Made available in DSpace on 2013-08-07T18:49:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 000437992-Texto+Completo-0.pdf: 3518433 bytes, checksum: e970e8a69c92379b674c62d86595b5a8 (MD5) Previous issue date: 2012 / This dissertation research the influence in credit and retail sales from three main macroeconomic indicators: average real income, unemployment rate and interest rate. The period between 2004 and 2011 was choice because represents a significant growth in economy and credit volume. We use an estimation of the macroeconomic series with panel data and a regression model based on seemingly - SUR, considering six Brazilian states. With respect to the average real income, it is significant that in the six states and has the highest elasticities, both for credit and for retail sales. The unemployment rate is also significant and inelastic in the six states analyzed in relation to the credit volume. Already in retail sales, the unemployment rate is significant in four states and inelastic at all. The interest rate is also statistically significant in the six states analyzed in credit volume. On the other hand, retail sales, the interest rate is very volatile and statistical significance in three states and is rejected in others. The data obtained in this work indicate that the maintenance of credit growth depends heavily on three favorable macroeconomic conditions: increase in average real income, decline in unemployment and reduction of the Selic rate. / A presente dissertação analisa a influência, sobre a tomada de crédito e as vendas no varejo,de três componentes macroeconômicos: renda real média, taxa de desocupação e taxa de jurosentre os anos de 2004 e 2011. Este período caracteriza-se por um crescimento expressivo docrédito da economia brasileira, sobretudo aquele destinado à pessoa física. Utiliza-se umaestimação das séries macroeconômicas com dados em painel e um modelo estatístico deregressão aparentemente não correlacionada – SUR, considerando-se seis estados brasileiros. Verifica-se que a renda real média é significativa nos seis estados e apresenta as maioreselasticidades, tanto para a concessão de crédito como para vendas no varejo. A taxa dedesocupação também é significativa e inelástica nos seis estados analisados em relação àconcessão de crédito. Já nas vendas no varejo, a taxa de desocupação é significativa em quatroestados e inelástica em todos. A taxa de juros também é significativa estatisticamente nos seisestados analisados no item crédito emprestado. Por outro lado, nas vendas no varejo, a taxa dejuros é muito volátil e apresenta significância estatística em três estados e é rejeitada nosdemais. Os dados encontrados nesta dissertação indicam que a manutenção do crescimento decrédito depende fortemente de três condições macroeconômicas favoráveis: aumento da rendareal média, queda na taxa de desocupação e diminuição da taxa Selic.

Made available in DSpace on 2013-08-07T18:49:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 000447930-Texto+Completo-0.pdf: 1651647 bytes, checksum: 2046ce98aff22209ec95ea3897152d77 (MD5) Previous issue date: 2012 / This dissertation was to investigate the convergence order of human development among nations in the period from 1980 to 2009, a period where there was a strengthening of liberalism on a global scale economies. For this, we used the Human Development Index (HDI) calculated by the United Nations (UN), using Markov chains for 106 countries to find convergence. In a second step, we investigated the role of economic freedom compared to the HDI, for which we used the five areas that make up the index of economic freedom calculated by the Fraser Institute (FI), through an analysis of panel data for 138 countries from 1980 to 2009. The results showed that Markov absolute convergence occurs, where countries converge to the upper layer HDI which reflects more than 0. 818 for all countries in the long run, and the time to reach half the distance found is estimated equilibrium 20. Regarding the findings related to economic freedom, the results of the panel showed that almost all areas including the indicator of economic freedom were positively correlated with the HDI, where factor positively impacted more liberal than the HDI was the area encompassing the legal structure and private property rights. / Esta dissertação teve como fim investigar a convergência do desenvolvimento humano entre as nações no período de 1980 a 2009, período onde houve um fortalecimento do liberalismo em escala mundial nas economias. Para isso, usou-se o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) calculado pela Organização das Nações Unidas (ONU), usando cadeias de Markov para 106 países para encontrar a convergência. Em um segundo momento, investigou-se o papel da liberdade econômica em relação ao IDH, para o qual foram utilizadas as cinco áreas que compõem o índice de liberdade econômica calculado pelo Fraser Institute (FI), através de uma análise de dados em painel para 138 países de 1980 a 2009. Os resultados de Markov mostraram que ocorre uma convergência absoluta, onde os países convergem para o estrato superior que reflete um IDH de mais de 0,818 para todos os países no longo prazo, sendo que o tempo para atingir a metade da distância de equilíbrio estimada encontrada é de 20 anos. Em relação aos resultados encontrados referentes à liberdade econômica, os resultados de painel mostraram que quase todas as áreas que abrangem o indicador de liberdade econômica foram positivamente correlacionadas com o IDH, onde o fator liberal que mais impactou positivamente o IDH foi a área que abrange a estrutura legal e direitos à propriedade privada.

Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, Pós-graduação em Economia, 2014. / Submitted by Larissa Stefane Vieira Rodrigues (larissarodrigues@bce.unb.br) on 2014-11-17T17:47:28Z No. of bitstreams: 1 2014_RicardoVieiraBarroso.pdf: 1764741 bytes, checksum: 5a1a5912820e90688444f65c1be70676 (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana(raquelviana@bce.unb.br) on 2014-11-24T15:55:14Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2014_RicardoVieiraBarroso.pdf: 1764741 bytes, checksum: 5a1a5912820e90688444f65c1be70676 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-11-24T15:55:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2014_RicardoVieiraBarroso.pdf: 1764741 bytes, checksum: 5a1a5912820e90688444f65c1be70676 (MD5) / O presente trabalho propõe um modelo de rede de bancos com modelagem baseada em agentes, em que os bancos escolhem seus níveis de capitalizacão e de liquidez ótimos tendo em conta o ambiente no qual se inserem. O modelo ´e original ao permitir que os bancos respondam estrategicamente a incentivos e novas situações com a introdução de um esquema de aprendizado, além de estudar os efeitos de uma câmara de pagamentos na estabilidade financeira. Os bancos interagem entre si por meio do mercado interbancário e podem se tornar insolventes devido a perdas em seus ativos ilíquidos, o que por sua vez possibilita o contágio e o risco sistêmico. São realizadas várias simulações com diferentes configurações de risco, capital, liquidez, infraestrutura do mercado interbancário e outros parâmetros que permitem analisar a resiliência de cada configuração a choques externos. De forma geral, os resultados da simulação indicam que a implantação de uma câmara de pagamentos e o aumento do requerimento mínimo do nível de capitalização dos bancos representam a melhor política para a redução do risco sistêmico. / This paper proposes a model of banking networks with agent-based modeling, where banks can choose their optimum capitalization and liquidity levels taking into account the environment in which they operate. The model innovates as it allows the banks to respond strategically to incentives and new situations with the introduction of a learning scheme, as well as studying the effects of a clearinghouse on financial stability . Banks interact with each other through the interbank market and may become insolvent due to losses on their illiquid assets , which in turn enables contagion and systemic risk. Several simulations are conducted with different configurations of risk, capital, liquidity, interbank market infrastructure and other parameters, which allow for the assessment of the resilience of each configuration to external shocks. Overall, the simulation results indicate that the implementation of a clearinghouse and increasing the minimum capitalization level requirement for the banks represent the best policy to reduce systemic risk.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Sociais, Departamento de Sociologia, Programa de Pós-Graduação em Sociologia, 2011. / Submitted by Alaíde Gonçalves dos Santos (alaide@unb.br) on 2012-11-05T14:01:47Z No. of bitstreams: 1 2011_IvetteTatianaCastillaCarrascal.pdf: 653269 bytes, checksum: 64e406c2c7fbdfb5f213f1376e5709f4 (MD5) / Approved for entry into archive by Guimaraes Jacqueline(jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2012-11-05T14:26:36Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2011_IvetteTatianaCastillaCarrascal.pdf: 653269 bytes, checksum: 64e406c2c7fbdfb5f213f1376e5709f4 (MD5) / Made available in DSpace on 2012-11-05T14:26:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2011_IvetteTatianaCastillaCarrascal.pdf: 653269 bytes, checksum: 64e406c2c7fbdfb5f213f1376e5709f4 (MD5) / Esta dissertação trata da construção do mercado solidário brasileiro, a partir das contribuições das redes de economia solidária. O objetivo deste trabalho foi o de compreender e analisar as contribuições que as redes fazem à construção de um mercado solidário no Brasil, assim como identificar quais os efeitos, as mudanças vivenciadas no interior dos empreendimentos que fazem parte das mesmas redes. Para este fim procuramos caracterizar e analisar as Redes Bodega, ACS Amazônia, Rede Ecovida, Central