Les gérants de portefeuille pour compte de tiers sont souvent jugés par leur performance relative à celle d'un portefeuille benchmark. A ce titre, ils sont amenés très fréquemment à utiliser des modèles internes de "risk management" pour contrôler le risque de sous-performer le benchmark. Par ailleurs, ils sont de plus en plus nombreux à adopter une politique de rémunération incitative, en percevant une commission de sur-performance par rapport au benchmark. En effet, cette composante variable de leur rémunération leur permet d'augmenter leur revenu en cas de sur-performance sans contrepartie en cas de sous-performance. Or de telles pratiques ont fait récemment l'objet de nombreuses polémiques : la période récente de crise financière mondiale a fait apparaître certaines carences de plusieurs acteurs financiers en terme de contrôle de risque ainsi que des niveaux de prise de risque et de rémunération jugés excessifs. Cependant, l'étude des implications de ces pratiques reste un thème encore relativement peu exploré dans le cadre de la théorie classique des choix dynamiques de portefeuille en temps continu. Cette thèse analyse, dans ce cadre théorique, les implications de ces pratiques de "benchmarking" sur le comportement d'investissement de l'asset manager. La première partie étudie les propriétés de la stratégie dynamique optimale pour l'asset manager concerné par l'écart entre la rentabilité de son portefeuille et celle d'un benchmark fixe ou stochastique (sur ou sous-performance). Nous considérons plusieurs types d'asset managers, caractérisés par différentes fonctions d'utilité et qui sont soumis à différentes contraintes de risque de sous-performance. Nous montrons en particulier quel est le lien entre les problèmes d'investissement avec prise en compte de l'aversion à la sous-performance et avec contrainte explicite de "risk management". Dans la seconde partie, on s'intéresse à l'asset manager bénéficiant d'une rémunération incitative (frais de gestion variables, bonus de sur-performance ou commission sur encours additionnelle). On étudie, selon la forme de ses incitations financières et son degré d'aversion à la sous-performance, comment sa stratégie d'investissement s'écarte de celle de l'investisseur (ou celle de l'asset manager sans rémunération incitative). Nous montrons que le changement de comportement de l'asset manager peut se traduire soit par une réduction du risque pris par rapport à la stratégie sans incitation financière soit au contraire par une augmentation de celui-ci. Finalement, nous montrons en quoi la présence de contraintes de risque de sous-performance, imposées au gérant ou traduisant son aversion à la sous-performance, peut être bénéfique à l'investisseur donnant mandat de gestion financière.

Le phénomène d’intérêt de la présente étude était l’expérience vivante (living) de santé continuer dans les moments difficiles. Tout en étant un phénomène courant au point d’être universellement vécue, cette expérience n’a pas fait l’objet d’une attention par les praticiens et par les chercheurs. Lorsque questionnés sur le sujet, les praticiens dans le domaine de la santé reconnaissent l’importance et la pertinence du phénomène tout en avouant ne pas avoir de connaissances et ne pas échanger sur le sujet avec leurs patients ou d’autres, dont les membres des familles. Spontanément, l’expérience de continuer dans les moments difficiles évoque la persévérance dans des moments difficiles qui sont souffrants, tout en espérant le meilleur possible qui soit. Les premières observations sur des expériences qui se rapprochent du phénomène à l’étude sont présentées dans des études portant sur les concepts apparentés de persévérance, souffrance et espérance. Le but de cette étude était de dégager la structure des significations de l’expérience vivante de continuer dans les moments difficiles à partir de l’expérience de personnes qui ont décrit le phénomène et ce, afin d’en améliorer la compréhension. La présente étude se veut une contribution au développement de connaissances utiles aux professionnels qui souhaitent satisfaire les attentes exprimées par les personnes en matière de présence attentive au vécu avec leur santé. Ils peuvent ainsi favoriser la promotion des soins centrés sur la personne alors que celle-ci cherche à clarifier sa situation et à mobiliser ses ressources pour prendre des décisions et réaliser des activités au sujet de sa santé. La méthode de recherche Parse, qui est phénoménologique-herméneutique, a été utilisée pour répondre à la question de recherche : Quelle est la structure de l’expérience vivante de continuer dans les