Made available in DSpace on 2016-03-15T19:37:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Henrique Guimaraes Rosa.pdf: 986364 bytes, checksum: 89d6b316a537ef2cd3088d9200fd7183 (MD5) Previous issue date: 2010-08-06 / In this work we present a study about ultrashort pulse-train generation in Erbiumdoped fiber lasers, by the passive mode-locking technique, with the use of carbon nanotubes saturable absorbers. Carbon nanotubes were incorporated into laser cavities by two techniques: thermophoresis optically-driven deposition and thin films incorporating carbon nanotubes. The second technique has become more advantageous than the first one, because is possible to control carbon nanotubes concentration and thin films thicknesses. Additionally, we present a study about thin films incorporating carbon nanotubes optimization, in order to maximize generated output bandwidths in passively mode-locked Erbium-doped fiber lasers. We used 0.8 and 1.0 nm diameters carbon nanotubes, fabricated thin films with different transmission values (different αL product values), laser cavities with different features, such as total cavity length, total accumulated dispersion, repetition rate. In this context, best results were achieved with thin films containing 1.0 nm diameter carbon nanotubes, with films transmission about 37% (αL product close to 1.0), in 9 m long laser cavity (0.8 m of highly- Erbium-doped fiber and 8.2 m of SMF) of total accumulated dispersion of 0.153 ps/nm. The largest bandwidth measured, with those characteristics cavity parameters, was 5,7 nm. / Neste trabalho, apresentamos um estudo sobre a geração de trem de pulsos ultracurtos em lasers à fibra dopada com Érbio, utilizando a técnica de acoplamento passivo de modos com o uso de nanotubos de carbono como absorvedores saturáveis. Os nanotubos de carbono foram incorporados à cavidade laser através de duas técnicas: deposição guiada por termoforese e na forma de filmes finos contendo nanotubos de carbono, tendo a segunda técnica se mostrado mais vantajosa, pois por ela podemos ter controle sobre a concentração de nanotubos de carbono no filme e espessura do filme. Adicionalmente, apresentamos um estudo sobre a otimização da produção de filmes finos contendo nanotubos de carbono para maximização da largura de banda gerada em lasers à fibra dopada com Érbio. Utilizamos nanotubos de carbono de diâmetros de 0,8 nm e 1,0 nm, fabricamos filmes finos com transmitâncias diferentes (distintos valores para o produto αL), cavidades laser com diferentes características, tais como comprimento da cavidade, dispersão total acumulada, taxa de repetição. Neste contexto, os melhores resultados foram obtidos com filmes finos contendo nanotubos de carbono com 1,0 nm de diâmetro, em filmes cuja transmissão foi de 37% (produto αL aproximadamente 1,0), numa cavidade laser de aproximadamente 9 m de comprimento (basicamente composta de 80 cm de fibra altamente dopada com Érbio e 8,2 m de SMF), dispersão total acumulada da cavidade de aprox. 0,153 ps/nm. A maior largura de banda obtida, com estes característicos parâmetros da cavidade, foi de 5,7 nm.

