Les dépendances à l'alcool, au tabac ou au cannabis sont des affections fréquentes, aux conséquences psychologiques, sociales et physiques sévères. Ces addictions comportent des facteurs socioculturels, psychologiques et biologiques. Leur clinique est également complexe, suggérant une importante hétérogénéité phénotypique et génétique. Les études d'agrégation familiale et de jumeaux ont montré une forte héritabilité de des addictions (entre 30 et 60%). Toutefois, si de nombreuses études ont suggéré l'association de certains variants génétiques avec telle ou telle affection, peu de gènes ont émergés comme clairement associés à une addiction dans les méta-analyses. L'hétérogénéité clinique et génétique de ces troubles pourrait être une des raisons à certains résultats négatifs. Dans ce travail, nous montrerons comment le démembrement phénotypique peut-être une approche nouvelle, permettant de mettre en évidence des phénotypes plus homogènes, et à plus fort support génétique. Un premier travail a porté sur les effets ressentis de la consommation de cannabis comme marqueur endophénotypique de dépendance au cannabis. Puis nous avons montré comment les comorbidités addictives ou l'âge de début constitue des phénotypes d'intérêt. Enfin, nous prendrons l'exemple d'un variant du gène codant pour le transporteur de la dopamine comme marqueur d'un phénotype intermédiaire de la dépendance à l'alcool. / The prevalence of tobacco, cannabis and alcohol dependences is considered as high in most countries, having devastating psychological, social and physical consequences. These disorders are supported by social, cultural, psychological and biological factors. Their clinical presentation is also complex, suggesting an important phenotypic and genetic heterogeneity. Family studies as well as twin studies suggest a high heritability of these disorders, ranging between 30% and 60%. However, very few genetic variants have been considered as formerly associated with addictions. The phenotypic and clinical heterogeneity could contribute at least in part to the lack of positive results in genetic studies. In the present dissertation, we will show how the disentanglement of these disorders constitute a new approach, allowing to discover novel phenotypes, more homogeneous and with a stronger genetic support. Our first work will examine the association between some variant along the dopamine transporter gene and complication associated with alcohol dependence, namely alcohol withdrawal seizures. Then we will show how the age at onset of alcohol dependence constitutes a novel phenotype of interest. We will also consider the association of tobacco smoking in alcohol dependent participants as an intermediate phenotype. Finally, we will consider the subjective effect of cannabis during the first use as a new endophenotype for cannabis dependence.

Cette thèse contribue à la modélisation de la dépendance stochastique par la théorie des copules et la statistique non paramétrique. Elle s'appuie sur trois articles rédigés avec mes directeurs de thèse, M. Christian Genest et Mme Johanna Neslehovâ. Le premier article, intitulé ± On the Ghoudi, Khoudraji, and Rivest test for extreme-value dependence, ¿ a été publié en 2009 dans La revue canadienne de statistique, vol. 37, no 4, pp. 534-552. Le second article, intitulé ± Spearman's footrule and Gini's gamma : A review with complements, ¿ paraîtra sous peu dans le Journal of Nonparametric Statistics. Le troisième article, intitulé ± Estimators based on Kendall's tau in multivariate copula models, ¿ est en cours d'évaluation.

