[EN] In Spain the safety of dams is currently regulated by classical deterministic methods based on the verification of safety factors, or at most, pseudo-probabilistic methods when loads have some random component. For the application of the classic methodology dam information is obtained from various sources and collected throughout the life of the dam, from conception to the time when the security is evaluated. However much of this information may be subject to uncertainty that may have epistemic or random character. The first is associated with lack of knowledge (lack of information, insufficient reliability, unrepresentative mathematical models of reality, etc.) and, the second, to the inherent variabiliity of information (flows, precipitation, etc.) The deterministic method has emerged as primary and essential in the verification of any structure but, nevertheless, it could be considered incomplete for not taking into account the uncertainty of the information since it is not involved in the final result, at least, in an explicit and / or traceable way. An attempt to improve the deterministic method is proposed in this thesis by systematizing the evaluation of the quality and quantity of the information used so that the uncertainty is incorporated into dam safety verifications, providing that the quantity and quality information is directly linked to its uncertainty. The approach assumes that there must be some parity or equivalence between the deterministic and the probabilistic method used by the discipline of Risk Analysis, by which the results obtained by both methods applied to the same dam should be similar qualitatively speaking, that is, to high safety coefficients correspond very small probabilities of failure and vice versa. The proposed model has as a reference the safety factor against sliding required by good practices or recommendations on the application of Technical Regulation of Dams and Reservoirs, which is based on the percentage of contribution between strength parameters of cohesion and friction. From this factor and depending on the quality and quantity of information available, so that the more accurate and abundant is, the required coefficient is reduced and vice versa, the more vague and little the required safety of factor increases. The increase or decrease is also linked to the strength parameters adopted, so that the higher these are (less conservative position of the evaluator) greater increase and vice versa. The procedure is qualitative because on one hand, while it is based on certain probabilistic basis much of the methodology is supported on intuition and engineering judgment, and partly because most of the information used is subjective, does not allow statistical analysis and comes from the critical judgment of the evaluator. However the procedure concludes with a quantitative result. / [ES] En España la seguridad de presas se regula, hoy por hoy, por métodos determinísticos clásicos basados en la verificación de coeficientes de seguridad o a lo sumo por métodos pseudo-probabilísticos cuando las solicitaciones presentan cierta componente aleatoria. Para la aplicación de esta metodología clásica se utiliza información sobre la presa extraída de diversas fuentes y recopilada a lo largo de toda la vida de la presa, desde su concepción hasta el momento en que se evalúe la seguridad. Sin embargo mucha de esta información puede estar sujeta a incertidumbre que puede tener carácter epistémico o aleatorio. El primero está asociado a la falta de conocimiento (carencia de información, insuficiente fiabilidad, modelos matemáticos poco representativos de la realidad, etc.) y, el segundo, a la variabilidad inherente de la información (caudales, precipitaciones, etc.) El procedimiento determinista se ha erigido como primordial e imprescindible en la comprobación de toda estructura pero, sin embargo, puede considerarse incompleto por no tener en cuenta la incertidumbre de la información, pues ésta no interviene en el resultado final al menos de forma explícita y/o trazable. Se propone en este trabajo un intento de perfeccionar el procedimiento determinista sistematizando la evaluación de la calidad y cantidad de la información utilizada de manera que se incorpore la incertidumbre en las comprobaciones de seguridad de presas, dando por buena la premisa de que la cantidad y calidad de la información está directamente vinculada a su incertidumbre. El planteamiento presume que debe existir cierta paridad o equivalencia entre el procedimiento determinista y el probabilista utilizado por la disciplina del Análisis de Riesgos, por la cual los resultados obtenidos por ambas metodologías en una misma presa deben ser parejos cualitativamente hablando, es decir, a coeficientes de seguridad elevados le corresponden probabilidades de rotura muy reducidas y viceversa. El modelo propuesto tiene como referente el coeficiente de seguridad contra al deslizamiento exigible por las buenas prácticas o recomendaciones en la aplicación del Reglamento Técnico de Presas y Embalses, que es función del porcentaje de contribución entre los parámetros resistentes de la cohesión y el rozamiento. A partir de éste y en función de la calidad y cantidad de la información disponible se modifica el coeficiente de seguridad exigible, de manera que a mayor precisión y abundancia experimenta una reducción y viceversa, según sea más vaga y escasa se incrementa.. El aumento o disminución también se vincula a los parámetros resistentes adoptados, de forma que cuanto más altos sean éstos (posición menos conservadora del evaluador) mayor aumento y viceversa. El procedimiento planteado tiene carácter cualitativo porque por un lado, si bien se fundamenta en cierta base probabilista buena parte de la metodología se apoya en la intuición y juicio ingenieril, y por otro porque la mayor parte de la información que utiliza es subjetiva, no permite un análisis estadístico y proviene del juicio crítico del evaluador. No obstante el procedimiento concluye en una estimación cuantitativa. / [CA] En l'estat espanyol, la seguretat de preses es regula, ara com ara, per mètodes deterministes clàssics basats en la verificació de coeficients de seguretat o, a tot estirar, per mètodes pseudoprobabilístics quan les sol¿licitacions presenten un cert component aleatori. Per a l'aplicació d'aquesta metodologia clàssica, s'empra informació sobre la presa extreta de diverses fonts, i recopilada al llarg de tota la vida de la presa, des de la seua concepció fins al moment en què se n'avalue la seguretat. Tanmateix, molta d'aquesta informació pot estar subjecta a incertesa, que pot tenir caràcter epistèmic o aleatori. El primer està associat a la manca de coneixement (mancança d'informació, fiabilitat insuficient, models matemàtics poc representatius de la realitat, etc.) i, el segon, a la variabilitat inherent de la informació (cabals, precipitacions, etc.). El procediment determinista s'ha erigit com a primordial i imprescindible en la comprovació de tota estructura; això no obstant, pot considerar-se incomplet per no tenir en compte la incertesa de la informació, ja que aquesta no n'intervé en el resultat final, si més no de manera explícita i/o traçable. Es proposa, en aquest treball, un intent de perfeccionar el procediment determinista sistematitzant l'avaluació de la qualitat i quantitat de la informació utilitzada, de manera que s'incorpore la incertesa en les comprovacions de seguretat de preses, tot donant per bona la premissa que la quantitat i qualitat de la informació estan directament vinculades a la seua incertesa. El plantejament pressuposa que ha d'existir una certa paritat o equivalència entre el procediment determinista i el probabilista emprat per la disciplina de l'Anàlisi de Riscos, per la qual els resultats obtinguts per ambdues metodologies en una mateixa presa han de ser semblants qualitativament parlant; això és, a coeficients de seguretat elevats, els corresponen probabilitats de ruptura molt reduïdes, i viceversa. El model proposat té com a referent el coeficient de seguretat contra l'esmunyiment exigible per les bones pràctiques o recomanacions en l'aplicació del Reglament Tècnic de Preses i Embassaments, que és funció del percentatge de contribució entre els paràmetres resistents de la cohesió i el fregament. A partir d'aquest i en funció de la qualitat i quantitat de la informació disponible, se'n modifica el coeficient de seguretat exigible, de manera que, com més precisió i abundància, n'experimenta una reducció, i viceversa, segons siga més vague i escassa, se n'incrementa. L'augment o disminució també es vincula als paràmetres resistents adoptats, de manera que com més alts en siguen (posició menys conservadora de la persona avaluadora) més augment, i viceversa. El procediment plantejat té caràcter qualitatiu perquè, d'una banda, si bé es fonamenta en una certa base probabilista, bona part de la metodologia recolza en la intuïció i seny enginyer, i d'altra, perquè la major part de la informació que utilitza és subjectiva, no permet una anàlisi estadística i prové del judici crític de la persona avaluadora. Tanmateix, el procediment conclou amb una estimació quantitativa. / Fullana Montoro, J. (2016). Una contrtibución al establecimiento del margen de seguridad contra el deslizamiento de presas de gravedad en explotación en funcion de la información disponible [Tesis doctoral]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/66968

