As entidades fechadas de previdência complementar (EFPC) possuem significativa relevância na economia brasileira com seus ativos dos fundos de pensão representando 16,8% do PIB em dezembro de 2009. O sistema de gerenciamento de risco dos fundos de pensão ainda não evoluiu na mesma proporção em que evoluiu em outros segmentos do mercado financeiro brasileiro. Para atender suas demandas de gerenciamento de risco, os fundos de pensão têm utilizado os modelos propostos para as instituições financeiras; tais modelos, contudo, não chegam a atender integralmente às suas necessidades. Os órgãos reguladores do setor têm estimulado os fundos de pensão a utilizarem seus próprios modelos para estimar a volatilidade e o Value at Risk (VaR). O objetivo do trabalho é propor uma modelagem de risco a partir da volatilidade estocástica (SV) para o cálculo do Value at Risk (VaR), comparando-a com a volatilidade calculada pela EWMA, proposta pelo Risk Metrics . A aplicação empírica do modelo foi efetuada a partir de uma amostra de uma série de retornos da carteira de uma entidade fechada de previdência complementar (EFPC) - fundo de pensão, a Indusprevi - Sociedade de Previdência Privada do Rio Grande do Sul. A amostra utilizada corresponde às cotas diárias entre o período de 01 de abril de 2004 até 31 de dezembro de 2009, representando 1.439 observações diárias. Os resultados apurados para a amostra demonstraram que a volatilidade estocástica (SV) tende a gerar um Value at Risk (VaR) mais conservador que o calculado a partir da metodologia do EWMA, quando testado pelo Teste de Kupiec (1995) e pela realização de Back testing. Tal fato, no entanto, torna o modelo mais adequado à realidade da Indusprevi e de uma grande maioria de outros fundos, que tendem a adotar políticas de investimentos mais conservadoras. / Pension funds have significant relevance to the Brazilian economy with assets representing, in December 2009, 16.8% of GDP. The pension funds risk management system has not evolved in the same pace as other sectors of the Brazilian financial market. To meet their demands for risk management, pension funds have employed the models proposed for financial institutions. Such models, however, fail to fully satisfy their needs. Government regulators have encouraged pension funds to use their own models so as to estimate volatility and Value at Risk (VaR). The main objective of this thesis is to propose a model of risk based on stochastic volatility (SV) to calculate the Value at Risk (VaR), as well as comparing it with the volatility estimated by EWMA, proposed by Risk MetricsTM. The empirical application of the model was made on a sample of portfolio returns of the pension fund Indusprevi - Sociedade de Previdência Privada do Rio Grande do Sul. The sample comprises 1439 daily quotes during the period April 1, 2004 to December 31, 2009. The results showed that the stochastic volatility (SV) tends to generate a more conservative Value at Risk (VaR) than the EWMA method when applying both the Kupiec (1995) test and back testing. This fact, therefore, makes the model more suitable to the principles of Indusprevi as well as a large majority of other funds, which tend to adopt more conservative investment policies.

O presente trabalho apresenta um estudo de caso de contaminação de solo e água subterrânea por derivados do petróleo em uma refinaria da região Sudeste do país, para o qual foram aplicados todos os níveis ou tiers da metodologia RBCA de avaliação de risco à saúde humana. Diferentes vias de exposição foram consideradas ao longo de toda a metodologia, a qual foi dividida em determinística, compreendendo os dois primeiros níveis, e estocástica, no caso do terceiro nível. Sobre a abordagem determinística, o modelo de Domenico (1987) para transporte de contaminantes em água subterrânea foi substituído por um conjunto de soluções analíticas que considera diferentes geometrias de fonte de contaminação para casos instantâneos e contínuos de liberação de contaminantes, permitindo que a metodologia RBCA também possa ser empregada mesmo quando o modelo de Domenico (1987) não se aplica. A comparação deste conjunto de soluções com outro utilizado apenas para comparar e confirmar a validade dos modelos escolhidos demonstrou grande estabilidade nas soluções, enquanto os modelos de comparação apresentaram instabilidade nas soluções para altos valores da variável tempo. Tal fato comprovou a viabilidade do emprego do conjunto de soluções analíticas proposto para avaliação de risco à saúde humana. No contexto da abordagem estocástica da estimativa do risco, o método de Monte Carlo foi empregado para propagação das incertezas sobre uma das soluções analíticas citadas anteriormente, da qual, por sua vez, foram extraídos os resultados para a simulação estocástica do risco para a via de contato dermal com água superficial contaminada por Benzeno. Os resultados da simulação estocástica demonstraram uma correlação muito grande do risco com a variável C (concentração do contaminante), a qual, por sua vez, foi modelada pela simulação estocástica da condutividade hidráulica. Logo, pode-se concluir que a condutividade hidráulica afeta a estimativa do risco, para o qual observou-se uma diferença de seis ordens de magnitude entre o valor mínimo e o máximo simulados e duas ordens de magnitude para o valor real do risco. / This dissertation presents a case study on soil and ground water contamination by components derived from petroleum in a refinery located in the Southeast region of Brazil. All of the