Berlin, Freie Univ., Diss., 2003. / Dateiformat: zip, Dateien im PDF-Format. - Erscheinungsjahr an der Haupttitelstelle: 2003. Computerdatei im Fernzugriff.

Berlin, Freie Universiẗat, Diss., 2003. / Dateiformat: zip, Dateien im PDF-Format. - Erscheinungsjahr an der Haupttitelstelle: 2003.

Zugl.: Köln, University, Diss., 2008.

Zugl.: Kaiserslautern, Techn. Universiẗat, Diss., 2004.

Techn. Universiẗat, Diss., 2006--Darmstadt.

Wir betrachten ein Kraftwerkssystem mit thermischen Blöcken und Pumpspeicherwerken und entwickeln dafür ein Modell für den kostenoptimalen Wochenbetrieb. Auf Grund der Ungewißheit des Bedarfs an elektrischer Energie ist das mathematische Modell ein mehrstufiges stochastisches Problem. Dieses Modell beinhaltet viele gemischt-ganzzahlige stochastische Entscheidungsvariablen. Die Variablen einzelner Einheiten sind aber nur durch wenige Nebenbedingungen miteinander verbunden, welches die Zerlegung in stochastische Teilprobleme erleichtert. Diese stochastischen Teilprobleme besitzen deterministische Analoga, deren Lösungsverfahren entsprechend erweitert werden können. In dieser Arbeit werden ein Abstiegsverfahren für stochastische Speicherprobleme und eine Erweiterung der dynamischen Programmierung auf stochastische Probleme betrachtet. Die Lösung des dualen Problems führt zu Schattenpreisen, die bestimmte Einsatzentscheidungen bevorteilen. Die Heuristik zur Suche von primalen zulässigen Punkten wertet eine Folge von zugeordneten Economic-Dispatch-Problemen aus. Die Kombination der Einschränkung auf dual bevorzugte Fahrweisen (Lagrangian reduction) mit der Auswertung einer Folge von Economic-Dispatch-Problemen (Facettensuche) führt zu einem effizienten Verfahren. Die numerischen Ergebnisse an Hand realistischer Daten eines deutschen Versorgungsunternehmens rechtfertigen diesen Zugang. / We consider a power generation system comprising thermal units and pumped hydro storage plants, and introduce a model for its weekly cost-optimal operation. Due to the uncertainty of the load, the mathematical model represents a dynamic (multi-stage) stochastic program. The model involves a large number of mixed-integer (stochastic) decisions but its constraints are loosely coupled across operating power units. The coupling structure is used to design a stochastic Lagrangian relaxation method, which leads to a decomposition into stochastic single unit subproblems. The stochastic subproblems have deterministic counterparts, which makes it easy to develop algorithms for the stochastic problems. In this paper, a descent method for stochastic storage problems and an extension of dynamic programming towards stochastic programs are developed. The solution of the dual problem provides multipliers leading to preferred schedules (binary primal variables). The crossover heuristics evaluates the economic dispatch problems corresponding to a sequence of such preferred schedules. The combination of the restriction on dual preferred schedules (Lagrangian reduction) with the evaluation of a sequence (facet search) leads to an efficient method. The numerical results on realistic data of a German utility justify this approach.

Trifluoromethylierung von Mischungen hoeherer Fullerene mit CF3I wurde in Ampullen bei 400-420 Grad Celsius und 500-600 Grad Celsius durchgefuehrt. Die Produktmischungen wurden mittels mehrstufiger HPLC getrennt. In mehreren Versuchen konnten aus den isolierten HPLC-Fraktionen Kristalle fuer die Roentgenstrukturanalyse gewonnen werden. Die folgenden Strukturen der CF3-Derivate der Fullerene C84, C86 und C88 wurden bestimmt: 1 Isomer von C84(4)(CF3)12, C84(11)(CF3)10, C84(11)(CF3)12, C84(11)(CF3)16, C84(16)(CF3)8, C84(16)(CF3)14, C84(18)(CF3)10, C84(18)(CF3)12, C84(22)(CF3)20, C84(23)(CF3)8, C84(22)(CF3)10, C84(22)(CF3)12, C84(22)(CF3)18, C86(17)(CF3)10, C86(17)(CF3)16, C88(33)(CF3)16, C88(33)(CF3)18 und C88(33)(CF3)20. 2 Isomere von C84(22)(CF3)12, C84(22)(CF3)14 und C84(23)(CF3)14. 3 Isomere von C84(11)(CF3)14. 4 Isomere von C84(22)(CF3)16. Die Additionsmuster der Strukturen wurden diskutiert. Die experimentell nachgewiesenen Strukturen wurden mit berechneten Modellstrukturen verglichen. Dabei wurde auch die Stabilitaet der experimentellen Strukturen vorausgesagt. Zusaetzlich wurden die moeglichen Reaktionspfade fuer die Bildung hoeherer Derivate ausgehend von niedrigen Derivaten diskutiert. Sie zeigen, dass die Regioselektivitaet der Addition vom Kaefigisomer abhaengig ist. Die Reaktionspfade von vier Fullerenkaefigen werden in dieser Arbeit vorgestellt. C84(11)(CF3)10 --> C84(11)(CF3)16 C84(22)(CF3)2 --> C84(22)(CF3)20 C84(23)(CF3)10 --> C84(23)(CF3)18 C86(17)(CF3)10 --> C86(17)(CF3)16 / Trifluoromethylation of higher fullerene mixtures with CF3I was performed in ampoules at 400 to 420 degree Celsius and 500 to 600 degree Celsius. The obtained product mixtures were separated by multistep HPLC. Subsequent crystal growth and X-ray diffraction measurements allowed for structural characterization of the CF3 derivatives of fullerenes C84, C86 and C88 listed as the following. 1 isomer of C84(4)(CF3)12, C84(11)(CF3)10, C84(11)(CF3)12, C84(11)(CF3)16, C84(16)(CF3)8, C84(16)(CF3)14, C84(18)(CF3)10, C84(18)(CF3)12, C84(22)(CF3)20, C84(23)(CF3)8, C84(22)(CF3)10, C84(22)(CF3)12, C84(22)(CF3)18, C86(17)(CF3)10, C86(17)(CF3)16, C88(33)(CF3)16, C88(33)(CF3)18 and C88(33)(CF3)20. 2 isomers of C84(22)(CF3)12, C84(22)(CF3)14 and C84(23)(CF3)14. 3 isomers of C84(11)(CF3)14. 4 isomers of C84(22)(CF3)16. The molecular structures of isolated isomers were discussed in terms of their addition patterns and relative formation energies. DFT calculations were used to predict stable molecular structures of the CF3 derivatives. Calculated model structures have been compared with the experimental ones. In addition, the reaction pathways from the lower derivatives to higher ones of selected compounds were predicted. The pathways indicate the regioselectivity of additions depending on the fullerene cage isomer. Reaction pathways are presented for four fullerene cages in this work. C84(11)(CF3)10 --> C84(11)(CF3)16 C84(22)(CF3)2 --> C84(22)(CF3)20 C84(23)(CF3)10 --> C84(23)(CF3)18 C86(17)(CF3)10 --> C86(17)(CF3)16

