Orientador: Ronei Jesus Poppi / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Quimica / Made available in DSpace on 2018-08-08T23:32:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Carneiro_RenatoLajarim_M.pdf: 4176371 bytes, checksum: cbe2edc08ad07ea0e4607e69fc38aec5 (MD5) Previous issue date: 2007 / Resumo: Esse trabalho teve por objetivo desenvolver um programa em MatLab baseado no Algoritmo Genético (GA) para aplicar e verificar as principais vantagens deste na seleção de variáveis para métodos de calibração de segunda ordem (BLLS-RBL, PARAFAC e N-PLS). Para esta finalidade foram utilizados três conjuntos de dados: 1. Determinação de pesticidas e um metabólito em vinho tinto por HPLC-DAD em três situações distintas. Nestas três situações foram observadas sobreposições dos interferentes sobre os compostos de interesse. Estes compostos eram os pesticidas carbaril (CBL), tiofanato metílico (TIO), simazina (SIM) e dimetoato (DMT) e o metabólito ftalimida (PTA). 2. Quantificação das vitaminas B2 (riboflavina) e B6 (piridoxina) por espectrofluorimetria de excitação/emissão em formulações infantis comerciais, sendo três leites em pó e dois suplementos alimentares. 3. Análise dos fármacos ácido ascórbico (AA) e ácido acetilsalicílico (AAS) em formulações farmacêuticas por FIA com gradiente de pH e detecção por arranjo de diodos, onde a variação de pH causa alteração na estrutura das moléculas dos fármacos mudando seus espectros na região do ultravioleta. A performance dos modelos, com e sem seleção de variáveis, foi comparada através de seus erros, expressados como a raiz quadrada da média dos quadrados dos erros de previsão (RMSEP), e os erros relativos de previsão (REP). Resultados melhores foram claramente observados quando o GA foi utilizado para a seleção de variáveis nos métodos de calibração de segunda ordem. / Abstract: The aim of this work was to develop a program in MatLab using Genetic Algorithm (GA) to apply and to verify the main advantages of variables selection for second-order calibration methods (BLLS-RBL, PARAFAC and N-PLS). For this purpose three data sets had been used: 1. Determination of pesticides and a metabolite in red wines using HPLC-DAD in three distinct situations, where overlappings of the interferentes on interest compounds are observed. These composites were the pesticides carbaryl (CBL), methyl thiophanate (TIO), simazine (SIM) and dimethoate (DMT) and the metabolite phthalimide (PTA). 2. Quantification of the B2 (riboflavine) and (pyridoxine) B6 vitamins for spectrofluorimetry of excitation-emission in commercial infantile products, being three powder milk and two supplement foods. 3. Analysis of ascorbic acid (AA) and acetylsalicylic acid (AAS) in pharmaceutical tablets by FIA with pH gradient and detection for diode array, where the variation of pH causes alterations in the structure of molecules of analites shifting its spectra in the region of the ultraviolet. The performance of the models, with and without selection of variable, was compared through its errors, expressed as the root mean square error of prediction (RMSEP), and the relative errors of prediction (REP). The best results were obtained when the GA was used for the selection of variable in second-order calibration methods. / Mestrado / Quimica Analitica / Mestre em Química