do Cerrado e Justa Trama, mostrando quais os empreendimentos que as constituem, quais os fluxos que as perpassam, quais suas práticas de comércio justo e solidário e os desafios enfrentados, entre outras questões. No primeiro capítulo, apresentamos as diferentes concepções de mercado e sua evolução no tempo, para, logo depois, nos deter às suas desigualdades e assimetrias no século XX. Faz-se também uma contextualização do momento atual que passa o Brasil com as iniciativas no campo do Comércio Justo, onde a sociedade civil organizada e Estado dialogam sobre o Sistema Nacional de Comércio Justo e Solidário. No segundo capítulo fazemos uma discussão sobre as diferentes características das redes nas teorias sociais mais gerais como também sobre as redes no campo da economia solidária ou de colaboração solidária. Ainda neste capítulo, analisamos algumas afirmações sobre as razões de se organizar em rede, com uma discussão introdutória sobre a Teoria do Ator Rede, lente teórica utilizada para a análise do objeto de pesquisa deste trabalho. As observações realizadas no campo empírico nos levam a considerar que as redes de economia solidária fortalecem a sua identidade mediante diferentes práticas, dentre as quais as entre essas as relacionadas a princípios do comércio justo e solidário. Fortalecem vínculos sociais entre os grupos, os acordos comerciais se estabeleceriam com base nesses princípios e isto por sua vez favoreceria a articulação entre os atores. Além disto, para tentar dar conta da sustentabilidade econômica das redes, seria preciso que desenvolvessem algumas práticas de planejamento, implementação e controle dos seus fluxos em rede, e assim ampliar as possibilidades de elevação da renda, de melhorar os intercâmbios comerciais e de criar e fortalecer espaços alternativos de comercialização. _______________________________________________________________________________________ ABSTRACT / This dissertation deals with the construction of the solidarity market in Brazil, from the contributions of solidarity economy networks. The objective of this study was to understand and analyze the contributions that networks are the building of a solidarity market in Brazil, as well as identify the effects, the changes experienced within the groups belonging to the same networks. To this end, we seek to characterize and analyze the Networks: Bodega, ACS Amazonia, Ecovida, Central do Cerrado and Justa Trama, showing which groups are constituted, the streams which run through, what their practices of fair trade and the challenges addressed, among other issues. In the first chapter we make a presentation of different conceptions of market and how has been its evolution in the time, and then stop at the inequalities and imbalances in trade in the twentieth century. Although this chapter is a contextualization is the moment that Brazil is passed with Fair Trade initiatives where the government and civil society dialogue on a national system. In this first part ending up with a discussion of the solidarity market. In the second chapter we make a description of characteristics of different networks, more than general theories and then specifically in economy solidarity networks or solidarity collaboration network. We then analyze some statements about why organizing network, and give an introduction to some elements of the Actor Network Theory to analyze the experiments objet of this investigation. The observations made in the empirical field lead us to consider that the networks of economic solidarity strengthen their identity through different practices, including those related to the principles of fair trade. Strengthen social ties between groups, to establish trade agreements based on these principles and this in turn would improve coordination between the actors. Moreover, to try to account for the economic sustainability of the networks would have to develop some practices of planning, implementation and control of your network flow, and thus extend the possibilities of raising incomes, improving commercial exchanges and to create and enhance alternative spaces for marketing. Keywords: solidarity economy, networks of solidarity economy, fair trade, fair and solidarity trade, solidarity market.

Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Universidade Federal da Paraíba, Universidade do Rio Grande do Norte, Programa Multiinstitucional e Inter-Regional de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, 2012. / Submitted by Alaíde Gonçalves dos Santos (alaide@unb.br) on 2012-12-05T12:01:03Z No. of bitstreams: 1 2012_BrunoViniciusRamosFernandes.pdf: 4203791 bytes, checksum: 86f21ea085929b9b5f40f878fdfa0a55 (MD5) / Approved for entry into archive by Guimaraes Jacqueline(jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2012-12-05T14:17:14Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2012_BrunoViniciusRamosFernandes.pdf: 4203791 bytes, checksum: 86f21ea085929b9b5f40f878fdfa0a55 (MD5) / Made available in DSpace on 2012-12-05T14:17:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2012_BrunoViniciusRamosFernandes.pdf: 4203791 bytes, checksum: 86f21ea085929b9b5f40f878fdfa0a55 (MD5) / Este trabalho tem como objetivo geral testar a Teoria dos Valores Extremos em contraposição a métodos convencionais de VaR (delta-linear, simulação de Monte Carlo, simulação histórica e EWMA), para mensurar o risco de mercado, em condições de crises sistêmicas. Para isso, foram coletados dados dos principais índices de mercado dos países componentes do BRICS e do G-7, no período de 1990 a 2011. O objetivo geral deste trabalho pode ser desdobrado nos seguintes objetivos específicos: a) interpretar o resultado dos riscos de mercado apurados sob os diferentes métodos, de forma a aferir quais geram melhor previsão; b) verificar se algum dos métodos utilizados consegue captar as perdas incorridas em períodos de crises sistêmicas, onde há maior volatilidade; e c) considerando que a volatilidade do mercado acionário pode influenciar o risco dos ativos, investigar se entre países desenvolvidos e emergentes há diferença significativa na mensuração do Value-at-Risk segundo os diversos métodos utilizados. A aferição dos resultados dos modelos de VaR apresentados nos itens seguintes deste trabalho é realizada com base no teste proposto por Kupiec (1995). A técnica consiste em contrapor as estimativas de perdas potenciais com os retornos efetivamente observados na amostra, utilizando-se, para tanto, de um processo de “aferição retroativa” para quantificar o percentual de falhas de ocorrência ao longo da amostra. Analisando as estimativas dos métodos, de forma a focar no evento crise financeira norte-americana, nos anos de 2007 e 2008, o efeito causado foi sentido na avaliação de risco, pois os métodos passaram a ser mais imprecisos do que em anos anteriores e posteriores, chegando a ser rejeitados em 100% dos países analisados no período, exceto para a modelagem com EWMA, que quando utilizado o nível de confiança de 99,9% passou a ser bastante confiável, não sendo rejeitado em nenhum dos países analisados tanto no G-7 como nos BRICS. Comparando as estimativas entre os blocos de países analisados (G-7 e BRICS), nota-se certa diferença no padrão de resposta de cada método utilizado. No G-7 observa-se um padrão mais homogêneo, onde os resultados dos testes de confiabilidade dentre os países estão próximos em relação aos cinco métodos utilizados (pVaR, hsVaR, McVaR, EWMA VaR e EVT VaR). Nos BRICS o padrão dos resultados é mais heterogêneo, onde cada país parece ter uma caraterística específica que é melhor identificada e apurada por algum modelo, que em outro país não se mostrou confiável. Talvez a menor variabilidade dos mercados de capitais nos países desenvolvidos, faz com que as estimativas do Value at Risk sigam determinadas tendências, o que não acontece nos países emergentes. _______________________________________________________________________________________ ABSTRACT / This thesis aims to test the Extreme Value Theory in contrast as conventional methods to VaR (delta-linear methods, Monte Carlo simulation, historical simulation and EWMA) for measuring market risk, in conditions of systemic crises. For such, data were collected from major market indices of the BRICS and G-7 countries, in a time spam from 1990 to 2011. The general purpose of this thesis were split off in the following specific objectives: a) to interpret the results of market risks measured according to the different methods, in order to ssess which one generates better forecasts; b) to verify whether any of the tested methods capture the losses incurred in times of systemic crises, in which greater volatility is expected; and c) to investigate the potential differences between developed and emerging countries in the measurement of Value-at-Risk, according to the different methods used, as stock market volatility may influence assets risk. The comparison of the VaR models discussed along this thesis is carried out on the basis of a test proposed by Kupiec (1995). This technique consists in opposing the forecasted potential