Uma previsão de receitas precisa é muito importante para o administrador público na elaboração do orçamento anual, e para isso há a necessidade de se encontrar um modelo, econométrico ou não, que possibilite essa previsão com qualidade. Este trabalho apresenta uma forma inovadora para realizar a combinação de modelos de previsão. Seu objetivo foi criar uma metodologia para a obtenção de pesos para a combinação de modelos baseada no método de otimização de uma carteira de investimentos proposto por Markowitz. Para o estudo, foram utilizadas as estimações de três a cinco previsões individuais de um a cinco passos à frente, com os modelos Box-Jenkins SARIMA (Autorregressivo Integrado de Médias Móveis Sazonal), PLSR (Regressão com Mínimos Quadrados Parciais) e o Método não econométrico de Indicadores, como é denominado internamente na Receita Federal. A utilização da fronteira eficiente de Markowitz, que apresenta os pontos de mínima variância para cada retorno, é semelhante à minimização da variância da combinação, proposta no artigo seminal de Bates e Granger. O risco (desvio padrão), na teoria de portfólio de Markowitz, pode ser definido como a dispersão dos resultados e pode ser decomposto em risco sistemático e risco não sistemático. À medida que a quantidade de pesos das previsões a combinar cresce, a parte não sistemática do risco tende a zero, ficando o risco total representado somente pela parte sistemática. Por outro lado, observou-se que a curva de erros correspondente à fronteira eficiente apresenta quebras estruturais à medida que a quantidade de pesos não-zero varia. Selecionando-se trechos em que a quantidade de pesos é maior, minimiza-se a parte não sistemática, minimizando o erro. Dentro desses trechos selecionados, buscaram-se os pontos de menor erro, sendo a combinação encontrada chamada de Mínimo Erro Prim. O Mínimo Erro Seg foi o resultado da combinação com o menor erro, incluindo-se os trechos com a segunda maior quantidade de componentes diferentes de zero na combinação. Embora, na média, os pontos de Mínimo Erro Seg apresentem menor valor de erro que o Mínimo Erro Prim, como o segundo apresenta menor desvio padrão médio, optou-se pelo Mínimo Erro Prim para o ponto escolhido como a proposta de combinação deste estudo. Esse ponto apresenta resultados sistematicamente melhores que o da simples média, utilizada geralmente como benchmark. / A precise revenue forecast is very important for public administrators to draft an annual report. That is why there is a need to find a model, whether econometric or not, that makes it possible to have a quality forecast. This study proposes an innovative approach to executing a combination of forecasting models. The goal was to create a methodology to obtain weights in order to combine models based on the investment portfolio optimization method proposed by Markowitz. The estimates of three to five individual forecasts from one to five steps ahead were used for the study, with the Box-Jenkins SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average) model, the PLSR (Partial Least Squares Regression) model and the non-econometric Method of Indicators, as it is called internally at the Brazilian Federal Revenue Service. The use of Markowitz\'s efficient frontier, which shows the points of minimum variance for each return, is similar to the minimization of the combination variance proposed in the seminal paper by Bates and Granger. The risk (standard deviation) in the Markowitz portfolio theory could be defined as a dispersion of results and could be broken down into systemic risk and non-systemic risk. Insofar as the amount of weights for the forecasts to be combined grows, the non-systemic part of the risks tends to move towards zero, with total risk only being represented by the systemic part. On the other hand, the error curve was found to correspond to the efficient frontier, showing structural breaks insofar as the amount of non-zero weights varies. By selecting parts where there is a greater amount of weights, the non-systemic part is minimized, thus minimizing error. Within these selected parts, the points of least error were sought, with the combination found being called the Prim Minimum Error. The Sec Minimum Error was the result of the combination with the lowest error, including the parts with the second highest amount of components different from zero in the combination. Although on average the Sec Minimum Error points show a lower error value than the Prim Minimum Error, since the second shows a lower standard deviation, the Prim Minimum Error was chosen as the point selected as the combination proposal of this study. This point shows systematically better results than the simple average generally used as a benchmark.

