Com o aumento do número de desastres e consequente incremento no número de pessoas vitimadas, a preparação para esses eventos é uma necessidade das sociedades modernas. Neste sentido, o planejamento das operações logísticas para atendimento as situações de emergências é uma atividade recente e pouco explorada na produção acadêmica. O objetivo deste trabalho é estabelecer uma metodologia para definir locais para o pré-posicionamento de materiais utilizados no socorro a populações afetadas por desastres através de um modelo de otimização estocástica de dois estágios e análise de decisão multicritério e que considerem parâmetros quantitativos e qualitativos. Com base nos custos de transporte e do não atendimento a demanda, e utilizando informações como mapeamentos de riscos; custos de transporte; histórico de ocorrências de desastres; cobertura geográfica; compras de materiais; capacidades de depósitos e de transporte, um modelo estocástico de programação linear minimiza os custos operacionais para abastecimento às vítimas. Uma análise detalhada sobre como atribuir penalidades para demanda não atendida também é apresentada. Devido à incerteza quanto a severidade de um desastre e a influência da mídia nas fases pós-desastres estes parâmetros são representados na forma de cenários. O resultado do modelo estocástico mostra a quantidade de locais e quais localidades minimizam o custo operacional. Após a obtenção desse resultado, uma nova etapa é utilizada para decisão de escolha do local, com a aplicação de modelo de decisão multicritério que considere, além dos valores obtidos pela modelagem, critérios subjetivos característicos a operações humanitárias. Os resultados finais mostram que modelos estocásticos promovem resultados mais confiáveis que os determinísticos, especialmente, em situações nas quais materiais disponíveis não podem atender toda a demanda e que a consideração de critérios qualitativos e quantitativos proporciona uma decisão mais robusta em operações humanitárias. / The increase in disasters and the consequent increase in the number of victims make it highly necessary to prepare for these events in modern societies. Logistics operations planning to meet emergencies is a recent activity and little explored in academic production. Our aim is to establish a method to locate pre-positioned materials used in disaster relief through a two-stage stochastic optimization model and a multi-criteria decision analysis that consider quantitative and qualitative parameters. Based on transportation and unattended demand costs, and using information such as risk mapping, transportation costs, historical occurrences of disasters, coverage, materials purchase, warehouses and transport capacities, a stochastic linear programming model minimizes the operating costs to supply the victims. A detailed analysis on how to assign penalties for unmet demand is also presented. Due to the uncertainty of the disasters severity and the influence of the media in phases after disasters, these parameters are represented as scenarios. The result of the stochastic model shows the quantity and the locations that minimize the operational cost. After this result, a new phase is applied for site selection, with the application of multi-criteria decision analysis that consider the values provided by the model and subjective criteria characteristic of humanitarian operations. The final results show that stochastic models promote more reliable results than deterministic ones, especially in situations in which the materials available cannot meet all the demand and that the consideration of qualitative and quantitative criteria provides better decisions in humanitarian operations.

O problema do desenvolvimento do \"Software\" para a pilotagem automática de embarcações é tratado através da aplicação de conceitos de controle estocástico. O movimento da embarcação é descrito de forma aproximada através do modelo clássico das derivadas hidrodinâmicas. A partir do Princípio da Separação desenvolve-se um procedimento sequencial em que os problemas de estimação do estado e de controle são tratados concomitantemente com as identificação de efeitos não modelados da dinâmica adotada para o piloto automático. A estimação de estados realiza-se através do filtro estendido de Kalman, que opera sobre informações de posição e velocidade da embarcação. O controlador, de natureza sequencial, atua sobre a embarcação em tempo discreto, sendo o leme o único elemento de controle. O piloto automático proposto foi testado através de simulação digital e alguns resultados obtidos são apresentados e discutidos. / The software development problem for the ship automatic steering is considered through the application of stochastic control concepts. Ship motion is described in an approximate way by the classical hydrodynamic derivatives model. A sequential procedure based on the Separation Principle is developed, being state estimation and control problems handled simultaneously with the identification of unmodeled effects of automatic pilot ship dynamics. State estimates are provided by the extended Kalman filter by using ship position and velocity measurements. The rudder is the only control element for the sequential, discrete-time controller. Digital simulation is employed for testing of the proposed automatic pilot, and some results are presented and discussed.

