Submitted by Etelvina Domingos (etelvina.domingos@ufpe.br) on 2015-03-10T17:15:17Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) dissertacao -Itacira Ataide Silva.pdf: 594325 bytes, checksum: a64733dd2d06f140c960cee9bf78c4bc (MD5) / Made available in DSpace on 2015-03-10T17:15:17Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) dissertacao -Itacira Ataide Silva.pdf: 594325 bytes, checksum: a64733dd2d06f140c960cee9bf78c4bc (MD5) Previous issue date: 2012 / Neste trabalho, faremos uma construção geométrica de soluções para o Problema de Apolônio e usaremos algumas ferramentas da Geometria Enumerativa para resolver o Problema de Steiner.

This licentiate thesis consists of two papers. In paper I the tautological ring of a Hilbert modular variety at an unramified prime is computed. The method of van der Geer in the case of A_{g} is extended to deal with the case of the Hilbert modular variety, which is more complicated. An example involving the unitary group is given which shows that this method cannot be used to compute the tautological rings of all Shimura varieties of Hodge type. In paper II we compute the pushforward map from a sub flag variety defined by a Levi subgroup to the Siegel flag variety. Specifically, this is the Levi factor of the parabolic associated with the maximal rational boundary component of the Siegel Shimura datum. The method involves an explicit understanding of the pullback map and an application of the self intersection formula.

Dans cette thèse, on s'intéresse à des propriétés arithmétiques de variétés algébriques. Elle contient deux parties et huit chapitres que l'on peut lire indépendamment. Dans la première partie on étudie la R-équivalence sur les points rationnels des variétés algébriques. Dans le chapitre I.1 on établit que pour certaines familles projectives et lisses X→Y de variétés géométriquement rationnelles sur un corps local k de caractéristique nulle le nombre des classes de R-équivalence de la fibre Xy(k) est localement constant quand y varie dans Y(k). Dans le chapitre I.2 on s'intéresse à des variétés rationnellement simplement connexes. On établit que la R-équivalence est triviale sur de telles variétés définies sur C(t). Dans le chapitre I.3 on introduit une autre relation d'équivalence sur les points rationnels des variétés définies sur un corps muni d'une valuation discrète et on étudie quelques propriétés de cette relation d'équivalence. Dans le chapitre I.4 on étudie la R-équivalence sur les variétés rationnellement connexes définies sur les corps réels clos ou p-adiqument clos. La deuxième partie de cette thèse est consacrée à l'étude de quelques questions liées à la cohomologie non ramifiée. Dans le chapitre II.1 on utilise le troisième groupe de cohomologie non ramifiée pour donner un exemple d'une variété projective et lisse géométriquement rationnelle X, définie sur un corps fini Fp, telle que l'application de groupes de Chow de codimension deux de la variété X dans le groupe de Chow de cycles de codimension deux sur la clôture algébrique, fixés par l’action de Galois, n'est pas surjective. Dans le chapitre II.2 on s'intéresse aux fibrations au-dessus d'une surface sur un corps fini dont la fibre générique est une variété de Severi-Brauer et on montre que le troisième groupe de cohomologie non ramifiée s'annule pour de telles variétés. Dans le chapitre II.3, on établit l'invariance birationnelle de certains termes de la suite spectrale de Bloch et Ogus pour des variétés sur un corps de dimension cohomologique bornée. Sur un corps fini, on relie un de ces invariants avec le conoyau de l'application classe de cycle l-adique pour les 1-cycles. Dans le chapitre II.4, on s'intéresse à “borner” la ramification des éléments des groupes de cohomologie Hr(K, Z/n), r>0, si K est le corps des fonctions d'une variété intègre définie sur un corps de caractéristique nulle k. / In this Ph.D. thesis, we investigate some arithmetic properties of algebraic varieties. The thesis consists of two parts, divided into eight chapters. The first part is devoted to the study of R-equivalence on rational points of algebraic varieties. In chapter I.1, we prove that for some families X→Y of smooth projective geometrically rational varieties defined over a finite extension of Qp, the number of R-equivalence classes on Xy(k) is a locally constant function on Y(k). In