Este trabalho apresenta condições suficientes para garantir a estabilidade em probabilidade para um sistema com histereses, modelado pelas equações de Bouc-Wen, mediante um controlador proporcional integral sujeito a falhas aleatórias. Quando ocorre uma falha de forma aleatória na linha transmissão, o sistema desliga o controlador e fica assim por um tempo. Após esse tempo, o sistema liga novamente o controle e permanece ativo até a próxima falha que ocorre de forma aleatória. As falhas ocorrem de acordo com o processo de distribuição de Poisson. Uma aplicação real considerando o controle de velocidade de um motor DC é apresentado. / This note presents conditions to assure the stability in probability for a hysteresis Bouc-Wen model controlled by a proportional-integral controller subject to random failures in the transmission line. When a failure happens, the controller turns off and remains off for a while. After that, the controller turns on and keeps working until the occurrence of the next failure. The failures occur according to a Poisson distributed process. A numerical example illustrates the result. A real application considering the speed control of a DC motor is presented.

Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Mecânica, Programa de Pós-Graduação em Ciências Mecânicas, 2013. / Submitted by Alaíde Gonçalves dos Santos (alaide@unb.br) on 2014-02-21T11:33:33Z No. of bitstreams: 1 2013_MarcoPauloGuimaraes.pdf: 4890160 bytes, checksum: 22610f00c133fd540cb0a2a9dbddbf5f (MD5) / Approved for entry into archive by Guimaraes Jacqueline(jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2014-02-21T11:52:13Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2013_MarcoPauloGuimaraes.pdf: 4890160 bytes, checksum: 22610f00c133fd540cb0a2a9dbddbf5f (MD5) / Made available in DSpace on 2014-02-21T11:52:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2013_MarcoPauloGuimaraes.pdf: 4890160 bytes, checksum: 22610f00c133fd540cb0a2a9dbddbf5f (MD5) / Este trabalho propõe avaliar o uso de forças (momentos) de controle não lineares para o controle semiativo de vibrações em uma estrutura sujeita a esforços torcionais, modelada por parâmetros discretos que resultam em baixas frequências naturais. O controle semiativo é concebido para ser realizado por meio de um momento de controle produzido por atrito de Coulomb em um freio eletromagnético. Estratégias de controle específicas são apresentadas considerando as flexibilidades e restrições apresentadas por este tipo de controlador. Técnicas de otimização estocásticas são utilizadas para desenvolver modelos não lineares adotados para o momento de controle. Esses modelos consideram momentos de controle que podem ser função da velocidade e/ou do deslocamento e de suas potências. Os resultados obtidos por simulação são comparados com os de um controle passivo clássico para a mesma estrutura e permitem avaliar a vantagem relativa da estratégia adotada para diferentes tipos de excitação. _________________________________________________________________________________ ABSTRACT / This study aims at evaluating the use of nonlinear control forces (moments) for semiactive control of vibrations in a structure with torsional efforts, modeled by lumped parameters that result in low natural frequencies. Semiactive control is designed to be performed by Coulomb friction forces in a magnetic brake. Specific control strategies are presented considering the flexibilities and constraints presented by this type of controller. Stochastic optimization are used to develop nonlinear models adopted for the control moment. These models consider control moments that can be function of speed and/or displacement and its powers. The results obtained by simulation are compared with those of a classical passive control applied to the same structure to evaluate the advantage of the strategy used for different excitations.

