Submitted by Felipe Rodrigues de Menezes Tomaz (felipetomaz@gmail.com) on 2017-03-08T18:07:35Z No. of bitstreams: 1 Dissertação - Final.pdf: 1323190 bytes, checksum: c28bd29047e066ff34bb9203c46e9fec (MD5) / Rejected by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br), reason: Felipe, boa noite Por gentileza, realizar as seguintes alterações para que possamos aceitar seu trabalho: Retirar a acentuação do nome Getúlio Centralizar os títulos: Dedicatória, Resumo e Abstract. O título está diferente com o que consta em Ata e nenhuma solicitação do orientador. Neste caso, iremos entrar em contato para que o mesmo confirme a alteração. Em seguida, deverá submeter o arquivo novamente. Att on 2017-03-08T23:14:39Z (GMT) / Submitted by Felipe Rodrigues de Menezes Tomaz (felipetomaz@gmail.com) on 2017-03-09T12:57:43Z No. of bitstreams: 1 Dissertação - Final.pdf: 1323164 bytes, checksum: 26add34e2f577cfcec02f52da04b7845 (MD5) / Rejected by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br), reason: Felipe, boa tarde Em contato com o prof. Ricardo Rochman, o mesmo confirma que não solicitou e não autoriza a mudança no título do trabalho. Deverá retornar ao título que consta em Ata e protocolo inicial: ESTUDO DE UTILIZAÇÃO DE UMA MINIMUM SPANNING TREE DE CORRELAÇÕES COMO SELETORA DE AÇÕES EM UMA ESTRATÉGIA DE COINTEGRAÇÃO NO MERCADO DE BRASILEIRO Att. on 2017-03-09T16:15:49Z (GMT) / Submitted by Felipe Rodrigues de Menezes Tomaz (felipetomaz@gmail.com) on 2017-03-09T19:35:28Z No. of bitstreams: 1 Dissertação - Final.pdf: 1322284 bytes, checksum: 9ec2cbcae5a0293ac6a12c5a9ae85ebf (MD5) / Approved for entry into archive by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br) on 2017-03-09T19:40:49Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação - Final.pdf: 1322284 bytes, checksum: 9ec2cbcae5a0293ac6a12c5a9ae85ebf (MD5) / Made available in DSpace on 2017-03-10T13:02:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação - Final.pdf: 1322284 bytes, checksum: 9ec2cbcae5a0293ac6a12c5a9ae85ebf (MD5) Previous issue date: 2017-02-10 / This work aimed to evaluate the possibility of using a miminum spanning tree (MST) of correlation between assets as a selection tool in a pairs trading strategy based on cointegration. From a selection of Bovespa exchange index assets, cointegration tests were performed between pairs of assets and, subsequently, starting from positive results, backtestings were executed. After that, the backtestings were filtered by information included in an MST. For a given period, when a cointegration was found between a pair of assets, a MST was developed and it was analyzed if there was a direct link between those assets in the MST’s structure. Otherwise, the backtesting result from the cointegration would be disregarded. By comparing the total set of results with the subset of results that took into account the MST constraint, it was evaluated the impact of the use of the MST, as an asset selector, on the result of the pairs trading strategy. / Essa dissertação teve como objetivo avaliar a possibilidade de utilização de uma miminum spanning tree (MST) de correlação entre ativos como instrumento de seleção em uma estratégia de pairs trading que teve como base a cointegração. A partir de uma seleção de ativos do índice Bovespa, foram feitos testes de cointegração entre pares de ativos e, posteriormente, partindo de resultados positivos, foram executados backtestings que foram filtrados por informações provenientes de uma MST. Para determinado período, ao se encontrar uma cointegração entre um par dos ativos considerados, uma MST foi desenvolvida e analisou-se a existência de um link direto entre o par de ativos na estrutura da MST. Caso contrário, o resultado do backtesting proveniente desta cointegração foi desconsiderado. Fazendo-se a comparação do conjunto total de resultados com o subconjunto de resultados que levam em consideração a restrição da MST, avaliou-se o impacto da utilização da MST, como seletora de ativos, no resultado da estratégia de pairs trading.

