田口式品質工程自1980年起便在美國盛行，近年來在台灣工業界，應用成功的案例不勝枚舉。田口方法的主要特色是利用損失函數，信號雜音比(SN Ratio)與實驗設計中的直交試驗，以最少的試驗次數和損失成本得到最穩定的品質效果。 　　近年許多期刊論文可以看到統計學者們對田口式品質工程提出一些批判，和改良的方法。本研究以鴻海精密股份有限公司為個案，分別利用田口方法、迴歸分析法及一次損失函數下的田口方法找尋使端子金膜厚最一致且成本最低的最佳因子組合。由研究的結果發現迴歸分析法不但準確、客觀，且可以改善田口式品質工程的一些限制與缺失。所以我們建議在產品的研發上或設計產品品質時，應使用迴歸分析法找尋最佳的因子組合，以在最低的成本下，達到穩健的品質。

本論文依據 Patton and Timmermann (2007) 之模型架構，透過最適預測檢定探討台灣主計總處公佈之經濟預測最適問題。研究結果發現，主計總處 GDP 之預測違反較多本文所假設的最適預測推論，因而 GDP 預測為非最適預測。主計總處 CPI 之預測在本文的最適預測推論架構下，雖相較於 GDP 預測符合較多推論，但仍然違反了其中一條最適推論，因而 CPI 預測仍為非最適預測。

最近三十年來,最佳經濟設計管制圖已被考慮用來維持製程的穩定.由於在 實務上■管制圖被廣泛使用,是以大多數管制圖經濟模型的發展,都以單一 非機遇因素下的■管制圖為研究對象,但在實務上製程常會受二個或二個 以上非機遇因素的干擾.是以本研究利用更新理論方法建立二個非機遇因 素成本模式.又為使成本模式包含顧客的聲音以顯示品質的重要,本研究提 出以產品出廠後對社會的損失替代傳統上的成本考量.當推導出能反應顧 客滿意度的二個非機遇因素製程成本模式後,藉著最佳化技巧可決定■管 制圖的最佳設計參數值,並由例子的分析說明模式參數對最佳設計參數值 的影響 .另外,■經濟管制圖與Shewhart■管制圖間的成本比較顯現前者 能有顯著改善.最後,在考慮損失函數下■管制圖的建立與應用將被舉例說 明.

摘 要 隨著產業全球化競爭磅礡，傳統產業在面臨顧客導向的趨勢下，如何研發更具競爭力的產品與提升產品的品質為其重要課題。 本研究主要以北縣某電子股份有限公司之電源轉換器(Switch Power Supply)為研究對象。本產品在研發過程中時常發生零件溫度過高，導致無法符合顧客規格需求的情形。經由現況了解、探討影響電源轉換器溫度過高的關鍵因素和實驗數據的收集後，本文分別採用田口方法、灰關聯分析、主成份灰關聯分析、灰決策、多屬性損失函數、有規格界限的多屬性損失函數和倒傳遞類神經網路等七種方法進行分析，以決定出降低電源轉換器溫升之最適零件水準組合及再現性。 經由最適零件水準組合之確認結果得到各零件平均溫升降低約5~10℃且溫升標準差降低約3~6℃，使得各零件溫升符合國家安全規定，而且改善後總不良率與期望損失均降低近三成以上。各種結果皆證實本研究可使產品品質大幅提升，並相信未來在市場佔有率和顧客滿意度上也皆能顯著增加。 關鍵字：參數設計、田口方法、灰關聯分析、灰決策、主成份分析、多屬性損失函數。

