Orientador: Maria Beatriz Felgar de Toledo / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Computação / Made available in DSpace on 2018-08-15T11:55:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Rosa_Ricardoda_M.pdf: 1883897 bytes, checksum: 06a13cb1deacddc65e4123779e1ac975 (MD5) Previous issue date: 2010 / Resumo: Computação em grade e um paradigma que permite o compartilhamento de recursos heterogêneos, geograficamente distribuídos e sob administrações independentes. Esse compartilhamento deve ser realizado para otimizar a utilização de recursos e atender os requisitos de qualidade de serviço. Modelos econômicos podem ser aplicados para fornecer uma alocação justa desses recursos e incentivar a disponibilização de um maior número de recursos na grade. Nesta dissertação, será discutida uma arquitetura de grade baseada em modelos econômicos, em especial, os vários modelos de leiloes para permitir negociação entre um fornecedor e vários consumidores de recursos. Serú realizada uma anúlise sobre as diversas modalidades de leilão para verificar o comportamento de consumidores e fornecedores de recursos em um ambiente de grade / Abstract: Grid computing is a paradigm that allows the sharing of heterogeneous resources, geographically distributed and under independent administration. Sharing must be done to optimize the use of resources and meet quality of service requirements. Economic models can be applied to provide a fair allocation of these resources and to promote the entry of a greater number of resources into a grid. In this dissertation, a grid architecture based on economic models will be discussed, in particular, several auction models to allow negotiation between a provider and many consumer of resources. Different types of auction models will be analyzed to verify the behavior of consumers and providers of resources in a grid environment / Mestrado / Sistemas de Computação / Mestre em Ciência da Computação

Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2017-04-27T18:03:46Z No. of bitstreams: 1 Francisco Elanio Bezerra.pdf: 3173273 bytes, checksum: d46cdeb01bbd348e3926275e79daa4f3 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-04-27T18:03:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Francisco Elanio Bezerra.pdf: 3173273 bytes, checksum: d46cdeb01bbd348e3926275e79daa4f3 (MD5) Previous issue date: 2017-02-02 / The technological advance, in the world, has brought about profound changes in the way the electric energy is generated, distributed and consumed. The increase in electricity consumption and the interruption of power supply in Brazil led to the creation of Decree 5.163/2004, proposing a new model for the sale of electricity in the National Interconnected System through auctions in the free contracting environments between buyers and Sellers, or regulated through auctions promoted by the Electric Energy Trading Chamber (CCEE), which accounts for the difference between contracting and energy consumption and through the settlement price of the differences and promotes the settlement of this energy short-term market .If you have more contracts than consumption, or more consumption than contracts, you will suffer penalties. With the change in the commercialization of energy, the generators and distributors suffer with forecast of consumption and with amount of energy that must contract in the auctions. In this scenario, several techniques such as genetic algorithm, multicriteria decision, fuzzy logic, artificial neural networks among others have been used to optimize the system of buying and selling energy in this new environment. Therefore, the proposal of this work is to develop an intelligent computational system, using historical data from a distributor to forecast demand by consumption class to support decision making in the short term market. The result of the work may provide conditions for a distributor to monitor energy demand by consumption class, provide possibilities for short-term market trading and minimize losses with subcontracting and over-contracting. / O avanço tecnológico, no mundo, trouxe profundas mudanças na forma como a energia elétrica é gerada, distribuída e consumida. O aumento do consumo de energia elétrica e a interrupção no fornecimento de energia no Brasil levaram à criação do Decreto 5.163/2004, propondo um novo modelo de comercialização de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional por meio de leilões nos ambientes de contratação livre entre compradores e vendedores, ou regulada, por meio de leilões promovidos pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). A diferença entre contratação e consumo é contabilizada pela CCEE mensalmente e negociada no mercado de curto prazo. Por meio do preço de liquidação das diferenças é promovida a liquidação dessa energia, cujo mecanismo pode gerar prejuízos ou lucros para a distribuidora que, caso tenha mais contratos do que consumo, ou mais consumo do que contratos, sofrerá penalizações. Com a modificação na comercialização de energia, os geradores e distribuidores sofrem com previsão de consumo e com montante de energia que devem contratar nos leilões. Neste cenário, diversas técnicas, como algoritmo genético, decisão multicritério, lógica fuzzy, redes neurais artificiais entre outras vêm sendo utilizadas para otimizar o sistema de compra e venda que atenda o decreto e mantenha as receitas da geradora e distribuidora. Sendo assim, a proposta deste trabalho é desenvolver uma abordagem computacional utilizando dados históricos de uma distribuidora para previsão de demanda por classe de consumo que sirva de apoio à tomada de decisão no mercado de curto prazo. O resultado do trabalho poderá oferecer condições para uma distribuidora acompanhar a demanda de energia por classe de consumo, fornecer possibilidades para negociação no mercado de curto prazo e minimizar prejuízos com subcontratação e sobrecontratação.

