Au Brésil les déclarations de couleurs de peau sont influencées par les caractéristiques socioéconomiques des personnes. Pour appréhender ce phénomène, nous avons réalisé une enquête de terrain de neuf mois (2006-2007) dans deux entreprises de la ville de São Paulo. En liant économie et sociologie, nous identifions les motivations et mécanismes à l'oeuvre lors d'une déclaration de couleur de peau, en appréhendant la mosaïque brésilienne des couleurs de peau dans sa globalité. Nous soulignons la fluidité de la définition des catégories et des processus de catégorisation. La cor [couleur] devient un concept en soi et nous décrivons une relation de dépendance chromatique. Nous explicitons des éléments entourant les déclarations et relevant de l'implicite, puis nous modélisons la construction de ces déclarations en termes de mobilité chromatique. Nous soulignons que la stabilité des déclarations selon différentes classifications masque une modification de la définition des catégories de couleurs de peau à travers un changement dans la distribution effective des variables socio-économiques au niveau individuel. Puis nous examinons la possibilité de disposer d'une équation de calcul racial afin d'instrumenter la variable " couleur de peau " dans les applications économétriques pour lesquelles un problème d'endogénéité se pose. Enfin nous questionnons l'objet appréhendé à travers les mesures d'inégalités et de discriminations car l'interaction entre les choix rationnels (les déclarations) et le langage (support des déclarations) souligne leur dimension de représentations plutôt que d'une description basée sur la matérialité physique des individus.

Présentation d'un logiciel permettant de gérer les données temporelles. On insiste particulièrement sur la spécificité de ces données qui amène, après une étude des logiciels existants, à développer un logiciel spécifique.

Ce mémoire présente une analyse des effets de la politique du Québec pour le développement de places de garderies subventionnées au Québec par rapport au Reste du Canada, en offrant l'opportunité aux familles, de ne payer, à partir de septembre 1997, que 5$, puis 7$ à partir de 2004. Cette politique visait, entre autres, à augmenter la participation des mères sur le marché du travail et à améliorer le développement des enfants en leur donnant une chance égale. Pour mesurer l'atteinte de ces objectifs, cinq aspects ont été considérés. Après l'introduction de la politique, trois de ces aspects semblent démontrer une augmentation au Québec par rapport au Reste du Canada : le nombre d'heures de garde par semaine, la participation des mères au marché du travail et le nombre de semaines travaillées par année. Par contre, le développement cognitif de l'enfant ne semble pas avoir été amélioré au Québec par rapport au Reste du Canada. Par ailleurs, la simulation des coûts-bénéfices pour les gouvernements démontre que les coûts du programme sont élevés par rapport aux bénéfices pour le Québec alors que l'inverse est vrai pour le gouvernement fédéral. ______________________________________________________________________________

La dynamique d'ajustement structurel dans le secteur laitier en France est l'une des plus fortes de tous les secteurs agricoles avec des rythmes particulièrement élevés de disparition des exploitations et de croissance de la taille moyenne par exploitation. Cette dynamique est hétérogène dans l'espace, les régions les plus touchées sont celles où la densité laitière est faible à l'origine, celles qui résistent sont celles où la densité est élevée et où un tissu industriel est bien développé. Ces mouvements ont eu lieu malgré une politique agricole qui a cherché, au travers de multiples instruments (quota laitier, soutien des prix, aides directes...), à limiter ces mouvements et à maintenir la production laitière sur une grande partie du territoire français. Les modifications à venir de ces instruments risquent de modifier le paysage laitier jusqu'ici connu, et ainsi d'affecter la localisation et la structure des exploitations laitières. Dans ce contexte, l'objectif principal de cette thèse est d'analyser les déterminants de la croissance et de la localisation des exploitations laitières, d'identifier quels sont ceux qui renforcent la croissance et l'agglomération des exploitations et ceux qui ont tendance à limiter cette croissance et à disperser les exploitations et la production. Pour ce faire, nous avons dans un premier temps, estimé, en utilisant la méthode de chaînes de Markov, l'impact de certains facteurs économiques et politiques, sur les changements de taille des exploitations laitières. Dans un deuxième temps, à l'aide des méthodes d'économétrie spatiale, nous avons introduit une dimension spatiale à cette analyse afin