Neste trabalho, um modelo metapopulacional composto por sítios distribuídos em duas escalas geográficas é proposto de modo a estudar a estabilidade de dinâmicas sincronizadas. Na escala local, grupos de sítios conectados por processo de dispersão de curta distância são formados. Na escala regional, dispersão de longo alcance é responsável por conectar os sítios que estão em diferentes grupos. A cada geração, consideramos que existem 3 processos envolvidos na dinâmica populacional: a) a dinâmica local, que consiste de reprodução e sobrevivência; b) a dispersão de indivíduos entre os sítios que formam um grupo por processo de dispersão de curta distância; e c) a dispersão de indivíduos entre os grupos por processo de dispersão de longo alcance. Analisamos a sincronização do modelo em duas escalas geográficas. Apresentamos um critério analítico para a sincronização onde todos os grupos de sítios evoluem com a mesma densidade. Analisamos também a possibilidade de um sincronismo total onde todos os sítios da rede seguem a mesma dinâmica. A existência desse estado nem sempre é garantida, mesmo considerando que todos os sítios tem a mesma dinâmica local. Através de simulações numéricas, discutimos os diferentes modos dos grupos de sítios sincronizarem. Isso depende de como os indivíduos são distribuídos nos sítios que compõem o habitat durante o processo de migração na escala regional. / In this work, a metapopulation model composed of patches distributed in two spatial scales is proposed in order to study the stability of synchronous dynamics. In a local scale, clusters of patches connected by short-range dispersal are assumed to be formed. In a regional scale, long distance dispersal is responsible to link patches that are in di erent clusters. During each time step, we assume that there are three processes involved in the population dynamics: a) the local dynamics, which consists of reproduction and survival; b) short-range dispersal of individuals between the patches of each cluster; and c) the movement between the clusters. We analyze the synchronization of the model in the two geographical scales. We present an analytic criterion for synchronization where only the cluster of patches in the regional scale evolve with the same dynamics, we then discuss the possibility of a full synchronism, where all patches in the network follow the same time evolution. The existence of such a state is not always ensured, even considering that all patches have the same local dynamics. Through numerical simulations, we discuss the di erent synchronization modes. It depends on how the individuals are distributed in the local patches that compose a habitat after migration takes place in the regional scale.

Orientador: Jose Mario Martinez / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Científica / Made available in DSpace on 2018-07-15T13:01:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tome_MuriloFrancisco_M.pdf: 1185715 bytes, checksum: 3aea7add26a28f1c7c55e24d6fa590b5 (MD5) Previous issue date: 1987 / Resumo: Não informado / Abstract: Not informed / Mestrado / Mestre em Matemática Aplicada

Orientador: Jose Claudio Geromel / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica / Made available in DSpace on 2018-07-16T06:52:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 SilvaFilho_OscarSalviano_D.pdf: 9190029 bytes, checksum: 2c1727ce07838c15c5293da0023d0a01 (MD5) Previous issue date: 1989 / Resumo: Neste Trabalho analisa-se a solução em malha aberta de um problema de controle ótimo estocástico, constituído por um sistema linear discreto no tempo, com perturbações por hipótese gaussianas. As variáveis de saída e de controle estão sujeitas a probabilísticas com graus de violação fixados a priori. É mostrado que, em muitos casos, o problema determinístico associado ao procedimento em malha aberta pode ser infactível. De modo a eliminar esta indesejável característica, propõe-se uma estrutura de cont.role parcialmente em malha fechada. É mostrado também, que esta metodologia mantem-se válida para modelos mais gerais, como é o caso do problema sob o enfoque de imperfeita informação de estado. Por fim, é discutido e resolvido um problema real de cont.role estocástico, relacionado à operação ótima de sistemas hidroelétricos / Abstract: In this work, an open-loop solution of stochastic control problem. composed by a discrete time linear system with gaussian noise. is analysed. The control and output. variables are subjected to probabilistic constraints. with a priori fixed degree of violation. lt. is shown that, in many cases, the deterministic optimization problem associated to the open-loop procedure can be infeasible. ln order- to eliminate this undesirable feature, a partial closed-loop structure is proposed. lt. is also shown that this approach can be applied t.o more complex models as, for instance, the problem under imperfect state information. A real problem of stochastic control, concerned with the optimal operation of a hydroelectric system, is solved and discussed. / Doutorado / Doutor em Engenharia Elétrica