Submitted by Mario BC (mario@bc.ufrpe.br) on 2016-12-07T14:09:32Z No. of bitstreams: 1 Alan de Andrade Santos.pdf: 3882086 bytes, checksum: 26e70ab7ace142171818532e8ea7a8bf (MD5) / Made available in DSpace on 2016-12-07T14:09:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Alan de Andrade Santos.pdf: 3882086 bytes, checksum: 26e70ab7ace142171818532e8ea7a8bf (MD5) Previous issue date: 2016-08-23 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES / A key feature of income distribution P(m) study is characterize the inequalities implied by microeconomic models based on the mechanisms of exchange of goods and services. One way to quantify such inequalities is based on the Gini index 0 6 G 6 1, a parameter that sets the maximum (G = 1) and minimum (G = 0) concentration of resources. Current studies indicates that income distribution P(m) has two distinct regimes separated by a scale mc. The rst one associated to a low-regime income (m 6 mc) described by a gamma distribution and a second one related to a high-income regime (m > mc), mathematically represented by a power law function with a parameter 1 6 6 3, usually called Pareto's exponent. In this work we introduce an adaptive heterogeneous model in order to describe quantitatively the relationship among the average expenditure rate of economic agents, and the Gini index associated to the income distribution. In this approach a fraction p0 of all economic agents N do not modify their expenditure rates, a fraction p1 are able to modify their consumption rate positively correlated with their income and lastly a fraction p2 negatively. With the view to obtain boundaries values for income distribution parameters we conduct a numeric calculation using an entropy maximization approach. After that we investigate the impact of taxation on inequality income distribution through a redistribution rate p. We conclude that the model where adaptive agents coexist with di erent characteristics for the expenditure rate provides results closer to real data producing Gini indexes and expenditure rates, emerging features of the dynamics. At the instantaneous adaptive scenario the maximum Gini index [Gmax] is inversely proportional to taxation rate p. Moreover we can establish at the space parameters (G,), a limited region that corresponds to that observed in real data, taken from the World Bank to 139 countries. / Um dos principais objetivos no estudo da distribui ção de renda P(m) é a caracterização das desigualdades associadas aos mecanismos de interação propostos nos modelos microeconômicos. Uma forma de quantificar tais desigualdades é baseada no índice de Gini 0 6 G 6 1, um parâmetro que indica máxima (G = 1) e a mínima (G = 0) concentração de recursos. Estudos recentes apontam que P(m) possui dois regimes distintos separados por uma escala mc. O primeiro associado a pequenos valores de renda (m 6 mc) descrito por uma distribuição e um segundo relacionado ao regime de altas rendas (m > mc), representado por uma lei de potência com um expoente de Pareto 1 6 6 3. Nesta dissertação introduzimos um modelo heterogêneo adaptativo a fim de descrever quantitativamente a relação entre a taxa de gasto m édia dos agentes econômicos e o índice de Gini associado a distribuição. Nesta abordagem uma fração p0 de todos os agentes N são incapazes de modificar sua taxa de gasto, uma fração p1 modifica de forma positivamente correlacionada com seu nível de recursos e uma ultima fração p2 negativamente correlacionada. A fi m de obter valores limitantes para os parâmetros associados a distribuição de renda realizamos um cálculo numérico utilizando uma abordagem de maximização da entropia. Em seguida investigamos o impacto da taxação sobre a desigualdade de renda através de uma taxa de redistribuição p. Concluímos que o modelo onde coexistem agentes adaptáveis com diferentes características para taxa de gasto fornecem resultados próximos aqueles observados em dados reais. Num cenário de adaptação instantânea o valor máximo do índice de Gini [Gmax] é inversamente proporcional a probabilidade de redistribuição. Por fi m estabelecemos no espaço de parâmetros, uma região limitada que corresponde aos dados reais extraí dos do Banco Mundial para 139 países.