Este trabalho fornece informações sobre uma questão importante que é a previsão de preços e apresenta um novo método para fazer previsão para o comportamento de séries temporais financeiras, que foi nomeado de FGAMP (Forecasting with a general average of the multifractal parameters). O novo método utiliza os parâmetros extraídos do momento 5 do método MFDFA (Multifractal Detrended Fluctuation Analysis) como marcador para reconhecer um padrão e realizar uma previsão. As séries temporais utilizadas para verificar a viabilidade do método consistiram de 6 cotações de preços de ativos de alta frequência - minuto a minuto - em um período de um ano, perfazendo aproximadamente 110.000 observações para cada ativo. Um deles é o índice Ibovespa e os outros 5 são ações de alta negociabilidade no mercado, que representam, aproximadamente 32% do próprio índice que é a principal carteira teórica de ações do mercado brasileiro. Um dos diferenciais deste método é que a previsão é realizada para um horizonte de tempo - chamado de janela posterior - aqui testada para 1 dia, 5 dias ou 10 dias. Procurou-se verificar se, em algum ou em alguns momentos, o preço do ativo irá subir - igual ou mais do que um percentual definido - em relação ao último ponto de um intervalo adjacente, chamado de janela anterior. A este percentual foi dado o nome de limiar. Os medidores de qualidade geralmente utilizados em finanças, como por exemplo, MAPE, MASE e RMSE, não são adequados para medir a qualidade deste tipo de previsão, pois verificam a dispersão do previsto em relação ao realizado, observando apenas um ponto. O medidor de qualidade aqui utilizado é o Valor Preditivo Positivo, amplamente difundido na área da saúde em tabelas de validação de diagnóstico e demonstra o grau de acerto do previsto acontecer em um horizonte de tempo determinado. O critério para a tomada de decisão foi baseado nos valores dos parâmetros numa primeira metade da série, aqui denominada de série de treinamento, sendo que os testes foram feitos na segunda metade da série, aqui denominada de série de teste. Os resultados encontrados apresentam 7 parâmetros que são bons marcadores para previsão: Hq(9), Hq(10), Hq(11), tq(11), hq(7), hq(8) e Dq(7), de acordo com a nomenclatura aqui adotada. Um tamanho de janela anterior - utilizada para o cálculo dos parâmetros - bastante eficiente é o de 540 pontos, sendo que são melhores para prever um horizonte de tempo de 10 dias (um tamanho também razoável encontrado para a janela posterior). O objetivo principal da pesquisa era o de estudar a viabilidade do uso destes parâmetros como marcadores do estado do sistema e verificar se conseguiam indicar o comportamento futuro com alguma eficiência. O resultado foi que o modelo FGAMP apresenta-se bastante viável, chegando a acertar até 97,54% das vezes quando afirma que o preço do ativo irá subir igual ou mais do que 1%, até 91,94% das vezes para uma subida de 2% ou mais e até 88,70% das vezes quando afirma uma subida de 3% ou mais. Foi definido como comparador de eficiência o percentual de acerto de quando é afirmado que o preço do ativo irá subir mais ou igual ao limiar em um ou alguns pontos para todas as janelas testadas (que seria uma solução trivial), sendo que aqui este percentual foi denominado de porcentagem real. Percebe-se que quanto maior o percentual que se quer prever (aqui testados 1%, 2% e 3%) maior é a eficiência do modelo FGAMP em relação à porcentagem real: o novo método chega a ser 128,65% mais eficiente. Isto demonstra a viabilidade do método e os resultados evidenciam que ele pode ser útil para investidores e analistas de mercado, no mínimo como uma nova ferramenta em Análise Técnica / This paper provides information about an important issue that is price forecasting and presents a new method to forecast financial time series behaviour, which was named FGAMP (Forecasting with a general average of the multifractal parameters). The new method uses the parameters extracted from moment 5 of the MFDFA (Multifractal Detrended Fluctuation Analysis) method as a marker to recognize a pattern and perform a prediction. The time series used to verify the viability of the method consisted of 6 quotes of prices of high frequency assets - minute by minute - in a period of one year, making approximately 110,000 observations for each asset. One of them is the Ibovespa index and the other 5 are highly tradable shares in the market, representing approximately 32% of the index itself, which is the main theoretical portfolio of shares in the Brazilian market. One of the differentials of this method is that the forecast is performed for a time horizon - called a posterior window - here tested for 1 day, 5 days or 10 days. We sought to verify whether the asset price will rise at any or in some moments - equal to or more than a defined percentage - in