chapter I.2, we establish the triviality of R-equivalence for rationally simply connected varieties defined over C(t). In chapter I.3, we introduce and analyze a different equivalence relation on rational points of varieties defined over a field equipped with a discrete valuation, and then compare it with R-equivalence. In chapter I.4, we study R-equivalence for varieties over real closed and p-adically closed fields. The second part of the thesis deals with some questions involving unramified cohomology. In chapter II.1, we use the third unramified cohomology group to give an example of a smooth, projective, geometrically rational variety X defined over a finite field Fp, such that the map from the Chow group of codimension two cycles on X to the Chow group of codimension two cycles over an algebraic closure, fixed by the Galois action, is not surjective. In chapter II.2, we prove the vanishing of the third unramified cohomology group for certain fibrations over a surface defined over a finite field whose generic fibre is a Severi-Brauer variety. In chapter II.3, we show that certain terms of the Bloch-Ogus spectral sequence are birational invariants for varieties over fields of bounded cohomological dimension. Then in the case of a finite field, we relate one of these invariants to the cokernel of the l-adic cycle class map for 1-cycles. Finally, in chapter II.4, we establish a “bound” for ramification of elements of the group Hr(K, Z/n), r>0, where K is the function field of an integral variety defined over a field of characteristic zero.

本研究以歐洲銀行業為主要的研究對象，嘗試運用以Malmquist生產力指數法考量IFRS的實施是否會對企業整體構面產生影響。研究結果發現，IFRS實施的確會使企業整體構面產生變動，而其變動的來源主要是因企業之實值衡量標準改變所致。此外，Chow Test檢定也說明歐洲銀行業者在IFRS實施之前後於投資決策產生結構性之變異，而其餘各構面：盈餘波動、資金成本、資訊揭露成本、教育訓練成本和審計公費，則無發生結構性之改變。 / In this article we try to apply Malmquist indices to analyze whether the implementation of IFRS will have an influence on banking industry in Europe. The empirical tests reveal that implementation of IFRS does have an influence on banking industry as a whole. The influence can be referred to the change of substantial measuring standards on IFRS. In addition to Malmquist indices, the study also applies Chow Test to examine whether the structural changes have existed before and after implementation of IFRS. The test result shows that the investment decisions of banks have a significant structural change before and after mplementation of IFRS. In the other hand, the earning volatility cost of capital, disclosure cost, educational cost and audit fees do not illustrate a significant structural change.

<p>Every tenth year a financial crisis tend to interfere with an economy. Price bubbles with an accompanying market plunge are therefore not a new phenomenon. Such market disruptions have been causing problems for centuries, as history has a tendency to repeat itself. The intention with this study is to learn more about the bubble phenomenon and increase the knowledge in this area in order to, if possible, prevent such a thing from happening again. The purpose of the essay is to identify factors that significantly affected the development of the so called IT-bubble in Sweden and Finland during the years of 1995-2000. The previous purpose can be divided into two sub-purposes, namely; to point out which financial theory/theories that succeeds the best to explain the development of the IT-bubble, and additionally; to detect factors that can help us foreseeing similar scenarios in the future.</p><p>The study concentrates on Sweden and Finland. Furthermore, only stock market bubbles are studied. As a consequence, other types of financial crises, for example bank crises, are excluded from this study. The method used to answer the first sub-purpose is an analysis of financial theories which enables us to find factors that according to theory could have caused the rise of the price bubble. In order to answer the second sub-purpose we take use of a statistical method. We have designed a statistical model based on the results of previous mentioned analysis. In this model we try the relevance of the detected factors from the theoretical analysis in order to investigate if theory manages to explain the birth of a stock market bubble.