Uma aplicação distribuída freqüentemente tem que ser especificada e implementada para executar sobre uma rede de longa distância (wide-área network-WAN), tipicamente a Internet. Neste ambiente, tais aplicações são sujeitas a defeitos do tipo colapso(falha geral num dado nó), teporização (flutuações na latência de comunicação) e omissão (perdas de mensagens). Para evitar que este defeitos gerem comseqüências indesejáveis e irreparáveis na aplicação, explora-se técnicas para tolerá-los. A abstração de detectores de defeitos não confiáveis auxilia a especificação e trato de algoritmos distribuídos utilizados em sistemas tolerantes a falhas, pois permite uma modelagem baseada na noção de estado (suspeito ou não suspeito) dos componentes (objetos, processo ou processadores) da aplicação. Para garantir terminação, os algoritmos de detecção de defeitos costumam utilizar a noção de limites de tempo de espera (timeout). Adicionalmente, para minimizar seu erro (falasas suspeitas) e não comprometer seu desempenho (tempo para detecção de um defeito), alguns detectores de defeitos ajustam dinamicamente o timeout com base em previsões do atraso de comunicação. Esta tese explora o ajuste dinâmico do timeout realizado de acordo com métodos de previsão baseados na teoria de séries temporais. Tais métodos supõem uma amostragem periódica e fornececm estimativas relativamente confiáveis do comportamento futuro da variável aleatória. Neste trabalho é especificado uma interface para transformar uma amostragem aperiódica do atraso de ida e volta de uma mensagem (rtt) numa amostragem periódica, é analisado comportamento de séries reais do rtt e a precisão dee sete preditores distintos (três baseados em séries temporais e quatrro não), e é avaliado a influência destes preditores na qualidade de serviço de um detector de defeitos do estilopull. Uma arquitetura orientada a objetos que possibilita a escolha/troca de algoritmos de previsão e de margem de segurança é também proposta. Como resultado, esta tese mostra: (i) que embora a amostragem do rtt seja aperiódica, pode-se modelá-la como sendo uma série temporal (uma amostragem periódica) aplciando uma interface de transformação; (ii) que a série temporal rtt é não estacionária na maioria dos casos de teste, contradizendo a maioria das hipóteses comumente consideradas em detectores de defeitos; (iii) que dentre sete modelos de predição, o modelo ARIMA (autoregressive integrated moving-average model) é o que oferece a melhor precisão na predição de atrasos de comunicação, em termos do erro quadrático médio: (iv) que o impacto de preditores baseados em séries temporais na qualidade de serviço do detector de defeitos não significativo em relação a modelos bem mais simples, mas varia dependendo da margem de segurança adotada; e (v) que um serviço de detecção de defeitos pode possibilitar a fácil escolha de algoritmos de previsão e de margens de segurança, pois o preditor pode ser modelado como sendo um módulo dissociado do detector.

Até hoje, não existem implementações de SGBDs Temporais disponíveis no mercado de software. A tradução de linguagens de consulta temporais para o padrão SQL é uma alternativa para implementação de sistemas temporais com base em SGBDs comerciais, os quais não possuem linguagem e estrutura de dados temporais. OASIS (Open and Active Specification of Information Systems) é uma linguagem que serve como repositório de alto nível para especificação formal orientada a objetos e geração automática de software, em diversas linguagens, através da ferramenta CASE OO-Method. As aplicações geradas desta forma utilizam, como meio de persistˆencia de objetos, SGBDs comerciais baseados na abordagem relacional. A linguagem OASIS foi estendida com aspectos temporais. A extensão de OASIS com aspectos temporais requer a especificação de um modelo de dados e de uma linguagem de consulta temporais que possam ser utilizados em SGBDs convencionais. Há duas abordagens para resolver o problema. A primeira baseia-se em extensões da linguagem e/ou do modelo de dados de modo que o modelo não-temporal é preservado. A segunda, abordagem de generalização temporal, é mais radical e não preserva o modelo não-temporal. A linguagem ATSQL2 fornece recursos adequados aos conceitos encontrados na abordagem de generalização temporal. Neste trabalho utiliza-se os conceitos de generalização temporal preservando o modelo não-temporal. A presente dissertação tem por finalidade propor um modelo de dados para suporte à extensão temporal da linguagem OASIS, bem como estender a linguagem ATSQL2 para facilitar as consultas a eventos temporais. O sistema de tradução da linguagem de consulta temporal para SQL é também adaptado ao modelo de dados proposto.

