Depuis plus de trente ans, il existe une volonté internationale de normaliser les règles comptables et de sécuriser l'environnement bancaire et financier. L'IASB et le Comité de Bâle vont oeuvrer en ce sens, dans un contexte parfois polémique, comme celui de la juste valeur. La crise financière de 2007-2008 va exacerber l'argumentaire des uns et des autres. Nous démontrerons que nous avons vécu dans le monde des paradoxes : tranquillité (Minsky 1992), crédibilité (Borio & Loewe 2002) et sécurité, aveuglés par un refoulement cindynique (Kervern 2008), qui nous a amenés à pratiquer la politique de l'autruche. Nous n'avons pas voulu voir le danger arriver. Mais aussi, la crise va être l'occasion d'argumenter autour de l'efficience des marchés (Fama 1965) en opposition avec la finance comportementale (Kahneman et Tversky 1979). Grâce à des choix méthodologiques, comme l'observation participante, nous replacerons le marché et son appréhension au centre de nos préoccupations, en développant apports et recommandations, principalement pour le monde bancaire.

Nous étudions dans cette thèse la valeur spéciale des fonctions L des courbes elliptiques, et plus généralement des formes modulaires de poids 2, au premier point entier non critique, à<br />savoir s=2. Nous démontrons une version explicite d'un théorème de Beilinson relatif à cette valeur spéciale : pour toute forme parabolique primitive f de poids 2, niveau N ≥ 1 et caractère \psi, et pour tout caractère de Dirichlet \chi modulo N (pair, primitif et distinct du conjugué de \psi), nous exprimons L(f,2) L(f,\chi,1) comme régulateur d'un symbole de Milnor explicite associé à des unités modulaires de X_1(N). En niveau \Gamma_1(p), p premier, nous en déduisons que les symboles de Milnor associés aux unités modulaires de X_1(p) engendrent l'espace d'arrivée du régulateur de Beilinson. Utilisant l'appendice par Merel, nous donnons une formule explicite et universelle pour L(E,2), E courbe elliptique de conducteur p premier, en termes des valeurs tordues L(E,\chi,1), \chi caractère de conducteur p. Nous suggérons également une reformulation de la conjecture de Zagier pour L(E,2) au niveau de la jacobienne J_1(N) de X_1(N), où N est le conducteur de E. En ce sens, nous proposons un analogue du dilogarithme elliptique pour la jacobienne J d'une courbe algébrique : c'est une fonction R_J des points complexes de J vers le dual de l'espace des 1-formes différentielles holomorphes sur J. Nous montrons que L(f,2) L(f,\chi,1) est combinaison linéaire explicite de valeurs de R_{J_1(N)}, appliquée à f, en des points \Q-rationnels du sous-groupe cuspidal de J_1(N).

Cette thèse présente trois sujets de recherche indépendants, liés néanmoins par la question de l'identification de modèles économiques. Le premier chapitre est consacré à l'identification de modèles non-paramétriques instrumentaux. J'étudie tout d'abord la condition de complétude, qui a été utilisée récemment dans la régression non-paramétrique instrumentale ou dans le cadre de modèle à erreurs de mesure. Cet essai considère un modèle non-paramétrique additivement séparable entre les deux variables, avec une condition de large support. Dans ce cadre, différentes versions de la condition de complétude sont obtenues selon les conditions de régularité imposées au modèle. La deuxième partie du chapitre développe une nouvelle méthode pour résoudre la sélection endogène. Celle-ci s'appuie sur l'indépendance entre les instruments et la sélection et la condition précédente de complétude de la variable dépendante pour l'instrument. Une méthode d'estimation et une application sont également proposées. Le deuxième chapitre se concentre sur les modèles d'économie industrielle empirique. Le premier essai considère l'identification non-paramétrique des modèles d'enchères à valeur commune. L'hypothèse identifiante principale est que le support de la distribution des signaux conditionnellement à la valeur du bien varie avec cette valeur. L'intérêt de cette approche est que, hormis cette condition, elle ne repose pas sur des restrictions fonctionnelles, contrairement à la littérature existante. Le deuxième essai étudie le modèle de sélection adverse. Celui-ci est défini par la fonction objectif du principal, l'utilité des agents et la distribution de leur type. Nous prouvons que l'identification de ce modèle nécessite la connaissance d'au moins l'une de ces trois fonctions. Nous montrons également que des changements exogènes dans la fonction objectif du principal sont suffisants pour obtenir une identification partielle ou totale. Une méthode d'estimation non-paramétrique est proposée et utilisée pour tester l'optimalité des contrats. Le troisième chapitre, enfin, se focalise sur les modèles d'effets de pairs. Alors que ces modèles sont généralement considérés comme non-identifiés, nous montrons qu'une légère modification du modèle linéaire standard permet en général d'identifier les paramètres structurels, en utilisant les variations de taille de groupe. Ces résultats sont étendus à une version binaire de ce modèle.