</p><p>The result of our study has generated four different factors; macro economic; institutional; psychological and asymmetric information. These four categories showed importance for the development of the IT-bubble in Sweden and Finland. Out of the four factors, the psychological factor is said to be the most important, but in the mean time the hardest one to predict. The statistical model indicates that the number of bankruptcies, the total amount of household’s borrowing and results from attitude surveys in the case of Sweden, and the number of bankruptcies, new registrations of cars and finally consumers attitude towards making a big purchase at present, in the case of Finland are variables to be aware of when looking out for a stock market bubble. The statistical model, as pointed out in the study, is not perfect. Additional studies are necessary to confirm the results presented in this report.</p> / <p>Finansiella kriser tenderar att drabba ekonomin med ungefär tio års intervaller. Prisbubblor med tillhörande djupdykning på marknaden är således inget nytt fenomen. Denna störning i marknadsharmonin har funnits under flertalet sekler och historien har en benägenhet att upprepa sig. Bakgrunden till studien är således att öka förståelsen för bubbelfenomenet och att, om det är möjligt, förhindra att det händer igen. Syftet med studien är att påvisa faktorer som har haft signifikant betydelse för den så kallade IT-bubblans utveckling i Sverige och Finland under åren 1995-2000. Det övergripande syftet kan vidare indelas i två delsyften, vars mål dels är att påvisa vilken eller vilka finansiella teorier som bäst förklarar IT-bubblans utveckling, dels hitta faktorer som kan hjälpa oss att förutse likartade scenarier i framtiden.</p><p>Studien fokuserar på länderna Sverige och Finland, och avgränsar sig därmed från övriga länder. Vidare studeras enbart börsbubblor och fall, varför övriga typer av finansiella kriser, så som exempelvis bankkriser utesluts. Metoden för att besvara det första delsyftet är att göra en analys av finansiella teorier för att lyfta fram faktorer som enligt dem kan ha haft avgörande betydelse för bubblans uppbyggnad. Metoden för det andra delsyftet är att bygga en statistisk modell med hjälp av de faktorer som resulterat av ovan nämnda analys, för att pröva deras relevans.</p><p>Resultatet av vår studie har genererat en grupp bestående av fyra olika faktorer; makroekonomiska, institutionella, psykologiska faktorer och asymmetrisk information som bäst förklarar IT-bubblans uppkomst. Av dessa är den psykologiska faktorn den viktigaste, och samtidigt också den svåraste att förutsäga. Det är framförallt teorierna inom ”behavioural finance” som fokuserar på psykologiska effekter, varför de bäst förklarar händelseförloppet under IT-bubblan. Den statistiska modellen indikerar att antalet konkurser, hushållens totala utlåning och resultatet av samhällsekonomiska attitydundersökningar i fallet Sverige, samt antalet konkurser, nyregistrering av bilar, och slutligen konsumenternas attityd till stora köp och till att ta lån för tillfället, i fallet Finland, är variabler som vi kan vara uppmärksamma på för att försöka förutse börsbubblor. Den statistiska modellen är, som poängteras i arbetet, inte fulländad utan ytterligare studier fordras för att belägga detta ytterligare.</p>

<p>Finansiella kriser tenderar att drabba ekonomin med ungefär tio års intervaller. Prisbubblor med tillhörande djupdykning på marknaden är således inget nytt fenomen. Denna störning i marknadsharmonin har funnits under flertalet sekler och historien har en benägenhet att upprepa sig. Bakgrunden till studien är således att öka förståelsen för bubbelfenomenet och att, om det är möjligt, förhindra att det händer igen. Syftet med studien är att påvisa faktorer som har haft signifikant betydelse för den så kallade IT-bubblans utveckling i Sverige och Finland under åren 1995-2000. Det övergripande syftet kan vidare indelas i två delsyften, vars mål dels är att påvisa vilken eller vilka finansiella teorier som bäst förklarar IT-bubblans utveckling, dels hitta faktorer som kan hjälpa oss att förutse likartade scenarier i framtiden.</p><p>Studien fokuserar på länderna Sverige och Finland, och avgränsar sig därmed från övriga länder. Vidare studeras enbart börsbubblor och fall, varför övriga typer av finansiella kriser, så som exempelvis bankkriser utesluts. Metoden för att besvara det första delsyftet är att göra en analys av finansiella teorier för att lyfta fram faktorer som enligt dem kan ha haft avgörande betydelse för bubblans uppbyggnad. Metoden för det andra delsyftet är att bygga en statistisk modell med hjälp av de faktorer som resulterat av ovan nämnda analys, för att pröva deras relevans.