d'appréhender les différences régionales (départementales) et de détecter d'éventuels effets d'agglomération. Dans un troisième temps, nous avons intégré de manière originale un modèle dynamique spatial récursif au modèle de Markov non-stationnaire afin de mesurer la distribution de la taille des exploitations selon la localisation en prenant en compte les interactions entre localisations. Ces différentes méthodes ont permis de montrer que les externalités positives liées à l'agglomération des exploitations laitières sont des facteurs prépondérants dans la détermination non seulement de la localisation mais aussi de la taille des exploitations laitières. Les externalités pécuniaires et les relations marchandes d'amont et d'aval ainsi que les prix des inputs et des outputs sont tout aussi importants dans la détermination de ces dynamiques. Les politiques agricoles, ici considérées au travers des aides directes du premier et second pilier, ont un impact assez faible dans l'ajustement structurel des exploitations laitières, seules les dotations à l'installation des jeunes s'avèrent très significatives et positivement liées à la localisation et la croissance des exploitations laitières. Les réglementations environnementales ont un effet plutôt dispersif des exploitations laitières et ceci particulièrement pour les grandes. Les activités concurrentes de l'activité laitière ont également un effet négatif sur la localisation des exploitations laitières mais cet effet s'estompe avec l'augmentation de la taille des exploitations.

Cette thèse, constituée de trois papiers de recherche, est organisée autour de la construction d’indicateurs de crises financières dont les signaux sont ensuite utilisés pour l’élaboration de stratégies de trading algorithmique. Le premier papier traite de l’établissement d’un cadre de travail permettant la construction des indicateurs de crises financière. Le pouvoir de prédiction de nos indicateurs est ensuite démontré en utilisant l’un d’eux pour construire une stratégie de type protective-put active qui est capable de faire mieux en termes de performances qu’une stratégie passive ou, la plupart du temps, que de multiples réalisations d’une stratégie aléatoire. Le second papier va plus loin dans l’application de nos indicateurs de crises à la création de stratégies de trading algorithmique en utilisant le signal combiné d’un grand nombre de nos indicateurs pour gouverner la composition d’un portefeuille constitué d’un mélange de cash et de titres d’un ETF répliquant un indice equity comme le SP500. Enfin, dans le troisième papier, nous construisons des indicateurs de crises financières en utilisant une approche complètement différente. En étudiant l’évolution dynamique de la distribution des spreads des composantes d’un indice CDS tel que l’ITRAXXX Europe 125, une bande de Bollinger est construite autour de la fonction de répartition de la distribution empirique des spreads, exprimée sur une base de deux distributions log-normales choisies à l’avance. Le passage par la fonction de répartition empirique de la frontière haute ou de la frontière basse de cette bande de Bollinger est interprétée en termes de risque et permet de produire un signal de trading. / This thesis is constituted of three research papers and is articulated around the construction of financial crisis indicators, which produce signals, which are then applied to devise successful systematic trading strategies. The first paper deals with the establishment of a framework for the construction of our financial crisis indicators. Their predictive power is then demonstrated by using one of them to build an active protective-put strategy, which is able to beat in terms of performance a passive strategy as well as, most of the time, multiple paths of a random strategy. The second paper goes further in the application of our financial crisis indicators to the elaboration of systematic treading strategies by using the aggregated signal produce by many of our indicators to govern a portfolio constituted of a mix of cash and ETF shares, replicating an equity index like the SP500. Finally, in the third paper, we build financial crisis indicators by using a completely different approach. By studying the dynamics of the evolution of the distribution of the spreads of the components of a CDS index like the ITRAXX Europe 125, a Bollinger band is built around the empirical cumulative distribution function of the distribution of the spreads, fitted on a basis constituted of two lognormal distributions, which have been chosen beforehand. The crossing by the empirical cumulative distribution function of either the upper or lower boundary of this Bollinger band is then interpreted in terms of risk and enables us to construct a trading signal.