Une valeur propre est dite stable si sa multiplicité se maintient par petites perturbations. Cette hypothèse de stabilité dépend en particulier de la perturbation considérée. Nous verrons cela dans l'exemple de la sphère de dimension trois. Après avoir introduit la définition des opérateurs de Schrödinger avec champ magnétique sur une variété Riemannienne puis sur un graphe, nous montrerons que toute valeur propre de la sphère est stable pour les perturbations par champ électromagnétique et que la première valeur propre de la sphère avec champ magnétique constant est stable pour les potentiels. Nous prouverons que la multiplicité maximale de l'état fondamental d'un opérateur de Schrödinger avec champ magnétique sur S² est indépendant de la topologie du fibré. Nous montrerons par la suite que la multiplicité maximale de la première valeur propre d'un opérateur de Schrödinger avec champ magnétique sur un graphe est indépendant de sa planarité.

Cette thèse se concentre sur deux problèmes tactiques de gestion des chaînes logistiques, la planification tactique et la gestion de stock à demande différenciée. Ainsi, le premier objectif de ce travail est de proposer un modèle de planification tactique générique pour les chaînes logistiques dites à "nomenclature convergente". Une méthode d'optimisation à base de recuit simulé dédié à ce modèle est également proposée. De récents travaux ont montré la pertinence de générer les plans tactiques non plus à partir de ces coûts mais à partir d'indicateurs financiers tels que la la valeur dégagée, etc. Le second objectif de ce mémoire est donc d'étudier les liens entre flux physiques et flux financiers afin de définir des modèles de planification tactique optimisant une fonction financière. La problématique de la répartition de la valeur au sein de la chaîne logistique est également étudiée et nous proposons un modèle mathématique répondant à cette dernière thématique. Une approche intégrée pour la planification tactique d'une chaîne logistique articulée autour d'un chaînage de modèles mathématiques (planification / partage de la valeur) est alors proposée .La deuxième partie de ce mémoire présente l'étude d'un problème de gestion de stock dit à demande différenciée. Une comparaison de plusieurs solutions de gestion est proposée à partir d'un modèle de simulation à événement discret.

Le cancer épithélial de l'ovaire (CEO) est une cause majeure de mortalité parcancer gynécologique. Il est associé à un mauvais pronostic car il est souventdécouvert à un stade tardif. Mieux comprendre les causes et les mécanismesmoléculaires et cellulaires associés à la progression de ce cancer représente unenjeu majeur.Les deux chimiokines CXCL12/SDF-1 et fractalkine (FKN)/CX3CL1 ont étéimpliquées dans diverses tumeurs. La chimiokine SDF-1, a un effetimmunosuppresseur dans le CEO. Elle est aussi impliquée dans l'angiogenèsetumorale. L'effet de SDF-1 médié par CXCR4 est également impliqué dans larégulation de la prolifération, la survie, la migration et l'invasion des cellulescancéreuses. La FKN, a largement été mise en évidence dans les tissusépithéliaux et dans divers cancers où elle peut avoir soit un rôle anti-tumoral soitun rôle pro-tumoral. Jusqu'à présent la FKN n'a pas été étudié dans le CEO.Dans notre étude, nous avons démontré l'expression de SDF-1 et de la FKNdans l'épithélium de surface de l'ovaire sain et dans les tumeurs bénignes etmalignes. Ces résultats montrent que l'expression de SDF-1 et de la FKNpréexiste à la tumorigenèse. Nous avons démontré une expression hétérogènedes deux chimiokines dans les cellules du CEO. Les niveaux d'expression deSDF-1 dans les cellules tumorales sur une cohorte de 183 patientes n'ont aucunevaleur pronostique sur la survie globale et sur la survie sans progressiontumorale des patientes atteintes par le CEO. L'étude de la corrélation del'expression de la FKN avec les deux marqueurs de prolifération, Ki-67 etGILZ, sur une autre cohorte de 54 patientes, complétée par des expériences invitro, a montré que GILZ augmente l'expression de la FKN et d'autre part que laFKN elle-même augmente la prolifération. Cette étude contribue à élucider lerôle de SDF-1 et de la FKN dans le CEO.

Pleinement en phase avec le contexte de crise financière internationale d'une part, et avec les discussions autour de la réforme de la réglementation bancaire (Bâle III) d'autre part, cette thèse met l'accent sur la notion de la discipline de marché dans le secteur bancaire, l'un des piliers du dispositif bâlois. La thèse cherche, particulièrement, à répondre à la problématique suivante : les actionnaires de la banque peuvent-ils être considérés comme acteurs de la discipline de marché ou, au contraire, comme des acteurs contrariant les objectifs des autorités réglementaires ? Par le biais de deux études empiriques menées sur un échantillon de 247 banques européennes, sur une période allant de 2004 à 2006, cette recherche a étudié les déterminants de la probabilité de défaillance des banques (en tant que mesure de risque) et le rôle disciplinaire de l'actionnaire (à travers l'impact de la charter value sur la prise de risque des banques). Les résultats de ces études montrent : (1) que le ratio de solvabilité (ratio de Bâle I et II) n'est pas un indicateur robuste de la défaillance bancaire; (2) que d'autres critères (autres que l'adéquation des fonds propres), telles que la qualité des actifs, la profitabilité ou encore la liquidité, peuvent jouer un rôle important dans la détermination de la probabilité de défaillance des banques ; (3) que la charter value permet de discipliner la prise de risque des banques, ce qui est en faveur de l'hypothèse du rôle actif des actionnaires dans la discipline de marché ; (4) que la discipline par la charter value est totalement inefficace pour les grandes banques systémiques (too big to fail). Ces résultats vont globalement dans le sens de la réforme de Bâle III qui vise, notamment, à réviser la composition des fonds propres réglementaires et à appliquer un traitement particulier aux banques systémiques. Ce travail doctoral donne lieu à une contribution théorique qui permet d'éclairer le concept de discipline de marché dans le secteur bancaire, ainsi qu'à des contributions opérationnelles sous forme de recommandations aux régulateurs et superviseurs de l'activité bancaire.