Submitted by Luiz Carlos Neiva Lacerda (lcnlacerda55@gmail.com) on 2012-08-10T17:35:19Z No. of bitstreams: 1 Dissertação Luiz Carlos Neiva Lacerda MEX 2010.pdf: 715129 bytes, checksum: 899eb56e50ba4eb900e09de036ffe039 (MD5) / Approved for entry into archive by Janete de Oliveira Feitosa (janete.feitosa@fgv.br) on 2012-08-10T19:10:11Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação Luiz Carlos Neiva Lacerda MEX 2010.pdf: 715129 bytes, checksum: 899eb56e50ba4eb900e09de036ffe039 (MD5) / Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2012-08-15T11:56:28Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação Luiz Carlos Neiva Lacerda MEX 2010.pdf: 715129 bytes, checksum: 899eb56e50ba4eb900e09de036ffe039 (MD5) / Made available in DSpace on 2012-08-15T11:56:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação Luiz Carlos Neiva Lacerda MEX 2010.pdf: 715129 bytes, checksum: 899eb56e50ba4eb900e09de036ffe039 (MD5) Previous issue date: 2012-07-25 / The transparency subject in which Brazilian Public Administration is concerned, has been more and more debated as well as developed. And the portal ComprasNET has been part of it. Most of the 60 billion reais spent in investments and in different expenses, 22 billion were realized by means of ComprasNET in the reverse auction model. This dissertation main purpose is to analyse price variation concerning a single item, in this case the A4 75gr paper. And also check statistically whether there is any price variation among the several reverse auctions made by the Federal Public Administration. In case of positive answer, this work main purpose is to identify the administrative procedures which may have caused such discrepancies. After this study, suggestions will be presented to change those administrative procedures as well as to reduce the amount paid in such reverse auctions. The recommendations will not only be based on the available legislation but also on decisions and agreements made by TCU, AGU and many other departments of the Federal Public Administration. So finally, this work will try to make it clear to our society, to show it how the tax paid by its citizens has been spent. / O tema transparência na administração pública Brasileira esta cada vez mais em foco e o portal de compras ComprasNET faz parte dos portais de transparência do Governo Federal. Em 2011, dos quase 60 bilhões de reais gastos em investimentos e despesas diversas, 22 bilhões foram realizados por meio do ComprasNET na modalidade pregão eletrônico. Esta dissertação visa analisar a variabilidade de preços para um item específico de material, no caso o papel A4 75 gr, verificando estatisticamente se existe variabilidade de preços nas diversas licitações realizadas pelos órgãos da Administração Pública Federal. Em caso afirmativo, o trabalho visa identificar os procedimentos administrativos que podem ter causado tal divergência. A partir daí, foram apresentadas sugestões para alteração desses procedimentos administrativos, visando a redução do valor pago nos pregões eletrônicos. As recomendações foram baseadas na legislação em vigor e em decisões e acórdãos do TCU, AGU e demais órgãos da Administração Pública Federal. Dessa forma, este trabalho vai de encontro aos anseios da sociedade em ter uma melhor aplicação dos recursos públicos arrecadados por meio de impostos e taxas pagos pela população.