Made available in DSpace on 2016-03-15T19:37:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Paulo Guilherme Komninos.pdf: 1970255 bytes, checksum: df0cedf278c145259aed73c5d3775f90 (MD5) Previous issue date: 2011-02-21 / This work presents a study based on the numerical analysis of Erbium-doped fiber lasers using the technique of passive mode-locking for the laser working in pulsed regime. The equation describing the dynamics of a laser cavity is known as Ginzburg-Landau Equation, that in this work is solved numerically by the Split-Step Fourier Method. By this method, an algorithm was developed which was incorporated into the MATLAB environment so taht numerical calculations were made. The method was validated by comparing the results generated by the program (temporal pulse width due to the gain of the cavity with and without dispersion and nonlinearity) with the results published in literature. After validation of the method an experimental results were reproduced of an Erbium-doped fiber laser using thin films of carbon nanotubes as saturable absorbers. The laser generates a bandwidth of 5.7 nm for a cavity with a total length of 9 m. This experimental result was used as a calibration parameter in the initial simulations. Just by varying the length of the cavity in the simulation, results very close to the experiment were obtained. These results have helped in understanding some of the experimental variables. / Neste trabalho é apresentado um estudo baseado em análise numérica de lasers à fibra dopada com Érbio utilizando a técnica de acoplamento passivo de modos para que o mesmo opere em regime pulsado. A equação que descreve a dinâmica de uma cavidade laser é conhecida como Equação de Ginzburg-Landau, que neste trabalho é resolvida numericamente pelo Método Split-Step Fourier. Por este método, foi desenvolvido um algoritmo que foi incorporado ao ambiente MATLAB para serem feitos os cálculos numéricos. O método foi validado comparando os resultados gerados pelo programa (largura temporal do pulso devido ao ganho da cavidade com e sem dispersão e não-linearidade) com os resultados publicados na literatura. Após a validação do método, foram reproduzidos resultados experimentais de um laser a fibra dopada com Érbio usando como absorvedor saturável filmes finos de nanotubos de carbono. O laser gera uma largura de banda de 5,7 nm para uma cavidade de comprimento total de 9 m. Este resultado experimental foi utilizado como parâmetro de calibração inicial nas simulações. Apenas variando o comprimento da cavidade na simulação, foram obtidos resultados bem próximos ao do experimento. Esses resultados ajudaram na compreensão de algumas variáveis do experimento.

Submitted by isabela.moljf@hotmail.com (isabela.moljf@hotmail.com) on 2017-07-03T11:17:42Z No. of bitstreams: 1 mateusfreitasbraga.pdf: 1732565 bytes, checksum: f8ebb1cc4fe4d9ecbd9cc50ba3eb3f2a (MD5) / Approved for entry into archive by Adriana Oliveira (adriana.oliveira@ufjf.edu.br) on 2017-08-07T21:17:21Z (GMT) No. of bitstreams: 1 mateusfreitasbraga.pdf: 1732565 bytes, checksum: f8ebb1cc4fe4d9ecbd9cc50ba3eb3f2a (MD5) / Made available in DSpace on 2017-08-07T21:17:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 mateusfreitasbraga.pdf: 1732565 bytes, checksum: f8ebb1cc4fe4d9ecbd9cc50ba3eb3f2a (MD5) Previous issue date: 2017-03-20 / Cresce a cada dia o n úmero de cargas não lineares conectadas aos diversos sistemas el étricos, seja em ní vel de transmissão ou distribui ção. Como consequência desse crescimento, e possí vel encontrar casos de consumidores enfrentando problemas relacionados a desarmes de disjuntores e sobreaquecimento de condutores, entre outros efeitos indesejados. Tomando um desses casos como base para este estudo, esta disserta ção tem o objetivo de avaliar e propor uma solu ção para uma rede monof asica real, que possivelmente e comum a outros consumidores. A carga monof ásica composta por lumin árias a LED (t picas cargas não lineares) e cargas indutivas se apresenta aos terminais da fonte com um comportamento de elevado conte udo harmônico (THD) de corrente e baixo fator de potência. Essa condi ção adversa pode ser mitigada de diversas maneiras, como por exemplo pela a ção de um fi ltro passivo,fi ltro ativo ou ainda fi ltro h brido (o qual e composto por uma combina ção dos dois primeiros). Ser a proposto nesta disserta ção uma metodologia de projeto relacionada a aplica ção de um fi ltro hi brido monof ásico visando corrigir o fator de potência e reduzir o conte udo harmônico de corrente presente na fonte, tomando como base as caracterí sticas do sistema avaliado em uma ind ústria gr áfi ca t ípica. Serão investigadas algumas con gura ções de filtros com o objetivo de mitigar problemas de Qualidade de Energia El étrica. Como consequência, ser a desenvolvida a an álise matem atica da topologia adotada e o projeto do controlador, baseado em um controlador proporcional-ressonante e na Teoria p-q Monof asica. A veri ca ção da solu ção proposta e sustentada pelos resultados de simula ção obtidos via software PSIM. / The amount of non-linear loads connected to the various electrical systems grows on a daily basis, regardless those loads are tied to a transmission or distribution bar. As a consequence of this growth, it is possible to nd cases of consumers facing problems such as tripping of breakers and cables overheating, among other undesired e ects. Taking one of these cases as the focus of this study, this dissertation aims to evaluate and propose a solution to a real single-phase system, which could be considered similar to other consumers. The single-phase load composed of LED luminaires (typical non-linear load) and inductive loads presents high THD and low power factor behavior at source terminals. This condition can be mitigated by using some well-known techniques, such as passive lters, active lters or hybrid lters, (which are composed by the combination of the former two). This Master document Thesis proposes a design methodology of a single-phase hybrid lter aiming power factor correction and reduction of the harmonic content of the current delivered by the AC power supply when feeding a typical printing factory. It will be reviewed and discussed some possible lter con gurations aimed to solve the case under evaluation. It is also included the mathematical analysis of the proposed topology, along with the design of the control system of the inverter. The Single-Phase p-q Theory is reviewed in order to design the control. The closed-loop control is desinged by a proportional-resonant compensator. Simulation results, by employing the PSIM software, are provided aiming to validate the solution proposed.