Conforme enfatizado por Dib (2003), recentemente tem sido observado um crescente interesse no desenvolvimento de modelos econômicos que destacam o papel da rigidez no preço nominal, pautados no comportamento otimizador de agentes racionais em um ambiente dinâmico, estocástico e de equilíbrio geral (DSGE). Entretanto, apesar das vantagens apresentadas por esta classe de modelos, observa-se que os choques de política monetária geram apenas fraca persistência nas variáveis reais e nominais, o que vai de encontro com a maior parte das evidências, que indicam que os efeitos destes choques duram vários trimestres. Desta forma, no presente trabalho foi feita, através de métodos bayesianos, a estimação para o Brasil do modelo DSGE desenvolvido por Dib (2003), que combina rigidez nominal na forma de custos de ajustamento de preços e rigidez real na forma de custos de ajustamento de capital e/ou emprego. O objetivo foi verificar se a inserção de rigidez real aumenta a rigidez nominal e, consequentemente, a persistência de choques de política monetária. Os resultados de estimação mostraram que a inserção de rigidez real contribuiu para o aumento da rigidez nominal, em especial quando aquela foi inserida na forma de custos de ajustamento de emprego. Ainda, exercícios de simulação mostraram que quando o modelo contém rigidez real, os choques de oferta de moeda, de demanda de moeda e de tecnologia têm impactos mais persistentes sobre algumas variáveis macroeconômicas. / According to the emphasis by Dib (2003), recently there has been a growing interest in the development of economic models that outline the role of rigidities in nominal price, based on the optimizing behavior of rational agents in a dynamic, stochastic, general-equilibrium (DSGE) environment. Although, there are advantages shown by these models, it was observed that the money supply shocks create only weak persistence of real and nominal variables, which conflicts with the majority of evidences, pointing that the effects of this shocks lasting for many quarters. Therefore, in this present work it was carried out, through Bayesian methods, the estimation of Dib’s (2003) model for the Brazilian economy, which combines the nominal rigidities in the form of costly price adjustment and real rigidities in the form of cost of adjusting capital and/or employment. The objective was to verify if the insertion of the real rigidities increases the nominal rigidities and, consequently, the persistence of monetary policy shocks. The results of this estimation showed that the insertion of real rigidities contributed to the increase of nominal rigidities, especially when the former is inserted in the form of employment adjusting costs. In addition, exercises of simulation demonstrated that when the real rigidities are present in the model, the money supply, the money demands and the technology shocks have impacts more persistent over some macroeconomic variables.