Submitted by Maria Aparecida (cidazen@gmail.com) on 2017-04-03T15:12:14Z No. of bitstreams: 1 Nilson Sa.pdf: 782333 bytes, checksum: d519ab26cc38c2ed5e980a8bfd2aa254 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-04-03T15:12:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Nilson Sa.pdf: 782333 bytes, checksum: d519ab26cc38c2ed5e980a8bfd2aa254 (MD5) Previous issue date: 2017-02-23 / CAPES / The various changes that have happened in the electricity markets around the world have introduced competition among the participants in this sector. Thus, the generation agents that participate on electrical energy auctions may prefer to build optimal strategies to maximize their profits. Mathematical models based on game theory have been used in the analysis of electric energy markets and especially in electricity auctions. In this sense, this theory optimizes the decision-making process for setting prices offered by the generators to the system operator in a power auction. This research discusses a comparative analysis of individual strategies of each generating unit, using a non-cooperative game theory approach and incomplete information on various types of auctions. A modified IEEE 57- bus test system is used to illustrate the main features of the auction models used. / As diversas mudanças que ocorreram nos mercados de eletricidade em todo o mundo têm introduzido a competição entre os participantes neste setor. Assim, os agentes de geração que participam de leilões de energia elétrica podem construir estratégias ótimas para maximizar seus lucros. Modelos matemáticos baseados na teoria dos jogos têm sido utilizados na análise de mercados de energia elétrica e, especialmente, em leilões de eletricidade. Nesse sentido, esta teoria otimiza o processo de tomada de decisão para fixar os preços oferecidos pelos geradores ao operador do sistema em um leilão de energia. Este trabalho discute uma análise comparativa das estratégias individuais de cada unidade geradora, usando uma abordagem de teoria dos jogos não-cooperativa e informações incompletas sobre vários tipos de leilões. Um sistema de teste IEEE 57-bus modificado é usado para ilustrar as principais características dos modelos de leilão utilizados.

Made available in DSpace on 2009-11-18T18:56:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ACF32F.pdf: 148209 bytes, checksum: e32d7f3dcebc75d9b0ccb0db13e7d7c7 (MD5) Previous issue date: 2006 / This study analyses the bids¿ dispersion in fixed income government securities auctions issued by the National Treasury of Brazil. We try to estimate the bids¿ variance based on factors that may forecast its movement. We hope to help the security issuer by offering more data before the auction. The basic idea is to relate the market uncertainty with the primary auction of government securities. Results indicates the importance of uncertainty on the bidding decisions. It shows also the need for a liquid secondary market to the selling of long-term fixed income securities. / Neste trabalho, buscamos analisar a dispersão das propostas em leilões de títulos públicos prefixados do Tesouro Nacional do Brasil. Tentamos estimar a variância das propostas baseados em fatores que possam prenunciar sua movimentação, como taxa de juros e mercado secundário de títulos. Nossa análise pretende ser uma fonte de informações para o ofertante de títulos, auxiliando-o na condução do leilão. Faremos um estudo sobre a influência da incerteza no mercado sobre a emissão primária de dívida pública. O trabalho evidencia o impacto que a incerteza, representada pela dispersão das propostas dos leilões, tem nas decisões de aquisição de títulos públicos prefixados pelas instituições. Evidencia também a importância da liquidez do mercado secundário para a demanda de papéis prefixados mais longos.

