Esta guía contiene los temas del curso de Estadística Aplicada a las Finanzas 1 (MA333), desarrollada en cinco unidades: Organización de datos, Medidas descriptivas, Teoría de probabilidades, Variables aleatorias y Distribuciones muestrales. La teoría se complementa con ejemplos desarrollados y con los ejercicios que deben ser desarrollados por el alumno en una sesión de clase.

Esta guía de clase contiene la teoría y los ejercicios necesarios para poder llevar el curso Estadística Aplicada a los Negocios (MA130). Este curso es teórico y práctico y está dirigido para la carrera de Administración y algunas carreras de Negocios. Comprende el estudio de las técnicas de la estadística descriptiva y la teoría de probabilidad, que forman parte fundamental de las herramientas para la toma ética de decisiones en un trabajo de investigación que los alumnos presentan y exponen en las últimas semanas del curso.

Separata del curso Estadística Aplicada a los Negocios (MA130), que corresponde al ciclo 2014-1. Al finalizar el curso, el alumno aplica conceptos de estadística descriptiva y teoría de probabilidad en situaciones reales para tomar decisiones adecuadas, presentando y exponiendo la información de forma ética.

Esta guía contiene los temas del curso de Estadística Aplicada a las Finanzas 1 (MA333), desarrollada en cinco unidades: Organización de datos, Medidas descriptivas, Teoría de probabilidades, Variables aleatorias y Distribuciones muestrales. La teoría se complementa con ejemplos desarrollados y con los ejercicios que deben ser desarrollados por el alumno en una sesión de clase.

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La Empresa Nacional de Minería, ENAMI, tiene como principal función fomentar el desarrollo integral de la pequeña y mediana minería. Una de las formas es impulsando este desarrollo, disponiendo de instalaciones para la compra de minerales y productos mineros, su procesamiento y su colocación en el mercado internacional de metales refinados a precios de mercado. ENAMI posee 17 lugares donde se compra un promedio anual sobre 1.000 millones de dólares en minerales y productos mineros, denominados Poderes de Compra. Cada uno presenta diferencias en el proceso de compra por disponer de infraestructura y equipamiento distinto, en algunos casos condiciones artesanales no estandarizadas, lo que conlleva una serie de problemas en relación a la valoración de los minerales comprados. El presente trabajo de título tiene por objetivo incrementar la confiabilidad del proceso de compras de ENAMI, en todas sus instalaciones, homologando las mejores prácticas, trasparentando los procesos e incorporando la trazabilidad en éstos, lo que permite asegurar una mejor representatividad en el muestreo, mediante el cual, es posible identificar los contenidos de metales e impurezas, necesarios para valorizar el mineral. Para lograr los objetivos fue necesario identificar las mejores prácticas del mercado, para desarrollar un modelo a homologar en todos los Poderes de Compra, comparándolo con la situación actual y determinando la brecha de inversión necesaria. Luego se realizo un diseño del proceso integral de compras y por último, se dio el primer paso en el diseño de un sistema de control, al identificar los indicadores requeridos. El proceso de compras diseñado permitirá aumentar y estandarizar el nivel de servicio ofrecido por ENAMI, gracias al diseño esquemático del proceso de valoración de minerales y del equipamiento necesario propuesto para los Poderes de Compra, sustentado en el modelo de muestreo diseñado en base a la teoría de Pierre Gy, logrando de esta manera, incrementar la calidad de la relación comercial existente entre Productores Mineros y la empresa. Los cambios propuestos representan una inversión de 6,12 millones de dólares, el cual es inferior al 1% de las compras anuales que realiza ENAMI, por lo que no es significativa en comparación al gran monto al que el diseño impacta. Se recomienda finalmente la realización de una certificación integral de los procesos desarrollados, permitiendo concretar una homologación de los Poderes de Compra reconocida y aceptada por el sector minero. Además se propone la separación de la inversión en tres etapas correspondientes al 2009-2010-2011, dependiendo de la complejidad del cambio propuesto, la inversión y el impacto potencial esperado.

