Nesta dissertação de mestrado, vamos apresentar uma prova para os grandes desvios para variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com todos os momentos finitos e para a medida empírica de cadeias de Markov com espaço de estados finito e tempo discreto. Além disso, abordaremos os teoremas de Sanov e Gärtner-Ellis. / In this master thesis it is presented a proof of the large deviations for independent and identically distributed random variables with all finite moments and for the empirical measure of Markov chains with finite state space and with discrete time. Moreover, we address the theorems of Sanov and of Gartner-Ellis.

Este trabalho tem objetivo de estudar os ciclos de crédito em cinco países da América Latina – Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru - usando modelos com mudança de regime markoviano univariados e multivariados. Alguns dos modelos são capazes de captar períodos de crises bancárias nos países individualmente datados em Laeven e Valencia (2008, 2012) e Reinhart e Rogoff (2008), enquanto o modelo multivariado capta uma dinâmica comum nos países estudados. O ciclo que o modelo multivariado revela está de acordo com conhecidos períodos de expansão e contração da taxa de crescimento do crédito real ao setor privado conhecidos na literatura, em especial o boom da primeira metade da década de 1990 e sua desaceleração subseqüente. / This paper aims to study credit cycles in five Latin American countries in a Markov Switching Approach with univariate and multivariate models. The univariate models, for some countries, identified periods of banking crises dated in Laeven and Valencia (2008; 2012) and Reinhart and Rogoff (2008) while the multivariate model captured a common dynamic in those countries studied. The cycle revealed with this model is in accordance with known periods of expansion and contraction of the growth rate credit in Latin America, in special the early 1990’s boom and it’s subsequent slowdown.

Este trabalho divide-se em três partes. Na primeira parte fazemos uma breve descrição de cadeias de Markov a tempo discreto e tempo contínuo. Na segunda parte, seguindo o artigo [5], introduzimos o formalismo termodinâmico no espaço de Bernoulli com símbolos dados em um espaço métrico compacto, generalizando a teoria usual onde o espaço de estados é finito. Após, seguindo o artigo [1], introduziremos uma versão do Operador de Ruelle para cadeias de Markov a tempo contínuo. Ainda, a partir de uma função V que funcionará como uma perturbação, definiremos um operador de Ruelle modificado e, para este operador, mostraremos a existência de uma auto-função e uma auto-medida. / This work is divided in three parts. In the first one, we give a brief description of Markov chains in both discrete time and continuous time. In the second one, following the article [5], we introduce the thermodynamic formalism in the Bernoulli space with symbols in a compact metric space, generalizing the usual theory, where the space of states is finite. Then, following the article [1], we will introduce a version of Ruelle Opemtor for Markov chains in continuous time. Also, using a V function, which will be seen as a perturbation, we will define a modified Ruelle operator and, for this operator, we will show the existence of a eigenfunction and a eigenmeasure.

Submitted by Marcio Filho (marcio.kleber@ufba.br) on 2016-06-07T13:33:35Z No. of bitstreams: 1 Elaine. dissert.pdf: 1716917 bytes, checksum: 3bcc486c4434f5f455bed40b303d69a4 (MD5) / Approved for entry into archive by Uillis de Assis Santos (uillis.assis@ufba.br) on 2016-06-07T18:40:43Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Elaine. dissert.pdf: 1716917 bytes, checksum: 3bcc486c4434f5f455bed40b303d69a4 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-06-07T18:40:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Elaine. dissert.pdf: 1716917 bytes, checksum: 3bcc486c4434f5f455bed40b303d69a4 (MD5) / Neste trabalho estudamos o teorema de Kesten sobre amenidade para caminhos aleatórios simétricos em grupos discretos e os resultados obtidos por Stadlbauer, que são uma extensão do teorema de Kesten para extensão por grupo de cadeias de Markov topológica. Vimos que sob hipóteses bem suaves sobre a continuidade e simetria do potencial associado, amenidade do grupo implica que a pressão de Gurevič da extensão e da base são iguais, por outro lado, basta que o potencial seja Hölder contínuo e a cadeia de Markov topológica tenha a propriedade de grandes imagens e pré-imagens para que a pressão de Gurevič e a base se coincidam impliquem na amenidade do grupo.