CAPES / O segmento downstream da cadeia de suprimentos da indústria brasileira de petróleo é composta por bases de produção (e.g. refinarias), armazenamento (e.g. terminais) e consumo (e.g. mercados consumidores) e modais de transportes (e.g. oleodutos, navios, caminhões e trens). O planejamento da transferência de derivados de petróleo nesta rede multimodal é um problema complexo e atualmente é realizado para um horizonte de três meses com base na experiência de profissionais e sem auxílio de um sistema computacional de apoio à decisão. Basicamente, o problema pode ser visto como uma negociação para alocação de recursos disponíveis (tais como derivados de petróleo, tanques e modais de transporte) pelas diferentes bases envolvidas que necessitam enviar ou receber derivados de petróleo. Na literatura, alguns problemas semelhantes, porém mais voltados para o planejamento de redes formadas por um único tipo de modal de transporte, têm sido tratados por diferentes abordagens, com predominância da programação matemática. Estes trabalhos ilustram a difícil tarefa de modelar grandes problemas por meio desta abordagem. Geralmente, tais trabalhos consideram apenas um curto horizonte de planejamento ou apenas uma parte do problema original, tal como uma parte da rede petrolífera brasileira, gerando limitações importantes para os modelos desenvolvidos. Devido às características do problema em estudo, o qual envolve toda a rede de transporte e apresenta perfil de negociação entre as diferentes entidades envolvidas, surge o interesse da utilização do paradigma de sistemas multiagente. O paradigma de agentes tem sido aplicado a problemas de diferentes contextos, particularmente em problemas de gerenciamento de cadeias de suprimentos devido à sua correspondência natural com a realidade e, em geral, em problemas que envolvem a competição por recursos por meio de mecanismos de negociação com base em leilões. Este trabalho apresenta um novo protocolo de negociação baseado em leilões e aplicação deste protocolo em forma de um modelo multiagente na resolução do problema de planejamento em questão. Os agentes que formam a solução representam principalmente os locais de produção, armazenamento, consumo e os modais de transporte na rede petrolífera brasileira. O objetivo destes agentes é manter um nível de estoque diário factível de cada produto em cada local por meio de transferências de produtos pela rede petrolífera brasileira com preferível redução do custo de transporte. Por fim, este trabalho apresenta a satisfação destes objetivos por meio de experimentos em cenários fictícios e reais da rede brasileira de petróleo. / The Brazilian oil supply chain is composed by oil refineries, consumer markets, terminals for intermediary storage and several transportation modals, such as pipelines, ships, trucks and trains. The transportation planning of oil products in this multimodal network is a complex problem that is currently performed manually based on expertise, for a period of three months, due to the lack of a software system to cover the problem complexity. Such problem involves the negotiation of available resources such as oil products, tanks and transportation modals between different sources and consumption points. Similar problems, but more directed to the planning of single modes of transportation, have been treated by different approaches, mainly mathematical programming. Such works illustrate the difficult task of modeling large problems with this mechanism. Generally, they consider a short horizon planning or only part of the original problem, such as a part of the network, rendering important limitations to the models developed. Due to the characteristics of the problem in study where the full network needs to be considered and there exists negotiation amongst the different entities involved, the usage of multi-agent models seems to be worth to explore. Such models have been applied in different contexts such as to supply chain problems due its natural correspondence with the reality. Furthermore, in problems involving competition for resources, multi-agents negotiation mechanisms based on auctions are commonly applied. Thus, this thesis presents one auction-based solution formed by the cooperation among agents for them to achieve their goals. The agents involved in the auctions represent mainly the production, storage and consumption locations. Their goal is to maintain a daily suitable inventory level for each product by means of transportation through the multimodal network at a low transport cost. Finally, this paper presents the satisfaction of these objectives through experiments on real and fictional scenarios of Brazilian oil network.

