La presente tesis tuvo como fin demostrar los cambios en la filtración glomerular y respuesta natriuretica, asociados a una dieta hiperprotéica crónica, con una exposición final de sobrecarga salina. Las variables a evaluar fueron los cambios en la reserva funcional renal y natriuresis. Se realizó un estudio analítico experimental en 18 ratas macho adultas Holtzman entre 8 y 14 semanas de vida en un periodo de estudio de 12 semanas. La distribución inicial fue de 3 grupos. El primer grupo recibió una dieta hiperprotéica de fuente animal de 30% (n:6) y fue comparado con una normoprotéica de fuente animal de 18% (n:6), un tercer grupo recibió una dieta hiperprotéica de fuente vegetal de 30% (n:6). Las dietas fueron isocalóricas y normosódicas (0.25%). Desde la semana 8, cada grupo fue dividido en 3 ratas cada uno, y recibió una dieta hipersódica (1.5%) y normosódica (0.25%) respectivamente. Se realizaron controles periódicos de natriuresis en 24 horas y filtración glomerular. Se utilizó la prueba estadística de Wilcoxon y de Friedman para evaluar los cambios de los resultados de cada grupo y las pruebas de U de Mann-Withney y de Kruskal Wallis, para evaluar los resultados entre los diferentes grupos. Los resultados mostraron que la dieta hiperprotéica de origen animal o vegetal incrementó la reserva funcional renal. Las de fuente de origen animal generaron un mayor incremento inicial en la natriuresis, en comparación a una de fuente de origen vegetal, que no incrementó la natriuresis. Sin embargo, un incremento sostenido de la reserva funcional renal o hiperfiltración asociado a la exposición de dieta hiperprotéica de origen animal o vegetal, no se asoció crónicamente a incrementos en la natriuresis. Luego de la sobrecarga sostenida de sal, la respuesta natriuretica estuvo conservada en los grupos sometidos previamente a dietas hiperprotéicas, y no hubo modificaciones a nivel de la filtración glomerular. La conclusión fue que una dieta hiperprotéica genera un incremento persistente en la reserva funcional renal asociado a un incremento agudo pero no crónico en la natriuresis; sin afectar la capacidad natriuretica luego de una sobrecarga de sal.

Video elaborado por la Facuñtad de Comunicaciones - UPC TV. / El decano de la Facultad de Economía de la UPC Carlos Adrianzén analiza la actual situación económica del país, la guerra comercial entre Estados Unidos y China y su impacto en la economía nacional. Además, indica que el país necesita una tasa de inversión equivalente al doble o más del porcentaje del PBI para poder tener un mejor futuro. También en esta edición, el docente del curso de Historia del Cine de la UPC analiza el contenido y la temática de series y películas emblemáticas. Y a propósito del estreno de Retablo, da un vistazo a la filmografía y corpus relacionados con el tema de la violencia política del país.

La evidencia empírica muestra que en las economías desarrolladas los indicadores de la curva de rendimiento soberana señalan con anticipación la evolución futura de la actividad económica. Bajo esta premisa, en el presente trabajo se evalúa y analiza las bondades informativas y predictivas de la curva de rendimiento soberana del Perú sobre las principales variables macroeconómicas. Para ello, se emplea la técnica de Vectores Autoregresivos. Luego de evaluar los resultados de las estimaciones de los modelos predictivos propuestos para el PBI, se encuentra que la incorporación de la tasa de rendimiento de corto plazo y el spread del rendimiento mejora en cierto grado su desempeño predictivo, esto con relación al modelo que no considera ninguna variable asociada a la curva de rendimiento. Además, un choque en la tasa de rendimiento soberana de corto plazo tiene un impacto negativo relativo en la evolución del crédito de las sociedades de depósito, la importación de bienes de capital y el Producto Bruto Interno, mientras que un choque en el spread de la curva de rendimiento tiene un efecto positivo débil en el comportamiento futuro del crédito de las sociedades de depósito, la importación de bienes de capital y el Producto Bruto Interno. El canal de transmisión entre la tasa de rendimiento soberana de corto plazo y la actividad productiva es el sistema financiero. Así, un alza repentino de las tasas soberanas de corto plazo encarece paulatinamente el crédito de las sociedades de depósito a las empresas, desincentivando las importaciones de bienes de capital y afectando negativamente el crecimiento del PBI. / Tesis

