Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department Department of Social and Clinical Pharmacy Candidate Barbora Čavajdová Consultant PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. Thesis Title Pharmacists' health aspects of stress Introduction: Pharmacists working in pharmacies may be subject to some strain and stress. The main task of this profession is the dispensing of medicines when you need to be very attentive and responsible. With the action of stressors and the consequent stress there are manifestations of fatigue which disappear with rest. Working conditions are an important factor that affect the overall mental and physical condition of the pharmacist. Objective: The aim of the thesis was to evaluate the degree of fatigue of pharmacists by analysing working conditions and based on the results to recommend proposals for improving health and working conditions in pharmacies. Methods: The method was based on a questionnaire survey, where pharmacists responded to the degree of fatigue in the area of subjective feelings of fatigue, vision problems and problems associated with the musculoskeletal system. Questionnaires were filled in by pharmacists from chain (Benu and Dr.Max) and other pharmacies, then the results were compared. Out of 200 questionnaires, 160 fully completed questions were...

L'objet de cette thèse concerne l' étude de quelques problèmes elliptiques singuliers. Dans les problémes que nous avons considérés, ce caractère singulier se caractérise par la présence d'une nonlinéarité qui explose au bord du domaine où le problème est posé. Plus précisément, dans le chapitre 2, nous abordons la question de la multiplicité de solutions pour un problème elliptique critique singulier en dimension $N\geq 3$. Dans le chapitre 3, Nous discutons la validité de la propriété $C^1$ versus $W^{1,p}_0 $ minimiseurs de l' énergie pour un problème quasilinéaire elliptique singulier. Enfin, dans le chapitre 4, nous présentons des résultats de bifurcation globale pour un problème semilinéaire elliptique singulier et critique en dimension 2 avec croissance sur-exponentielle.

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Ce mémoire présente des résultats de régularité pour des problèmes d'équations aux dérivées partielles paraboliques. Dans la première partie nous nous intéressons à des problèmes à frontière libre issus du problème de<br />l'obstacle parabolique à coefficients variables. Nous montrons des résultats de régularité de la solution et de la frontière libre. Cette étude utilise des méthodes d'explosion et des formules de monotonie. La seconde partie est consacrée à l'étude d'un problème issu de la modélisation de l'agrégation en biologie : le système de<br />Keller-Segel. En utilisant une énergie libre, nous montrons l'existence d'une masse critique en deçà de laquelle les solutions existent et au delà de laquelle elles explosent en temps fini. Nous précisons leur comportement asymptotique, dans le cas où les solutions existent en temps long.

Cette thèse porte sur les méthodes numériques pour les équations aux dérivées partielles (EDP) non-linéaires dégénérées, ainsi que pour des problèmes de contrôle d'EDP non-linéaires résultants d'un nouveau problème de transport optimal. Toutes ces questions sont motivées par des applications en mathématiques financières. La thèse est divisée en quatre parties. Dans une première partie, nous nous intéressons à la condition nécessaire et suffisante de la monotonie du $\theta$-schéma de différences finies pour l'équation de diffusion en dimension un. Nous donnons la formule explicite dans le cas de l'équation de la chaleur, qui est plus faible que la condition classique de Courant-Friedrichs-Lewy (CFL). Dans une seconde partie, nous considérons une EDP parabolique non-linéaire dégénérée et proposons un schéma de type ''splitting'' pour la résoudre. Ce schéma réunit un schéma probabiliste et un schéma semi-lagrangien. Au final, il peut être considéré comme un schéma Monte-Carlo. Nous donnons un résultat de convergence et également un taux de convergence du schéma. Dans une troisième partie, nous étudions un problème de transport optimal, où la masse est transportée par un processus d'état type ''drift-diffusion'' controllé. Le coût associé est dépendant des trajectoires de processus d'état, de son drift et de son coefficient de diffusion. Le problème de transport consiste à minimiser le coût parmi toutes les dynamiques vérifiant les contraintes initiales et terminales sur les distributions marginales. Nous prouvons une formule de dualité pour ce problème de transport, étendant ainsi la dualité de Kantorovich à notre contexte. La formulation duale maximise une fonction valeur sur l'espace des fonctions continues bornées, et la fonction valeur correspondante à chaque fonction continue bornée est la solution d'un problème de contrôle stochastique optimal. Dans le cas markovien, nous prouvons un principe de programmation dynamique pour ces problèmes de contrôle optimal, proposons un algorithme de gradient projeté pour la résolution numérique du problème dual, et en démontrons la convergence. Enfin dans une quatrième partie, nous continuons à développer l'approche duale pour le problème de transport optimal avec une application à la recherche de bornes de prix sans arbitrage des options sur variance étant donnés les prix des options européennes. Après une première approximation analytique, nous proposons un algorithme de gradient projeté pour approcher la borne et la stratégie statique correspondante en options vanilles.