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Estudia la imputación múltiple propuesta por Rubín (1987), basada en simulación de Montecarlo y cadenas de Markov, que permite analizar bases de datos incompletas cuando se presentan encuestas por muestro con una alta tasa de no respuesta parcial. Para la aplicación se contó con una base de datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Encuesta Permanente de Empleo en Lima Metropolitana – 2016. Se considera las siguientes variables en la encuesta: edad en años, años de estudio, número de personas que laboran en el trabajo, total de horas trabajadas, ingreso total mensual. / Trabajo de suficiencia profesional

Es bastante común, en el proceso de evaluación de yacimientos, encontrar varias especies de interés asociadas en un mismo cuerpo mineralizado, generalmente una ellas es más importante que las demás. Usualmente la variable más importante, que en este caso de estudio es el cobre total (CuT), es informada en todas las muestras obtenidas, mientras que la variable secundaria, en este estudio el cobre soluble (CuS), solo se analiza en ciertas zonas, a menudo las de más altas leyes de la variable primaria. Esta decisión genera un sesgo en la distribución de la variable secundaria y en la distribución bivariable conjunta (CuT-CuS). Esto produce ciertas dificultades en el proceso de simulación, ya que estos métodos usan como información de entrada, las distribuciones (histogramas) de ambas variables, por ende, si esta no son representativas, es decir, si presentan sesgo debido al muestreo preferencial, los resultados obtenidos de la simulación reflejaran estos sesgos. En esta memoria de título se presentan la metodología de una corrección de la distribución sesgada de cobre soluble, a partir de la distribución bivariable y las distribuciones de cobre total, enfatizando principalmente en dos aspectos: cómo cambian los resultados en la medida que el sesgo aumenta, y por otro lado, cómo cambian los resultados al aumentar o disminuir el grado de refinación con el cual se realiza la corrección. Los resultados muestran que la corrección propuesta de la distribución sesgada, corrige el efecto del muestreo preferencial, en cuanto a estadísticas básicas, variabilidad espacial, distribución de valores tanto en CuT como en CuS, etc. Por esta razón, la corrección se considera exitosa, ya que estimaciones hechas a partir de distribuciones no corregidas sobrestiman los recursos del yacimiento hasta en un 100% para algunas leyes de corte. Sin embargo, analizando los tonelajes reportados en las realizaciones se puede ver que, para una ley de corte que pertenezca a una de las clases que se vieron sesgadas, los tonelajes informados son levemente mayores que en el caso insesgado. Por el contrario, para leyes superiores a las clases sesgadas, el tonelaje medio informado es menor al caso sin sesgo. El suavizamiento de la distribución sesgada parece ser necesario solo en casos extremos en que el sesgo sea excesivo o se tengan muy pocos datos para aplicar la corrección. El suavizamiento depende fuertemente de la decisión del usuario en cuanto al ajuste del histograma experimental y por esto los resultados pueden ser bastante distintos dependiendo de esta elección.