moments difficiles? Douze adultes vivant dans deux régions du Québec au Canada ont participé à cette étude. Les données ont été recueillies par engagement dialogique et ont été analysées avec les processus d’extraction-synthèse. Les résultats sont décrits à partir des verbatim synthétisés jusqu’à une abstraction conceptuelle au niveau de l’ontologie choisie. Des concepts centraux ont été proposés et joints en une structure afin de répondre à la question de recherche. Le résultat central de cette étude est la structure suivante : continuer dans les moments difficiles, c’est la fortitude résolue au sein des vicissitudes avec la quête équivoque du contentement alors qu’émerge un horizon élargi avec des alliances bienveillantes. Cette structure a été jointe à l’ontologie de l’Humaindevenant et aux écrits empiriques et autres. L’interprétation heuristique comprend des émergeants métaphoriques et une expression artistique qui offrent un point de vue différent sur les résultats. À travers des formes d’art, les résultats sont partagés avec tous les publics. Cette étude contribue aux connaissances en sciences infirmières, étend la portée de l’ontologie choisie et améliore la compréhension au sujet de continuer dans les moments difficiles, en la reconnaissant comme une expérience vivante universelle de santé alors que les personnes souhaitent entrevoir une ouverture aux possibles avec leur santé et leur qualité de vie. Enfin, les implications pour la recherche, pour la formation et pour la pratique infirmière sont présentées. / The purpose of this study was to enhance understanding of the living experience of health, continuing on during difficult times. While it is an everyday phenomenon that is universally experienced, it has not been under the attention of health practitioners and researchers. When inquired about this topic, health practitioners are recognizing the phenomenon’s significance and relevance while acknowledging a lack of knowledge and being silent about it when they are with their patients or others, such as family members. Spontaneously, the experience of continuing on during difficult times is reminiscent of persevering on during difficult times that make us suffer, while hoping for whatever could be the best possible. The first observations of experiences that are close to the phenomenon under study appeared in/were introduced in studies about persevering, suffering and, hoping. This study’s objective was to uncover the structure of meaning for the living experience of continuing on during difficult times, from the experience of persons who described it. This current study is a contribution to the development of a knowledge base that can be useful for health practitioners who wish to meet the persons’ expectations related to an attentive presence to their living experience of health. Hence, health practitioners may foster health promotion that is patient centered while the latter is seeking the clarification of his/her situation and mobilizing his/her resources in order to make decisions and implement health related activities. Parse’s phenomenological-hermeneutic research method was used to answer the research question : What is the structure of the living experience of continuing on during difficult times? Twelve adults living in two regions of Québec in Canada took part in the study. Data were collected through dialogical engagement and analysed through the extraction-synthesis processes. The descriptions of results came from the synthesized verbatim and up to the conceptual abstraction in the chosen ontology. Core concepts were identified and joined in a structure in order to answer the research question. The central result of this study is the following structure: continuing on during difficult times is the resolute fortitude amid vicissitudes with the equivoqual quest for contentment as an expanded horizon is emerging with benevolent alliances. This structure was joined to the humanbecoming ontology and extant literature. The heuristic interpretation includes some metaphorical emergings and an artistic expression that offer a different point of view on the results. Through artform, the results can be shared with all audiences. This study is contributing to nursing knowledge, expanding the chosen ontology, and enhancing the understanding about continuing on during difficult times. The latter phenomenon may be acknowledged as a universal living experience of health as persons are wishing to foresee overtures with possibles for their health and quality of life. Finally, implications for research, for education and for nursing practice are presented.

