Cette étude vérifie l'effet des verbalisations erronées émises par un compagnon de jeu sur la prise de risques des joueurs de loterie vidéo. L'échantillon est réparti aléatoirement en trois groupes et comprend 22 hommes et 10 femmes âgés d'au moins 18 ans, ne présentant aucun problème de jeu excessif et ayant joué aux loteries vidéo au cours des six derniers mois. Les participants jouent en compagnie d'un complice qui adopte trois comportements distincts selon le groupe, soit: (a) il verbalise des pensées erronées, (b) il verbalise des pensées adéquates concernant le jeu, ou (c) il ne parle pas. Les données indiquent que les joueurs exposés aux verbalisations erronées du complice prennent près de deux fois plus de risques que ceux des deux autres groupes (p < .05). Ces résultats constituent la première démonstration de l'hypothèse centrale de la conception cognitive du jeu: les pensées erronées favorisent directement des habitudes de jeu telles que la prise de risques. Les pensées erronées sont facilement transmissibles et ont une répercussion sur le comportement de jeu. La discussion soulève les implications pratiques et théoriques de ces résultats.

Les conceptions sur les probabilités d'apparition d'événements incertains sont souvent erronées (Tversky & Kahneman, 1974). La première étude vérifie cette proposition en situation de jeu de hasard et d'argent en comparant l'utilisation de stratégies cognitives (heuristiques) chez des consommateurs réguliers et occasionnels de loteries pseudo-actives. Les résultats démontrent que les conceptions et les stratégies basées sur divers heuristiques, bien qu'elles soient présentes chez les sujets des deux groupes, se retrouvent plus fréquemment chez les acheteurs réguliers, confirmant l'effet de la familiarité et de l'exposition eu jeu. La deuxième étude tente de corriger ces conceptions erronées en simulant sur microordinateur un grand nombre de tirages de loterie. Les résultats indiquent une modification des conceptions et des habitudes de jeu suite à ce procédé. Cependant, les sujets bénéficieraient d'une intervention plus soutenue.

Cette étude compare les perceptions erronées et l'activation physiologique chez des joueurs réguliers et occasionnels de vidéo-poker et vérifie la relation entre ces deux variables. Vingt-quatre joueurs réguliers et occasionnels participent à une séance de poker-vidéo en milieu naturel. Le rythme cardiaque et le nombre de verbalisations inadéquates servent de variables dépendantes. Trois hypothèses sont postulées: 1) les joueurs réguliers présenteront une plus grande activation physiologique que les joueurs occasionnels. 2) Ils émetteront plus de verbalisations inadéquates et 3) une relation positive s'établira entre l'augmentation du rythme cardiaque et le nombre de verbalisations inadéquates. L'analyse des résultats confirme que les joueurs réguliers émettent plus de verbalisations inadéquates que les joueurs occasionnels et qu'une relation positive est observée entre l'activation physiologique et le nombre de verbalisations inadéquates. Cependant, les augmentations de rythme cardiaque sont équivalentes dans les deux groupes. La discussion souligne les implications théoriques et pratiques de ces résultats.

