Ingeniero Civil Industrial / En el trabajo realizado, se buscó encontrar el mejor modelo econométrico para la estimación de la tasa de prepago para los clientes de un banco en particular. Es importante poder calcular el prepago total debido a que actualmente de los créditos otorgados en el año 2009 un 42,9% ha sido prepagado, siendo esta cifra muy elevada con tendencia al alza debido al tiempo que le restan a los créditos vigentes. Existen 4 principales causas de ejercer la opción de prepago, éstos son: rotación habitacional, tasa de interés de mercado, nivel de actividad económica y características de los créditos. Dado estas causas se trató de canalizar la mayor cantidad de efectos según las variables que teníamos a disposición, por lo cual las principales características de los créditos con los cuales se trabajó fueron: monto original, valor de la cuota, si el crédito presentó mora en algún período, el tipo de la casa a la cual se contrajo el crédito y su plazo residual. Por el otro lado para canalizar el efecto de la actividad económica e interés de mercado se creó la variable nombrada refinanciamiento que compara, la tasa de mercado con la del crédito, de esta manera se puede conseguir la idea de cómo afecta la tasa de interés al crédito y al tener esta una alta correlación con la actividad económica se puede observar ese efecto también. La tasa que se buscó explicar con los modelos logísticos estudiados fue de un 0,51% promedio mensual la que tiene asociada un monto de prepago de: 57.106.070 UF. El modelo obtenido como el óptimo presenta significancia estadística del 95% para todas las variables que se encuentran en él y clasifica al 97,2% de los casos de forma correcta tomando como referencia el análisis fuera de la muestra, por lo cual se cree que se logró un buen resultado para la estimación del comportamiento de prepago.

Las entidades de microcrédito han dirigido sus esfuerzos a la pequeña y micro empresa la cual maneja un riesgo mayo de incobrabilidad, por ende este tipo de financiamiento es costoso, la tasa de interés activa es superior al promedio de la banca y esto hace muy atractivo a los inversionistas, mas es necesario determinar la elasticidad de la demanda de microcrédito en relación a la tasa de interés activa en la ciudad de La Paz – Bolivia. Se puedo apreciar después del análisis estadístico y econométrico que la influencia de la tasa de interés es mínima por ende la demanda es inelástica ya que existe otros factores de mayor influencia sobre la misma como ser el PIB del país. Bajo este escenario es necesario lograr que la tasa de interés sea competitiva, estable, sostenida y que consolide la profundización financiera en todo el sistema económico. Se debe considerar que el sector microempresarial se ha constituido en la fuente de generación de empleo más importante del país, y en especial en la ciudad de La Paz, por consiguiente, se debe prestar una mayor atención a dicho sector. El apoyo a las Microfinanzas representa uno de los aspectos más importantes del programa económico de este y de los futuros gobiernos ya que en este sector se puede encontrar los futuros empresarios del país que logren el crecimiento macro deseado para la sociedad y a la infinidad de familias que la conforman.

Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento hasta el 5/5/2021. / Magíster en Gestión y Dirección de Empresas / Hoy la industria de administración de fondos de terceros en Chile ha experimentado un fuerte desarrollo durante los últimos años, totalizando a diciembre de 2010 activos bajo administración por cerca de 46.000 millones de dólares (21% del PIB, aproximadamente). La industria de inversiones es altamente competitiva lo que exige nuevas estrategias para obtener rentabilidades sobre el promedio y de largo plazo para así mantener el liderazgo ganado en el tiempo y mantenerlo, de allí la importancia de tener una relación estrecha con los clientes y conocerlos de mejor manera. Banchile es líder dentro de la industria, representa seguridad en las inversiones para sus clientes y su problema radica en la adaptación a los diversos cambios que ha sufrido la industria y los consumidores. Por esto que es necesario un ajuste en la estrategia y un mapa de procesos que guíe a toda la organización en su consecución de objetivos, y que además sea implementado con una metodología de gestión del cambio de forma de lograr un arraigo en la organización. Buscando transformar la forma en la que se hacen procesos en la empresa, logrando un alineamiento estratégico a nivel corporativo. El rediseño propuesto ha constado con el apoyo metodológico, fundamental para una buena implementación dentro de la empresa y que permite la aplicación en forma adecuada para obtener los resultados esperados. Tiene por finalidad lograr un mayor involucramiento de las distintas áreas de la compañía, con los objetivos estratégicos y de esta forma hacerlo más tangible en el desarrollo de actividades por las distintas unidades.