A l'image de la population du continent européen, la population française vieillit. Ainsi, dans le sillage d'une transition démographique qui a duré plus de deux siècles et qui s'est combinée, ces dernières années, avec une baisse importante et continue de la mortalité aux grands âges, l'espérance de vie des Français a connu un fabuleux essor. Cette progression régulière a fini par accroître, au fil des ans, la proportion des personnes âgées et, par conséquent, leurs besoins en soins. C'est à l'hôpital en tant que pierre angulaire du système de santé français que revient la tâche la plus ardue de la satisfaction de ces besoins. De plus, parallèlement à l'augmentation continue de la demande en soins gériatriques, le contexte économique trouble qui caractérise les finances publiques, depuis plusieurs années, a amené les autorités à introduire plusieurs réformes du financement des établissements de santé, ce qui n'est pas sans effet sur la qualité des prises en charge des patients âgés. Caractériser au point de vue démographique, social et économique le vieillissement de la population française, comprendre ses effets sur la sphère individuelle et collective et analyser sa prise en charge par le système hospitalier, notamment par les unités de soins de suite et de réadaptation, sont les principaux axes de cette thèse. / Following the trend of European continent population, French population is aging. Thus in the wake of a demographic transition that lasted more than two centuries with an important and continuous decline of mortality these years in the aged population, the life expectancy of the French population has experienced a fabulous boon. This regular progression of life expectancy ended up by increasing over the years the proportion of older persons and therefore their care needs. The Hospital as the cornerstone of the French health system has the more arduous task to care for the needs of aged population. Parallel to the continuous increase in demands for geriatric care, the difficult economic situation which characterizes the French public finances has led the authorities to introduce several reforms of heath institutions and facilities which are not without consequences for the quality of health services provided to the elderly patients. This thesis deals with the demographic, social and economic aspects of the aging French population by analyzing their effects in individual and collective spheres. It seeks to understand the challenges of support systems such as hospitals and care units of rehabilitation.

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Dispersée dans la multiplicité d'ouvrages qui se nourrissent directement de sa légende et abritent son image, Jeanne d'Arc a réussi à les dépasser tous : peu importent les recherches menées sur les détails de sa vie et qui visent à ébranler l'aspect héroïque de sa mission, sa légende continue à prendre le dessus et répand l'image de la petite fille guerrière et libératrice de la France dans le monde entier. Rarement une figure aura donné lieu à autant d'interprétations différentes, à autant de débats et de récupérations de partis opposés. Symbole de la résistance à toute invasion étrangère et de l'obéissance aux ordres divins, elle n'a cessé de se prêter à d'innombrables rôles et d'exprimer les aspirations les plus contradictoires. Au XXe siècle, l'œuvre de Charles Péguy consacrée à Jeanne d'Arc est une résurrection du personnage de la Pucelle où les données historiques sont prises comme prétexte pour doubler l'acte héroïque de Jeanne d'une portée mythique qui engage le salut de l'humanité entière. À travers le mythe de Jeanne d'Arc, Péguy s'interroge sur le sort de l'humanité, sur le sens caché de l'Incarnation et sur le mystère de la Rédemption : les images se superposent, les mots doublent de sens et derrière le spectacle de la guerre se devinent, plus horribles encore, les cris sourds des âmes damnées. Avec Péguy, Jeanne dépasse son rôle d'héroïne et de sainte au service de la France et des Français, elle cherche le salut de l'humanité à travers celui de son pays. Dès lors et à travers la conception d'une vie humaine, celle de Jeanne, Péguy nous fait assister à la constitution d'un mythe à la fois personnel et universel. / Despite the numerous books that dealt with the legend story of Joan of Arc, still she managed to overcome all the expectations. Regardless the detailed researches done to reinforce the heroic aspect of her mission, her legend continues to spread all over the world the image Joan of Arc the warrior and liberator of France. In the literature rarely a character had given rise to such so different opinions and discussions as Joan of Arc had done. A symbol of resistance against any foreign invasion and obedience to divine commands, she had continued give herself to a countless roles and to be a source of inspiration in most contradictory manner. In the twentieth century, the work of Charles Peguy is a renovation of character of Joan of Arc “The Maid of Orleans”. In his book, Peguy emphasize the heroic mythic part of Jeanne concerning the salvation of whole humanity. Throughout the legend of Joan of Arc, Peguy rise the question about the fait of humanity through the hidden sense of incarnation and the mystery of redemption : the images serve to metaphor, the wards have double meanings and behind the spectacle of war which becoming more and more horrible we can hear the cries of the cursed souls. With the writings of Peguy, Joan overcome her role as a heroine and saint to serve France and the French people, she is looking forward the salvation of the humanity throughout the salvation of her country. Hence Peguy shows us the creation of a personal and universal myth with the help of simple conception of Joan’s humane life.