relation to the last point of an adjacent interval, called the previous window. This percentage was given the name of threshold. Quality meters generally used in finance, such as MAPE, MASE and RMSE, are not adequate to measure the quality of this type of forecast, as they verify the dispersion of the predicted relative to the realized, observing only one point. The quality measure used here is the Positive Predictive Value, widely diffused in the health area in diagnostic validation tables and demonstrates the degree of accuracy of what is expected to happen in a given time horizon. The criterion for decision making was based on the values of the parameters in the first half of the series, here called the training series, and the tests were done in the second half of the series, here called the test series. The results show 7 parameters that are good predictor markers: Hq (9), Hq (10), Hq (11), tq (11), hq (7), hq (8) and Dq (7), according to the nomenclature adopted here. A previous window size - used for the calculation of the parameters - very efficient is 540 points, and these windows are better to predict a time horizon of 10 days (a reasonable size also found for the posterior window). The main goal of the research was to study the feasibility of using these parameters as markers of the state of the system and to verify if they were able to indicate future behavior with some efficiency. The result was that the FGAMP model is quite feasible, reaching up to 97.54% accuracy when it affirms that the price of the asset will rise equal to or greater than 1%, up to 91.94% of the time for a rise Of 2% or more and up to 88.70% of the time when it affirms an increase of 3% or more. It was defined as efficiency comparator the percentage of correctness when it is stated that the price of the asset will rise more or equal to the threshold in one or some points for all the windows tested (which would be a trivial solution). That percentage was denominated, here, real percentage. It is noticed that the greater the percentage that is predicted (here tested 1%, 2% and 3%) the greater the efficiency of the FGAMP model in relation to the real percentage: the new method reaches more efficiency (till 128.65% more efficient). This demonstrates the feasibility of the method and the results evidence that it can be useful to investors and market analysts, at least as a new tool in Technical Analysis

Bayesian inference is commonly used to quantify and reduce modeling uncertainties in coastal ocean models by computing the posterior probability distribution function (pdf) of some uncertain quantities to be estimated conditioned on available observations. The posterior can be computed either directly, using a Markov Chain Monte Carlo (MCMC) approach, or by sequentially processing the data following a data assimilation (DA) approach. The advantage of data assimilation schemes over MCMC-type methods arises from the ability to algorithmically accommodate a large number of uncertain quantities without a significant increase in the computational requirements. However, only approximate estimates are generally obtained by this approach often due to restricted Gaussian prior and noise assumptions. This thesis aims to develop, implement and test novel efficient Bayesian inference techniques to quantify and reduce modeling and parameter uncertainties of coastal ocean models. Both state and parameter estimations will be addressed within the framework of a state of-the-art coastal ocean model, the Advanced Circulation (ADCIRC) model. The first part of the thesis proposes efficient Bayesian inference techniques for uncertainty quantification (UQ) and state-parameters estimation. Based on a realistic framework of observation system simulation experiments (OSSEs), an ensemble Kalman filter (EnKF) is first evaluated against a Polynomial Chaos (PC)-surrogate MCMC method under identical scenarios. After demonstrating the relevance of the EnKF for parameters estimation, an iterative EnKF is introduced and validated for the estimation of a spatially varying Manning’s n coefficients field. Karhunen-Lo`eve (KL) expansion is also tested for dimensionality reduction and conditioning of the parameter search space. To further enhance the performance of PC-MCMC for estimating spatially varying parameters, a coordinate transformation of a Gaussian process with parameterized prior covariance function is next incorporated into the Bayesian inference framework to account for the uncertainty in covariance model hyperparameters. The second part of the thesis focuses on the use of UQ and DA on adaptive mesh models. We developed new approaches combining EnKF and multiresolution analysis, and demonstrated significant reduction in the cost of data assimilation compared to the traditional EnKF implemented on a non-adaptive mesh.

