Este trabalho apresenta um meta-modelo conceitual de dados para ser usado como ferramenta concetual para a construção de modelos de dados, obedecendo a determinados padrões. Ele é baseado em um metamodelo que permite a instanciação de modelos de dados. Para isso, identificaram-se as abstrações de dados fundamentais utilizadas em modelos de dados em geral: as abstrações de classificação, de associação e de generalização, e a partir delas foi construído um metamodelo que permite a representação de outros modelos de dados. O metamodelo modela os construtores semânticos de um determinado modelo de dados definindo diversas parametrizações das abstrações utilizadas nesse modelo, possivelmente em múltiplas ocorrêncas da mesma abstração num mesmo modelo. Considera-se uma ocorrência de parametrização como a identificação das restrições que envolvem uma abstração e a atribuição de valores a essas restrições, delimitando as possibilidades de cada restrição. Com esse conceito foi estabelecido um arcabouço conceitual que define uma estrutura precisa para cada construtor do metamodelo. A parametrização foi exemplificada pela aplicação ao Modelo Entidade-Relacionamento original, e na construção de um modelo orientado a objetos concebido para atender a necessidades bem especificadas, definidas a priori (atender às necessidades de aplicações de projeto e engenharia e aplicações científicas) que é denominado Modelo SIRIUS. / A set of conceptual constructions was developed to be used as a \"conceptual tool\" aiming the representation or construction of other data models. The result is a Data Meta-Model, which can be used as a reference standard for the construction of other data models. The Meta-model is based on the identification of the fundamental data abstractions used in the existing data models. It is shown that the fundamental abstractions are the classification, the association and the generalization ones. The Meta-model permits the definition of the semantic constructors of each data model the parameterization of the fundamental abstractions used in each constructor of the model. An abstraction is parameterized by collecting its set of restrictions and by setting each restriction with a particular value. Therefore, the same abstraction can generate several distinct abstraction instances. In the same way, several abstraction instances of distinct fundamental abstractions can be associated to build each each semantic constructor of the target data model. This process is exemplified using two case studies. First, it is used to represent the Entity-Relationship Model. Thereafter, it is used to construct a new data model, aiming at supporting the requirements of computer-aided engineering design and of scientific applications. The new data model is named SIRIUS, and incorporates the fundamental abstractions instantiated into semantic constructors tailored to the needs of those domains.

Submitted by Joaquim Heck (jheck@embrioconsult.com.br) on 2012-09-26T17:54:24Z No. of bitstreams: 1 PDF_MPFE_2010_Dissertacao_Joaquim_Heck_2012_08_31.pdf: 1254577 bytes, checksum: 286251ccfbb405513a08d5b0d097a172 (MD5) / Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br) on 2012-09-26T18:01:33Z (GMT) No. of bitstreams: 1 PDF_MPFE_2010_Dissertacao_Joaquim_Heck_2012_08_31.pdf: 1254577 bytes, checksum: 286251ccfbb405513a08d5b0d097a172 (MD5) / Made available in DSpace on 2012-09-26T18:09:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PDF_MPFE_2010_Dissertacao_Joaquim_Heck_2012_08_31.pdf: 1254577 bytes, checksum: 286251ccfbb405513a08d5b0d097a172 (MD5) Previous issue date: 2012-08-31 / This thesis discusses aspects of the demand for healthcare in the Brazilian private health sector. We use econometric analysis of count data models to establish which monetary and non-monetary parameters may influence the demand of healthcare. Finally, we verify if there is any informational asymmetry effect such as moral hazard in the determination of the demand for a case-study involving medical speciality visits. / Este ensaio apresenta um estudo sobre a demanda por serviço de saúde no mercado de saúde suplementar utilizando, através de uma análise econométrica, modelos de regressão de dados de contagem para verificar os fatores monetários e não monetários que podem influenciar a quantidade demandada por este serviço, e determinar se há risco moral na determinação desta demanda, no caso de um modelo de visitas médicas de especialidade.