Le changement structurel en agriculture suscite beaucoup d’intérêt de la part des économistes agricoles ainsi que des décideurs politiques. Pour prendre en compte l’hétérogénéité du comportement des agriculteurs, une approche par les modèles de mélange de chaînes de Markov est appliquée pour la première fois en économie agricole pour analyser ce processus. La performance de cette approche est d’abord testée en utilisant une forme simplifiée du modèle, puis sa forme générale est appliquée pour étudier l’impact de certaines mesures de politique agricole. Pour identifier les principaux canaux d’interdépendance entre exploitations voisines dans les processus du changement structurel, une approche de mélange non-Markovienne a été appliquée pour modéliser la survie et l’agrandissement des exploitations agricolesTrois principales conclusions découlent de cette thèse. Tout d’abord, la prise en compte de l’hétérogénéité dans les processus de transition des exploitations agricoles permet de mieux représenter le changement structurel et conduit à des prédictions plus précises de la distribution des exploitations, comparé aux modèles généralement utilisés jusqu’ici. Deuxièmement, l’impact des principaux facteurs du changement structurel dépend lui aussi des types non-observables d’exploitations mis en évidence. Enfin, le cadre du modèle de mélange permet également de révéler différents types de relations inobservées entre exploitations voisines qui contribuent au changement structurel observé à un niveau global ou régional. / Structural change in farming has long been the subject of considerable interest among agricultural economists and policy makers. To account for heterogeneity in farmers’ behaviours, a mixture Markov modelling framework is applied to analyse this process for the first time in agricultural economics. The performance of this approach is first investigated using a restrictive form of the model, and its general form is then applied to study the impact of some drivers of structural change, including agricultural policy measures. To identify channels through which interdependency between neighbouring farms arises in this process, the mixture modelling approach is applied to analyse both farm survival and farm growth. The main conclusions of this thesis are threefoldFirstly, accounting for the generally unobserved heterogeneity in the transition process of farms allows better representing structural change in farming and leads to more accurate predictions of farm-size distributions than the models usually used so far. Secondly, the impacts of the main drivers of structural change themselves depend on the specific unobservable farm types which are revealed by the model. Lastly, the mixture modelling approach enables identifying different unobserved relationships between neighbouring farms that contributes to the structural change observed at an aggregate or regional level.