Freqüentemente, a população das áreas metropolitanas é surpreendida pela ocorrência de inundações muito rápidas que causam danos diversos. O sistema de alerta antecipado contra inundações é uma ferramenta que visa minimizar tais impactos. O componente de previsão do sistema será abordado neste trabalho. Tal previsão é feita através de um modelo conceitual de previsão hidrometeorológica de precipitação baseado em equações termodinâmicas e modelo simplificado de física das nuvens seguido de um modelo chuva-vazão. A antecedência proporcionada pelo modelo hidrometeorológico aplicado é de 30 minutos para variáveis de entrada observadas. Este tempo pode ser estendido com a inclusão de estimativas futuras das variáveis de entrada. A calibração do modelo foi feita manualmente com o uso de duas medidas de desempenho, esta etapa pode ser aprimorada em pesquisas futuras. Apesar da simplicidade do modelo hidrometeorológico apresentou-se satisfatório em algumas simulações, conseguindo prever o início das precipitações. / Urban population are often surprised by flash floods which cause several kinds of damages. An early warning system is a tool which aims to minimize such impacts. This work will approach the forecast component of this system. A conceptual hydrometeorological precipitation forecasting model, based on thermodynamics equations and simplified cloud physics, will be used to perform the forecast. Model lead time is 30 minutes for measured inputs, this time can be extended by the use of estimated inputs instead of the measured ones. Calibration was performed manually based on conservation of precipitation volume and its distribution in time. This step can be improved on future researches. In spite of model’s simplicity, some simulations presented satisfactory results, being able to forecast precipitation’s beginning.

A avaliação da previsão de chuva a curtíssimo prazo com até 3 horas de antecedência na área de cobertura do RSP para diferentes tipos de sistemas precipitantes, principalmente os associados às enchentes e deslizamentos na RMSP, foi realizada por meio de um modelo advectivo a partir do campo de vento 2D médio e da velocidade dos campos das taxas de precipitação estimados com o radar e um Esquema Numérico de Terceira Ordem Corrente Acima (ENTOCA). O ENTOCA utiliza um vetor com deslocamento mantido constante. O desempenho da previsão para precipitação acumulada num determinado intervalo de tempo foi avaliado pelo Índice de Sucesso Crítico (CSI), Probabilidade de Detecção (POD) e Razão de Falsos Alarmes (FAR). Quantitativamente, a acurácia da previsão foi avaliada por meio do Erro Quadrático Médio (EQM). O coeficiente de correlação mostrou que a qualidade da previsão decresce ao longo do tempo, com maior previsibilidade para os sistemas estratiformes do que para os convectivos. O ENTOCA não considera a evolução espaço-temporal dos sistemas precipitantes durante a extrapolação do campo das taxas de precipitação. Em geral, constatou-se uma subestimativa da precipitação acumulada. As previsões também apresentaram maior desempenho para até 90 minutos e menor, a partir de 120 minutos de extrapolação. O desempenho médio da previsão pelo índice CSI para o limiar de 0.2 mm ao final de 60 minutos de precipitação acumulada foi: FFs (77%), Lis (67,5%), BDs (58%), CIs (56,4%) e BMs (47%). Em geral, a partir de 90 minutos de advecção (sistemas convectivos) e 120 minutos (sistemas estratiformes), o desempenho da previsão diminui exponencialmente. / The evaluation of the rainfall short-term forecast up to 3 hours in advance within the surveillance area of São Paulo weather radar (RSP) for different types of precipitating systems, mainly the are associated to floods and landslides in Metropolitan Area of São Paulo (RMSP), was carried out with an 2D wind advective scheme and rainfall rates estimated with the RSP. The third-order upstream numerical scheme (ENTOCA) was used with a uniform wind vector. The rainfall forecast skill for a given time interval was evaluated by the Critical Success Index (CSI), Probability of Detention (POD) and False Alarm Rate (FAR). Quantitatively, the accuracy of the forecast was evaluated with the mean-square error (mse). The correlation coefficient showed that the quality of the forecast decrease with time, with better skill for the stratiform systems than for convective ones, given that the ENTOCA do not take into account spatial-temporal evolution of the rainfall systems. In general, the precipitation accumulation was underestimated. The forecasts had better skill up to 90 minutes. The average skill based on CSI for the thresholds of 0.2 mm at 60 minutes the precipitation accumulation are: FFs (77%), Lis (67,5%), BDs (58%), CIs (56,4%) and BMs (47%). In general, from 90 minutes of advection (convective systems) and 120 minutes (stratiform systems), the skill of the forecast decreases.

