Made available in DSpace on 2016-03-15T19:26:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Edward Bernard Bastiaan de Rivera y Rivera.pdf: 1167837 bytes, checksum: 41d8da3c55729cd22e09b6eb7f9ec567 (MD5) Previous issue date: 2010-03-02 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / The Present Value Model (PVM) in which current security prices depend upon the present value of future discounted dividends, where the discount rate is equivalent to the required rate of return is one of the models in Finance Theory. This relationship has gathered attention from empirical literature due to the rapid price increase in stock markets throughout the decade of 1990 and its subsequent fall. The objective of this work is to analyze the validity of the PVM between prices and dividends at the firm level from panel techniques applied to nonstationary and potentially cointegrated processes for the Brazilian stock market. Results indicate that, in the Present Value Model with Constant Expected Returns, the hypothesis that real prices and real dividends have a unit root cannot be rejected. Respective panel cointegration tests indicate that real prices and real dividends are cointegrated, and hence attributing validity to the PVM under the hypothesis of constant expected returns. Regarding the Present Value Model with Time-Varying Expected Returns, the hypothesis that log real prices and log real dividends are nonstationary (1) and that log price-dividend ratio is (0) cannot be rejected as analyzed in theory for the validation of the underlying Model. The respective panel cointegration tests yield evidence that the series log real prices and log real dividends are cointegrated, validating the PVM under the hypothesis of time-varying expected returns. Considering FMOLS and DOLS estimators for panel cointegration models, results indicate that stock prices are overvalued under either constant or time-varying expected returns. / O Modelo de Valor Presente (MVP) - no qual os preços correntes dos títulos dependem do valor presente de dividendos futuros descontados, em que a taxa de desconto é equivalente à taxa requerida de retorno - é um dos modelos da Teoria Financeira. Esta relação tem sido alvo da literatura empírica pelo rápido aumento dos preços no mercado de ações na década de 1990 e queda subsequente. O objetivo deste trabalho é analisar a validação do MVP por meio da análise da relação de longo prazo entre preços e dividendos em nível da empresa a partir de técnicas de painéis aplicados a processos não estacionários e potencialmente cointegrados para o mercado acionário no Brasil. Os resultados indicam que, no Modelo de Valor Presente com Retornos Esperados Constantes no Tempo, não se rejeita a hipótese de que preços reais e dividendos reais possuam raiz unitária. Os respectivos testes de cointegração em painel apontam que as séries de preços reais e dividendos reais são cointegradas, validando-se o MVP sob a hipótese de retornos esperados constantes. Em relação ao Modelo de Valor Presente com Retornos Esperados Variantes no Tempo, não se rejeita a hipótese de que log de preços reais e log de dividendos reais sejam não estacionários (1) e que o log da razão preço-dividendo seja (0) como previsto em teoria para a validação do Modelo. Os respectivos testes de cointegração em painel indicam que as séries log de preços reais e log de dividendos reais são cointegrados, validando-se o MVP sob a hipótese de retornos esperados variantes. Estimadores FMOLS e DOLS aplicados a painéis cointegrados indicam que os preços das ações encontram-se sobreavaliados, admitindo-se retornos esperados constantes ou variantes no tempo.

