Orientador: Luzia Aparecida Trinca / Resumo: Nas mais diversas áreas do conhecimento se procura aumentar a eficiência dos delineamentos experimentais, principalmente, para minimizar os custos das pesquisas. O uso dos delineamentos ótimos, com seus diferentes critérios de otimização, é fundamental para se obter resultados que maximizam a informação em estudos experimentais. A maioria dos métodos pressupõe homogeneidade de variâncias, a qual nem sempre é veri cada no conjunto de dados. O objetivo deste trabalho é desenvolver uma metodologia para construção de delineamentos ótimos exatos e cientes em situações de variância não homogênea. Assume-se que linearidade e homoscedasticidade são obtidas via o uso de transformações da família Box-Cox e, além de critérios de otimização puros, critérios compostos que combinam duas propriedades são propostos. Resultados para vários exemplos sob os modelos de primeira e segunda ordem são obtidos e discutidos. / Abstract: In several areas of knowledge we seek to increase the efficiency of experimental designs, mainly in order to minimize the costs of reaserch. The use of optimal design with different optimization criteria is fundamental to obtain results that maximize the information in experimental studies. Most of the methods assume homogeneity of variances, which is not always verified in the data set. The goal of this work is to develop a methodology to construct exact optimal or efficient designs in situations of nonhomogeneous variance. It is assumed that application of a transformation from the Box-Cox family accomplish both linearity and homocedasticity. Pure design criterion as well as compound criteria using two desired properties are used. Results for several examples assuming first and second order models are presented and discussed. / Doutor

This work aims to enhance the Ensemble Kalman Filter performance by transforming the non-Gaussian state variables into Gaussian variables to be a step closer to optimality. This is done by using univariate and multivariate Box-Cox transformation. Some History matching methods such as Kalman filter, particle filter and the ensemble Kalman filter are reviewed and applied to a test case in the reservoir application. The key idea is to apply the transformation before the update step and then transform back after applying the Kalman correction. In general, the results of the multivariate method was promising, despite the fact it over-estimated some variables.

The focus of this thesis is an investigation of ways to detect weak dependence between two random variables X and Y. Our approach is to design tests for correlation rather than testing for dependence directly, since X and Y are not independent if they are not uncorrelated. We examined the magnified Pearson correlation after the Box-Cox transformation to determine whether X and Y are dependent. The results indicated that our approach not only has the potential to detect and evaluate the weak dependence cases that have previously been intractable, but also is conceptually simple and easy to implement.

隨著社會經濟結構的轉型，目前台灣已邁向服務業為主的社會型態。為應該服務業及商業所需的辦公空間，因此辦公大樓陸續的興建。隨著近年來不動產的投資興盛，辦公大樓成為了外資或者保值的投資選擇。而判斷辦公大樓價值的標準即為該大樓所能創造的收益為何。辦公大樓的收益為租金，因此了解影響租金組成的因素，能夠提供我們在進行投資決策時一個參考的依據。但過去已有許多租金影響因素之研究，是以本研究擬從不同的觀點切入來探討租金的成因。 近十年來，國內許多豪宅或者知名的辦公大樓引進入物業管理的方式，取代了過去由管理委員會主導的管理模式。物業管理的興起，乃是人們對於住宅安全以及管理品質引申需求。對於物業管理的研究，國內目前仍著重在管理績效的衡量以及利用電腦提升物業管理效率的部分，鮮有探討辦公大樓租金與物業管理之間的關連。是以，本研究以台北市六行政區的辦公大樓為標的，利用特徵價格模型(Hedonic Price Model)和BOX-COX轉換，從物業管理的觀點來探討辦公大樓租金的影響因素。 / In Taiwan, business has become the main economic activity. The more prosperous business is, the more office spaces are requested. To understand the composition of office rent, hedonic price model is used as an analysis tool frequently. The varieties, such as age, distance of MRT, or standard floor, are usually used as the hedonic varieties. When property management is getting popular in the decade, there are few research use property management as varieties. To understand if the difference of property management style would affect the office rent, this essay used Box-Cox translation and Semi-Log regression to analyze the relationship between property management and office rent.

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / O objetivo principal desta dissertação é analisar a demanda por moeda no Brasil no período 1974 a 2008, lembrando que ele inclui sub-períodos de inflação elevada, e baixa, e levando em conta hipóteses alternativas quanto à formação de expectativas. A especificação adotada é a de Tourinho (1995), que generaliza a de Cagan (1956) para permitir uma forma funcional mais flexível e incorporar outras variáveis, além da inflação esperada, como variáveis explicativas. Verifica-se que estas extensões são importantes para modelar a demanda por saldos monetários reais no período aqui considerado. A forma funcional semi-log de Cagan é rejeitada, em favor de uma forma funcional flexível Box-Cox, e os coeficientes da taxa de juros real e da variância da inflação são significativos, mostrando a importância destas variáveis serem inseridas ao modelo. A função estimada para o período completo é comparada com aquelas estimadas para os sub-periodos de inflação alta e moderada, para verificar a estabilidade da formulação adotada. Conclui-se que se pode rejeitar a hipótese de que ela é estável. O modelo de Cagan é generalizado aqui em outra dimensão, considerando mecanismos alternativos de formação de expectativas, que podem ser adaptativas, como no modelo original, ou racionais. A hipótese de que expectativas adaptativas sejam racionais é também considerada. Conclui-se que a imposição da condição de racionalidade ao modelo com expectativas adaptativas não produz alterações importantes nos valores estimados.