Cette thèse porte sur l'analyse d'algorithmes stochastiques et leur application en Finance notamment et est composée de deux parties. Dans la première partie, nous présentons un résultat de convergence pour des algorithmes stochastiques où les innovations vérifient une hypothèse de moyennisation avec une certaine vitesse. Nous l'appliquons ensuite à différents types d'innovations (suites i.i.d., suites à discrépance faible, chaînes de Markov homogènes, fonctionnelles de processus \alpha-mélangeant) et nous l'illustrons à l'aide d'exemples motivés principalement par la Finance. Nous établissons ensuite un résultat de vitesse ''universelle'' de convergence dans le cadre d'innovations équiréparties dans [0,1]^q et nous confrontons nos résultats à ceux obtenus dans le cadre i.i.d.. La seconde partie est consacrée aux applications. Nous présentons d'abord un problème d'allocation optimale appliqué au cas d'un nouveau type de place de trading: les {\em dark pools}. Ces places proposent un prix d'achat (ou de vente) certain, mais n'assurent pas le volume délivré. Le but est alors d'exécuter le maximum de la quantité souhaitée sur ces places. Ceci mène à la construction d'un algorithme stochastique sous contraintes à l'aide du Lagrangien que nous étudions dans les cadres d'innovations i.i.d. et moyennisantes. Le chapitre suivant présente un algorithme d'optimisation pour trouver la meilleure distance de placement d'ordres limites: il s'agit de minimiser le coût d'exécution d'une quantité donnée. Ceci mène à la construction d'un algorithme stochastique sous contraintes avec projection. Pour assurer l'existence et l'unicité de l'équilibre, des critères suffisants sur certains paramètres du modèle sont obtenus à l'aide d'un principe de monotonie opposée pour les diffusions unidimensionnelles. Le chapitre suivant porte sur l'implicitation et la calibration de paramètres dans des modèles financiers. La première technique mène à un algorithme de recherche de zéro et la seconde à une méthode de gradient stochastique. Nous illustrons ces deux techniques par des exemples d'applications sur 3 modèles: le modèle de Black-Scholes, le modèle de Merton et le modèle pseudo-CEV. Enfin le dernier chapitre porte sur l'application des algorithmes stochastiques dans le cadre de modèles d'urnes aléatoires utilisés en essais cliniques. A l'aide des méthodes de l'EDO et de l'EDS, nous retrouvons les résultats de consistance (convergence p.s.) et de normalité asymptotique (TCL) de Bai et Hu mais sous des hypothèses plus faibles sur les matrices génératrices. Nous étudions aussi un modèle ''multi-bras'' pour lequel nous retrouvons le résultat de convergence p.s. et nous montrons un nouveau résultat de normalité asymptotique par simple application du TCL pour les algorithmes stochastiques.

Les théories du choix social et de la décision multicritère sont fertiles en résultats paradoxaux. C'est à l'étude de quelques-uns d'entre eux qu'est consacrée cette thèse. Nous montrons tout d'abord les liens étroits entre ces deux domaines de recherche. Nous passons alors en revue les principaux paradoxes rencontrés dans ces deux domaines et tentons de classifier les méthodes utilisées pour les expliquer. Nous nous attaquons à notre tour à quatre types de paradoxes. L'étude des restrictions imposées par certaines conditions de transitivité de la méthode majoritaire donne des résultats surprenants. Nous les analysons en introduisant la notion de polydiversité. La règle de prudence (minimax) ne respecte pas l'axiome de cohérence. De plus, les vainqueurs prudents peuvent aussi être des vaincus prudents. Ces paradoxes liés à la prudence sont étudiés théoriquement, en particulier en utilisant la représentation géométrique des profils, et expérimentalement à l'aide de simulations. Pour certaines méthodes, l'amélioration de la position d'un candidat dans la préférence d'un votant peut conduire à une dégradation de sa situation du point de vue de la société. Nous analysons ce paradoxe en détail, en particulier pour les méthodes de rangement construites en itérant une fonction de choix. Nous terminons en étudiant la sensibilité de la méthode prudente et de la méthode de Borda à une variation du poids des critères. La comparaison des valeurs des indicateurs proposés donne des résultats inattendus.