Made available in DSpace on 2016-12-23T14:33:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Capa_ElementosPreTextuais.pdf: 505969 bytes, checksum: a5172516a3ca9c83c7a7dadd232686d6 (MD5) Previous issue date: 2011-08-25 / Detecção e rastreamento de objetos em sequências de imagens aparece atualmente em várias situações do nosso cotidiano e se destaca pela sua importância em várias áreas como, por exemplo, na área de segurança (monitoramento de objetos ou indivíduos), dentre outros. Um dos métodos comumente utilizado é o Filtro de Partículas (FP), o principal problema do FP é a degeneração, que pode implicar em um rastreamento pior. Nesta dissertação, serão apresentados dois método híbridos baseado no Filtro de Partículas. A hibridização ocorre através da combinação do Filtro de Partículas com um método da computação natural: i) Otimização através de Enxame de Partículas; e ii) Evolução Diferencial. Os métodos propostos foram aplicados para dois estudos de caso: i) para rastreamento de trajetória de um sistema não linear caminhãoreboque, e ii) para detectar e rastrear a face de uma pessoa em uma sequência de imagens. Os resultados obtidos em termos de qualidade de rastreamento indicam um melhor desempenho dos algoritmos hibridizados quando comparados com o Filtro de Partículas padrão / Detecting and tracking objects in image sequences currently appears in various situationsof everyday life and stands out for its importance in many areas, for example, in security (monitoringobjects or persons), among others. A commonly used method is the Particle Filter,the main issue of Particle Filter is degeneration, which may imply a worse tracking. In this work, it is presented two hybrid method of Particle Filter. This hybridization occurs combining a Particle Filter and a natural computing: i) Particle Swarm Optimization; and ii) Differential Evolution. That way, aiming to minimize the degeneration problem in Particle Filter, in order to improve the performance of the tracking method. The proposed methods were applied to two case studies: i) for tracking the trajectory of the truck-trailer system, and ii) to detect and track a person s face in an image sequence. The results in terms of tracking quality indicate a better performance of hybridized algorithms when compared with the standard Particle Filter

Submitted by Camilla Antunes Silva (camillantunes@gmail.com) on 2018-08-03T17:19:02Z No. of bitstreams: 1 DissertacaoCamilla.pdf: 5244367 bytes, checksum: 9756ab39ef0bc845b78f13156bb9eee7 (MD5) / Approved for entry into archive by Janete de Oliveira Feitosa (janete.feitosa@fgv.br) on 2018-09-03T18:50:34Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DissertacaoCamilla.pdf: 5244367 bytes, checksum: 9756ab39ef0bc845b78f13156bb9eee7 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-09-11T13:51:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DissertacaoCamilla.pdf: 5244367 bytes, checksum: 9756ab39ef0bc845b78f13156bb9eee7 (MD5) Previous issue date: 2018-07-06 / Um dos métodos de análise de derivativos financeiros é o estudo de seu comportamento em relação a variações do seu ativo subjacente. Quando o payoff do derivativo não é uma função suave, temos problemas para calcular esse comportamento. Usamos o Cálculo de Malliavin para encontrar um método para calcular a primeira derivada do preço em relação ao valor inicial do ativo subjacente mesmo quando o payoff correspondente não é diferenciável. Para isso, estudamos a derivada de Malliavin e seu adjunto, a integral de Skorohod. / One of the methods of analyzing financial derivatives is the study of their behavior in relation to variations in the underlying asset. When the derivative payoff is not a smooth function, we have trouble calculating this behavior. We use Malliavin calculus to find a method to calculate the first derivative of price in relation to the initial value of the underlying asset even when the corresponding payoff is not differentiable. For this, we study the derivative of Malliavin and its adjoint, the Skorohod integral.

Orientador: Pedro José Catuogno / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica / Made available in DSpace on 2018-08-16T07:50:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Albuquerque_RobertaRodrigues_M.pdf: 577918 bytes, checksum: 382f6bfc15bbbcfa2efbd32b5ec398e7 (MD5) Previous issue date: 2010 / Resumo: Neste trabalho estamos interessados no transporte paralelo da geometria diferencial no contexto do cálculo estocástico. Inicialmente resumimos os pontos fundamentais da geometria riemmaniana como as idéias de conexão, curvatura, transporte paralelo, a identidade de Bochner-Weitenböck e o mapa de desenvolvimento de Cartan, em seguida desenvolvemos alguns resultados da geometria estocástica como a fórmula geométrica de Itô, mas para isto inserimos brevemente a chamada geometria de segunda ordem. Ao final, examinaremos o transporte paralelo estocástico em algumas circunstâncias como no mapa de desenvolvimento estocástico, mapa de rolamento estocástico, construção do movimento Browniano em variedades e ainda com fluxos estocásticos na solução da equação de Stratonovich / Abstract: This dissertation is about the stochastic version of the parallel translation in the differential geometry. In the beginning it provides some basic background to Riemannian geometry, for example, the definiton of conexion, curvature, parallel translation, the Bochner-Weitenböck identity and the Cartan's rolling map theorem. After that, it is to dedicate to development of some results on stochastic geometry as the geometric Itô formula, but to do that it is important to study the second order geometry. In the end, it is essential to give attention to stochastic parallel transport in some environment as the Cartan's rolling map in the stochastic context, stochastic rolling constuctions, Brownian motion on manifolds and the stochastic flow as the solution of the Stratonovich equation / Mestrado / Geometria Estocastica / Mestre em Matemática