Titre de l'écran-titre (visionné le 26 juin 2023) / Des recherches récentes sur les fonds communs de placement et les fonds spéculatifs montrent qu'il est important de tenir compte des transactions intérimaires, parce que les gestionnaires effectuent souvent des transactions au cours du mois en fonction de signaux d'information ou pour des raisons de liquidité. Cette thèse examine les effets du biais de transactions intérimaires sur la performance d'un large échantillon de fonds mutuels d'actions américaines gérés activement. Elle développe de nouvelles mesures ajustées pour le biais pour répondre à une série de questions dans le contexte de la performance des fonds communs de placement et du biais de transactions intérimaires. D'abord, en utilisant l'approche par facteur d'escompte stochastique (SDF), nous développons deux nouvelles mesures ajustées pour le biais de transactions intérimaires. Lorsque les rendements quotidiens des fonds sont disponibles, nous proposons une mesure basée sur la capitalisation d'alphas sous-périodiques quotidiens. Lorsque les rendements quotidiens des fonds ne sont pas disponibles, nous capturons les opportunités d'investissement intérimaires grâce aux données quotidiennes sur les facteurs de risque. Nous développons la mesure SDF capitalisée dans le temps, qui est une mesure alternative à l'approche basée sur l'agrégation des facteurs dans le temps, telle que proposée par la littérature. Nous démontrons la pertinence théorique et l'équivalence de la mesure basée sur la capitalisation temporelle des alphas et celle basée sur la capitalisation temporelle des SDFs dans la saisie des opportunités d'investissement intérimaires. Empiriquement, nous documentons l'importance du biais de transactions intérimaires en comparant les alphas estimés avec la mesure mensuelle non ajustée avec ceux estimés avec les mesures ajustées pour le biais. Nous montrons que le biais moyen à travers les fonds n'est pas différent de zéro. Cependant, plus de 25% des fonds observent des changements statistiquement significatifs de leur performance traditionnelle lorsque le biais est pris en compte. En comparaison, les deux mesures existantes détectent peu de biais significatifs. Deuxièmement, nous étudions la persistance du biais de transactions intérimaires dans la performance des fonds ainsi que sa relation avec divers attributs de fonds, styles d'investissement et indicateurs de marché. Nous examinons ces aspects non seulement pour le biais de transactions intérimaires, mais aussi pour la performance ajustée pour le biais. Nous constatons que le biais de transactions intérimaires est persistant à long terme uniquement pour les fonds ayant un biais positif. Lorsque nous examinons la persistance de l'alpha ajusté pour le biais, nous montrons que les fonds dont la performance passée est négative continuent à fournir un alpha négatif. Le résultat est inversé pour les fonds ayant des performances passées positives. Dans l'analyse des déterminants, nous utilisons à la fois une approche par portefeuille et une approche par régression. Dans l'ensemble, les résultats montrent que les petits fonds, les fonds jeunes et les fonds dont les gestionnaires ont peu d'expérience ont un biais de transactions intérimaires plus important. La rotation impliquée par les flux de liquidité et les avoirs liquides ont des relations positives, statistiquement et économiquement significatives, avec le biais de transactions intérimaires. Enfin, les fonds les plus actifs présentent un biais positif élevé. Lorsque nous étudions les déterminants de l'alpha ajusté du biais, nous obtenons des résultats qui sont généralement cohérents avec la littérature antérieure. Plus précisément, nous constatons que les fonds dont la volatilité, la sélectivité, le taux de rotation, le taux de rotation lié aux flux, les liquidités et les dépenses sont les plus élevés affichent une performance ajustée inférieure. La performance est légèrement améliorée pour les fonds qui sont matures, de grande taille et dont les gestionnaires sont expérimentés. Troisièmement, nous examinons la robustesse de nos conclusions sur le biais de transactions intérimaires. Nous nous concentrons principalement sur le pourcentage important de fonds dont la performance est significativement modifiée par les nouvelles mesures SDF capitalisées dans le temps, ainsi que sur la capacité supérieure des mesures capitalisée par rapport aux mesures agrégées à atténuer le problème du biais de transactions intérimaires. Nos tests confirment que ces résultats sont robustes aux spécifications alternatives, aux différents choix méthodologiques et aux problèmes d'échantillons finis. / Recent research on mutual funds and hedge funds documents the importance of accounting for interim trading, as managers often trade within each month based on information signals or for liquidity reasons. This thesis examines the effects of the interim trading bias on the performance of a large cross section of actively managed open-ended U.S. equity mutual funds. It develops new interim-trading-bias-adjusted measures to address a range of questions in the context of mutual fund performance and the interim trading bias. First, using the stochastic discount factor (SDF) approach, we develop two new interim-trading-bias-adjusted measures. When daily fund returns are available, we propose a measure based on the time-compounding of daily alphas. When daily fund returns are not available, we can instead capture the interim investment opportunities with daily factor data. We develop the time-compounded SDF measure, which is an alternative