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / The generalized minimum spanning tree problem is present in several situations of the real world, such as in the context of the telecommunications, transports and grouping of data, where a net of necessary clusters to be connected using a node of each cluster. In that work it is presented the project and the implementation of an algorithm of tabu search with path relinking and iterated local search for the generalized minimum spanning tree problem and your variant with at least one vertex by group. In the computational tests 271 instances of TSPLIB were used generated through the grouping methods Center Clustering and Grid Clustering, and more 20 instances for the extension of the problem with at least one vertex by group. The results demonstrate the efficiency of the algorithm proposed in the obtaining of satisfactory solutions for the two problems. / O problema da árvore geradora mínima generalizado está presente em várias situações do mundo real, tais como no contexto das telecomunicações, transportes e agrupamento de dados, nas quais uma rede de grupos precisa ser conectada utilizando um nodo de cada grupo. Nesse trabalho é apresentado o projeto e a implementação de um algoritmo de busca tabu com reconexão de caminhos e busca local iterativa para o problema da árvore geradora mínima generalizado e sua variante com pelo menos um vértice por grupo. Nos testes computacionais foram utilizadas 271 instâncias da TSPLIB geradas através dos métodos de agrupamento Center Clustering e Grid Clustering, e mais 20 instâncias para a extensão do problema com pelo menos um vértice por grupo. Os resultados demonstram a eficiência do algoritmo proposto na obtenção de soluções satisfatórias para os dois problemas.

Submitted by Izabel Franco (izabel-franco@ufscar.br) on 2016-09-21T13:50:00Z No. of bitstreams: 1 TeseCCMT.pdf: 3540141 bytes, checksum: e392913d01ce26b3d8bd932aa7e84611 (MD5) / Approved for entry into archive by Ronildo Prado (ronisp@ufscar.br) on 2016-09-27T19:31:27Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TeseCCMT.pdf: 3540141 bytes, checksum: e392913d01ce26b3d8bd932aa7e84611 (MD5) / Approved for entry into archive by Ronildo Prado (ronisp@ufscar.br) on 2016-09-27T19:31:38Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TeseCCMT.pdf: 3540141 bytes, checksum: e392913d01ce26b3d8bd932aa7e84611 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-09-27T19:42:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TeseCCMT.pdf: 3540141 bytes, checksum: e392913d01ce26b3d8bd932aa7e84611 (MD5) Previous issue date: 2015-03-31 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / The generation of Reactive Production Scheduling (PRP) in order to minimize the makespan is an important activity in the manufacturing industry, in view of the numerous articles reflecting this search today. Among these studies highlight the global search use in hybridization or collaboration with local search, especially of Genetic Algorithm (GA) with Variable Neighborhood Search (VNS). But see that the neighborhood structures used are not related to the goal of makespan minimization or when they are, are difficult to obtain. In order to cover this topic, this thesis proposes the hypothesis that a strongly correlated neighborhood structure with objective of makespan minimization in PRP problems, based on spanning tree, and applied on a collaboration among a genetic algorithm with VNS, perform better or equal to those obtained by other studies using other neighborhood structures or without the use of local search. The purpose was to construct a collaboration of GA and VNS using a neighborhood structure based on the mapping of the solution in the spanning tree associated with the problem, in the local search time, and operating with the insert, swap and 2-opt operators. The planning of experiments for validation contemplated since the implementation and comparison of four variants of reactive production scheduling in three job shop scenarios of different sizes. Each pair of comparisons had its calculated sample size and has been tested with the appropriate hypothesis test. The four variants were compared: Genetic Algorithm only and three collaborations of GA with VNS using the neighborhood structure proposal and two other neighborhood structures (Critical Path and Natural Representation) found in the literature review. The scenarios came from Taillard base. The tests corroborate the hypothesis, with 95% confidence, compared to other works and the main contribution of this thesis is to create an efficient method for minimizing makespan in PRP. / A geração de Programação Reativa da Produção (PRP), com o objetivo de minimizar o makespan, é uma atividade importante na indústria manufatureira, tendo em vista os numerosos artigos que abordam esta pesquisa na atualidade. Dentre estas pesquisas, destaca-se o uso de hibridização ou colaboração de busca global com busca local, notadamente de Algoritmo Genético (AG) com Variable Neighborhood Search (VNS). Porém, nota-se que as estruturas de vizinhança utilizadas não são correlatas à função de minimização de makespan ou, quando o são, são de difícil obtenção. Com o intuito de cobrir tal tópico, esta tese propõe a hipótese de que uma estrutura de vizinhança fortemente correlata ao objetivo de minimização de makespan em problemas de PRP, baseando-se em árvore de cobertura e aplicada em uma colaboração de algoritmo genético e VNS, obtém resultados melhores aos obtidos por outros trabalhos, que fazem uso de outras estruturas de vizinhança ou que não utilizam a busca local. A proposta é a construção de um método de colaboração entre AG e VNS usando uma estrutura de vizinhança baseada no mapeamento da solução, em tempo de busca local, na árvore de cobertura associada ao problema, atuando com os operadores insert, swap e 2-opt. O planejamento dos experimentos para validação contempla a execução e comparação de quatro variantes de solução de problemas de Programação Reativa da Produção em três cenários de job shop de diversas dimensões. Cada par de comparações tem seu tamanho amostral calculado e é examinado com o teste de hipótese adequado. As quatro variantes comparadas são: Algoritmo Genético e três colaborações entre Algoritmo Genético e Variable Neighborhood Search (VNS) usando a estrutura de vizinhança proposta e outras duas estruturas de vizinhança (Caminho Crítico e Representação Natural) encontradas na revisão da literatura. Os cenários vem da base Taillard. Os testes corroboram a hipótese com 95% de confiança na comparação com outros trabalhos e a principal contribuição desta tese é a criação de um método eficiente para minimização de makespan em PRP.

FundaÃÃo Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Cientifico e TecnolÃgico / Introduzimos o problema de Ãrvore Geradora com DependÃncias MÃnima, AGDM(G,D,w), definido sobre um grafo G(V,E) e um digrafo D(E,A), cujos vÃrtices sÃo as arestas de G e cujos arcos definem dependÃncias entre tais arestas. O problema consiste em encontrar, dentre as Ãrvores geradoras do grafo G(V,E) que satisfaÃam as restriÃÃes de dependÃncia impostas pelo digrafo de entrada D(E,A), uma que tenha custo mÃnimo, segundo a ponderaÃÃo w das arestas de G. As restriÃÃes de dependÃncia exigem que uma aresta e de G sà pode fazer parte de uma soluÃÃo se for uma fonte em D ou se fizer parte da soluÃÃo alguma outra aresta à tal que o arco (e′, e) esteja em D. Provamos que decidir se hà soluÃÃo viÃvel para AGDM(G,D,w) à um problema NP-completo, mesmo quando G à um cacto cordal e D à a uniÃo de arborescÃncias de altura no mÃximo 2. Sua NP-completude tambÃm à mostrada ainda que G seja bipartido, as restriÃÃes de dependÃncia ocorram apenas entre arestas adjacentes de G e formem arborescÃncias de altura no mÃximo 2. Resultados idÃnticos sÃo obtidos para as variantes do problema onde, nas restriÃÃes de dependÃncia, substitui-se o requisito âalgumaâ por âexatamente umaâ ou âtodaâ. Para resolver o problema, apresentamos algumas formulaÃÃes de programaÃÃo inteira e desigualdades vÃlidas. Propomos uma estratÃgia para reduzir a dimensÃo do problema, excluindo arestas de G com base na estrutura de D. Avaliamos os modelos e algoritmos propostos usando instÃncias geradas aleatoriamente. Resultados computacionais sÃo reportados. / We introduce the Dependency Constrained Minimum Spanning Tree Problem, DCMST(G,D,w), defined over a graph G(V,E) and a digraph D(E,A), whose vertices are the edges of G and whose arcs describe dependency relations between these edges. Such problem consists of finding, among the spanning trees of G(V,E) satisfying the dependency constraints imposed by