O presente trabalho foi motivado pela forte demanda por modelos de dependência mais precisos e realistas para aplicações a dados financeiros multivariados. A recente crise financeira de 2007-2009 deixou claro quão importante é uma modelagem precisa da dependência para a avaliação correta do risco financeiro: percepções equivocadas sobre dependências extremas entre diferentes ativos foram um elemento importante da crise do subprime. O famoso teorema dc Sklar (1959) introduziu as cópulas como uma ferramenta para se modelar padrões de dependência mais sofisticados. Ele estabelece que qualquer função de distribuição conjunta ndimensional pode ser decomposta em suas n distribuições marginais e uma cópula, sendo que a última caracteriza completamente a dependência entre as variáveis. Enquanto existe uma variedade de famílias de cópulas bivariadas que podem descrever um amplo conjunto de dependências complexas, o conjunto de cópulas com dimensão mais elevada era bastante restrito até recentemente. Joe (1996) propôs uma construção de distribuições nmltivariadas baseada em pair-copulas (cópulas bivariadas), chamada pair-copula construction ou modelo de vine cópula, que reverteu esse problema. Nesta tese, desenvolvemos três ensaios que exploram a teoria de cópulas para obter modelos de dependência multivariados muito flexíveis para aplicações a dados financeiros. Patton (2006) estendeu o teorema de Sklar para o caso de distribuições condicionais e tornou o parâmetro de dependência da cópula variante no tempo. No primeiro ensaio, introduzimos um novo enfoque para modelar a dependência entre retornos financeiros internacionais ao longo do tempo, combinando cópulas; tempo-variantes e o modelo de mudança Markoviana. Aplicamos esses modelos de cópula e também os modelos propostos por Patton (2006), Jondeau e Rockinger (2006) e Silva Filho et al. (2012a) aos retornos dos índices FTSE 100, CAC 40 e DAX. Comparamos essas metodologias em termos das dinâmicas de dependência resultantes e das habilidades dos modelos em prever Valor em Risco (VaR). Interessantemente, todos os modelos identificam um longo período de alta dependência entre os retornos começando em 2007, quando a crise do subprime teve início oficialmente. Surpreendentemente, as cópulas elípticas mostram melhor desempenho na previsão dos quantis extremos dos retornos dos portfólios. No segundo ensaio, estendemos nosso estudo para o caso de n > 2 variáveis, usando o modelo de vine cópula para investigar a estrutura de dependência dos índices CAC 40, DAX, FTSE 100, S&P 500 e IBOVESPA, e, particularmente, checar a hipótese de dependência assimétrica nesse caso. Com base em nossos resultados empíricos, entretanto, essa hipótese não pode ser verificada. Talvez a dependência assimétrica com caudas inferiores mais fortes ocorra apenas temporariamente, o que sugere que a incorporação de variação temporal ao modelo de vine cópula pode melhorá-lo como ferramenta para modelar dados financeiros internacionais multivariados. Desta forma, no terceiro ensaio, introduzimos dinâmica no modelo de vine cópula permitindo que os parâmetros de dependência das pair-copulas em uma decomposição D-vine sejam potencialmente variantes no tempo, seguindo um processo ARMA(l,m) restrito como em Patton (2006). O modelo proposto é avaliado em simulações e também com respeito à acurácia das previsões de Valor em Risco (VaR) em períodos de crise. Os experimentos de Monte Cailo são bastante favoráveis à cópula D-vine dinâmica em comparação a uma cópula D-vine estática. Adicionalmente, a cópula D-vine dinâmica supera a cópula D-vine estática em termos de acurária preditiva para os nossos conjuntos de dados / This work was motivated by the strong demand for more precise and realistic dependence models for applications to multivariate financial data. The recent financial crisis of 2007-2009 has made it clear how important is a precise modeling of dependence for the accurate assessment of financial risk: misperceptions about extreme dependencies between different financial assets were an important element of the subprime crisis. The famous theorem by Sklar (1959) introduced the copulas as a tool to model more intricate patterns of dependence. It states that any n-dimensional joint distribution function can be decomposed into its n marginal distributions and a copula, where the latter completely characterizes the dependence