當我們在應用迴歸分析法時，往往會遇到兩個或多個自變數間存在著線性 關係的問題，即所謂多重共線性(multicollinearity)； 多重共線性的存 在會使得一般被廣泛運用的最小平方估計式 (least square estimator) 出現不穩定的情形。此估計式之總變異(total variance)會因共線性之程 度愈高而發散，呈現出不穩定的現象，進而影響其預測模式的能力。因此 相繼有學者提出改良共線性模式的方法，以期達到較精確且穩健的預測結 果。脊迴歸分析法(Ridge regression analysis) 便是其中之一；對於有 共線性存在之模式，若使用傳統脊估式，其總變異會較最小平方估計式穩 定。但傳統脊估式為一個偏量估計式(biased estimator)，故本文考慮採 用Jackknife 取一法以求降低脊迴歸估計式之偏量(bias)，此二法併用所 產生之一個新的估計式即本文所謂改良式脊迴歸估計式。本文將應用線性 模式Jackknife 估計式，配合脊迴歸分析法導出改良式脊迴歸估計式。並 另外利用電腦模擬出不同程度之共線性資料以比較分析傳統脊迴歸係數與 改良式脊迴歸係數，此二者於預測模式上之表現。結果顯示：改良式脊迴 歸估計係數對於降低估計偏差方面有顯著之改善，其預測能力亦優於傳統 脊迴歸係數，因此改良式脊迴歸估計式較傳統脊迴歸估計式更加穩定、精 確。迴歸分析是目前應用最廣泛之統計工具，不論是經濟模型、商業方面 以及醫學上之應用等均以求精求準之預測為主要目的，本文提出之改良式 脊迴歸係數，於共線性存在之迴歸模式下兼備了傳統脊迴歸係數穩定估計 式變異以求精，降低估計偏量以求準之優點，因此改良式脊迴歸係數於預 測模式上之貢獻是值得肯定的。

本文主要進行東亞十國競爭程度分析，研究期間為1994年到2008年，除比較各國差異外，也分析東亞各國在歷經亞洲金融風暴洗禮前後的差異。本研究使用非結構法之Panzar & Rosse檢定法為主軸，並採用較新的分量迴歸模型，從而推論在不同分量上的市場競爭型態，再與結構性指標CR4和HHI結果做比較，另外再採用近年來文獻也常提及的Lerner index方法，作為競爭度變數，探討銀行集中度和銀行效率對市場競爭的影響。發現東亞各國銀行業競爭程度為高，且在經歷亞洲金融風暴前後皆為獨占性競爭。 / This paper investigates the degree of market power in the East Asia banking systems during the years of 1994–2008 using the ‘H-statistic’ by Panzar and Rosse , uses quantile regression to analyze the information between the standardized total revenue and the H-statistic , compares the result with concentration k-bank concentration ratio (CRk) and Herfindahl–Hirschman Index (HHI) , and presents an empirical study on the impact of bank concentration and bak efficiency on bank competition by using the Lerner index. This paper finds that banks in the East Asia operate under monopolistic competition before and after the Asian Financial Crisis.