L’objectif de cette thèse est de proposer des schémas de pondérations alternatives visant à prendre en compte le risque dans la construction d’indices obligataires. Nous partons du constat suivant : les indices obligataires qui existent sur le marché sont pondérés en fonction de la capitalisation des émetteurs. L’implication n’est pas négligeable, dans la mesure où utiliser cette approche implique de sur-pondérer les entités les plus endettées. Sur cette base, nous proposons dans le premier chapitre de pondérer les entreprises au sein de l’indice en fonction de leur solvabilité. Dans le deuxième chapitre, toujours sur l’univers des obligations d’entreprises, nous appliquons le principe du risque en parité. Plus précisément, les secteurs sont pondérés de façon inversement proportionnelle à une mesure du risque de crédit innovante : la Duration Times Spread. Enfin, le dernier chapitre s’intéresse à l’application de cette même technique du risque en parité, mais cette fois-ci à l’univers des obligations souveraines. Nous nous engageons dans la modélisation d’une structure de taux à terme, permettant de mesurer le risque de taux d’intérêt dans un contexte global. Plus généralement, nous démontrons que ces pondérations alternatives, qui intègrent une notion de risque (crédit ou taux) et s’éloignent ainsi du pur aspect “niveau d’endettement”, fournissent une nouvelle grille de lecture pour la compréhension de la dynamique des marchés obligataires ainsi que des améliorations significatives dans le profil rendement-risque. / In this thesis, we are keen to explore alternative weighting schemes that account for risk in the fixed-income indexing market. We start with the following observation: bond indexes that exist on the market are generally cap-weighted. The implication is not trivial: when holding such index, an investor is exposed to the most indebted issuers. From that standpoint, in the first chapter we make the proposal to consider an issuer’s creditworthiness as a weighting metric. Then in the second chapter, still working on the corporate bond market, we decide to turn to risk-parity indexing. More precisely, sectors are weighted inversely proportional to an innovative credit risk measure. Finally, the third chapter is devoted to the transposition of such risk-based philosophy to the sovereign bond universe. Particularly, we examine term structure modeling to appraise interest rate risk in a global framework. On a more general note, we show that these alternative indexing schemes - that do not emanate from pure indebtedness, but that are rather based on more sensible definitions of risk (credit or interest rate) provide a new reading grid for understanding bond market’s dynamics as well as appealing improvements in the indexes’ risk-return profile.