Submitted by Kilvya Braga (kilvyabraga@hotmail.com) on 2018-05-16T12:07:58Z No. of bitstreams: 1 YURI FARIAS GOMES - DISSERTAÇÃO (PPGCC) 2016.pdf: 3048867 bytes, checksum: 60a6246decb26c17e7daf60547dab3f6 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-05-16T12:07:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 YURI FARIAS GOMES - DISSERTAÇÃO (PPGCC) 2016.pdf: 3048867 bytes, checksum: 60a6246decb26c17e7daf60547dab3f6 (MD5) Previous issue date: 2016 / Capes / A visão da Internet das Coisas possibilitou o desenvolvimento de uma diversidade de aplicações e serviços que antes não era possível devido a uma série de limitações. Apesar de algumas dificuldades ainda existentes no hardware, como poder de processamento limitado e utilizações de baterias, pesquisas indicam que no ano de 2016 mais de 6,4 bilhões de dispositivos estarão conectados. A alta diversidade destes aparelhos cria a necessidade de infraestruturas capazes de lidar com dispositivos altamente heterogêneos e suas limitações de hardware. Neste trabalho propõe-se uma arquitetura orientada a serviços para integrar dispositivos na Internet das Coisas e resolver grande parte dos problemas que essa integração ocasiona. A partir desta arquitetura, serviços e aplicações poderão acessar sensores e atuadores através da web utilizando modelos de dados definidos a partir de padrões na Internet. O gerenciamento dos nós conectados a esta infraestrutura é realizado a partir de um middleware conectado a dispositivos ou gateways para a tradução de informações na tecnologia de comunicação utilizada (ie. Bluetooth, ZigBee, entre outros). Esta proposta foi avaliada com o desenvolvimento de um middleware baseado na especificação UPnP e uma aplicação Android para simulação dos dados de sensores. Resultados do experimento demonstram a viabilidade de utilização da arquitetura proposta na Integração com aplicações, serviços e outras arquiteturas disponíveis na Internet através da web e modelos de dados padronizados. / The vision of Internet of Things enabled the development of a diverse range of applications and service not possible before due to a number of limitations. Despite some remaining problems still exists on hardware, such as limited processing power and battery usage, researches indicates that in 2016, more than 6.4 billion devices will be connected. The high diversity of the sedevices creates the need of a infrastructure capable of managing high ly heterogeneous devices and their hardware limitations. This work proposes an service-oriented architecture to integrate Io Tdevices and solvemostissues that this integration brings. Using this architecture, services and applications will be able to access sensors and actuators from the web using data models from repositories on the Internet. The management of connected devices is performed by a middleware that can be connected directly to the devices or through gateways that can translate information to the communication technology used (ie. Bluetooth, ZigBee, and others). This proposal was evaluated with the development of a middleware based on the UPnP specification and an Android application to simulate sensor data. Results from this evaluation shows the feasibility of the solution with the integration with applications, services and other architectures available on the Internet through the web using the same data model.

Submitted by Renata Lopes (renatasil82@gmail.com) on 2017-05-31T18:20:47Z No. of bitstreams: 1 iurimalinoskiteixeira.pdf: 1437690 bytes, checksum: c11d45074fef83b3318f92c12b425557 (MD5) / Approved for entry into archive by Adriana Oliveira (adriana.oliveira@ufjf.edu.br) on 2017-06-01T11:50:34Z (GMT) No. of bitstreams: 1 iurimalinoskiteixeira.pdf: 1437690 bytes, checksum: c11d45074fef83b3318f92c12b425557 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-06-01T11:50:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 iurimalinoskiteixeira.pdf: 1437690 bytes, checksum: c11d45074fef83b3318f92c12b425557 (MD5) Previous issue date: 2013-02-26 / FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais / A modelagem de dados clínicos para Sistemas de Informação em Saúde (SIS) demanda expertise de domínio. Técnicas de Desenvolvimento Dirigido por Modelos (DDM) permi tem uma melhor articulação entre especialistas de domínio e desenvolvedores de SISs e possibilitam reduzir o custo de desenvolvimento desses sistemas. Modelos de dados clí- nicos baseados em especificações padronizadas e abertas como a do openEHR facilitam sobremaneira a aplicação de técnicas de DDM para SISs. Contudo, o uso de modelos de dados clínicos não resolve sozinho o problema fundamental do alto custo de desenvolvi- mento de SISs. Uma das causas desse problema é a falta de informações arquiteturais nos modelos de dados clínicos. Sem essas informações arquiteturais, o custo de desenvolvi- mento é deslocado para a especificação das regras de transformação de modelos de dados clínicos em código de SIS (regras estas fundamentais nas técnicas de DDM), uma vez que cada novo SIS a ser gerado implica na especificação de um novo conjunto de regras). Neste contexto, este trabalho apresenta uma estratégia para geração de código de SISs ba seada na combinação entre modelos de dados clínicos e informações arquiteturais. Nessa estratégia, o desenvolvedor é capaz de categorizar SISs em diferentes famílias e definir um conjunto de regras de transformação comum a todos os SISs de uma família. Cada família é definida por um conjunto de SISs com estruturas arquiteturais semelhantes e modelos de dados clínicos distintos. O resultado esperado dessa estratégia é um melhor reuso das regras de transformação de modelos. Essa estratégia é empregada para se alcançar o ob jetivo principal deste trabalho, que é a concepção de um sistema de transformação