Neste trabalho apresenta-se um método de desenvolvimento integrado baseado no paradigma de orientação a objetos, que visa abordar todo o ciclo de desenvolvimento de uma aplicação tempo real. Na fase de especificação o método proposto baseia-se no uso de restrições temporais padronizadas pelo perfil da UML-TR, sendo que uma alternativa de mapeamento destas restrições para o nível de programação é apresentada. Este mapeamento serve para guiar a fase de projeto, onde utilizou-se como alvo a interface de programação orientada a objetos denominada TAFT-API, a qual foi projetada para atuar junto ao ambiente de execução desenvolvido no âmbito desta tese. Esta API é baseada na especificação padronizada para o Java-TR. Este trabalho também discute o ambiente de execução para aplicações tempo real desenvolvido. Este ambiente faz uso da política de escalonamento tolerante a falhas denominada TAFT (Time-Aware Fault- Tolerant). O presente trabalho apresenta uma estratégia eficiente para a implementação dos conceitos presentes no escalonador TAFT, que garante o atendimento a todos os deadlines mesmo em situações de sobrecarga transiente. A estratégia elaborada combina algoritmos baseados no Earliest Deadline, sendo que um escalonador de dois níveis é utilizado para suportar o escalonamento combinado das entidades envolvidas. Adicionalmente, também se apresenta uma alternativa de validação dos requisitos temporais especificados. Esta alternativa sugere o uso de uma ferramenta que permite uma análise qualitativa dos dados a partir de informações obtidas através de monitoração da aplicação. Um estudo de caso baseado em uma aplicação real é usado para demonstrar o uso da metodologia proposta.

Resumo não disponível

Submitted by Luiz Felipe Barbosa (luiz.fbabreu2@ufpe.br) on 2015-03-12T14:48:44Z No. of bitstreams: 2 Dissertacao RodrigoSantana.pdf: 2888143 bytes, checksum: 937f7fa91f618165df547717df77b4be (MD5) license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) / Approved for entry into archive by Daniella Sodre (daniella.sodre@ufpe.br) on 2015-03-13T12:59:03Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertacao RodrigoSantana.pdf: 2888143 bytes, checksum: 937f7fa91f618165df547717df77b4be (MD5) license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-03-13T12:59:03Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertacao RodrigoSantana.pdf: 2888143 bytes, checksum: 937f7fa91f618165df547717df77b4be (MD5) license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) Previous issue date: 2013-04-19 / Atualmente, cada vez mais existem Sistemas de Gerenciamento de Banco de dados (SGBD) que disponibilizam tipos de dados com características geométricas e temporais, para indicar a localização de um dado objeto móvel no espaço e no tempo, ou demarcar topologicamente uma dada região. Isso se deve ao aumento do uso de tecnologias de localização geográfica, tal como o Sistema de Posicionamento Global (GPS). Cada vez mais cresce o uso de GPS por aplicações de domínios distintos. No entanto, os dados coletados por dispositivos de localização acoplados a objetos móveis que se deslocam ao longo do espaço e do tempo, não apresentam informações semânticas, dificultando a análise e compreensão destes dados. Por isso, foi identifcado a falta de SGBD capazes de representar e manipular trajetórias semânticas. Existem vários trabalhos na literatura voltados para modelagem de trajetórias semânticas e para análise de trajetórias brutas obtidas de GPS para extração de conhecimento. Uma vez geradas e modeladas, as trajetórias semânticas precisam ser armazenadas em um SGBD. Por isso, este trabalho tem como objetivo estender o SGBD PostgreSQL/Postgis com novos tipos de dados para representação de trajetória semântica. Para facilitar a utilização desses novos tipos de dados, é também proposta uma Application Programming Interface (API) denominada de DBST (Database of Semantic Trajectories). A validação destes novos tipos de dados e da API DBST foi feita pela geração de bases de dados de trajetórias semânticas para dois domínios de aplicação distintos e com base em dados reais de trajetórias de objetos móveis.