A região do médio rio Araguaia está localizada em uma área de transição entre a Floresta Tropical e o Cerrado, região esta que vem sofrendo um intenso processo de desmatamento nas últimas décadas. Contudo, a quantificação e os impactos destas alterações são ainda pouco conhecidos. Portanto, este estudo teve como objetivo avaliar a dinâmica temporal das alterações na estrutura da paisagem na bacia do médio Araguaia, entre 1975 e 2007, e os fatores relacionados a estas alterações. O capítulo 1 apresenta uma contextualização científica desta pesquisa. Os outros 4 capítulos apresentam manuscritos que serão submetidos a publicação. O capítulo 2 analisa as alterações no uso e cobertura da terra na região do Parque Estadual do Cantão (Tocantins) para um período de 19 anos, entre 1981 e 2000. Nossos resultados mostraram que a redução da vegetação nativa e conseqüente aumento de áreas agropastoris está associada ao aumento da fragmentação. Observamos também uma baixa conversão da vegetação nativa no interior do parque. No entanto, estes baixos valores podem estar associados à localização da reserva, dentro da planície de inundação do rio Araguaia. O capítulo 3 mostra os resultados do mapeamento do uso e cobertura do solo para o médio Araguaia nos anos de 1975, 1985, 1996 e 2007. Para tal, foi utilizado o método de classificação híbrida. O mapeamento apresentou uma acurácia geral de 85%. A extensão da área perdida das três classes de cobertura nativa (floresta, cerrado aberto e cerrado stricto), ao longo destes 32 anos analisados, totaliza uma redução de 26% destas coberturas. Os resultados dos efeitos destas mudanças na estrutura e configuração da paisagem são apresentados no capítulo 4. A análise da composição mostrou que, áreas de floresta e cerrado stricto foram as mais afetadas pelas conversões. Em relação à configuração da paisagem, foi verificada uma considerável redução no tamanho do maior fragmento, principalmente de floresta, que foi acompanhado do aumento no número de pequenos fragmentos. Por sua vez, esta apresenta uma relação com o aumento da densidade de borda, diminuição das áreas centrais médias e aumento da distância entre os fragmentos, resultado que mostra um elevado índice de fragmentação da vegetação nativa remanescente. Por fim, no capítulo 5, apresentamos os resultados sobre os remanescentes de cobertura nativa em 2007. Dos 166 mil km² da área estudada, 86.808 km² eram de vegetação primária em 2007. Com isso foi realizada uma análise de regressão logística para identificar a influência da distância de estradas, distância de cidades, declividade do terreno, situação fundiária, fertilidade do solo e ocorrência de alagamento no processo de desmatamento. Valores significativos (p<0,05) mostram que o distanciamento de estradas e cidades, o aumento da declividade, a presença de unidades de conservação de proteção integral, terras indígenas, áreas alagáveis e áreas com baixa fertilidade apresentam influência positiva para a presença e manutenção de áreas primárias. A análise destes processos é muito importante para um melhor entendimento da dinâmica regional de uso do solo, além de fornecer informações de apoio para um planejamento regional mais eficiente e sustentável. / The central region of the Araguaia river basin encompasses a transition area between the Tropical Rain Forest and the Cerrado in Brazil. Despite of the fact that during the last four decades, this area has undergone an intense deforestation process, the quantification and impact of these changes are still unknown. Thus this study aimed to evaluate the dynamics of changes in landscape structure in the middle Araguaia river basin; and the driving factors of such changes.Chapter 1 of this thesis introduces the scientific contextualization of this research. The other 4 chapters present manuscripts to be submitted for publication. Chapter 2 analyzes the land use and land cover changes in the Cantão State Park region, Tocantins, for a period of 19 years, from 1981 to 2000. Our findings showed that the reduction of native vegetation and consequent increase of agricultural and pasture areas were related to the increase of fragmentation. We observed low conversion of native vegetation inside of the park area. However, these low rates of native vegetation losses may be associated with the geographical location of the reserve within the Araguaias floodplain.Chapter 3 present the results of the land use and land cover mapping of the middle Araguaia region for 1975, 1985, 1996 and 2007. To derive these maps, a hybrid classification method was implemented. The mapping showed an overall accuracy of 85%. The extent of native cover (forest, open cerrado and cerrado stricto) changes over the 32 years totalized a reduction of 26% of these land covers. The results of the effects of these changes in landscape structure and configuration were evaluated in Chapter 4. Our analysis of landscape composition showed that areas of forest and cerrado stricto were the most affected by conversions. Regarding the landscape configuration, there was a considerable reduction in the largest patch index, mainly of forest, which was followed by an increase in the number of small patches, which in turn was related to the increase of edge density, decrease of core areas and increase in the mean patch distance. These results indicate a high degree of fragmentation of remaining native vegetation.Finally, Chapter 5 analyzes the native vegetation cover remnants in 2007. Of the 166,000 km² of the study area, 86,808 km² were remnants of primary vegetation. Then, we performed a logistic regression analysis to identify the influence of distance from roads, distance from cities, slope, land tenure, fertility and the occurrence of flooding in the deforestation process. Significant values (p <0.05) for all variables were obtained, showing that the distance from roads and cities, slope increase, presence of conservation units, indigenous lands, wetlands and areas with low fertility have a positive influence for the presence and maintenance of primary vegetation. The analysis of these processes is very important for better understanding the regional dynamics of land use, and provide supporting information for a more efficient and sustainable regional planning.