D(E,A), that one whose cost is minimum, according to a edgeweight function w. The dependency constraints impose that an edge e of G can be part of a solution either if it is a source in D or if some other edge e′, such that the arc (e′, e) is in D, is part of it as well. We prove that deciding whether there is a feasible solution to DCMST(G,D,w) is an NP-complete problem, even if G is a chordal cactus and D is a union of arborescences of height at most 2. NP-completeness also applies if G is bipartite, the dependency constraints occur only between adjacent edges of G and their related arcs describe arborescences whose height is at most 2. The same results are obtained for the problem variants which demand that, instead of âsomeâ, âexactly oneâor âallâdependencies be part of a solution. To solve the problem, we introduce some integer programming formulations and some valid inequalities. We propose a strategy to reduce the problem dimension by excluding some edges of G according to the structure of D. We evaluate the introduced models and algorithms using randomly generated instances. Computational results are reported.

Diversos problemas envolvem a classificação de dados em categorias, também denominadas classes. A partir de um conjunto de dados cujas classes são conhecidas, algoritmos de Aprendizado de Máquina (AM) podem ser utilizados na indução de um classificador capaz de predizer a classe de novos dados do mesmo domínio, realizando assim a discriminação desejada. Dentre as diversas técnicas de AM utilizadas em problemas de classificação, as Máquinas de Vetores de Suporte (Support Vector Machines - SVMs) se destacam por sua boa capacidade de generalização. Elas são originalmente concebidas para a solução de problemas com apenas duas classes, também denominados binários. Entretanto, diversos problemas requerem a discriminação dos dados em mais que duas categorias ou classes. Nesta Tese são investigadas e propostas estratégias para a generalização das SVMs para problemas com mais que duas classes, intitulados multiclasses. O foco deste trabalho é em estratégias que decompõem o problema multiclasses original em múltiplos subproblemas binários, cujas saídas são então combinadas na obtenção da classificação final. As estratégias propostas visam investigar a adaptação das decomposições a cada aplicação considerada, a partir de informações do desempenho obtido em sua solução ou extraídas de seus dados. Os algoritmos implementados foram avaliados em conjuntos de dados gerais e em aplicações reais da área de Bioinformática. Os resultados obtidos abrem várias possibilidades de pesquisas futuras. Entre os benefícios verificados tem-se a obtenção de decomposições mais simples, que requerem menos classificadores binários na solução multiclasses. / Several problems involve the classification of data into categories, also called classes. Given a dataset containing data whose classes are known, Machine Learning (ML) algorithms can be employed for the induction of a classifier able to predict the class of new data from the same domain, thus performing the desired discrimination. Among the several ML techniques applied to classification problems, the Support Vector Machines (SVMs) are known by their high generalization ability. They are originally conceived for the solution of problems with only two classes, also named binary problems. However, several problems require the discrimination of examples into more than two categories or classes. This thesis investigates and proposes strategies for the generalization of SVMs to problems with more than two classes, known as multiclass problems. The focus of this work is on strategies that decompose the original multiclass problem into multiple binary subtasks, whose outputs are then combined to obtain the final classification. The proposed strategies aim to investigate the adaptation of the decompositions for each multiclass application considered, using information of the performance obtained for its solution or extracted from its examples. The implemented algorithms were evaluated on general datasets and on real applications from the Bioinformatics domain. The results obtained open possibilities of many future work. Among the benefits observed is the obtainment of simpler decompositions, which require less binary classifiers in the multiclass solution.