Orientador: Luiz Koodi Hotta / Dissertação ( mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-08-15T13:05:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ribeiro_AndreLuizPrima_M.pdf: 3151695 bytes, checksum: d87230fa6191977394ccb585657639ad (MD5) Previous issue date: 2010 / Resumo: O conhecimento das relações de dependência entre as economias são relevantes para tomadas de decisões de Bancos Centrais, investidores e governos. Um tema desafiador é o estudo da existência de contágio entre as economias. Este trabalho considera o Modelo Canônico de Contágio estudado por Pesaran e Pick (2007), o qual diferencia contágio de interdependência. O estimador de mínimos quadrados ordinário para este modelo é viesado devido à existência de variáveis endógenas no modelo. A teoria de variáveis instrumentais é utilizada para diminuir o viés existente nos estimadores de mínimos quadrados ordinários. Este trabalho estuda este modelo na presença de erros heteroscedásticos e utiliza as volatilidades condicionais como variáveis instrumentais. São estudados vários métodos para teste de hipóteses, com ênfase em testes robustos a instrumentos fracos. São abordadas duas diferentes definições de crise e são postuladas como instrumentos válidos as volatilidades condicionais dos índices de desempenho das economias e analisadas por meio de simulações de Monte Carlo a validade destes instrumentos para identificar a existência de contágio. Especificamente, são consideradas as distribuições dos estimadores e a função poder dos testes propostos para diferentes tamanhos de amostras, bem como, estudadas as aproximações das distribuições assintóticas dos estimadores e estatísticas dos testes. Finalmente, o modelo canônico de contágio é utilizado na análise dos dados de retorno dos principais índices acionários de Argentina, Brasil, México e EUA, assim como para alguns países asiáticos / Abstract: The understanding of the dependence among the economies are relevant to policy makers, Central Banks and investors in the decision making process. An important issue is the study of the existence of contagion among the economies. This work consider the Canonical Model of Contagion of Pesaran and Pick (2007), which diferentiates contagion of interdependence. The ordinary least squares estimator for this model is biased because there are endogenous variables in the model. Instrumental variable are used in order to decrease the bias of the ordinary least squares estimators. The model is extended to the case of heteroskedastic errors, feature usually found in financial data. Two definitions of crises are applied and we postulate the conditional volatility of the performance indexes as a instrumental variable. We analyze the validity of this instruments by means of Monte Carlo simulations. Monte Carlo simulations are used to analyst the distributions of the estimators and the power functions of the tests proposed. Finally, the canonical model of contagion is used to analyst the data of the most important performance indexes of Argentina, Brazil, Mexico and USA, as well the performance indexes of seven Asiatic countries / Mestrado / Estatistica / Mestre em Estatística

Com o objetivo de verificar qual o controle mais importante das temperaturas no meio urbano, correlacionou-se a temperatura observada em seis estações meteorológicas com três índices representativos do ambiente em torno de cada abrigo meteorológico. Os dados de temperatura corresponderam às médias das temperaturas mínimas e às médias das temperaturas máximas do período abril 1985-março 1986. Também foram extraídos deste conjunto de dados, amostras sazonais de 2 dias consecutivos com tempo anticiclônico. O ambiente em torno dos abrigos meteorológicos foi caracterizado por três variáveis: ângulo de obstrução do horizonte (obstrução por edificações, por vegetação e máxima obstrução), cobertura, vegetal em 10.000 m2 e 40.000 m2 e superfície com edificações também em 10.000 m2 e 40.000 m2. A correlação da obstrução do horizonte por edificações com a média das temperaturas mínimas foi a mais significativa. Diferenças observadas entre a situação outono-inverno e primavera-verão, entretanto, sugerem controle significativo da circulação atmosférica regional.