La evidencia empírica indica que la volatilidad de la serie de los retornos bursátiles tiene larga memoria. Sin embargo, se ha demostrado que los procesos de corta memoria contaminados con cambios de nivel aleatorios pueden ser confundidos con larga memoria. Frecuentemente esta característica es conocida como larga memoria espúrea. Este trabajo presenta un estudio empírico del modelo de cambios de nivel aleatorios, Random Level Shift (RLS) usando la aproximación de Lu y Perron (2010) y Li y Perron (2013) para la volatilidad de los retornos bursátiles diarios para cinco países latinoamericanos. El modelo RLS consiste en la suma de un componente de corta memoria y un componente de cambio de nivel, donde este último es gobernado por un proceso Bernoulli con probabilidad de cambio a. Los resultados obtenidos sugieren que los cambios de nivel de la volatilidad de los retornos diarios son poco frecuentes pero una vez que se toman en cuenta, la característica de larga memoria y los efectos GARCH desaparecen. También se realizó un ejercicio de predicción fuera de la muestra. / Tesis

El objetivo de este trabajo es evaluar el desempeño empresarial de un conjunto de empresas chilenas para el período comprendido entre 1998 y el 2002, para lo que se utiliza información pública sobre las empresas, tales como sus Balances e información bursátil. Para la realización de la medición del desempeño, se utiliza la metodología de Economic Value Added (EVA), el que intenta medir el valor creado por la empresa restándole a las utilidades obtenidas por la empresa el Costo de capital exigido a la empresa por parte de sus fuentes de financiación (acreedores y dueños); o dicho en otros términos, se le restan a las utilidades obtenidas por la empresa, las utilidades que debió haber obtenido si se hubiesen cumplido las expectativas del mercado en la empresa. De los cálculos de EVA realizados se obtienen resultados que indican que el valor creado por las empresas estudiadas es inferior a su rentabilidad requerida a nivel agregado, para los cinco años en consideración, con valores que fluctúan entre –6,63% para 1998 y –2,57% para el 2002.

Using a sample of weekly frequency of the stock markets returns series, we estimate a set of Markov-Switching-Generalized Autoregressive Conditional Heterocedastic- ity (MS-GARCH) models to a set of Latin American countries (Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico and Peru) with an approach based on both the Monte Carlo Expectation-Maximization (MCEM) and Monte Carlo Maximum Likelihood (MCML) algorithms suggested by Augustyniak (2014). The estimates are compared with a stan- dard GARCH, MS and other models. The results show that the volatility persistence is captured di¤erently in the MS and MS-GARCH models. The estimated parameters with a standard GARCH model exacerbates the volatility in almost double compared to MS-GARCH model. There is di¤erent behavior of the coe¢ cients and the variance according the two regimes (high and low volatility) by each model in the Latin Amer- ican stock markets. There are common episodes related to global international crises and also domestic events producing the di¤erent behavior in the volatility of each time series. / Utilizando una muestra de frecuencia semanal de series de retornos de los mercados bursátiles, se estima un conjunto de modelos autorregresivos heterocedásticos condicionales generalizados con cambios de régimen Markov (MS-GARCH, por sus siglas en inglés) a un conjunto de países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú) con un enfoque basado en los algoritmos de Esperanza-Maximización de Monte Carlo (MCEM, por sus siglas en inglés) y de Máxima Verosimilitud de Monte Carlo (MCML, por sus siglas en inglés) sugeridos por Augustyniak (2014). Las estimaciones son comparadas contra un modelo GARCH estándar, un modelo de cambio de régimen Markov (MS, por sus siglas en inglés) y otros modelos más. Los resultados muestran que la persistencia de la volatilidad es capturada de manera diferente en los modelos MS y MS-GARCH. Los parámetros estimados con un modelo GARCH estándar exacerban la volatilidad a casi el doble en comparación el modelo MS-GARCH. Se evidencia un diferente comportamiento de los coeficientes y la varianza según los dos regímenes (alta y baja volatilidad) en cada uno de los modelos en los Mercados Bursátiles Latinoamericanos. Hay episodios comunes relacionados con las crisis internacionales globales así como eventos domésticos (nacionales) que producen un diferente comportamiento de la volatilidad en cada serie de tiempo. / Tesis