Les techniques de segmentation de graphe sont souvent utilisées en traitement d’images puisque ces dernières peuvent être vues comme des graphes valués. Dans cette thèse, nous montrons des liens existant entre plusieurs paradigmes de segmentation de graphes valués. Nous présentons tout d’abord différentes définitions de ligne de partage des eaux et sélectionnons celle dont le cadre permet la comparaison avec des forêts couvrantes particulières. Nous montrons qu’une telle ligne de partage des eaux relative à des marqueurs arbitraires est équivalente à une coupe induite par une forêt couvrante de chemins de moindre altitude. Ensuite, les coupes induites par des forêts couvrantes de poids minimum sont démontrées comme étant des cas particuliers ayant l’avantage d’éviter certaines segmentations non souhaitées. Enfin, nous montrons qu’une coupe minimale coïncide avec une coupe induite par une forêt couvrante de poids maximum pour certaines fonctions de poids particulières. Dans une seconde partie, nous présentons deux applications utilisant la segmentation de graphe : la renaissance d’images et le mélange de textures pour la reconstruction 3D / Graph segmentation techniques are often used in image processing since an image can be seen as a weighted graph. In this thesis, we show some links existing between several weighted graph segmentation paradigms. We first present different definitions of watersheds and select the one which framework allows comparison with specific spanning forests. We show that such a watershed relative to arbitrary markers is equivalent to a cut induced by a shortest path spanning forest. Then, cuts induced by minimum spanning forests are demonstrated as being particular cases which advantageously avoid some undesirable results. Finally, we show that minimum cuts coincide with cuts induced by maximum spanning forests for some particular weight functions. In a second part, we present two applications using graph segmentation : image renaissance and texture blending for 3D reconstruction

This thesis focuses on redundancy in data networks and on technologies which are used to achieve high availability in network infrastructure. This thesis is based on industry standards published by well-known standardization authorities. One proprietary technology which can effectively replace these standards and simplify the whole network is also presented in more detail. The theoretical part individually describes all such technologies and standards. The practical part deals with an appropriate combination of these technologies and their application in a specific product environment. This work is meant to describe the whole concept of high availability in network infrastructure and should be instrumental in understanding how these technologies are deployed in practice.

Neste trabalho foi analisada a influência de um evento sobre o mercado de ações brasileiro a partir das redes, e suas árvores geradoras mínimas, obtidas de medidas de dependência baseadas nas correlações de Pearson, de Spearman e de Kendall. O evento considerado foi a notícia da noite de 17 de maio de 2017 em que o dono da empresa brasileira JBS, Joesley Batista, gravou o então Presidente da República Michel Temer autorizando a compra do silêncio de um Deputado Federal. O dia seguinte a notícia, 18 de maio de 2017, foi definido como o dia do evento. Foram coletados dados de alta frequência de 58 ações do Ibovespa no período de 11 a 25 de maio de 2017. As alterações nas redes das ações do mercado foram analisadas comparando-se o período anterior e posterior ao evento em duas escalas de tempo: (1) Redes diárias: cinco pregões antes do evento, o dia do evento e, cinco pregões depois do evento, com cotações a cada 15 minutos; (2) Agrupadas em antes e depois: agrupando os dados dos 5 dias antes e dos 5 dias depois do evento. O estudo das redes diárias indicou mudança de tendência nas suas propriedades no decorrer do período que contém o evento, com cotações a cada 15 minutos. Isto sugeriu que análise do efeito médio contido nos dados agrupados antes de depois do evento poderiam tornar mais evidente as mudanças na estrutura de rede das ações. As redes antes e depois do evento apresentaram mudanças significativas nas suas métricas que ficaram mais evidenciadas nas árvores geradoras mínimas. As redes geradas pelas correlações de Kendall e Spearman apresentaram um número maior de agrupamentos antes e depois do evento e, após o evento, as árvores geradoras mínimas apresentaram uma redução do número de agrupamentos de ações para todos os tipos de