among the variables. While there is a variety of bivariate copula families, which can match a wide range of complex dependencies, the set of higher-dimensional copulas was quite restricted until recently. Joe (1996) proposed a construction of multivariate distributions based on pair-copulas (bivariate copulas), called pair-copula construction or vine copula model, that has overcome this issue. In this thesis, we develop three papers that explore the copula theory in order to obtain very flexible multivariate dependence rnodels for applications to financial data. Patton (2006) extended Sklar's theorem to the conditional case and rendered the dependence parameter of the copula time-varying. In the first paper, we introduce a new approach to modeling dependence between International financial returns over time, combining time-varying copulas and the Markov switching model. We apply these copula models and also those proposed by Patton (2006), Jondeau and Rockinger (2006) and Silva Filho et al. (2012a) to the return data of FTSE 100, CAC 40 and DAX indexes. We compare these methodologies in terms of the resulting dynamics of dependence and the models' abilities to forecast Value-at-Risk (VaR). Interestingly, ali the models identify a long period of high dependence between the returns beginning in 2007, when the subprime crisis was evolving. Surprisingly, the elhptical copulas perform best in forecasting the extreme quantiles of the portfolios returns. In the second paper, we extend our study to the case of n > 2 variables, using the vine copula model to investigate the dependence structure of the broad stock market indexes CAC 40, DAX, FTSE 100, S&P 500 and IBOVESPA, and, particularly, check the asymmetric dependence hypothesis in this case. Based on our empirical results, however, this hypothesis cannot be verified. Perhaps, asymmetric dependence with stronger lower tails occurs only temporarily, what suggests that incorporating time variation into the vine copula rnodel can improve it as a tool to rnodel multivariate International financial data. So, in the third paper, we introduce dynamics into the vine copula model by allowing the dependence parameters of the pair-copulas in a D-vine decomposition to be potentially timevarying, following a nonlinear restricted ARMA(l,m) process as in Patton (2006). The proposed model is evaluated in simulations and further assessed with respect to the accuracy of Value-at- Risk (VaR) forecasts in crisis periods. The Monte Cario experiments are quite favorable to the dynamic D-vine copula in comparison with a static D-vine copula. Moreover, the dynamic Dvine copula outperforms the static D-vine copula in terms of predictive accuracy for our data sets.

Submitted by (ana.araujo@ufrpe.br) on 2016-08-08T13:46:53Z No. of bitstreams: 1 Mariese Conceicao Alves dos Santos.pdf: 4420169 bytes, checksum: adcd8009d419cc6d3c5188eb75cd346d (MD5) / Made available in DSpace on 2016-08-08T13:46:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Mariese Conceicao Alves dos Santos.pdf: 4420169 bytes, checksum: adcd8009d419cc6d3c5188eb75cd346d (MD5) Previous issue date: 2011-06-03 / Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq / The foot and mouth disease (FMD) is a disease that attacks all cloven-hoofed animals, especially cattle, pigs, sheep and goats. It is characterized by blistering and considered the most serious of all infections. It is generated by at least seven serotypes of viruses that cause infections indistinguishable. The spread is associated with the movement of infected animals and their contact with susceptible animals. In this thesis a model was proposed which aimed to find an index of risk of transmission of foot and mouth disease virus between cattle farms across a network. It comprises two levels, the first will be analyzed the point process F generated from the xi ∈ A ⊂ R2 randomly selected points and the stochastic process Yxi,tj , the level of infection wich through it is done the location of the occurrence of infection by the FMD virus, called a focus of infection. The second level is a percolation model G(G, P), in wich G = G(F,E) is a graph, F a set of farms and E represents the edges that connect the farms. And P is the probability that transmission occurring. By uniting the two levels arises G′(G′, P′), in that G′ consists of F′ the union of all the farms to the set F focus