Os programas de computador têm apoiado o estudo de sistemas biomédicos em que um volume considerável de dados são empregados. Na biomecânica, a análise das influências entre as articulações pode melhorar o conhecimento das lesões relacionadas à corrida associadas ao uso excessivo durante a atividade de corrida. Compreender os padrões de interação entre diferentes articulações anatômicas, durante o movimento, pode contribuir para o aprimoramento de programas de treinamento, reabilitação e prevenção a lesões. Neste trabalho, um software personalizado foi desenvolvido para implementar a Coerência Parcial Direcionada (PDC), uma abordagem no domínio da freqüência da Causalidade de Granger (GC), adequado às especificidades da fisioterapia. Com entradas independentes e padronizadas, modularização e parametrização, as rotinas investigaram a direção de interação entre diferentes canais, registrando e salvando arquivos intermediários. Separados nos três planos anatômicos, sagital, frontal e transverso, foram utilizados dados cinemáticos para analisar as interações entre tornozelo, joelho, quadril, pelve e tronco durante a corrida. Três modificações de técnica de corrida foram abordadas: com aterrissagem iniciada com o antepé, com aumento de 10% na taxa de passo e com aumento de flexão de tronco, além da habitual. As análises foram realizadas para o ciclo completo (apoio e balanço) e com separação da fase de apoio, e revelaram que essas duas estratégias de processamento são complementares. Comparando as influências proximal e distal, os procedimentos sugeriram uma predominância das interações proximal a distal, mostrando uma origem central de movimentos. Dessa forma, destaca-se a relevância em controlar e fortalecer tronco e quadril para a minimização de lesões. Considerando os resultados e a oportunidade de configuração, o software pode ser empregado para estudar outras articulações e aplicações, bem como evoluir para um sistema automatizado de apoio à decisão. / Computer programs have supported the study of biomedical systems in which a considerable amount of data is employed. In biomechanics, analysis of influences between joints can improve the knowledge of the Running-Related-Injuries (RRI) associated to overuse during running activity. Understanding the patterns of interaction among anatomical joints during movement can contribute to the improvement of training, rehabilitation and injury prevention programs. In this work, a customized software was developed to implement Partial Directed Coherence (PDC), an approach in the frequency domain of Granger Causality (GC), adapted to the physical therapy specificities. With independent and standardized inputs, modularization and parameterization, the routines investigated the interaction direction between different channels, logging and saving intermediate files. Separated in the three anatomical planes, sagittal, frontal and transverse, kinematic data were employed to analyze the interactions between ankle, knee, hip, pelvis and trunk during running. Three running technique modifications were addressed: forefoot strike landing pattern, increasing 10% of the step rate and increasing trunk flexion, in addition to usual running. The analyzes were performed for the complete cycle (stance and swing) and with separation of the stance phase, and revealed that these two processing strategies are complementary. Comparing proximal and distal influences, procedures suggested a predominance of proximal to distal interactions, showing a central origin of movements. In this way, the importance of controlling and strengthening trunk and hip to minimize injuries is highlighted. Considering the results and the processing configuration opportunity, the software can be employed to study other joints and applications, as well as evolve to an automated decision support system.