Dans cette thèse, nous étudions la dynamique à temps long des solutions des équations de KdV généralisées (gKdV) critiques et surcritiques pour la masse.La première partie de cette thèse est consacrée à la construction d’une dynamique explosive auto-similaire stable pour des équations de gKdV légèrement L2 surcritique dans l’espace d’énergie H1. La preuve repose sur le profil auto-similaire construit par H. Koch. Nous donner une escription précise de la formation des singularité près du temps d’explosion.La deuxième partie est consacrée à la construction de solutions explosive aux équations de gKdV légèrement L2 surcritiques avec plusieurs points d’explosion. L’idée clé est d’envisager des solutions qui se comportent comme une somme de bulles découplée, chaque bulle se comportent comme un solution auto-similaire explosent en un seul point. Nous utilisons les argument topologique classique pour s’assurer que chaque bulle explose en même temps. Ici, nous avons besoin de données initiales plus grande régularité pour contrôler la solution entre les différents points d’explosion.Enfin, dans la troisième partie, nous considérons les équations de gKdV L2 critiques avec une perturbation saturée. Dans ce cas, toute solution avec des données initiales dans H1 est toujours globale en le temps et bornée dans H1. Nous donner une classification explicite de la dynamique près du solitons. Sous certaines hypothèses de décroissance, il n’y a que trois possibilités : (i) la solution converge asymptotiquement vers une onde solitaire ; (ii) la solution reste dans un petit voisinage de la famille modulée de l’état fondamental, en s’étalant par de temps infiniment grande (Blow down) ; (iii) la solution quitte tout petit voisinage de la famille modulée de solitons. / In this thesis, we deal with the long time dynamics for solutions of the L2 critical and supercritical generalized KdV equations.The first part of this work is devoted to construct a stable self-similar blow up dynamics for slightly L2 supercritical gKdV equations in the energy space H1. The proof relies on the self-similar profile constructed by H. Koch. We will also give a specific description of the formation of singularity near the blow up time.The second part is devoted to construct blow up solutions to the slightly L2 supercritical gKdV equations with multiple blow up points. The key idea is to consider solutions which behaves like a decoupled sum of bubbles. And each bubble behaves like a self-similar blow up solutions with a single blow up point. Then we can use a classic topological argument to ensure that each bubble blows up at the same time. Here, we require a higher regularity of the initial data to control the solution between the different blow up points.Finally, in the third part, we consider the L2 critical gKdV equations with a saturated perturbation. In this case, any solution with initial data in H1 is always global in time and bounded in H1. We will give a explicit classification of the flow near the ground states. Under some suitable decay assumptions, there are only three possibilities: (i) the solution converges asymptotically to a solitary wave; (ii) the solution is always in some small neighborhood of the modulated family of the ground state, but blows down at infinite time; (iii) the solution leaves any small neighborhood of the modulated family of the ground state.

This Master’s thesis deals with the application of cooperative game theory for solving the problems of Cournot's oligopolies. The knowledge of oligopoly theory and game theory has been elaborated to build a model describing the behavior of companies at a market that meets the preconditions of Cournot's oligopoly. The definition of cooperative game is based on the -characteristic function, which takes into account, compared to classical methods, that companies which are not in the coalition are pursuing their own profits, not suppressing coalition positions. The properties of the resulting cooperative games are examined in detail, focusing on monotony and convexity. Several theorems about these properties have been derived and their economic interpretations are given. Also, the question of calculation of the -characteristic function using the best-reply dynamics algorithm is being solved, and its convergence for a given type of games is justified. The model is applied to data from the oil market, which is further characterized by the results of the cooperative game.