No autorizado por el autor para ser publicada a texto completo / La tendencia actual de la banca – en el ámbito nacional – se ha puesto como desafío, el aumento del grado de bancarización. Dentro de este contexto, se encuentra BancoEstado, el cual planteó políticas de ventas en segmentos particulares, con el objeto de incrementar la integración de clientes de ahorro al sistema bancario, a través de ofertas multiproductos. De acuerdo con lo anterior, el propósito de esta memoria es generar tales ofertas a segmentos focalizados, para ahorrantes de baja vinculación, haciendo uso de las ventas cruzadas, completando a los clientes de ahorro con productos de crédito, medio de pago y seguros. Para cumplir el objetivo antes mencionado, se recurrió a la metodología KDD, considerada como la metodología estándar de la minería de datos, en conjunto con la investigación de mercados, con el fin de generar modelos de propensión de compra y, de este modo, arraigar la fuerza de ventas en clientes que cumplen perfiles similares en torno a la adquisición de los productos. La metodología antes mencionada, permitió seleccionar, transformar y analizar información, pudiendo crear y evaluar diferentes modelos predictivos (regresión logística, redes neuronales y árboles de decisión), donde se utilizaron diversos procedimientos evaluativos para privilegiar, tanto la robustez de los modelos, como la consistencia con las reglas de negocios. El modelo orientado a los clientes de menores ingresos, fue enriquecido con un estudio de mercado de características causales concluyentes, aplicado en una encuesta telefónica en un grupo reducido de entrevistados, en donde se creó un perfilador que permitió complementar el árbol de decisión de baja precisión, cercana al 2%, con una regla de ejecución de ventas, orientada a los nodos terminales con propensiones poco discriminantes. Paralelamente, en el modelo dirigido a la oferta con ingresos medios, se optó por la conservación del formato de salida del algoritmo C.5, debido a que los indicadores de calidad se encontraban dentro de los límites aceptables (precisión 10% y sensibilidad 89%) . Se consolidó el conocimiento adquirido en el árbol de decisión, detectando - en la oferta emergente - características de compras relacionadas con los saldos de ahorro y - en la oferta potencial - , orientadas a los niveles de ingresos de los clientes, las que mostraban una estructura consistente con respecto a las reglas de negocio que utiliza la institución a nivel de riesgo. Se obtuvo, también, una evaluación económica en caso que el modelo funcione perfectamente, cercana a los $600.000.000 anuales. Por último, se propone la comparación de este modelo con la efectividad real de la fuerza de ventas y su comparación con la propensión de compra entregada por él mismo, en relación con las probabilidades de compra de cada producto por separado.

Memoria para optar al título de Ingeniero Civil Industrial / El trabajo presentado en este documento tiene como objetivo generar propuestas de rediseño que aumenten la eficacia y eficiencia de los procesos que se llevan a cabo en la Subgerencia de Normalización Empresas y en la Unidad de Cobranza Judicial de un Banco Comercial. Estos procesos tienen como objetivo la recuperación de los créditos que han caído en morosidad. Para esto, se realizó el levantamiento y modelamiento de la situación actual, determinando los puntos críticos de los procesos y sus ineficiencias. Con este diagnostico realizado se propusieron un conjunto de propuestas de rediseño, que se evaluaron económicamente. Las principales recomendaciones realizadas son: • Reestructurar la organización interna para permitir focalizar los esfuerzos y los objetivos de la Unidad de Cobranza Judicial en la recuperación de la cartera morosa del Banco. • Rediseñar la gestión de pagos de gastos operacionales y honorarios para buscar una mayor eficiencia en dicho proceso • Perfeccionar el sistema de indicadores de control de gestión para apoyar la toma de decisiones y el proceso de supervisión. • Crear indicadores especiales para el traspaso de clientes a normalización con el objetivo de disminuir la actual cantidad de problemas que esta etapa tiene. • Integrar los datos de algunos de los sistemas computacionales utilizados por las áreas evaluadas, con el objetivo de tener una gestión más eficiente y efectiva. Desde el punto de vista económico, el impacto global estimado de las propuestas de este informe es de MM$353,8.- en un plazo de evaluación de 5 años con una tasa de descuento de un 1% mensual y la serie de soluciones propuestas tiene un costo aproximado de MM$33.- En una primera instancia el Banco optó por incorporar las recomendaciones que no requieren costos monetarios para su implementación, a la espera de evaluar en el mediano plazo la incorporación del resto de las sugerencias.