measure to the time-averaged factor approach proposed by the literature. We show the theoretical relevance and equivalence of our time-compounded alpha and time-compounded SDF measures in capturing interim investment opportunities. Empirically, we document the importance of the interim trading bias by comparing alphas estimated with an unadjusted monthly measure with those estimated with bias-adjusted measures. We show that the mean bias across funds is not different from zero. However, more that 25% of the funds have statistically significant changes in performance when controlling for the bias. By comparison, two existing measures detect few significant biases. Second, we study the persistence of the interim trading bias in fund performance and its relation with various fund attributes, investment styles and market indicators. We examine these aspects not only for the interim trading bias, but also for the performance adjusted for interim trading. We find that the interim trading bias is persistent in the long run only for funds with positive bias. When we look at the persistence of the bias-adjusted alpha, we show that funds with negative past performance continue to deliver negative alpha. The pattern is reversed for funds with positive past performance. In the determinant analysis, we use both a portfolio approach and a regression approach. Overall, the results show that small funds, young funds and funds with low manager tenure have larger interim trading bias. Flow-driven turnover and cash holdings have statistically and economically significant positive relations with the interim trading bias. Finally, funds that are the most active exhibit a high positive bias. When we investigate the determinants of the interim-trading-bias-adjusted alpha, we obtain results that are generally consistent with the prior literature. Specifically, we find that funds with the highest volatility, selectivity, turnover, flow-driven turnover, cash holdings and expenses exhibit lower adjusted performance. Performance is somewhat improved for funds that are mature, large and with experienced managers. Third, we examine the robustness of our findings on the interim trading bias. The main focuses are on the important percentage of funds that have their performance significantly changed by the new time-compounded SDF measures and on the superior ability of time-compounded measures over time-averaged measures in alleviating the problem of interim trading bias. Our checks confirm that these findings are robust to alternative specifications, various methodological choices and finite sample issues.

Les personnes atteintes de démence sévère, résidant dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et approchant la fin de leur vie, ne reçoivent pas systématiquement des soins palliatifs, malgré que ce niveau de soins soit le plus approprié. La plupart de ces personnes reçoivent également un grand nombre de médicaments dont les effets indésirables peuvent contribuer à des souffrances évitables. Une approche axée sur les soins palliatifs serait possiblement associée à une réduction de la charge médicamenteuse et, du même coup, à une prescription plus appropriée. Les objectifs de ce projet de recherche étaient de décrire l’usage des médicaments chez les résidents atteints de démence sévère en CHSLD, de comparer leur usage de médicaments à des critères de pertinence et d’évaluer si la mise en œuvre d'une approche axée sur les soins palliatifs était associée aux médicaments prescrits. Cette étude décrit l’usage des médicaments chez 215 sujets atteints de démence sévère et en fin de vie qui ont participé à une étude d’intervention quasi expérimentale menée dans quatre CHSLD du Québec sur la mise en œuvre d'une approche axée sur les soins palliatifs. L’utilisation des médicaments a été comparée à trois listes de critères pertinents publiés, soit ceux de Holmes, Rancourt et Kröger, en utilisant des statistiques descriptives. Les analyses sur l’usage de 412 médicaments différents chez 120 sujets du groupe expérimental et 95 sujets du groupe témoin ont montré que cette approche axée sur les soins palliatifs n’est pas associée à une prescription plus appropriée des médicaments chez ces personnes particulièrement vulnérables. / Individuals with severe dementia in long-term care facilities (LTCFs) near the end of life do not systematically receive palliative care, although this would be the appropriate care level. Most of these people also receive large numbers of medications, and prescribing for them is often challenging. Implementing a palliative care approach may be an important step towards more appropriate medication use. The objectives of this research project were to describe medication use in LTCF residents with severe dementia, to compare this use to criteria of appropriateness, and to assess whether implementation of a palliative care approach was associated with medication prescribing. This study describes medication use in 215 LTCF residents with severe dementia near the end of life who participated in a quasi-experimental clinical trial on the implementation of a palliative care approach in four LTCFs in Quebec province. Using descriptive statistics, medication use has been compared to three sets of published criteria on appropriateness including those of Holmes, Rancourt and Kröger. Analysis on the use of 412 different medications on 120 subjects in the experimental LTCF and 95 subjects in the control LTCF showed that the palliative care approach was not associated with changes in medication prescribing for these particularly vulnerable individuals.

