Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Las entidades financieras están desarrollando constantemente modelos que les ayuden a predecir el comportamiento de sus clientes, con el fin de mejorar sus ganancias o de reducir las pérdidas, como el riesgo de “no pago” o de “morosidad”. El objetivo es crear un modelo predictivo de Árboles de Decisión por Clasificación con minería de datos para predecir la morosidad financiera en Lima Metropolitana, describiendo y analizando las variables independientes con el algoritmo CHAID (Detector automático de Chi-cuadrado de interacción) siguiendo la metodología CRISP-DM en una base de datos de una entidad financiera. La principal ventaja de esta metodología es que no está sujeta a supuestos estadísticos, este método es muy usado cuando se busca predecir o clasificar comportamientos de riesgo, como la morosidad, y se cuenta con más variables cualitativas que cuantitativas. La metodología persigue la separación óptima en la muestra, de tal modo que los grupos de la variable respuesta ofrecen distintos perfiles de riesgo. / Trabajo de suficiencia profesional

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Magíster en Gestión y Dirección de Empresas / El objetivo principal de la tesis es crear una estrategia de venta para créditos de consumo y cuentas corrientes a través de canales remotos, los anterior se explica por lo rápido que ha ido avanzando la tecnología en todo ámbito, incluso en la industria bancaria, hoy es una barrera para aumentar las ventas ya que dentro de ese universo de clientes se encuentran los que no conocen cada institución bancaria. La metodología para establecer una estrategia a lo planteado, partirá con un análisis externo, para entender cómo se encuentra situada la industria en todo ámbito, y los factores en los cuales se desarrolla (PEST), se analizarán las tendencias mundiales que tienen relación con la estrategia, luego se realizará un análisis interno y de estrategias, para luego concluir con los requerimientos operacionales y los casos de negocios aplicados a la implementación de la estrategia. Los principales puntos encontrados tienen relación con temas legales como son el resguardo de los datos de cliente contenido en el derecho del consumidor, la transparencia en las ventas contenida en el Sernac financiero, los datos requeridos por cliente, y las decisiones estratégicas que se deben tomar en base a los datos presentados, como es asumir la incobrabilidad de créditos autorizados a través de la firma digital ya que hoy no existe jurisprudencia en los tribunales de aceptar dichas firmas como válidas, así como también las fortalezas que tiene la empresa para emprender una innovación, es relevante mencionar la gran fortaleza que significa estar en el mundo Falabella ya que es un respaldo para emprender en términos de conocimiento de marca y financieramente. Para el análisis de rentabilidad se utilizó una tasa de descuento de 11,73%, se presentan 3 escenarios de análisis donde todo se mantiene constante a excepción de la demanda para el periodo de 5 años, presentando rentabilidad en todos los escenarios. Bajo el escenario menos favorable la VAN que entrega el proyecto es de 461 con una TIR de 78% y en el escenario más favorable la VAN que arroja el análisis corresponde a 1.150 con una TIR de 156%.Se concluye entonces que se debe invertir. Para la buena implementación de la estrategia es fundamental cuidar el correcto desarrollo de los proyectos de integración y la comunicación interna para no perder el apoyo de los colaboradores, así como también apalancarse fuertemente en el mundo Falabella para hacer atractiva la estrategia para los clientes.

En el presente trabajo, se discute el diseño de un modelo de líneas de espera que permita identificar el número óptimo de servidores para mejorar el tiempo de atención a los clientes de una entidad financiera. La hipótesis que se pretende demostrar es saber si el modelo actual de la entidad financiera es el adecuado para la atención a los clientes o si es necesario modificarlo. Para comprobar lo, anteriormente, señalado, este trabajo se divide en cuatro capítulos. El primero se centra en explicar la teoría de modelos de líneas de espera. El segundo se enfoca en el plan de investigación, en el cual detallaremos el problema a evaluar, las hipótesis y los objetivos del trabajo. En el tercero se detalla la metodología propuesta para, posteriormente, en el cuarto capítulo, desarrollar y analizar el problema planteado. Finalmente, tras el análisis realizado, se llega a la conclusión que la cantidad de servidores debe aumentarse para poder mejorar el tiempo de atención a los clientes y reducir los costos totales de la entidad financiera. / In this project, we discuss the design of a waiting line model that allows us to identify the optimal number of servers to improve the customer service time of a bank. The hypothesis that we want to prove is if the actual model of the financial institution is appropriate for customer support or if is necessary to change it. To verify what we mentioned before, this work is divided in four chapters. The first focuses on explaining the theory of waiting line models. The second focuses on the research plan, in which we detail the problem for evaluation, the hypotheses and the objectives of this project. The third chapter details the proposed methodology in order to develop and analyze the problem in the fourth chapter. Finally, after all the analysis, we conclude that the number of servers must be increase to improve customer service time and reduce the total costs of the financial institution.