En dinámica, mediante la ecuación diferencial ordinaria de movimiento, es posible determinar la posición en el tiempo de una masa que se desplaza debido a que es perturbada por alguna acción determinística. En este trabajo se propuso aplicar a la masa una perturbación no determinística de origen sísmico en un grado de libertad vertical y dentro del rango lineal. La pregunta de investigación fue: ¿será´ posible migrar la ecuación diferencial ordinaria (EDO) de movimiento hacia una ecuación diferencial estocástica (EDE) de movimiento? Bajo ese marco, se estudiaron los fundamentos de la teoría de la probabilidad y los procesos estocásticos. Utilizando estas ramas de las matemáticas aplicadas se logró obtener una EDE de movimiento. Se estudió también la aproximación de Euler-Maruyama la cual se implementó, luego de verificar su estabilidad estocástica y numérica, para obtener una solución de la EDE de movimiento encontrada. Los resultados obtenidos permitieron confirmar que el uso de una versión no determinística genera resultados satisfactorios. Se recomienda efectuar análisis similares con otras variables, por ejemplo, en sistemas con un grado de libertad diferente, con más de un grado de libertad y/o considerando un comportamiento no lineal. / In dynamics, using the ordinary differential equation of motion, it is possible to determine the position in time of a moving mass because it is disturbed by some deterministic action. In this work it was proposed to apply to the mass a non-deterministic disturbance of seismic origin in a vertical degree of freedom and within the linear range. The research question was: Will it be possible to migrate the ordinary differential equation (ODE) of motion to a stochastic differential equation (SDE) of motion? Under this framework, the foundations of probability theory and stochastic processes were studied. Using these branches of applied mathematics, an SDE of movement was obtained. The Euler-Maruyama approximation was also studied, which was implemented, after verifying its stochastic and numerical stability, to obtain a solution of the EDE of the movement found. The results obtained confirmed that the use of a non-deterministic version generates satisfactory results. It is recommended to carry out similar analyzes with other variables, for instance, in systems with a different degree of freedom, with more than one degree of freedom and / or considering non-linear behavior. / Tesis

