Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Este trabalho objetiva a construção de estruturas robustas e computacionalmente eficientes para a solução do problema de deposição de parafinas do ponto de vista do equilíbrio sólido-líquido. São avaliados diversos modelos termodinâmicos para a fase líquida: equação de estado de Peng-Robinson e os modelos de coeficiente de atividade de Solução Ideal, Wilson, UNIQUAC e UNIFAC. A fase sólida é caracterizada pelo modelo Multisólido. A previsão de formação de fase sólida é inicialmente prevista por um teste de estabilidade termodinâmica. Posteriormente, o sistema de equações não lineares que caracteriza o equilíbrio termodinâmico e as equações de balanço material é resolvido por três abordagens numéricas: método de Newton multivariável, método de Broyden e método Newton-Armijo. Diversos experimentos numéricos foram conduzidos de modo a avaliar os tempos de computação e a robustez frente a diversos cenários de estimativas iniciais dos métodos numéricos para os diferentes modelos e diferentes misturas. Os resultados indicam para a possibilidade de construção de arcabouços computacionais eficientes e robustos, que podem ser empregados acoplados a simuladores de escoamento em dutos, por exemplo. / The objective of this work is to develop robust and computationally efficient frameworks devoted to the solution of the problem of paraffin deposition, from the point of view of the solid-liquid equilibrium. In this scenario, several thermodynamic models will be evaluated to the description of the behavior of the liquid phase: the Peng-Robinson cubic equation of state and the activity coefficient models of Ideal Solution, Wilson, UNIQUAC and UNIFAC. The solid phase is characterized by the Multisolid model. The formation of the solid phase is initially predicted by a thermodynamic stability test. Subsequently, the nonlinear algebraic system that describes the thermodynamic equilibrium and the material balance equations is solved by three numerical approaches: the multivariable Newton method, the Broyden method and the Newton-Armijo method. Several numerical experiments were conducted in order to evaluate computation times and robustness facing several scenarios of initial estimates of the numerical methods for various models and mixtures. The results indicate the possibility of construction of efficient and robust computational frameworks which can be used coupled with fluid flow simulators, for instance.

Submitted by Adelmo Ferreira de Lima Filho (adelmof.lima@yahoo.com) on 2018-06-25T20:04:28Z No. of bitstreams: 1 MPA_AdelmoLima_Dissertacao_Final.pdf: 3420689 bytes, checksum: 9ebd65e5d2b4e7fadfa1c409a555f83d (MD5) / Approved for entry into archive by Mayara Costa de Sousa (mayara.sousa@fgv.br) on 2018-08-13T16:34:53Z (GMT) No. of bitstreams: 1 MPA_AdelmoLima_Dissertacao_Final.pdf: 3420689 bytes, checksum: 9ebd65e5d2b4e7fadfa1c409a555f83d (MD5) / Approved for entry into archive by Suzane Guimarães (suzane.guimaraes@fgv.br) on 2018-08-13T17:03:01Z (GMT) No. of bitstreams: 1 MPA_AdelmoLima_Dissertacao_Final.pdf: 3420689 bytes, checksum: 9ebd65e5d2b4e7fadfa1c409a555f83d (MD5) / Made available in DSpace on 2018-08-13T17:03:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MPA_AdelmoLima_Dissertacao_Final.pdf: 3420689 bytes, checksum: 9ebd65e5d2b4e7fadfa1c409a555f83d (MD5) Previous issue date: 2018-05-25 / Este trabalho é um estudo misto com objetivo de capturar a percepção de um grupo selecionado de agentes do mercado de capitais sobre os fatores que influenciam o investimento em Brazilian Depositary Receipt – (BDRs) no mercado brasileiro. Tal questão é relevante porque desde seu lançamento o BDR foi apresentado ao mercado como sendo uma possibilidade de elaboração de novas estratégias de diversificação de investimento, arbitragem, capitação de recursos, dentre outros motivos. Dessa forma, o objetivo deste estudo é apresentar uma visão do BDR no mercado brasileiro e responder a pergunta pesquisa de quais fatores influenciam o investimento em BDRs no mercado de capitais brasileiro. Para atingir este objetivo foi realizada uma pesquisa do tipo survey, com o uso do método misto, combinando dados coletados através de um questionário pré-definido e dados qualitativos através de entrevistas com um grupo selecionado de agentes do mercado de capitais sendo corretoras, gestores de ativos, investidores profissionais, bancos de investimentos, instituições depositárias e escritórios de advocacias especializados em mercado de capitais no Brasil. Os resultados trazem: primeiro, uma visão histórica dos BDRs no Brasil; segundo, apresentam uma análise sobre os fatores que influenciam o uso dos BDRs no mercado de capitais no Brasil; terceiro, contribui para prática de mercado, revelando os aspectos dos BDRs; quarto, apresenta para qual mercado e público alvo esse ativo está atualmente direcionado baseado em uma visão de vantagens e desvantagens do investimento em BDRs. / This work is a mixed study aimed at capturing the perception of a selected group of capital market agents about the factors that influence the Brazilian Depositary Receipt (BDRs) investment in the Brazilian market. This issue