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Seleção de tecnologia para minimização de emissões de compostos orgânicos voláteis durante as operações de carregamento de navios: utilização de uma ferramenta de tomada de decisão / Selection of a technology for minimizing volatile organic compounds emissions during ships loading operations: using a tool decision-makingGlaucia Brazuna Cabral 21 September 2012 (has links)
Como em qualquer outra organização, as empresas de engenharia química vêm cada vez mais utilizando ferramentas de Tomadas de Decisão para escolhas de soluções técnicas para projetos, operações, desenvolvimento, dentre tantas. A tomada de decisão é o processo de responder a um problema, utilizando um conjunto de técnicas qualitativas e quantitativas para selecionar a solução ou ação, dentre várias alternativas que seja mais adequada para a resolução daquele problema. Dentre estas ferramentas, as mais utilizadas são a MAUT, do inglês Multiattribute Utility Theory (Teoria de Utilidade Multiatributos) e a AHP, do inglês Analytic Hierarchy Process (Processo de Análise Hierárquica).Neste trabalho, estes dois métodos são aplicados num mesmo problema de engenharia química: a seleção de um sistema para tratamento de compostos orgânicos voláteis durante o carregamento de navios que transportam petróleo e derivados. Para isto é realizada, em primeiro lugar, a descrição detalhada de cada método, a conceituação de composto orgânico volátil, a legislação pertinente e a descrição de cada alternativa como solução para controle deste tipo de emissão. Os resultados apontados pelos métodos MAUT e AHP são então comparados a fim de verificar se ambos conduzem a mesma solução. Pretende-se também observar o grau de influencia das diferentes áreas de atuação de uma organização na escolha final da tomada de decisão e verificar as percepções dos profissionais sobre cada método aplicado. Percebeu-se, entretanto, que as metodologias não conduziram, neste trabalho, a soluções idênticas, devido à influência das características de cada método, e que profissionais de uma mesma área de atuação tendem a tomarem o mesmo tipo de decisão
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Seleção de tecnologia para minimização de emissões de compostos orgânicos voláteis durante as operações de carregamento de navios: utilização de uma ferramenta de tomada de decisão / Selection of a technology for minimizing volatile organic compounds emissions during ships loading operations: using a tool decision-makingGlaucia Brazuna Cabral 21 September 2012 (has links)
Como em qualquer outra organização, as empresas de engenharia química vêm cada vez mais utilizando ferramentas de Tomadas de Decisão para escolhas de soluções técnicas para projetos, operações, desenvolvimento, dentre tantas. A tomada de decisão é o processo de responder a um problema, utilizando um conjunto de técnicas qualitativas e quantitativas para selecionar a solução ou ação, dentre várias alternativas que seja mais adequada para a resolução daquele problema. Dentre estas ferramentas, as mais utilizadas são a MAUT, do inglês Multiattribute Utility Theory (Teoria de Utilidade Multiatributos) e a AHP, do inglês Analytic Hierarchy Process (Processo de Análise Hierárquica).Neste trabalho, estes dois métodos são aplicados num mesmo problema de engenharia química: a seleção de um sistema para tratamento de compostos orgânicos voláteis durante o carregamento de navios que transportam petróleo e derivados. Para isto é realizada, em primeiro lugar, a descrição detalhada de cada método, a conceituação de composto orgânico volátil, a legislação pertinente e a descrição de cada alternativa como solução para controle deste tipo de emissão. Os resultados apontados pelos métodos MAUT e AHP são então comparados a fim de verificar se ambos conduzem a mesma solução. Pretende-se também observar o grau de influencia das diferentes áreas de atuação de uma organização na escolha final da tomada de decisão e verificar as percepções dos profissionais sobre cada método aplicado. Percebeu-se, entretanto, que as metodologias não conduziram, neste trabalho, a soluções idênticas, devido à influência das características de cada método, e que profissionais de uma mesma área de atuação tendem a tomarem o mesmo tipo de decisão
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[en] COMPETITION IN ELECTRIC ENERGY SYSTEMS - COMMERCIALIZATION AND STRATEGIES TO THE MARKETS / [pt] COMPETIÇÃO EM SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA COMERCIALIZAÇÃO E ESTRATÉGIAS PARA O MERCADOJOAO CARLOS DE OLIVEIRA AIRES 05 December 2001 (has links)
[pt] No mundo inteiro o Setor Elétrico têm passado por mudanças
radicais. A principal meta desse processo de restruturação
foi promover a competição nos segmentos de geração,
distribuição e comercialização energia elétrica e a
participação de agentes privados no processo de produção.