F, and E′ the union of E edges with new edges connecting F and F. And P′ is formed by the set of values of P and Pi,l, the probability of farm Fi be infected by a foco fl. Points were simulated representing the cartesian coordinates of the farms and herd size, the points were distributed randomly and regularly on the network. Were also simulated the relative initials positions of the focus in a random form on the network, in the center, edges and vertices, considering three areas of study region A. The results showed that there are no difference for the two types network and they confirm the impact of the relative initial position of the focus on the network to a spread of infection in a number of farms, these results were shown when compared to three areas of A. / A Febre aftosa (FA) é uma enfermidade que ataca a todos os animais de casco fendido, principalmente bovinos, suínos, ovinos e caprinos. Ela é caracterizada pela formação de vesículas e considerada a mais grave de todas infecções. É gerada por pelo menos sete sorotipos de vírus que causam infecções indistinguíveis. A propagação está associada com o movimento de animais infectados e o seu contato com animais suscetíveis. Nesta dissertação foi proposto um modelo que teve como objetivo encontrar um índice de risco de transmissão pelo vírus da febre aftosa (VFA) entre fazendas de rebanho bovino através de uma rede. Ele é formado por dois níveis, no primeiro será analisado o processo pontual F, gerado a partir de pontos xi ∈ A ⊂ R2 sorteados aleatoriamente e do processo estocástico Yxi,tj , o nível de infecção, que através dele é feita a localização da ocorrência da infecção pelo vírus da febre aftosa, chamado de focus de infecção. O segundo nível é um modelo de percolação G(G, P), em que G = G(F,E) é um grafo, F um conjunto de fazendas e E representando as arestas que ligam as fazendas. E P é a probabilidade dessa transmissão ocorrer. Com a união dos dois níveis surge G′(G′, P′), em que G′ ´e formado por F′, a união do conjunto de fazendas F ao conjunto de focus F, e E a união das arestas E com as novas arestas ligando F a F. E P′ é formado pelo conjunto de valores de P e por Pi,l, a probabilidade da fazenda Fi ser infectada por um foco fl. Foram simulados pontos representando as coordenadas cartesianas das fazendas e o tamanho do rebanho, os pontos foram distribuídos de forma aleatória e regular na rede. Também foram simuladas as posições relativas iniciais dos focus de forma aleatória na rede, no centro, nas bordas e nos vértices, considerando 3 áreas da região de estudo A. Os resultados mostraram que não há diferença para os dois tipos de rede e confirmam o impacto da posição relativa inicial dos focus na rede para uma propagação da infecção em um conjunto de fazendas, esses resultados também foram mostrados quando comparados para 3 áreas de A.

Submitted by Fernando Luiz Cordeiro (fernandolpcordeiro@gmail.com) on 2018-06-22T20:12:54Z No. of bitstreams: 1 SDFDecomposition_finalv.pdf: 845158 bytes, checksum: 5ceb09364caa557c2198d20e41ee5522 (MD5) / Approved for entry into archive by GILSON ROCHA MIRANDA (gilson.miranda@fgv.br) on 2018-06-29T19:55:51Z (GMT) No. of bitstreams: 1 SDFDecomposition_finalv.pdf: 845158 bytes, checksum: 5ceb09364caa557c2198d20e41ee5522 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-07-02T18:21:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 SDFDecomposition_finalv.pdf: 845158 bytes, checksum: 5ceb09364caa557c2198d20e41ee5522 (MD5) Previous issue date: 2018 / In this work, we use the framework developed by Christensen (2017) and Hansen and Scheinkman (2009) to study the long-term interest rates in the US and Brazil. In our first set of results, we assess Christensen (2017) estimator using Monte Carlo simulations in order to evaluate the estimator performance in the rare disasters and habit formation asset pricing models. Generally, the estimation quality is not uniform and, in some cases, requires a large sample size to attain reasonable results. Next, we apply the nonparametric estimation to US and Brazilian data and estimate how the yield of a long-term zero-coupon bond responds to the initial state of the economy. Using a flexible specification for the state process leads to an interesting non-linear response of the yield to changes in the initial state. We find that the Brazilian long-term interest rate is about 5.3% per year.