Submitted by João Arthur Martins (joao.arthur@ufpe.br) on 2015-03-12T19:20:12Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) Tese Paulo de Mattos Neto.pdf: 1515151 bytes, checksum: 3e397f177c2aa59e8b4ff320aa9b7405 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-03-12T19:20:12Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) Tese Paulo de Mattos Neto.pdf: 1515151 bytes, checksum: 3e397f177c2aa59e8b4ff320aa9b7405 (MD5) Previous issue date: 2012-11-11 / Diversos estudos econˆomicos que abordam s´eries temporais financeiras fazem uso da an´alise das s´eries de retorno. Os retornos correspondem `as altera¸c˜oes no pre¸co de uma a¸c˜ao num determinado per´ıodo, caracterizando o movimento de um determinado ativo ou mercado. Tradicionalmente, o ramo que aborda o estudo de mercados utilizando s´eries temporais financeiras ´e a Estat´ıstica. M´etodos estat´ısticos, tais como AR, MA e ARIMA, s˜ao largamente utilizados para an´alise de s´eries temporais. Na Ciˆencia da Computa¸c˜ao, a Inteligˆencia Computacional ´e o ramo que tem abordado esse problema, principalmente a partir de sistemas que visam `a previs˜ao de s´eries temporais. Entretanto, perspectivas promissoras tˆem sido vislumbradas por um ramo de estudo interdisciplinar que adv´em da F´ısica. A Econof´ısica analisa os mecanismos financeiros e econˆomicos utilizando ferramentas e modelagens da F´ısica Estat´ıstica. Assim, esse ramo de pesquisa pode ser utilizado para o desenvolvimento de m´etodos e abordagens inovadoras para o estudo de mercados de a¸c˜oes. Esse trabalho apresenta um m´etodo para an´alise de mercados de a¸c˜oes, utilizando os retornos de s´eries temporais financeiras. Baseado na hip´otese de que pode ser estabelecida uma analogia entre a dinˆamica dos mercados e o modelo de g´as ideal, um mercado simulado baseado em agentes foi desenvolvido. Nesse mercado os agentes e as a¸c˜oes tˆem um comportamento semelhante a um g´as ideal, que ´e um modelo te´orico composto por part´ıculas que se movem aleatoriamente, n˜ao interagindo, ou interagindo fracamente entre si. Assim, a ideia ´e modelar a dinˆamica dos mercados de a¸c˜oes, utilizando o modelo de um g´as ideal. A partir de resultados obtidos analisando as s´eries de retorno do mercado artificial, ´ındices financeiros provenientes de mercados de pa´ıses desenvolvidos e em desenvolvimento em diversas janelas temporais nos per´ıodos de um, dois, cinco, dez e quinze anos tamb´em foram analisados. Tanto no mercado artificial como nos mercados reais, os resultados corroboram com a hip´otese que a dinˆamica do mercado de a¸c˜oes pode ser analogamente descrita por um modelo de g´as ideal, tornando o m´etodo uma op¸c˜ao promissora. Como aplica¸c˜ao, uma abordagem para classifica¸c˜ao de pa´ıses baseado no m´etodo proposto foi desenvolvida. Os resultados obtidos com a abordagem foram comparados com classifica¸c˜oes de organiza¸c˜oes internacionais.

Made available in DSpace on 2014-06-12T15:56:23Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo2920_1.pdf: 2753004 bytes, checksum: d9cabbcda1b022b793399cc38a9d033c (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2008 / A previsão de séries temporais tem sido usada em diversos problemas do mundo real, tais como: meteorologia, previsão de carga em redes de computadores, análise de mercado, entre outras, com o objetivo de minimizar riscos, auxiliar no planejamento e na tomada de decisões. Nesta dissertação, as séries temporais são analisadas para realizar previsões de cotações de ações do mercado financeiro e, para tanto, uma metodologia baseada no uso de séries exógenas e de combinação de classificadores é proposta. As principais contribuições do presente trabalho são: i) utilização de séries exógenas como variáveis de entrada para o classificador a fim de capturar informações externas que influenciam na série a ser prevista; ii) utilização de combinação de classificadores, em especial, combinação de Redes Neurais do tipo MLP (Multi-Layer Perceptron); e, iii) concepção de uma nova medida de desempenho SLG (Sum of Loses and Gains), que é mais aderente na área de investimentos. Além disso, foram propostas diferentes abordagens para pré-processar os dados. Os estudos experimentais foram realizados utilizando a série temporal correspondente à ação preferencial da Petrobras (PETR4). Os resultados mostraram que o modelo proposto superou os modelos tradicionais, conseguindo prever a série com maior precisão e relevância para os investidores