Essa reestruturação está baseada em uma otimização
centralizada e nas seguintes premissas:
Geradores ofertam sua produção em um Mercado Atacadista de
Energia - MAE . Os agentes privados são livres para
decidir
sobre a construção de novas usinas e para competir por
contratos de energia vendas com empresas distribuidoras e
clientes individuais.O novo ambiente competitivo permite,
no entanto, que em cenários de preços spots elevados as
empresas Distribuidoras de energia elétrica possam vender
as diferenças entre os valores de demanda contratados e
consumidos. A possibilidade de retração de carga por meio
de negociações com clientes pode resultar em sobras de
energia que poderão ser vendidas diretamente no Mercado
Spot. Por outro lado, a reação dos Geradores através de
instrumentos financeiros adequados (como contratos
bilaterais, contratos futuros e de opção) ou de políticas
operacionais (via Operador do Sistema) podem resultar em
um -jogo- de estratégias no MAE. Esta tese investiga
alguns
conceitos, metodologias e ferramentas computacionais
desenvolvidas para a operação e comercialização da energia
elétrica envolvendo análise de riscos e instrumentos
financeiros. O problema de gerenciamento e retração
forçada
da demanda (elasticidade forçada) é decomposto em dois
subproblemas:Subproblema de operação: usando programação
dinâmica dual estocástica . Subproblema de análise de
riscos: usando a teoria da utilidade O modelo proposto é
avaliado através de um estudo de caso considerando os
dados
do sistema interligado Sul-Sudeste, para o qual são
simuladas ações de retração da demanda. / [en] Electricity utilities all over the world have been
undergoing radical changes in their market and its
regulatory structure. A basic trend in this restructuring
process has been to promote competition in generation,
distribution/retailing segments and participation of
private agents in the energy production process.
This restructuring is based on centralized optimization, by
market-oriented approaches:
Generators bid prices for their energy in a Wholesale
Energy Market - WEM.
Instead of following an expansion schedule produced by a
central planning agency, private agents are free to decide
about the construction of generator units and to compete
for energy sales contracts with utilities and individual
customers.The competitive environment permits, however,
which in high spot prices scenarios the electric utilities
sell some differences between bilateral contract and
real consumption. The possibility of load retraction by
means of negotiations with clients would result in surplus
generation which could be sold directly to the spot
market. On the other hand, the reaction of the Generators
via financial means (such as bilateral contracts, forward
contracts and option prices) or operational policies from
System Operator can result in a WEM -gaming-.
This thesis investigates some conceptual issues,
methodologies and computational tools developed to
operation and commercialization of the electrical
energy considering risk analysis and financial instruments.
The demand side and retraction management problem is
decomposed in two sub-problems:
Operation sub-problem: uses stochastic dual dynamic
programming (SDDP)tools
Risk analysis sub-problem: uses utility theoryThe approach
will be illustrated with a case study with data taken from
the Brazilian system, where the demand side management is
simulated and the numerical results are presented.
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Análise de medidas de desempenho de ativos de risco: um estudo dos índices de potencial de investimento, Sharpe e Sharpe generalizado / Risky assets performance measures analysis: a study of potential investment, Sharpe ratio and generalized Sharpe ratio indexes.Santos, Claudinei de Paula 06 October 2008 (has links)
A dissertação aborda e compara as características dos índices de Sharpe (SR) e suas variantes, SRc e SRd, Sharpe generalizado (GSR ) e potencial de investimento (IP), sendo os índices GSR e IP associados a alguma função de utilidade. Pelo fato de o GSR e o IP serem idênticos, testes empíricos foram realizados entre SRc e o GSR. Ambos foram avaliados teoricamente sob dois aspectos, o que definimos de análise retrospectiva, i.e., análise de séries de log-retornos mensais observados, e a análise prospectiva, i.e., séries a ocorrer. No âmbito prospectivo, ex ante facto, o SRc (índice de Sharpe com variável de estado normal) e o SRd (índice de Sharpe com variável de estado lognormal), por estarem associados à função de utilidade quadrática, apresentam distorções como o ponto bliss e o agente econômico bomba de dinheiro. O mesmo ocorre no âmbito retrospectivo, ex post facto, com o GSR (potencial de desempenho de ativos de risco para indivíduos com função de utilidade HARA) quando o coeficiente de aversão ao risco é igual a um negativo, gama=-1. No entanto, o GSR pode ser associado a funções de utilidade diferentes da quadrática evitando seus efeitos indesejáveis. Sob a suposição de movimento browniano geométrico (MBG) e da utilidade HARA para o preço mensal ajustado de ações brasileiras e americanas e para pontos mensais de índices brasileiros e americanos, entre janeiro de 2000 e março de 2008, obtivemos os seguintes