[pt] Os sensores de deformação convencionais, por exemplo, os strain gages resistivos e ópticos, consagrados pelo mercado, são empregados em diferentes ambientes e estruturas, oferecendo um nível de flexibilidade que permite sua integração a vários tipos de sistemas de medição. No entanto, requerem uma fonte de energia elétrica local ou não podem funcionar sem cabos, limitando o seu uso em alguns cenários, como em partes móveis de máquinas. Os dispositivos SAW (Surface Acoustic Wave) podem ser usados como sensores de deformação piezoelétricos, pois possuem sensibilidade à deformação e podem operar de forma passiva por meio de antenas, podendo ser integrados a sistemas de monitoramento sem fio. Seu funcionamento é baseado em ondas de superfície geradas em um meio piezoelétrico. O estado de tensão na superfície do meio altera as características dessas ondas e induz mudanças na frequência de operação. O presente trabalho analisou a sensibilidade à deformação de dispositivos SAW ressonadores feitos de quartzo ST-X com frequência central de 433,92 MHz colados com diferentes adesivos, e testou sua operação como sensores passivos sem fio. A metodologia incluiu testes de tração não destrutivos em diferentes temperaturas e também simulações com elementos finitos. Os resultados experimentais mostraram relação linear entre a variação de frequência dos ressonadores e as deformações aplicadas, concordando com a literatura. A interrogação sem fio foi bem sucedida, confirmando o grande potencial dessa tecnologia. Os resultados numéricos, combinados a um modelo teórico, foram próximos aos experimentais, validando o modelo numérico. / [en] The conventional strain sensors, e.g., resistive and optical strain gages, established in the market, are deployed in different environments and structures, providing the flexibility of integration with different measurement systems. However, they require a local energy source to work or cables, limiting their use in some scenarios such as moving parts of machines. The SAW (Surface Acoustic Wave) devices can be used as piezoelectric strain sensors since they have sensitivity to strain, can operate passively by antennas and can be integrated to wireless monitoring systems. Its working principle is based on surface acoustic waves generated on piezolectric medium. The stress state of the medium changes the characteristics of these waves and induces changes in the operating frequency. The present work analyzed the strain sensitivity of SAW resonators made of ST-X cut quartz operating at a central frequency of 433,92 MHz, bonded with different adhesives, and tested their operation as passive wirelesss sensors. The methodology included non-destructive tensile testing at different temperature, and also finite elements simulations. The experimental results showed linear relation between the frequency change and the applied strain, agreeing with the literature. The wireless interrogations was successful, confirming the great potential of this technology. The numerical results, combined to a theoretical model, matched well the experiments, validating the model.