El objetivo es hallar el efecto del acceso al financiamiento sobre el tamaño de la firma definido por dos medidas: las ventas y el número de trabajadores permanentes. Para ello se utilizaron las encuestas Enterprise Survey del Banco Mundial para una muestra de países de América Latina, región caracterizada por tener, en promedio, indicadores de acceso al financiamiento por debajo de las economías de similares ingresos y de las economías avanzadas. Las estimaciones se hallaron a través de un modelo panel de efectos fijos para los años 2006 y 2010. Asimismo, para hallar el efecto causal, se identificó y corrigió el sesgo de simultaneidad entre tamaño de la firma y acceso al financiamiento mediante el uso de una variable instrumental: la percepción de calidad del sistema judicial. Los hallazgos indican que a medida que las restricciones al financiamiento aumentan el efecto sobre el tamaño de la firma se vuelve más negativo pudiendo reducir hasta en 72% el nivel de ventas del negocio.

Diversas consultoras internacionales, entre ellas Capgemini y NASSCOM coinciden en indicar que existe una fuerte tendencia mundial que identifica al proceso de testing como un proceso clave de TI para permitir el logro de los objetivos estratégicos de las empresas. Al mismo tiempo, de acuerdo a la investigación realizada, las demandas que reciben las áreas de testing se han incrementado por razones de competitividad, mejora de la calidad y tiempo de salida al mercado, y por lo tanto se requiere de una mayor eficacia y eficiencia tal como se evidencia en un estudio conjunto realizado por IBM, uTest y Techwell Una forma de conseguir dichos objetivos es a través de la automatización de tareas repetitivas. En el caso específico de Scotiabank Perú S.A.A., empresa en la cual se desarrolla el proyecto, el objetivo general es el desarrollo de un Sistema para la gestión del flujo de revisiones que realiza el área de Integrated System Testing (IST). Dicho sistema incluye un analizador estático de código, la gestión del flujo de revisión propiamente dicho, una herramienta para la clasificación de los Pases a Producción, la generación de información estadística y de Auditoría, y la gestión de las Cartas de Desviación del área. A nivel de los beneficios para la empresa, se espera incrementar el porcentaje de Pases a Producción que sufren revisión de código fuente, reducir la cantidad de pases rechazados por parte de IST, disminuir el tiempo que demanda el proceso de clasificación de Pases a Producción, reducir el esfuerzo necesario para generar información estadística y de Auditoría, mejorar el control para el levantamiento oportuno de las observaciones presentes en las Cartas de Desviación e incrementar la satisfacción del personal de IST en relación a las herramientas que utiliza para realizar su labor. / Tesis

Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento hasta el 1/9/2020. / Magíster en Gestión y Dirección de Empresas / Las pérdidas por riesgo operacional en las instituciones financieras representan a toda pérdida por fallas derivadas de las personas, sistemas, procesos o factores externos, donde se incluye el riesgo legal y se excluye el riesgo estratégico y el de reputación. Esta definición si bien tiene más de una década, aún presenta diversas dificultades en su aplicación y gestión dentro de las instituciones tanto chilenas como extranjeras, siendo países como España en Europa y Colombia en Sudamérica los que llevan la delantera en este tema de alta complejidad. A través de un diagnóstico de la organización analizada, identificando principalmente las mayores brechas con respecto a las mejores prácticas de Basilea II, lo dispuesto por la Ley general de bancos y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, este trabajo, primero ejecuta la Matriz de Gestión y Solvencia y posteriormente propone un modelo de gestión de riesgo operacional y de una metodología para llevar los distintos ámbitos a procesos de estandarización de datos y procesos para ofrecer garantías frente a la exposición al riesgo operacional y aportar en la utilización del método avanzado del VaROp (AMA) que a través del modelo interno de cálculo, permite reducir en un porcentaje importante el cálculo realizado a través del método de Indicador Básico (BIA).