resultados: (1) o índice GSR para utilidade quadrática apresentou elevada correlação com o SRc; (2) a menor correlação de GSR com SRc ocorreu para utilidade logarítmica; (3) para a utilidade exponencial, o GSR apresenta elevado grau de correlação com o SRc. Os resultados mostraram que o GSR com utilidade exponencial é o índice que menos se aproxima do comportamento do GSR com utilidade quadrática. Sabendo-se das distorções da utilidade quadrática, a adoção do GSR com gama=1 parece mais adequado para a classificação de ativos de risco. / This master dissertation studies and compares the characteristics of Sharpe ratio and its variants, SRc and SRd, generalized Sharpe ratio (GSR) and investment potential (IP), both GSR and IP associated to any utility function. By the fact that GSR and IP are identical indexes, empiric tests were conducted between SRc and GSR. The indexes were evaluated theoretically under two different aspects: retrospective analysis, i.e., analyze the observed monthly log-returns, and prospective analysis, i.e., series to occur. Under prospective view, ex ante facto, SRc (Sharpe ratio with normal state variable) and SRd (Sharpe ratio with lognormal state variable), for being associated to the quadratic utility function, show the inherent problems to utility functions such as the bliss point and the pump money economic agent. The same happens in a retrospective view, ex post facto, with the GSR (performance potential with HARA utility function family) when the risk aversion coefficient equals minus one, gama=-1. Therefore, the GSR can be associated to different utility functions avoiding the undesirable effects. Under the GBM (geometric Brownian motion) condition and HARA utility function for the Brazilian and American adjusted monthly stock prices and indexes monthly points during January 2000 and March 2008, we reached the following: (1) results indicate that GSR for quadratic utility has high correlation level with SRc; (2) while the logarithmic utility showed lowest correlation level between GSR and SRc; (3) exponential utilities showed a high level of correlation between GSR and SRc. The results showed that GSR with exponential utility kept the biggest behavior difference for the GSR with quadratic utility. Based on the knowing problems of the quadratic utility, GSR with gama=1 seems to be a better index choice for risk assets classification.
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Leilões eletrônicos reversos multiatributo : uma abordagem de decisão multicritério como instrumento de agregação de valor aos processos de compras do setor público brasileiroMenezes, Ronald do Amaral January 2003 (has links)
Made available in DSpace on 2009-11-18T19:01:04Z (GMT). No. of bitstreams: 0
Previous issue date: 2003 / Auctions are secular institutions used in the commercial relationships among individuaIs and organizations. They provi de greater flexibility to the processes of determination of prices and allocation of goods, increasing the space for negotiations among buyers and sellers. In the Internet, they have been used, in a growing way, in B2B and G2B electronic commerce, mostly through the model of reverse auctions. However, its unidimensional aspect reduces the negotiations to the variable price, producing, many times, bad results. In the Brazilian case, the Federal Government launched Comprasnet, an Internet public emarketplace, through which public organizations acquire goods and services from registered suppliers. Considering alI the available bidding modalities, 'Electronic Pregão' stands out, as an unidimensional reverse auction, based on price, through which suppliers dispute for contracts of the public administration. In the present work, the author proposes a multicriteria decision-making approach, based on Multi-attribute Utility Theory, as an alternative for the adoption of multi-attribute reverse auctions, adding value to Brazilian Public Buying Organizations. / Leilões são instituições seculares utilizadas nas relações comerciais entre indivíduos e organizações. Provêem maior flexibilidade aos processos de determinação de preços e alocação de bens, aumentando o espaço para negociações entre compradores e vendedores. Na Internet, têm sido empregados, de maneira crescente, em atividades de comércio eletrônico B2B e G2B, em sua maioria, através da modalidade de leilão reverso. No entanto, seu aspecto unidimensional reduz as negociações à variável preço, produzindo, muitas vezes, resultados aquém do desejado. No caso brasileiro, o Governo Federal instituiu o Portal Comprasnet, através do qual, as organizações públicas adquirem bens e serviços de fornecedores cadastrados. Dentre as modalidades de licitação disponíveis, destaca-se o Pregão Eletrônico, um mecanismo de leilão eletrônico reverso baseado no atributo preço, através do qual, fornecedores submetem lances decrescentes, na disputa por contratos do setor público. No presente trabalho, o autor propõe uma abordagem de decisão multicritério, baseada na Teoria da Utilidade Multiatributo, como uma alternativa para a adoção de leilões reversos baseados em múltiplos atributos e, consequentemente, para uma maior agregação de valor pelas organizações compradoras do setor público brasileiro.