Cette thèse présente trois essais sur l’économie de la santé de la population québécoise, y compris la santé des nouveau-nés. Elle introduit dans les analyses les outils de l’économétrie spatiale en apportant une attention particulière à la corrélation spatiale entre les caractéristiques socioéconomiques (notamment le revenu) et de la santé des individus (obésité) et des nouveau-nés. L’unité d’analyse c’est les secteurs de recensement et les individus vivants dans la province du Québec. Dans notre étude nous proposons une analyse beaucoup plus fine des déterminants du revenu et des résultats de santé chez les nouveau-nés. La principale motivation de notre recherche vient du fait qu’il est généralement admis que la consommation des services de santé et des biens néfastes pour la santé varient de façon significative avec le revenu des individus. Les individus plus riches ou plus pauvres auront tendance à consommer plus ou moins ces biens et services. Cependant, le revenu lui-même varie dans le temps et dans l’espace. Ces dimensions spatiales et temporelles doivent être prises en compte dans la modélisation des relations entre des caractéristiques démographiques, socioéconomiques et la santé des individus. L’introduction d’une analyse spatio-temporelle dans les questions d’économie de la santé nous permettra de tenir compte des corrélations spatiales et temporelles afin de mieux estimer et déterminer les raisons probables de la variation de nos variables d’intérêt selon l’échelle géographique des différentes études. D’un point de vue politique, cette approche permettra à l’avenir d’anticiper et de prendre des mesures préventives en ce qui concerne la santé de la population québécoise. La modélisation de l’état de santé innove en ce qu’elle intègre les caractéristiques de l’environnement immédiat des individus de même que les corrélations spatiales dans les caractéristiques inobservables. Ces deux volets des déterminants de la santé sont généralement négligés ou omis dans des études économiques et économétriques portant sur les questions de santé publique. L’objectif principal de cette thèse est donc d’introduire la modélisation des interactions spatiales dans l’analyse des questions de santé publique. L’idée étant que, comme le stipule la première loi de la géographie, tout interagit avec tout mais deux choses voisines ont plus de chances d’entrer en interaction que deux choses lointaines. Les chapitres de cette thèses ont liés par l’intégration d’une dimension spatiale dans l’analyse des corrélations. De façon spécifique, le premier chapitre s’intéresse à la relation entre l’obésité, mesuré à travers l’indice de masse corporelle (IMC) et les résultats du marché du travail (revenu et nombre d’heures travaillées) dans une perspective spatio-temporelle. Nous utilisons les données de l’Enquête Nationale sur la Santé de la Population (ENSP). Les résultats de ce chapitre nous permettent de constater la présence au Québec d’une corrélation entre le revenu des individus et ceux de leurs voisins. Cela montre l’influence spatiale que le voisinage a sur un individu. La non prise en compte de cet aspect aurait pu conduire à une conclusion incorrecte sur la relation entre le niveau de revenu et l’obésité. Ceci nous a également permis de tester séparément la présence des deux phénomènes spatiaux que sont l’auto régression et l’autocorrélation en modélisant explicitement le fait que les résidus peuvent être liés entre eux. L’on note également une sous estimation des effets marginaux du modèle non spatial par rapport au modèle spatial. Cette sous-estimation varie entre 5% et 17%. Un raffinement des estimations a donc été effectué grâce au modèle spatial. S’agissant de la relation entre obésité et les résultats du marché du travail, nos analyses permettent d’observer qu’au Québec, les personnes obèses travaillent plus d’heures que les personnes ayant un IMC normal. L’obésité n’a pas d’incidence sur le revenu des personnes qui y travaillent. Les modèles estimés utilisent des variables dépendantes continues. Le deuxième chapitre évalue la relation entre le revenu du secteur de recensement où vivent les mères et les résultats défavorables de naissance (prématuré et faible poids). Ce chapitre, au meilleur notre connaissance, se distingue de la littérature existante en ce sens qu’il utilise deux modèles différents : en plus d’un modèle probit bivarié spatial, nous utilisons également un modèle spatial SUR, qui est compatible avec l’introduction d’une variable spatiotemporelle décalée dans la modélisation. Notre analyse a été réalisée avec les données de nouveau-nés admis et nés à l’unité de néonatologie du Centre Hospitalier de l’Université Laval(CHUL). Nos résultats montrent l’existence d’une corrélation positive entre les nouveau-nés prématurés et ceux ayant un faible poids à la naissance au niveau individuel et au niveau des secteurs de recensements. L’introduction de la variable spatio-temporelle retardée dans la modélisation spatiale SUR montre que l’âge gestationnel décalé dans le temps et dans l’espace affecte positivement l’âge gestationnel des