[pt] Ao contar uma história, o narrador usa toda sua habilidade para entreter a audiência. Esta tarefa não define apenas o ato de contar uma história, mas também a capacidade de compreender as reações do público durante a narração da história. Não é muito difícil adaptar uma história para um único individuo baseando-se em suas preferências e escolhas anteriores, porém, a tarefa de escolher o que é melhor para um grupo torna-se bastante complicada. A seleção por votação de uma maioria pode não ser eficiente pois descarta alternativas que foram consideradas secundárias por alguns indivíduos, mas que funcionariam melhor para o grupo em questão. Desta forma, a seleção descuidada dos eventos em uma história poderia causar a ruptura do grupo, fazendo com que algumas pessoas desistam de continuar assistindo pois não foram agradadas. Esta tese propõe uma metodologia para criar histórias adaptadas para a audiência com base em traços de personalidade e preferências de cada indivíduo. Como uma audiência pode ser composta de indivíduos com preferências semelhantes ou mistas, é necessário considerar uma solução de meio-termo com base nas opções individuais. Além disso, os indivíduos podem ter algum tipo de relação com os outros que influenciam suas decisões. O modelo proposto aborda todas as etapas da missão de agradar ao público. Deve inferir quais são as preferências, calcular a recompensa das cenas para todos os indivíduos, estimar as escolhas de forma independente e em grupo, e permitir sistemas de Storytelling Interativos encontrar a história que maximiza a recompensa esperada da audiência. O modelo proposto pode ser facilmente estendido a outras áreas que envolvem usuários interagindo com ambientes digitais. / [en] To tell a story, the storyteller uses all his/her skills to entertain an audience. This task not only relies on the act of telling a story, but also on the ability to understand reactions of the audience during the telling of the story. It is not so difficult to adapt a story for a single individual based on his/her preferences and previous choices. However, the task of choosing what is best for a group becomes quite complicated. The selection by majority voting cannot be effective because it can discard alternatives that are secondary for some individuals, but that would work better for the group in question. Thus, the careless selection of events in a story could cause audience splitting, causing some people to give up keep watching because they were not pleased. This thesis proposes a new methodology to create tailored stories for an audience based on personality traits and preferences of each individual. As an audience may be composed of individuals with similar or mixed preferences, it is necessary to consider a middle ground solution based on the individual options. In addition, individuals may have some kind of relationship with others who influence their decisions. The proposed model addresses all steps in the quest to please the audience. It infers what the preferences are, computes the scenes reward for all individuals, estimates their choices independently and in group, and allows Interactive Storytelling systems to find the story that maximizes the expected audience reward. The proposed model can easily be extended to other areas that involve users interacting with digital environments.

Made available in DSpace on 2016-04-26T20:25:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Veronica SPRANGIM.pdf: 714835 bytes, checksum: 2147d9db1053b7cbaac71544c4217959 (MD5) Previous issue date: 2007-05-09 / The objective of this work is to systematize the rules concerning the income tax imposed on the earnings of a legal entity domiciled in Brazil derived from a branch based overseas. To begin with an analysis was made of the rules present in the Federal Constitution, in order to identify the minimum content of the income concept and verification of the compatibility between the Constitution and the pertinent rules contained in the Brazilian Tax Code ( Código Tributário Nacional ). With reference to the structural rule of corporate income tax, we analyzed the calculation basis of the tax, examining at greater depth the negative elements in its composition. Given the need of fixing the content of the vocabulum used in the Federal Constitution for the identification of the elements of the income tax levy event, we resumed the question of the limits imposed on the statutory legislator in the exercise of his taxing power upon producing the institutor laws of this tax, especially in relation to the income , profit , assets and liabilities and legal entity concepts. We verified the existing relationship between the taxpayer and the fact described in the structural rule of income tax on the profits of legal entities, in an effort to identify the limits in the election of the debtor and the corresponding effect on the calculation basis, specifically, in the cases wherein it, the legal entity, applies the material criterion: earn income . We address the case of a legal entity owner of several establishments and the respective legal implication for the purposes of income tax. Finally, always through the application of a systematic method of interpretation, we study the rules that discipline the income earned by a legal entity domiciled in Brazil through a branch based overseas / O objetivo deste trabalho é sistematizar as normas referentes ao imposto sobre a renda