Este trabalho tem como objetivo utilizar medidas de causalidade entre séries temporais de grandezas financeiras para determinar a dependência entre os ativos do mercado e utilizar as medidas obtidas para fazer inferências sobre a dinâmica desses ativos. Essa metodologia define um previsor para os valores das séries que, juntamente com a determinação das distribuições de probabilidades empíricas dos erros desse previsor por meio do método de Kernel, permite a amostragem aleatória de cenários multivariados, com diversas aplicações. Os ativos considerados para os testes de causalidade são o índice Ibovespa, o valor da paridade da moeda dólar-real USDBRL (utilizando suas séries de preços e retornos de preços), além da taxa de juros negociada diariamente (CDI). O uso do Método de Monte Carlo (MMC) é abordado para a precificação de opções de compra europeias (calls) de USDBRL e Ibovespa, e a comparação dos resultados gerados por essa metodologia com valores calculados pela fórmula de Black-Scholes (método mais utilizado no mercado financeiro, atualmente), evidenciando suas vantagens e desvantagens. Conclui-se, com este estudo, que, por meio da metodologia proposta, é possível replicar alguns comportamentos intrínsecos do mercado (como a observação de tendências nas séries de preços devido a dependências implícitas, e a presença de caudas pesadas nas distribuições dos retornos) que são desprezados pela maioria dos modelos paramétricos utilizados hoje, bem como o efeito do uso dessas informações no preço de derivativos. / This paper proposes the use of causality measures applied over time-series of financial values to determine the dependency relations between market assets and a way to use the obtained measures to make inferences about the dynamics of these assets. This methodology defines a predictor for values of the time-series that, by determining the empirical probability distributions of the errors generated by this predictor based on the Kernel method, allows a random sampling of multivariated scenarios with many applications. The assets considered for the causality tests are the Ibovespa index, the dollar-real parity value USDBRL (using their price and price-return series), in addition to the daily traded interest rate (CDI). The use of the Monte Carlo Method (MMC) for the pricing of European call options (USDBRL) and Ibovespa was discussed, in addition to a comparison of the results generated by this methodology with values calculated by the Black-Scholes formula (currently the most used method by finance institutions), showing its advantages and disadvantages. The conclusion is that, based on the proposed methodology, it is possible to replicate some intrinsic market behaviors (such as the existence of trends in price series, due to implicit dependencies, and the presence of fat tails in the distributions of price-returns) that are neglected by most of parametric models, currently, as well as the effect of using this information for pricing derivatives.