Initialement, la théorie du risque supposait l’indépendance entre les différentes variables aléatoires et autres paramètres intervenant dans la modélisation actuarielle. De nos jours, cette hypothèse d’indépendance est souvent relâchée afin de tenir compte de possibles interactions entre les différents éléments des modèles. Dans cette thèse, nous proposons d’introduire des modèles de dépendance pour différents aspects de la théorie du risque. Dans un premier temps, nous suggérons l’emploi des copules comme structure de dépendance. Nous abordons tout d’abord un problème d’allocation de capital basée sur la Tail-Value-at-Risk pour lequel nous supposons un lien introduit par une copule entre les différents risques. Nous obtenons des formules explicites pour le capital à allouer à l’ensemble du portefeuille ainsi que la contribution de chacun des risques lorsque nous utilisons la copule Farlie-Gumbel-Morgenstern. Pour les autres copules, nous fournissons une méthode d’approximation. Au deuxième chapitre, nous considérons le processus aléatoire de la somme des valeurs présentes des sinistres pour lequel les variables aléatoires du montant d’un sinistre et de temps écoulé depuis le sinistre précédent sont liées par une copule Farlie-Gumbel-Morgenstern. Nous montrons comment obtenir des formes explicites pour les deux premiers moments puis le moment d’ordre m de ce processus. Le troisième chapitre suppose un autre type de dépendance causée par un environnement extérieur. Dans le contexte de l’étude de la probabilité de ruine d’une compagnie de réassurance, nous utilisons un environnement markovien pour modéliser les cycles de souscription. Nous supposons en premier lieu des temps de changement de phases de cycle déterministes puis nous les considérons ensuite influencés en retour par les montants des sinistres. Nous obtenons, à l’aide de la méthode d’erlangisation, une approximation de la probabilité de ruine en temps fini. / Initially, it was supposed in risk theory that the random variables and other parameters of actuarial models were independent. Nowadays, this hypothesis is often relaxed to take into account possible interactions. In this thesis, we propose to introduce some dependence models for different aspects of risk theory. In a first part, we use copulas as dependence structure. We first tackle a problem of capital allocation based on the Tail- Value-at-Risk where the risks are supposed to be dependent according to a copula. We obtain explicit formulas for the capital to be allocated to the overall portfolio but also for the contribution of each risk when we use a Farlie-Gumbel-Morenstern copula. For the other copulas, we give an approximation method. In the second chapter, we consider the stochastic process of the discounted aggregate claims where the random variables for the claim amount and the time since the last claim are linked by a Farlie-Gumbel- Morgenstern copula.We show how to obtain exact expressions for the first two moments and for the moment of order m of the process. The third chapter assumes another type of dependence that is caused by an external environment. In the context of the study of the ruin probability for a reinsurance company, we use a Markovian environment to model the underwriting cycles. We suppose first deterministic cycle phase changes and then that these changes can also be influenced by the claim amounts. We use the erlangization method to obtain an approximation for the finite time ruin probability.

Les méthodes classiques d’analyse de survie notamment la méthode non paramétrique de Kaplan et Meier (1958) supposent l’indépendance entre les variables d’intérêt et de censure. Mais, cette hypothèse d’indépendance n’étant pas toujours soutenable, plusieurs auteurs ont élaboré des méthodes pour prendre en compte la dépendance. La plupart de ces méthodes émettent des hypothèses sur cette dépendance. Dans ce mémoire, nous avons proposé une méthode d’estimation de la dépendance en présence de censure dépendante qui utilise le copula-graphic estimator pour les copules archimédiennes (Rivest etWells, 2001) et suppose la connaissance de la distribution de la variable de censure. Nous avons ensuite étudié la consistance de cet estimateur à travers des simulations avant de l’appliquer sur un jeu de données réelles. / Conventional methods of survival analysis including non-parametric Kaplan-Meier (1958) assume independence between time to death and time to censoring. But this independence assumption is not always sustainable. Thus, several authors have developed methods to take into account the dependence by making assumptions about the relationship between the two times. In this paper, we proposed a method to estimate the dependence in case of competing risk data using the copula-graphic estimator for Archimedean copula (Rivest and Wells, 2001) and assuming knowledge of the distribution of censoring time. Then we studied the consistency of this estimator through simulations and applied to a real dataset.

Cette thèse porte sur deux aspects de la dépendance entre actifs financiers. La première partie concerne la dépendance entre vecteurs aléatoires. Le premier chapitre consiste en une comparaison d'algorithmes calculant l'application de transport optimal pour le coût quadratique entre deux probabilités sur R^n, éventuellement continues. Ces algorithmes permettent de calculer des couplages ayant une propriété de dépendance extrême, dits couplage de corrélation maximale, qui apparaissent naturellement dans la définition de mesures de risque multivariées. Le second chapitre propose une définition de la dépendance extrême entre vecteurs aléatoires s'appuyant sur la notion de covariogramme ; les couplages extrêmes sont caractérisés comme des couplages de corrélation maximale à modification linéaire d'une des marginales multivariées près. Une méthode numérique permettant de calculer ces couplages est fournie, et des applications au stress-test de dépendance pour l'allocation de portefeuille et la valorisation d'options européennes sur plusieurs sous-jacents sont détaillées. La dernière partie décrit la dépendance spatiale entre deux diffusions markoviennes, couplées à l'aide d'une fonction de corrélation dépendant de l'état des deux diffusions. Une EDP de Kolmogorov forward intégrée fait le lien entre la famille de copules spatiales de la diffusion et la fonction de corrélation. On étudie ensuite le problème de la dépendance spatiale atteignable par deux mouvements Browniens, et nos résultats montrent que certaines copules classiques ne permettent pas de décrire la dépendance stationnaire entre des mouvements Browniens couplés.