losses to the returns actually observed in the sample, using to this end a process of "benchmarking backward" to quantify the percentage of failures occurring throughout the sample. When focusing on the event the 2007-2008 U.S. financial crisis, the disturbing effect was felt in the risk assessment, as almost all the methods came to be more inaccurate than in prior and after years, being rejected in 100% of the sample countries in the period, with the exception of the EWMA model which, upon 99,9% confidence level, seems to be very reliable and is not rejected in any of the sample countries, both in the G-7 and in BRICS. In comparing the estimates between the two groups of countries (G-7 and BRICS), some differences in the response pattern of each method can be seen. In the G-7 group there is a more homogeneous pattern, as the results of reliability tests among the countries are close for the five methods (pVar, hsVaR, McVaR, EWMA VaR and VaR EVT). In BRICS countries, however, the pattern of results is more heterogeneous, each country seems to have a specific feature that is best identified and calculated by a specific model, which would not be reliable if used for another country. Perhaps the lowest variability of capital markets in developed countries makes the estimates of Value at Risk follow certain trends, and that does not happen in emerging countries.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Programa Multiinstitucional e Inter-Regional de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, 2012. / Submitted by Alaíde Gonçalves dos Santos (alaide@unb.br) on 2013-02-28T12:13:07Z No. of bitstreams: 1 2012_ViniciusCintraBelem.pdf: 4405895 bytes, checksum: e7c53b92f9d2999d10ed1485e48458be (MD5) / Approved for entry into archive by Guimaraes Jacqueline(jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2013-02-28T12:22:35Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2012_ViniciusCintraBelem.pdf: 4405895 bytes, checksum: e7c53b92f9d2999d10ed1485e48458be (MD5) / Made available in DSpace on 2013-02-28T12:22:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2012_ViniciusCintraBelem.pdf: 4405895 bytes, checksum: e7c53b92f9d2999d10ed1485e48458be (MD5) / Esta pesquisa tem como objetivo identificar os fatores determinantes da manutenção de buffers de capital regulatório pelas instituições financeiras brasileiras. A pesquisa utilizou uma amostra de 121 bancos, durante o período de 2001 a 2011, sendo as informações obtidas do relatório do Banco Central do Brasil “50 Maiores Bancos e o Consolidado do Sistema Financeiro Nacional”. A pesquisa utilizou o modelo estatístico Generalised Method of Moments (GMM) devido à presença de uma variável dependente defasada na regressão, causando correlação entre essa variável e o termo de erro. O buffer de capital regulatório é definido na literatura como a quantidade de capital regulatório mantido pelos bancos acima do mínimo regulatório exigido. Os motivos pelos quais os bancos mantêm esse buffer estão relacionados à existência de um custo de ajustamento, devido os bancos não conseguirem obter capital imediatamente, precisando manter um buffer de capital para não extrapolarem o mínimo regulatório e, também, devido ao custo de falência, que está relacionado ao perfil de risco a que os ativos dos bancos estão expostos, sendo esperado que quanto maior o perfil de risco do banco, maior seja o buffer de capital mantido. Em contra partida, o buffer de capital apresenta um custo pela manutenção desse capital, pois o proprietário do capital espera ser remunerado. Dessa forma, a determinação do tamanho do buffer de capital que será mantido é dado pelo trade-off entre o custo de manutenção do capital e os custos de ajustamento e de falência, e por algumas outras variáveis de controle que podem influenciar na estrutura de capital mantida pelo banco. A pesquisa encontrou que, para os bancos brasileiros, existe um custo de ajustamento do buffer maior do que o encontrado em pesquisas de outros países. Para o custo de falência, encontrou-se uma relação positiva entre o perfil de risco dos bancos e a quantidade de buffer de capital mantido por eles, sendo significativo para quase todas as variáveis utilizadas. Já para o custo de manutenção do capital, utilizou-se como proxy a variável ROE, observando-se que os bancos utilizaram os retornos obtidos para aumentar seus buffers de capital por meio da retenção de resultados, não sendo essa variável representativa do custo de manutenção de capital para os bancos brasileiros. A pesquisa também encontrou que, após a adoção do acordo de Basileia II no Brasil, os bancos passaram a manter um maior nível de buffer capital, possivelmente pela implantação e aprimoramento dos modelos de gerenciamento de risco e de capital, ocasionando em maior acompanhamento de sua solvência. _______________________________________________________________________________________ ABSTRACT / This research aims to identify the determinants of maintenance regulatory capital buffers by Brazilian financial institutions. The research use a sample of 121 banks during the period 2001 to 2011, obtaining the informations from the report of the Central Bank of Brazil '50 largest banks and Consolidated Financial System’. The research use the econometric model Generalised Method of Moments (GMM) due to the use of lagged dependent variable among the regressors, causing correlation between this variable and the error term. The regulatory capital buffer is defined in the literature as the amount of capital held by banks above the minimum regulatory required. The reasons why banks keep this buffer are related to the existence of a adjustment cost, because banks cannot acquire capital immediately, needing to maintain a capital buffer to avoid extrapolating the regulatory minimum, and also due to the failure cost, that is related to the profile risk of the banks' assets are exposed, expecting that bank's with higher profile risk maintained a higher capital buffer. In the other hand, the capital buffer has a cost for its maintenance, because the capital owner waiting to be remunerate. Thus, determining the size of the capital buffer will be maintained is given by the trade-off between these three main costs and some other control variables that can influence the capital structure maintained by the bank. The research found that Brazilian banks there are an adjustment cost of capital buffer bigger than that found in research of other countries. For the failure cost was find a positive relationship between the banks profiles risk and the amount of capital buffer held by them, being significant for almost all the variables used. For the maintenance capital cost was used the variable ROE as a proxy, finding that banks used their returns to increase their capital buffers through the retained earnings, thereby this variable not represent the maintenance capital cost for Brazilian banks. The research also found that after the adoption of Basel II Brazil’ banks started to maintain a higher level of capital buffer, probably by the implementation and improvement of risk management and capital models, resulting in greater monitoring of its solvency.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, 2012. / Submitted by Alaíde Gonçalves dos Santos (alaide@unb.br) on 2013-03-25T15:12:42Z No. of bitstreams: 1 2012_PriscilaBragaSantiago.pdf: 1467324 bytes, checksum: 5f23689116090fbbd7dbc8fc4b2e88e5 (MD5) / Approved for entry into archive by Guimaraes Jacqueline(jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2013-03-26T11:50:16Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2012_PriscilaBragaSantiago.pdf: 1467324 bytes, checksum: 5f23689116090fbbd7dbc8fc4b2e88e5 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-03-26T11:50:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2012_PriscilaBragaSantiago.pdf: 1467324 bytes, checksum: 5f23689116090fbbd7dbc8fc4b2e88e5 (MD5) / O objetivo desta dissertação é explorar a relação entre aglomerados econômicos, tamanho das cidades e externalidades ambientais negativas. Portanto, contribui-se para esclarecer a controvérsia sobre o tamanho ótimo das cidades, a qual está concentrada na realidade das nações desenvolvidas. Enfatiza-se dimensões ambientais relacionadas a este debate, focando em aglomerações urbanas de países em desenvolvimento. Em ordem para fazer isto, testa-se a hipótese de que cidades pequenas apresentam indicadores de qualidade ambiental melhores do que grandes centros urbanos. A tentativa de rejeitar esta hipótese se baseia em dados de mais de 600 cidades do estado de São Paulo, Brasil, incluindo a capital do estado, São Paulo, uma das maiores cidades no mundo, com mais de 11 milhões de habitantes. Usa-se técnicas de análise multivariada de clusters e análise de fatores com diversos indicadores ambientais – para qualidade da água, eliminação e controle de resíduos sólidos – e um indicador de qualidade de vida agregado, similar ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). O resultado do trabalho rejeita a hipótese de que cidades pequenas em uma realidade de país em desenvolvimento sejam mais ambientalmente sustentáveis do que cidades grandes. __________________________________________________________________________________ ABSTRACT / The objective of this essay is to explore the relationship between economics of agglomeration, city sizes and negative environmental externalities. Therefore, we contribute to illuminate the controversy on optimal city size, which has been much more concentrated on the reality of developed nations. We emphasize environmental dimensions related to this debate focusing on developing country urban agglomerations. In order to do so we test the hypothesis