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico / In olericulture, the highest interest is aimed at the production of commercial fruits. These experiments usually evaluate variables such as phytomass and number of fruits. However, these variables present a peculiar characteristic related to their presence or absence at the moment of harvesting. This attribute is represented by the occurrence of zero values for these variables, generating some variability and affecting the data variation analysis. In this study, experiments with summer squash, sweet pepper and broccoli were analyzed using the Box-Cox transformation family. Since it is restricted for null values, an adaptation suggested by Yamamura (1999) was used. It was concluded that for each culture and each variable studied, there is a need for differentiated transformations. In this context, in the experiment using summer squash, the indicated transformation is the square root. For sweet pepper, the indicated transformation is the inverted square root and for broccoli, the indicated transformation is the logarithmic function. Despite the reduced variability observed in all experiments, the use of the method was not sufficient to make these variances homoscedastic. / Em olericultura, o interesse maior é a produção de frutos comercializáveis. Nesses experimentos comumente são avaliadas variáveis como fitomassa e número de frutos. No entanto, essas variáveis apresentam uma característica particular que está relacionada com sua ausência ou presença, no momento da colheita. Este atributo está representado pela ocorrência de valores zeros, para essas variáveis, gerando variabilidade e afetando a análise de variação dos dados. Neste estudo, analisaram-se experimentos com culturas da abobrinha italiana, pimentão e brócolis, utilizando-se a família de transformações de Box-Cox. Como para valores nulos, esta fica restrita, utilizou-se uma adaptação sugerida por Yamamura (1999). Concluiu-se que, para cada cultura e cada variável estudada existe a necessidade de transformações diferenciadas. Sendo assim, tem-se que para o experimento com abobrinha italiana, a transformação indicada é a raiz quarta. Para pimentão, a transformação indicada é o inverso da raiz quarta. E para brócolis, a transformação mais adequada é a logarítmica. Apesar da redução na variabilidade, observada em todos os experimentos, o uso do método não foi suficiente para tornar as variâncias homocedásticas.

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / O objetivo principal desta dissertação é analisar a demanda por moeda no Brasil no período 1974 a 2008, lembrando que ele inclui sub-períodos de inflação elevada, e baixa, e levando em conta hipóteses alternativas quanto à formação de expectativas. A especificação adotada é a de Tourinho (1995), que generaliza a de Cagan (1956) para permitir uma forma funcional mais flexível e incorporar outras variáveis, além da inflação esperada, como variáveis explicativas. Verifica-se que estas extensões são importantes para modelar a demanda por saldos monetários reais no período aqui considerado. A forma funcional semi-log de Cagan é rejeitada, em favor de uma forma funcional flexível Box-Cox, e os coeficientes da taxa de juros real e da variância da inflação são significativos, mostrando a importância destas variáveis serem inseridas ao modelo. A função estimada para o período completo é comparada com aquelas estimadas para os sub-periodos de inflação alta e moderada, para verificar a estabilidade da formulação adotada. Conclui-se que se pode rejeitar a hipótese de que ela é estável. O modelo de Cagan é generalizado aqui em outra dimensão, considerando mecanismos alternativos de formação de expectativas, que podem ser adaptativas, como no modelo original, ou racionais. A hipótese de que expectativas adaptativas sejam racionais é também considerada. Conclui-se que a imposição da condição de racionalidade ao modelo com expectativas adaptativas não produz alterações importantes nos valores estimados.