El propósito de la investigación ha sido desarrollar las metodologías correspondientes a la valoración de organizaciones empresariales de tipo financiero, debido a que no existe un método definido para valorar a este tipo de instituciones. En el mercado existe una gran variedad de métodos de valoración, algunos de ellos no libres de dificultades en su aplicación práctica. Sin embargo, hay métodos que pueden ser adecuados para valorar a las entidades del sistema financiero, como el Flujo de caja para el accionista (Free Cash Flow Equity), que representa el valor de las acciones; y el Método de flujo de dividendos descontados (DDM por sus siglas en inglés: Dividen Discount Model), que es el precio de la acción de una compañía en función de los dividendos que va a repartir en el futuro; también se analiza el método de descuento de flujos, que literalmente es una de las metodologías menos complicadas; y, finalmente el método de Valorización de Utilidades Retenidas. Estos métodos de valoración permiten al inversionista estimar el valor; y, de esa manera, tomar una adecuada decisión de inversión. / The purpose of the research is to develop the methodologies corresponding to the valuation of business organizations of a financial type, because there is no established method for valuing this type of institutions. In the market there is a wide variety of valuation methods, some of them not free of difficulties in their practical application. However, there are methods that may be suitable for valuing the entities of the financial system, such as the Free Cash Flow Equity, which represents the value of the shares; and the Discounted Dividend Flow Method (DDM), which is the price of a company's stock based on the dividends it will distribute in the future; The flow discount method is also analyzed, which is literally one of the least complicated methodologies; and, finally, the method of Valorization of Retained Utilities. These valuation methods allow the investor to estimate the value; and, in that way, make an appropriate investment decision. / Trabajo de Suficiencia Profesional

Las organizaciones micro financieras cumplen un rol importante dado que permiten la integración de todos los sectores sociales al crecimiento económico sostenido del país. Ante esta panorámica, resulta en el crecimiento exponencial de los datos, el producto de las transacciones y las operaciones cotidianamente en las empresas y los resultados necesarios una buena gestión de estos datos, así como de no ser así, se traducir en pérdidas económicas además de ser una desventaja Competitiva sin contar con información valiosa y de calidad para la toma de decisiones, mejora de procesos, entre otros. Por esta razón, el concepto de Gobierno de Datos otorga un enfoque distintivo a la gestión de datos, y es una visión de una empresa de gestión. En este sentido, es necesario que la organización tenga la capacidad de evaluar en qué medida Esa gestión es la correcta o está generando resultados esperados y así poder emprender acciones de mejora y definición Las estrategias que permiten alcanzar los niveles adecuados. Dado el contexto, proponemos un modelo de madurez de gobierno para micro financieras, el cual enmarca una serie de criterios y requisitos que requieren obtener un diagnóstico médico sobre el manejo de los datos en las organizaciones micro financieras. Este modelo se implementa tomando como base la información de una micro financiera peruana con un alcance de cuatro dominios de los siete contemplados en el modelo para obtener informes que reflejan el estado actual de la organización respecto al nivel de gobierno de los datos, con lo Cual se establece una base que permita la toma de decisiones para mejorar las áreas críticas. Finalmente, tras la validación del modelo propuesto se evidenció que es un medio que permite identificar la brecha entre la gestión de los datos y los objetivos que se desean alcanzar en la organización, está basado en un conjunto de buenas prácticas en la gestión de datos, Es un modelo ágil, flexible y fácil de aplicar, pues no solo admite una evaluación holística sino que se ajusta a las necesidades de la organización permitiendo llevar a cabo la evaluación de componentes específicos que la organización considere críticos. / Microfinance organizations play an important role as they allow the integration of all social sectors into the country's sustained economic growth. Given this panorama, it results in the exponential growth of data, the product of transactions and operations on a daily basis in companies and the necessary results a good management of this data, or otherwise, translate into economic losses in addition to be a Competitive disadvantage without valuable information and quality for decision making, process improvement, among others. For this reason, the concept of Data Governance gives a distinctive approach to data management, and is a vision of a management company. In this sense, it is necessary that the organization has the capacity to evaluate to what extent that management is the correct one or is generating expected results and thus to be able to take actions of improvement and definition Strategies that allow to reach the appropriate levels. Given the context, we propose a maturity model of governance for microfinance, which frames a series of criteria and requirements that require a medical diagnosis on the management of data in microfinance organizations. This model is implemented based on the information of a Peruvian microfinance with a range of four domains of the seven contemplated in the model to obtain reports that reflect the current state of the organization with respect to the level of governance of the data. It establishes a base that allows the decision making to improve the critical areas. Finally, after the validation of the proposed model, it was shown that it is a means of identifying the gap between the data management and the objectives that are to be achieved in the organization. It is based on a set of good practices in data management, It is an agile, flexible and easy-to-apply model, as it not only supports a holistic evaluation but also adjusts to the needs of the organization, allowing the evaluation of specific components that the organization considers critical. / Tesis

En el sistema financiero peruano se definen distintos tipo de entidades financieras. Dentro de este marco, las Edpymes son entidades financieras que pueden otorgar crédito a sus clientes, generalmente con poca o nulo acceso al crédito, y sus fondos provienen normalmente de ONGs. Para que la empresa pueda ampliar la capacidad de otorgar más créditos a más personas y otorgar más servicios, se requiere ofrecer productos de ahorro. Dentro de este escenario se concibe de otorgar Tarjetas de Débito a los actuales clientes para que puedan manejar sus cuentas. / Tesis