風水雖是一門古代科學但卻影響社會大眾之深遠，加上現代的風水學說往往被加諸許多神鬼力量，使得一般人通常也持著半信半疑或寧可信其有之態度看待，但不可否認的是，一般社會大眾在選擇不同型態用途的房子時旋即產生不一樣的風水顧忌，有鑑於此，本研究主要希望能夠找出不同的風水因子如何對房價產生不同程度的影響，與以往不同的是本文是針對風水對商用不動產價格而言，包括了店面、辦公室及住辦合用，風水則是選定了路沖、鄰近高架橋、鄰近神壇或廟宇和無尾巷等，我們希望能夠利用分量迴歸方法找出在不同的房價下，風水是否就會產生不同程度的影響力。依據Koenker 和 Bassett於1978年所提出的分量迴歸模型以及Rosen之特徵價格理論，並採用台灣某民營銀行所提供2002年2月到2007年12月台灣本島20個縣市實際的交易資料，研究結果發現：1.四項風水因子皆對商用不動產價格產生負面影響，以鄰近高架橋負面影響程度最大，達24.22%。2.路沖、鄰近神壇或廟宇以及無尾巷等對高價位的商用不動產負面影響程度較大，顯示高價位的商用不動產對於這些風水因子要比低價位者還要更為厭惡。3.比較凃雅珍(2008)風水對一般住宅價格影響研究，相同的四項風水因子對於商用型態的負面影響程度較大，顯示商界人士要比一般民眾更容易寄託於不確定的風水力量。4.路沖對於店面價格以及路沖對於辦公室、住辦合用價格分別都會產生負面影響，而且隨房價越高，折扣幅度越大，顯示與一般住宅的觀點相同，路沖仍被視為眾多嫌惡性風水因子之一。

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田口式品質工程自1980年起便在美國盛行，近年來在台灣工業界，應用成功的案例不勝枚舉。田口方法的主要特色是利用損失函數，信號雜音比(SN Ratio)與實驗設計中的直交試驗，以最少的試驗次數和損失成本得到最穩定的品質效果。 　　近年許多期刊論文可以看到統計學者們對田口式品質工程提出一些批判，和改良的方法。本研究以鴻海精密股份有限公司為個案，分別利用田口方法、迴歸分析法及一次損失函數下的田口方法找尋使端子金膜厚最一致且成本最低的最佳因子組合。由研究的結果發現迴歸分析法不但準確、客觀，且可以改善田口式品質工程的一些限制與缺失。所以我們建議在產品的研發上或設計產品品質時，應使用迴歸分析法找尋最佳的因子組合，以在最低的成本下，達到穩健的品質。

本篇論文利用單根檢定(Unit Root Test)、向量自我迴歸模型(Vector Autoregression)與衝擊反應(Impulse Responses)，檢驗S&P500指數月報酬率、10年期公債月報酬率、消費者物價指數月增率與聯邦資金利率月增率的相關性，我們使用AIC與BIC選取向量自我迴歸最適落後期，最適落後期為落後兩期，S&P500受到其它變數影響並不顯著，10年期公債月報酬率除了受到本身前兩期的影響外，也受到S&P500指數月報酬率前一期的影響，而消費者物價指數月增率則受到本身影響，至於聯邦資金利率除受到本身前兩期的影響之外，也受到S&P500指數月報酬率前兩期與10年期公債月報酬率前一期的影響。

中國大陸自2010年4月16日推出第一支股價指數期貨商品-滬深300股價指數期貨以來，不到一年半的時間日交易量已達大約18萬口，超越已推出約13年的台灣股價指數期貨約十萬口的平均日成交量，由此可見中國股價指數期貨的發展潛力與日俱增。另外隨著中國大陸經濟的快速成長，大陸金融市場也逐漸成為國內外大型機構投資人重要的投資市場，而期貨又是投資、避險及套利不可或缺的金融商品。因此本論文將從期貨與現貨的價格關係出發，幫助投資人了解其基本的價格關係，未來進一步可更深入進行相關研究。 本論文選取時間為2010年4月16日至2011年3月15日共220筆日資料，研究方法以向量自我迴歸模型為主，配合ADF、PP單根檢定、共整合檢定、因果關係檢定、衝擊反應函數分析和誤差變異數分解進行中國滬深300指數現貨和期貨之前的價格關係探討。 實證結果顯示：(一)中國滬深300指數現貨和期貨不存在共整合關係；(二)根據因果關係檢定，中國滬深300指數現貨為期貨之「因」；(三)在向量自我迴歸模型中，證明現貨較期貨有較佳的價格發現能力；(四)在衝擊反應函數分析和誤差變異數分解模型中，結果為現貨對於期貨的解釋能力較期貨對現貨的解釋能力高。 隨著中國金融市場快速成長，中國股價指數期貨相信會是未來不可或缺的投資商品之一。但目前台灣地區針對中國股價指數期貨的相關研究較少，希望藉由這篇論文的撰寫，未來能帶動更多研究者進行更深入的研究。 關鍵詞：指數期貨、價格發現、向量自我迴歸模型