Submitted by (ana.araujo@ufrpe.br) on 2016-05-25T15:49:21Z No. of bitstreams: 1 Carlos Sergio Araujo dos Santos.pdf: 1655656 bytes, checksum: 7687ae013a71aadd4e9e9bf4783a172f (MD5) / Made available in DSpace on 2016-05-25T15:49:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Carlos Sergio Araujo dos Santos.pdf: 1655656 bytes, checksum: 7687ae013a71aadd4e9e9bf4783a172f (MD5) Previous issue date: 2010-01-15 / Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq / Box and Cox (1964) developed a numerical procedure to transform the response variable such that the transformed variable should be as closed as possible to the normal distribution. The introduction of a new class of non linear symetric transformed models aims to extended the Box and Cox models to a general class of symetric models. The new class of models inclued all the continuos symmetric distributions with a possible non linear structure to the mean, making possible the use of the new class of regression models. It was applied in the estimate of volumes of the Eucalyptus tereticornis clones, with 7,5 years, planted in the Experimental Station of Araripe of the Agronomic Institute of Pernambuco (IPA), in the municipality of Araripina, in the semiarid of Pernambuco. The non linear model used as pattern was the Schumacher and Hall model. The results indicates that the transformed model with t-Student erros with two degrees of freedon adjusted better to the data set. / Box e Cox (1964) desenvolveram um procedimento numérico para escolher uma transformação da resposta tal que a distribuição da variável transformada esteja o mais próximo possível da distribuição normal. A introdução de uma nova classe de modelos simétricos transformados não lineares visa estender os modelos de Box e Cox para uma classe geral dos modelos simétricos. Esta nova classe de modelos inclui todas as distribuições contínuas simétricas com uma possível estrutura não linear para a média e capacitando o ajustamento de uma larga extensão de modelos para vários tipos de dados. Para ilustrar a utilidade dessa nova classe de modelos de regressão foi realizada uma aplicação na estimativa dos volumes de clones de Eucalyptus tereticornis com 7,5 anos oriundos de um experimento que está sendo realizado no Campo Experimental do Araripe do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), localizado no Município de Araripina, no semiárido Pernambucano. O modelo não-linear utilizado para explicar os dados foi o modelo Schumacher-Hall. Diante dos resultados obtidos se concluí que o modelo transformado com erros t-Student com dois graus de liberdade foi o que melhor se ajustou os dados.

Since its introduction by Max Otto Lorenz, the Lorenz curve has been utilizedin several financial contexts. By using regression analysis to approximate theclaim cost of policyholders, a vector consisting of policyholder characteristics canbe obtained. The ordered Lorenz curve can subsequently be used to understandwhat commonalities are shared between profitable policyholders. This allows forbetter management of the insurance portfolio and thus better customer relationstowards both the policyholders and the insurer, which is important for an insuranceconsultancy agency. The aim of this thesis was to investigate which attributesapproximate the policyholder claim costs and consequently obtain insight into whatattributes are shared among profitable portfolio clients. The results presented inthis thesis show that a multi-linear regression model, transformed using the Box-Cox method is insufficient to approximate the claim costs in a convincing manner.The model obtained in the thesis was capable of identifying significant regressorsbut the overall result displayed uncertainties in regards to overall goodness of fit.This means that the variability explained by the regression model only represents4.95% of the variability in the claim cost data. Thus, the relativity measureintroduced in section 2.1.1 was deemed uninterruptible in a meaningful way.Consequently, the empirical distribution functions presented in section 1.1 wouldbe based on a faulty order statistic, and in turn the visualization of an orderedLorenz curve with such a relativity measure is unnecessary. / Sedan Lorenzkurvan introducerades av Max Otto Lorenz 1904 har den använtsinom flera finansiella sammanhang. Genom att använda regressionsanalys föratt approximera försäkringstagares skadekostnader kan en vektor som består avförsäkringstagarnas attribut erhållas. Den sorterade Lorenzkurvan kan i sin turanvändas för att förstå vilka gemensamma attribut som delas mellan lönsammaförsäkringstagare. Detta möjliggör bättre hantering av försäkringsportföljen ochdärmed bättre kundrelationer mot både försäkringstagarna och försäkringsbolaget,något som är viktigt för försäkringsförmedlare. Syftet med denna avhandling var attundersöka vilka egenskaper som approximerar försäkringstagarnas skadekostnaderoch därmed få insikt i vilka attribut som delas bland lönsamma portföljkunder.Resultaten som presenteras i denna avhandling visar att en multilinjär regressionsmodell,som transformeras med Box-Cox-metoden, är otillräcklig för att approximeraskadekostnader på ett övertygande sätt. Modellen som erhölls i avhandlingenkunde identifiera signifikanta regressorer, men det övergripande resultatet visadeosäkerheter när det gäller den generella anpassning. Detta innebär att variabilitetensom förklaras av regressionsmodellen bara representerar 4,95% av variabilitetenbland skadekostnadsdatan. Därmed ansågs relativitetsmåttet som introduceras iavsnitt 2.1.1 vara oanvändbart på ett meningsfullt sätt. Följaktligen ger de empiriskafördelningsfunktionerna som presenteras i avsnitt 1.1 ett felaktig sorteringsmåttsom i sin tur medför att visualiseringen av en sorterad Lorenzkurva baserad påovannämnda mått är onödigt.

This paper explores the fit of a stochastic volatility model, in which the Box-Cox transformation of the squared volatility follows an autoregressive Gaussian distribution, to the continuously compounded daily returns of the Australian stock index. Estimation was difficult, and over-fitting likely, because more variables are present than data. We developed a revised model that held a couple of these variables fixed and then, further, a model which reduced the number of variables significantly by grouping trading days. A Metropolis-Hastings algorithm was used to simulate the joint density and derive estimated volatilities. Though autocorrelations were higher with a smaller Box-Cox transformation parameter, the fit of the distribution was much better.