incidente sobre os resultados de pessoa jurídica domiciliada no Brasil auferidos através de filial localizada no exterior. Partiu-se da análise das normas presentes na Constituição Federal na busca da identificação do conteúdo mínimo do conceito de renda . Verificou-se a compatibilidade entre a Constituição e as normas pertinentes veiculadas no Código Tributário Nacional. Com referência à regra-matriz do imposto sobre a renda, analisou-se a sua base de cálculo, com aprofundamento sobre os elementos negativos na sua composição. Dada a necessidade de fixação do conteúdo dos vocábulos utilizados na Constituição Federal para a identificação dos elementos da hipótese de incidência do imposto sobre a renda, retomamos o questionamento dos limites impostos ao legislador ordinário no exercício de sua competência tributária ao produzir normas instituidoras desse imposto, especialmente em relação aos conceitos e conteúdos de renda , lucro , patrimônio , pessoa jurídica .Verificamos a relação existente entre o contribuinte e o fato descrito no antecedente da norma jurídica tributária do imposto de renda sobre o lucro da pessoa jurídica, em busca da identificação dos limites na fixação do sujeito passivo, bem como, refletimos sobre a manipulação nessa escolha e o correspondente efeito na base de cálculo, especificadamente, nas hipóteses em que ela, pessoa jurídica, realiza o critério material: auferir renda . Abordamos a hipótese de pessoa jurídica titular de diversos estabelecimentos e a respectiva implicação legal para efeitos do imposto sobre a renda. Por fim, sempre mediante a aplicação do método sistemático de interpretação, debruçamo-nos sobre as normas que disciplinam os resultados auferidos por pessoa jurídica domiciliada no Brasil através de filial localizada no exterior

Este trabalho apresenta um estudo sobre a corrente de fuga de modo comum em inversores monofásicos sem transformador utilizados para a conexão de sistemas fotovoltaicos (FV) à rede de distribuição de energia elétrica. O estudo se concentra em inversores do tipo fonte de tensão que empregam a topologia em ponte completa. A partir da adequada modelagem do sistema (rede, conversor e módulo fotovoltaico) identifica-se e quantifica-se a contribuição das tensões de modo comum e modo diferencial para a corrente de fuga. Conclui-se que a tensão de modo comum de alta frequência produzida pelo inversor, que depende da estratégia de modulação por largura de pulso (PWM Pulse Width Modulation) empregada, fornece a maior contribuição para produção da corrente de fuga. Esse estudo mostra que os inversores sem transformador, com topologia em ponte completa e modulação que produz tensão de saída com três níveis, necessitam de medidas adicionais para a minimização da corrente fuga quando aplicados em sistemas fotovoltaicos conectados à rede. Algumas soluções propostas na literatura para a minimização da corrente de fuga baseadas em topologias modificadas e filtros de modo comum são listadas e discutidas. Neste trabalho é proposto um filtro integrado de modo comum e modo diferencial com amortecimento passivo de baixas perdas, para minimizar a corrente de fuga produzida por um inversor monofásico sem transformador. Um exemplo de aplicação do filtro proposto é apresentado juntamente com seu procedimento de projeto, resultados de simulação e experimentais que validam a proposta. Além disso, a influência da variação da indutância da rede elétrica e da capacitância parasita do sistema fotovoltaico no comportamento do filtro proposto é analisada. A influência da variação da indutância da rede no comportamento do sistema de controle e o impacto da corrente de modo comum no projeto dos indutores do lado do conversor também são analisados. / This paper presents a study on the common mode leakage current in single-phase transformerless inverters for grid-connected photovoltaic (PV) systems. The study focuses on voltage source inverters (VSI) employing the full-bridge topology. The common mode and differential mode voltages that contribute to the leakage current are identified and quantified from the analysis of the system model (utility grid, converter and PV module). The system model analysis shows that the high frequency common mode voltage produced by the inverter, which depends on the Pulse Width Modulation (PWM) strategy, is the main source contributing to the leakage current. This work shows that transformerless inverters employing the full-bridge topology and a modulation strategy that produces a three-level output voltage require some leakage current minimization strategy when they are employed in grid-connected PV systems. Some solutions proposed in the literature for leakage current minimization based on modified topologies and common mode filters are listed and discussed. In this dissertation an integrated common and differential filter with low loss passive damping is proposed to minimize the leakage current produced by a single-phase transformerless PV inverter. An application example of the proposed filter is presented with design procedure, simulation and experimental results validating the proposal. Additionally, the influence of grid inductance and PV module parasitic capacitance variations on the behavior of the proposed filter is analyzed. The behavior of the control system considering the grid inductance variation and the impact of the common mode current on the converter side inductors design are also analyzed.

