De manière incidente de nombreuses constructions théoriques ont déjà tenté d’aborder les liens entre contrat et incertitude. Qualification des contrats aléatoires, gestion contractuelle du risque, étude relative à l’imprévisibilité du fait ou conséquences de l’imprévu sur l’acte de prévision : la théorie générale du contrat s’intéresse à n’en plus douter au phénomène de l’incertain. La doctrine ne s’est pourtant jamais penchée sur ce qui faisait le véritable dénominateur commun de ces thèses. C’est la raison pour laquelle une recherche de la notion d’incertitude est rendue nécessaire. D’abord par une démarche apophatique, en étudiant ce qu’elle n’est pas et envoyant en quoi elle se différencie de notions voisines (risque, imprévisibilité, imprévu, aléa). Ensuite par une observation empirique, en regardant de plus près comment l’incertitude se manifeste positivement. Une fois la délimitation notionnelle de l’incertitude effectuée se pose la question de ses liens avec le contrat. Il s’agit alors de distinguer l’intégration à l’obligation contractuelle et celle relative à la norme contractuelle. Le contenu obligationnel du contrat étant par nature imperméable à toute idée d’incertitude c’est donc une intégration à la norme contractuelle qui a été préférée. La seconde partie de la thèse vise à faire ressortir la structuration du contrat par l’incertitude. Celle relative à la qualification du contrat et induite par l’exploitation de l’incertitude. Celle ayant pour conséquences de modifier la compréhension des phases de formation et d’exécution du contrat. Celle, enfin, relative à une forme d’incertitude extérieure au contrat, puisant sa source dans l’anticipation du litige. À l’aune du droit nouveau des contrats, tel qu’il a été voulu par les rédacteurs de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et entériné par la loi de ratification du 20 avril 2018, cette étude ambitionne de renouveler une série de questions fondamentales ayant trait à la théorie générale du contrat : quel est le sens actuel de l’acte de prévision ? Quelles sont l’utilité et la portée des contrats prétendument aléatoires ? Qu’est devenue la force obligatoire du contrat ? Peut-on véritablement repousser l’idée d’incertitude quand il s’agit de contracter ? Quelles sont les conséquences de l’intégration de l’incertitude à la norme contractuelle ? / Le résumé en anglais n'a pas été communiqué par l'auteur.

Nous considérons des problèmes d'optimisation stochastique et de théorie des jeux avec des mesures de risque. Dans une première partie, nous mettons l'accent sur la cohérence temporelle. Nous commençons par prouver une équivalence entre cohérence temporelle et l'existence d'une formule imbriquée pour des fonctions. Motivés par des exemples bien connus dans les mesures de risque, nous étudions trois classes de fonctions: les fonctions invariantes par translation, les transformées de Fenchel-Moreau et les fonctions supremum. Ensuite, nous étendons le concept de cohérence temporelle à la cohérence entre joueurs, en remplaçant le temps séquentiel par un ensemble non ordonné et les fonctions par des relations binaires. Enfin, nous montrons comment la cohérence entre joueurs est liée à des formes de décomposition séquentielles et parallèles en optimisation. Dans une seconde partie, nous étudions l'impact des mesures de risque sur la multiplicité des équilibres dans les problèmes de jeux dynamiques dans les marchés complets et incomplets. Nous concevons un exemple où l'introduction de mesures de risque conduit à l'existence de trois équilibres au lieu d'un dans le cas risque neutre. Nous analysons la capacité de deux algorithmes différents à trouver les différents équilibres. Nous discutons des liens entre la cohérence des joueurs et les problèmes d'équilibre dans les jeux. Dans une troisième partie, nous étudions l'optimisation robuste pour l'apprentissage automatique. En utilisant des mesures de risque convexes, nous fournissons un cadre unifié et proposons un algorithme adapté couvrant trois ensembles d'ensembles d'ambiguïté étudiés