近年來，田口方法的應用推廣與發展已經蔚為一股風潮，企業界許多設計工程師、生產現場的技術人員均普遍地使用田口方法，將品質設計於產品與生產製程之中，期能在商場上持續發展，並佔一席之地。然而，在以往田口方法的應用實例中，參數設計之因子水準的選取大都仰賴工程師憑著經驗來決定，但是經驗常會造成實驗的偏差，有鑒於此，本論文除了針對田口方法的使用做進一步的研究，並提出一套根據統計理論所推導出來的方法來協助工程師，使其在參數設計時對各因子水準的決定有一參考的依據，同時，為使其廣泛應用，本研究亦考慮到其它工業界常用的分配，而不再只侷限於常態分配。此外，本論文又針對SN比與損失函數之間的關係做進一步的討論，以使工業界能更深一層體會田口方法的優點及參數設計的目的。最後，本論文則研究非常態分配對損失函數及SN比估計值的影響情形，並表列各不同分配在α值給定之下，應如何決定樣本數(sample size)值，以使常態分配的假設更為合理。

動態規劃的問題並不一定都存在封閉解(closed form solution)，即使存在，其過程往往也相當繁雜。本研究擬以 Gerrard & Haberman (2004) 的模型為基礎，並使用逼近動態規劃理論解的數值方法來求解，此方法參考自黃迪揚(2009)，其研究探討在有無封閉解的動態規劃下，使用此數值方法求解可以得到 逼近解。本篇嘗試延伸其方法，針對不同類型的限制，做更多不同的變化。Gerrard & Haberman (2004)推導出退休後投資於風險性資產與無風險性資產之最適投資策略封閉解， 本研究欲將模型投資之兩資產衍生至三資產，分別投資在高風險資產、中風險資產與無風險資產，實際市場狀況下禁止買空賣空的情況與風險趨避程度限制資產投資比例所造成的影響。並探討兩資產與三資產下的投資結果，並加入不同的目標函數:使用控制變異數的限制式來降低破產機率、控制帳戶差異部位讓投資更具效率性。雖然加入這些限制式會導致目標函 數過於複雜，但是用此數值方法還是可以得出逼近解。 / Dynamic Programming’s solution is not always a closed form. If it do exist, the solution of progress may be too complicated. Our research is based on the investing model in Gerrard & Haberman (2004), using the numerical solution by Huang (2009) to solve the dynamic programming problem. In his research, he found out that whether dynamic programming problem has the closed form, using the numerical solution to solve the problems, which could get similar result. So in our research, we try to use this solution to solve more complicate problems. Gerrard & Haberman (2004) derived the closed form solution of optimal investing strategy in post retirement investment plan, investing in risky asset and riskless asset. In this research we try to invest in three assets, investing in high risk asset, middle risk asset and riskless asset. Forbidden short buying and short selling, how risk attitude affect investment behavior in risky asset and riskless asset. We also observe the numerical result of 2 asset and 3 asset, using different objective functions : using variance control to avoid ruin risk, consideration the distance between objective account and actual account to improve investment effective. Although using these restricts may increase the complication of objective functions, but we can use this numerical solution to get the approximating solution.

最小成本下，規格及X-bar-S管制圖之設計 / The design of economic statistical control charts and specification are both crucial research areas in industry. Furthermore, the determination of consumer and producer specifications is important to producer. In this study, we consider eight cost models including the consumer loss function and/or the producer loss function with the economic statistical X-bar and S charts or Shewhart-type economic X-bar and S charts. To determine the design parameters of the X-bar and S charts and consumer tolerance and/or producer tolerance, we using the Genetic Algorithm to minimizing expected cost per unit time. In the comparison of examples and sensitivity analyses, we found that the optimal design parameters of the Shewhart-type economic X-bar and S charts are similar to those of economic statistical X-bar and S control charts, and the expected cost per unit time may lower than the actual cost per unit time when the cost model only considering consumer loss or producer loss. When considering both consumer and producer tolerances in the cost model, the design parameters of the economic X-bar and S charts are not sensitive to the cost models. If the producer tolerance is smaller than the consumer tolerance, and the producer loss is smaller than the consumer loss, the optimal producer tolerance should be small.