para a síntese automática de Interfaces Gráficas de Usuário (GUI - Graphic User Interface) para SISs, considerando as especificações openEHR e algumas construções presentes em Linguagens de Descrição Arquitetural (ADL), como Acme. Como prova de conceito, esse framework é aplicado em algumas famílias de SIS. / The modeling of clinical data for Health Information Systems (HIS) requires domain expertise. Model-Driven Development (MDD) techniques provide a better articulation between domain experts and developers of HISes and enable the reduction in the develop ment cost of these systems. Clinical data models based on open standard specifications such as the openEHR facilitates the application of MDD techniques for HISes. Neverthe less, the use of clinical data models alone does not solve the fundamental problem of high development cost for HISes. One cause for this problem is the lack of architectural information in clinical data models. Without such architectural information, the develop ment cost is shifted to the specification of transformation rules from clinical data models to HIS code (these rules are fundamental in MDD techniques), since each new HIS to be generated involves the specification of a new set of rules. In this context, this work presents a strategy for code generation of HISes that combines clinical data models and architectural information. In this strategy, the developer is able to categorize HISes in distinct families and define a set of transformation rules that are common to all HISes in a family. Each family is defined by a set of systems with similar architectural structures and distinct clinical data models. The expected result of such a strategy is a better reuse of model transformation rules. This strategy is employed to achieve the main objective of this work, which is to design a transformation system for the automatic synthesis of graphical user interfaces (GUI) for HISes, considering openEHR specifications and some constructs present in architectural description languages (ADLs), such as Acme. As a proof of concept, this framework is applied to some HIS families.

A importância de se considerar os volumes na análise dos movimentos de preços de ações pode ser considerada uma prática bastante aceita na área financeira. No entanto, quando se olha para a produção científica realizada neste campo, ainda não é possível encontrar um modelo unificado que inclua os volumes e as variações de preços para fins de análise de preços de ações. Neste trabalho é apresentado um modelo computacional que pode preencher esta lacuna, propondo um novo índice para analisar o preço das ações com base em seus históricos de preços e volumes negociados. O objetivo do modelo é o de estimar as atuais proporções do volume total de papéis negociados no mercado de uma ação (free float) distribuídos de acordo com os seus respectivos preços passados de compra. Para atingir esse objetivo, foi feito uso da modelagem dinâmica financeira aplicada a dados reais da bolsa de valores de São Paulo (Bovespa) e também a dados simulados por meio de um modelo de livro de ordens (order book). O valor do índice varia de acordo com a diferença entre a atual porcentagem do total de papéis existentes no mercado que foram comprados no passado a um preço maior do que o preço atual da ação e a sua respectiva contrapartida, que seria a atual porcentagem de papéis existentes no mercado que foram comprados no passado a um preço menor do que o preço atual da ação. Apesar de o modelo poder ser considerado matematicamente bastante simples, o mesmo foi capaz de melhorar significativamente a performance financeira de agentes operando com dados do mercado real e com dados simulados, o que contribui para demonstrar a sua racionalidade e a sua aplicabilidade. Baseados nos resultados obtidos, e também na lógica bastante intuitiva que está por trás deste modelo, acredita-se que o índice aqui proposto pode ser bastante útil na tarefa de ajudar os investidores a definir intervalos ideais para compra e venda de ações no mercado financeiro. / The importance of considering the volumes to analyze stock prices movements can be considered as a well-accepted practice in the financial area. However, when we look at the scientific production in this field, we still cannot find a unified model that includes volume and price variations for stock prices assessment purposes. In this paper we present a computer model that could fulfill this gap, proposing a new index to evaluate stock prices based on their historical prices and volumes traded. The aim of the model is to estimate the current proportions of the total volume of shares available in the market from a stock distributed according with their respective prices traded in the past. In order to do so, we made use of dynamic financial modeling and applied it to real financial data from the Sao Paulo Stock Exchange (Bovespa) and also to simulated data which was generated trough an order book model. The value of our index varies based on the difference between the current proportion of shares traded in the past for a price above the current price of the stock and its respective counterpart, which would be the proportion of shares traded in the past for a price below the current price of the stock. Besides the model can be considered mathematically very simple, it was able to improve significantly the financial performance of agents operating with real market data and with simulated data, which contributes to demonstrate its rationale and its applicability. Based on the results obtained, and also on the very intuitive logic of our model, we believe that the index proposed here can be very useful to help investors on the activity of determining ideal price ranges for buying and selling stocks in the financial market.