Sabe-se que, na literatura, existem muitos modelos para se fazer previsão para séries temporais financeiras. Sabe-se também que não há um modelo perfeito e que os mais utilizados atualmente são os modelos de redes neurais recorrentes e os da família GARCH. Referências internacionais apontam que existe uma técnica de medição de uma janela temporal para se identificar o tipo de comportamento existente em uma série temporal; tal técnica é conhecida como Expoente de Hurst. É uma medida que qualifica a série como persistente ou anti-persistente. Este trabalho analisou se o Expoente de Hurst, interfere na qualidade das previsões feitas com o modelo de redes neurais recorrentes com e sem o uso do filtro de ondaletas, utilizando os preços diários das principais commodities, ações negociadas no mercado e a taxa de câmbio. no período de janeiro de 1998 a dezembro de 2010. Com a pesquisa observa-se, na maioria dos casos, há uma possível melhora na qualidade das previsões para as séries antipersistentes. / It is known that there are a lot of models to forecast financial time series. It is known, also, that there is not a perfect model and the most used nowadays are the Recurrent Neural Network models and those from the GARCH family. International references point to a technique of measurement using windowing in order to identify the kind of behavior that is present in time series. This technique is known as Hurst Exponent. It is a measure that qualifies the time series as persistent or anti-persistent. This work analyzed if the Hurst Exponent interferes in the quality of the forecasts made with the Neural Network models with and without the wavelet filter, using the main commodities, stock prices, Ibovespa index and the Dollar/Real exchange rate in the period ranging from January 1998 to December 2010. The initial conclusions concerning the models worked out are positives.

Submitted by Renata Lopes (renatasil82@gmail.com) on 2017-03-02T12:24:39Z No. of bitstreams: 1 annaclaudiamancinidasilvacarneiro.pdf: 1333903 bytes, checksum: a7b3819bb5b0e1adb8efd07bca0f9aa2 (MD5) / Approved for entry into archive by Adriana Oliveira (adriana.oliveira@ufjf.edu.br) on 2017-03-06T19:35:55Z (GMT) No. of bitstreams: 1 annaclaudiamancinidasilvacarneiro.pdf: 1333903 bytes, checksum: a7b3819bb5b0e1adb8efd07bca0f9aa2 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-03-06T19:35:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 annaclaudiamancinidasilvacarneiro.pdf: 1333903 bytes, checksum: a7b3819bb5b0e1adb8efd07bca0f9aa2 (MD5) Previous issue date: 2014-09-26 / CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / A previsão de cargas elétricas é fundamental para o planejamento das empresas de energia. O foco deste estudo são as previsões a curto prazo; assim, aplicamos métodos univariados de previsão de séries temporais a uma série real de cargas elétricas de 104 semanas no Rio de Janeiro, nos anos de 1996 e 1997, e experimentamos várias combinações dos métodos de melhor desempenho. As combinações foram feitas pelo método outperformance, uma combinação linear simples, com pesos fixos. Os resultados das combinações foram comparados ao de simulações de redes neurais artificiais que solucionam o mesmo problema, e ao resultado de um método de amortecimento de dupla sazonalidade aditiva. No geral, este método de amortecimento obteve os melhores resultados, e talvez seja o mais adequado e confiável para aplicações práticas, embora necessite de melhorias para garantir a extração completa da informação contida nos dados. / Forecasting the demand for electric power is crucial for the production planning in energy utilities. The focus of this study are the short-term forecasts. We apply univariate time series methods to the forecasting of a series containing observations of the energy consumption of 104 weeks in Rio de Janeiro, in 1996 and 1997, and experiment with several combinations of the methods which have the best performance. These combinations are done by the outperformance method, a simple linear combination with fixed weights. The results were compared to those obtained by neural networks on the same problem, and with the results of a exponential smoothing method for dual additive seasonality. Overall, the exponential smoothing method achieved the best results, and was shown to be perhaps the most reliable and suitable for practical applications, even though it needs improvements to ensure complete extraction of the information contained in the data.