is relevant because, since its implementation, the BDR has been presented to the market as a possibility to elaborate new strategies for investment diversification, arbitrage, fundraising, among other reasons. Thus, the objective of this study is to present a view of the BDR in the Brazilian market and to answer the research question of which factors influence the investment in BDRs in the Brazilian capital market. To achieve this objective, a survey was carried out using the mixed method, combining data collected through a pre-defined questionnaire and qualitative data through interviews with a selected group of capital market agents being brokerage firms, assets, professional investors, investment banks, depository institutions and law firms specializing in capital markets in Brazil. The results bring: first, a historical view of the BDRs in Brazil; second, present an analysis on the factors that influence the use of the BDRs in the capital market in Brazil; Third, it contributes to market practice, revealing aspects of BDRs; fourth, presents to which market and target public this asset is currently directed based on a vision of the advantages and disadvantages of investing in BDRs.

Made available in DSpace on 2016-08-17T14:53:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Jocielma Jerusa Leal Rocha.pdf: 3008647 bytes, checksum: 785c07837e5e5bb39cb7685000c9d145 (MD5) Previous issue date: 2010-07-01 / Classification of mineral deposits into types is traditionally done by experts. Since there are reasons to believe that computational techniques can aid this classification process and make it less subjective, the research and investigation of different methods of clustering and classification to this domain may be appropriate. The way followed by researches in this domain has directed for the use of information available in large public databases and the application of supervised machine learning techniques. This work uses information from mineral deposits available in grade-tonnage models published in the literature to conduct research about the suitability of these three techniques: Decision Tree, Multilayer Perceptron Network and Probabilistic Neural Network. Altogether, 1,861 mineral deposits of 18 types are used. The types refer to grade-tonnage models. Initially, each of these three techniques are used to classify mineral deposits into 18 types. Analysis of these results suggested that some deposits types could be treated as a group and also that the classification could be divided into two levels: the first level to classify deposits considering groups of deposits and the second level to classify deposits previously identified on a group into some of specific type belonging to that group. A series of experiments was carried out in order to build a two levels model from the combination of the techniques used, which resulted in an average accuracy rate of 85% of cases. Patterns of errors occurrence were identified within groups in types of deposits less representative in the database. This represents a promising way to achieve improvement in the process of mineral deposits classification that does not mean increasing in the amount of deposits used or in the amount of characteristics of the deposits. / A classificação de depósitos minerais em tipos tradicionalmente é feita por especialistas no assunto. A possibilidade de que técnicas computacionais auxiliem o processo de classificação e o torne menos subjetivo incentiva a pesquisa e aplicação de diferentes métodos de agrupamento e classificação sobre esse domínio de análise. A evolução das pesquisas nesse domínio tem direcionado os estudos para a utilização de informações disponíveis em grandes bases de dados publicadas e a aplicação de técnicas de aprendizado de máquina supervisionado. Este trabalho utiliza informações de depósitos minerais disponibilizadas em modelos teor-tonelagem publicados na literatura para proceder a investigação da adequabilidade de três dessas técnicas: Árvore de Decisão, Rede Percéptron Multicamadas e Rede Neural Probabilística. Ao todo, são 1.861 depósitos distribuídos em 18 tipos identificados pelo modelo teor-tonelagem. Inicialmente verificou-se o resultado apresentado por cada uma das três técnicas para a classificação dos depósitos em 18 tipos. A análise desses resultados sugeriu a possibilidade de agrupar esses tipos e dividir a classificação em dois níveis: o primeiro nível para classificar os depósitos considerando o agrupamento de tipos e o segundo nível para classificar os depósitos que resultaram em um grupo em um dos tipos específicos daquele grupo. Uma série de experimentos foi realizada no sentido de construir um modelo de classificação em dois níveis a partir da combinação das técnicas utilizadas, o que resultou em uma taxa de acerto média de 85% dos casos e as principais ocorrências de erros foram identificadas dentro de grupos em tipos de depósitos menos representativos na base de dados. Isso representa uma maneira promissora de conseguir melhoria no processo de classificação de depósitos minerais que não implica no aumento da quantidade de depósitos utilizada ou na quantidade de características dos depósitos.

