Lorsque l'on cherche à modéliser le comportement d'une onde de fréquence donnée qui se diffracte sur un objet, on a à sa disposition divers types de méthodes. Nous pouvons citer parmi celles-ci l'optique physique qui vise à trouver une approximation du courant ou du saut de pression dans la limite des hautes fréquences, la théorie géométrique de la diffusion qui utilise un modèle de rayons qui se réfléchissent sur la surface ou bien, :après un certain cheminement le long des géodésiques de celle-ci, diffractent un nouveau rayon, et la méthode des équations intégrales qui a pour but de calculer exactement le courant ou le champ de pression sur toute la surface de l'objet. Nous avons choisi ici d'utiliser les équations intégrales pour plusieurs raisons. D'une part, dans les problèmes de surfaces équivalente radar ou surface équivalente sonar, on cherche à étudier des objets furtifs. On a alors besoin d'une grande précision et seule cette méthode peut l'apporter dans le cas de corps complexes. D'autre part, elle est une des seules à pouvoir être mise en oeuvre facilement quel que soit le corps. En effet, les autres méthodes demandent, soit de suivre une multitude de rayons à travers les diffractions et réflections multiples sur toute la surface, soit de connaître les courants crées par tous les types de singularités de la surface de l'objet. De plus, elle peut tenir compte de détails de la géométrie de l'ordre de la longueur d'onde, ce qui n'est pas le cas des méthodes asymptotiques. Ceci est important par exemple dans le cas des antennes à cornet (cl. [Ben84]. Enfin, seules les équations intégrales peuvent être couplées de manière assez naturelle avec des éléments finis dans l'intérieur de l'objet pour étudier un corps complexe composé de différents types de matériaux. [A compléter]

Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

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Nous présentons des travaux autour de trois axes : 1- Phénomène de focalisation en un point en optique géométrique non linéaire. Les équations considérées sont principalement des équations d'ondes et de Schrödinger non linéaires. 2- Rôle des oscillations quadratiques dans les équations de Schrödinger non linéaires. 3- Equations de Schrödinger non linéaire en présence d'un potentiel extérieur.

Cette thèse comporte deux parties sur les estimations dispersives pour l'équation de Schrödinger et celle des ondes. Si des résultats assez précis sont connus en dimension 1, 2 et 3, les meilleurs résultats en dimension supérieure ou égale à 4 sont connus depuis plus de dix ans et sont ceux de Beals pour l'équation des ondes et de Journé, Soffer et Sogge pour l'équation de Schrödinger. G.Vodev a traité le cas des hautes fréquences dans deux articles. Cette thèse complète l'étude en traitant le cas des basses fréquences, ce qui permet d'améliorer les résultats existants tout en apportant une nouvelle méthode de traitement. <br />Ces méthodes basées sur une étude approfondie des propriétés de la résolvante libre permettent aussi l'étude de la dimension 3, ce qui apporte des résultats nouveaux concernant l'équation des ondes. Elles permettent aussi de traiter le cas des hautes fréquences en dimension 2 pour les deux équations.<br /><br />Dans la première partie, pour l'équation des ondes, je prouve des estimations dispersives à basses fréquences en dimension supérieure ou égale à 3 pour une large classe de potentiels à valeurs réelles, à condition que 0 ne soit ni une valeur propre ni une résonance. Cette classe inclue pour n supérieur ou égal à 4 les potentiels à décroissance à l'infini V(x)=O(^{-(n+1)/2-\epsilon}). En dimension n=2, je prouve des estimations dispersives à hautes fréquences pour une large classe de potentiels à valeurs réelles.<br /><br />Pour l'équation de Schrödinger, je prouve de manière similaire des estimations dispersives à basses fréquences en dimension supérieure ou égale à 4 pour une large classe de potentiels à valeurs réelles, à condition que 0 ne soit ni une valeur propre ni une résonance. Cette classe inclue les potentiels décroissant à l'infini vérifiant V(x)=O(^{-(n+2)/2-\epsilon}). J'améliore aussi les résultats de Journé, Soffer et Sogge dans le cas où le potentiel vérifie des hypothèses de régularité. En dimension n=2, je prouve, en m'appuyant sur les estimations prouvées lors de l'étude de l'équation des ondes, des estimations dispersives à hautes fréquences toujours pour une classe de potentiels à valeurs réelles.