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / En los últimos años se ha demostrado que la enfermedad renal crónica y la cardiopatía isquémica tienen diversos factores de riesgo y mecanismos de progresión en común. La determinación de cistatina C, un inhibidor de las cisteín-proteasas, está adquiriendo importancia como marcador de la función renal y como predictor del riesgo cardiovascular, sin embargo no se han encontrado estudios en la población peruana sobre la relación de estas variables. El objetivo de esta investigación es la de analizar los niveles de cistatina C y su relación con la función renal y el perfil de riesgo coronario en pacientes del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, EsSalud. Se realizó un estudio cuantitativo analítico, observacional de tipo transversal. Se tuvo como muestra para el modelo predictor la prevalencia estimada para insuficiencia renal de 3% con un error alfa de 0.05 y precisión deseada 0.05, resultó en un tamaño de muestra de 377. Los sujetos fueron seleccionados a través de muestreo aleatorio estratificado. Para la comparación de valores medios de variables paramétricas se aplicó la prueba t para muestras independientes. Para la comparación de medianas de variables no paramétricas se empleó Mann-Whitney. Para comparar proporciones utilizamos la prueba de chi-cuadrado. Se utilizó regresión múltiple para la identificación la relación entre las variables. Se realizó un modelo de análisis multivariante para confirmar la persistencia de la relación función renal y el perfil de riesgo coronario con los niveles de cistatina C ajustado a género y edad. Se consideró un nivel de significancia de p<.05. Los resultados fueron de 187 (48%) pacientes presentaron Cistatina C elevada (ajustada por edad). Se encontró correlación gradual y significativa entre los niveles elevados de cistatina C, el perfil renal (creatinina: p<0.001, úrea: p=0.002) y los componentes cLDL (p=0.021) y cVLDL (p=0.002) del perfil de riesgo coronario. Los resultados muestran que las variables creatinina, úrea, cLDL y el cVLDL están relacionadas significativamente con cistatina C y explican las variaciones en la concentración y los niveles elevados de esta proteína. / Tesis

El presente trabajo de investigación tiene como propósito analizar una propuesta de indicadores macroeconómicos y financieros para un sistema de alerta temprana en la tasa de morosidad de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del sistema financiero peruano, durante el periodo 2006-2017. El objetivo principal de este estudio es demostrar la influencia de las variables seleccionadas con respecto a la tasa de morosidad y determinar el efecto producido por cada una sobre la variable dependiente como un sistema de alerta o prevención. Las variables escogidas para el análisis son PBI sector comercio, tasa de desempleo, ratio de solvencia, ratio de liquidez, número de agencias, créditos directos y créditos directos por empleado. Para este caso, la información estadística se analizará a través del modelo econométrico vector autorregresivo (VAR) para determinar los efectos que presentan las variables sobre la tasa de morosidad y el modelo vector autorregresivo estructural (VARS) para analizarlo de forma estructural de largo plazo. Así mismo, se determina los efectos dinámicos de las variables macroeconómicas y financieras con respecto a la tasa de morosidad. Dentro de los resultados obtenidos tenemos que las variables macroeconómicas y financieras estudiadas sí influyen en la tasa de morosidad, lo cual corroboran nuestras hipótesis y funcionan como un sistema de alerta temprana para las Cajas Municipales. Con respecto al efecto de las variables, se observa que el efecto de cada una varía o se mantiene en la fase corta y en la fase permanente. / The purpose of this research is to analyze a proposal of macroeconomic and financial factors for an early warning system for the default rate of Municipal Savings and Credit of the Peruvian financial system, during the period 2006-2017. The objective of this study is to demonstrate the influence of selected variables on the default rate and also, as a complement, know the effect produced by each one as a prevention system. The variables chosen for the analysis are GDP trade sector, unemployment rate, solvency rate, liquidity, number of agencies, direct credits and direct credits per employee. For this, the statistical information will be analyzed through the autoregressive vector (VAR), an econometric model that determine the effects of the variables on the default rate and the structural autoregressive vector model (VARS) to analyze it in a long-term structural manner. Additionally, the dynamic effects of the macroeconomic and financial variables are determined in relation to the default rate. The results of this study are that macroeconomic and financial factors have an influence in the default rate, which are in order with our hypotheses and it works as an early warning for Municipal Savings. About the effect of each variable, there are cases that it changes or remains in the short term and long term. / Tesis