Los modelos de supervivencia, aquellos que tratan de describir el tiempo a la ocurrencia de uno o más eventos, han demostrado tener gran versatilidad para poder modelar distintos tipos de eventos y un alcance mayor al que inicialmente se propuso. Su aplicación varía desde el área de la medicina hasta usos en actividades financieras como análisis de riesgos de activos, entre otros. Este trabajo tiene como motivación el análisis del tiempo de permanencia de un cliente con contrato de póliza de seguros. En esta aplicación, solo una fracción de los clientes son susceptibles a la terminación del contrato y, en este sentido, se requiere que el modelo cuente con la flexibilidad de asumir que no todos los clientes son susceptibles al evento de interés. En este trabajo, se propone un modelo de larga duración asumiendo un modelo de riesgos proporcionales para los clientes susceptibles de abandono y donde la función de riesgo basal de este último se modela vía funciones de splines monótonas. Este trabajo empieza con la definición del modelo, el proceso de estimación de parámetros, escenarios de simulación donde se evalúa el desempeño del proceso de estimación e inferencia y finalmente una aplicación para estudiar los factores asociados con el abandono de clientes en una compañía de seguros en el Perú. / Survival models, those that are focused on trying to describe the time before the ocurrence of one or more events, have demonstrated great versatility in their capacity to model various types of events and a further reach than initially proposed. Its application encompasses from medical trials to uses in financial activities like assets risk management, among others. This work focuses in the analysis of the time of a customer until their decision of termination of an insurance policy. In this application, only a fraction of the population are prone to terminate their contract and, in this sense, it is needed that the model have a certain degree of flexibility of assuming that not all the clients are susceptible to this event. A long-term proportional hazard model is proposed in this work with base risk function modeled via monotone splines. This work starts with the model definition, the parameters estimation process, simulation scenarios where the estimation and inference process performance is evaluated and finally an application to study the associated factors with the churn process for an insurance company in Perú.

Este trabajo compara tres distribuciones skew-t. En particular, las propuestas por Branco y Dey (2001) y Azzalini y Capitanio (2003), Fernández y Steel (1998), y Jones y Faddy (2003). Se analiza la relación entre los parámetros y el nivel de asimetría a través de la medida de Patil et al. (2014). Se propone una nueva parametrización de la distribución skew-t de Jones y Faddy (2003) que modela mejor la asimetría. Las distribuciones son ajustadas a datos reales basados en el retorno logarítmico de la tasa de cambio de PEN a USD.

A pesar de que los modelos de clases latentes han recibido gran atención en la evaluación social y otros campos, estos modelos son estáticos o de corte transversal y hay poco trabajo investigativo en modelos longitudinales. Este trabajo estudia el análisis de transición de clases latentes (LTA), observando el cambio en la clasificación de clases a través del tiempo. Se desarrolla el modelo teórico para dos períodos y se extiende luego este para más de dos períodos, estudiándose sus parámetros y estimación a través del algoritmo de Esperanza- Maximización (EM). Se detallan también criterios para la selección de modelos definiendo teóricamente la razón de su uso. Finalmente, se realiza un estudio de aplicación en Mplus y en R sobre una base de datos de acoso escolar(bullying). / Although latent class models have received great attention in social assessment and other fields, these models are static or cross-sectional and there is little research work on longitudinal models. This work studies latent class transition analysis (LTA), observing the change in class classification over time. The theoretical model is developed for two periods and then extended for more than two periods, studying its parameters and estimation through the Expectation- Maximization (EM) algorithm. Criteria for selecting models are also detailed, theoretically defining the reason for their use. Finally, an application study is carried out in Mplus and R on a bullying database.