</p><p>Resultatet av vår studie har genererat en grupp bestående av fyra olika faktorer; makroekonomiska, institutionella, psykologiska faktorer och asymmetrisk information som bäst förklarar IT-bubblans uppkomst. Av dessa är den psykologiska faktorn den viktigaste, och samtidigt också den svåraste att förutsäga. Det är framförallt teorierna inom ”behavioural finance” som fokuserar på psykologiska effekter, varför de bäst förklarar händelseförloppet under IT-bubblan. Den statistiska modellen indikerar att antalet konkurser, hushållens totala utlåning och resultatet av samhällsekonomiska attitydundersökningar i fallet Sverige, samt antalet konkurser, nyregistrering av bilar, och slutligen konsumenternas attityd till stora köp och till att ta lån för tillfället, i fallet Finland, är variabler som vi kan vara uppmärksamma på för att försöka förutse börsbubblor. Den statistiska modellen är, som poängteras i arbetet, inte fulländad utan ytterligare studier fordras för att belägga detta ytterligare.</p> / <p>Every tenth year a financial crisis tend to interfere with an economy. Price bubbles with an accompanying market plunge are therefore not a new phenomenon. Such market disruptions have been causing problems for centuries, as history has a tendency to repeat itself. The intention with this study is to learn more about the bubble phenomenon and increase the knowledge in this area in order to, if possible, prevent such a thing from happening again. The purpose of the essay is to identify factors that significantly affected the development of the so called IT-bubble in Sweden and Finland during the years of 1995-2000. The previous purpose can be divided into two sub-purposes, namely; to point out which financial theory/theories that succeeds the best to explain the development of the IT-bubble, and additionally; to detect factors that can help us foreseeing similar scenarios in the future.</p><p>The study concentrates on Sweden and Finland. Furthermore, only stock market bubbles are studied. As a consequence, other types of financial crises, for example bank crises, are excluded from this study. The method used to answer the first sub-purpose is an analysis of financial theories which enables us to find factors that according to theory could have caused the rise of the price bubble. In order to answer the second sub-purpose we take use of a statistical method. We have designed a statistical model based on the results of previous mentioned analysis. In this model we try the relevance of the detected factors from the theoretical analysis in order to investigate if theory manages to explain the birth of a stock market bubble.</p><p>The result of our study has generated four different factors; macro economic; institutional; psychological and asymmetric information. These four categories showed importance for the development of the IT-bubble in Sweden and Finland. Out of the four factors, the psychological factor is said to be the most important, but in the mean time the hardest one to predict. The statistical model indicates that the number of bankruptcies, the total amount of household’s borrowing and results from attitude surveys in the case of Sweden, and the number of bankruptcies, new registrations of cars and finally consumers attitude towards making a big purchase at present, in the case of Finland are variables to be aware of when looking out for a stock market bubble. The statistical model, as pointed out in the study, is not perfect. Additional studies are necessary to confirm the results presented in this report.</p>