Se maiores mercados permitem ganhos de especialização, conforme postulado por Adam Smith, o estudo da integração entre mercados ocupa posição central em economia. No contexto histórico tais estudos permitem inferir, a partir de evidência empírica contida em séries de preços, relacionamentos entre diversos mercados e, conseqüentemente, permitem apoiar ou refutar a narrativa histórica tradicional. Apesar do grande número de estudos históricos sobre integração de mercados entre países europeus, e, em menor grau, Estados Unidos e China, a literatura sobre integração entre mercados latino americanos e europeus durante o período colonial é praticamente inexistente. Esta tese estuda, através de técnicas de cointegração, oito produtos (açúcar, trigo, linho, papel, sabão, carne e vinho) e doze mercados (Bolívia, Brasil, Argentina, Chile, Peru, Colômbia, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Espanha e Portugal) ao longo de até 800 anos. O principal resultado é o fato de o mercado inglês aparecer ao centro do comércio latino americano e mesmo ibérico durante o período colonial. Este resultado suporta a narrativa histórica tradicional que enfatiza a crescente ascendência do contrabando inglês na região. Por outro lado, a evidência empírica aqui demonstrada questiona a validade do chamado pacto colonial e coloca num contexto temporal mais longo os movimentos de independência que eclodiram na região ao final do período. / If larger markets allow gains from specialization, as postulated by Adam Smith, the study of market integration occupies a central position in economics. In the historical context such studies can infer, from evidence contained in price series, relationships between various markets and, consequently, can support or refute the traditional historical narrative. Despite the large number of historical studies on market integration between European countries, and to a lesser extent, the United States and China, the literature on integration between Latin American and European markets during the colonial period is virtually nonexistent. This thesis studies, using techniques of cointegration, eight products (sugar, wheat, linen, paper, soap, meat and wine) and twelve markets (Bolivia, Brazil, Argentina, Chile, Peru, Colombia, England, France, Germany, Italy, Spain and Portugal) over up to 800 years. The main result is the fact that the English market appears to be in the center of trade in Latin America and even in the Iberian Peninsula during the colonial period. This result supports the traditional historical narrative that highlights the growing ascendancy of English smuggling in the region. Moreover, the evidence demonstrated here questions the validity of the so-called \"colonial pact\" and places the independence movements that erupted in the region at the end of the period in a longer time span.

Orientador: Celso Pascoli Bottura / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação / Made available in DSpace on 2018-08-22T14:33:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TobarQuevedo_JohannaBelen_M.pdf: 1682152 bytes, checksum: 0de866f41b4caaf6854d460eab59e9ac (MD5) Previous issue date: 2013 / Resumo: O objetivo principal deste trabalho é propor algoritmos para identificação de series temporais e de sistemas lineares multivariáveis estocásticos variantes no tempo no espaço de estado. Para isto primeiramente investigamos fundamentos teóricos, apresentando alguns conceitos básicos de series temporais, sistemas, elementos de identificação, modelos no espaço de estado e identificação variante no tempo. Dois algoritmos são propostos, analisados e implementados, o que chamamos MOESP-AOKIVAR baseado no MOESP (Multivariable Output-Error State space) e o que chamamos AOKI-VAR baseado no algoritmo proposto por Masanao Aoki. Os algoritmos são avaliados sobre "benchmarks". Finalmente exemplos são apresentados bem como discussões sobre validação, previsão e modelagem de séries temporais e a modelagem de sistemas multivariáveis estocásticos variantes no tempo, esperando contribuir no estudo deste tipo de sinais e sistemas / Abstract: The main objective of this work is to propose algorithms for identifying non-stationary time series and multivariable time-varying linear stochastic systems in the state space. In order first to do this we investigate theoretical foundations, presenting some basic concepts of time series, systems, identification elements, models in state space and time variant identification. Two algorithms are proposed, analyzed and implemented, the one we called MOESP-AOKI-VAR based on the MOESP (Multivariable Output-Error State space) and the one we called AOKI-VAR based on the algorithm proposed by Masanao Aoki. The algorithms are evaluated on "benchmarks". Finally examples are presented as well as discussions about validation, prediction and modeling of stochastic time series and modeling of stochastic time-varying multivariable systems, hoping to contribute to the study of this type of signals and systems / Mestrado / Automação / Mestre em Engenharia Elétrica