Orientador: João Bosco Ribeiro do Val / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação / Made available in DSpace on 2018-08-14T00:07:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Calmon_AndreduPin_M.pdf: 862345 bytes, checksum: 122780715dca28ac7fa3199aa0586e7c (MD5) Previous issue date: 2009 / Resumo: Este trabalho apresenta a caracterização teórica e a estratégia de controle para sistemas estocásticos em tempo discreto onde a variação da ação de controle aumenta a incerteza sobre o estado (sistemas VCAI). Este tipo de sistema possui várias aplicações práticas, como em problemas de política monetária, medicina e, de forma geral, em problemas onde um modelo dinâmico completo do sistema é complexo demais para ser conhecido. Utilizando ferramentas da análise de funções não suaves, mostra-se para um sistema VCAI multidimensional que a convexidade é uma invariante da função valor da Programação Dinâmica quando o custo por estágio é convexo. Esta estratégia indica a existência de uma região no espaço de estados onde a ação ótima de controle é de não variação (denominada região de não-variação), estando de acordo com a natureza cautelosa do controle de sistemas subdeterminados. Adicionalmente, estudou-se algoritmos para a obtenção da política ótima de controle para sistemas VCAI, com ênfase no caso mono-entrada avaliado através de uma função custo quadrática. Finalmente, os resultados obtidos foram aplicados no problema da condução da política monetária pelo Banco Central. / Abstract: This dissertation presents a theoretical framework and the control strategy for discrete-time stochastic systems for which the control variations increase state uncertainty (CVIU systems). This type of system model can be useful in many practical situations, such as in monetary policy problems, medicine and biology, and, in general, in problems for which a complete dynamic model is too complex to be feasible. The optimal control strategy for a multidimensional CVIU system associated with a convex cost functional is devised using dynamic programming and tools from nonsmooth analysis. Furthermore, this strategy points to a region in the state space in which the optimal action is of no variation (the region of no variation), as expected from the cautionary nature of controlling underdetermined systems. Numerical strategies for obtaining the optimal policy in CVIU systems were developed, with focus on the single-input input case evaluated through a quadratic cost functional. These results are illustrated through a numerical example in economics. / Mestrado / Automação / Mestre em Engenharia Elétrica

Orientador: Max Henrique Machado Costa / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação / Made available in DSpace on 2018-08-14T19:10:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Delgado_EricMagalhaes_M.pdf: 9006828 bytes, checksum: 1af1a945e326c075901fa8c1f0341128 (MD5) Previous issue date: 2009 / Resumo: Esta dissertação apresenta um estudo sobre algoritmos de interpolação e dizimação de sequências numéricas, cujos filtros são derivados do filtro de reconstrução ideal. É proposto um algoritmo adaptativo de interpolação cúbica e avaliado os ganhos deste algoritmo quando comparado aos algoritmos clássicos. A idéia é explorar o compromisso entre qualidade e complexidade dos filtros de interpolação. A adaptação do filtro, obtida através de estimativas espaciais e espectrais da sequência a ser interpolada, é útil já que proporciona um uso eficiente de filtros complexos em regiões criticas como, por exemplo, regiões de borda de uma imagem. Simulações em imagens típicas mostram um ganho quantitativo significativo do algoritmo adaptativo quando comparado aos algoritmos clássicos. Além disso, é analisado o algoritmo de interpolação quando existe informação do processo de aquisição da sequência a ser interpolada. / Abstract: This dissertation presents a study on interpolation and decimation algorithms of numerical sequences, whose filters are derived from the ideal reconstruction filter. An adaptive algorithm of cubic interpolation is proposed and the gains of this algorithm is analized by comparing with the classic algorithms. The idea is to explore the trade-off between quality and complexity of the interpolation filters. The adaptation of the filter, obtained from spacial and spectral estimates of the sequence to be interpolated, is useful because it provides an efficient use of complex filter in critical regions as, for example, regions of edge of an image. Simulations in typical images show a significant quantitative gain of the adaptive algorithm when compared to classical algorithms. Furthermore, an interpolation algorithm is analyzed based on the knowledge of the acquisition process of the sequence to be interpolated. / Mestrado / Telecomunicações e Telemática / Mestre em Engenharia Elétrica

