Made available in DSpace on 2014-06-12T17:22:03Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo7652_1.pdf: 1370140 bytes, checksum: f288647e9b2dffc0fcaa3653f81cf3d1 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2011 / O presente estudo investiga a relação entre o sistema financeiro, mais especificamente, o desenvolvimento do mercado de crédito, representado pelo financiamento de longo prazo do BNDES, e o crescimento econômico da região Nordeste do Brasil, cuja proxy é o comportamento do PIB da região. A análise utilizou dados anuais dos desembolsos do BNDES para os setores da Agropecuária, Indústria Extrativa, Indústria de Transformação e para o setor de Comércio e Serviços, no período de 1994 a 2010. Inicialmente foi apresentada a teoria econômica correspondente aos temas crescimento econômico, sistema financeiro e a relação entre eles, bem como pesquisas empíricas relacionadas aos temas. Questionamentos têm sido levantados, se o desenvolvimento dos mercados de ativos ou bancário precede ou segue o crescimento econômico ou se há complementaridade entre as variáveis. Para investigar a hipótese de causalidade, utilizou-se o modelo de vetores autorregressivos VAR, bem como o teste de causalidade de Granger. Os resultados empíricos demonstraram que os coeficientes das variáveis não são estatisticamente significantes, não permitindo validar o pressuposto de precedência temporal. Por outro lado, confirmam a necessidade da adoção de políticas públicas direcionadas ao sistema financeiro, no sentido de torná-lo mais eficiente, sob ponto de vista macroeconômico, a fim de financiar o desenvolvimento econômico da região Nordeste do Brasil

Submitted by Ricardo Honorato (kdin.honorato@gmail.com) on 2011-05-04T00:20:03Z No. of bitstreams: 1 Dinamica entre os Mercados Acionarios Mundiais - Ricardo Honorato.pdf: 1822263 bytes, checksum: 409139a0d00481eb4e1cecf8080d21ac (MD5) / Approved for entry into archive by Marcia Bacha(marcia.bacha@fgv.br) on 2011-05-09T12:21:53Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dinamica entre os Mercados Acionarios Mundiais - Ricardo Honorato.pdf: 1822263 bytes, checksum: 409139a0d00481eb4e1cecf8080d21ac (MD5) / Made available in DSpace on 2011-05-09T12:21:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dinamica entre os Mercados Acionarios Mundiais - Ricardo Honorato.pdf: 1822263 bytes, checksum: 409139a0d00481eb4e1cecf8080d21ac (MD5) / Nesta dissertação pretendemos analisar os relacionamentos dos retornos e das volatilidades do mercado acionário brasileiro com os maiores mercados mundiais. Para isso serão utilizadas amostras diárias do período de janeiro de 2006 a dezembro de 2009. Além disso, é analisada também a natureza da volatilidade e sua tendência. Para isso, são usados GARCH univariado e Vetor Auto-Regressivo Multivariado. Os resultados buscam evidenciar a existência de uma relação entre os retornos e as volatilidades do mercado brasileiro com os retornos e volatilidades dos mercados de capitais dos países: Alemanha, Austrália, China, Estados Unidos da América, Japão e Reino Unido. Dentre um dos resultados obtidos neste trabalho destaca-se a direção do fluxo de informações, verificada no mercado financeiro entre o Ocidente para o Oriente, mais precisamente, o dia útil financeiro se inicia na Europa, seguindo para EUA, Brasil e em seguida China, Austrália e demais países do Oriente. Além disso, temos evidência de um cenário macroeconômico no qual a Alemanha desempenha um papel de grande influência nos demais países e a China com uma nação economicamente independente das demais.