Orientadores: Luiz Camolesi Júnior, Ricardo da Silva Torres / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Tecnologia / Made available in DSpace on 2018-08-24T02:27:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Conti_JoseCarlos_M.pdf: 2108170 bytes, checksum: 16e7093192986c856bf2d3675ef2a605 (MD5) Previous issue date: 2013 / Resumo: Fenologia é o estudo de fenômenos naturais periódicos e sua relação com o clima. Nos últimos anos, tem se apresentado relevante como o indicador mais simples e confiável dos efeitos das mudanças climáticas em plantas e animais. É nesse contexto que se destaca o e-phenology, um projeto multidisciplinar envolvendo pesquisas na área de computação e fenologia. Suas principais características são: o uso de novas tecnologias de monitoramento ambiental, o fornecimento de modelos, métodos e algoritmos para apoiar o gerenciamento, a integração e a análise remota de dados de fenologia, além da criação de um protocolo para um programa de monitoramento de fenologia. Do ponto de vista da computação, as pesquisas científicas buscam modelos, ferramentas e técnicas baseadas em processamento de imagem, extraindo e indexando características de imagens associadas a diferentes tipos de vegetação, além de se concentrar no gerenciamento e mineração de dados e no processamento de séries temporais. Diante desse cenário, esse trabalho especificamente, tem como objetivo investigar a eficácia de medidas de similaridade para a classificação de séries temporais sobre fenômenos fenológicos caracterizados por vetores de características extraídos de imagens de vegetação. Os cálculos foram realizados considerando regiões de imagens de vegetação e foram considerados diferentes critérios de avaliação: espécies de planta, hora do dia e canais de cor. Os resultados obtidos oferecem algumas possibilidades de análise, porém na visão geral, a medida de distância Edit Distance with Real Penalty (ERP) apresentou o índice de acerto mais alto com 29,90%. Adicionalmente, resultados obtidos mostram que as primeiras horas do dia e no final da tarde, provavelmente devido à luminosidade, apresentam os índices de acerto mais altos para todas as visões de análise / Abstract: Phenology is the study of periodic natural phenomena and their relationship to climate. In recent years, it has gained importance as the more simple and reliable indicator of effects of climate changes on plants and animals. In this context, we emphasizes the e-phenology, a multidisciplinary research project in computer science and phenology. Its main characteristics are: The use of new technologies for environmental monitoring, providing models, methods and algorithms to support management, integration and remote analysis of data on phenology, and the creation a protocol for a program to monitoring phenology. From the computer science point of view, the e-phenology project has been dedicated to creating models, tools and techniques based on image processing algorithms, extracting and indexing image features associated with different types of vegetation, and implementing data mining algorithms for processing time series. This project has as main goal to investigate the effectiveness of similarity measures for the classification of time series associated with phenological phenomena characterized by feature vectors extracted from images. Conducted experiments considered different regions containing individuals of different species and considering different criteria such as: plant species, time of day and color channels. Obtained results show that the Edit Distance with Real Penalty (ERP) distance measure yields the highest accuracy. Additionally, the analyzes show that in the early morning and late afternoon, probably due to light conditions, it can be observed the highest accuracy rates for all views analysis / Mestrado / Tecnologia e Inovação / Mestre em Tecnologia

Orientador: Cristiano Torezzan / Dissertação (mestrado profissional) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica / Made available in DSpace on 2018-08-21T20:22:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Costa_MichellyGuerra_M.pdf: 529315 bytes, checksum: 0d134b8239c73b591005b036b0339e20 (MD5) Previous issue date: 2012 / Resumo: No presente trabalho investigamos as semelhanças entre registros de lançamentos extraídos de jogos reais de basquetebol e sequências aleatórias geradas por algoritmos computacionais. Nosso principal objetivo é comparar o comportamento das sequências de arremessos consecutivos de jogadores ao longo de uma temporada com sequências aleatórias de zeros e uns (sequências de Bernoulli) geradas computacionalmente. Para tanto, foram desenvolvidos algoritmos