dans la littérature / We consider stochastic optimization and game theory problems with risk measures. In a first part, we focus on time consistency. We begin by proving an equivalence between time consistent mappings and the existence of a nested formula. Motivated by well-known examples in risk measures, we investigate three classes of mappings: translation invariant, Fenchel-Moreau transform and supremum mappings. Then, we extend the concept of time consistency to player consistency, by replacing the sequential time by any unordered set and mappings by any relations. Finally, we show how player consistency relates to sequential and parallel forms of decomposition in optimization. In a second part, we study how risk measures impact the multiplicity of equilibria in dynamic game problems in complete and incomplete markets. We design an example where the introduction of risk measures leads to the existence of three equilibria instead of one in the risk neutral case. We analyze the ability of two different algorithms to recover the different equilibria. We discuss links between player consistency and equilibrium problems in games. In a third part, we study distribution ally robust optimization in machine learning. Using convex risk measures, we provide a unified framework and propose an adapted algorithm covering three ambiguity sets discussed in the literature

Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal. / [À l'origine dans / Was originally part of : Thèses et mémoires - FAS - Département de littérature comparée]

Pourquoi certaines localisations géographiques sont-elles plus attractives aux attentats terroristes que d’autres? Malgré les défis conceptuels que pose l’étude d’un sujet aussi politisé que le terrorisme, cette recherche propose un modèle statistique pour étudier le lien entre le terrorisme transnational et sa géographie au niveau local. La recherche soutient que la capacité de causer des dommages à l’ennemi, l’accessibilité, la marginalisation des minorités ethniques et l’instabilité politique sont quatre variables qui expliquent la répartition géographique inégale des attentats terroristes. À partir d’une régression logistique adaptée pour les évènements rares et de deux bases de données (le Global Terrorism Database [GTD] et le PRIO-GRID), les résultats ont montré que la présence d’un conflit civil augmente jusqu’à 6 fois le risque de subir un attentat terroriste. Les résultats ont montré une forte corrélation statistique entre le terrorisme et le niveau de population et la proximité avec une frontière internationale et/ou d’une capitale nationale. Les résultats indiquent aussi un lien entre l’exclusion d’une minorité ethnique et le terrorisme. Finalement, un classement des villes mondiales les plus à risque est présenté et montre que des villes comme Jakarta, New Delhi, Moscou ou Paris ont un niveau de risque très élevé / Why are some geographic locations more attractive to terrorist attacks than others? Despite the conceptual challenges of studying a topic as politicized as terrorism, this research proposes a statistical model to study the relationship between transnational terrorism and its local-level geography. The research argues that the capacity to harm the enemy, accessibility, marginalization of ethnic minorities, and political instability are four variables that explain the uneven geographic distribution of terrorist attacks. Using logistic regression adapted for rare events and two databases (the Global Terrorism Database [GTD] and PRIO-GRID), the results showed that the presence of civil conflict increases the risk of experiencing a terrorist attack by up to 6 times. The results showed a strong statistical correlation between terrorism and population level and proximity to an international border and/or a national capital. The results also indicate a link between ethnic minority exclusion and terrorism. Finally, a ranking of the most at-risk global cities is presented shows that cities such as Jakarta, New Delhi, Moscow, or Paris have a very high level of risk.

Thèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

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Cette thèse présente trois chapitres qui utilisent et développent des méthodes microéconométriques pour l’analyse de microdonnées en économique. Le premier chapitre étudie comment les interactions sociales entre entrepreneurs affectent la prise de décisions en face de risque. Pour ce faire, nous menons deux expériences permettant de mesurer le niveau d’aversion au risque avec de jeunes entrepreneurs ougandais. Entre les deux expériences, les entrepreneurs participent à une activité sociale dans laquelle ils peuvent partager leur connaissance et discuter entre eux. Nous recueillons des données sur la formation du réseau de pairs résultant de cette activité et sur les choix des participants avant et après l’activité. Nous trouvons que les participants ont tendance à faire des choix plus (moins) risqués dans la seconde expérience si les pairs avec qui ils ont discuté font en moyenne des choix plus (moins) risqués dans la première expérience. Ceci suggère que même les interactions sociales à court terme peuvent affecter la prise de décisions en face de risque. Nous constatons également que les participants qui font des choix (in)cohérents dans les expériences ont tendance à développer des relations avec des individus qui font des choix (in)cohérents, même en conditionnant sur des variables observables comme l’éducation et le genre, suggérant que les réseaux de pairs sont formés en fonction de caractéristiques difficilement observables liées à la capacité cognitive. Le deuxième chapitre étudie si les politiques de comptes d’épargne à avantages fiscaux au Canada conviennent à tous les individus étant donné l’évolution de leur revenu et les différences dans la fiscalité entre les provinces. Les deux principales formes de comptes d’épargne à avantages fiscaux, les TEE et les EET, imposent l’épargne à l’année de cotisation et de retrait respectivement. Ainsi, les rendements relatifs des deux véhicules d’épargne dépendent des taux d’imposition marginaux effectifs au cours de ces deux années, qui dépendent à leur tour de la dynamique des revenus. J’estime un modèle de dynamique des revenus à l’aide d’une base de données administrative longitudinale canadienne contenant des millions d’individus, ce qui permet une hétérogénéité substantielle dans l’évolution des revenus entre différents groupes. Le modèle est ensuite utilisé, conjointement avec un calculateur d’impôt et de transferts gouvernementaux, pour prédire comment les rendements des EET et des TEE varient entre ces groupes. Les résultats suggèrent que les comptes de type TEE génèrent en général des rendements plus élevés, en particulier pour les groupes à faible revenu. La comparaison des choix d’épargne optimaux prédits par le modèle avec les choix d’épargne observés dans les données suggère que les EET sont en général trop favorisées dans la population, surtout au Québec. Ces résultats ont d’importantes implications sur les politiques de « nudge »qui sont actuellement mises en oeuvre au Québec, obligeant les employeurs à inscrire automatiquement leurs employés dans des comptes d’épargne de type EET. Ceux-ci pourraient produire des rendements très faibles pour les personnes à faible revenu, qui sont connues pour être les plus sensibles au « nudge ». Enfin, le troisième chapitre étudie les problèmes méthodologiques qui surviennent fréquemment dans les modèles de régression par discontinuité (RD). Il considère plus précisément le problème des erreurs d’arrondissement dans la variable déterminant le traitement, ce qui rend souvent la variable de traitement inobservable pour certaines observations autour du seuil. Alors que les chercheurs rejettent généralement ces observations, je montre qu’ils contiennent des informations importantes, car la distribution des résultats se divise en deux en fonction de l’effet du traitement. L’intégration de cette information dans des critères standard de sélection de modèles améliore la performance et permet d’éviter les biais de spécification. Cette méthode est prometteuse, en particulier pour améliorer les estimations des effets causaux dans les très grandes bases de données, où le nombre d’observations rejetées peut être très important, comme le LAD utilisé au chapitre 2. / This thesis presents three chapters that use and develop microeconometric methods for microdata analysis in economics. The first chapter studies how social interactions influence entrepreneurs’ risk-taking decisions. We conduct two risk-taking experiments with young Ugandan entrepreneurs. Between the two experiments, the entrepreneurs participate in a networking activity where they build relationships and discuss with each other. We collect data on peer network formation and on participants’ choices before and after the networking activity. We find that participants tend to make more (less) risky choices in the second experiment if the peers they discuss with make