Ingeniero Civil Industrial / El presente trabajo busca analizar las estrategias de penetración bancaria en Chile y su impacto en el sistema financiero chileno, observando cómo ha sido su comportamiento entre los años 2005 y 2012. La motivación es responder cómo se han comportado los bancos al expandirse a lo largo del país, identificando las variables de peso que influyen en esa toma de decisiones. Por otro lado, la escasez de literatura en Chile en esta área entrega una oportunidad de explicar este fenómeno mediante argumentos estadísticos técnicos, a la vez que abre la posibilidad de nuevos estudios en esta materia. La metodología utilizada comprende el uso de datos de panel, conformados en dos bases de datos que describen las sucursales bancarias a nivel comunal y las colocaciones bancarias a nivel regional. De esta forma, los dos modelos empíricos a obtener se estiman mediante regresiones lineales de panel con el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios, donde las variables dependientes son el número de sucursales bancarias por comuna en cada año y el monto de las colocaciones bancarias por región y por periodo de tiempo. Los resultados obtenidos indican que en materia de sucursales, los bancos prefieren abrir sucursales en zonas con mayor porcentaje de población urbana. Además, los bancos evidencian una tendencia al alza en este ámbito durante los últimos años. Respecto a las colocaciones bancarias, se observa una preferencia de los bancos a aumentar estos montos en zonas con poca densidad de población. Es decir, atacar segmentos donde no se ha alcanzado un nivel importante de saturación bancaria, sin considerar la cantidad de población urbana en la región. Además, mantienen un incremento sostenido en el tiempo, duplicando en general los montos entre 2005 y 2012. Respecto al Banco Estado, se detecta que ha seguido una estrategia contracíclica al promover el acceso a servicios financieros en periodos de crisis económica, mientras que en periodos de estabilidad es más mesurado en la entrega de financiamiento que el resto del rubro. Estos resultados permiten concluir que los bancos prefieren expandirse en zonas donde hay potenciales clientes que ya están en el sistema financiero y que seguramente continuarán consumiendo los productos del sector bancario. Sin embargo, hay una señal que está dando el sector al optar por diversificar las colocaciones bancarias en zonas con poca densidad de población. Capturar ese segmento puede dar nuevos espacios de crecimiento y mejorar las posibilidades que tienen las personas para acceder a los diversos servicios financieros ofrecidos, uno de los pilares fundamentales del crecimiento económico del país.

Este trabajo tiene como objetivo la creación de un panel de clientes de una institución bancaria, que permitiera el cálculo de indicadores de su comportamiento a través del tiempo con el fin de observar el efecto de acciones comerciales de dicha entidad. El foco investigativo fue diseñar una metodología adecuada para lograr una muestra representativa y de calidad de los 8.297.628 clientes del segmento personas, que pudiera ser mantenida y que asegurara entregar la información requerida en el tiempo. Para su construcción se revisó la bibliografía de datos de panel, lo que permitió realizar un consolidado de los tópicos estadísticos que sustentan la presente tesis, destacando las ventajas del uso de datos de panel, sus diseños y la teoría base de toda inventigación que utiliza muestras. Para asegurar que el panel fuera una solución efectiva al problema de negocio, se decidió elegir las variables en las que el panel pudiera entregar mediciones con un cierto nivel de confianza. A través del estudio de la información disponible y entrevistas con ejecutivos, se determinó que las variables de interés del panel serían: transaccionalidad de canales, tenencia de productos, volumen del negocio y uso de productos cruzados. Las grandes diferencias del valor de dichas variables y la alta variabilidad en el número de individuos en los distintos cruces de la población objetivo hicieron concluir que el panel correspondería a una muestra aleatoria estratificada – no equilibrada . Para la selección de las variables de estratificación se realizó un estudio de las distribuciones poblacionales en las variables clasificadoras de los clientes, dejando como candidatas aquellas con información completa (al menos 97%) y que presentaban una concentración mayor al 50% en al menos un nivel. Las variables seleccionadas fueron: segmento, renta, región y GRS (grupo de relación similar, creados en base a la tenencia de productos de los clientes). Luego de demostrar dichas variables tenían un efecto no nulo en las variables de interés del panel, a través de las pruebas de contraste de Games-Howell se definieron los niveles de corte, obteniendo un total de 312 estratos. El tamaño de muestra, 49.770, fue calculado en base al objetivo de cumplir con la estimación de proporciones en varios niveles. La extracción de clientes no resultó constante para cada estrato. El desbalance de la muestra obtenida respecto a la población hizo necesaria la utilización de ponderadores para calibrar el panel, devolviéndole así la representatividad de la población total de clientes. Los principales resultados de este trabajo son la estructuración de la información, el levantamiento del panel y la automatización de procesos: para extraer la muestra, calcular los ponderadores y obtener las métricas de comportamiento de clientes. Para validar, se contrastó la mayor cantidad de información poblacional disponible con las estimaciones del panel, obteniendo errores inferiores al 3%. Dicho proceso permitió concluir que las decisiones de diseño tomadas favorecían el control del panel y aportaban flexibilidad en el manejo de información de los clientes de la institución, al permitir la estimación en 176 dimensiones con bajo error. Finalmente, se concluyó que este trabajo posibilita realizar futuros estudios ad-hoc mediante la selección de clientes del panel para la aplicación de encuestas, así cómo análisis econométricos para estudios de comportamiento complejo. Sin embargo, como trabajo prioritario, se recomienda una exhaustiva revisión y perfeccionamiento de la calidad del data warehouse de la entidad.