L'objectif de ces travaux de thèse est de construire un système de reconnaissance de phrases, en se basant sur un système de reconnaissance de mots existant. Pour cela, deux axes de recherche sont abordés : la segmentation des phrases en mots ainsi que l'intégration de connaissances linguistiques pour prendre en compte le contexte des phrases. Nous avons étudié plusieurs types de modèles de langage statistiques, en comparant leurs impacts respectifs sur les performances du système de reconnaissance. Nous avons également recherché la meilleure stratégie pour les intégrer efficacement dans le système de reconnaissance global. Une des orginalités de cette étude est l'ajout d'une représentation des différentes hypothèses de phrases sous forme d'un réseau de confusion, afin de pouvoir détecter et corriger les erreurs de reconnaissance restantes. L'utilisation des technique présentées permet de réduire de façon importante le nombre d'erreurs de reconnaissance, parmi les mots des phrases.

Notre recherche porte sur les pratiques professionnelles des professeurs de mathématiques dans les phases de correction en calcul littéral en classes de 4ème en France et de 5ème au Liban. <br />Nous avons cherché à déterminer comment les professeurs organisent les phases de correction à la fois du point de vue du savoir mathématique et des interactions avec les élèves et s'il existe des régularités chez un même professeur dans sa pratique.<br />Pour cela nous avons fait une étude des programmes et des manuels de mathématiques du collège, nous avons produit et analysé un questionnaire pour les élèves sur les termes utilisés en calcul littéral et sur leur procédures de validation et un questionnaire pour les professeurs sur les termes utilisés et sur l'analyse des erreurs des élèves. Enfin nous fait des enregistrements vidéo dans deux classes dans chaque pays durant toute la séquence portant sur le chapitre "Calcul littéral".<br />Nous avons notamment utilisé le cadre de la théorie anthropologique du didactique (Chevallard, 1999). Nous avons analysé les types de tâches « développer, réduire une expression littérale» en lien avec les techniques habituellement associées en France et au Liban ainsi que les éléments technologico-théoriques. Nous avons montré que les professeurs mettent peu en avant des éléments théoriques qui justifient les techniques. Cela ne permet pas aux élèves d'avoir des procédures de validation suffisantes.<br />Enfin nous avons mis en évidence des régularités pour chacun des quatre professeurs à la fois dans leur organisation mathématique pour la séquence d'enseignement et dans la gestion de la validation des réponses et des interactions avec les élèves.