Neste trabalho apresentaremos dois problemas do contexto de controle estatístico da qualidade: monitoramento \"on-line\'\' de qualidade e environmental stress screening, analisados pela óptica bayesiana. Apresentaremos os problemas dos modelos bayesianos relativos a sua aplicação e, os reanalisamos com o auxílio do ABC o que nos fornece resultados de uma maneira mais rápida, e assim possibilita análises diferenciadas e a previsão novas observações. / In this work we will present two problems in the context of statistical quality control: on line quality monitoring and environmental stress screening, analyzed from the Bayesian perspective. We will present problems of the Bayesian models related to their application, and also we reanalyze the problems with the assistance of ABC methods which provides results in a faster way, and so enabling differentiated analyzes and new observations forecast.

[pt] A necessidade de previsões de demanda é comum no processo de planejamento e controle. As previsões representam fator chave na gestão das diversas áreas das organizações e são fundamentais no gerenciamento da cadeia logística, especialmente, na gestão de estoques, níveis de serviço ao cliente e planejamento de compras. Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo propor melhorias na cadeia de suprimentos de material de saúde da Marinha do Brasil (MB), através da implementação de um método de previsão de demanda que melhor se adapte com as características das séries temporais. Na MB, as séries temporais dos itens de saúde apresentam demandas intermitentes, tornando a modelagem e previsão uma tarefa difícil. Os métodos testados e avaliados são simples, práticos e de baixo custo de implantação. São eles: Amortecimento Exponencial, Croston e Poisson, além do próprio método utilizado pela MB. O produto gerado por esta dissertação possibilitou uma melhoria de 40 por cento nas previsões de demanda dos principais itens de saúde. Sua implementação proporcionará significativa economia de recursos financeiros e aumento do nível de serviço dos itens de saúde. Este trabalho serve de base para utilização em outras cadeias de suprimentos da MB (sobressalentes, combustíveis, munições, gêneros alimentícios e fardamentos), podendo ser implementado tanto na MB, quanto em outras Forças Armadas. / [en] The need for demand forecasts is common in the planning and control processes. Such predictions represent a key factor for managing the various organizational departments, especially those related to logistics and supply chain such as stock management, service level and purchasing. In this context, this study s objective was to propose improvements in Brazilian Navy s health material through the implementation of more effective demand forecasting methods. In the Brazilian Navy, the demand data series for essential health items have an erratic pattern, making the mathematical modeling for demand forecasting a complex task. The methods tested and evaluated are simple, practical, and low-cost deployment. Are they: Exponential Smoothing, Croston method and Poisson Distribution, besides the current demand forecasting currently applied by the Brazilian Navy itself. The results found in this dissertation showed a 40 percent improvement in the main items demand forecast when compared to the current method, It s implementation will provide significant savings of financial resources and increase the level of service of health items This work serves as a basis for use in other supply chains in Brazilian Navy (spare parts, fuels, ammunition, foodstuffs and uniforms), and can be implemented in both MB and other Armed Forces.