L’enjeu d’un patrimoine est sa transmission : celle-ci entre dans la définition même du mot patrimoine. La conservation n’est qu’un moyen au service de la transmission. Or il peut arriver que conservation et transmission entrent en conflit, en particulier pour ce qu’on appelle les patrimoines vivants – non seulement au sens biologique du terme, mais tout ce qui est défini dans le temps : paysage, ville, patrimoine immatériel, et, d’une manière ou d’une autre, presque tous les patrimoines. Le vivant est changeant et même mortel. On peut essayer de conserver un patrimoine en le rendant le plus solide possible sans qu’il y ait besoin de personne pour le gérer : on le conserve, mais on ne le transmet pas à de nouveaux gestionnaires. À l’inverse, la transmission implique le plus souvent une transformation. A partir d’exemples de patrimoine paysagers (vignobles, fleuve, routes, rivière urbaine), cette recherche examine quelles transformations conservent ce que l’on veut transmettre d’un patrimoine vivant / The stake of heritage is its transmission (inheritance from one generation to another). Conservation is a mere tool for transmission. But it may happen that conservation and transmission are in conflict, especially for the so-called living heritage – not only in the biological sense of the word, but all that is defined within time : landscape, city, intangible heritage, and, more or less, any property of heritage value. Living material is changing and even mortal. One can try and conserve a property by making it as strong as possible, without needing anybody to manage it : it is conserved, but not transmitted to new managers. Conversely, transmission often implies a transformation. From examples of heritage landscapes (vineyards, large river, roads, urban river), this research examines which transformations conserve what is intended to be transmitted of a living heritage

La firme est un ensemble de contrats conclus entre les différentes parties prenantes, actionnaires, créanciers, salariés, dirigeants, clients, fournisseurs, pouvoirs publics, etc. Les conflits d‟intérêts naissent lors de la répartition de la valeur ajoutée et chacun des parties procède à augmenter sa part au détriment des autres. Les salariés réclament une augmentation de salaire ou un intéressement aux résultats, les actionnaires, apporteurs du capital financier, désirent un part élevé des bénéfices afin de rémunérer le risque financier. D‟un autre côté, les créanciers souhaitent le remboursement de leurs crédits avec des taux d‟intérêt plus élevés alors que l‟objectif de l‟entreprise est de garder une partie des bénéfices afin de financer de nouveaux investissements. Suite aux différents conflits, les dirigeants agissent afin de modifier la répartition de la valeur ajoutée entre les différentes parties prenantes. Ils réduisent la richesse des salariés afin de créer de la valeur au profit des actionnaires. De ce fait, plusieurs mécanismes sont mis en place afin de protéger les salariés et assurer une meilleure répartition de la valeur ajoutée. Sur la base d‟un échantillon de 85 firmes françaises durant la période 2000-2005, notre étude montre que les droits accordés aux actionnaires et aux salariés ainsi que les mécanismes de gouvernance affectent leurs parts dans la valeur ajoutée. A partir des résultats, nous concluons des différences selon la structure de propriété de la firme. / The firm is represented as a set of contracts concluded between the various stakeholders, the shareholders, but also, creditors, employees, leaders, customers, suppliers, public authorities, etc. conflicts of interests are born during the distribution of the added value and each proceeds to increase his part to the detriment of the others. The employees demand a pay rise or a profit-sharing in the results, the shareholders, the contributors of the financial capital, wish one part raised by profits to pay the financial risk. Of other one quoted, the creditors wish a better payment for their credits with higher interest rates while the purpose of the company is to constitute a reserve to finance new investments. Further to the various conflicts, the leaders act to modify the distribution of the added value between the various stakeholders. They reduce the wealth of the employees for the benefit of the shareholders they reduce the wealth of the employees for the benefit of the shareholders. Therefore, several mechanisms are set up to protect the employees and assure a better distribution of the added value. On the basis of a sample of 85 French firms during period 2000-2005, our study shows that the rights of the shareholders and employees as well as the characteristics of property and governance affect their parts in the added value. From the results, we conclude differences according to the structure of property of the firm.

Thèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.