Como efeito negativo da sociedade marcada pelo desenvolvimento industrial a qualquer preço, especialmente decorrente do revés processo histórico de desativação de indústrias, surgiram no espaço urbano extensas áreas abandonadas suspeitas ou efetivamente contaminadas. Estas áreas são denominadas brownfields, e podem ser encontradas em praticamente todos os países industrializados ou em processo intenso de industrialização, em qualquer dos Continentes. Mostra-se relevante perceber a situação atual do gerenciamento de brownfields, mais especificamente de áreas contaminadas, que compõem o cenário de grande parte das cidades, e os instrumentos utilizados para promover a sua refuncionalização, especialmente os mecanismos legais criados para este fim. A Região Metropolitana de São Paulo é caso emblemático no Brasil tanto na constatação e registros da formação de brownfields pela relocalização de empreendimentos industriais quanto pela forma pioneira com que vem inovando e implementando instrumentos para a revitalização desses espaços urbanos, aliando iniciativas políticas e legais. Ainda, a recentíssima Resolução CONAMA nº 420, de 28 dezembro de 2009, surge como a primeira regulamentação sobre o tema em nível federal no Brasil, e traz a expectativa de que o tema seja finalmente enfrentado adequadamente no País, embora ainda mereça aprimoramentos e medidas complementares. / As a negative effect of the industrial development at any price, especially due to the historical process of closure of industries have emerged large urban areas abandoned, which are suspected or actually contaminated. These areas are called brownfields, and can be found in virtually all countries, industrialized or under intense process of industrialization in any of the Continents. It is necessary to study the current status of brownfields management, which have been being a mark of industrialized cities, and the instruments used to promote their revitalization or refunctioning, especially the legal mechanisms created for this purpose. The Metropolitan Region of São Paulo in Brazil is emblematic case both in finding and comfirming the formation of brownfields by relocation of industrial enterprises, as well the pioneer way in innovating and deploying tools for urban areas revitalization, combining political and legal initiatives. Also, the very recent CONAMA Resolution 420 of December 28th, 2009, appears as the first legislation on the issue from federal initiative in Brazil, and raises the hope that the problem is finally addressed adequately in the country, though still worthy of improvements and complementary measures.