nouveau-nés. Les résultats montrent également que l’âge gestationnel et le poids d’un nouveau-né sont influencés positivement par ceux de leurs voisins. Cela montre l’influence spatiale que le voisinage a sur les mères. Le fait de ne pas prendre en compte l’effet de l’influence de comportements de certaines mères sur d’autre saurait pu entrainer l’omission d’éventuelles corrélations spatiales dans les caractéristiques inobservables qui influencent les résultats défavorables de naissance. Le fait que ces résultats aient été obtenus en estimant un modèle probit bivarié et un modèle spatial SUR indique la robustesse de la corrélation. Une comparaison des résultats du modèle probit bivarié spatial et du modèle spatial SUR a été effectuée. De plus, nous notons que, quel que soit le modèle utilisé dans l’étude, un faible niveau de revenu dans le secteur de recensement est associé à un risque élevé d’accouchement prématuré et de faible poids à la naissance. Le troisième chapitre traite de la probabilité des nouveau-nés de contracter des infections nosocomiales ou d’être victimes d’incidents médicaux lorsque leurs mères vivent dans la région métropolitaine de recensement du Québec. L’objectif de ce dernier chapitre est de savoir si l’environnement immédiat de la mère de l’enfant et ses caractéristiques peuvent expliquer les risques associés aux infections nosocomiales et aux incidents médicaux. Ces relations ont été peu analysées dans la littérature. La principale contribution de ce chapitre réside dans le fait que la littérature qui s’intéresse à cette question a très souvent omis de considérer l’impact de la proximité de certaines mères sur d’autres. Ces interactions pourraient avoir des effets sur les infections nosocomiales de leurs nouveau-nés. Nous effectuons notre analyse avec les données du chapitre précédent. Un modèle probit bivarié spatial a également été utilisé pour mieux capter la corrélation entre les incidents médicaux et les infections nosocomiales contractées parles nouveau-nés. Les résultats de ce chapitre nous permettent de constater que les facteurs a un niveau des secteurs de recensement qui ne sont pas observés et captés par les effets spatiaux n’influencent pas les infections nosocomiales et les incidents médicaux de façons connexes. Plus précisément, les secteurs de recensement où les nouveau-nés souffrent d’infections nosocomiales ne sont pas susceptibles d’avoir les mêmes nouveau-nés ayant subi des incidents médicaux. Les résultats montrent également que les prématurés et les nouveau-nés de faible poids à la naissance sont plus susceptibles de présenter à la fois des infections nosocomiales et des incidents médicaux. Les nourrissons transférés de la maternité à l’Unité de Soins Intensifs Néonatals (USIN) sont plus susceptibles de contracter une infection nosocomiale et d’expérimenter un incident médical. En outre, les enfants nés dans des secteurs de recensement à revenu élevé ont tendance à être moins vulnérables aux infections. / This dissertation presents three essays on the health economics of the Quebec population,including newborn health. It introduces the spatial econometrics tools into the analyses,paying particular attention to the spatial correlation between socioeconomic characteristics(notably income) and the health of individuals (obesity) and newborns. The unit of analysis is the census tracts and individuals living in the province of Quebec. In our study, we propose a much more refined analysis of the determinants of income and health outcomes among new borns. The main motivation for our research comes from the fact that it is generally accepted that the consumption of health services and goods that are harmful to health vary significantly with the income of individuals. Richer or poorer individuals will tend to consume these goods and services to a greater or lesser extent. However, income itself varies overtime and space. These spatial and temporal dimensions need to be taken into account when modelling the relationships between demographic, socioeconomic and health characteristics of individuals. The introduction of spatial and temporal analyses into health economics issues will allow us to take into account spatial and temporal correlations in order to better estimate and determine the likely reasons for the variation in outcomes of interest across at different geographic scales. From a policy perspective, this approach will allow to anticipate and take preventive measures in the future with respect to the health of the population of Quebec.Health status modelling is innovative in that it integrates the characteristics of individuals ’immediate vicinity as well as spatial correlations in unobservable characteristics. These two components of the determinants of health are generally neglected or omitted in economic and econometric studies of public health issues.The main objective of this dissertation is therefore to introduce the modelling of spatial interactions into the analysis of public health issues. The idea is that, as stated in the first law of geography, everything interacts with