BARBOSA, G. S. Ensaios sobre preços dos produtos agrícolas no Brasil. 2017. 102 f. Dissertação (Mestrado em Economia Rural) - Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2017. / Submitted by Carlene Miranda (carlenematias@hotmail.com) on 2017-10-24T17:34:38Z No. of bitstreams: 1 2017_dis_gsbarbosa.pdf: 1787216 bytes, checksum: 4cfba4d364dbf8c66ff263e1c6cb2d92 (MD5) / Approved for entry into archive by Margareth Mesquita (margaret@ufc.br) on 2017-10-25T19:28:42Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2017_dis_gsbarbosa.pdf: 1787216 bytes, checksum: 4cfba4d364dbf8c66ff263e1c6cb2d92 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-10-25T19:28:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2017_dis_gsbarbosa.pdf: 1787216 bytes, checksum: 4cfba4d364dbf8c66ff263e1c6cb2d92 (MD5) Previous issue date: 2017 / CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (CNPq) / This dissertation consists of three chapters. However, the results obtained with the same data source, in order to analyze a convergence of wholesale prices of vegetables without distribution market. They use 37 horticultural products for 16 markets, covering the period from January 2007 to July 2015, with series of 103 observations. The first chapter comprises a linear approach, a unit root assay test for the balance sheet data and the estimation and the convergence, adopted in the studies of Dobado and Marrero (2005); Dreger et al. (2007); Wolszczak-Derlacz (2008) and Lindenblatt and Feuerstein (2015). The results indicate the validity of the Law of One Price for convergence in all products, since convergence violates this hypothesis for 33 products. (2008) and adapted to the Brazilian horticultural sector by Tabosa, Ferreira and Castelar (2008) and adaptation to the Brazilian horticultural sector by Tabosa, Ferreira and Castelar (2014), which tested a convergence of wholesale price markets. Therefore, the process of determining the Law of One Price (LPU), it is said that the convergence of prices occurs in the various markets analyzed, implying that prices converge to a certain steady state, ie a long-term equilibrium price. The tests do not reject the hypothesis that the model was estimated linear (Evans-Karras model). The results point to markets that are not subject to time limits, however, conditioned to transaction costs. In the last chapter, a database provided by Agrolink, which presented price quotations for the states of Mato Grosso, Brazil, Paraná and Rio Grande do Sul, with no period from March 2004 to November 2016, for a total of 152 Observations. Using a methodology developed by Vahid and Engle (1993), using the Beveridge-Nelson-Stock-Watson multivariate decomposition approach (BNSW). The decomposition test the presence of common long-term and short-term dynamics, with the Vector Autoregressive (VAR) estimation. The results indicate only a common trend for soybean-producing states, which suggests a convergence of long-term product prices. In the short term, the two cycles common among the states, which insinuate the difference in the crops of the markets. Mato Grosso stands out as a reference state, there is a strong positive correlation with the common cycle 1, while Paraná and Rio Grande do Sul have a negative correlation with this cycle, suggesting that there is a capital transition to the state of Mato Grosso. / Esta dissertação é constituída por três capítulos. Todavia, ressalta-se que dois capítulos utilizam a mesma fonte de dados, com o intuito de analisar a convergência de preços atacadistas dos produtos hortifrutigranjeiros no mercado de distribuição. Estes usam em sua investigação 37 produtos hortifrutigranjeiros para 16 mercados, entre jan./2007 a jul./2015, com séries de 103 observações. O primeiro capítulo compreende uma abordagem linear, na qual se realizaram os testes de raízes unitárias para dados em painel estimando-se β e σ convergência, adotado nos estudos de Dobado e Marrero (2005); Dreger et al. (2007), Wolszczak-Derlacz (2008) e Lindenblatt e Feuerstein (2015). Os resultados indicaram validade da Lei do Preço Único (LPU) para o β-convergência em todos os produtos, enquanto o σ-convergência viola essa hipótese para 33 produtos. O segundo capítulo explanou acerca dos métodos para testes de raízes unitárias com Threshold Autorregressivos (TAR) para dados em painel, com ênfase na técnica econométrica elaborada por Beyaert e Camacho (2008) e adaptada para o setor hortifrúti brasileiro por Tabosa, Ferreira e Castelar (2014), que testaram a convergência do tomate nos mercados de preços atacadistas. Diante disso, caso constatada a Lei do Preço Único, diz-se que ocorre convergência dos preços nos diversos mercados analisados, insinuando que os preços convergem para um dado estado estacionário, ou seja, um preço de equilíbrio de longo prazo. Os primeiros testes não rejeitam a hipótese nula de que o modelo a ser estimado seja linear (modelo Evans-Karras). Os resultados apontaram para mercados que convergem no longo prazo, todavia, condicionados aos custos de transação, que podem ser ocasionados pela ineficiência da logística de transportes, legislação dos estados, logística do setor, cambio de informações, subsídios do governo e perecibilidade dos produtos. No último capítulo, a base de dados utilizada foi do Agrolink, que apresenta cotações de preços da soja para os estados do Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul, entre mar./2004 e nov./2016, perfazendo um total de 152 observações. Foi utilizada a metodologia desenvolvida por Vahid e Engle (1993), por meio da abordagem de decomposição multivariada de Beveridge-Nelson-Stock-Watson (BNSW). A decomposição testou a presença de dinâmicas comuns de longo e curto prazo, com estimação do Vetor Autorregressivo (VAR). Os resultados indicaram apenas uma tendência comum para os estados produtores de soja, que sugere uma convergência dos preços desses produtos no longo prazo. No curto prazo, foram encontrados dois ciclos comuns entre os estados, o que insinua diferença nas safras desses mercados. O Mato Grosso destaca-se como estado benchmark, pois tem correlação positiva forte com o ciclo comum 1, enquanto o Paraná e o Rio Grande do Sul apresentam correlação negativa com esse ciclo, sugerindo que há uma transição de capital destes para o estado do Mato Grosso.