CAPES / O segmento downstream da cadeia de suprimentos da indústria brasileira de petróleo é composta por bases de produção (e.g. refinarias), armazenamento (e.g. terminais) e consumo (e.g. mercados consumidores) e modais de transportes (e.g. oleodutos, navios, caminhões e trens). O planejamento da transferência de derivados de petróleo nesta rede multimodal é um problema complexo e atualmente é realizado para um horizonte de três meses com base na experiência de profissionais e sem auxílio de um sistema computacional de apoio à decisão. Basicamente, o problema pode ser visto como uma negociação para alocação de recursos disponíveis (tais como derivados de petróleo, tanques e modais de transporte) pelas diferentes bases envolvidas que necessitam enviar ou receber derivados de petróleo. Na literatura, alguns problemas semelhantes, porém mais voltados para o planejamento de redes formadas por um único tipo de modal de transporte, têm sido tratados por diferentes abordagens, com predominância da programação matemática. Estes trabalhos ilustram a difícil tarefa de modelar grandes problemas por meio desta abordagem. Geralmente, tais trabalhos consideram apenas um curto horizonte de planejamento ou apenas uma parte do problema original, tal como uma parte da rede petrolífera brasileira, gerando limitações importantes para os modelos desenvolvidos. Devido às características do problema em estudo, o qual envolve toda a rede de transporte e apresenta perfil de negociação entre as diferentes entidades envolvidas, surge o interesse da utilização do paradigma de sistemas multiagente. O paradigma de agentes tem sido aplicado a problemas de diferentes contextos, particularmente em problemas de gerenciamento de cadeias de suprimentos devido à sua correspondência natural com a realidade e, em geral, em problemas que envolvem a competição por recursos por meio de mecanismos de negociação com base em leilões. Este trabalho apresenta um novo protocolo de negociação baseado em leilões e aplicação deste protocolo em forma de um modelo multiagente na resolução do problema de planejamento em questão. Os agentes que formam a solução representam principalmente os locais de produção, armazenamento, consumo e os modais de transporte na rede petrolífera brasileira. O objetivo destes agentes é manter um nível de estoque diário factível de cada produto em cada local por meio de transferências de produtos pela rede petrolífera brasileira com preferível redução do custo de transporte. Por fim, este trabalho apresenta a satisfação destes objetivos por meio de experimentos em cenários fictícios e reais da rede brasileira de petróleo. / The Brazilian oil supply chain is composed by oil refineries, consumer markets, terminals for intermediary storage and several transportation modals, such as pipelines, ships, trucks and trains. The transportation planning of oil products in this multimodal network is a complex problem that is currently performed manually based on expertise, for a period of three months, due to the lack of a software system to cover the problem complexity. Such problem involves the negotiation of available resources such as oil products, tanks and transportation modals between different sources and consumption points. Similar problems, but more directed to the planning of single modes of transportation, have been treated by different approaches, mainly mathematical programming. Such works illustrate the difficult task of modeling large problems with this mechanism. Generally, they consider a short horizon planning or only part of the original problem, such as a part of the network, rendering important limitations to the models developed. Due to the characteristics of the problem in study where the full network needs to be considered and there exists negotiation amongst the different entities involved, the usage of multi-agent models seems to be worth to explore. Such models have been applied in different contexts such as to supply chain problems due its natural correspondence with the reality. Furthermore, in problems involving competition for resources, multi-agents negotiation mechanisms based on auctions are commonly applied. Thus, this thesis presents one auction-based solution formed by the cooperation among agents for them to achieve their goals. The agents involved in the auctions represent mainly the production, storage and consumption locations. Their goal is to maintain a daily suitable inventory level for each product by means of transportation through the multimodal network at a low transport cost. Finally, this paper presents the satisfaction of these objectives through experiments on real and fictional scenarios of Brazilian oil network.

Orientador: Fernando Antônio Campos Gomide / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação / Made available in DSpace on 2018-08-16T03:39:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Walter_IgorAlexandre_D.pdf: 1762436 bytes, checksum: 257485271a6580f86b0b466799ceff14 (MD5) Previous issue date: 2010 / Resumo: Sugerimos uma abordagem evolutiva para o projeto de estratégias de interação em sistemas multiagentes, especialmente estratégias de oferta modeladas como sistemas baseados em regras nebulosas. O objetivo é a aprendizagem das estratégias de oferta em leilões em modelos em que a base de conhecimento sofre evolução para melhorar o desempenho dos agentes atuando em um ambiente competitivo. Dados para aprendizagem e otimização das estratégias são raros em ambientes competitivos como os leilões. Introduzimos um modelo de sistema genético fuzzy (GFS) cujos operadores genéticos utilizam uma representação de tamanho variável do cromossomo e uma relação hierárquica estabelecida através do fitness dos indivíduos, em um esquema que explora e explota o espaço de busca ao longo das gerações. A evolução de estratégias de interação permite a descoberta de comportamentos dos