Ingeniera Civil Industrial / El objetivo del presente trabajo de título es proponer y aplicar un modelo que permita identificar los factores que influyen en el nivel de eficiencia de las sucursales del BBVA, entendiendo eficiencia como cuán bien una sucursal transforma sus recursos en productos . Para llevar a cabo el objetivo, se investigó sobre las técnicas que se utilizan para medir eficiencia en la industria de servicios, y se decidió aplicar la herramienta Data Envelopment Analysis (DEA). El DEA es uno de los métodos más utilizados para evaluar el desempeño de unidades organizacionales homogéneas como las oficinas de los bancos. Mediante la aplicación del DEA se obtiene un puntaje de eficiencia para cada sucursal, información con la cual se deriva un análisis de los factores que influyen en el nivel de eficiencia. Los factores considerados en el estudio son: el formato, el número de ejecutivos, el diseño de metas del sistema de incentivos, la gestión del agente y el número de cajeros automáticos. Los resultados del análisis indican que existen importantes diferencias en el nivel de eficiencia de un formato y otro, por lo que se concluye que el formato influye en el nivel de eficiencia de las sucursales. Por su parte, el estudio del número de ejecutivos, permite afirmar que este factor influye en el nivel de eficiencia, ya que existen combinaciones de ejecutivos que son más eficientes según el formato de la sucursal. El número de cajeros automáticos por oficina, no resulta ser un factor relevante en el nivel de eficiencia. El diseño de metas del sistema de incentivos, es el mayor factor de ineficiencia, porque el estándar dispuesto por el sistema de incentivos, difiere del nivel de eficiencia óptimo según DEA. Una situación similar, resulta del análisis del índice de desempeño del agente de cada sucursal, que permite concluir que las metas según formato están mal diseñadas, ya que existen diferencias entre el nivel de eficiencia de DEA y el establecido por el sistema de incentivos. Finalmente, en base a los resultados del DEA, se establecen las recomendaciones sobre los productos que deben mejorar las sucursales, para obtener un mejor nivel de eficiencia. El modelo propuesto permite tener una medida de eficiencia, que apoya el estudio de los factores que afectan su nivel y entrega una guía de recomendaciones para a mejorar la eficiencia.

La rápida transformación en el sector de la banca comercial en la última década ha hecho a esta industria más fuerte, transparente, eficiente y competitiva; dándose un cambio de paradigma en la cultura de trabajo en los empleados del banco. Esta investigación fue elaborada con la finalidad de conocer los niveles de satisfacción laboral en el área comercial de un banco en Perú. Satisfacción laboral es un sentimiento positivo que experimentan los empleados respecto del trabajo que realizan y que determina la conducta que tienen estos, en su puesto de trabajo. El grado de satisfacción laboral es la medida que permite determinar qué tan fuerte es este sentimiento en los trabajadores. Los estudios señalan que cuando los empleados se sienten satisfechos con el trabajo que realizan se produce un incremento de productividad, lo cual se traduce en un incremento de beneficios económicos para la empresa. Por otro lado, la insatisfacción de los trabajadores puede traer una baja eficiencia en la organización; además, trae conductas en los trabajadores como negligencia, agresión, frustración y retiro de las labores. A pesar de ser una relación largamente estudiada, los investigadores hasta el día de hoy no han encontrado resultados positivos debido al gran número de factores que se encuentran implícitos en esta relación. Este estudio se centra en el sector de la banca comercial, debido a que posee el mayor número de clientes dentro del sector financiero y la que requiere un mayor número de trabajadores. La información se obtuvo a través del modelo ESL creado por Anaya & Suárez (2004), para la medición de la satisfacción laboral. Se aplicó esta encuesta a 312 trabajadores de la banca comercial, los cuales pertenecen a 38 agencias de un banco líder en el Perú. Posteriormente, para el análisis de la información recolectada se aplicó un análisis de varianza (Anova) para determinar si existen diferencias significativas entre las variables demográficas de los encuestados. En este estudio, se encontró que el puesto laboral tiene influencia en el grado de satisfacción laboral de los empleados. Los gerentes y funcionarios presentan un mayor grado de satisfacción laboral que los trabajadores con empleos de menor jerarquía. Otra variable demográfica que influye en la satisfacción laboral es la edad del empleado. Los trabajadores de mayor edad presentaron un mayor nivel de satisfacción que los adultos jóvenes. Finalmente se encontró que el sexo del empleado no influye en el grado de satisfacción laboral. / Tesis

Se establece el proyecto de un nuevo sistema bancario de red de puntos cercanos de atención al cliente, frente a la necesidad del cliente BNK de dar soporte al crecimiento del 200% en carga transaccional que se proyecta tener en los próximos 2 años. / Tesis