本文主要在討論迴歸係數不但隨時間而變動, 並且為一階自我迴歸過程時, 估計工作 之進行及估計式之性質。全文分為五章概述如下: 第一章: 緒論。說明研究動機與目的。 第二章: 在迴歸係數全體皆為時變之下, 估計式之導出及其不偏性, 最小變異性與一 致漸近穩定性。計分五節。 第三章: 在迴歸係數部分為時變之下, 估計式之導出及其不偏性、最小變異性、漸近 穩定性與一致性。計分二節。 第四章: 只有截距為時變之下, 以兩種不同方法分別進行估計, 並加以比較。計分三 節。 第五章: 實例分析並作結倫。

分量迴歸在近幾年來的應用相當廣泛，但透過貝氏方法估計分量迴歸參數，是由Yu & Moyeed（2001）所提出，拜電腦運算發達之賜而生的新估計方法，因此在實證應用上的研究，貝氏分量迴歸仍在起步的狀態。並且應用馬可夫鍊蒙地卡羅方法的貝氏分量迴歸，在後驗分配的收斂上並沒有類似的探討文獻。因此本研究嘗試以馬可夫鍊蒙地卡羅方法的應用觀點出發，研究運用貝氏方法的分量迴歸估計是否達到馬可夫鍊所重視的收斂至穩態分配，也就是利用模擬資料，探討使用馬可夫鍊蒙地卡羅方法的貝氏分量迴歸在何種情況下，具有較好的收斂情形，以及選擇適當的提議分配。接著以台灣上市公司為例，依電子、紡織以及塑膠產業為別，利用貝氏分量迴歸，觀察民國86~90年，以及91~95年兩區間，股價報酬率在各分量下與財務比率的關連性，並依產業分別進行探討。 本論文研究結果指出，貝氏分量迴歸在使用時仍須注意馬可夫鍊的收斂情形，將馬可夫鍊的接受頻率定在約20%~30%為佳，且估計結果與Koenker & Bassett（1978）所提出的無母數方法相當一致。在實證資料的分析上，以電子、紡織以及塑膠產業各別的配適結果來看，都依產業別的不同而具有合理的解釋，但貝氏分量迴歸容易因自變數值域的問題，造成馬可夫鍊接受頻率不理想，以及收斂速度過慢的情形，因此在應用貝氏分量迴歸時，自變數值域的影響需要納入考慮，並仍須選擇適當的提議分配、馬可夫鍊重複次數，所得到的結果才會較佳。

台灣產險市場自2009年4月費率自由化第三階段實施後，費率訂定依產險公司自家損失經驗及費用控制而訂，各產險業者必須在相關監理配套措施及自律規範下，進行市場費率自由定價及防止惡性競爭。然而隨著投保率的上升，損失率卻沒有獲得改善。有鑑於此，探究使得汽車第三人責任保險市場上損失率居高不下的原因，可能是由於訊息不對稱(Asymmetric Information)所致。 是故，本研究採用國內某家產物保險公司的樣本，針對台灣汽車第三人責任保險上的訊息不對稱問題進行實證研究。除了探討市場上是否存在訊息不對稱問題，更重要的是，嘗試區分在不同通路銷售保單上，可能面臨的訊息不對稱問題的影響程度。本研究的內容在於：(1)以與保險公司本身關係親疏不同之通路，銷售汽車保險保單時，實證研究在保單上所可能面臨的訊息不對稱問題的影響程度。 (2)依循Dionne et al的兩階段估計法(Two-Stage Method)，對訊息不對稱問題進行檢定。分別使用Probit Regression與Negative Binomial Regression建立實證模型，多重檢證訊息不對稱是否存在，確保了研究結論的穩健性和可靠性。(3)我們成功辨識逆選擇或道德風險所形成訊息不對稱，在不同通路投保人群體中的顯著性有所不同，這個發現增益了過去國內有關人車風險分類，與費率釐訂等定性研究的結論。