Orientador: Jarbas Jose Rodrigues Rohwedder / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Quimica / Made available in DSpace on 2018-08-12T12:27:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Franco_CamilaManara_M.pdf: 1935277 bytes, checksum: 425b8e7a22fc4b566bca70f2763ad362 (MD5) Previous issue date: 2008 / Resumo: Através da Espectroscopia de Infravermelho Próximo (NIR), auxiliada por quimiometria, foram desenvolvidos modelos de calibração para determinar a concentração de hidrocarbonetos majoritários em misturas gasosas cujas concentrações são semelhantes a aquelas observadas em gás natural. Os espectros foram obtidos em dois diferentes espectrofotômetros NIR construídos no próprio laboratório, os quais empregavam células de caminho óptico fixo e variável. Diferentes conjuntos de amostras foram preparados de forma a reproduzir a variabilidade de concentração de metano, etano, propano e butano encontrada nas diversas fontes de gás natural. A análise de amostras certificadas, através dos modelos de calibração, apresentou valores para a raiz do erro médio quadrático de previsão (RMSEP) iguais a 1,07, 0,21, 0,22 e 0,14 % (v/v) na determinação de metano, etano, propano e butano, respectivamente. A previsão do gás metano apresentou melhor repetibilidade quanto realizada pela espectroscopia NIR do que com a técnica padrão, cromatografia gasosa. Visando a possibilidade da construção de um espectrofotômetro NIR dedicado à análise de gás natural foi realizado um estudo de seleção de variáveis, cujo resultado indicou que, utilizando até 13% do número inicial de variáveis (280) é possível realizar a previsão dos hidrocarbonetos gasosos sem perda da qualidade analítica quando comparado à análise que utiliza a faixa espectral completa. Por meio dos comprimentos de onda selecionados, pode-se prever a concentração de metano, etano, propano e butano com valores de RMSEP iguais a 1,32, 0,41, 0,22 e 0,14 % (v/v), respectivamente. / Abstract: Near Infrared (NIR) Spectroscopy and Chemometrics were used to construct calibration models to determine the concentration of major hydrocarbons in gas mixtures in concentrations similar to those observed in natural gas. The spectra were obtained by two different NIR spectrophotometers made in the laboratory, one employing a cell of fixed and other with variable optical path. Different sample sets were prepared in order to mimic the variability of methane, ethane, propane and butane concentration found in natural gas obtained from various sources. The analysis of certified samples made by using the calibration models showed Root-Mean-Square Errors of Prediction (RMSEP) equal to 1.07, 0.21, 0.22 and 0.14% (v/v) for methane, ethane, propane and butane determination, respectively. The prediction of methane gas content showed better repeatability compared to the standard technique based on gas chromatography. To investigate the possibility of constructing an NIR spectrometer dedicated to the analysis of natural gas, the selection of variables was evaluated. The results indicated that, by using up to 13% of the initial variables, the prediction of hydrocarbon gases is achieved with the same quality when compared to the results obtained using the full spectral range. Employing the selected wavelengths, it is possible to predict the concentration of methane, ethane, propane and butane with values of RMSEP equal to 1.32, 0.41, 0.22 and 0.14% (v / v), respectively. / Mestrado / Quimica Analitica / Mestre em Química

[pt] Nos últimos anos o processo de avaliação de empresas tem sido um dos mais importante e explorados tema em finanças corporativa. Esse tema chama a atenção de acadêmicos mundialmente. Na verdade ele tanto aparece como um aspecto importante para executivos, cujo o foco é o aumento do valor das ações como também para os Governos, para que estes criem os seus planos de desenvolvimento e suas políticas. Recentemente pesquisas para definir o que determina o valor das companhias apontam para a influencia de variáveis internas como: índices operacionais e de eficiência. Por outro lado trabalhos acadêmicos empurrados pelas teorias de Porter (1980), demonstram a importância de fatores de ambientes combinados com aspectos internos em um processo de avaliação. No entanto, começa a se tornar um pouco claro para todos que uma analise abrangente é fundamental para se aproximar o resultados da teoria financeira dos números dos modelos de avaliação do mercado. Ademais é importante enfatizar que apenas considerando o ambiente e o cenário mais abrangente - variáveis internas e externas - poderá ser possível justificar as diferenças entre os valores de companhias similares observadas no mundo real. Baseado em trabalhos atuais desenvolvidos por acadêmicos esta dissertação esta propondo uma investigação sobre a influencia do ambiente no processo de avaliação das companhias. Este trabalho irá analisar se a localização das companhias é determinante para o seu valor, levando em consideração aspectos sociais, econômicos e culturais. Este texto é suportado pela analise do relacionamento entre o ambiente e o valor das companhias usando as técnicas mais recentes de analise multivariada. Esta metodologia será utilizada para estudar como aspectos sociais, econômicos e políticos estão relacionados com o valor das companhias. No texto nós faremos referencia aos artigos acadêmicos mais recentes relativos ao assunto, os quais nós julgamos importantes para enriquecer a discussão. / [en] In the last few years the enterprise valuation process has been one of the most important and explored subject in corporate finance. This theme draw the attention of the academics worldwide. As a matter of fact, it also appears as an important aspect to the executives in order to enhance the stocks value and also to the Governments to create a development plans and politics. Recently researches to define what determine the value of the companies are point out to the influence of internal variables such as: operational and efficiency indexes. On the other hand academic works, pushed by Porter (1980) theories, have shown the importance of environmental issues combined with internal aspects in a valuation process. However, is become quite clear for everybody that a comprehensive analysis is fundamental to approach figures of the financial theory to the numbers from the market valuation models. Moreover it is important to emphasize that only considering environment and observe the big picture - internal and external issues - would be possible justify the differences between the value of similar companies observed in a real world. Based on the current works developed by academics this report is proposing an investigation about the influence of the environment in the company valuation process. This work will analyze if the localization of companies is determinant for its value, take into account social, economic and cultural issues. This text will be supported by the analysis of the relationship between the environment and company values using the most recent techniques of multivariate analysis. This methodology will be used to study how social, cultural, economic and political aspects are related with company value. Throughout the text we also make reference to the recent academic papers related to the issues which we judge are important and enrich the discussion.