Orientador: Fernando Roberto Martins / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Biologia / Made available in DSpace on 2018-08-15T08:37:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ferreira_FelipeSegala_M.pdf: 3032764 bytes, checksum: 14873f09af292592e665a79312fb9c77 (MD5) Previous issue date: 2010 / Resumo: A distribuição das espécies nos ecossistemas florestais tropicais envolve complexas e múltiplas interações com o ambiente. A heterogeneidade ambiental pode favorecer a coexistência das espécies por criar diferentes oportunidades de nichos. Por meio dos padrões da estrutura da comunidade é possível distinguir entre os prováveis tipos de modelos de montagem da comunidade, o determinístico e o estocástico. Investigamos se em microescala a estrutura de uma comunidade de árvores estaria condicionada ao determinismo da heterogeneidade ambiental. Descrevemos a estrutura da comunidade por meio da riqueza de espécies, do índice de concentração de Simpson, da densidade e da área basal. Representamos a heterogeneidade ambiental pelo índice de convexidade (IC), pela profundidade do solo e pela percentagem de rochas expostas na superfície (rochosidade). Analisamos os dados por meio de correlações espaciais e não espaciais. Utilizamos o teste t modificado por Cliff & Ord para testar a diferença de médias entre conjuntos de dados autocorrelacionados A riqueza de espécies exibiu uma estrutura espacial que se correlacionou negativamente com a estrutura espacial do IC. A densidade não exibiu estrutura espacial, mas correlacionou-se negativamente com o IC. Não houve diferença entre as médias da riqueza de espécies, do índice de concentração de Simpson, da densidade e da área basal entre as subcomunidades côncava e convexa. A densidade média foi significativamente maior na subcomunidade côncava em relação à convexa. A profundidade do solo e a rochosidade não mostraram influência na estrutura da comunidade. Nossos resultados sugerem que a variação microtopográfica associada à sazonalidade do clima pode ter determinado a estrutura da comunidade. / Abstract: Processes of species distribution in tropical ecosystems encompass complex and multiple interactions with the environment. Environmental heterogeneity permits the coexistence of species because it creates different niche opportunities. Through the patterns revealed in the community structure it is possible to distinguish between the most likely types of community assembly, the deterministic or stochastic. We investigated whether the community structure is related to environmental determinism in microscale. We described the community structure through species richness, Simpson's index of concentration, density and basal area; and the environmental heterogeneity through microtopography variation, soil depth and rockiness. We performed spatial and non-spatial correlations and use t-test modified by Cliff & Ord to test for average differences in autocorrelated data sets. Species richness exhibited a spatial structure that correlated negatively with microtopography. Density did not exhibit spatial structure, but was positively correlated with microtopography. There was no difference between species richness of concave and convex subcommunities. Average density was greater in concave than in convex subcommunity. Soil depth and rockiness did not influence community structure. Our results suggest that the microtopography variation associated with the climate seasonality can have determined the structure of the community. / Mestrado / Biologia Vegetal / Mestre em Biologia Vegetal

Neste trabalho, deriva-se uma política de escolha ótima baseada na análise de média-variância para o Erro de Rastreamento no cenário Multi-período - ERM -. Referindo-se ao ERM como a diferença entre o capital acumulado pela carteira escolhida e o acumulado pela carteira de um benchmark. Assim, foi aplicada a metodologia abordada por Li-Ng em [24] para a solução analítica, obtendo-se dessa maneira uma generalização do caso uniperíodo introduzido por Roll em [38]. Em seguida, selecionou-se um portfólio do mercado de ações brasileiro baseado no fator de orrelação, e adotou-se como benchmark o índice da bolsa de valores do estado de São Paulo IBOVESPA, além da taxa básica de juros SELIC como ativo de renda fixa. Dois casos foram abordados: carteira composta somente de ativos de risco, caso I, e carteira com um ativo sem risco indexado à SELIC - e ativos do caso I (caso II). / In this work, an optimal policy for portfolio selection based on mean-varian e analysis for the multi-period tracking error - ERM - was derived. ERM is understood as the difference between the capital raised by the selected portfolio and benchmark portfolio. Thus, the methodology discussed by Li-Ng in [24] for analytical solution was applied, generalizing the single period case introduced by Roll in [38]. Then, it was selected a portfolio from the Brazilian stock trading based on the correlation factor, and adopted as benchmark the index of the stock trading of São Paulo State IBOVESPA, and the basic interest rate SELIC as fixed income asset. Two cases were dealt: portfolio composed of risky assets only, case I, and portfolio with a risk-free asset - indexed to SELIC - and assets of the case I (case II).