CAPES / A estabilização econômica dos anos de 1990 e a adoção do tripé econômico, a partir de 1999, marcam o fim de um capítulo delicado da história brasileira; a partir de então, era necessária a existência de certa sintonia de políticas monetária e fiscal para a manutenção do controle dos diversos indicadores econômicos. Contudo, com essa reciprocidade na política econômica, são incitadas discussões sobre a orientação do governo na hora de definir suas prioridades nesse campo: as variáveis fiscais são priorizadas e, por conseguinte, determinadas, forçando as monetárias a se ajustarem – ou o contrário? A resposta para esse questionamento leva à discussão sobre a dominância fiscal. Assim, esse trabalho visa verificar empiricamente, usando das modelagens econométricas VAR e estudo de eventos, se há dominância fiscal ou monetária na economia brasileira e se a eficácia da política monetária mudou na transição do governo Lula para o governo Dilma. O resultado foi inconclusivo para o governo Lula e indicou dominância fiscal no governo Dilma. Ainda verificou-se não haver modificação na eficácia da política monetária. / Economic stabilization, in the 1990s, and utilization of an economic tripod, after 1999, represents the end of a delicate chapter in Brazilian history. Ever since, it was necessary the existence of a certain agreement between monetary and fiscal politic, in order to maintain under control a variety of economic indicators. However, this reciprocity (in economic politic) starts discussions about the real government orientations when it comes to define its priority on this subject: are the fiscal variables priorized, and then, determined, forcing monetary variables to adjust themselves, or the opposite? The answer to these questions emerge from the fiscal dominance discussion. This paper intends to empiric verify, using econometric modeling VAR and event study, if there is fiscal dominance or monetary in Brazilian economy and whether the effectiveness of monetary politic has changed in the transition from Lula's government to the Dilma government. The result was inconclusive for the Lula government and indicated fiscal dominance in the Dilma government. There was still no change in the efficiency of the monetary politic.

A modelagem de processos espaço-temporais é de suma importância para dados climatológicos, visto que o clima sofre influência temporal e espacial. A classe de modelos STARMA, autorregressivo e de médias móveis espaço-temporal, adequa-se a esses processos, porém, não há, na literatura, um estudo sobre o melhor método para quantificar a dependência espacial, e não é sabido se há uma diferença entre os métodos para esses modelos. Logo, neste trabalho, é realizado um estudo de simulações do modelo STAR, utilizando-se diferentes formas para obter os pesos espaciais. Após concluir as simulações é realizado o ajuste de um modelo STARIMA para um conjunto de dados de médias mensais de temperaturas mínimas diárias coletadas em uma mesorregião localizada no Oeste do Estado do Paraná. Este trabalho é separado em dois artigos e ambos são realizados utilizando-se o programa R. O primeiro é o estudo de simulações, chegando-se à conclusão de que o método para determinar a dependência espacial interfere no resultado da modelagem e depende da região em estudo. No segundo artigo, conclui-se que o inverso da distância é a melhor opção para a matriz de pesos e um modelo STARIMA sazonal tem o melhor ajuste para o conjunto de dados em questão. / Process modeling spatio-temporal is of great importance for climatological data, once that the climate undergoes spatial and temporal influence. The class of models STARMA, autoregressive models and spatio-temporal moving averages, are suitable to the these processes, however, for these models, there is not a study about the best method to quantify the spatial dependence, and/or it is not known whether there is a difference between the methods for these models. In this thesis, a study simulations of the STAR model using different forms for the spatial weights is performed. After the simulation procedure, the STARIMA model is fitted to the real dataset of monthly mean daily minimum temperatures collected in a mesoregion located to the west of the state of Paraná. This thesis is separated into two papers and both are performed using the statistical software R. The first one is the simulation study that concludes that the method for determining the spatial dependence interferes with results of the modeling and depends on the region under study. In the second paper, it is concluded that the inverse distance is the best option for the weight matrix and a seasonal STARIMA model has the best fit for the data set.