Submitted by Mayara Nascimento (mayara.nascimento@ufba.br) on 2016-06-08T12:44:12Z No. of bitstreams: 1 dissertação_v4 - Sara Ruth.pdf: 864664 bytes, checksum: 9c2f39642abe743c08a9bef2a08b0a3d (MD5) / Approved for entry into archive by Alda Lima da Silva (sivalda@ufba.br) on 2016-06-13T17:33:25Z (GMT) No. of bitstreams: 1 dissertação_v4 - Sara Ruth.pdf: 864664 bytes, checksum: 9c2f39642abe743c08a9bef2a08b0a3d (MD5) / Made available in DSpace on 2016-06-13T17:33:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 dissertação_v4 - Sara Ruth.pdf: 864664 bytes, checksum: 9c2f39642abe743c08a9bef2a08b0a3d (MD5) / Neste trabalho estudamos o teorema de Ruelle para extensões por grupos de uma cadeias de Markov topológicas, esse resultado foi obtido por Stadlbauer em 2013. A prova do resultado é baseado em uma construção de uma família de medidas equivalentes - finita conforme para uma dado potencial definido em uma extensão por grupo de uma cadeia de Markov topológica. Vimos que as derivadas de Radon-Nikodym associadas são autofunções para o operador de Ruelle e localmente log- Hölder. Além disso, a extensão por grupo não é ergódica com respeito as medidas acima na maioria dos casos.

Made available in DSpace on 2016-06-02T20:05:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DissJCR.pdf: 420621 bytes, checksum: a07860bb2ec0004c2a221933e0f45403 (MD5) Previous issue date: 2006-05-03 / Financiadora de Estudos e Projetos / In this work we present a bayesian methodology to estimate the number of coincident individuals of two lists, considering the occurrence of correct and incorrect registers of the informations registers of each individual present in the lists. We adopt, in this model, three di¤erent prioris for the number of coincident pairs and study its performance through simulated data. Due to di¢ culties found in the choice of the hiperparameters of this model, we present as solution to the this problem a hierarchic bayesian model and verify its adequateness through the gotten estimates for simulated data. / Nesta dissertação apresentamos uma metodologia bayesiana para estimar o número de indivíduos coincidentes de duas listas, considerando a ocorrência de registros corretos e incorretos das informações cadastrais de cada indivíduo presente nas listas. Adotamos três diferentes prioris para o número de pares coincidentes e estudamos sua performance através de dados simulados. Devido às dificuldades encontradas na escolha dos valores dos hiperparâmetros deste modelo, apresentamos como solução a este problema um modelo bayesiano hierárquico e verificamos sua adequabilidade através das estimativas obtidas para dados simulados.

Este trabalho estuda um tema relativamente recente na literatura econômica conhecido por contágio. Utilizando-se de modelos de mudança de regime markoviana multivariados (MS e MSGARCH) faz-se um estudo do comportamento das correlações ao longo do tempo entre alguns mercados de ações. Vale dizer, as correlações entre mercados de ações latino-americanos (Brasil, Argentina e México) e entre mercados asiáticos (Tailândia, Malásia e Coréia do Sul). O período abrangido pela amostra vai de janeiro de 1994 a início de janeiro de 2002, cobrindo, assim, as crises econômico-financeiras vivenciadas a partir de meados da década de noventa (a crise mexicana, em 1994/95, a crise asiática, em 1997, a crise russa, em 1998, e a crise brasileira, em 1999). A análise do comportamento das correlações ao longo do tempo mostrou que, para os mercados latino-americanos não houve evidência de contágio no período considerado, e sim, interdependência entre eles. Por outro lado, para os mercados de ações asiáticos, constatou-se a ocorrência de contágio entre os mercados tailandês e coreano e entre os mercados malaio e coreano.

Esta dissertação procura promover uma análise da mudança de regimes na volatilidade condicional do risco Brasil, após a implementação do Real, com ênfase nas mudanças markovianas de regimes. De acordo com a literatura de risco país, na presença de equilíbrios múltiplos e profecias auto-realizáveis, a deterioração dos fundamentos percebidos de um país é condição necessária para a determinação de um equilíbrio macroeconômico ruim de uma pequena economia aberta e em desenvolvimento (PEAD), com reversão de capitais, alto serviço da dívida pública, perspectivas sombrias de crescimento e uma avaliação do crédito como ruim (Razin & Sadka, 2001). Ainda que tal condição seja necessária, ela não parece ser suficiente para explicar por que, em alguns momentos, apesar de um nível alto de risco país, o equilíbrio tido como ruim não se materializa. Neste sentido, através da adaptação de um jogo típico de modelos de crises cambiais de segunda geração, esta dissertação lança a hipótese de que uma das razões pelas quais uma PEAD sofra tais crises de liquidez seja a deterioração da média dos fundamentos percebidos ao lado do aumento do medo dos investidores de que haja interrupções no fluxo de capitais. A metodologia utilizada é a dos modelos GARCH nãolineares com componentes observáveis e não observáveis markovianos, aplicados à série diária do risco país do Brasil entre maio de 1994 a setembro de 2002. Os resultados empíricos sugerem que, de fato, durante os episódios de crise de liquidez do Brasil, o risco país sobe e a volatilidade muda para um regime mais alto. Em contrapartida, nos períodos com regimes baixos de volatilidade, independentemente do nível do risco país, nenhuma crise severa e repentina atinge o país. Além disso, ainda que não desprovida de limitações, a análise da volatilidade condicional do risco país pode servir como um instrumento prático de monitoramento da duração de crises de liquidez para uma PEAD altamente dependente do influxo de capitais externos como o Brasil.