近年來有許多研究發現，適應性管制圖在偵測製程或產品幅度偏移時的速度比傳統的舒華特管制圖來的快，許多文獻也討論到利用適應性管制技術同時監控製程的平均數和變異數。隨著科技的發達，許多產品在製造上更加精密，現今普遍使用的固定參數管制圖並無法有效率的偵測出製程失控，導致巨大的成本損失。為了改善現有管制圖的偵測效率與有效控制製程失控下的損失，我們提出了三種適應性加權損失管制圖，包括變動抽樣間隔(VSI)、變動樣本數與抽樣間隔(VSI)、變動管制參數(VP)來偵測單一製程與兩相依製程的平均數和變異數。採用製程發生變動後到管制圖偵測出異常訊息所需的平均時間(AATS)與所需的總觀測數(ANOS)來衡量管制圖的偵測績效，並利用馬可夫鏈推導計算得之。從數值分析中發現，適應性加權損失管制圖在「偵測小偏移幅度時的偵測效率」與「成本的控制」明顯比傳統管制圖表現的更好，再加上每一個製程僅需採用單一管制圖，對使用者也較為簡便並且容易理解，因此適應性加權損失管制圖在實務上是值得被推薦使用的。 / Recent research has shown that control charts with adaptive features detect process shifts faster than traditional Shewhart charts. In this article, we propose three kinds of adaptive weighted loss (WL) control charts, variable sampling intervals (VSI) WL control charts , variable sample sizes and sampling intervals (VSSI) WL control charts and variable parameters (VP) WL control charts, to monitor the target and variance on a single process step and two dependent process steps simultaneously. These adaptive WL control charts may effectively distinguish which process step is out-of-control. We use the Markov chain approach to calculate the adjusted average time to signal (AATS) and average number of observations to signal (ANOS) in order to measure the performance of the proposed control charts. From the numerical examples and data analyses, we find the adaptive WL control charts have better detection abilities and performance than fixed parameters (FP) WL control charts and FP Z(X-bar)-Z(Sx^2) and Z(e-bar)-Z(Se^2) control charts. We also proposed the optimal adaptive WL control charts using an optimization technique to minimize AATS when users cannot specify the values of the variable parameters. In addition, we discuss the impact of misusing weighted loss of outgoing quality control chart. In conclusion, using a single chart to monitor a process is inherently easier than using two charts. The WL control charts are easy to understand for the users, and have better performance and detection abilities than the other charts, thus, we recommend the use of WL control charts in the real industrial process.

本文主要目的在嘗試建立一個包括總需求、總供給，預期和不確定因素的開放總體經 濟模型，並探討在此模型下的最適資本移動政策，最適外匯政策及最適財政和貨幣政 策。 過去的文獻中，在求最適資本移動政策時，並未加入預期，總供給面及不確定因素， 本論文第一部份將探討加入這些因素後，最適資本移動係數的選擇。此外根據以前的 文獻，在探討最適外匯政策時，均假定資本是完全移動的，本文第二部分將解放此假 設，探討滿足損失函數（Loss function ）––即所得之變異數為最小的最適外匯政 策，同時可以證明出資本完全移動下之結論只是本文結論中的一個特例而已。本文第 三部份將利用所建立之模型探討在各種不同匯率制度（固定、管理及浮動匯率）下之 最適財政及貨幣政策，並希望能找出最適之政策搭配。

本文旨在探討控制設計，而誤差項採用自我迴歸移動平均隨幾模式，損失函數分為平 方誤差與一般函數兩種。全文一冊，共分五章，約三萬餘子。內容如下： 第一章 導論：說明控制設計之目的，理想控制設計的條件，及本文的結構。 第二章 自我迴歸移動平均隨機模式：說明模式的理論基礎，性質，應用及模式的建 立。 第三章 動態系統隨機模式：說明模式的性質，建立，及應用。 第四章 控制設計：分為前饋控制、回饋控制，及一般損失函數的控制。 第五章 結論：說明本文所採用方法的利弊。