Orientador: Benjamin Bordin / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Científica / Made available in DSpace on 2018-07-16T20:01:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Garcia_JoaoBatista_M.pdf: 1412168 bytes, checksum: 10b9465fea06ccd286bb2837cca77c6c (MD5) Previous issue date: 1982 / Resumo: Não informado. / Abstract: Not informed. / Mestrado / Mestre em Matemática

Orientador: Dalton Soares Arantes / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia de Campinas / Made available in DSpace on 2018-07-16T23:06:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Joaquim_MarceloBasilio_M.pdf: 995844 bytes, checksum: 1a2794116ad6fa87570e06ac0035861c (MD5) Previous issue date: 1984 / Resumo: O principal objetivo deste trabalho é apresentar, analisar e implementar um algoritmo computacional para ser utilizado em otimização numérica, no domínio do tempo, de filtros transmissores e receptores para sistemas de transmissão digital. O critério de optimalidade adotado foi o do mínimo erro quadrático médio das amostras nos instantes de decisão, erro este devido ao efeito conjugado da interferência intersimbólica e do ruído. O trabalho se divide basicamente em quatro capítulos, No capítulo 1 introduzimos o problema da otimização de filtros lineares, bem como apresentamos alguns resultados analíticos, já conhecidos na literatura, para a obtenção de filtros ótimos. No capítulo 2 desenvolvemos expressões apropriadas para uma primeira etapa na implementação de algoritmos de otimização utilizando o critério do mínimo erro quadrático médio. No capítulo 3 apresentamos uma síntese dos resultados já conhecidos para a otimização (minimização ou maximização) de funções de diversas variáveis, todos baseados no método do gradiente. No capítulo 4 apresentamos um desenvolvimento sistemático para a implementação de um dos algoritmos apresentados no capítulo 3, levando em conta também os resultados do capítulo 2. Alguns exemplos práticos são apresentados visando ilustrar o metido computacional. Todas as subrotinas e programas utilizados são apresentados e explicados nos apêndices A1 e A2. Por simplicidade consideraremos apenas o caso de transmissão binária, embora o método possa ser utilizado também para a transmissão multinível. / Abstract: Not informed. / Mestrado / Mestre em Engenharia Elétrica

Orientador: Odelar Leite Linhares / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica / Made available in DSpace on 2018-07-17T01:45:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 JoseFilho_SebastiaoAntonio_M.pdf: 5144215 bytes, checksum: 04e351efc6ee4573a8358a8acf4e7c5e (MD5) Previous issue date: 1972 / Resumo: Não informado / Abstract: Not informed / Mestrado / Mestre em Matemática

Orientador: Dicesar Lass Fernandez / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Científica / Made available in DSpace on 2018-07-17T15:21:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Santos_JosePliniodeOliveira_M.pdf: 1783675 bytes, checksum: 3787e07017462609c754556752fb0033 (MD5) Previous issue date: 1979 / Resumo: Não informado / Abstract: Not informed / Mestrado / Mestre em Matemática

Orientadores: João Bosco Ribeiro do Val, Marcelo Dutra Fragoso / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica / Made available in DSpace on 2018-07-18T08:41:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PintoJunior_DorivalLeao_M.pdf: 4951760 bytes, checksum: 385a749b6bbadabe5622f42f240806c3 (MD5) Previous issue date: 1992 / Resumo: Uma classe de processos dinâmicos sujeitos às falhas é estudada nesta dissertação. Este tipo de sistema pode sofrer mudanças abruptas na sua estrutura, causadas por fenômenos tais como falhas de componentes ou reparos, mudança na interconexão de subsistema ou perturbação ambiental repentina. É comum que estes eventos ocorram em um contexto de incerteza, todavia, o conhecimento prévio das características do sistema podem ser levadas em contas através de um modelo estocástico subjacente. Mais especificamente, os sistemas lineares a tempo discreto com saltos markovianos serão objetos de nosso estudo. No aspecto de controle, é feito uma abordagem via 'H POT. INFINITO¿, cujas origens e motivações serão estudadas no capítulo 1. Discutiremos a pertinência desta formulação em problemas de atenuação de distúrbios, estabilização robusta, como também na caracterização de sistemas incertos, para os quais a classe de sistemas em estudo tem grande relevância. No capítulo 4, obtemos condição suficiente para que o problema de controle 'H POT. INFINITO¿ formulado em horizonte finito tenha solução. O segundo tópico abordado foi o critério de estabilidade estocástica apropriado a esta classe de sistemas. Este problema está intimamente relacionado com o desenvolvimento do problema de controle em horizonte infinito. Obtemos um teste computacional, que fornece condições necessária e suficiente, para a verificação da estabilidade estocástica no sentido quase certamente. A relação deste teste com o conceito de estabilidade na média quadrática desta classe de sistemas já era conhecida na literatura. Com isto pudemos demonstrar a equivalência entre diversos conceitos de estabilidade estocástica, para estes sistemas / Abstract: Not informed. / Mestrado / Mestre em Engenharia Elétrica