Ce travail de thèse poursuit une perspective double dans l'usage conjoint des méthodes de Monte Carlo séquentielles (MMS) et de l'algorithme Espérance-Maximisation (EM) dans le cadre des modèles de Markov cachés présentant une structure de dépendance markovienne d'ordre supérieur à 1 au niveau de la composante inobservée. Tout d'abord, nous commençons par un exposé succinct de l'assise théorique des deux concepts statistiques à Travers les chapitres 1 et 2 qui leurs sont consacrés. Dans un second temps, nous nous intéressons à la mise en pratique simultanée des deux concepts au chapitre 3 et ce dans le cadre usuel ou la structure de dépendance est d'ordre 1, l'apport des méthodes MMS dans ce travail réside dans leur capacité à approximer efficacement des fonctionnelles conditionnelles bornées, notamment des quantités de filtrage et de lissage dans un cadre non linéaire et non gaussien. Quant à l'algorithme EM, il est motivé par la présence à la fois de variables observables, et inobservables (ou partiellement observées) dans les modèles de Markov Cachés et singulièrement les modèles de volatilité stochastique étudié. Après avoir présenté aussi bien l'algorithme EM que les méthodes MCS ainsi que quelques une de leurs propriétés dans les chapitres 1 et 2 respectivement, nous illustrons ces deux outils statistiques au travers de la calibration d'un modèle de volatilité stochastique. Cette application est effectuée pour des taux change ainsi que pour quelques indices boursiers au chapitre 3. Nous concluons ce chapitre sur un léger écart du modèle de volatilité stochastique canonique utilisé ainsi que des simulations de Monte Carlo portant sur le modèle résultant. Enfin, nous nous efforçons dans les chapitres 4 et 5 à fournir les assises théoriques et pratiques de l'extension des méthodes Monte Carlo séquentielles notamment le filtrage et le lissage particulaire lorsque la structure markovienne est plus prononcée. En guise d’illustration, nous donnons l'exemple d'un modèle de volatilité stochastique dégénéré dont une approximation présente une telle propriété de dépendance. / This thesis pursues a double perspective in the joint use of sequential Monte Carlo methods (SMC) and the Expectation-Maximization algorithm (EM) under hidden Mar­kov models having a Markov dependence structure of order grater than one in the unobserved component signal. Firstly, we begin with a brief description of the theo­retical basis of both statistical concepts through Chapters 1 and 2 that are devoted. In a second hand, we focus on the simultaneous implementation of both concepts in Chapter 3 in the usual setting where the dependence structure is of order 1. The contribution of SMC methods in this work lies in their ability to effectively approximate any bounded conditional functional in particular, those of filtering and smoothing quantities in a non-linear and non-Gaussian settings. The EM algorithm is itself motivated by the presence of both observable and unobservable ( or partially observed) variables in Hidden Markov Models and particularly the stochastic volatility models in study. Having presented the EM algorithm as well as the SMC methods and some of their properties in Chapters 1 and 2 respectively, we illustrate these two statistical tools through the calibration of a stochastic volatility model. This application is clone for exchange rates and for some stock indexes in Chapter 3. We conclude this chapter on a slight departure from canonical stochastic volatility model as well Monte Carlo simulations on the resulting model. Finally, we strive in Chapters 4 and 5 to provide the theoretical and practical foundation of sequential Monte Carlo methods extension including particle filtering and smoothing when the Markov structure is more pronounced. As an illustration, we give the example of a degenerate stochastic volatility model whose approximation has such a dependence property.

Les gérants de portefeuille pour compte de tiers sont souvent jugés par leur performance relative à celle d'un portefeuille benchmark. A ce titre, ils sont amenés très fréquemment à utiliser des modèles internes de "risk management" pour contrôler le risque de sous-performer le benchmark. Par ailleurs, ils sont de plus en plus nombreux à adopter une politique de rémunération incitative, en percevant une commission de sur-performance par rapport au benchmark. En effet, cette composante variable de leur rémunération leur permet d'augmenter leur revenu en cas de sur-performance sans contrepartie en cas de sous-performance. Or de telles pratiques ont fait récemment l'objet de nombreuses polémiques : la période récente de crise financière mondiale a fait apparaître certaines carences de plusieurs acteurs financiers en terme de contrôle de risque ainsi que des niveaux de prise de risque et de rémunération jugés excessifs. Cependant, l'étude des implications de ces pratiques reste un thème encore relativement peu exploré dans le cadre de la théorie classique des choix dynamiques de portefeuille en temps continu. Cette thèse analyse, dans ce cadre théorique, les implications de ces pratiques de "benchmarking" sur le comportement d'investissement de l'asset manager. La première partie étudie les propriétés de la stratégie dynamique optimale pour l'asset manager concerné par l'écart entre la rentabilité de son portefeuille et celle d'un benchmark fixe ou stochastique (sur ou sous-performance). Nous considérons plusieurs