Este trabalho apresenta um estudo sobre a corrente de fuga de modo comum em inversores monofásicos sem transformador utilizados para a conexão de sistemas fotovoltaicos (FV) à rede de distribuição de energia elétrica. O estudo se concentra em inversores do tipo fonte de tensão que empregam a topologia em ponte completa. A partir da adequada modelagem do sistema (rede, conversor e módulo fotovoltaico) identifica-se e quantifica-se a contribuição das tensões de modo comum e modo diferencial para a corrente de fuga. Conclui-se que a tensão de modo comum de alta frequência produzida pelo inversor, que depende da estratégia de modulação por largura de pulso (PWM Pulse Width Modulation) empregada, fornece a maior contribuição para produção da corrente de fuga. Esse estudo mostra que os inversores sem transformador, com topologia em ponte completa e modulação que produz tensão de saída com três níveis, necessitam de medidas adicionais para a minimização da corrente fuga quando aplicados em sistemas fotovoltaicos conectados à rede. Algumas soluções propostas na literatura para a minimização da corrente de fuga baseadas em topologias modificadas e filtros de modo comum são listadas e discutidas. Neste trabalho é proposto um filtro integrado de modo comum e modo diferencial com amortecimento passivo de baixas perdas, para minimizar a corrente de fuga produzida por um inversor monofásico sem transformador. Um exemplo de aplicação do filtro proposto é apresentado juntamente com seu procedimento de projeto, resultados de simulação e experimentais que validam a proposta. Além disso, a influência da variação da indutância da rede elétrica e da capacitância parasita do sistema fotovoltaico no comportamento do filtro proposto é analisada. A influência da variação da indutância da rede no comportamento do sistema de controle e o impacto da corrente de modo comum no projeto dos indutores do lado do conversor também são analisados. / This paper presents a study on the common mode leakage current in single-phase transformerless inverters for grid-connected photovoltaic (PV) systems. The study focuses on voltage source inverters (VSI) employing the full-bridge topology. The common mode and differential mode voltages that contribute to the leakage current are identified and quantified from the analysis of the system model (utility grid, converter and PV module). The system model analysis shows that the high frequency common mode voltage produced by the inverter, which depends on the Pulse Width Modulation (PWM) strategy, is the main source contributing to the leakage current. This work shows that transformerless inverters employing the full-bridge topology and a modulation strategy that produces a three-level output voltage require some leakage current minimization strategy when they are employed in grid-connected PV systems. Some solutions proposed in the literature for leakage current minimization based on modified topologies and common mode filters are listed and discussed. In this dissertation an integrated common and differential filter with low loss passive damping is proposed to minimize the leakage current produced by a single-phase transformerless PV inverter. An application example of the proposed filter is presented with design procedure, simulation and experimental results validating the proposal. Additionally, the influence of grid inductance and PV module parasitic capacitance variations on the behavior of the proposed filter is analyzed. The behavior of the control system considering the grid inductance variation and the impact of the common mode current on the converter side inductors design are also analyzed.

Submitted by Manuela de Albuquerque Montenegro (manuamonty@gmail.com) on 2016-02-10T17:10:15Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Manuela_Montenegro.pdf: 902052 bytes, checksum: 9a0976ea40ce5b9c8f4612f60ad30fb4 (MD5) / Rejected by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br), reason: Manuela, boa tarde Devido às normas da ABNT, por gentileza, realizar o seguinte ajuste: - Capa: Seu nome deve constar somente no centro da página. - Onde consta São Paulo 2015, alterar o ano para 2016, pois sua apresentação ocorreu em 2016. Após alterações, realizar uma nova submissão. Att on 2016-02-11T17:23:32Z (GMT) / Submitted by Manuela de Albuquerque Montenegro (manuamonty@gmail.com) on 2016-02-11T23:44:49Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Manuela_Montenegro.pdf: 900458 bytes, checksum: 2af727e90538f9bc04bf31e9d549e35f (MD5) / Approved for entry into archive by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br) on 2016-02-12T19:14:43Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Manuela_Montenegro.pdf: 900458 bytes, checksum: 2af727e90538f9bc04bf31e9d549e35f (MD5) / Made available in DSpace on 2016-02-15T11:11:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Manuela_Montenegro.pdf: 900458 bytes, checksum: 2af727e90538f9bc04bf31e9d549e35f (MD5) Previous issue