Cette thèse présente trois principaux sujets de recherche, les deux premiers étant indépendants et le dernier indiquant la relation des deux premières problématiques dans un cas concret.Dans la première partie nous nous intéressons au problème de transport optimal martingale dans l’espace de Skorokhod, dont le premier but est d’étudier systématiquement la tension des plans de transport martingale. On s’intéresse tout d’abord à la semicontinuité supérieure du problème primal par rapport aux distributions marginales. En utilisant la S-topologie introduite par Jakubowski, on dérive la semicontinuité supérieure et on montre la première dualité. Nous donnons en outre deux problèmes duaux concernant la surcouverture robuste d’une option exotique, et nous établissons les dualités correspondantes, en adaptant le principe de la programmation dynamique et l’argument de discrétisation initie par Dolinsky et Soner.La deuxième partie de cette thèse traite le problème du plongement de Skorokhod optimal. On formule tout d’abord ce problème d’optimisation en termes de mesures de probabilité sur un espace élargi et ses problèmes duaux. En utilisant l’approche classique de la dualité; convexe et la théorie d’arrêt optimal, nous obtenons les résultats de dualité. Nous rapportons aussi ces résultats au transport optimal martingale dans l’espace des fonctions continues, d’où les dualités correspondantes sont dérivées pour une classe particulière de fonctions de paiement. Ensuite, on fournit une preuve alternative du principe de monotonie établi par Beiglbock, Cox et Huesmann, qui permet de caractériser les optimiseurs par leur support géométrique. Nous montrons à la fin un résultat de stabilité qui contient deux parties: la stabilité du problème d’optimisation par rapport aux marginales cibles et le lien avec un autre problème du plongement optimal.La dernière partie concerne l’application de contrôle stochastique au transport optimal martingale avec la fonction de paiement dépendant du temps local, et au plongement de Skorokhod. Pour le cas d’une marginale, nous retrouvons les optimiseurs pour les problèmes primaux et duaux via les solutions de Vallois, et montrons en conséquence l’optimalité des solutions de Vallois, ce qui regroupe le transport optimal martingale et le plongement de Skorokhod optimal. Quand au cas de deux marginales, on obtient une généralisation de la solution de Vallois. Enfin, un cas spécial de plusieurs marginales est étudié, où les temps d’arrêt donnés par Vallois sont bien ordonnés. / This PhD dissertation presents three research topics, the first two being independent and the last one relating the first two issues in a concrete case.In the first part we focus on the martingale optimal transport problem on the Skorokhod space, which aims at studying systematically the tightness of martingale transport plans. Using the S-topology introduced by Jakubowski, we obtain the desired tightness which yields the upper semicontinuity of the primal problem with respect to the marginal distributions, and further the first duality. Then, we provide also two dual formulations that are related to the robust superhedging in financial mathematics, and we establish the corresponding dualities by adapting the dynamic programming principle and the discretization argument initiated by Dolinsky and Soner.The second part of this dissertation addresses the optimal Skorokhod embedding problem under finitely-many marginal constraints. We formulate first this optimization problem by means of probability measures on an enlarged space as well as its dual problems. Using the classical convex duality approach together with the optimal stopping theory, we obtain the duality results. We also relate these results to the martingale optimal transport on the space of continuous functions, where the corresponding dualities are derived for a special class of reward functions. Next, We provide an alternative proof of the monotonicity principle established in Beiglbock, Cox and Huesmann, which characterizes the optimizers by their geometric support. Finally, we show a stability result that is twofold: the stability of the optimization problem with respect to target marginals and the relation with another optimal embedding problem.The last part concerns the application of stochastic control to the martingale optimal transport with a payoff depending on the local time, and the Skorokhod embedding problem. For the one-marginal case, we recover the optimizers for both primal and dual problems through Vallois' solutions, and show further the optimality of Vallois' solutions, which relates the martingale optimal transport and the optimal Skorokhod embedding. As for the two-marginal case, we obtain a generalization of Vallois' solution. Finally, a special multi-marginal case is studied, where the stopping times given by Vallois are well ordered.