亨利．米勒作品素以自傳式的性意識著稱，而評家最易忽略的就是將其自傳視為事實，進而混淆敘事者與作者角色的岐異，作品的評論常流於對作者人格的批評。實則性意識的描述只是其整體敘述策略當中的一環。對於人性的惰性與奴性，以及制度的非人性與僵化，不論在家庭、社會、國家、傳統、乃至於宗教各個層面，他都施展了最嚴厲的批判。本文的目的即在彰顯其批判的策略與主題，試圖從《北迴歸線》與《南迴歸線》兩部文本，釐清其片斷、跳躍、而跡近精神分裂式的敘事風格與技巧。本文研究的方法及主題，乃借用法國思想家德勒茲與瓜達里著作裏的觀念，其中包括《反伊底帕斯》、《千座山台》、《卡夫卡》等。主要運用的概念，有遊牧策略、無器官身體、慾望生產及根莖多元論等，以期能更周延的詮釋米勒突破家庭、社會束縛的反隸屬化精神。 　　本論文分成三章：首章探討米勒的遊牧精神，與無器官身體如何達成逃逸陣線的目的。第二章分析米勒如何運用性意識，與對人性的描寫完成其慾望生產。第三章著重米勒的根莖式體裁與語言運用，以窺探其邁向「小」文學的堂奧之處。本文企圖闡明的終極目標即在於呈現反惰性、僵化與隸屬化的自由開放精神。 / Henry Miller is famous/notorious for a long time as an autobiographer coupled with sexual descriptions. Some critics tend to take Miller's auto-novel for a sheer autobiography, thereby identifying the narrator with the autor. In fact, sexuality is merely one of Miller's characteristic narrative strategies opposing to the institutions and establishments. One of his searing assaults is directed toward family, society, tradition, and God, all embody and reify his disappointments toward the inert human nature and dehumanized institutions. 　　This thesis deals with the important themes as represented in Miller's Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn and attempts to illustrate his fragmentary and schizophrenic narrative strategy. I use the conceptions of nomad, body without oragns, desiring- machines and rhizome adopted from Deleuze and Guattari's Anti- Oedipus, A Thousand Plateaus, and Kafka to detect Miller's spirit of deterritorialization. This thesis is divided into three parts: Chapter One deals with how Miller approaches his line of flight through the nomadic spirit and body without organs. Chapter Two Probes into the consummation of desiring-production through Miller's description of sexuality and humanity. Chapter Three emphasizes the crucial points of the minor literature through the functioning of Miller's language and rhizomatic structure. The final goal of the thesis tries to situate Miller's texts in the free spirit of deterritorialization from the institutions.

總體經濟或財務理論之所以發生爭端，主要癥結不在理論之優劣，而是 實 (Empirical Issues)。為解決此種爭議，惟一方法，是藉助於實證的 支持 前為止，總體或財務理論的模型，大部分屬於隨機動態模型；因此 ，傳統計量方法，不足適用。為處理縱斷面資料，Box & $ Jenkins (1976)提出時間數列模型，以適用動態計量理論。但傳統的 Box & Jenkins動態模於單變數分析；並且，是在數列□定的假設下，作模型之 認定、估計、檢此，遭遇許多批評 (註一)。事實上，大部分的時間數列 變數，皆具有非□者在面臨非□定模型時，應先對各別變數作單根檢定 (Unit Roots 單根時，應該對各別變數直接取差分，使非□定模型變 成□定模型。可是非□定經濟變數間，經常具有某種程度的關聯，此種關 聯，即所謂的「共egration) 關係。共積關係之所以產生，明白的說：可 能是各別變數的非生，主要是因為數列中含有隨機趨勢 (Stochastic Trend) 項。一旦數列同的走勢，使得各變數間，在長期下，有一定的均 衡關係。例如，所得消下，所得 (Y) 和 消費 (C) 的關係式為C = c Y (1.1)和 Y 本身為非□定數列，其將隨時間經過而呈 趨勢成長。一旦此兩個變數同走勢，長期下，所得與消費間將有一定的均 衡關係，即 (1.1) 式。而基(1.1) 式中，非□定 I(1) 之 C 和 Y 數列 ，經線性組合後為 I(0) 數列稱 C和 Y_t 變數具有共積關係。，共積計 量理論的發展，首先由 Engle & Granger (1987) 所提出的兩階檢定( Two Step Cointegration Regression Test) 為發端。主要的檢定方積迴 歸的殘差項是否為□定的隨機過程。另外，Stock & Watson (1988)(1988,1990,1991) 分別自數列非□定角度和充分訊息概念，去驗 證多變數具有 (N-r) 個共同隨機趨勢，或存在 r 個共積向量。鑒於共積 計量理論進分配的性質，而且各種方法的探討架構亦不相同。所以，很難 在方法和統的比較分析。綜觀國外有關共積的研究，很少有比較不同的檢 定和估計梁志民 (1990)、蔡麗茹 (1992) 雖然也有提及，但仍屬部分。 故本文擬論，依共積體系之表現式、估計方法和檢定步驟，作更深入的比 較探討。臺灣總體經濟數列作實證研究，以探討其間可能存在的共積關係 。

本研究從經營效率的觀點，以國內接受政府補助的62所育成中心為對象，採用資料包絡分析法（DEA）、單因子變異數分析、二元羅吉特斯迴歸分析及Tobit迴歸分析進行評估，以探討不同組織型態及所在地區之育成中心經營效率之差異及影響育成中心經營效率之因子並探討育成中心經營效率與進駐企業之關連性。DEA部分以投入面導向衡量，並以單因子變異數分析檢視育成中心地理區位與育成中心母體組織類型的經營效率差別，二元羅吉特斯部分以將育成中心效率值進一步分類為「經營無效率」及「經營有效率」，並納入資金取得及企業回饋變項，以探討不同組織型態及所在地區之育成中心經營效率之差異。Tobit迴歸分析則分別以育成中心整體效率值及純技術效率值為應變項，測試企業獲獎數、企業獲得補助之金額、企業回饋金額對效率的影響。實證的結果顯示，不同母體組織類型及不同地理區位的育成中心其效率表現並無顯著差異，而且資金取得及企業回饋亦未能證明影響育成中心之經營效率，但育成中心可藉由企業獲獎數及企業回饋金額的增加，來提升其純技術效率或藉由企業回饋金額的增加，來提升其整體技術效率。