Submitted by marcelo hiroki (mhiroki@gmail.com) on 2014-09-03T02:41:10Z No. of bitstreams: 1 dissertacao_Marcelo_Hiroki_Final.pdf: 1600897 bytes, checksum: 3084ffc43e26c1311352b13d330264bf (MD5) / Approved for entry into archive by JOANA MARTORINI (joana.martorini@fgv.br) on 2014-09-03T12:07:14Z (GMT) No. of bitstreams: 1 dissertacao_Marcelo_Hiroki_Final.pdf: 1600897 bytes, checksum: 3084ffc43e26c1311352b13d330264bf (MD5) / Made available in DSpace on 2014-09-04T13:41:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 dissertacao_Marcelo_Hiroki_Final.pdf: 1600897 bytes, checksum: 3084ffc43e26c1311352b13d330264bf (MD5) Previous issue date: 2014-08-08 / This work aims to test the quality of forecasting of the two factor Vasicek Model coupled with the Kalman filter. Applied to an investment strategy, it runs with a Stop Loss criteria for periods in which the model does not fit the interest rates. Using BMF’s DI future contracts available for the period of 1st of March, 2007 to the 30th of May 2014, we simulated the strategy for different periods with different conditions, aiming on finding the optimal time series window that will lead to the model parameters that best fit the current term structure, also, it will be analyzed how long these parameters optimally estimate interest rate dynamic. The results were compared with the ones obtained from the vector autoregressive model of lag 1, indicating that Vasicek Model underperform compared to this model. The limitation of the two factor model on capturing the term structure dynamics does not allow the model to estimate the term structure at once denigrating the results. / Este trabalho tem o objetivo de testar a qualidade preditiva do Modelo Vasicek de dois fatores acoplado ao Filtro de Kalman. Aplicado a uma estratégia de investimento, incluímos um critério de Stop Loss nos períodos que o modelo não responde de forma satisfatória ao movimento das taxas de juros. Utilizando contratos futuros de DI disponíveis na BMFBovespa entre 01 de março de 2007 a 30 de maio de 2014, as simulações foram realizadas em diferentes momentos de mercado, verificando qual a melhor janela para obtenção dos parâmetros dos modelos, e por quanto tempo esses parâmetros estimam de maneira ótima o comportamento das taxas de juros. Os resultados foram comparados com os obtidos pelo Modelo Vetor-auto regressivo de ordem 1, e constatou-se que o Filtro de Kalman aplicado ao Modelo Vasicek de dois fatores não é o mais indicado para estudos relacionados a previsão das taxas de juros. As limitações desse modelo o restringe em conseguir estimar toda a curva de juros de uma só vez denegrindo seus resultados.