agentes previamente desconhecidos e inesperados, permitindouma análise mais rica dos mecanismos de negociação e seu papel como protocolo de coordenação. A aplicação da abordagem proposta no mercado de energia elétrica permite a simulação destes mercados através da evolução de estratégias de oferta (bidding) em leilões de energia. A reestruturação destes mercados nas economias contemporâneas apresenta novos desafios e oportunidades, uma vez que não há consenso sobre qual seria sua melhor organização. A evolução da estrutura organizacional destes mercados salienta a falta de discernimento sobre as principais questões a serem analisadas e levadas em consideração. Argumenta-se que a abordagem econômica neoclássica se mostra limitada na análise dos efeitos da reestruturação e no estudo do comportamento dos agentes econômicos competindo nos mercados de energia elétrica reestruturados. Apresentamos uma arquitetura computacional inspirada na Economia Computacional baseada em Agentes que permite a modelagem, estudo e simulação destes mercados. Aplicamos ferramentas de inteligência computacional adequadas à concepção dos agentes participantes nos mercados de energia e que podem ser estendidas a outros mecanismos de mercado e negociação. Os mercados de energia elétrica são sistemas complexos habitados por agentes econômicos com interesse próprio que interagem entre si. Concluímos que é natural modelar e simular estes mercados como sistemas multiagentes. A evolução de estratégias de oferta permite a descoberta de comportamentos que auxiliam na tomada de decisão de um participante e na avaliação do mecanismo de negociação por parte de seus projetistas / Abstract: We suggest an evolutionary approach to design interaction strategies for multiagent systems, focusing on strategies modeled as fuzzy rule-based systems. The aim is to learn models represented by evolving knowledge bases to achieve agents' performance improvement when playing in a competitive environment. In competitive situations data for learning and tuning are rare and rule bases must jointly evolve with the databases. We introduce an evolutionary algorithm whose operators use variable length chromosome, a hierarchical relationship among individuals through fitness, and a scheme that successively explores and exploits the search space along generations. Evolution of interaction strategies uncovers unknown and unexpected agent behaviors and allows a richer analysis of negotiation mechanisms and their role as a coordination protocol. An application concerning an electricity market illustrates the effectiveness of the approach and allows to simulate the market through evolutionary bidding strategies. The restructuring process of power markets raises new challenges and opportunities, since there is no consensual market architecture. The evolution of the power industry organization shows a lack of insight about the issues to be addressed and taken into account. Several authors have considered the available tools based on the neoclassical economics theory a limited approach to analyze the effects of the industry restructuring and to study economical agents behavior participating in a restructured electricity market. We present Artificial Economy Multiagent System (AEMAS), a computational architecture inspired on Agent-based Computational Economics (ACE) that allows to model, study and simulate a power market. We apply Computational Intelligence tools to conceive the market agents that we expect could be extended to other negotiation environments. A power market is a complex system populated by self interested economical agents that interact. We conclude that it is feasible to model and simulate these markets on a multiagent system based approach. The evolution of bidding strategies allows to uncover new and unexpected behaviors that help to address the negotiation mechanism analysis by its designers and to support a market player decision process / Doutorado / Engenharia de Computação / Doutor em Engenharia Elétrica

Submitted by Milton Saito (milton.saito@gvmail.br) on 2013-09-11T03:21:58Z No. of bitstreams: 1 dissertacao-MiltonSaito.pdf: 8406128 bytes, checksum: 2c7b006b9cca9d097d0ee1116e898ef2 (MD5) / Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br) on 2013-09-11T13:27:29Z (GMT) No. of bitstreams: 1 dissertacao-MiltonSaito.pdf: 8406128 bytes, checksum: 2c7b006b9cca9d097d0ee1116e898ef2 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-09-11T13:28:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 dissertacao-MiltonSaito.pdf: 8406128 bytes, checksum: 2c7b006b9cca9d097d0ee1116e898ef2 (MD5) Previous issue date: 2013-08-14 / Essa dissertação tem como objetivo a modelagem, implementação e a simulação de um mercado de leilão duplo artificial utilizando a abordagem multiagente. Mercado de leilão duplo permite que ofertas de compra e de venda possam ser feitas a qualquer momento e de forma contínua. As bolsas de Nova Iorque (NYSE) e de Chicago (CME) são exemplos deste tipo de leilão. Mercados artificiais são modelos que têm o objetivo de capturar as propriedades dos mercados reais para reproduzir e analisar a dinâmica do mercado através de experimentos computacionais. Assim como no mercado real, o modelo propõe que os agentes interagem entre si assincronamente em sessões de