computacionais específicos para os testes e implementados na plataforma Scilab para análise dos dados. Os testes realizados neste trabalho indicam que, de maneira geral, não existem diferenças estatísticas entre os dois conjuntos de dados considerados. Além de uma breve revisão sobre testes estatísticos e sobre o problema da boa fase no jogo de basquetebol, apresentamos diversos exemplos visando tornar o texto acessível para alunos de graduação ou demais interessados em estatística aplicada, em especial ao esporte / Abstract: In this work we investigate the similarities between records of shots extracted from real basketball games and random sequences generated by computational algorithms. Our goal is to compare the behavior of sequences of consecutive shots of players throughout a season with random sequences of zeros and ones (Bernoulli sequences) generated computationally. For this purpose, computational algorithms have been developed for specific tests and implemented in the Scilab platform. The tests performed in this study indicate that, in general, there are no statistical differences between the two sets of data considered. Besides a brief review of statistical tests and the problem of good stage in the game of basketball, we present several examples in order to make the text accessible to undergraduates or others interested in applied statistics, especially the ones concerning this sport / Mestrado / Matematica / Mestra em Matemática

Orientador: Eurípedes Guilherme de Oliveira Nóbrega / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Mecânica / Made available in DSpace on 2018-08-20T08:19:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Genari_HeloiFranciscoGentil_M.pdf: 1362304 bytes, checksum: c4c7788d0595b23a9e9f97011fa6ed8f (MD5) Previous issue date: 2012 / Resumo: Para cumprir requisitos de segurança, aumentar a vida útil de estruturas e reduzir os custos de manutenção, métodos de detecção de danos e de monitoramento da integridade de estruturas (SHM) têm recebido grande atenção da comunidade científica nas últimas décadas. Neste contexto, várias técnicas diferentes para detecção de danos foram propostas, mas algoritmos eficientes e práticos são ainda temas muito pesquisados. Neste trabalho, estudam-se a métrica cepstral e a métrica por subespaços para a detecção de danos. Essas métricas calculam a distância entre dois modelos autorregressivos (AR). A distância entre os modelos AR, derivados a partir das séries temporais dos sinais de vibrações das estruturas com e sem danos utilizando identificação por subespaços, deve ser correlacionada com a informação do dano, incluindo sua severidade e localização. Assim, as distâncias calculadas utilizando-se as métricas são consideradas indicadores de danos. Para validar os dois indicadores, dois experimentos foram realizados. O primeiro consistiu em três vigas similares de alumínio, uma íntegra e duas contendo falhas simuladas que, juntamente com duas massas de 2.5g e 8.5g, simularam quatro danos diferentes. No segundo experimento, foi utilizada uma placa de alumínio retangular e, com o auxílio de massas de 2.5g, 8.5g e 20g, foram simulados cinco danos com diferentes severidades e localizações. Os resultados dos experimentos indicaram que o cálculo das distâncias entre os modelos AR são eficientes para detecção, análise de severidade e localização de danos / Abstract: To satisfy security requirements, extend life cycle of structures and reduce maintenance costs, damage detection techniques and structural health monitoring (SHM) have received great attention from the scientific community in the last decades. In this context, several different techniques for damage detection have been proposed, but efficient and practical algorithms are yet a major research theme. Cepstral metric and subspace metric for damage detection are studied in this work. These metrics compute the distance between two auto-regressive (AR) models, derived from times series of vibration signals from structures with and without damage, and it should be correlated with information of the damage, including damage location and severity. Thus, the distances calculated using these metrics are considered damage indicators. To validate both indicators, two experiments were performed. The first one consisted of three similar beams, a healthy one and two with simulated damages, which, together with two masses of 2.5g e 8.5g, simulated four different damages. In the second experiment, it was used an rectangular aluminum plate with aid of three masses of 2.5g, 8.5g and 20g to simulate five damages with different severities and locations. The results of experiments indicated that the calculation of distances between AR models are effective for the detection, analysis of severity and location of damages / Mestrado / Mecanica dos Sólidos e Projeto Mecanico / Mestre em Engenharia Mecânica