correlação. As distribuições de grau ponderado após o evento indicam uma probabilidade maior de vértices com graus distante da média. As métricas das árvores geradoras mínimas por correlação de Spearman sofreram a maior variação, seguidas pelas de Kendall e Pearson, e também, indicaram que as redes após o evento ficaram mais robustas, ou seja, mais rígidas. A maior robustez das redes após o evento indica maior conectividade do mercado, tornando-o, como um todo, mais suscetível ao impacto de novos acontecimentos. / In this work the influence of an event on the Brazilian stock market was analyzed from networks and its minimum spanning trees obtained from measures of dependence based on the Pearson, Spearman, and Kendall\'s correlations. The event considered was the news in the evening of May 17, 2017 in which the owner of the Brazilian company JBS, Joesley Batista, recorded the Brazilian President Michel Temer authorizing the purchase of the silence of a congress member. The day just after the news, May 18, 2017, was defined as the event day. High-frequency data from 58 Ibovespa shares were collected from 11 to 25 May 2017. Changes in the stocks networks were analyzed comparing the period before and after the event in two time scales: (1) Daily networks: five trade sections before the event, the day of the event and, five trade sections after the event, with price every 15 minutes; (2) Grouped before and after do evento: grouping data from 5 days before and 5 days after event. The study of the daily networks indicated a change of trend in their properties during the period that contains the event, with quotations every 15 minutes. The study of daily networks indicated a change of trend in their properties during the period containing the event. This suggested that analysis of the mean effect of grouped data before and after the event could highlight the changes in the network structure. The networks before and after the event showed significant changes in their metrics, which became more evident from the minimum spanning trees. After the event, the minimum spanning trees for grouped data got a smaller number of clusters in the networks for all kind of correlations. The networks generated by Kendall and Spearman correlations presented a larger number of clusters before and after the event. The weighted degree distributions after the event suggest a power law decay tail for all the correlations considered and indicates a higher probability of vertices with weighted degrees far away from the mean weighted degree. The minimum spanning tree metrics generated by Spearman correlation suffered the greatest variation, followed by those of Kendall and Pearson; and their values indicates that after the event the networks became more robust, that is, more rigid. The increase in the networks robustness after the event indicates a higher market connectivity, making it as a whole, more susceptible to the impact of new events.

Le modèle de dimères, également connu sous le nom de modèle de couplage parfait, est un modèle probabiliste introduit à l'origine dans la mécanique statistique. Une configuration de dimères d'un graphe est un sous-ensemble des arêtes tel que chaque sommet est incident à exactement une arête. Un poids est attribué à chaque arête et la probabilité d'une configuration est proportionnelle au produit des poids des arêtes présentes. Dans cette thèse, nous étudions principalement deux modèles qui sont liés au modèle de dimères, et plus particulièrement leur comportements limites. Le premier est le modèle des forêts couvrantes enracinées sur des cycles (CRSF) sur le tore, qui sont en bijection avec les configurations de dimères via la bijection de Temperley. Dans la limite quand la taille du tore tend vers l'infini, la mesure sur les CRSF converge vers une mesure de Gibbs ergodique sur le plan tout entier. Nous étudions la connectivité de l'objet limite, prouvons qu'elle est déterminée par le changement de hauteur moyen de la mesure de Gibbs ergodique et donnons un diagramme de phase. Le second est le modèle de perles, un processus ponctuel sur $\mathbb{Z}\times\mathbb{R}$ qui peut être considéré comme une limite à l'échelle du modèle de dimères sur un réseau hexagonal. Nous formulons et prouvons un principe variationnel similaire à celui du modèle dimère \cite{CKP01}, qui indique qu'à la limite de l'échelle, la fonction de hauteur normalisée d'une configuration de perles converge en probabilité vers une surface $h_0$ qui maximise une certaine fonctionnelle qui s'appelle "entropie". Nous prouvons également que