that smaller cities present better environmental quality indicators than bigger urban centres. Our tentative of rejecting this hypothesis was based upon data on more than 600 cities in the state of São Paulo, Brazil, including its capital city of São Paulo, one of the largest cities in the world with more than 11 million inhabitants. We used cluster and factorial techniques for a multivariable analysis with several environmental indicators - for water qualities and solid waste disposal and management – and an aggregated quality of life indicator very similar to the Human Development Indicator (HDI). Our results reject the hypothesis that smaller cities in a developing country reality are more environmentally sustainable than bigger cities.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabiliade e Ciência da Informação e Documentação, Departamento de Economia, 2006. / Submitted by wesley oliveira leite (leite.wesley@yahoo.com.br) on 2009-10-02T14:31:30Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao_VERSAO FINAL_Antonio Fernando Noceti Bahia.pdf: 862649 bytes, checksum: 5785ef3fd8a1f3005dc596f90d28a539 (MD5) / Approved for entry into archive by Marília Freitas(marilia@bce.unb.br) on 2010-02-12T21:43:07Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao_VERSAO FINAL_Antonio Fernando Noceti Bahia.pdf: 862649 bytes, checksum: 5785ef3fd8a1f3005dc596f90d28a539 (MD5) / Made available in DSpace on 2010-02-12T21:43:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao_VERSAO FINAL_Antonio Fernando Noceti Bahia.pdf: 862649 bytes, checksum: 5785ef3fd8a1f3005dc596f90d28a539 (MD5) Previous issue date: 2006-05 / A ocorrência de acidentes catastróficos faz com que vários organismos internacionais sejam conduzidos à reflexão e à discussão dos danos causados às empresas, aos seres humanos, aos animais e ao meio ambiente. No acidente em Bhopal na Índia, ocorrido no ano de 1984, os prejuízos causados foram e são até hoje incalculáveis. Sejam eles considerados sob diferentes óticas, como por exemplo, a do bem-estar da sociedade, incluindo a saúde pública; a de natureza econômica; e a do meio ambiente, refletindo a perda e/ou a difícil recuperação da biodiversidade. O objetivo desta dissertação é efetuar uma análise ex-post do acidente em Bhopal, tendo como fundamentação teórica os diferentes métodos e técnicas de análise de risco industrial até então desenvolvidos e constantes em publicações científicas. Por outro lado, o presente estudo tem a simples pretensão de contribuir como um instrumento que possa auxiliar e orientar as firmas/indústrias em suas novas instalações e/ou ampliações industriais no que concerne à análise de risco. _________________________________________________________________________________________ ABSTRACT / The catastrophic accidents occurrence have conduced many international organizations to reflection and to discuss the damages caused to enterprises, people, animals and environment. The impairments caused by the 1984 Bhopal accident in India are incalculable, being them considered by the social welfare viewpoint, including public health; under the Economy viewpoint; under the Ecology loss and/or hard biodiversity retrieval. The aim of this dissertation is to present an ex-post analysis of the Bhopal accident, based on several methods and industrial risk analysis techniques developed, until now, by specialists and presented in scientific journals. Otherwise, this research has the simple pretention to contribute as an instrument which can contribute as a helpful auxiliary instrument to guide firms/industries in their new plants and/or industrial expansion relatively to the risk analysis.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, FACE, Departamento de Economia, 2006. / Submitted by Larissa Ferreira dos Angelos (ferreirangelos@gmail.com) on 2010-06-21T22:00:49Z No. of bitstreams: 1 2006_Rafael Lopes Rogo.pdf: 200767 bytes, checksum: a31925b7e0180e9d90cb3ddfa8ead378 (MD5) / Approved for entry into archive by Luanna Maia(luanna@bce.unb.br) on 2011-02-03T10:18:35Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2006_Rafael Lopes Rogo.pdf: 200767 bytes, checksum: a31925b7e0180e9d90cb3ddfa8ead378 (MD5) / Approved for entry into archive by Gomes Neide(nagomes2005@gmail.com) on 2011-02-03T12:01:29Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2006_Rafael Lopes Rogo.pdf: 200767 bytes, checksum: a31925b7e0180e9d90cb3ddfa8ead378 (MD5) / Made available in DSpace on 2011-02-03T12:01:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2006_Rafael Lopes Rogo.pdf: 200767 bytes, checksum: a31925b7e0180e9d90cb3ddfa8ead378 (MD5) Previous issue date: 2006 / Neste estudo, utilizamos uma variável referente a probabilidade de ocorrência de um evento de informação privada, como um determinante do grau de informação assimétrica. Em um ambiente com dois tipos de