La procédure d'identification consiste à rechercher un modèle mathématique adéquat pour un système donné à partir de données expérimentales et de connaissances disponibles a priori. La majorité des techniques ont été développées sous l'hypothèse d'un signal d'entrée parfaitement connu. Or, dans certains cas, celui-ci est également mesuré avec un capteur, et sa connaissance est autant sujette à erreur que celle de la sortie. C'est cette dernière situation où l'entrée et la sortie du système sont entachées de bruits -- nommée identification de modèles avec des erreurs en les variables (EIV) - qui est étudiée.<br />Le chapitre d'introduction permet de motiver l'intérêt porté aux modèles EIV. Le problème est ensuite formellement posé, avant la mise en évidence de quelques-unes des difficultés qui lui sont inhérentes.<br />Le second chapitre traite de l'identification de modèles à temps discret, et est lui-même divisé en deux parties. La première partie s'intéresse aux méthodes utilisant les statistiques d'ordre deux. Après avoir exposé les principales méthodes existantes, une présentation unifiée des méthodes de compensation du biais de l'estimateur des moindres carrés est donnée. Différents estimateurs fondés sur la technique de la variable instrumentale sont ensuite proposés. La seconde partie du chapitre porte sur les méthodes ayant recours aux statistiques d'ordre supérieur. Après un rapide état de l'art, les estimateurs des moindres carrés et des moindres carrés itératifs fondés sur l'équation du modèle, vérifiée par les cumulants, sont présentés. Enfin, le chapitre se conclut par l'obtention de l'expression de la matrice de covariance asymptotique de l'estimateur des moindres carrés fondés sur les cumulants d'ordre trois, proposé auparavant.<br />Le chapitre trois traite de l'identification de modèles EIV à temps continu. Si l'identification de modèles EIV à temps discret a fait l'objet de nombreux travaux au cours des dernières années, le cas des modèles à temps continu n'a en revanche été que très peu étudié. Après avoir exposé l'intérêt particulier des méthodes directes d'identification de modèles à temps continu, un état de l'art est dressé, au cours duquel nous présentons sur les rares méthodes existantes. Des estimateurs ayant recours aux cumulants d'ordre trois et d'ordre quatre sont ensuite proposés. Ils permettent en particulier de s'affranchir des hypothèses structurelles sur les bruits en entrée et en sortie, et par conséquent de traiter le cas général de bruit colorés (et même mutuellement corrélés) en entrée et en sortie.

Un inventaire des Tetrany chidae du Brésil a été réalisé dans 15 États ainsi que dans le District Fédéral, avec 550 échantillons de 120 espèces végétales collectés. Des infestations par des acariens tétranychidés ont été confirmées dans 207 de ces échantillons. Vingt-deux espèces appartenant à sept genres de la sous-familles des Bryobiinae et Tetranychinae ont été identifiées chez 58 hôtes différents. Trente-six nouvelles plantes hôtes pour 11 espèces ont été répertoriées au Brésil, en Amérique du sud ou dans le monde. De nouvelles localités ont été enregistrées au Brésil pour quatre tétranychides et une espèce a également été signalée pour la première fois en Amérique du sud. Quatre nouvelles espèces ont été découverte: deux appartenant au genre Oligonychus Berlese et deux appartenant aux genres Monoceronychus McGregor et Schizotetranychus Tragardh. La contribution à la systématique du genre Tetranychus a consisté à analyser conjointement des substuences d´ADN ribosomique (ITS) et mitochondrial (COI) de femelles de T.urticae, T. cinnabarinus (synonyme potentiel de T. urticae) et d'espèces très proches appartenant également au groupe Tetranychus sensu stricto. Cette étude a mis en évidence des incohérences ce qui nous a amené à remettre en question la fiabilité des données moléculaires concernant le groupe Tetranychus s. str. disponibles dans Genbank. Des données sur la variabilité génétique, la phylogénie et la structure de populations de T. urticae au Brésil et dans le monde sont ensuite présentées. Les résultats indiquent la présence significative d'une structuration génétique des populations de T. urticae par rapport à la localisation géographique. L´effet de la plante hôte n´est pas observé. La diversité haplotypique, inférée à partir des ces deux régions du génome (ITS et COI) est plus élevée dans les pays du pourtour méditerranéen. On a constaté la présence de deux haplotypes mitochondriaux (COI) au Brésil, l´un partagé avec la France, l´Espagne et les îles Canaries, et l´autre avec le Japon. / In this study we performed a survey of Tetranychidae mites from Brazil, including 15 States and the Federal District. A total of 550 samples of 120 