A modelagem de processos espaço-temporais é de suma importância para dados climatológicos, visto que o clima sofre influência temporal e espacial. A classe de modelos STARMA, autorregressivo e de médias móveis espaço-temporal, adequa-se a esses processos, porém, não há, na literatura, um estudo sobre o melhor método para quantificar a dependência espacial, e não é sabido se há uma diferença entre os métodos para esses modelos. Logo, neste trabalho, é realizado um estudo de simulações do modelo STAR, utilizando-se diferentes formas para obter os pesos espaciais. Após concluir as simulações é realizado o ajuste de um modelo STARIMA para um conjunto de dados de médias mensais de temperaturas mínimas diárias coletadas em uma mesorregião localizada no Oeste do Estado do Paraná. Este trabalho é separado em dois artigos e ambos são realizados utilizando-se o programa R. O primeiro é o estudo de simulações, chegando-se à conclusão de que o método para determinar a dependência espacial interfere no resultado da modelagem e depende da região em estudo. No segundo artigo, conclui-se que o inverso da distância é a melhor opção para a matriz de pesos e um modelo STARIMA sazonal tem o melhor ajuste para o conjunto de dados em questão. / Process modeling spatio-temporal is of great importance for climatological data, once that the climate undergoes spatial and temporal influence. The class of models STARMA, autoregressive models and spatio-temporal moving averages, are suitable to the these processes, however, for these models, there is not a study about the best method to quantify the spatial dependence, and/or it is not known whether there is a difference between the methods for these models. In this thesis, a study simulations of the STAR model using different forms for the spatial weights is performed. After the simulation procedure, the STARIMA model is fitted to the real dataset of monthly mean daily minimum temperatures collected in a mesoregion located to the west of the state of Paraná. This thesis is separated into two papers and both are performed using the statistical software R. The first one is the simulation study that concludes that the method for determining the spatial dependence interferes with results of the modeling and depends on the region under study. In the second paper, it is concluded that the inverse distance is the best option for the weight matrix and a seasonal STARIMA model has the best fit for the data set.

Since the tax burden has been mensured at the first time in Brazil, in 1947, it has been showing an upward trend behavior, excepted in 1963/64 and 1985, when it has presented a decline in its tendence. In this sense, this study has as it objective discuss the tax burden behavior and verify its effects on aggegated macroeconomic variables. To do so, a recent period with an expressive growth between 1980 and 2012 has been considered. In order to achieve the objective, an Autoregressive Vector (VAC) has been used in order to verify the main macroeconomic aggregated factors behavior after changes uccured in the tax burden. Complementary, a precedence relation between economic variables by Granger causality has been analysed. The application of econometric method, has emphazised that with the exception of the exchange rate, whicch has shown a decreasing behavior after the shock in taxation, the other economic aggregates have shown negative changes in their tendency, also in the period after the tax burden, which have stabilized, in general, after four periods, suggesting that changes in taxation provoke long term effects. So, it can be concluded that expansive effects in tax burden tend to limitate economic growth by longlasting effects caused in economic activity, and also the behavior in real aggregate, however, this effects do not occur in an isolate way, leading an elevated level of dependence and interlinking, including nominal variables, which are many times used as an instrument to achieve economic and political objectives. / Desde a primeira vez que a carga tributária foi mensurada no Brasil, em 1947, que esse agregado macroeconômico vem apresentando um comportamento ascendente, a exceção dos anos de 1963/64 e 1985, os quais apresentaram um declínio em sua tendência. Nesse sentido, o trabalho objetivou discutir o comportamento da carga tributária e verificar seus efeitos sobre as variáveis macroeconômicas agregadas. Para tanto, considerou-se o período mais recente, entre 1980 e 2012, cujo crescimento foi mais expressivo. Para atingir esse objetivo, foi utilizada a modelagem do Vetor Autorregressivo (VAR), já que se pretendeu verificar o comportamento dos principais agregados macroeconômicos após mudanças na carga tributária. Complementarmente, foi analisada a relação de precedência entre as variáveis econômicas por meio da causalidade de Granger. Após a aplicação dos métodos econométricos foi constatado que a exceção da taxa de câmbio, que depreciou após o choque tributário, os demais agregados econômicos apresentaram alterações negativas em suas tendências, sobremaneira nos períodos seguintes ao impulso na carga tributária, os quais se estabilizaram, em geral, após quatro períodos, o que permitiu sugestionar que mudanças na tributação provocam efeitos de longo prazo. Logo, pode-se concluir que efeitos expansivos da carga tributária tendem a limitar o crescimento econômico pelos efeitos duradouros que provocam na atividade econômica, sobremaneira no comportamento dos agregados reais; entretanto os efeitos não ocorrem de forma isolada, havendo elevado nível de dependência ou de interligação, inclusive nas variáveis nominais, as quais muitas vezes são utilizadas como instrumento para o atingimento de objetivos econômicos e políticos.