types d'asset managers, caractérisés par différentes fonctions d'utilité et qui sont soumis à différentes contraintes de risque de sous-performance. Nous montrons en particulier quel est le lien entre les problèmes d'investissement avec prise en compte de l'aversion à la sous-performance et avec contrainte explicite de "risk management". Dans la seconde partie, on s'intéresse à l'asset manager bénéficiant d'une rémunération incitative (frais de gestion variables, bonus de sur-performance ou commission sur encours additionnelle). On étudie, selon la forme de ses incitations financières et son degré d'aversion à la sous-performance, comment sa stratégie d'investissement s'écarte de celle de l'investisseur (ou celle de l'asset manager sans rémunération incitative). Nous montrons que le changement de comportement de l'asset manager peut se traduire soit par une réduction du risque pris par rapport à la stratégie sans incitation financière soit au contraire par une augmentation de celui-ci. Finalement, nous montrons en quoi la présence de contraintes de risque de sous-performance, imposées au gérant ou traduisant son aversion à la sous-performance, peut être bénéfique à l'investisseur donnant mandat de gestion financière. / It is common practice to judge third-party asset managers by looking at their financial performance relative to a benchmark portfolio. For this reason, they often choose to rely on internal risk-management models to control the downside risk of their portfolio relative to the benchmark. Moreover, an increasing number are adopting an incentive-based scheme, by charging an over-performance commission relative to the benchmark. Indeed, including this variable component in their global remuneration allows them to increase their revenue in case of over-performance without any penalty in the event of underperforming the benchmark. However, such practices have recently been at the heart of several polemics: the recent global financial crisis has uncovered some shortcomings in terms of internal risk control as well as excessive risk-taking and compensation levels of several financial players. Nevertheless, it appears that analyzing the impact of these practices remains a relatively new issue in continuous time-dynamic asset allocation theory. This thesis analyses in this theoretical framework the implications of these "benchmarking" practices on the asset manager's investment behavior. The first part examines the properties of the optimal dynamic strategy for the asset manager who is concerned by the difference of return between their portfolio and a fix or stochastic benchmark (over- or under-performance). Several asset manager types are considered, defined by different utility functions and different downside-risk constraints. In particular, the link between investment problems with aversion to under-performance and risk management constraints is shown. In the second part, the case of the asset manager who benefits from an incentive compensation scheme (variable asset management fees, over-performance bonuses or additional commission on asset under management), is investigated. We study how, depending on the choice of financial inventive structure and loss aversion level, the asset manager's strategy differs from that of the investor (or the strategy of the asset manager receiving no incentive remuneration). This study shows that the change in investment behavior of the asset manager can lead to both a reduction in the risk taken relative to the strategy without financial incentives or conversely an increase thereof. Finally we show that the existence of downside risk constraints, imposed on the asset manager or corresponding to their aversion for under-performance, can be beneficial to the investor mandating financial management.

Nous y introduisons une nouvelle classe de distributions bivariées de type Marshall-Olkin, la distribution Erlang bivariée. La transformée de Laplace, les moments et les densités conditionnelles y sont obtenus. Les applications potentielles en assurance-vie et en finance sont prises en considération. Les estimateurs du maximum de vraisemblance des paramètres sont calculés par l'algorithme Espérance-Maximisation. Ensuite, notre projet de recherche est consacré à l'étude des processus de risque multivariés, qui peuvent être utiles dans l'étude des problèmes de la ruine des compagnies d'assurance avec des classes dépendantes. Nous appliquons les résultats de la théorie des processus de Markov déterministes par morceaux afin d'obtenir les martingales exponentielles, nécessaires pour établir des bornes supérieures calculables pour la probabilité de ruine, dont les expressions sont intraitables. / In this contribution, we introduce a new class of bivariate distributions of Marshall-Olkin type, called bivariate Erlang distributions. The Laplace transform, product moments and conditional densities are derived. Potential applications of bivariate Erlang distributions in life insurance and finance are considered. Further, our research project is devoted to the study of multivariate risk processes, which may be useful in analyzing ruin problems for insurance companies with a portfolio of dependent classes of business. We apply results from the theory of piecewise deterministic Markov processes in order to derive exponential martingales needed to establish computable upper bounds of the ruin probabilities, as their exact expressions are intractable.