Orientadores: Euclides Jose Bonet, Marco Antonio Schreiner Moraes / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Mecanica / Made available in DSpace on 2018-07-26T08:21:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DeGasperi_PatriciaMartinsSilva_M.pdf: 13462853 bytes, checksum: cff9140cfbd41d9dc52865fb52425605 (MD5) Previous issue date: 1999 / Resumo: Este trabalho tem como objetivos o estudo e a aplicação do processo de estimativa de propriedades petrofisicas a partir de informações obtidas em imagens petrográficas bidimensionais. O método assume a hipótese da homogeneidade estatística, e utiliza a simulação estocástica para a reconstrução do modelo tridimensional do meio poroso. A caracterização geométrica do meio simulado permite a elaboração de um modelo de rede para a simulação do fluxo e a estimativa da permeabilidade, fator de formação, pressão capilar por injeção de mercúrio e relação índice de resistividade versus saturação de água. Esta metodologia é aplicada a quatro sistemas porosos com diferentes níveis de heterogeneidade. Os resultados demonstram que estimativas confiáveis dependem da utilização de uma resolução apropriada de aquisição das imagens, que permita a identificação de poros e gargantas que efetivamente controlem as propriedades de fluxo do sistema. As curvas de pressão capilar simuladas sugerem a necessidade da composição de escalas. As propriedades elétricas são afetadas pela porosidade das amostras e sua confiabilidade é restrita a sistemas preferencialmente molháveis pela água / Abstract: The aim of this work is to investigate and apply a method for predicting petrophysical properties ftom bidimensional petrographic image data. Based on the assumption of statistical homogeneity, the method uses stochastic simulation to reconstruct the porous media tridimensional structure. The geometrical characterization of the simulated media allows the construction of a network model to simulate fluid flow and estimate permeability, formation factor, mercury capillary pressure curves and resistivity index as function of water saturation. This method is applied to four porous systems with different heterogeneity levels. The results demonstrate that good predictions depend on the appropriate image aquisition resolution, which identifies pores and throats that effectively control the flow properties of the system. The capillary pressure curves suggest the necessity of scale composition. The electrical properties are affected by samples porosity, with reliable estimates being restricted to water-wet systems / Mestrado / Mestre em Engenharia de Petróleo

Submitted by Kym Marcel Martins Ardison (kymmarcel@gmail.com) on 2018-09-16T17:36:08Z No. of bitstreams: 1 TESE.pdf: 3325190 bytes, checksum: e1bbe47dabd1e2befe53e9ace94ab46b (MD5) / Approved for entry into archive by GILSON ROCHA MIRANDA (gilson.miranda@fgv.br) on 2018-10-25T19:43:48Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TESE.pdf: 3325190 bytes, checksum: e1bbe47dabd1e2befe53e9ace94ab46b (MD5) / Made available in DSpace on 2018-10-29T20:07:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TESE.pdf: 3325190 bytes, checksum: e1bbe47dabd1e2befe53e9ace94ab46b (MD5) Previous issue date: 2018-04-12 / We propose a new class of performance measures for Hedge Fund (HF) returns based on a family of empirically identi able stochastic discount factors (SDFs). These SDF-based measures incorporate no-arbitrage pricing restrictions and naturally embed information about higher-order mixed moments between HF and benchmark factors returns. We provide full asymptotic theory for our SDF estimators that allows us to test for the statistical signi cance of each fund's performance and for the relevance of individual benchmark factors in identifying each proposed measure. Empirically, we apply our methodology to a large panel of individual hedge fund returns, revealing sizable di erences across performance measures implied by di erent exposures to higher-order mixed moments. Moreover, when we compare SDF-based measures to the traditional linear regression approach (Jensen's alpha), our measures identify a signi cantly smaller fraction of funds in the cross-section of HFs with statistically signi cant performances