La naturaleza de las empresas obliga a que se deba pagar o estar dispuesto apagar un precio por los bienes y servicios que serán utilizados en las actividades del negocio, cualquiera que sea el giro de que se trate. El costo de financiarse a través de diferentes fuentes es determinado mediante la aplicación de diversos modelos, en el caso de la deuda se debe establecer un costo de oportunidad (tasa de interés) que además de incorporar el valor del diero en el tiempo, incluya una prima que cubra la posibilidad de que el emisor incumpla con alguna de las cláusulas del contrato. Para determinar un costo de oportunidad acorde con el nivel de riesgo de incumplimiento, se utilizaron 3 modelos Estructurales: Merton (1974), Leland (1994) y Fan y Sundaresan (2000) y dos mixtos (incluyen características de los modelos Estructurales y de los Forma Reducida): el Brownian Motion Model (BM) y el Power Law Brownian Motion Model (PLBM), bajo los cuales se puede convertir una frecuencia de incumplimento, emitida por un sistema en línea desarrollado por Moody's Investor Service, en una probabilidad neutral al riesgo de incumplimiento y ésta a su vez en un diferencial de crádito. Debido a que la mlyor parte de los modelos antes mencionados fueron calibrados con datos de economías desarrolladas, en la presente investigación se decidió probar estos cinco modelos en un mercado emergente, como es el caso de México. Para ello se tomaron deudas referenciadas a una tasa base perteneciente a entidades que cotizaron en la Bolsa Mexicana de Valores durante el pedíodo comprendido de 1998 a 2008. El valor agregado que proporciona esta investigación es tomar la información de un mercado emergente y seleccionar el modelo que aproxime en mayor medida el diferencial de crédito real. Adicionalmente se buscó desarrollar un modelo que le permita, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas determinar la tasa de recuperación de los préstamos cuando fijen el costo de oportunidad de las deudas. / Morales Bañuelos, PB. (2011). FIJACIÓN DEL DIFERENCIAL DE CRÉDITO MEDIANTE MODELOS ESTRUCTURALES Y MIXTOS. APLICACIÓN EMPÍRICA EN UNA ECONOMÍA EMERGENTE: EL CASO MEXICANO [Tesis doctoral]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/9473

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La aspiración a la certeza y al conocimiento exacto, resultan ser ideas ilusas dentro del marco de la naturaleza humana, lo que se extiende también a las instituciones construidas y conformadas por seres humanos, los que son, por esencia, seres falibles. Así las cosas, no está de más recordar que los jueces, a pesar de su especial poder para adjudicar en los conflictos de terceros, siguen siendo personas, que llevan inherente a su naturaleza la imposibilidad de omnisciencia y, por ende, la capacidad de errar. Lo anterior, en el contexto de un juicio, inexorablemente abre paso a la necesidad de implementar alguna herramienta que posibilite al juez responder a la pregunta de ¿cuándo puede dar por acreditada una determinada versión sobre los hechos, sin incurrir en un error que acarree el reproche social? La respuesta a dicha interrogante, únicamente puede hallarse en la implementación de un estándar de prueba, herramienta procesal que se instituye como el elemento de concatenación lógica en la decisión del adjudicador, pues sin éste, los jueces se encontrarían en la imposibilidad de fundamentar íntegramente sus fallos y a la vez, es fiel reflejo de las expectativas de justicia de la sociedad toda, las que se manifiestan a través de la decisión político-normativa efectuada por sus representantes, a la hora de regular el umbral específico que indicará el nivel de suficiencia probatoria exigible y el margen de error que como comunidad estamos dispuestos a tolerar en las decisiones judicial