everything, but two things that are close are more likely to interact than two things that are far away. The chapters of this dissertation are linked by the integration of a spatial dimension in the analysis of correlations. Specifically,the first chapter focuses on the relationship between obesity, measured through body mass index (BMI) and labour market outcomes (income and number of hours worked) from a spatiotemporal perspective. We use data from the National Population Health Survey (NPHS). The results of this chapter allow us to observe the presence in Quebec of a correlation between the income of individuals and that of their neighbours. This shows the spatial influence that neighbourhood has on an individual. Failure to take this aspect into account could have led to an incorrect conclusion about the relationship between income level and obesity. This also allowed us to separately test for the presence of the two spatial phenomena of autoregression and autocorrelation by explicitly modelling the fact that the residuals may be related to each other. In addition, we find that the marginal effects of the non-spatial model were underestimated compared to the spatial model. This underestimation ranges from 5% to17%. A refinement of the estimates was therefore made using the spatial model. With respect to the relationship between obesity and labour market outcomes, our analyses show that, inQuebec, obese individuals work more hours than individuals with a normal BMI. Obesity has no impact on the income of those who work there. The estimated models use continuous dependent variables.The second chapter assesses the relationship between income in the census tract where mothers live and adverse birth outcomes (premature and low birth weight). This chapter,to the best of our knowledge, differs from the existing literature in that it uses two different models: in addition to a spatial bivariate probit model, we also use a spatial SUR model, which is compatible with the introduction of a lagged spatiotemporal variable in the modelling. Our analysis was performed with data from neonates admitted and born at the neonatology unit of the Centre Hospitalier de l’Université Laval (CHUL). Our results show the existence of a positive correlation between premature newborns and low birth weight babies at the individual and census tract levels. The introduction of the delayed spatiotemporal variable in the SURspatial modelling shows that the spatially and temporally lagged gestational age positively affects the gestational age of newborns. The results also show that the gestational age and weight of a newborn are positively influenced by those of their neighbours. This shows the spatial influence that neighbourhood has on mothers. Failure to take into account the effect of the influence of some mothers’ behaviours on others could have resulted in the omission of possible spatial correlations in unobservable characteristics that influence adverse birthout comes. The fact that these results were obtained by estimates of both the bivariate probitmodel and the spatial SUR model indicates the robustness of the correlation. A comparison of the results of the spatial bivariate probit model and the spatial SUR model was performed.In addition, we note that regardless of the model used in the study, low income in the censustract is associated with a high risk of preterm birth and low birth weight.The third chapter deals with the likelihood of newborns contracting nosocomial infections or suffering medical incidents when their mothers live in the Quebec census metropolitan area. The objective of this last chapter is to determine whether the child’s mother’s nearby environment and characteristics can explain the risks associated with nosocomial infections and medical incidents. These relationships have barely been analyzed in the literature. The main contribution of this chapter lies in the fact that the literature on this question has typically failed to consider the impact of the proximity of some mothers on others. These interactions could have effects on nosocomial infections in their newborns. We conduct our analysis with the data from the previous chapter. A spatial bivariate probit model was incorporated to better capture the correlation between medical incidents and nosocomial infections acquired by newborns. The results of this chapter show that factors at the census tract level that are not observed and captured by spatial effects do not influence nosocomial infections and medical incidents in related ways. Specifically, census tracts where newborns suffer from nosocomial infections are not likely to have the same newborns with medical incidents. The results alsos how that premature and low birth weight infants are more likely to have both hospital acquired infections and medical incidents. Infants transferred from the maternity ward to theNeonatal Intensive Care Unit (NICU) are more likely to develop a nosocomial infection and experience a medical incident. In addition, children born in high income census tracts tend to be less vulnerable to infections.