Orientador: Cleonice Fátima Bracciali / Banca: Fernando Rodrigo Rafaeli / Banca: Eliana Xavier Linhares de Andrade / Resumo: O objetivo des trabalho é estudar os polinômios ortogonais em várias variáveis com relação a um funcional linear, L e suas propriedades análogas às dos polinômios ortogonais em uma variável, tais como: a relação de três termos, a relação de recorrência de três termos, o teorema de Favard, os zeros comuns ea cubatura gaussiana. Além disso, apresentamos um método para gerar polinômios ortonormais em duas variáveis e alguns exemplos. / Abstract: The aim here is to study the orthogonal polynomials in several variables with respect to a linear functional, L. also, to study its properties analogous to orthogonal polynomials in one variable, such as the theree term relation, the three term recurrence relation, Favard's theorem, the common zeros and Gaussian cubature. A method to generating orthonormal polynomials in two variables and some examples are presented. / Mestre

[pt] A presente dissertação aborda o algoritmo de Seleção de Variáveis Baseada em Informação Mútua sob Distribuição de Informação Uniforme (MIFS-U) e expõe um método alternativo para estimação da entropia e da informação mútua, medidas que constituem a base deste algoritmo de seleção. Este método tem, por fundamento, a informação mútua quadrática de Cauchy-Schwartz e a entropia quadrática de Rényi, combinada, no caso de variáveis contínuas, ao método de estimação de densidade Janela de Parzen. Foram realizados experimentos com dados reais de domínio público, sendo tal método comparado com outro, largamente utilizado, que adota a definição de entropia de Shannon e faz uso, no caso de variáveis contínuas, do estimador de densidade histograma. Os resultados mostram pequenas variações entre os dois métodos, mas que sugerem uma investigação futura através de um classificador, tal como Redes Neurais, para avaliar qualitativamente tais resultados à luz do objetivo final que consiste na maior exatidão de classificação. / [en] This dissertation approaches the algorithm of Selection of Variables under Mutual Information with Uniform Distribution (MIFS-U) and presents an alternative method for estimate entropy and mutual information, measures that constitute the base of this selection algorithm. This method has, for foundation, the Cauchy-Schwartz quadratic mutual information and the quadratic Rényi entropy, combined, in the case of continuous variables, with Parzen Window density estimation. Experiments were accomplished with real public domain data, being such method compared with other, broadly used, that adopts the Shannon entropy definition and makes use, in the case of continuous variables, of the histogram density estimator The results show small variations among the two methods, what suggests a future investigation through a classifier, such as Neural Networks, to evaluate this results, qualitatively, in the light of the final objective that consists of the biggest sort exactness.

Made available in DSpace on 2014-06-11T19:22:18Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2011-02-24Bitstream added on 2014-06-13T20:28:32Z : No. of bitstreams: 1 niime_fn_me_sjrp.pdf: 457352 bytes, checksum: 318f01064234c003baca33cae4183d6d (MD5) / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / O objetivo des trabalho é estudar os polinômios ortogonais em várias variáveis com relação a um funcional linear, L e suas propriedades análogas às dos polinômios ortogonais em uma variável, tais como: a relação de três termos, a relação de recorrência de três termos, o teorema de Favard, os zeros comuns ea cubatura gaussiana. Além disso, apresentamos um método para gerar polinômios ortonormais em duas variáveis e alguns exemplos. / The aim here is to study the orthogonal polynomials in several variables with respect to a linear functional, L. also, to study its properties analogous to orthogonal polynomials in one variable, such as the theree term relation, the three term recurrence relation, Favard's theorem, the common zeros and Gaussian cubature. A method to generating orthonormal polynomials in two variables and some examples are presented.