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Análise de medidas de desempenho de ativos de risco: um estudo dos índices de potencial de investimento, Sharpe e Sharpe generalizado / Risky assets performance measures analysis: a study of potential investment, Sharpe ratio and generalized Sharpe ratio indexes.Claudinei de Paula Santos 06 October 2008 (has links)
A dissertação aborda e compara as características dos índices de Sharpe (SR) e suas variantes, SRc e SRd, Sharpe generalizado (GSR ) e potencial de investimento (IP), sendo os índices GSR e IP associados a alguma função de utilidade. Pelo fato de o GSR e o IP serem idênticos, testes empíricos foram realizados entre SRc e o GSR. Ambos foram avaliados teoricamente sob dois aspectos, o que definimos de análise retrospectiva, i.e., análise de séries de log-retornos mensais observados, e a análise prospectiva, i.e., séries a ocorrer. No âmbito prospectivo, ex ante facto, o SRc (índice de Sharpe com variável de estado normal) e o SRd (índice de Sharpe com variável de estado lognormal), por estarem associados à função de utilidade quadrática, apresentam distorções como o ponto bliss e o agente econômico bomba de dinheiro. O mesmo ocorre no âmbito retrospectivo, ex post facto, com o GSR (potencial de desempenho de ativos de risco para indivíduos com função de utilidade HARA) quando o coeficiente de aversão ao risco é igual a um negativo, gama=-1. No entanto, o GSR pode ser associado a funções de utilidade diferentes da quadrática evitando seus efeitos indesejáveis. Sob a suposição de movimento browniano geométrico (MBG) e da utilidade HARA para o preço mensal ajustado de ações brasileiras e americanas e para pontos mensais de índices brasileiros e americanos, entre janeiro de 2000 e março de 2008, obtivemos os seguintes resultados: (1) o índice GSR para utilidade quadrática apresentou elevada correlação com o SRc; (2) a menor correlação de GSR com SRc ocorreu para utilidade logarítmica; (3) para a utilidade exponencial, o GSR apresenta elevado grau de correlação com o SRc. Os resultados mostraram que o GSR com utilidade exponencial é o índice que menos se aproxima do comportamento do GSR com utilidade quadrática. Sabendo-se das distorções da utilidade quadrática, a adoção do GSR com gama=1 parece mais adequado para a classificação de ativos de risco. / This master dissertation studies and compares the characteristics of Sharpe ratio and its variants, SRc and SRd, generalized Sharpe ratio (GSR) and investment potential (IP), both GSR and IP associated to any utility function. By the fact that GSR and IP are identical indexes, empiric tests were conducted between SRc and GSR. The indexes were evaluated theoretically under two different aspects: retrospective analysis, i.e., analyze the observed monthly log-returns, and prospective analysis, i.e., series to occur. Under prospective view, ex ante facto, SRc (Sharpe ratio with normal state variable) and SRd (Sharpe ratio with lognormal state variable), for being associated to the quadratic utility function, show the inherent problems to utility functions such as the bliss point and the pump money economic agent. The same happens in a retrospective view, ex post facto, with the GSR (performance potential with HARA utility function family) when the risk aversion coefficient equals minus one, gama=-1. Therefore, the GSR can be associated to different utility functions avoiding the undesirable effects. Under the GBM (geometric Brownian motion) condition and HARA utility function for the Brazilian and American adjusted monthly stock prices and indexes monthly points during January 2000 and March 2008, we reached the following: (1) results indicate that GSR for quadratic utility has high correlation level with SRc; (2) while the logarithmic utility showed lowest correlation level between GSR and SRc; (3) exponential utilities showed a high level of correlation between GSR and SRc. The results showed that GSR with exponential utility kept the biggest behavior difference for the GSR with quadratic utility. Based on the knowing problems of the quadratic utility, GSR with gama=1 seems to be a better index choice for risk assets classification.
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