Este trabalho levanta discussão de um tema que importa à comunidade acadêmica e à sociedade em geral frente à conjuntura mundial como se encontra a questão ambiental e, consequentemente, a situação social. O presente estudo realizou-se, em estrito senso, na concepção da geografia cultural, analisando a paisagem e interpretando a relação homem natureza no espaço geográfico. Empenhou-se em contextualizar e defender o conceito de Área de Influência Real de Empreendimentos Hidroelétricos do ponto de vista da Geografia (Airehg). Os critérios definidos a partir das características do espaço físico e do impacto socioambiental passaram a consolidar o contexto do tema em epígrafe através de suas descrições e argumentações. Comparando o Rio São Francisco ao Nilo, sobretudo, os seus baixos cursos como o caso examinado, foram reveladas variáveis semelhantes e comuns aos rios, consistentes aos critérios elencados para sustentarem o assunto proposto à pesquisa. Ao confrontar Estudos de Impactos Ambientais Relatórios de Impactos Ambientais (EIA/Rima(s)) com a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lpnma) e a concepção da Geografia a respeito da área de influência de empreendimentos hidroelétricos com potencial acima de 10 MW, denotou-se que há um problema de ajuste na supracitada lei. Observou-se também que ao considerar a Airehg, após regulamentação legal, o EIA/Rima pode, assim, estar a caminho de solucionar o referido problema. Toda a abordagem consolidou-se em defesa da tese e de que o documento elaborado pelos empreendedores hidroelétricos precisa reconhecer e adotar como área de influência a representada no tema em epígrafe e, antes de tudo, passe a ser uma das exigências da Lpnma; o que é crucial para manter o Brasil adiantado nestes termos, no cenário internacional, certo de que em qualquer parte do globo terrestre tal contexto ainda não está sendo aplicado, segundo a consulta da bibliografia constante. / This paper brings the discussion of a subject that matters to the academic community and society at large by world conjuncture as seen in the environmental issue, and consequently, the social one. This study was carried out, in strict sense, in the conception of the cultural geography and analyzing the scenery and interpreting the relation between man and nature in geographic space. It endeavored to contextualize and defend the concept of Real Influence Area of Hydroelectric Enterprises from the point of view of Geography (Riaheg). The criteria set from the characteristics of the physical space and of the social and environmental impact began to consolidate the context of the above theme through their descriptions and arguments. Comparing the San Francisco River to the Nile, especially its lower courses such as the case examined, proved to be similar and shared common variables to the rivers, consistent to the criteria listed for sustaining the proposed subject to the research. Confronting Environmental Impact Assignments Environmental Impact Report (EIA/EIR) with the National Environmental Policy Act (Nepa) and the design of Geography concerning the area of influence of hydroelectric projects with potential above 10 MW, it denoted that there is a problem of adjustment in the aforementioned law. It was also observed that, in considering the Riaheg, after legal regulations, the EIA/EIR can thus be on the way to solve that problem. The whole approach was consolidated in defense of the thesis and that the document prepared by the hydroelectric entrepreneurs needs to recognize and adopt as an area of influence represented in the subject title and, above all, continue to be one of the requirements of Nepa, that is crucial to keeping Brazil ahead in these terms, on the international scene, certain that in any part of the globe such context is not yet being applied, according to the constant bibliography.