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit verschiedenen Aspekten der Finanzmathematik. Ein erweitertes Libor Markt Modell wird betrachtet, welches genug Flexibilität bietet, um akkurat an Caplets und Swaptions zu kalibrieren. Weiterhin wird die Bewertung komplexerer Finanzderivate, zum Beispiel durch Simulation, behandelt. In hohen Dimensionen können solche Simulationen sehr zeitaufwendig sein. Es werden mögliche Verbesserungen bezüglich der Komplexität aufgezeigt, z.B. durch Faktorreduktion. Zusätzlich wird das sogenannte Andersen-Simulationsschema von einer auf mehrere Dimensionen erweitert, wobei das Konzept des „Momentmatchings“ zur Approximation des Volaprozesses in einem Heston Modell genutzt wird. Die daraus resultierende verbesserten Konvergenz des Gesamtprozesses führt zu einer verringerten Komplexität. Des Weiteren wird die Bewertung Amerikanischer Optionen als optimales Stoppproblem betrachtet. In höheren Dimensionen ist die simulationsbasierte Bewertung meist die einzig praktikable Lösung, da diese eine dimensionsunabhängige Konvergenz gewährleistet. Eine neue Methode der Varianzreduktion, die Multilevel-Idee, wird hier angewandt. Es wird eine untere Preisschranke unter zu Hilfenahme der Methode der „policy iteration“ hergeleitet. Dafür werden Konvergenzraten für die Simulation des Optionspreises erarbeitet und eine detaillierte Komplexitätsanalyse dargestellt. Abschließend wird das Preisen von Amerikanischen Optionen unter Modellunsicherheit behandelt, wodurch die Restriktion, nur ein bestimmtes Wahrscheinlichkeitsmodell zu betrachten, entfällt. Verschiedene Modelle können plausibel sein und zu verschiedenen Optionswerten führen. Dieser Ansatz führt zu einem nichtlinearen, verallgemeinerten Erwartungsfunktional. Mit Hilfe einer verallgemeinerte Snell''sche Einhüllende wird das Bellman Prinzip hergeleitet. Dadurch kann eine Lösung durch Rückwärtsrekursion erhalten werden. Ein numerischer Algorithmus liefert untere und obere Preisschranken. / The work presented here deals with several aspects of financial mathematics. An extended Libor market model is considered offering enough flexibility to accurately calibrate to various market data for caplets and swaptions. Moreover the evaluation of more complex financial derivatives is considered, for instance by simulation. In high dimension such simulations can be very time consuming. Possible improvements regarding the complexity of the simulation are shown, e.g. factor reduction. In addition the well known Andersen simulation scheme is extended from one to multiple dimensions using the concept of moment matching for the approximation of the vola process in a Heston model. This results in an improved convergence of the whole process thus yielding a reduced complexity. Further the problem of evaluating so called American options as optimal stopping problem is considered. For an efficient evaluation of these options, particularly in high dimensions, a simulation based approach offering dimension independent convergence often happens to be the only practicable solution. A new method of variance reduction given by the multilevel idea is applied to this approach. A lower bound for the option price is obtained using “multilevel policy iteration” method. Convergence rates for the simulation of the option price are obtained and a detailed complexity analysis is presented. Finally the valuation of American options under model uncertainty is examined. This lifts the restriction of considering one particular probabilistic model only. Different models might be plausible and may lead to different option values. This approach leads to a non-linear expectation functional, calling for a generalization of the standard expectation case. A generalized Snell envelope is obtained, enabling a backward recursion via Bellman principle. A numerical algorithm to valuate American options under ambiguity provides lower and upper price bounds.

This article investigates the decision of consumers at bottle refund machines to either reclaim their bottle deposit or to donate the refund to a non-profit organization. The study documents the unique pre-intervention data on donating behaviour and introduces a field experiment to increase donation levels. The design comprised the strategic framing of the situation by highlighting different cues about the normative, descriptive and local expectations of charitable giving as well as cues about the warm glow of donating money. The experiment took place in 20 supermarkets in Germany and lasted for 12 months. By varying the experimental design and using different modelling approaches, the study arrives at the conclusion that individuals largely act consistent with the assumption having self-regarding preferences that are stable and difficult to change. Hence, our pre-test and postintervention data stand in sharp contrast to results from lab experiments.

No description available.