negociações contínuos. Estas últimas características do modelo são viabilizadas através do uso de técnicas e arcabouços tecnológicos que são atualmente utilizados nos mercados reais. Neste trabalho, são investigados os comportamentos do mercado artificial para diferentes grupos de agentes e parâmetros. Ao longo dos experimentos foram constatados que o volume de negociação e a volatilidade dos preços, por exemplo, são diretamente proporcionais ao orçamento dos agentes. Também foram identificados alguns fatos estilizados nas séries de preços geradas a partir do mercado artificial. / The purpose of this work is to model, implement and simulate a double auction artificial market using a multi-agent approach. Double auction markets allow offers to buy and sell to be made at any time and in a continuous fashion. The New York Stock Exchange (NYSE) and the Chicago Mercantile Exchange (CME) are examples of exchanges that adopt this type of auction. Artificial markets are models that aim to capture the properties of real markets to reproduce and analyze the market dynamics through computational experiments. As in real markets, the model proposes that agents interact asynchronously in continuous trading sessions. These features are made possible by using modern techniques and technological frameworks currently used in real markets. In this work, we investigated the behavior of a artificial market using different groups of agents and parameters. Throughout the experiments it was identified that, for example, trading volume and price volatility are directly proportional to the agents' budget. Also, some stylized facts were identified on the price series generated by the artificial market

Made available in DSpace on 2016-08-17T14:53:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Sergio Augusto.pdf: 2350058 bytes, checksum: 7c3c67925b0b27a77105c3cb0799c4e6 (MD5) Previous issue date: 2012-05-04 / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico / This work provides a framework to obtain the optimal bidding strategy for a GENCO in long-term electricity auction. The tool is based on intelligent techniques for optimizing the proposed Utility Function. The goal is to find the optimal strategy that maximizes the expected payoff of GENCO and simultaneously minimize the risks. The risks are modeled by two classical metrics: the Variance (Portfolio Theory) and Value at Risk (VaR). The proposed methodology is applied to auctions for long-term forward contracts, such that used in the Brazilian power system for buying and selling energy in the regulated market. The Bidding Strategy is formed through a Supply Curve which relates the optimal amount of energy to different offer prices. Thus, it allows the GENCO define the best bid (offer) for a given offer price. The proposed approach is validated for three test cases: First, concerning the variation of generation and price of energy scenarios for evaluation of the bidding strategy and the GENCOS risk perception; The second, consider a cascade hydro-term system for evaluation of MRE; and The third, considers the northeastern Brazilian subsystem where the supply curve is formed for the CHESF company's power plants portfolio. The results show how the offer may be changed according the variation of the spot prices and physical generation and demonstrate the efficacy of meta-heuristics proposed to optimize the supply model. / Este trabalho apresenta uma ferramenta de auxílio e suporte à tomada de decisões na formação de estratégias de oferta para agentes geradores (GENCOS) participantes de leilões de eletricidade de longo-prazo. A ferramenta é baseada em técnicas inteligentes para a otimização da Função de Utilidade proposta média-risco . O objetivo é encontrar a Estratégia Ótima que maximize o retorno esperado da GENCO e, simultaneamente, minimize os riscos relacionados às incertezas no montante de energia produzida e no preço spot, modelados por duas métricas clássicas de risco: a Variância (teoria dos portfólios) e o Valor em Risco (VaR). A abordagem proposta é aplicada ao mercado brasileiro de eletricidade, especificamente, ao ambiente de Leilões de Energia Existente na categoria Quantidade de Energia, tais quais os leilões aplicados pelo órgão regulador brasileiro para compra e venda de energia no mercado regulado. Sugere-se aqui a formação de uma Curva de Oferta que relacione a quantidade de energia ótima para diferentes preços de oferta. E, deste modo, permita a GENCO definir qual o melhor lance (oferta) para dado preço de oferta durante o processo do leilão. Para a avaliação da abordagem foram utilizados três casos testes: O primeiro considera cenários de geração física e preço de energia a fim de avaliar a estratégia de oferta e a percepção ao risco de contratação da GENCO quanto à variação de tais cenários; o segundo, considera um sistema em cascata onde é possível observar o efeito do Mecanismo de Realocação de Energia (MRE) sobre a oferta das GENCOS; e o terceiro considera o subsistema nordeste brasileiro onde a curva de oferta é formada para o portfólio de usinas pertencentes à empresa CHESF. Os resultados demonstram como a oferta de energia pode ser alterada de acordo com cenários de oferta gerados e comprovam a eficiência da meta-heurística proposta para otimização do modelo de oferta.