Orientador: Leonardo Nepomuceno / Banca: Edilaine Martins Soler / Banca: Guilherme Guimarães Lage / Resumo: O problema de Fluxo de Potência Ótimo Reativo (FPOR) tem como objetivo otimizar um critério associado a potência reativa do sistema elétrico, levando em conta os limites físicos e técnicos-operacionais do mesmo. O problema de FPOR é formulado como um problema de programação não-linear com variáveis contínuas e discretas. Em muitos trabalhos da literatura, as variáveis discretas do problema de FPOR são consideradas como contínuas e a solução obtida é ajustada para o valor discreto mais próximo do conjunto de valores discretos pré-estabelecidos. Tal abordagem descaracteriza a representação real do problema associado ao sistema elétrico, além de resultar em soluções não ótimas ou até mesmo em soluções infactíveis. Este trabalho propõe uma abordagem de solução para tratar as variáveis discretas do problema de FPOR. Utiliza-se uma função penalidade senoidal que penaliza as variáveis discretas quando estas assumem valores que não pertencem ao conjunto discreto pré-estabelecido. A metodologia geral de solução proposta, utiliza métodos de pontos interiores e exteriores em conjunto com o método de penalidade para o tratamento das variáveis discretas. Mostra-se que a função penalidade senoidal introduz dificuldades para a convergência do método de pontos interiores e exteriores para pontos de mínimos. Para a correção deste problema, propõe-se uma estratégia de correção de inércia de modo a garantir a obtenção de mínimos locais do problema penalizado. O método de soluçã... (Resumo completo, clicar acesso eletrônico abaixo) / Abstract: The Reactive Optimal Power Flow (FPOR) has the objective of optimizing a criterion associated with the reactive power if the electric system, taking into account the physical and technical-operational limits of the same. The FPOR problem is formulated as a nonlinear programming problem with continuous and discrete variables. In many works of the literature, the discrete variables of the FPOR problem are considered to be continuous and the solution obtained is adjusted to the nearest discrete value of the set of preset discrete values. Such an approach de-characterizes the actual representations of the problem associated with the electrical system, as well as resulting in non-optimal solutions or even infeasible solutions. This work proposes a solution approach to treat the discrete variables of the FPOR problem. A sinusoildal penalty function is used that penalizes the discrete variables when they assume values that do not belong to the pre-established discrete set. The proposed general solution methodology uses interior and exterior point methods in conjunction with the penalty method for the treatment of discrete variables. It is shown that the sinusoidal penalty function introduces difficulties for the convergence of the method to mininum points. In order to correct this problem, a strategy of correction of inertia is proposed in order to guarantee the obtaining of local minimum of the peanlized problem. The proposed solution method was implemented in Matlab and applied to IEEE 14,30, 57 and 118 buses. The results obtained evidenced the efficiency of the proposed approach / Mestre

[pt] No Brasil e no mundo, grande parte das carteiras de investimento das seguradoras e entidades de previdência complementar é composta por títulos emitidos por governos. Sendo assim, os retornos destes papéis respondem por parte relevante da rentabilidade destas carteiras. Este trabalho tem como finalidade a análise do impacto da incorporação de informações econômicas (taxa de juros, hiato do produto e taxa de inflação) na previsão da Estrutura a Termo de Taxa de Juros de quatro países: EUA, Reino Unido, Brasil e Chile. Diferentes modelos de vetores auto-regressivos (VAR) são testados e comparados com outros modelos, como passeio aleatório e modelos auto-regressivos (AR), em termos de performance de previsão out-of-sample. / [en] In Brazil and the world, much of the investment portfolios of insurers and complementary pension funds consists of securities issued by governments. Thus, the returns of these papers account for the relevant part of the profitability of these portfolios. This work aims at analyzing the impact of the incorporation of economic data (interest rate, output gap and inflation rate) in the forecast of the Term Structure of Interest Rates in four countries: USA, UK, Brazil and Chile. Different models of vector autoregression (VAR) are tested and compared with other models such as random walk and autoregressive models (AR), in terms of performance of out-of-sample forecasts.