la forme limite $h_0$ est une limite de l'échelle des formes limites de modèles de dimères. Il existe une correspondance entre configurations de perles et (skew) tableaux de Young standard, qui préserve la mesure uniforme sur les deux ensembles. Le principe variationnel du modèle de perles implique une forme limite d'un tableau de Young standard aléatoire. Ce résultat généralise celui de \cite{PR}. Nous dérivons également l'existence d'une courbe arctique d'un processus ponctuel discret qui encode les tableaux standard, defini dans \cite{Rom}. / The dimer model, also known as the perfect matching model, is a probabilistic model originally introduced in statistical mechanics. A dimer configuration of a graph is a subset of the edges such that every vertex is incident to exactly one edge of the subset. A weight is assigned to every edge, and the probability of a configuration is proportional to the product of the weights of the edges present. In this thesis we mainly study two related models and in particular their limiting behavior. The first one is the model of cycle-rooted-spanning-forests (CRSF) on tori, which is in bijection with toroidal dimer configurations via Temperley's bijection. This gives rise to a measure on CRSF. In the limit that the size of torus tends to infinity, the CRSF measure tends to an ergodic Gibbs measure on the whole plane. We study the connectivity property of the limiting object, prove that it is determined by the average height change of the limiting ergodic Gibbs measure and give a phase diagram. The second one is the bead model, a random point field on $\mathbb{Z}\times\mathbb{R}$ which can be viewed as a scaling limit of dimer model on a hexagon lattice. We formulate and prove a variational principle similar to that of the dimer model \cite{CKP01}, which states that in the scaling limit, the normalized height function of a uniformly chosen random bead configuration lies in an arbitrarily small neighborhood of a surface $h_0$ that maximizes some functional which we call as entropy. We also prove that the limit shape $h_0$ is a scaling limit of the limit shapes of a properly chosen sequence of dimer models. There is a map form bead configurations to standard tableaux of a (skew) Young diagram, and the map is measure preserving if both sides take uniform measures. The variational principle of the bead model yields the existence of the limit shape of a random standard Young tableau, which generalizes the result of \cite{PR}. We derive also the existence of an arctic curve of a discrete point process that encodes the standard tableaux, raised in \cite{Rom}.

There is no clear consensus about whether green investments perform better, worse orequal to conventional brown investments. With the rising popularity of socialinvestments, it becomes increasingly important to understand these investments. Therecent launch of the MSCI Climate Paris Aligned Indices (CPAI) aim to illustrate thedevelopment of an economy that is in line with the requirements and goals of the ParisAgreement from 2015. In this research we aim to find out whether the MSCI Europe,USA and EM Climate Paris Aligned Indices outperform their parent indices. We do thisby comparing performance measures such as the net return, standard deviation of netreturns and Sharpe ratio. We further conduct an ordinary least squares regression to testwhether the betas and Jensen´s alphas of the CPAI differ significantly from their parentindices.The results show that only the USA CPAI clearly outperforms its parent index. This isdue to it having a higher Sharpe Ratio and Jensen’s alpha as well as higher monthly netreturns and a lower standard deviation compared to its parent index. The regressionshows that it does perform better than the parent index. The results for the EM CPAIshow that it performs in a similar way as its parent index. It has a higher monthly netreturn but also slightly higher standard deviation which leads to an equally large Sharperatio. Neither the estimated Jensen’s alpha nor the beta are significantly different fromthose of its parent index and thus the hypothesis of it performing equally as well as itsparent index cannot not be rejected. Lastly, the Europe CPAI has a higher Sharpe ratio,Jensen’s alpha and monthly net returns than its parent index, but it also exhibits a higherstandard deviation. The regression indicated that it performs in a similar way as itsparent index, no difference could be proven. In conclusion, this means that all CPAIperform at least equally as well as their parent indices, if not better.