Submitted by Aloisio Campelo Jr. (aloisio.campelo@fgv.br) on 2008-09-26T17:39:46Z No. of bitstreams: 1 Indicadores antecedentes de atividade industrial no Brasil.pdf: 484897 bytes, checksum: aee2d45f0557f2b008f036a2b7e27c0b (MD5) / Approved for entry into archive by Francisco Terra(francisco.terra@fgv.br) on 2008-10-01T12:19:55Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Indicadores antecedentes de atividade industrial no Brasil.pdf: 484897 bytes, checksum: aee2d45f0557f2b008f036a2b7e27c0b (MD5) / Made available in DSpace on 2008-10-01T12:19:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Indicadores antecedentes de atividade industrial no Brasil.pdf: 484897 bytes, checksum: aee2d45f0557f2b008f036a2b7e27c0b (MD5) / Esta dissertação apresenta diferentes metodologias de construção de indicadores antecedentes compostos de atividade econômica comparando os resultados obtidos por cada de acordo com seu poder de antecipação dos movimentos cíclicos da indústria brasileira. Entre as metodologias testadas incluem-se: i) a tradicional, proposta pelo National Bureau of Economic Research (NBER) na década de 60, adaptada e melhorada ao longo dos anos por instituições como a OCDE, The Conference Board e outros; ii) a seleção de variáveis por meio de testes de causalidade de Granger, e iii) seleção e pesos determinados por meio de regressão múltipla. A qualidade dos indicadores antecedentes compostos criados foi avaliada fora da amostra, com base na sua capacidade em antecipar, de forma regular e estável, os pontos de reversão do ciclo de crescimento da indústria brasileira e levando em consideração a conformidade cíclica geral em relação à variável de referência.

Orientador: Prof. Dr. Raphael Yokoingawa de Camargo / Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do ABC, Programa de Pós-Graduação em Neurociência e Cognição, 2016. / Sabe-se que o comportamento, a percepção e a cognição estão relacionados à atividade conjunta de uma ou mais regiões cerebrais. Sendo assim, é interessante verificar como as regiões cerebrais interagem e como acontece a transferência de informação entre elas. Nesse trabalho avaliamos a efetividade da coerência parcial direcionada e da coerência parcial direcionada generalizada na inferência da conectividade efetiva entre redes neurais simuladas. As redes neurais foram utilizadas para simular regiões cerebrais. A atividade elétrica dos neurônios que compõem as redes neurais foi descrita pelo modelo matemático de Izhikevich. Através da variação dos parâmetros responsáveis pelo comportamento dinâmico dos neurônios das redes, simulamos diferentes sinais de LFP (local field potential). Os métodos de conectividade foram aplicados sobre esses sinais de LFP simulados afim de recuperar, para cada um dos modelos estudados, a conectividade previamente estabelecida entre as diferentes redes neurais. Avaliamos também o comportamento da causalidade de Granger, da coerência parcial direcionada, da correlação de Spearman e da coerência espectral de acordo com o aumento no peso sináptico das conexões entre os neurônios de diferentes redes. Os resultados desse trabalho nos fornece informações sobre aplicabilidade desses métodos de conectividade em dados com características similares a dados eletrofisiológicos. / It is known that behavior, perception and cognition are the result of the combined activity of multiple brain regions. This way, it is interesting to understand how the brain regions interact and how information transfer occurs. In this work we verified the efficacy of partial directed coherence and generalized partial directed coherence to infer the effective connectivity between simulated neuronal networks. Neuronal networks was used to simulate brain regions. The electrical activity of neurons that belong to networks was described by Izhikevich mathematical model. Through the variation of parameters responsible for the dynamical behavior of neurons we simulated different LFP signals. The connectivity methods were applied to simulated LFP signals to recovery the previously established connections. We analysed the values obtained by Granger causality, partial directed coherence, Spearman correlation and spectral coherence according to increasing synaptic strengths of connections among different networks. These results provide information about to what extent the methods might be applied to the analysis of actual electrophysiological data.