La introducción de competencia en el sector eléctrico ha llevado a una reestructuración de esta industria, que entre otras cosas, busca mejorar la seguridad y la calidad del producto electricidad. En el corto plazo, habitualmente, esto se logra mediante medidas preventivas y correctivas. La reserva en giro es una medida preventiva y corresponde a reservar potencia en las unidades generadoras, a fin de que esté disponible para ser usada frente a cualquier tipo de contingencia o variabilidad en la demanda. Una medida correctiva es la desconexión de carga, en que los usuarios son desconectados luego de ocurrida una perturbación en el sistema, con el fin equilibrar la generación con la demanda. La falta de reserva en giro, producto de su inadecuada asignación, puede conducir a situaciones de desconexión de carga, lo que provoca importantes perjuicios económicos a clientes residenciales, comerciales e industriales. En este trabajo, se presenta una metodología para determinar la reserva en giro óptima de un sistema eléctrico, de forma que el valor esperado del costo de desconexión sumado al costo de operación del sistema sea mínimo. En la primera parte, se estudia un método que permite asignar la reserva en giro de un sistema entre las unidades que participan del control primario de frecuencia. Este problema se plantea como una optimización lineal, en donde se minimizan los costos de operación del sistema y de oportunidad en que incurren los generadores al entregar reserva en giro y no vender energía al sistema. Se incorpora restricciones para las unidades generadoras, la red de transporte y disponibilidad de agua. Posteriormente, se plantea un modelo para un esquema estático de desconexión de carga por baja frecuencia y se explica la influencia que tiene el costo de interrupción de los usuarios en la estimación de la reserva en giro. Finalmente, para la estimación de la curva de costo esperado de desconexión, se simula la operación real del sistema para un período de un año. Se propone realizar la simulación de la operación usando el esquema de Muestreo Estocástico Universal, el cual permite estimar la salida de las unidades generadoras en base a su disponibilidad. La metodología propuesta fue aplicada al Sistema Interconectado Central, que se representó mediante una versión reducida de 50 barras, considerando tres condiciones hidrológicas para el período de tiempo comprendido entre abril 2007 y marzo 2008. Los resultados indican que la metodología es capaz de determinar el requerimiento de reserva en giro de un sistema eléctrico y asignar a cada central que participa del control primario de frecuencia un monto económicamente óptimo de reserva. Además, se encontró que la sensibilidad de la reserva en giro óptima frente al costo de desconexión de los usuarios, es alta. Esto permite concluir que es necesario realizar estudios para estimar el costo de desconexión de los usuarios regulados y generar los incentivos económicos necesarios que permitan aumentar la participación de los clientes industriales en los esquemas de desconexión.

Busca estimar la incertidumbre asociada al recuento del fitoplancton obtenido de la laguna La Viuda, Lima-Perú, se establecieron muestreos estacionales (variación temporal) en el año 2017 en doce estaciones de muestreos (variación espacial). Oocystis lacustris Chodat y Nitzschia sp. fueron los organismos evaluados. La incertidumbre cualitativa fue calculada por el Teorema de Bayes, el cual fue 1re para los dos organismos, los resultados muestran que las diatomeas tuvieron más alto porcentaje de aprobación del nivel de identificación División, para uniformizar a los analistas se tuvo que hacer refuerzos teóricos para estandarizar la terminología usada en la identificación y obtener una probabilidad de 1 en la identificación. Para la incertidumbre de muestreo se usó ANOVA de una vía; para el muestreo in vitro, el RSDmuestreo para Oocystis lacustris fue 18.20% y el RSDanálisis (18.22%) no hubo variabilidad alta entre CI-1 (mínima concentración) y CI-2 (máxima concentración); mientras que el RSDmuestreo in situ para Oocystis lacustris fue 0, esto es debido a que los objetivos de muestreos comparados fueron valores altos y cercanos entre sí. El RSDmuestreo in vitro fue 28.16% para Nitzschia sp. y se observa un RSDanálisis alto (50.72 %) debido a que los valores inoculados de CI-1 y CI-2 fueron próximos a cero, la data de Nitzschia sp in situ no fue evaluada porque no presentaba normalidad. La incertidumbre del análisis fue calculada por la ley de propagación de incertidumbre, donde la incertidumbre combinada relativa del recuento (wy) fue calculada con 5, 4 y 3 fuentes de incertidumbre para CI-1 y CI-2 de ambos organismos, donde la mayor variabilidad es aportada por la incertidumbre de la distribución del campo microscópico y la incertidumbre de la lectura. El wy considerando 3 fuentes de incertidumbre para Oocystis lacustris fue: CI-1=1.0296 y CI-2=0.1530; para Nitzschia sp. fue: CI-1=1.0015 y CI-2=0.5392. Finalmente, se reportan la abundancia del fitoplancton incorporando la incertidumbre del recuento de Oocystis lacustris y Nizschia sp según la ley de propagación de incertidumbre para los meses de abril, julio y noviembre del 2017 comparándolo con la data sin incorporar la incertidumbre, el cual afecta los valores de los índices de diversidad alfa con relación a la variabilidad espacio-temporal. / Tesis