investidores, informados e não-informados, a vantagem comparativa de ser informado depende da probabilidade de ocorrência de um sinal privado. Encontramos uma relação inversa entre o custo de capital e a variável ALFA, consistente com modelos analíticos. Indo além, encontramos uma relação positiva entre o número de analistas acompanhando a empresa e a probabilidade de ocorrência de uma informação privada na mesma, consistente com as hipóteses. Dado que a variável ALFA é estatisticamente significante para explicar o custo de capital mais o fato que ALFA é uma variável exógena, como principal resultado desse trabalho, discutimos a possibilidade de as firmas não possuirem o alto poder de influenciar os atributos de informação assimétrica para reduzir o custo de capital como documentado na literatura (Botosan e Plumlee, 2006). _______________________________________________________________________________ ABSTRACT / In this study, I use of the probability of an information event occurring in a trading day (ALPHA) as one determinant of the degree of information asymmetry. In a setting with two types of investors, informed and uninformed, the comparative advantage of being informed depends on the probability of occurrence of private signal. I find an inverse relation between the cost of equity and ALPHA, consistent with analytical models. Also, I find a positive relation between analyst following and the probability of private information, consistent with the hypotheses. As a main result in this study, given that ALPHA is statistically significant in explaining the cost of equity together with the fact that it is an exogenous variable, I discuss the possibility that managers may not possess a relatively high ability to influence information asymmetry attributes to procure lower cost of equity capital as previously documented in the literature (Botosan and Plumlee, 2006).

Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Sociais, Centro de Pesquisa e Pós-graduação sobre as Américas, 2010. / Submitted by samara castro (sammy_roberta7@hotmail.com) on 2011-01-20T10:51:33Z No. of bitstreams: 1 2010_AnaElizabethNReymao.pdf: 1547662 bytes, checksum: 57664b8143942415070a49366dbfe8a0 (MD5) / Approved for entry into archive by Luanna Maia(luanna@bce.unb.br) on 2011-01-24T14:03:04Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2010_AnaElizabethNReymao.pdf: 1547662 bytes, checksum: 57664b8143942415070a49366dbfe8a0 (MD5) / Made available in DSpace on 2011-01-24T14:03:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2010_AnaElizabethNReymao.pdf: 1547662 bytes, checksum: 57664b8143942415070a49366dbfe8a0 (MD5) / O objetivo principal desse trabalho é estudar a contribuição do capital social para a redução da pobreza no Brasil e no Chile. A Tese relaciona microcrédito, pobreza e capital social. Foi realizado um estudo comparativo sobre programas de microcrédito, os quais frequentemente usam o colateral social como tecnologia de empréstimo, assumindo que as falhas de informação no mercado de crédito podem ser superadas por grupos de tomadores de empréstimo que atuam como fiadores coletivos, respondendo conjuntamente pelo pagamento da dívida contraída no caso de inadimplência de outro membro do grupo. O estudo de caso avaliou os programas Crediamigo, Banco do Povo–Crédito Solidário e São Paulo Confia, no Brasil, e BancoEstado Microempresas (BEME) e o Fondo Esperanza, no Chile. Observou-se que o nível de capital social é mais elevado no Brasil que no Chile, conforme dados da Pesquisa Mundial de Valores (WVS – 2005-2006). Os gestores brasileiros relataram a importância desse capital em seus programas de microcrédito produtivo orientado, enquanto que os chilenos revelaram a preferência por empréstimos individuais. ________________________________________________________________________________ ABSTRACT / This dissertation studies social capital’s contribution to reduce poverty in Brazil and Chile. It associates social capital, microcredit and poverty concepts in a comparative study. The microcredit finance institutions implement programs that specifically target the poor and use solidarity group to deal with imperfect information and credit rationing in loan markets. The credit is provided on the basis of social collateral, through which borrowers’ reputation or the social networks to which they belong, take the place of traditional physical or financial collateral. The programs analyzed were Crediamigo, Banco do Povo–Crédito Solidário and São Paulo Confia, in Brazil, and BancoEstado Microempresas and Fondo Esperanza, in Chile. The social capital’s level is higher in Brazil than in Chile, according to World Values Survey (WVS 2005-2006). Brazilian’s program managers reported that social capital is very important in their microcredit experiences, but in Chile, program managers stated the preference for individual loans.