El presente trabajo investiga el efecto presente del tamaño y la capitalización de las instituciones financieras sobre el riesgo de liquidez medido de dos maneras: el ratio LTD, créditos/depósitos, y el que brinda la SBS, activos líquidos/pasivos de corto plazo, se toma en cuenta 34 instituciones financieras con datos de frecuencia mensual para los años 2013-2019 en Perú. Para propósito de la investigación se utiliza una regresión panel de efectos fijos para capturar el efecto conjunto, posteriormente se desagrega la muestra por tipo de institución financiera para evaluar el impacto desagregado de las variables por especialización bancaria. Los resultados muestran que ambas variables tienen un efecto directo (LTD) e inverso (RL) con el riesgo de liquidez, sin embargo, en cuanto a la capitalización el efecto no es el esperado, incluso cuando se desagrega por la especialización bancaria. El trabajo está dividido en 6 secciones: (1) introducción, (2) marco teórico donde se aborda al sistema financiero y el análisis de los estudios previos, (3) los objetivos e hipótesis de la investigación, (4) la presentación y análisis de los datos, (5) los resultados, la metodología empleada y el análisis con los estudios previos, y por último (6) las conclusiones del presente trabajo. / This paper investigates the present effect of the size and capitalization of financial institutions on liquidity risk measured in two ways: the LTD ratio (loans / deposits), and the one provided by the SBS (liquid assets / short-term liabilities). 34 institutions are taken into account with monthly frequency data for the years 2013-2019 in Peru. For the purpose of the research, a fixed effects panel regression is used to capture the joint effect, then the sample is disaggregated by type of financial institution to evaluate the disaggregated impact of the variables by banking specialization. The results show that both variables have a direct (LTD) and inverse (RL) effect with liquidity risk, however, regarding capitalization, the effect is not as expected, even when broken down by bank specialization. The paper is divided into 6 sections: (1) introduction, (2) theoretical framework, where the financial system and the analysis of previous studies are addressed, (3) the objectives and hypotheses of the research, (4) the presentation and analysis of the data, (5) the results, the methodology used and the analysis with the previous studies, and finally (6) the conclusions of the present paper. / Trabajo de investigación

Submitted by Fabiana Okamoto (fabianaokamoto@bancojbs.com.br) on 2011-09-19T14:58:46Z No. of bitstreams: 1 TESE_v3_impressa_alterada.pdf: 783036 bytes, checksum: 8c60fbb3c75157e27ebb53b0a55a68c5 (MD5) / Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br) on 2011-09-19T15:13:48Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TESE_v3_impressa_alterada.pdf: 783036 bytes, checksum: 8c60fbb3c75157e27ebb53b0a55a68c5 (MD5) / Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br) on 2011-09-19T15:13:59Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TESE_v3_impressa_alterada.pdf: 783036 bytes, checksum: 8c60fbb3c75157e27ebb53b0a55a68c5 (MD5) / Made available in DSpace on 2011-09-19T15:18:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TESE_v3_impressa_alterada.pdf: 783036 bytes, checksum: 8c60fbb3c75157e27ebb53b0a55a68c5 (MD5) Previous issue date: 2011-08-18 / This study aims at giving an overview on the issurance of Special-Guarantee Certificates of Deposit (DPGEs, for their acronym in Portuguese), which was created amid the 2008-09 financial crisis by Resolutions 3.692/09, 3.717/09 e 3.793/09 of the Brazilian National Monetary Council. These pieces of regulation authorized banks to issue deposits with a special guarantee of up to BRL 20 million per depositor, to be provided by the Brazilian Credit Guarantee Fund (Fundo Garantidor de Crédito – FGC). These measures aimed to restore liquidity to financial markets, creating improved conditions for banks to fund themselves and consequently reestablish credit supply. The data indicate that DPGE was capable of restoring bank liquidity to banks that experienced runs during late 2008, which increased the capacity of these banks to make loans. In addition, it is also part of the scope of this study to identify bank-specific characteristics that led banks to issue this type of certificate of deposit.. / O objetivo deste trabalho é apresentar um panorama sobre a emissão de Depósitos a Prazo com Garantias Especiais (DPGEs), que foi criado junto a diversas medidas implementadas em meados da crise financeira de 2008 – 2009, por meio das Resoluções 3.692/09, 3.717/09 e 3.793/09 do Conselho Monetário Nacional. Essa medidas autorizaram os bancos a captar depósito a prazo com garantia especial de R$ 20 milhões por depositante a ser proporcionada pelo FGC (Fundo Garantidor de Crédito). Essas Resoluções foram publicadas com o intuito de aumentar a liquidez nos mercados, criando melhores condições para que as instituições financeiras voltassem a captar recursos e conseqüentemente realizar operações de crédito. Os dados indicam que o DPGE restabeleceu a liquidez de bancos que sofreram com saques no final de 2008, e houve consequente aumento da capacidade desses bancos em voltar a fornecer crédito. Adicionalmente, faz parte do escopo do trabalho compreender quais as características dos bancos que emitiram esse tipo de passivo.