Il s'agit d'une thèse en analyse fonctionelle et théorie des opérateurs. On considère un opérateur linéaire et borné agissant sur un espace de Banach. Dans la première partie de la thèse on propose des conditions suffisantes pour que le spectre de cet opérateur soit inclus dans un domaine de Jordan. Pour cela on utilise un outil d'analyse complexe, les polynômes de Faber. La seconde partie est consacrée à l'existence de solutions à l'équation de cobord liée à l'opérateur considéré, ce problème est lié à la théorie ergodique. / This is a thesis in functional analysis and operator theory. We consider a bounded linear operator in a Banach space. In the first part, we give some conditions to ensure that the spectrum of this operator is included in a domain delimited by a Jordan curve. We use for this purpose a tool from complex analysis, the Faber polynomials. The second part is dedicated to the coboundary equation and the existence of solutions of this equation depending on the operator, this problem is dealt with an ergodic point of view.

Dans cette thèse on étudie la contrôlabilité globale de quelques équations non linéaires issues de la mécanique des fluides, précisément des équations de type Burgers, une équation de Korteweg-de Vries, et un système de Navier-Stokes 2-D. La stratégie employée consiste, d'une part, à appliquer la méthode du retour de J.-M. Coron, et d'autre part, à jouer sur la non linéarité de l'équation considérée. <br />De cette manière, on montre dans la première partie la contrôlabilité globale exacte pour tout temps d'équations de type Burgers non visqueuses puis on utilise ensuite ce résultat pour obtenir un résultat de contrôlabilité globale approchée pour l'équation de Burgers visqueuse. Cette propriété, combinée avec un résultat de contrôlabilité locale, entraîne ainsi la contrôlabilité globale aux trajectoires de l'équation de Burgers visqueuse, pour tout temps. <br />Dans la deuxième partie, on procède d'une manière similaire pour obtenir la contrôlabilité globale exacte d'une équation de Korteweg-de Vries non linéaire, pour tout temps. <br />Enfin, dans la dernière partie on s'intéresse à un système de Navier-Stokes 2-D avec conditions aux bords de type Navier. On obtient, en utilisant cette fois des résultats sur l'équation d'Euler des fluides incompressibles, la contrôlabilité globale à zéro, pour tout temps.

Cette thèse porte sur l'étude mathématique du problème de projection Markovienne d'un processus aléatoire: il s'agit de construire, étant donné un processus aléatoire ξ, un processus de Markov ayant à chaque instant la même distribution que ξ. Cette construction permet ensuite de déployer les outils analytiques disponibles pour l'étude des processus de Markov (équations aux dérivées partielles ou équations integro-différentielles) dans l'étude des lois marginales de ξ, même lorsque ξ n'est pas markovien. D'abord étudié dans un contexte probabiliste, notamment par Gyöngy (1986), ce problème a connu un regain d'intêret motivé par les applications en finance, sous l'impulsion des travaux de B. Dupire. La thèse entreprend une étude systématique des aspects probabilistes (construction d'un processus de Markov mimant les lois marginales de ξ) et analytiques (dérivation d'une équation de Kolmogorov forward) de ce problème, étendant les résultats existants au cas de semimartingales discontinues. Notre approche repose sur l'utilisation de la notion de problème de martingale pour un opérateur integro-différentiel. Nous donnons en particulier un résultat d'unicité pour une équation de Kolmogorov associée à un opérateur integro-différentiel non-dégénéré. Ces résultats ont des applications en finance: nous montrons notamment comment ils peuvent servir à réduire la dimension d'un problème à travers l'exemple de l'évaluation des options sur indice en finance.

Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

Dans la première partie de cette thèse, on étudie les équations fonctionnelles de la forme F1(U1)+...+Fn(U_n)=0 en les inconnues, lorsque les Ui sont des fonctions de deux variables données. <br /><br />Dans la seconde partie, on applique les résultats obtenus auparavant à l'étude des tissus plans de rang maximal.