The aim of this work was to assess the causality relation among the set of macroeconomic variables, represented by interest and exchange rates, inflation and Industrial Production Index as proxy of the Gross Internal Product regarding São Paulo Stock Exchange Index (IBOVESPA). The period of analysis was between January 1995 and December 2010 with 192 observations for each variable. Johansen s tests through Estatistical Trace and Maximum Eigenvalue indicated that there is at least one cointegration vector. In the analysis of Granger Causality Tests by way of Error Correction, it was found that there was short-term causality between Consumer Price Index and IBOVESPA. Regarding long-term results of Granger Causality, it was showed behavior of long-term among the macroeconomic variables with IBOVESPA. The results of the long-term of normalized vector for the IBOVESPA variable showed that most of sign parameters of cointegration equation are in agreement with the one suggested by economic theory. In other words, there was a positive behavior regarding Gross Internal Product and a negative one regarding inflation and exchange rate (it was hoped a positive relation) regarding IBOVESPA, except Brazil interest rate, which was not significant with that index. The variable of IBOVESPA was explained in more than 90% by itself in the twelfth month, followed by country-risk with less than 5%. / O objetivo deste trabalho foi de verificar a relação de causalidade entre um conjunto de variáveis macroeconômicas, representadas por taxa de câmbio, taxa de juros, inflação (IPCA), índice de produção industrial como proxy do Produto Interno Bruto em relação ao Índice de Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa). O período de análise compreendeu os meses de janeiro de 1995 a dezembro de 2010, perfazendo um total de 192 observações para cada variável. Os testes de Johansen, através da estatística do traço e do máximo autovalor, indicaram a existência de pelo menos um vetor de cointegração. Na análise dos testes de causalidade de Granger via correção de erros, ficou constatado que existiu causalidade de curto prazo entre o IPCA e o Ibovespa. No que concerne à causualidade de Granger de longo prazo, os resultados indicaram comportamento de longo prazo entre as variáveis macroeconômicas com o IBOVESPA. Os resultados do vetor normalizado de longo prazo para a variável Ibovespa evidenciaram que a maioria dos sinais dos parâmetros da equação de cointegração estão de acordo com o sugerido pela teoria econômica. Em outras palavras, houve um comportamento positivo do PIB e negativo da inflação e da taxa de câmbio (esperava-se uma relação positiva) em relação ao Ibovespa, com exceção da taxa Selic., que não foi significativa com o referido índice. A variância do Ibovespa foi explicada em mais de 90% por ela mesma no mês 12, seguida do risco-país, com menos de 5%.

Causal inference may help us to understand the underlying mechanisms and the risk factors of diseases. In Genetics, it is crucial to understand how the connectivity among variables is influenced by genetic and environmental factors. Family data have proven to be useful in elucidating genetic and environmental influences, however, few existing approaches are able of addressing structure learning of probabilistic graphical models (PGMs) and family data analysis jointly. We propose methodologies for learning, from observational Gaussian family data, the most likely PGM and its decomposition into genetic and environmental components. They were evaluated by a simulation study and applied to the Genetic Analysis Workshop 13 simulated data, which mimic the real Framingham Heart Study data, and to the metabolic syndrome phenotypes from the Baependi Heart Study. In neuroscience, one challenge consists in identifying interactions between functional brain networks (FBNs) - graphs. We propose a method to identify Granger causality among FBNs. We show the statistical power of the proposed method by simulations and its usefulness by two applications: the identification of Granger causality between the FBNs of two musicians playing a violin duo, and the identification of a differential connectivity from the right to the left brain hemispheres of autistic subjects. / Inferência causal pode nos ajudar a compreender melhor as relações de dependência direta entre variáveis e, assim, a identificar fatores de riscos de doenças. Em Genética, a análise de dados agrupados em famílias permite investigar influências genéticas e ambientais nas relações entre as variáveis. Neste trabalho, nós propomos métodos para aprender, a partir de dados Gaussianos agrupados em famílias, o mais provável modelo gráfico probabilístico (dirigido ou não dirigido) e também sua decomposição em dois componentes: genético e ambiental. Os métodos foram avaliados por simulações e aplicados tanto aos dados simulados do Genetic Analysis Workshop 13, que imitam características dos dados do Framingham Heart Study, como aos dados da síndrome metabólica do estudo Corações de Baependi. Em Neurociência, um desafio consiste em identificar interações entre redes funcionais cerebrais - grafos. Nós propomos um método que identifica causalidade de Granger entre grafos e, por meio de simulações, mostramos que o método tem alto poder estatístico. Além disso, mostramos sua utilidade por meio de duas aplicações: 1) identificação de causalidade de Granger entre as redes cerebrais de dois músicos enquanto tocam um dueto de violino e 2) identificação de conectividade diferencial do hemisfério cerebral direito para o esquerdo em indivíduos autistas.