Orientador: João Bosco Ribeiro do Val / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação / Made available in DSpace on 2018-08-13T17:57:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Furloni_Walter_M.pdf: 917619 bytes, checksum: 10cdfc1afdfa09f1573d3e30d14415c4 (MD5) Previous issue date: 2009 / Resumo: O objetivo deste trabalho é propor e resolver o problema de controle em horizonte finito com restrições de Sistemas Lineares Discretos com Saltos Markovianos (SLDSM) na presença de ruído. As restrições dos vetores de estado e de controle não são rígidas e são estabelecidas por valores limites dos seus respectivos primeiro e segundo momentos. O controlador baseia-se numa estrutura de realimentação linear de estados, devendo minimizar uma função custo quadrática. Consideram-se duas situações com respeito à informação disponível da cadeia de Markov associada: num primeiro caso o estado da cadeia de Markov é conhecido em cada instante e num segundo caso dispõe-se apenas de sua distribuição probabilística inicial. Uma formulação determinística do problema estocástico é desenvolvida de modo que as condições necessárias de otimalidade propostas e as restrições possam ser facilmente incluídas utilizando-se desigualdades matriciais lineares (do inglês, Linear Matrix Inequalities - LMI). A inclusão de restrições constitui a principal contribuição, uma vez que elas são pertinentes a vários campos de aplicação tais como indústria química, transporte de massa, economia, etc. Para ilustração do método são apresentadas duas aplicações: uma referente à regulação de tráfego em linhas metroviárias e outra referente ao problema de seleção de ativos de portfólios em aplicações financeiras / Abstract: The purpose of this work is to propose and solve the constrained control problem within a finite horizon of Markovian Jump Discrete Linear Systems (MJDLS) driven by noise. The constraints of the state and control vectors are not rigid and limits are established respectively to their first and second moments. The controller is based on a linear state feedback structure and shall minimize a quadratic cost function. Two cases regarding the available information of the Markovian chain states are considered: firstly the Markov chain states are known at each step and secondly only its initial probability distribution is available. A deterministic formulation to the stochastic problem is developped in order that the proposed necessary optimality conditions and the constraints are easily included by using Linear Matrix Inequalities (LMI). The constraints consideration constitutes the main contribution, since they are pertinent to several application fields as for example chemical industry, mass transportation, economy etc. Two applications are presented for ilustration: one refers to metro lines traffic regulation and another refers to the financial investment income control / Mestrado / Automação / Mestre em Engenharia Elétrica

Orientador: Jonatas Manzolli / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Artes / Made available in DSpace on 2018-08-14T15:30:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Carrilho_FrederickdeJesus_M.pdf: 3673415 bytes, checksum: 516b28dcd827d35a6155906c6577271f (MD5) Previous issue date: 2009 / Resumo: A presente dissertação tem como objetivo principal a apresentação de técnicas composicionais desenvolvidas pelo autor com a utilização de métodos estocásticos e distribuição do material gerado em camadas e blocos como ferramentas no auxílio de geração de eventos musicais parametrizados. Para isto, se fez um levantamento e uma discussão dos processos composicionais relacionados ao escopo deste trabalho como os do compositor lannis Xenakis. Além das técnicas e das obras musicais resultantes deste processo, uma contribuição original é o programa XNKS, criado e desenvolvido durante a pesquisa e usado nas composições aqui apresentadas. Particularmente apresentamos o sistema composicional utilizado pelo autor na elaboração da obra EVENTVM III a qual é descrita em detalhes neste trabalho / Abstract: The present thesis has as main objective the presentation of compositional techniques developed by the author with the use of random methods and distribution of the material generated in layers and blocks as tools in the aid of generation of parameterized musical events. For this, it was made a survey and a discussion of related compositional processes of this work as that one of the composer Iannis Xenakis. In addition to the techniques and the resultant musical pieces of this process, an original contribution is program XNKS, created and developed during the research and in the compositions presented here. Particularly, we present the compositional system used by the author in the elaboration of piece EVENTVM III which is described in details in this work / Mestrado / Mestre em Música