Tableau d'honneur de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, 2017-2018 / J’explore les implications d’une structure fédérale sur l’allocation des pouvoirs et la fixation des politiques environnementales entre diverses juridictions. Pour ce faire, j’applique le modèle d’agence commune développé par Bernheim et Whinston (1886) à l’élaboration d’une politique environnementale dans une fédération centralisée. Je donne la possibilité au gouvernement central de choisir les taxes sur les émissions qui s’appliquent sur son territoire, mais également d’effectuer des transferts monétaires entre les gouvernements. À partir de ce modèle, je détermine si les allocations d’équilibre qui résultent de ce processus peuvent être optimales et, le cas échéant, sous quelles conditions elles peuvent l’être. Puis, je propose une statique comparative afin d’éclairer le lecteur sur les mécanismes par lesquels la politique fédérale s’ajuste à des variations exogènes des paramètres étudiés. Un résultat du modèle est que la possibilité de modifier les transferts interrégionaux incite le gouvernement fédéral à taxer davantage les externalités environnementales. Je propose en deuxième lieu un modèle général d’allocation des pouvoirs au sein d’une fédération à l’aide, notamment, d’un jeu d’agence à choix discret. Je distingue la situation où les pouvoirs initiaux sont alloués au gouvernement fédéral de celle où les pouvoirs seraient plutôt réservés aux gouvernements locaux. Un résultat de ce modèle est que si les pouvoirs sont initialement réservés au gouvernement fédéral, celui-ci n’est jamais incité à accorder ces pouvoirs aux gouvernements infranationaux, indépendamment du type de polluant visé.

Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal.

Le prix efficient est latent, il est contaminé par les frictions microstructurelles ou bruit. On explore la mesure et la prévision de la volatilité fondamentale en utilisant les données à haute fréquence. Dans le premier papier, en maintenant le cadre standard du modèle additif du bruit et le prix efficient, on montre qu’en utilisant le volume de transaction, les volumes d’achat et de vente, l’indicateur de la direction de transaction et la différence entre prix d’achat et prix de vente pour absorber le bruit, on améliore la précision des estimateurs de volatilité. Si le bruit n’est que partiellement absorbé, le bruit résiduel est plus proche d’un bruit blanc que le bruit original, ce qui diminue la misspécification des caractéristiques du bruit. Dans le deuxième papier, on part d’un fait empirique qu’on modélise par une forme linéaire de la variance du bruit microstructure en la volatilité fondamentale. Grâce à la représentation de la classe générale des modèles de volatilité stochastique, on explore la performance de prévision de différentes mesures de volatilité sous les hypothèses de notre modèle. Dans le troisième papier, on dérive de nouvelles mesures réalizées en utilisant les prix et les volumes d’achat et de vente. Comme alternative au modèle additif standard pour les prix contaminés avec le bruit microstructure, on fait des hypothèses sur la distribution du prix sans frictions qui est supposé borné par les prix de vente et d’achat. / The high frequency observed price series is contaminated with market microstructure frictions or noise. We explore the measurement and forecasting of the fundamental volatility through novel approaches to the frictions’ problem. In the first paper, while maintaining the standard framework of a noise-frictionless price additive model, we use the trading volume, quoted depths, trade direction indicator and bid-ask spread to get rid of the noise. The econometric model is a price impact linear regression. We show that incorporating the cited liquidity costs variables delivers more precise volatility estimators. If the noise is only partially absorbed, the remaining noise is closer to a white noise than the original one, which lessens misspecification of the noise characteristics. Our approach is also robust to a specific form of endogeneity under which the common robust to noise measures are inconsistent. In the second paper, we model the variance of the market microstructure noise that contaminates the frictionless price as an affine function of the fundamental volatility. Under our model, the noise is time-varying intradaily. Using the eigenfunction representation of the general stochastic volatility class of models, we quantify the forecasting performance of several volatility measures under our model assumptions. In the third paper, instead of assuming the standard additive model for the observed price series, we specify the conditional distribution of the frictionless price given the available information which includes quotes and volumes. We come up with new volatility measures by characterizing the conditional mean of the integrated variance.