Every tenth year a financial crisis tend to interfere with an economy. Price bubbles with an accompanying market plunge are therefore not a new phenomenon. Such market disruptions have been causing problems for centuries, as history has a tendency to repeat itself. The intention with this study is to learn more about the bubble phenomenon and increase the knowledge in this area in order to, if possible, prevent such a thing from happening again. The purpose of the essay is to identify factors that significantly affected the development of the so called IT-bubble in Sweden and Finland during the years of 1995-2000. The previous purpose can be divided into two sub-purposes, namely; to point out which financial theory/theories that succeeds the best to explain the development of the IT-bubble, and additionally; to detect factors that can help us foreseeing similar scenarios in the future. The study concentrates on Sweden and Finland. Furthermore, only stock market bubbles are studied. As a consequence, other types of financial crises, for example bank crises, are excluded from this study. The method used to answer the first sub-purpose is an analysis of financial theories which enables us to find factors that according to theory could have caused the rise of the price bubble. In order to answer the second sub-purpose we take use of a statistical method. We have designed a statistical model based on the results of previous mentioned analysis. In this model we try the relevance of the detected factors from the theoretical analysis in order to investigate if theory manages to explain the birth of a stock market bubble. The result of our study has generated four different factors; macro economic; institutional; psychological and asymmetric information. These four categories showed importance for the development of the IT-bubble in Sweden and Finland. Out of the four factors, the psychological factor is said to be the most important, but in the mean time the hardest one to predict. The statistical model indicates that the number of bankruptcies, the total amount of household’s borrowing and results from attitude surveys in the case of Sweden, and the number of bankruptcies, new registrations of cars and finally consumers attitude towards making a big purchase at present, in the case of Finland are variables to be aware of when looking out for a stock market bubble. The statistical model, as pointed out in the study, is not perfect. Additional studies are necessary to confirm the results presented in this report. / Finansiella kriser tenderar att drabba ekonomin med ungefär tio års intervaller. Prisbubblor med tillhörande djupdykning på marknaden är således inget nytt fenomen. Denna störning i marknadsharmonin har funnits under flertalet sekler och historien har en benägenhet att upprepa sig. Bakgrunden till studien är således att öka förståelsen för bubbelfenomenet och att, om det är möjligt, förhindra att det händer igen. Syftet med studien är att påvisa faktorer som har haft signifikant betydelse för den så kallade IT-bubblans utveckling i Sverige och Finland under åren 1995-2000. Det övergripande syftet kan vidare indelas i två delsyften, vars mål dels är att påvisa vilken eller vilka finansiella teorier som bäst förklarar IT-bubblans utveckling, dels hitta faktorer som kan hjälpa oss att förutse likartade scenarier i framtiden. Studien fokuserar på länderna Sverige och Finland, och avgränsar sig därmed från övriga länder. Vidare studeras enbart börsbubblor och fall, varför övriga typer av finansiella kriser, så som exempelvis bankkriser utesluts. Metoden för att besvara det första delsyftet är att göra en analys av finansiella teorier för att lyfta fram faktorer som enligt dem kan ha haft avgörande betydelse för bubblans uppbyggnad. Metoden för det andra delsyftet är att bygga en statistisk modell med hjälp av de faktorer som resulterat av ovan nämnda analys, för att pröva deras relevans. Resultatet av vår studie har genererat en grupp bestående av fyra olika faktorer; makroekonomiska, institutionella, psykologiska faktorer och asymmetrisk information som bäst förklarar IT-bubblans uppkomst. Av dessa är den psykologiska faktorn den viktigaste, och samtidigt också den svåraste att förutsäga. Det är framförallt teorierna inom ”behavioural finance” som fokuserar på psykologiska effekter, varför de bäst förklarar händelseförloppet under IT-bubblan. Den statistiska modellen indikerar att antalet konkurser, hushållens totala utlåning och resultatet av samhällsekonomiska attitydundersökningar i fallet Sverige, samt antalet konkurser, nyregistrering av bilar, och slutligen konsumenternas attityd till stora köp och till att ta lån för tillfället, i fallet Finland, är variabler som vi kan vara uppmärksamma på för att försöka förutse börsbubblor. Den statistiska modellen är, som poängteras i arbetet, inte fulländad utan ytterligare studier fordras för att belägga detta ytterligare.