二十世紀以來，全球環境逐漸惡化，綠建築研發逐漸成為國際間關切的議題。近年來國外已開始有文獻研究綠建築對房價的影響，發現綠建築會增加其不動產價值，然而，台灣綠建築至今已發展一段期間，但其與房地產價格的之關係並不明朗，且國內缺乏相關研究。 本文以民國97年至民國101年臺北大學特定之成交資料，運用特徵價格模型分析綠建築標章和綠建築特色對房價的影響。研究結果顯示，隨著房價越高， 綠建築標章對價格影響越大；部分綠建築特色對房價有顯著影響，其中維護頻率低的設備對房價有正面影響，維護頻率高的綠建築特色會對房價有負面影響；因房價越高，綠建築特色設備品質越好，所以維護頻率高的設備對案例的折價影響力也越少。 本文進一步對民眾進行認知之問卷調查結果顯示，綠建築標章在價格中影響不顯著，但有無綠建築特色對房價較具影響力的，此結果與實證結果相呼應。本研究成果分析綠建築對不動產價格影響之內涵，有助於增加社會大眾對綠建築的認知，讓開發商了解哪些綠建築特色影響房價程度較高，同時政府亦可藉此了解哪些綠建築特色需要加強推廣，期待未來綠建築得以在台灣蓬勃發展，對房價的影響亦可趨明朗化。

過去文獻探討干預政策影響匯率的管道主要有三個：貨幣管道、資產組合管道與訊息管道。在沖銷干預不改變貨幣基數下，無法透過貨幣管道影響匯率；而過去文獻中對於資產組合管道之實證結果非常不一致，因此，Mussa在1981提出訊息管道認為央行目前的沖銷干預政策可能隱含未來的匯率與貨幣政策進而改變市場參與者的預期而影響目前的匯率水準。 Lewis (1995)使用1985年至1990年美國公開的外匯干預日資料估計一個兩變數的VAR模型，探討干預與貨幣政策之間的關係。同時檢定現在的外匯干預是否隱含未來貨幣政策的改變以及貨幣政策的改變是否引起央行採行逆勢操作的干預政策。Lewis的研究結果顯示，此兩個假設皆成立，表示外匯干預可能預測未來貨幣政策的改變以及貨幣政策的改變也可能使央行進場干預匯率。此外，Lewis也利用衝擊反應函數估計不同貨幣政策變數的衝擊對匯率的影響，發現非借入準備 (nonborrowed reserve) 的衝擊對匯率的影響較M1顯著。 本文參考Lewis的分析架構並且使用台灣資料進行實證分析並進一步估計一個三變數的VAR模型欲探討干預與匯率之直接影響效果。結果發現訊息管道與逆勢操作政策皆存在，且干預對新台幣兌美元的影響較日圓顯著；在貨幣政策變數上，非借入準備對匯率之影響較M1顯著，此結果與Lewis相符。

本文章使用 Lin (2010) 的動態追蹤資料分量迴歸(DPQR)來分析匯率波動與外匯干預之間的關係。此外，本文更探討新興市場國家與非新興市場國家樣本間外匯干預對匯率波動的影響。實證結果發現,匯率波動較低時與外匯干預較不具有顯著的正向關係,然而當匯率波動較高時則與外匯干預呈現顯著 的正向關係。此外,在新興市場國家中,可發現在高匯率波動下,外匯干預與匯率波動之間為顯著的正向關係;而非新興市場國家樣本所得到的結果為外匯干預與匯率波動之間在為不顯著的正向關係。