Submitted by JOSIANE SANTOS DE OLIVEIRA (josianeso) on 2018-02-07T12:55:00Z No. of bitstreams: 1 Vladimir da Costa Alves_.pdf: 1430205 bytes, checksum: a7c55af3297cf449b13a07261f5a2586 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-02-07T12:55:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Vladimir da Costa Alves_.pdf: 1430205 bytes, checksum: a7c55af3297cf449b13a07261f5a2586 (MD5) Previous issue date: 2017-11-30 / Nenhuma / Este trabalho tem o objetivo de verificar a existência de ciclos na indústria da construção civil no Brasil e analisar seus efeitos em outras atividades da economia brasileira, bem como verificar a sua relevância no que se refere ao PIB deste país. O período analisado corresponde aos anos entre 1996 e 2016. A motivação para pesquisar este segmento reside na relevância da indústria da construção civil na economia brasileira, tanto pela sua magnitude na participação do PIB nacional quanto pelo seu grau de encadeamento na cadeia produtiva e, ainda, pelo posicionamento na atividade econômica como um todo. A metodologia utilizada para atingir os objetivos propostos foi o uso do filtro HP e do modelo VAR a partir dos dados publicados pelo IBGE. O filtro HP permitiu verificar o nível de correlação dos ciclos da construção civil com outros segmentos selecionados. Já o modelo VAR permitiu constatar os impactos específicos mais significativos de um choque de 1% no nível de atividade na própria construção civil e indústria extrativa mineral. De um modo geral, os resultados mostram que existe uma correlação mais forte com a indústria extrativa mineral, a indústria da transformação e o PIB total no Brasil. / This paper aims to verify the existence of cycles in the Brazilian construction industry and to analyze its effects on other activities of the Brazilian economy, as well as to verify its relevance regarding the GDP of this country. The period analyzed corresponds to the years between 1996 and 2016. The motivation to research this segment lies in the relevance of the civil construction industry in the Brazilian economy, both for its magnitude in the participation of the national GDP and for its degree of linkage in the productive chain and, still, by positioning in the economic activity as a whole. The methodology used to reach the proposed objectives was the use of the HP filter and the VAR model from the data published by IBGE. The HP filter allowed to verify the level of correlation of the construction cycles with other selected segments. On the other hand, the VAR model showed the most significant specific impacts of a 1% shock on the level of activity in the civil construction and mining industry. Overall, the results show that there is a stronger correlation with mineral extractive industry, manufacturing industry and total GDP in Brazil.

Os sinais de eletromiografia de agulha podem ser modelados por um sistema linear invariante no tempo (SLIT). A pergunta é: Quantos coeficientes são necessários para tal? O presente mestrado estuda, para sinais de eletromiografia de agulha gravados sob as mesmas condições experimentais, como varia o número ótimo de coeficientes autorregressivos com o comprimento das épocas e com a força de contração muscular concomitantemente. O estudo foi realizado tendo como base sinais de 10%, 25%, 50% e 80% da máxima contração voluntária (MCV) e tendo épocas de 500ms, 250ms, 100ms, 50ms e 25ms de seis indivíduos normais. Desta forma, uma função densidade de probabilidade é sugerida para a ordem do modelo autorregressivo que melhor descreva o sinal de eletromiografia obtido a uma força de contração específica e que tenha uma duração de época definida. / Needle electromyography signals (EMG) can be modeled by a linear time invariant system (LTI). The posed question is How many coefficients are needed for an adequate modeling? This Masters dissertation studies how the optimal number of autoregressive coefficients changes concomitantly with the epoch length and the muscle contraction force for needle electromyography signals recorded under the same experimental conditions. The study was conducted on signals from six normal individuals at 10%, 25%, 50% and 80% of the maximum voluntary contraction and epoch lengths of 500ms, 250ms, 100ms, 50ms and 25ms. Thus, a probability density function is suggested for the autoregressive model order that best describes the electromyographic signal obtained at a specific \"contraction force\" and has a defined \"epoch length\".