Finansiella kriser tenderar att drabba ekonomin med ungefär tio års intervaller. Prisbubblor med tillhörande djupdykning på marknaden är således inget nytt fenomen. Denna störning i marknadsharmonin har funnits under flertalet sekler och historien har en benägenhet att upprepa sig. Bakgrunden till studien är således att öka förståelsen för bubbelfenomenet och att, om det är möjligt, förhindra att det händer igen. Syftet med studien är att påvisa faktorer som har haft signifikant betydelse för den så kallade IT-bubblans utveckling i Sverige och Finland under åren 1995-2000. Det övergripande syftet kan vidare indelas i två delsyften, vars mål dels är att påvisa vilken eller vilka finansiella teorier som bäst förklarar IT-bubblans utveckling, dels hitta faktorer som kan hjälpa oss att förutse likartade scenarier i framtiden. Studien fokuserar på länderna Sverige och Finland, och avgränsar sig därmed från övriga länder. Vidare studeras enbart börsbubblor och fall, varför övriga typer av finansiella kriser, så som exempelvis bankkriser utesluts. Metoden för att besvara det första delsyftet är att göra en analys av finansiella teorier för att lyfta fram faktorer som enligt dem kan ha haft avgörande betydelse för bubblans uppbyggnad. Metoden för det andra delsyftet är att bygga en statistisk modell med hjälp av de faktorer som resulterat av ovan nämnda analys, för att pröva deras relevans. Resultatet av vår studie har genererat en grupp bestående av fyra olika faktorer; makroekonomiska, institutionella, psykologiska faktorer och asymmetrisk information som bäst förklarar IT-bubblans uppkomst. Av dessa är den psykologiska faktorn den viktigaste, och samtidigt också den svåraste att förutsäga. Det är framförallt teorierna inom ”behavioural finance” som fokuserar på psykologiska effekter, varför de bäst förklarar händelseförloppet under IT-bubblan. Den statistiska modellen indikerar att antalet konkurser, hushållens totala utlåning och resultatet av samhällsekonomiska attitydundersökningar i fallet Sverige, samt antalet konkurser, nyregistrering av bilar, och slutligen konsumenternas attityd till stora köp och till att ta lån för tillfället, i fallet Finland, är variabler som vi kan vara uppmärksamma på för att försöka förutse börsbubblor. Den statistiska modellen är, som poängteras i arbetet, inte fulländad utan ytterligare studier fordras för att belägga detta ytterligare. / Every tenth year a financial crisis tend to interfere with an economy. Price bubbles with an accompanying market plunge are therefore not a new phenomenon. Such market disruptions have been causing problems for centuries, as history has a tendency to repeat itself. The intention with this study is to learn more about the bubble phenomenon and increase the knowledge in this area in order to, if possible, prevent such a thing from happening again. The purpose of the essay is to identify factors that significantly affected the development of the so called IT-bubble in Sweden and Finland during the years of 1995-2000. The previous purpose can be divided into two sub-purposes, namely; to point out which financial theory/theories that succeeds the best to explain the development of the IT-bubble, and additionally; to detect factors that can help us foreseeing similar scenarios in the future. The study concentrates on Sweden and Finland. Furthermore, only stock market bubbles are studied. As a consequence, other types of financial crises, for example bank crises, are excluded from this study. The method used to answer the first sub-purpose is an analysis of financial theories which enables us to find factors that according to theory could have caused the rise of the price bubble. In order to answer the second sub-purpose we take use of a statistical method. We have designed a statistical model based on the results of previous mentioned analysis. In this model we try the relevance of the detected factors from the theoretical analysis in order to investigate if theory manages to explain the birth of a stock market bubble. The result of our study has generated four different factors; macro economic; institutional; psychological and asymmetric information. These four categories showed importance for the development of the IT-bubble in Sweden and Finland. Out of the four factors, the psychological factor is said to be the most important, but in the mean time the hardest one to predict. The statistical model indicates that the number of bankruptcies, the total amount of household’s borrowing and results from attitude surveys in the case of Sweden, and the number of bankruptcies, new registrations of cars and finally consumers attitude towards making a big purchase at present, in the case of Finland are variables to be aware of when looking out for a stock market bubble. The statistical model, as pointed out in the study, is not perfect. Additional studies are necessary to confirm the results presented in this report.