different plant species were collected. Tetranychid mite infestations were confirmed in 207 samples, and 22 species belonging to seven genera of the Bryobiinae and Tetranychinae subfamilies were identified on 58 different host plants. Thirty-six new hosts were recorded in Brazil, South America and worldwide for eleven species. New localities were registered for four tetranychid genera and a new record to South America was confirmed. Four species were identified as new for science: two belonging to the Oligonychus Berlese genus and two belonging to the Monoceronychus McGregor and Schizotetranychus Tragardh genera. We analyzed and evaluated the identity of 105 Genbank accessions of ITS2 rDNA and 138 COI mtDNA sequences which were deposited as T. urticae and as fourteen other taxa morphologically close ly related to Tetranychus sensu stricto. Among the deposited sequences in the Genbank, numerous cases of apparently mistaken identities were identified in the group Tetranychus s. str., especially between T. urticae, T. cinnabarinus, T. kanzawai and T. truncatus. New sequences of ITS and COI were obtained from individuals collected in Brazil and some localities of the Palearctic Region (France, continental Spain, Canary Islands, Greece, Syria, Tunisia, Poland and Norway plus one from Canada). While significant differences were detected on population genetic structure of the analyzed samples according to the geographic region, any effect of the host plant was observed. Haplotype diversity inferred from both ITS and COI sequences was higher in samples from the Mediterranean basin. ITS sequences obtained from Brazil samples were homogenous, and two COI haplotypes were found, one of them also present in France, Spain and the Canary Islands and the other in Japan.

Cette thèse s'intéresse au rôle des analystes financiers lors de la couverture des introductions en bourse dans un contexte international. Nous traitons de la valeur informationnelle des couvertures des analystes et de leur conséquence sur la performance à long terme des entreprises nouvellement introduites en bourse. Nous examinons si les recommandations des analystes financiers permettent de réduire le comportement irrationnel des investisseurs en situation de forte incertitude. Nous espérons qu'en réduisant les asymétries d'informations, les analystes financiers aident les investisseurs à mieux cibler la valeur de l'IPO. Cette thèse s'articule autour de deux parties : la première est consacrée au positionnement théorique et à nos hypothèses de recherche ; la seconde se focalise sur la vérification empirique d'un échantillon d'IPOs internationales (Etats-Unis, Angleterre, Allemagne et France) sur la période 1991 à 2005. Les résultats révèlent une sous performance des IPOs plus sévères pour les orphelines (sans couverture des analystes) que pour les non orphelines. Il apparaît que la couverture des analystes est importante pour les IPOs mais que le marché n'en perçoit pas toute la valeur. D'autres analyses soulignent que cette meilleure performance des non orphelines provient du nombre élevé de couvertures. Nous établissons que les recommandations des analystes sont significativement reliées à la performance à long terme des IPOs. Ainsi, nous vérifions le rôle crucial des analystes financiers dans la production et l'interprétation des informations. / This thesis explores the role of financial analysts' coverage on IPOs in an international context. We deal with the informational value of research coverage and the consequence on long run performance of newly public firms. We examine whether financial analyst recommendations allow alleviating the irrational investors' behaviour in the context of strong uncertainty. We expect that by reducing the information asymmetry, financial analyst recommendations help investors to define progressively the true value of the IPO. The thesis is organized in two main parts: the first part presents a survey of literature and define research hypothesis. The second part consists in an empirical validation of an international sample of IPOs (US, United Kingdom, Germany and France) over the 1991-2005 period. The results reveal that long run underperformance is much severe for orphans' IPOs (without financial recommendation) than non orphans' IPOs. The evidence suggests that analyst coverage is indeed important to issuing firm but the market do not fully incorporate the perceived value of this coverage. Further analysis reveals that this outperformance by non orphan stems from high coverage. We establish that analyst recommendations are significantly related to long run performance of IPOs. Hence, we corroborate the crucial role of financial analysts in producing and interpreting IPOs' financial releases.