date: 2016-01-20 / The non-maturing deposits are an important source of funding for financial institutions, and imposes a challenge on risk market and liquidity management because of the lack of contractual maturity. The depositors can withdraw the invested amount, as well as investing new amounts, without any contractual penalties. Currently, there is no regulatory standard model to measure de interest rate risk and capital requirements for this accounts. However, there are new regulatory demands that, among other things, aim to standardize the non-maturing accounts models, increasing the comparability between financial institutions risk profiles. These regulatory demands increase the need of quantitative models that defines the run-off profile of this accounts or the evolution of the deposits account volumes through time. This study proposes an approach to model the expected deposits cash flows which will enable to measure the interest rate risk and present its application under the new regulatory rules for capital requirement that are been proposed. As a result we calculate the interest rate risk and the capital requirement for a hypothetical balance sheet. / Os depósitos sem vencimento são uma importante fonte de funding das instituições financeiras, e apresentam um desafio na gestão dos riscos de juros e liquidez, por não apresentarem um vencimento definido. Os depositantes podem sacar o montante de suas aplicações, bem como aportar novos volumes, a qualquer tempo sem a incidência de penalidades. Atualmente não há um modelo regulatório padronizado para mensurar o risco de juros desses produtos, bem como seu requerimento de capital. No entanto, novas regulamentações tem surgido com o intuito de, dentre outras coisas, trazer certa padronização para a modelagem dos depósitos sem vencimento, aumentando a comparabilidade do perfil de risco entre instituições financeiras. Essas regulamentações aumentam a necessidade de modelos quantitativos que definam um perfil de run-off da carteira ou de evolução dessa carteira no tempo. Este estudo tem como objetivo propor uma abordagem para modelar os fluxos de caixa esperados dos depósitos de poupança que possibilitará calcular o risco de mercado e apresentar sua aplicação dentro das novas normas de requerimento de capital que estão sendo propostas. Como resultado calculamos o risco de mercado e requerimento de capital para um balanço teórico.

Submitted by paulo junior (paulo.jr@fgv.br) on 2010-03-04T20:00:17Z No. of bitstreams: 1 Sylvia_Re...pdf: 426310 bytes, checksum: b142af85bf8f3d59f2ebfc356864d09f (MD5) / Approved for entry into archive by paulo junior(paulo.jr@fgv.br) on 2010-03-04T20:00:35Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Sylvia_Re...pdf: 426310 bytes, checksum: b142af85bf8f3d59f2ebfc356864d09f (MD5) / Made available in DSpace on 2010-03-05T19:13:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Sylvia_Re...pdf: 426310 bytes, checksum: b142af85bf8f3d59f2ebfc356864d09f (MD5) Previous issue date: 2009-07-30 / The dissertation aimed to identify the main macroeconomic aspects that influence the Asset Management segment in Brazil, a sector which presented a great improvement in the last decade. The method applied was quantitative, using the multiple linear regressions and stood on a data base with 15 macroeconomic variables of the Brazilian economy. The period of analysis was of 14 years (from 1994 to 2008). Because of this study focus, it was necessary to review the literature related to the main changes of the economy and financial sector of the country. Through the analysis, it was possible to realize how high is the correlation among the variables studied and identify which of them influence most in the number of Assets in the brazilian market are: banks; volume of savings deposits and inflation expectation. / A dissertação objetivou identificar os principais determinantes que exercem influência no número de gestoras independentes de recursos de terceiros (Assets) em funcionamento no Brasil, um segmento que apresentou franco crescimento na última década. O método de análise empregado foi quantitativo, utilizando o modelo de regressão linear múltipla, e teve, como base de dados analisados, dados históricos de 15 variáveis macroeconômicas da economia brasileira. O período analisado contempla 14 anos (de 1994 a 2008). Dado o enfoque deste trabalho, considerou-se necessária uma revisão das principais mudanças ocorridas na economia e no setor financeiro do país, bem como seus reflexos nas taxas de juros, níveis de poupança, endividamento interno e externo e no setor bancário. Através da análise realizada foi possível perceber, através do emprego da análise de correlação, que as variáveis macroeconômicas são altamente relacionadas entre si, bem como identificar que as principais variáveis que têm impacto no mercado de Assets em funcionamento são: bancos em funcionamento no país; volume de recursos depositados em poupança e expectativa de inflação.