This article analyzes the three major debates that have steadily been following the numerous regulatory changes, as regards dismissal, preceded the recent reform of 2012. They are: the regulation of the principle of causality and contradiction of dismissal which involves the allocation of unfair dismissal statute efficiency, reducing the cost of dismissal as a measure to combat chronic high rate of temporary employment in the Spanish industrial relations system and, finally, the argument of maintaining historical administrative authorization for lay offs of collective character. An examination of these discussions, we try to review schematically the most controversial aspects of that reform, paying particular attention to the matters of regulation and choice of the legislature by the most extreme solutions for dismissal. / El presente trabajo analiza los tres grandes debates que de manera constante han venido acompañando a los numerosos cambios normativos que, en materia de despido, han precedido a la última reforma de 2012. Son ellos: la regulación del principio de causalidad del despido y la contradicción que comporta la atribución de eficacia extintiva a los despidos injustificados, la reducción del coste de despido como medida para combatir la crónica alta tasa de temporalidad en el sistema español de relaciones laborales y, en fin, la discusión del mantenimiento de la histórica autorización administrativa para los despidos de carácter colectivo. A partir del examen de estos debates, se intenta pasar revista de manera esquemática a los aspectos más controvertidos de la mencionada reforma, prestando una especial atención a las materias objeto de regulación y a la opción del legislador por las soluciones más extremas en materia de despido.

En el primer período de gobierno de Alan García, el Perú entra en una gran crisis económica que lo lleva a la hiperinflación en la década de los ochenta-noventa, esto dejó huella en la historia del país. En ese sentido la investigación pretende identificar e interpretar la influencia que tuvo la inflación y el crecimiento económico respecto a la tasa de desempleo en el Perú en el período 1980 al 2015. Además, se intenta describir y analizar los efectos que pueda haber en la tasa de desempleo a causa de la tasa de crecimiento económico e inflación. Esto es posible utilizando el análisis correlacional de variables, en el cual existe comportamiento normal excepto el de la inflación debido a la volatilidad en la década de los 90s, este análisis ayuda a no generar mucha volatilidad en el modelo utilizando el filtro Hodrick-Prescott y el test de cointegración de Johansen entre las variables exógenas (inflación y crecimiento económico) y endógenas (desempleo) que ayudan a tener el panorama más claro. La metodología utilizada es el modelo VAR, ya que con una regresión simple no funciona debido al dato atípico, lo cual es producto de cambios estructurales en la economía peruana que se llevó a cabo durante el tiempo que se ha tomado para este estudio. La contribución en la tasa de desempleo es diferente para cada variable, teniendo mayor retorno el rezago de la misma variable y un retorno negativo con relación a las demás variables, debido a que es coherente con la teoría planteada, ya que se espera una relación inversa. Por lo que podemos corroborar que tiene una relación empírica a largo plazo que explica la existencia de relación inversa entre las variables endógenas y exógenas.