Cette thèse s'intéresse à étudier la politique de ciblage de l'inflation compte tenu des caractéristiques économiques et financières des économies émergentes. Depuis sa première adoption en adoption en 1990, la politique de ciblage de l'inflation a montré son efficacité en limitant la flambée des prix et en favorisant la croissance économique. Cependant, pour les marchés émergents, l'amélioration de leur performance économique reste faible par rapport aux économies développées. Ce résultat est du principalement aux caractéristiques de ces économies et à leur vulnérabilité économique et financière. Ce travail explore l'impact de deux importantes caractéristiques des marchés émergents, sur le choix de la politique monétaire. Il s'agit de la dépendance commerciale et de la dépendance financière. L'approche théorique de cette thèse montre que la Banque Centrale des économies émergentes a intérêt à adopter la politique de ciblage de l'inflation qui limite la transmission de l'inflation importée vers le niveau des prix domestiques. La thèse propose également une approche empirique qui cherche à identifier, d'une part, l'efficacité de la politique de ciblage de l'inflation et d'autre part, les facteurs qui peuvent influencer la volatilité des prix. Les résultats montrent, dans un premier temps, qu'il y a une amélioration de la performance des pays adoptant la politique de ciblage de l'inflation mais dans des proportions relativement faibles. Puis dans un deuxième temps, qu'un système monétaire, financier et budgétaire sain favorise la maîtrise de l'inflation.

Cette thèse se concentre sur des théorèmes de limitation pour copulae. Le premier chapitre est une enquête(une vue générale) sur la dépendance et des résultats standard sur copulae, avec des demandes(applications) dans la finance et l'assurance. Le deuxième chapitre étudie les changements de la structure de dépendance dans des modèles de survie et obtient des résultats de limitation utilisant un concept bivariate de variation régulière directionnelle dans de hautes dimensions. Utilisant quelques théorèmes de point fixes, copulae invariable est exposé. Plus loin, il est prouvé que la copule de Clayton est la seule invariable par truncature. Dans le chapitre 3-5 est étudié le cas(la caisse) particulier d'Archimedean copulae. L'étude dans supérieur et est plus bas conduite et les théorèmes de limitation sont obtenus. Le chapitre 6 essaye de lier l'approche standard dans des valeurs extrêmes et celui présenté ici, basé sur copulae conditionnel, c'est-à-dire obtenu avec le joint(l'articulation) exceedances. Le chapitre 7 se concentre nonparamétrique (le grain(noyau) basé) sur les évaluations de densité de copule, utilisant l'approche transformée de grain et des grains(noyaux) bêta. Et finalement, un chapitre final (un bijgevoegde stelling) se concentre sur des dépendances temporelles pour des événements naturels et étudie la notion de période de retour où les observations ne sont pas l'indépendance. On considère quelques demandes(applications), sur des vents de tempête et des vagues de chaleur (utilisant GARMA des processus, avec la longue mémoire(souvenir)) et sur des événements d'inondation(de flot) utilisant l'extension de modèles ACD, présenté pour des données financières haute fréquence

Thèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

Contexte : Les troubles liés à l’usage des substances psychoactives constituent une priorité de santé publique dans le champ des pathologies chroniques. Les indicateurs de type Patient-Reported Outcomes (PRO) offrent des perspectives complémentaires aux indicateurs classiques pour la mesure de l’état de santé des patients et l’appréciation de la qualité des soins. Objectifs : Étudier les propriétés psychométriques de questionnaires de qualité de vie (QV) et les déterminants de la satisfaction précoce vis-à-vis des soins ambulatoires de patients dépendants aux substances de type alcool ou opiacés. Méthode : Les caractéristiques des patients et des médecins ont été recueillies à l’inclusion dans la cohorte SUBUSQOL. La satisfaction précoce a été mesurée quinze jours après la première consultation et ses déterminants ont été testés dans des modèles de régression linéaires multivariés. Les propriétés psychométriques du questionnaire spécifique Q-LES-Q-SF ont été étudiées au préalable sur un échantillon de patients. Résultats : La version française du Q-LES-Q-SF constitue un outil unidimensionnel robuste et fiable, les items du SF-12 et Q-LES-Q-SF présentent peu ou pas de fonctionnement différentiel selon l’âge, le sexe, le niveau d’éducation et le type d’addiction. Peu de variables recueillies sont associées à la satisfaction. Les patients dépendants à l’alcool se révèlent être plus satisfaits des modalités de contact et du délai de rendez-vous et ceux sans aucun antécédent de prise en charge pour leur dépendance plus satisfaits de leur consultation avec le médecin. Conclusion : Les questionnaires SF-12 et Q-LES-Q-SF peuvent être utilisés dans des populations de patients suivis en ambulatoire pour une dépendance aux substances psychoactives / Context: Of chronic diseases, substance use disorders are a public health priority. Patient-reported outcome indicators (PRO) offer additional insights into the classical indicators used to measure the patient’s health status and appreciation of their quality of care. Objectives: to study the psychometric properties of quality of life instruments and to study the determinants of early outpatient satisfaction with ambulatory care in alcohol- or opiate-dependent patients. Method: Patient and physician characteristics were collected in the SUBUSQOL cohort. Early satisfaction with care was measured fifteen days after the first consultation. The determinants of satisfaction were tested using multivariate linear models of regression. Prior data on the self-reported health status of a sample of alcohol- or opiate-dependent outpatients were used to investigate the psychometric properties of a specific questionnaire, the Q-LES-Q-SF. Results: Our results establish that the French version of the Q-LES-Q-SF is a unidimensional, valid and reliable instrument of self-reported health status assessment for use in care or medical research and that few items of the SF-12 and the Q-LES-Q-SF displayed differential functioning according to age, sex, educational level and type of substance use disorder. Our results show that few variables are associated with the level of patient satisfaction. Alcohol dependence was strongly associated with higher satisfaction with appointment making, and patients with no history of previous care for substance use disorders had a higher level of satisfaction with the doctor consultation. Conclusion: The use of the SF-12 and the Q-LES-Q-SF is recommended for outpatients suffering from substance use disorders

Cette thèse porte sur le développement, l'évaluation et l'optimisation de nouvelles stratégies de maintenance pour des systèmes multi-composants. Cette démarche est justifiée par le fait que contrairement aux systèmes monolithiques qui ont été largement traités dans la littérature sur la maintenance, les systèmes multi-composants avec dépendances économique et stochastique sont encore peu étudiés à cause essentiellement de la difficulté de modélisation de ces types de dépendance. Dans ce cadre d'étude de la maintenance des systèmes multi-composants, cette thèse contient trois volets indépendants. Le premier volet porte sur un type particulier d'équipements dont l'état ne peut être connu que suite à une inspection. De tels équipements constitués de deux composants en série sont considérés. Une nouvelle stratégie quasi-optimale de maintenance conditionnelle basée sur des inspections séquentielles des deux composants est proposée. Dans le deuxième volet on considère des systèmes multi-composants complexes dans le sens où leurs composants peuvent être sujets à des défaillances aléatoires locales et/ou propagées avec ou sans effet d'isolation. Une stratégie de maintenance sélective est proposée pour ce type de systèmes. Dans le troisième et dernier volet la notion de systèmes multi-composants est étendue aux systèmes de production multi-lignes. Dans cette perspective, cette partie porte sur le développement d'une politique intégrée de production-maintenance pour un système de production à deux lignes fonctionnant en parallèle en présence d'une dépendance de type stochastique entre les deux lignes / This thesis focuses on the development, the evaluation and the optimization of new maintenance policies for multi-component systems. This approach is justified by the fact that contrarily to single component systems which have been extensively treated in the literature on maintenance strategies, multi-component systems with economic and stochastic dependence have been much less studied due to the difficulty in modeling such kind of dependence. In this context of studying multi-component systems maintenance, this thesis is made of three independent parts. The first part focuses on a particular type of equipment whose state can only be known following inspection. Such equipment made of two components in series is considered. A new nearly optimal condition based maintenance policy based on sequential inspections of both components is proposed. In the second part, we consider complex multi-component systems in which the components are subject to random local and/or propagated failures, with or without isolation effect. A selective maintenance strategy is applied to such systems. In the third and last part, the concept of multi-component systems is extended to manufacturing systems with multiple machines. In this context, this part focuses on the development of an integrated production-maintenance policy for a production system consisting of two machines in parallel in presence of a form of stochastic dependency between them