La presente investigación tiene como objetivo central identificar cuáles son los principales determinantes que influyen en la brecha de género en la inclusión financiera del Perú durante 2016. En tal sentido, se utiliza la Encuesta Nacional de Demanda de Servicios Financieros y Nivel de Cultura Financiera (ENIF, 2016), en la cual se encuestó a 6,303 individuos seleccionados al azar, formando una muestra representativa de todo el Perú, y se realiza la estimación de modelos de elección discreta (logit y probit). Además, se calculan los impactos marginales de las variables socioeconómicas sobre la posesión de cuentas de ahorro y tarjetas de crédito tanto para varones como mujeres. Los resultados muestran que el nivel educativo es la variable que genera un mayor aumento en la probabilidad de acceder al sistema financiero aunque no de manera muy diferenciada entre géneros; mientras que la posesión de activos, relación de parentesco, residencia y estado civil generan impactos menores en el género femenino. / The main objective of this research is to identify the main determinants that influence the gender gap in the financial inclusion of Peru during 2016. In this sense, the National Survey of Demand for Financial Services and Level of Financial Culture (ENIF, 2016) is used, in which 6,303 randomly selected individuals were surveyed, forming a representative sample of Peru. The estimation of discrete choice models (logit and probit) is made. In addition, the marginal impacts of socioeconomic variables on the possession of savings accounts and credit cards for both men and women are calculated. The results show that the educational level is the variable that generates a greater increase in the probability of accessing the financial system although not in a very differentiated way between genders; while the possession of assets, kinship relationship, residence and marital status generate minor impacts on the female gender. / Trabajo de investigación

En los últimos años, se ha producido en el panorama internacional un acercamiento del campo de la seguridad de presas hacia las metodologías basadas en riesgo, en las que se combina la probabilidad de ocurrencia de eventos indeseados y sus consecuencias asociadas. Este acercamiento se comprueba por ejemplo en la publicación de un boletín de la Comisión Internacional de Grandes Presas (ICOLD) dedicado exclusivamente al tema y en que una de las sesiones del último Congreso Internacional de Grandes presas estuviese dedicada a ello. En cuanto a las realizaciones de análisis concretos, estas han variado desde las más simplificadas y cualitativas hasta aplicaciones cuantitativas completas. Ante este panorama, el principal objetivo del presente trabajo es desarrollar una herramienta completa que permita realizar análisis de riesgos sobre cualquier presa o sistema de presas. En base a ello, el trabajo está dividido en cinco partes, que se resumen a continuación. La primera parte presenta los fundamentos teóricos del Análisis de Riesgo y trata de manera sistemática cada una de las variables que forman parte de un modelo de riesgo y las relaciones existentes entre ellas. A cada una de ellas se dedica un capítulo en el que se revisa el estado del arte en cuanto a su modelación, aportando también los conocimientos y visiones que se han ganado a lo largo del desarrollo de este trabajo. Esta parte del trabajo tiene asimismo una vocación de guía para la realización de Análisis de Riesgo. Por ello, se propone también un procedimiento general para llevar a cabo Análisis de Riesgo y se incluye un capítulo en el que se repasan los principales criterios de tolerabilidad de riesgo existentes a nivel internacional. En la segunda parte se desarrolla una conceptualización de los modelos de riesgo suficientemente general como para poder representar cualquier tipo de modelo de riesgo que se pueda emplear en seguridad de presas, pero también suficientemente intuitiva y compacta como para s / Serrano Lombillo, AJ. (2011). Desarrollo de una herramienta completa de análisis y evaluación de riesgos en seguridad de presas [Tesis doctoral]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/11400

Rolf Nevanlinna, matemático finlandés (1895-1980), fue reconocido por sus trabajos en el campo de las funciones de variable compleja. Su trabajo más significativo estuvo relacionado con la teoría de la distribución de los valores de las funciones meromorfas, donde probó los dos teoremas que llevan su nombre, con importantes consecuencias en dicha teoría. Es conocido que la resolución de ciertos problemas teóricos y prácticos dependen a veces del comportamiento de las raíces de la ecuación f(z) = a; donde f(z) es una función entera o meromorfa y a es un valor complejo. Por ende es de vital importancia investigar el número n(r; f = a) de las raíces de la ecuación anterior y su distribución en el disco DR, cada raíz será contada de acuerdo a su multiplicidad. En el último siglo, el famoso matemático E. Picard obtuvo un resultado importante: toda función entera no constante f(z) toma cada valor complejo infinitas veces, con la posible excepción de un valor. Después, E. Borel introdujo el concepto de orden de una función entera y otros matemáticos profundizaron el teorema de Picard, como el teorema grande de Picard y el teorema de Picard-Borel. Estos resultados tenían limitaciones importantes, por ejemplo trataban solamente el caso de funciones enteras, es decir no consideraban funciones meromorfas y por otro lado se imponía la restricción de que fueran funciones de orden finito. La teoría de distribución de valores tiene significativas aplicaciones, por ejemplo a las ecuaciones diferenciales complejas. Finalmente indicamos que a lo largo del tiempo se han desarrollado métodos diferentes para demostrar los resultados de Nevanlinna, pero en este trabajo se ha seguido los resultados originales en muchos casos de esta teoría. / Tesis