利用系統性風險之系列商品來擴大投資組合之投資集合與避險為近來非常熱門的議題，本文除了將波動率指數納入投資組合之外，並額外加入信用風險指數，藉由各種績效指標來衡量系統性風險指數能為投資組合所帶來的綜合效益。根據效率前緣與績效指標的結果顯示，投資級信用風險指數可以有效提升投資組合的夏普值，但卻不會使投資組合之風險值提升太多。 本文利用向量自我迴歸模型分析信用風險指數與大盤之間的動態關係，同時還利用分量迴歸進一步分析在不同報酬率之下，信用風險指數與大盤之間的關聯性。發現當市場狀況越差時，波動率指數與投資級信用風險指數間的相互影響幅度會越大，且分量迴歸其估計係數在中高分量時，明顯高於最小平方回歸模型。 　　綜合來說，根據本文的實證結果與過去眾多學者所做之研究，系統性風險指數確實可增進投資組合的投資效率，擴大投資組合的夏普值。更重要的是，研究信用風險指數的論文相當稀少，本文可增加此系列商品的文獻。同時也可當作台灣推出信用風險指數來促進市場效率以及作為風險管理之工具時的參考。

都市更新是台北市近年提升老舊地區居住品質的土地開發方法，然過去文獻僅探討都市更新獎勵容積對更新單元的影響，未針對都市更新對鄰近地區房價影響進行實證研究，故引發本研究動機。此外，投入公共資源的都市更新政策，隨外部性提升後，對鄰近地區住宅價格是否產生正向價格外溢效果，進而造成都市房價高漲，本研究將運用空間迴歸分析進一步釐清。 本研究以台北市2004年至2009年之不動產交易案例為樣本，並以2006、2007年核定都更地區或單元時間點為預期房價起漲點，蒐集周圍地區不動產實際成交資料共8996筆，並運用特徵價格理論及空間迴歸分析都更實施前後，及不同規模大小對周圍地區價格影響因素與變化，最後以分量迴歸觀察都市更新對高、低房價的影響。實證結果發現都更實施後會造成周圍地區房價上漲，都更基地規模越大對房價有明顯提升的效果，且對於低價區的房價影響最為顯著。

過去文獻對於不動產擔保品估值的研究，通常以銀行最終核定之價格做實證分析，本研究從銀行內部不動產擔保品價格變動情形，來探討影響銀行辦理授信程序時內部各單位決定不動產擔保品價值之因素，就不動產擔保品估值為依變數，實證分析申請人與不動產擔保品各項條件，研究結果顯示分行內部承辦人員估值及總行授審處估值之各項變數中以申請額度、區位、建物面積、屋齡、車位之有無等五項變數對估值具顯著影響。總行鑑價科則在區位、建物面積、屋齡、車位之有無等四項變數呈現顯著，影響總行授審處估值與鑑價科估值差額之因素則以是否為年齡、六個月平均存款餘額及申請額度等變數呈現顯著。分析結果顯示，分行承接業務時，考量擔保品條件與申貸金額。鑑價科則可能因此受到分行內部承辦人員估值的錨點影響，產生干擾效果。而授審處調整擔保品估值金額時，考量還款能力時，可能更重視的是借款戶於本行的往來存款實績。 / Previous studies on the appraised values of real estate collaterals are mostly empirical analyses on the final value approved by the creditor bank. The study, directing its attention to the changes in the appraised value of real estate collateral within a bank, examined the factor affecting the value of real estate collateral appraised by the different units of a bank. With the appraised value set as the dependent variable, the study conducted an empirical analysis on the loan applicants and the various features of the pledged collaterals. According to the study results, loan amount, location of the pledged collateral, floor area, age of the building, and provision of parking space emerged to be variables reaching statistical significance in the appraisal at both a local branch and the head office. Location, floor area, age, and parking space remained the statistically significant variable for the head office. Age of the applicant, average deposit account balance for the past six months, and loan amount appeared to be the statistically significant variable influencing the discrepancy in the values appraised by the local branch and the head office. As indicated by the analysis results, the local branch tended to place greater emphasis on the features of the pledged collateral and the loan amount; the appraisal office at the local branch might therefore be interfered by the value assessed by the responsible appraiser due to the anchoring effect. On the other hand, in adjusting the value appraised by the local branch, the head office would pay considerable attention to the applicant’s overall performance as a bank client in addition to repayment capacity.

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