on average more (less) risky choices in the first experiment. This suggests that even short term social interactions may affect risk-taking decisions. We also find that participants who make (in)consistent choices in the experiments tend to develop relationships with individuals who also make (in)consistent choices, even when controlling for observable variables such as education and gender, suggesting that peer networks are formed according to unobservable characteristics linked to cognitive ability. The second chapter studies whether tax-preferred saving accounts policies in Canada are suited to all individuals given they different income path and given differences in tax codes across provinces. The two main forms of tax-preferred saving accounts – TEE and EET – tax savings at the contribution and withdrawal years respectively. Thus the relative returns of the two saving vehicles depend on the effective marginal tax rates in these two years, which in turn depend on earning dynamics. This chapter estimates a model of earning dynamics on a Canadian longitudinal administrative database containing millions of individuals, allowing for substantial heterogeneity in the evolution of income across income groups. The model is then used, together with a tax and credit calculator, to predict how the returns of EET and TEE vary across these groups. The results suggest that TEE accounts yield in general higher returns, especially for low-income groups. Comparing optimal saving choices predicted by the model with observed saving choices in the data suggests that EET are over-chosen, especially in the province of Quebec. These results have important implications for “nudging” policies that are currently being implemented in Quebec, forcing employers to automatically enrol their employees in savings accounts similar to EET. These could yield very low returns for low-income individuals, which are known to be the most sensitive to nudging. Finally, the third chapter is concerned with methodological problems often arising in regression discontinuity designs (RDD). It considers the problem of rounding errors in the running variable of RDD, which often make the treatment variable unobservable for some observations around the threshold. While researchers usually discard these observations, I show that they contain valuable information because the outcome’s distribution splits in two as a function of the treatment effect. Integrating this information in standard data driven criteria helps in choosing the best model specification and avoid specification biases. This method is promising, especially for improving estimates of causal effects in very large database (where the number of observations discarded can be very large), such as the LAD used in Chapter 2.

L’impact biologique exact des acides gras trans (TFA) sur la santé globale n’est toujours pas clair. Actuellement, il y a deux sources principales de TFA : 1- ceux qui se produisent naturellement dans les produits laitiers et de viande à la suite de la biohydrogénation chez les ruminants (R-TFA) et 2-ceux formés par des procédés industriels (I-TFA). Les I-TFA ont des effets néfastes sur le risque cardiovasculaire (CV), la résistance à l’insuline et le diabète de type 2. Cependant, les résultats actuels suggèrent que les R-TFA peuvent avoir des effets bénéfiques sur les facteurs de risque du diabète. À ce jour, peu d’études animales ont été menées à l’aide de R-TFA. Ces études suggèrent des mécanismes d’action potentiels qui peuvent expliquer les effets de la R-TFA sur le diabète de type 2 : diminution de l’inflammation, modification des niveaux d’expression génique et diminution de la graisse hépatique. L’objectif de cette étude était de développer une formulation qui pourrait encapsuler des R-TFA de manière isolée sans les autres constituants du lait. Pour ce faire, une stratégie de formulation visant à obtenir des solutions de TFA stables, solubles dans l’eau et biodisponibles ont été développées. Dans un premier temps, nous avons développé des formulations encapsulant les TFA dans des nanovésicules de 100 nm en moyenne. Nos résultats démontrent que ces formulations sont stables physiquement et chimiquement pendant une semaine. Dans un deuxième temps, nous avons administré ces formulations contenant les TFA aux animaux, par gavage. Les résultats obtenus démontrent que nos formulations assurent la biodisponibilité des TFA, sans moduler les concentrations plasmatiques d’autres acides gras. Enfin, nous avons démontré la versatilité de cette technique en coencapsulant des TFA avec d’autres molécules hydrophiles et hydrophobes telles que la vitamine D3 et la L-leucine. Ces résultats démontrent l’intérêt de l’utilisation de nanovésicules en sciences des aliments pour l’encapsulation de composés non solubles dans l’eau. In fine, ces formulations représentent une base solide pour mener à bien les études in vivo futures et comprendre les effets réels des R-TFA sur le DT2 et ses facteurs de risques.