The income and life expectancy increase and also, poverty and mortality rate reduction, indicate an improvement of social welfare. Therefore, to understand the relation between income and health is considered to be of fundamental importance. In the theoretical literature, such as, Sala-i-Martin (2005), Weil (2005) and Chen (2008), the causality relationship between income and health is presented as bidirectional. This dissertation has as main objective to analyze causality relationship between income and health, seeking to control the potential differences of this relation over the Brazilian territory. In this case, three Granger causality tests to panel data, proposed respectively by Holtz-Eakin, Newey and Rosen (1988), Granger and Huang (1997), and Hurlin and Venet (2004) and Hurlin (2004, 2005), are applied to a Brazilian States database in the period from 1981-2007. The first two approaches are applied to a database with the counties in Brazil in the period of 1970-2000. To the Brazilian states, the results of Holtz-Eakin, Newey and Rosen (1988) method shows bidirectional causality for complete sample (Brazil), for the group of states with the highest incomes (South-Central) and for the group of states with lower income (North – Northeast). The results of Granger and Huang (1997) test shows unilateral causality from income to health for Brazil, unilateral causality from income to health for the south-central States and non-causality relationship between income and health for the North-Northeast state´s group. Yet, the proposed test by Hurlin and Venet (2004), and Hurlin (2004, 2005) the evidences are clearer for the causality, in a way from health to income for the three cases examined. In general, either the full sample or the division by regions and income groups, the results of the two tests applied to the database with the counties in Brazil, show evidence of a bi-causal relationship between income and health. However, the results presented here are not all consensual. / Aumentos na renda e na expectativa de vida, e de forma similar reduções na pobreza e na taxa de mortalidade, indicam melhorias do bem estar social. Assim, entender a relação existente entre renda e saúde tem fundamental importância. Na literatura teórica, por exemplo, em Sala-i-Martin (2005), Weil (2005) e Chen (2008), a causalidade entre renda e saúde é apresentada como bidirecional. Este trabalho tem o objetivo principal de analisar a relação de causalidade entre renda e saúde, buscando controlar as potenciais diferenças dessa relação ao longo do território brasileiro. Para tanto, três testes de causalidade de Granger para dados em painel, propostos respectivamente por Holtz-Eakin, Newey e Rosen (1988), Granger e Huang (1997), e Hurlin e Venet (2004) e Hurlin (2004, 2005), são aplicados para uma base de dados com os estados brasileiros no período de 1981-2007. E as duas primeiras abordagens são aplicadas para uma base de dados com os municípios brasileiros no período de 1970-2000. Para os estados do Brasil, os resultados do teste de Holtz-Eakin, Newey e Rosen (1988) aponta causalidade bidirecional: para o Brasil, para o grupo de estados de renda mais alta (Centro-Sul) e para o grupo de estados de renda mais baixa (Norte-Nordeste). O teste de Granger e Huang (1997) mostra causalidade unidirecional da renda sobre a saúde para o Brasil, causalidade unidirecional da saúde sobre a renda nos estados do Centro-Sul e não causalidade para o grupo de estados Norte-Nordeste. Já no teste proposto por Hurlin e Venet (2004) e Hurlin (2004, 2005) as evidências são mais claras para causalidade no sentido da saúde sobre a renda para os três casos analisados. Em geral, tanto na amostra completa como na divisão por regiões e por faixas de renda, os resultados dos dois testes aplicados para base de dados com os municípios do Brasil mostram evidências de uma relação bi-causal entre renda e saúde. Portanto, os resultados apresentados neste trabalho não são todos consensuais.