A importância de se considerar os volumes na análise dos movimentos de preços de ações pode ser considerada uma prática bastante aceita na área financeira. No entanto, quando se olha para a produção científica realizada neste campo, ainda não é possível encontrar um modelo unificado que inclua os volumes e as variações de preços para fins de análise de preços de ações. Neste trabalho é apresentado um modelo computacional que pode preencher esta lacuna, propondo um novo índice para analisar o preço das ações com base em seus históricos de preços e volumes negociados. O objetivo do modelo é o de estimar as atuais proporções do volume total de papéis negociados no mercado de uma ação (free float) distribuídos de acordo com os seus respectivos preços passados de compra. Para atingir esse objetivo, foi feito uso da modelagem dinâmica financeira aplicada a dados reais da bolsa de valores de São Paulo (Bovespa) e também a dados simulados por meio de um modelo de livro de ordens (order book). O valor do índice varia de acordo com a diferença entre a atual porcentagem do total de papéis existentes no mercado que foram comprados no passado a um preço maior do que o preço atual da ação e a sua respectiva contrapartida, que seria a atual porcentagem de papéis existentes no mercado que foram comprados no passado a um preço menor do que o preço atual da ação. Apesar de o modelo poder ser considerado matematicamente bastante simples, o mesmo foi capaz de melhorar significativamente a performance financeira de agentes operando com dados do mercado real e com dados simulados, o que contribui para demonstrar a sua racionalidade e a sua aplicabilidade. Baseados nos resultados obtidos, e também na lógica bastante intuitiva que está por trás deste modelo, acredita-se que o índice aqui proposto pode ser bastante útil na tarefa de ajudar os investidores a definir intervalos ideais para compra e venda de ações no mercado financeiro. / The importance of considering the volumes to analyze stock prices movements can be considered as a well-accepted practice in the financial area. However, when we look at the scientific production in this field, we still cannot find a unified model that includes volume and price variations for stock prices assessment purposes. In this paper we present a computer model that could fulfill this gap, proposing a new index to evaluate stock prices based on their historical prices and volumes traded. The aim of the model is to estimate the current proportions of the total volume of shares available in the market from a stock distributed according with their respective prices traded in the past. In order to do so, we made use of dynamic financial modeling and applied it to real financial data from the Sao Paulo Stock Exchange (Bovespa) and also to simulated data which was generated trough an order book model. The value of our index varies based on the difference between the current proportion of shares traded in the past for a price above the current price of the stock and its respective counterpart, which would be the proportion of shares traded in the past for a price below the current price of the stock. Besides the model can be considered mathematically very simple, it was able to improve significantly the financial performance of agents operating with real market data and with simulated data, which contributes to demonstrate its rationale and its applicability. Based on the results obtained, and also on the very intuitive logic of our model, we believe that the index proposed here can be very useful to help investors on the activity of determining ideal price ranges for buying and selling stocks in the financial market.