We study the Poincaré duality map from equivariant Chow cohomology to equivariant Chow groups in the case of torus actions on complete, possibly singular, varieties with isolated fixed points. Our main results yield criteria for the Poincaré duality map to become an isomorphism in this setting. The methods rely on the localization theorem for equivariant Chow cohomology and the notion of algebraic rational cell. We apply our results to complete spherical varieties and their generalizations. / En este artículo estudiamos el homomorfismo de dualidad de Poincaré, el cual relaciona cohomología de Chow equivariante y grupos de Chow equivariante en aquellos casos donde un toro algebraico actúa sobre una variedad singular compacta y con puntos fijos aislados. Nuestros resultados proporcionan criterios bajo los cuales el homomorfismo de dualidadde  Poincaré es un isomorfismo. Para ello, usamos el teorema de localización en cohomología de Chow equivariante y la noción de célula algebraica racional. Aplicamos nuestros resultados a las variedades esféricas compactas y sus generalizaciones.

[pt] O objetivo desta dissertação é propor um mecanismo de testes para a avaliação dos resultados obtidos em uma modelagem TS-TARX.A principal motivação é encontrar uma solução para um problema comum na modelagem TS-TARX : os modelos espúrios que são gerados durante o processo de divisão do espaço das variáveis independentes.O modelo é uma heurística baseada em análise de árvore de regressão, como discutido por Brieman -3, 1984-. O modelo proposto para a análise de séries temporais é chamado TARX - Threshold Autoregressive with eXternal variables-. A idéia central é encontrar limiares que separem regimes que podem ser explicados através de modelos lineares. Este processo é um algoritmo que preserva o método de regressão por mínimos quadrados recursivo -MQR-. Combinando a árvore de decisão com a técnica de regressão -MQR-, o modelo se tornou o TS-TARX -Tree Structured - Threshold AutoRegression with external variables-.Será estendido aqui o trabalho iniciado por Aranha em -1, 2001-. Onde a partir de uma base de dados conhecida, um algoritmo eficiente gera uma árvore de decisão por meio de regras, e as equações de regressão estimadas para cada um dos regimes encontrados. Este procedimento pode gerar alguns modelos espúrios ou por construção,devido a divisão binária da árvore, ou pelo fato de não existir neste momento uma metodologia de comparação dos modelos resultantes.Será proposta uma metodologia através de sucessivos testes de Chow -5, 1960- que identificará modelos espúrios e reduzirá a quantidade de regimes encontrados, e consequentemente de parâmetros a estimar. A complexidade do modelo final gerado é reduzida a partir da identificação de redundâncias, sem perder o poder preditivo dos modelos TS-TARX .O trabalho conclui com exemplos ilustrativos e algumas aplicações em bases de dados sintéticas, e casos reais que auxiliarão o entendimento. / [en] The goal of this dissertation is to propose a test mechanism to evaluate the results obtained from the TS-TARX modeling procedure.The main motivation is to find a solution to a usual problem related to TS-TARX modeling: spurious models are generated in the process of dividing the space state of the independent variables.The model is a heuristics based on regression tree analysis, as discussed by Brieman -3, 1984-. The model used to estimate the parameters of the time series is a TARX -Threshold Autoregressive with eXternal variables-.The main idea is to find thresholds that split the independent variable space into regimes which can be described by a local linear model. In this process, the recursive least square regression model is preserved. From the combination of regression tree analysis and recursive least square regression techniques, the model becomes TS-TARX -Tree Structured - Threshold Autoregression with eXternal variables-.The works initiated by Aranha in -1, 2001- will be extended. In his works, from a given data base, one efficient algorithm generates a decision tree based on splitting rules, and the corresponding regression equations for each one of the regimes found.Spurious models may be generated either from its building procedure, or from the fact that a procedure to compare the resulting models had not been proposed.To fill this gap, a methodology will be proposed. In accordance with the statistical tests proposed by Chow in -5, 196-, a series of consecutive tests will be performed.The Chow tests will provide the tools to identify spurious models and to reduce the number of regimes found. The complexity of the final model, and the number of parameters to estimate are therefore reduced by the identification and elimination of redundancies, without bringing risks to the TS-TARX model predictive power.This work is concluded with illustrative examples and some applications to real data that will help the readers understanding.