Cette thèse traite de l’identification de systèmes dynamiques à partir de données échantillonnées à pas variable. Ce type de données est souvent rencontré dans les domaines biomédical, environnemental, dans le cas des systèmes mécaniques où un échantillonnage angulaire est réalisé ou lorsque les données transitent sur un réseau. L’identification directe de modèles à temps continu est l’approche à privilégier lorsque les données disponibles sont échantillonnées à pas variable ; les paramètres des modèles à temps discret étant dépendants de la période d’échantillonnage. Dans une première partie, un estimateur optimal de type variable instrumentale est développé pour estimer les paramètres d’un modèle Box-Jenkins à temps continu. Ce dernier est itératif et présente l’avantage de fournir des estimées non biaisées lorsque le bruit de mesure est coloré et sa convergence est peu sensible au choix du vecteur de paramètres initial. Une difficulté majeure dans le cas où les données sont échantillonnées à pas variable concerne l’estimation de modèles de bruit de type AR et ARMA à temps continu (CAR et CARMA). Plusieurs estimateurs pour les modèles CAR et CARMA s’appuyant sur l’algorithme Espérance-Maximisation (EM) sont développés puis inclus dans l’estimateur complet de variable instrumentale optimale. Une version étendue au cas de l’identification en boucle fermée est également développée. Dans la deuxième partie de la thèse, un estimateur robuste pour l'identification de systèmes à retard est proposé. Cette classe de systèmes est très largement rencontrée en pratique et les méthodes disponibles ne peuvent pas traiter le cas de données échantillonnées à pas variable. Le retard n’est pas contraint à être un multiple de la période d’échantillonnage, contrairement à l’hypothèse traditionnelle dans le cas de modèles à temps discret. L’estimateur développé est de type bootstrap et combine la méthode de variable instrumentale itérative pour les paramètres de la fonction de transfert avec un algorithme numérique de type gradient pour estimer le retard. Un filtrage de type passe-bas est introduit pour élargir la région de convergence pour l’estimation du retard. Tous les estimateurs proposés sont inclus dans la boîte à outils logicielle CONTSID pour Matlab et sont évalués à l’aide de simulation de Monte-Carlo / The output of a system is always corrupted by additive noise, therefore it is more practical to develop estimation algorithms that are capable of handling noisy data. The effect of white additive noise has been widely studied, while a colored additive noise attracts less attention, especially for a continuous-time (CT) noise. Sampling issues of CT stochastic processes are reviewed in this thesis, several sampling schemes are presented. Estimation of a CT stochastic process is studied. An expectation-maximization-based (EM) method to CT autoregressive/autoregressive moving average model is developed, which gives accurate estimation over a large range of sampling interval. Estimation of CT Box-Jenkins models is also considered in this thesis, in which the noise part is modeled to improve the performance of plant model estimation. The proposed method for CT Box-Jenkins model identification is in a two-step and iterative framework. Two-step means the plant and noise models are estimated in a separate and alternate way, where in estimating each of them, the other is assumed to be fixed. More specifically, the plant is estimated by refined instrumental variable (RIV) method while the noise is estimated by EM algorithm. Iterative means that the proposed method repeats the estimation procedure several times until a optimal estimate is found. Many practical systems have inherent time-delay. The problem of identifying delayed systems are of great importance for analysis, prediction or control design. The presence of a unknown time-delay greatly complicates the parameter estimation problem, essentially because the model are not linear with respect to the time-delay. An approach to continuous-time model identification of time-delay systems, combining a numerical search algorithm for the delay with the RIV method for the dynamic has been developed in this thesis. In the proposed algorithm, the system parameters and time-delay are estimated reciprocally in a bootstrap manner. The time-delay is estimated by an adaptive gradient-based method, whereas the system parameters are estimated by the RIV method. Since numerical method is used in this algorithm, the bootstrap method is likely to converge to local optima, therefore a low-pass filter has been used to enlarge the convergence region for the time-delay. The performance of the proposed algorithms are evaluated by numerical examples