O presente estudo consiste no desenvolvimento de um sistema de previsão de escorregamentos, baseado na quantificação da influência das chuvas transientes na estabilidade de encostas, por intermédio da identificação dos mecanismos de ruptura e dos processos físicos envolvidos na infiltração e distribuição da água no solo. O estudo foi realizado em parte da área urbana da cidade de Campos do Jordão-SP, estado de São Paulo, onde tem ocorrido de movimentos de massa gravitacionais é bastante comum. A metodologia empregada baseia-se no conhecimento das características gelógico-geotécnicas da área, acompanhada de trabalhos de campo e laboratoriais e da análise da relação entre a chuva e ocorrência dos movimentos de massa gravitacionais. Em uma primeira fase foram elaborados os documentos cartográficos básicos, como o mapa topográfico e carta de declividade, todos na escala 1:2.000. O trabalho de campo consistiu na identificação detalhada dos materiais inconsolidados e rochas, bem como na caracterização das feições de movimentos de massa gravitacionais já existentes na área, e elaboração do mapa de localização das feições. Paralelamente, foram obtidas amostras deformadas e indeformadas e realizados ensaios em laboratório. Este procedimento permitiu identificar oito diferentes classes de materiais inconsolidados distribuídos em dez unidades e, além disso, caracterizar os movimentos de massa gravitacionais encontrados como sendo escorregamentos do tipo translacional seguido de escoamento, com superfície de ruptura entre 0,5 e 2 m de profundidade. Em uma segunda fase, foi realizada a caracterização da condutividade e difusividade hidráulica e velocidade de infiltração das classes de materiais inconsolidados, a partir de ensaios de infiltração in situ e análises matemáticas. Das duas primeiras fases do trabalho foi possível concluir que o mecanismo de ruptura consiste na diminuição contínua da resistência ao cisalhamento dos materiais geológicos, através da geração de cargas hidráulicas oriundas da infiltração da água no solo. A terceira fase consistiu na aplicação e validação do sistema de previsão de escorregamentos proposto. Tal sistema baseia-se em uma solução analítica da equação de Richard's associada ao modelo de talude infinito. A aplicação do sistema permite calcular, para cenários pré-estabelecidos, a variação da carga hidráulica, antes, durante e após a ocorrência de seqüências de chuvas complexas, bem como a variação do fator de segurança da encosta ao longo do tempo e em profundidade. Para validação do sistema proposto foram utilizados dados reais de escorregamentos e de chuvas ocorridas entre dezembro de 1999 e janeiro de 2000. Os resultados obtidos mostraram uma boa correlação com a real ocorrência dos escorregamentos, concluindo-se que a utilização do sistema de previsão proposto é viável, e que a sua aplicação pode ser realizada, também, em outras áreas, desde que obedecidas as suas premissas básicas, como tipo de mecanismo de ruptura e obtenção de parâmetros geológicos, geotécnicos e hidráulicos confiáveis. / The present study focus on the development of a landslides forecast system, based on the quantification of the effect of transient rainfall on slope stability through the identification of gravitational mass movements failure mechanisms and the physical processes involved in water infiltration and distribution into soil. This study was placed in part of the urban area of Campos de Jordão city, São Paulo state, Brazil, where gravitational mass movements are very common. The methodological procedures were based on the recognition of the geological and geotechnical characteristics of the area, together with field and laboratory work, as well as on the analysis of the relationship between rainfall data and gravitational mass movements. In a first stage the elaboration of the basic cartographic documents, such as topographical map and slope chart, at 1:2.000 scale, was carried out. The field work included a detailed identification of the rocks and unconsolidated materials, registering, describing and location of landslide features, as well as the elaboration of a landslides location map. Besides, laboratory tests were performed with disturbed and undisturbed samples. It allowed identifying of eight different unconsolidated material classes distributed on ten units, and also observing that translational landslides followed by flow-like debris movement, with failure surface depths varying from 0.5 to 2 m, were the most common type of gravitational mass movements. In a second stage the hydraulic conductivity and diffusivity characterization of the unconsolidated materials has been done, through field infiltration tests and mathematical analysis. From de two first stages it was possible to conclude that failure mechanisms is related to the continuous decrease of soil shear strength due to pressure head increase from water infiltration into soil. The third stage focused the application of the landslides forecast system. This system is based on an analytical solution of Richard's equation accompanied by an infinite slope stability model. Its application allows evaluating, for specific scenarios, the variation of pressure head response within the soil, before, during and after transient rainfall, and the factor of safety variation with time and depth at any moment. Rainfall data from December (1999) and January (2000), which triggered many landslides, were the basis of the model validation. The results of the forecast system application showed a good correlation with real landslide occurrence, and it was possible to conclude that the forecast system proposed is feasible and that it can be applied to different places and over broad regions, since some conditions, such as failure mechanisms and utilization of reliable geological, geotechnical and hydrologic data are obeyed.