Submitted by Christiam Miguel Gonzales - Chávez (christiam@fgvmail.br) on 2016-02-25T22:46:13Z No. of bitstreams: 1 Tesis Completa para a EPGE - Christiam Miguel Gonzales Chavez.pdf: 1022990 bytes, checksum: 51984adcd03281dc0ab9b933cddf77d5 (MD5) / Approved for entry into archive by BRUNA BARROS (bruna.barros@fgv.br) on 2016-03-04T12:55:25Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tesis Completa para a EPGE - Christiam Miguel Gonzales Chavez.pdf: 1022990 bytes, checksum: 51984adcd03281dc0ab9b933cddf77d5 (MD5) / Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2016-03-07T13:35:00Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tesis Completa para a EPGE - Christiam Miguel Gonzales Chavez.pdf: 1022990 bytes, checksum: 51984adcd03281dc0ab9b933cddf77d5 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-03-07T13:35:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tesis Completa para a EPGE - Christiam Miguel Gonzales Chavez.pdf: 1022990 bytes, checksum: 51984adcd03281dc0ab9b933cddf77d5 (MD5) Previous issue date: 2015-02-27 / A tese é constituída por três artigos: 'Regulação Ótima de Pescarias com Imperfeito Enforcement dos Direitos de Propriedade', 'Estimação de um Modelo Generalizado de Pesca' e 'Fatores Condicionantes da Reincidência Criminal no Chile'. No Capitulo 1, num contexto de enforcement imperfeito e custoso dos direitos de propriedade, é desenvolvido um modelo bioeconômico para determinar a captura ótima na exploração de recursos hidrobiológicos. Os resultados mostram que: (i) o stock do recurso em estado estacionário é menor quando o enforcement é imperfeito e custoso que quando é perfeito e sem custo, (ii) se o stock do recurso em estado estacionário com enforcement perfeito e sem custo é menor ao de máximo rendimento sustentável, então a quota de captura ótima com enforcement imperfeito e custoso é menor à respetiva quota quando o enforcement é perfeito e sem custo, e (iii) o stock do recurso em estado estacionário com enforcement imperfeito e custoso é maior ao stock do recurso quando a pescaria é de livre acesso. Contudo a gestão ótima dos recursos pesqueiros requer o conhecimento dos seus parâmetros bioeconômicos, porém implementar estudos para obter informação do stock do recurso é muito custoso e está sujeito a erros de mensuração. Assim, no Capitulo 2 são estimados os parâmetros bioeconômicos para a captura de anchoveta peruana. A metodologia baseia-se em Zhang e Smith (2011). Os parâmetros bioeconômicos são obtidos a traves de uma estimação econométrica em dois estágios utilizando dados microeconômicos associadas às embarcações que contam com permissão para capturar anchoveta. O método do bootstrap é utilizado para corrigir os erros padrão das estimativas obtidas pela metodologia em dois estágios. Os parâmetros estimados são utilizados para o stock ótimo e a captura ótima de anchoveta em estado estacionário. Assim mesmo, comparar-se o stock ótimo com o stock observado conclui-se que a pescaria da anchoveta peruana tem estado continuamente sujeita â sobre-exploração. Por último o Capitulo 3 é um esforço por estudar os fatores de reincidência criminal no Chile, uma área de pesquisa que tem sido escassamente explorada em América Latina, embora da sua importância na agenda pública e dada a crença da sociedade chilena que a criminalidade é explicada fundamentalmente por criminais reincidentes. A aproximação escolhida no presente estudo analisa a reincidência a partir da imputação. Para estudar os determinantes a reincidência, utiliza-se um modelo econométrico binário, o modelo Probit, que permite analisar como a idade, sexo, e o tipo de delitos cometidos, afetam a probabilidade de reincidência. Observa-se que na maior dos casos os estimadores apresentam o sinal esperado.

Made available in DSpace on 2015-03-03T15:28:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 JoaoBC_DISSERT_partes_autorizadas.pdf: 252147 bytes, checksum: e830f27faffa86c9087da28e43e699fd (MD5) Previous issue date: 2010-05-28 / Coordena??o de Aperfei?oamento de Pessoal de N?vel Superior / We considered prediction techniques based on models of accelerated failure time with random e ects for correlated survival data. Besides the bayesian approach through empirical Bayes estimator, we also discussed about the use of a classical predictor, the Empirical Best Linear Unbiased Predictor (EBLUP). In order to illustrate the use of these predictors, we considered applications on a real data set coming from the oil industry. More speci - cally, the data set involves the mean time between failure of petroleum-well equipments of the Bacia Potiguar. The goal of this study is to predict the risk/probability of failure in order to help a preventive maintenance program. The results show that both methods are suitable to predict future failures, providing good decisions in relation to employment and economy of resources for preventive maintenance. / Consideramos t?cnicas de predi??o baseadas em modelos de tempo de falha acelerado com efeito aleat?rio para dados de sobreviv?ncia correlacionados. Al?m do enfoque bayesiano atrav?s do Estimador de Bayes Emp?rico, tamb?m discutimos sobre o uso de um m?todo cl?ssico, o Melhor Preditor Linear N?o Viciado Emp?rico (EBLUP), nessa classe de modelos. Para ilustrar a utilidade desses m?todos, fazemos aplica??es a um conjunto de dados reais envolvendo tempos entre falhas de equipamentos de po?os de petr?leo da Bacia Potiguar. Neste contexto, o objetivo ? predizer os riscos/probabilidades de falha com a finalidade de subsidiar programas de manuten??o preventiva. Os resultados obtidos mostram que ambos os m?todos s?o adequados para prever falhas futuras, proporcionando boas decis?es em rela??o ao emprego e economia de recursos para manuten??o preventiva