Submitted by João Cardoso Ramos (joao.cardoso@neoenergia.com) on 2016-10-18T17:54:17Z No. of bitstreams: 1 Choques precos Minerio de Ferro e Oleo Combustivel_Ramos_EPGE_2016.pdf: 16472320 bytes, checksum: 23f5ab6cc05689772c15ce6d62f48270 (MD5) / Approved for entry into archive by GILSON ROCHA MIRANDA (gilson.miranda@fgv.br) on 2016-10-24T18:35:40Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Choques precos Minerio de Ferro e Oleo Combustivel_Ramos_EPGE_2016.pdf: 16472320 bytes, checksum: 23f5ab6cc05689772c15ce6d62f48270 (MD5) / Approved for entry into archive by GILSON ROCHA MIRANDA (gilson.miranda@fgv.br) on 2016-11-08T12:45:12Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Choques precos Minerio de Ferro e Oleo Combustivel_Ramos_EPGE_2016.pdf: 16472320 bytes, checksum: 23f5ab6cc05689772c15ce6d62f48270 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-11-08T13:21:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Choques precos Minerio de Ferro e Oleo Combustivel_Ramos_EPGE_2016.pdf: 16472320 bytes, checksum: 23f5ab6cc05689772c15ce6d62f48270 (MD5) Previous issue date: 2016-05-27 / This paper analyzes the relation between iron ore and bunker oil prices` returns for the period from June, 2008 to March, 2016. For this purpose, econometric models were estimated separately (through OLS technique) as well as jointly (through SURE approach) to capture contemporaneous correlations of the shocks of both prices. The result indicates the existence of a contemporaneously monthly correlation of about 20% between the shocks. Additionally, it indicates the absence of correlation and causality when prices are compared with lags. Therefore, one can assume that mining companies with revenues linked to iron ore prices and costs linked to bunker oil prices do partially benefit from natural hedge against shocks in those two markets. / Este trabalho analisa a relação entre os choques de preços nos mercados de minério de ferro e de óleo combustível para navegação (bunker oil) no período entre junho de 2008 e março de 2016. Para isso, foram estimados modelos de forma independente (via OLS) e de forma conjunta (via SURE) para capturar o efeito de correlações contemporâneas nos choques entre os preços. Os resultados apontam para a existência de correlação mensal contemporânea da ordem de 20% entre os choques de preços. Adicionalmente, mostra-se a ausência de correlação e de causalidade quando se compara os preços de mercados com defasagens. Assim, conclui-se que mineradoras com receitas atreladas a minério de ferro e custos indexados ao óleo se beneficiam parcialmente de hedge natural contra choques de preços nesses dois mercados.

Submitted by Tommaso Momoli (tommaso.momoli@gmail.com) on 2017-03-29T04:51:52Z No. of bitstreams: 1 Tommaso.Momoli Thesis FGV.pdf: 2459609 bytes, checksum: 56072be31042eb761414eba91a983961 (MD5) / Approved for entry into archive by Josineide da Silva Santos Locatelli (josineide.locatelli@fgv.br) on 2017-03-29T11:04:04Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tommaso.Momoli Thesis FGV.pdf: 2459609 bytes, checksum: 56072be31042eb761414eba91a983961 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-03-29T12:16:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tommaso.Momoli Thesis FGV.pdf: 2459609 bytes, checksum: 56072be31042eb761414eba91a983961 (MD5) Previous issue date: 2017-01-25 / This is a study regarding the impact of the index investments in the Commodity Future Market. The models applied, focus on the Causal Analysis and the Impulse Response Function through an orthogonalisation of the Vector of Auto Regression (SVAR), this allow to extract lead/lag correlation between the Index and First nearby Return for different Futures Sectors and in addition response to shocks in different equation. The study is divided in three different period, to reflect before and after the Financialization and then after the introduction in the market of the new generation of commodity Indexes. The results show a different behaviors of the parameters throughout time with a particular emphasis for the most traded Commodities to lead the others. / Trata-se de um estudo sobre o impacto dos investimentos em índices no mercado futuro de commodities. Os modelos aplicados, enfocam a Análise Causal e a Função de Resposta ao Impulso através de uma ortogonalização do Vetor de Auto Regressão (SVAR), permitindo extrair a correlação lead / lag entre o Índice e o Primeiro Retorno próximo para diferentes Setores Futuros e, A choques em diferentes equações. O estudo é dividido em três períodos diferentes, para refletir antes e depois da Financialização e, em seguida, após a introdução no mercado da nova geração de índices de commodities. Os resultados mostram um comportamento diferente dos parâmetros ao longo do tempo com uma ênfase particular para os Commodities mais negociados para liderar os outros.