O setor elétrico é um setor de natureza estratégica para qualquer nação, na medida em que na era moderna a eletricidade é um insumo fundamental para a qualidade de vida das pessoas e para o desenvolvimento e a produção da indústria, sendo mesmo considerado como uma mola mestra da economia do país. Em função dessa importância, crescente ao longo do tempo e aguçada em decorrência de restrições de disponibilidade e de cunho ambiental para a utilização massiva do petróleo, o setor elétrico deve ser planejado com extrema atenção e de forma muito criteriosa, posto que sua expansão necessite estar garantida e se trata de um setor intensivo em capital e com empreendimentos de longo prazo de maturação, particularmente no caso dos grandes aproveitamentos hidrelétricos e as plantas nucleares. Dentro desse contexto, o presente trabalho buscou endereçar a temática de planejamento de sistemas elétricos, aproveitando a experiência profissional pregressa da autora, especialmente no que tange às vertentes de estudos tarifários e de mercado, como também pelo fato de conhecer em algum detalhe os marcos regulatórios e o funcionamento dos setores elétricos no âmbito do Mercosul. Nesse sentido, o presente trabalho apresenta uma análise crítica comparativa de modelos tarifários, dos sistemas de transmissão, atualmente vigentes em alguns países da América do Sul. As recentes tendências políticas e energéticas dos países considerados constituem-se em importantes sinais para o estabelecimento de futuras negociações na área elétrica. Isso propicia a realização de um estudo referente às condições tarifarias e regulatórias destes mercados. Questões técnicas em projetos deste tipo poderiam ser superadas, porém, eventuais divergências regulatórias e tarifarias entre os mercados elétricos poderiam adiar ou até mesmo inviabilizar os referidos projetos. Por outro lado, levando em conta o nexo existente entre o estudo dos modelos tarifários, os sinais de possíveis negociações de energia e a expansão do sistema, apresentam-se também uma análise comparativa entre as metodologias de previsão utilizadas no cálculo da demanda de energia elétrica nos países considerados. As referidas metodologias de previsão, sobre as quais foram utilizados o histórico de consumo do Brasil (1996-2006) e as variáveis explicativas inerentes a cada modelo, correspondem às classes de consumo Residencial, Industrial, Comercial e Rural; responsáveis por aproximadamente 90% do consumo nacional. Foram encontradas certas semelhanças principalmente no relacionado às variáveis econométricas utilizadas por estes modelos, os quais se refletiram nos resultados obtidos. / The electric power sector is an area of strategic nature for any country as electricity is an essential product for both the quality of life and the development of the industry. This reason led to consider it as a sound foundation for the economy development and GNP growing. Because of its role, which grows along time even due to the restrictions of availability and environmental issues for the massive use of oil, the electric sector must be carefully planned as its expansion needs to be guaranteed. This sector embraces large capital and long-term investments, particularly those related to hydroelectric projects and nuclear plants. Within that framework, this work aims at to address the electric power planning subject using the author\'s past knowledge related to electric tariffs as well as on the regulatory framework and market operation of the Mercosul. A critical comparative analysis of transmission tariff models currently applied in some South American countries is particularly addressed. The recent political and energy policy trends of the considered countries appear as important signals for the establishment of future negotiations of electricity. This situation demands the realization of new studies related to both tariff and regulatory conditions in these markets. Technical issues in projects of this kind may well be overcome; however, some regulatory differences and even tariff model differences among marketers could delay or even turn unfeasible the referred projects. On the other hand, considering issues like the link existing among the transmission pricing models adopted and the likely electricity trading as well as the system expansion, a comparative analysis of the methodologies used to forecast the energy demand in the South American countries previously considered, is also presented. Such forecast methodologies, upon which were applied the annual electricity consumption in Brazil in the period 1996 through 2006 as well as the explanatory variables inherent to each model, correspond to the Residential, Industrial, Commercial and Rural consumptions, responsible for nearly 90% of the national consumption. From this analysis, some similarities mainly those related to the econometric variables used by each methodology were found. Such similarities and related findings are reflected in the results presented.