Submitted by Fatima Fonseca (fatima.fonseca@sibi.ufrj.br) on 2017-06-26T19:17:09Z No. of bitstreams: 1 610557.pdf: 997024 bytes, checksum: cf720ef33f0550f45e9943fd3273a3c2 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-06-26T19:17:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 610557.pdf: 997024 bytes, checksum: cf720ef33f0550f45e9943fd3273a3c2 (MD5) Previous issue date: 1972-09 / Pesquisa de um modelo para simular vazões diárias, com base na teoria das cadeias de Markov. Para esse fim, a sucessão histórica das vazões é analisada como processo de 1a. e 2a. ordem, sendo que, em ambos os casos determina-se a ergodicidade da cadeia e sua distribuição estacionária. Analisa-se um ajustamento teórico para as linhas das matrizes markovianas, usando-se os índices de Pearson e testando-se as distribuições gama, normal e lognormal. São observados separadamente os períodos "seco" e "molhado" do ano hidrológico e as séries simuladas são comparadas com as históricas correspondentes, com a finalidade de indicar o processo melhor ajustável ao período observado. / Research of a model to simulate dayly flows under the base of Markov's chains theory. To reach this goal, a historic sucession of mentioned flows is analysed as a first and second order process prevailing that, for both cases, the chain ergodicity is determined and its stationary distribution is observed. A theoretic adjustment for markovian matrix lines is analysed through Pearson's indexes, drying out gama, normal and lognormal distributions. Dry and wet periods of the hydrologic year are observed separately, while simulated series are compared with the corresponding historics in order to point out the best adjustable process for the period under analysis.

Submitted by Bruna Rodrigues (bruna92rodrigues@yahoo.com.br) on 2016-09-28T12:28:44Z No. of bitstreams: 1 DissMPFte.pdf: 1012457 bytes, checksum: 6124d4a74a53050982226492d8d53133 (MD5) / Approved for entry into archive by Marina Freitas (marinapf@ufscar.br) on 2016-10-10T19:03:27Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DissMPFte.pdf: 1012457 bytes, checksum: 6124d4a74a53050982226492d8d53133 (MD5) / Approved for entry into archive by Marina Freitas (marinapf@ufscar.br) on 2016-10-10T19:03:35Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DissMPFte.pdf: 1012457 bytes, checksum: 6124d4a74a53050982226492d8d53133 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-10-10T19:03:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DissMPFte.pdf: 1012457 bytes, checksum: 6124d4a74a53050982226492d8d53133 (MD5) Previous issue date: 2016-04-06 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / Consider a sequence of independent coin flips where we denote the result of any landing for H, if coming up head, or T, otherwise. Create patterns with H's and T's, for example, HHHHH or HTHTH. How many times do we have to land the same coin until one such two patterns happens? For example, let the sequences being THTHHHHH and TTHTTHTHTH. The number of times that we landed the coin until HHHHH and HTHTH happens it was eight and ten times respectively. We can generalize this idea for a finite number of patterns in any nite set. Then, the rst of all interest of this dissertation is to nd the distribution of the waiting time until a member of a nite colection of patterns is observed in a sequence of Markov chains of letters in from finite set. More speci cally the letters in a nite set are generated by Markov chain until one of the patterns in any fi nite set happens. Besides that, we will find the probability of a pattern happen before of all patterns in the same nite set. Finally we will find the generator function of probability of waiting time. / Consideremos uma sequência de lan camentos de moedas em que denotamos o resultado de cada lan çamento por H, se der cara, ou por T, se der coroa. Formemos uma palavra apenas com H's e T's, por exemplo, HHHHH ou HTHTH. Quantas vezes arremessaremos uma mesma moeda at e que uma das duas palavras acima ocorrer á? Por exemplo, dadas as sequências THTHHHHH e TTHTTHTHTH. O n úmero de vezes que arremessamos a moeda at é que HHHHH e HTHTH ocorreram pela primeira vez e oito e dez, respectivamente. Podemos generalizar a ideia acima para um n úmero fi nito de palavras em um alfabeto finito qualquer. Assim, o nosso principal objetivo dessa disserta ção e encontrarmos a distribui ção do tempo de espera at é que um membro de uma cole ção fi nita de palavras seja observado em uma sequência de ensaios de Markov de letras de um alfabeto fi nito. Mais especifi camente, as letras de um alfabeto finito são geradas por uma cadeia de Markov at é que uma das palavras de uma cole ção finita ocorra. Al ém disso encontraremos a probabilidade de que determinada palavra ocorra antes das demais palavras pertencentes a um mesmo conjunto fi nito. Por último encontraremos a fun ção geradora de probabilidade do tempo de espera.