Submitted by Adriana Maria Reimberg da Silva (drireimberg@gmail.com) on 2013-03-04T20:11:07Z No. of bitstreams: 1 Adriana R. Silva - Dissertação MPFE_final.pdf: 1469724 bytes, checksum: 37bd75018334dd71c5fd998bf6e63a3b (MD5) / Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br) on 2013-03-04T20:45:44Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Adriana R. Silva - Dissertação MPFE_final.pdf: 1469724 bytes, checksum: 37bd75018334dd71c5fd998bf6e63a3b (MD5) / Made available in DSpace on 2013-03-04T20:47:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Adriana R. Silva - Dissertação MPFE_final.pdf: 1469724 bytes, checksum: 37bd75018334dd71c5fd998bf6e63a3b (MD5) Previous issue date: 2013-02-05 / This study examines whether there are impacts of trading activity in commodity futures markets on the volatility of spot prices for crystal sugar and hydrous ethanol traded in Brazil. For this analysis are used Granger Causality and Forecast Error Variance Decomposition. The results show a causal relationship between trading volumes and volatility of spot prices, except for the volume of futures traded in the London exchange. There were no causal relationship between the amount of open interest and price volatility in the spot market for any of the commodities studied. / O presente trabalho analisa a existência de possíveis impactos da atividade de negociação nos mercados futuros de commodities sobre a volatilidade dos preços físicos dos mercados de açúcar cristal e etanol hidratado comercializados no Brasil. Para isso, são utilizadas as análises de Causalidade de Granger e da Decomposição da Variância do Erro de Previsão. Os resultados obtidos mostraram que realmente existem relações de causalidade entre volumes negociados e volatilidade dos preços no mercado físico, com exceção do volume negociado de futuros na bolsa de Londres. Não foram encontradas relações causais entre a quantidade de contratos em aberto e a volatilidade dos preços no mercado físico para nenhuma commodity estudada.

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES / One of the main causes of control loop performance degradation are the oscillations, which have a negative effect on the performance of these loops and may force the plant to operate at less than optimal conditions. One of the fundamental steps for the evaluation of industrial control loop performance is the detection and diagnosis of these oscillations, also motivated by the growing emphasis on security and earnings capacity of the installations. This paper uses wavelet analysis combined with other signal analysis techniques such as the autocorrelation function and the Granger Causality, to make the complete diagnosis of oscillations in control loops processes. Numerical test simulations are presented to demonstrate the effectiveness of the proposed method. First, the techniques are used for the diagnosis of a simple control loop in the format of internal model control. After, the methods are applied in a catalytic cracking unit operating under model predictive control (MPC). The results show the potentiality of the proposed methodology to real applications. / Uma das principais causas da degradação do desempenho em malhas de controle são as oscilações, as quais têm um efeito negativo sobre o desempenho dessas malhas e pode forçar a planta a operar em condições abaixo do ideal. Um dos passos fundamentais para a avaliação do desempenho de malhas de controle industriais são a detecção e diagnóstico dessas oscilações, motivados também pela crescente ênfase na segurança e capacidade de lucro das instalações. O presente trabalho usa a análise de Wavelet combinada com outras técnicas de análise de sinais, tais como a Função de Autocorrelação e a Causalidade de Granger, para fazer o diagnóstico completo de oscilações em malhas de controle de processos. Testes de simulações numéricas são apresentados para demonstrar a eficácia da metodologia proposta. Primeiramente, as técnicas são utilizadas para o diagnóstico de uma malha de controle simples no formato de controle por modelo interno. Posteriormente, os métodos são aplicados numa unidade de craqueamento catalítico operando sob controle preditivo (MPC). Os resultados obtidos mostram a potencialidade da metodologia proposta para aplicações reais.