Made available in DSpace on 2014-06-12T15:59:19Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo5089_1.pdf: 591848 bytes, checksum: 1bc98ecfad62e633b4dbbb4534546531 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2002 / Este trabalho descreve os conceitos básicos do ambiente que integra a Web e Sistemas de Banco de Dados no que se refere especificamente a construção de aplicações que permitam acessar banco de dados através da Web. É feita uma abordagem sobre a avaliação de desempenho de sistemas computacionais, em especial, dos sistemas de banco de dados e servidores WWW. São abordados também conceitos e aplicações de séries temporais, com ênfase nos métodos de alisamento exponencial para previsão de uma série de tempo. Por fim, é realizada uma análise de desempenho de um servidor WWW Apache, onde apresenta-se um perfil de execução do sistema, ao mesmo tempo em que faz-se um prognóstico de seu desempenho para um período no futuro, através da previsão das séries formadas pelo número de requisições HTTP atendidas diariamente e pela quantidade de bytes transmitidos a cada dia

Made available in DSpace on 2014-06-12T17:21:24Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo6053_1.pdf: 1080373 bytes, checksum: ae21d0dea1c715b5606123136feec791 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2007 / Esta dissertação teve como objetivo avaliar a performance dos fundos de ações brasileiros referenciados ao Ibovespa, abrangendo o período de janeiro de 2000 a março de 2007. Esta avaliação foi feita pela ótica do investidor, tendo como referência as premissas da Hipótese de Eficiência de Mercado HEM. Foram realizadas regressões de séries temporais e testes de hipótese, tendo por base modelo de avaliação de performance desenvolvido por Jensen (1967). Foram também feitas análises baseadas na distribuição binomial. Os resultados das regressões e testes de hipótese apontaram que: os fundos passivos, tiveram desempenho inferior ao Ibovespa, compatível com a HEM, quando são considerados os custos; os resultados dos fundos ativos foram semelhantes aos do Ibovespa, apesar dos custos incorridos, configurando uma situação não muito compatível com a HEM; os fundos ativos alavancados apresentaram rendimentos notadamente superiores aos do Ibovespa, apesar dos custos, ficando em desacordo ao que se poderia esperar pela HEM e pelos níveis de risco apresentados. Os resultados da análise binomial foram semelhantes aos obtidos pelas regressões e testes de hipótese, levando às mesmas conclusões. Por fim, foram analisados os rendimentos obtidos pelos participantes do simulado FolhaInvest, que apresentaram resultados semelhantes aos dos fundos passivos e, portanto, compatíveis com a HEM

Made available in DSpace on 2014-06-12T17:22:31Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo6237_1.pdf: 1903007 bytes, checksum: b8b1771fe202025f5b27c8e52606a63e (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2008 / A dissertação tem por objeto o estudo da restrição da eficácia temporal da decisão de inconstitucionalidade de leis e atos normativos no sistema brasileiro de controle jurisdicional de constitucionalidade. Para tanto, analisa a delimitação do conceito de inconstitucionalidade e de seus efeitos temporais nos modelos austríaco e norte-americano de controle de constitucionalidade, assim como sua influência no sistema adotado no Brasil. Salienta-se a tradição da doutrina e da jurisprudência brasileiras em equiparar os conceitos de nulidade e inconstitucionalidade, bem como a tendência atual de superação desse dogma, no sentido da universalização de alternativas normativas ou jurisprudenciais em relação à técnica de nulidade com efeitos retroativos. A pesquisa considera, nesse contexto, a aplicação do princípio da proporcionalidade e a necessidade da ponderação dos bens em conflito quando do reconhecimento da inconstitucionalidade e da fixação de seus efeitos, examinando, outrossim, a repercussão do advento das Leis nº 9.869/99 e 9.882/99. Ademais, objetivando estabelecer critérios para a legítima adoção de tal técnica de decisão, o estudo não se restringe ao exame das normas em referência, tomando-as como ponto de partida para uma análise mais ampla do instituto e das vantagens e dos riscos decorrentes de sua utilização pelo Supremo Tribunal Federal