Orientador: Aida C.G. Verdugo Lazo / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computação / Made available in DSpace on 2018-07-19T11:14:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Zacharias_DanielaRosa_M.pdf: 2265587 bytes, checksum: 937ecfb49bc41611359bc5283b3d368a (MD5) Previous issue date: 1994 / Resumo: Não informado / Abstract: Not informed / Mestrado / Mestre em Estatística

Orientador: Luiz Koodi Hotta / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadul de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computação / Made available in DSpace on 2018-07-19T15:02:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Matsushita_RaulYukihiro_M.pdf: 5069321 bytes, checksum: 33e68cb30c3d4e7f0619337f45412af1 (MD5) Previous issue date: 1994 / Resumo: O presente trabalho apresenta alguns modelos lineares para dados longitudinais observados no tempo, enfocando-se o modelo de efeitos mistos. A matriz de covariância associada a esse modelo pode ser representada de forma estruturada. O interesse do trabalho é estudar formas da matriz de covariância que requerem poucos parâmetros a serem estimados (parcimoniosidade). Como os dados são observados ao longo do tempo, uma forma de parametrização parcimoniosa pode ser obtida através de estruturas de correlação temporal nos erros ou nos efeitos aleatórios. Apesar das variedades de estruturas temporais existentes, o que nos interessa estudar são estruturas simples como o AR( 1) e algumas variações, pois, em séries curtas, essas estruturas simples podem ser aproximações razoáveis de estruturas mais complexas. Discute-se também algumas questões sobre o problema da escolha do modelo adequado e alguns critérios de seleção do modelo. Essencialmente, a abordagem de estimação dos parâmetros do modelo de efeitos mistos é via máxima verossimilhança (MV) e MV restringi da. Para o cálculo numérico das estimativas, alguns algo ritmos numéricos são apresentados brevemente como o método de Newton-Raphson e o filtro de Kalman (este último é um algo ritmo útil para o cálculo da verossimilhança e das predições dos efeitos aleatórios). Algumas técnicas de diagnóstico são apresentadas como, por exemplo, o gráfico de probabilidade normal ponderado para checar a hipótese de normalidade dos efeitos aleatórios e o uso do semivariograma empírico para checar existência ou não de estrutura de correlação nos resíduos. O trabalho fornece apenas uma visão geral sobre modelos lineares em dados longitudinais. Dada a abrangência do tema é impossível tratar de todos os aspectos de forma detalhada. Desta forma, certas abordagens não serão consideradas, como a abordagem Bayesiana, ou foram dadas de forma superficial, como o algo ritmo EM, por exemplo. / Abstract: This work presents some linear models for longitudinal data observed at time points, specially the mixed effects model. The covariance matrix associated with this model can be represented in a structured form. This work's interest is to study some covariance forms that require few parameters to be estimate. A way of parsimonious parametrization can be obtained through time correlation structures on the errors or time-varying effects. In despite of the variety of time structures, we are concerned to study simple structures as the AR(1) and some variations, because, in short series, these simple structures can approximate more complex structures. Some questions about the adequate model choice and some model selection criterions also are discussed. The parameters estimation approaches of the random effects model considered are essentially the maximum likelihood (ML) and restricted ML (ReML). To compute estimates, some numeric algorithms are briefly presented as Newton-Raphson method and Kalman filter (this is a useful algorithm to compute exact likelihood and make predictions). Some diagnostics are presented; e.g., weighted normal probability plot to check normality of the random effects and the use of the empirical semivariogram to check residuals correlation structure. The work gives only an overview about linear models for longitudinal data. Because very broadly, it is impossible to take detailed the all features of this theme. So, certain approaches will not be considered, as the Bayesian approach, or will be superficially, as the EM algorithm, for example. / Mestrado / Mestre em Estatística