RBCA health risk assessment methodology tiers were applied in this study. Different exposure pathways were considered throughout the methodology. Firstly, the deterministic approach which encompasses the first two tiers and secondly, the stochastic approach which addressed the third tier. Regarding the deterministic approach, the Domenico (1987) ground water contaminant transport model was replaced by a new set of analytical solutions that consider different geometries of contamination sources used in cases of instantaneous and continuous release of contaminants. This replacement allowed for the utilization of the RBCA methodology whenever the Domenico (1987) analytical model does not apply. A comparison between this set of analytical solutions with another set used to validate and testify the chosen set only, showed great solution stability response; whereas, the models of comparison have demonstrated instability for high values of the time variable. Such a fact proved the validity of the use of the proposed set of analytical solutions inserted in a health risk assessment context. In the context of the stochastic approach of risk estimation, the Monte Carlo method was employed to propagate uncertainties over one of the analytical solutions mentioned above, from which results were obtained to simulate dermal contact with contaminated surface water while swimming exposure pathway. The results of the stochastic simulation demonstrated a high correlation between the risk and the variable C (contaminant concentration), which was modeled by the hydraulic conductivity stochastic simulation. Hence, it may be concluded that the hydraulic conductivity affects the risk estimation, for which a difference of six orders of magnitude between the minimum and maximum simulated values and two orders of magnitude for the real risk value was observed.

Non linear dynamical systems can present a diversity of unconventional features when perturbed by an external noise, such as an enhancing of transport properties, stabilization of spatial patterns and noise induced phase transitions. In particular, the external noise can improve the system s response to weak external periodic pulses, a phenomenon termed as stochastic resonance due to its similarity with the resonance phenomena displayed by deterministic dynamical systems. Stochastic resonance ideas have been widely applied to better understand the behavior of many physical, chemical and biological systems, such as optical, electronic and magnetic systems, chemical reactions, as well as several features regarding neuro-physiological aspects of sensory systems. In this work, we study the stochastic resonance phenomenon in the integrate-fire model for the neuronal response by a sub-threshold periodic signal. In the traditional approach the threshold level is reached by superposing a gaussian noise to the periodic drive. As non gaussian noises have been shown to be quite overspread in natural systems, we investigate the sensitivity of the stochastic resonance condition upon the noise s probability distribution function. To generate a power-law distributed noise, we considered a stochastic process with both additive and multiplicative noises which allows for a fine tuning of the asymptotic power-law decay exponent. We employed both analogical and computational solutions of the stochastic differential equations which produced similar results. The dependence of the optimal noise intensity for the stochastic resonance condition on the power-law exponent of the non gaussian noise is reported. Our main finding is that the stochastic resonance condition is achieved with a minimum intensity of the input noise when it has a probability distribution with a finite decay exponent. Therefore, neural systems can explore the non gaussian character of the input noise to improve the ability to identify sub-threshold signals. Instituto de F´ısica - UFAL / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Sistemas dinâmicos não lineares podem apresentar uma diversidade de características não convencionais quando perturbados por ruídos externos, tais como uma otimização das propriedades de transporte, estabilização de padrões espaciais e transições de fase. Em particular, o ruído pode melhorar a resposta do sistema a pulsos periódicos externos fracos, um fenômeno conhecido como ressonância estocástica devido a sua similaridade com o fenômeno de ressonância mostrado por sistemas dinâmicos determinísticos. A idéia de ressonância estocástica foi largamente aplicada para se entender o comportamento de muitos sistemas físicos, químicos e biológicos, tais como sistemas magnéticos, ópticos, eletrônicos, reações químicas, assim como vários aspectos neurofisiológicos de sistemas sensoriais. Nesta dissertação, nós estudamos o fenômeno de ressonância estocástica em um modelo integra-dispara para resposta neuronal estimulada por um sinal periódico sub-limiar. No enfoque tradicional, o nível de limiar de disparo é alcançado por uma superposição de um ruído gaussiano com um estímulo periódico. Como ruídos não gaussianos surgem em sistemas naturais com elevada freqüência, nós investigamos a sensibilidade da condição de ressonância estocástica em relação à função distribuição de probabilidade do ruído. Para gerarmos um ruído distribuído tipo lei de potência, nós consideramos um processo estocástico com ruído multiplicativo e aditivo que permite o ajuste fino do expoente de decaimento assintótico da lei de potência. Utilizamos tanto solução analógica quanto digital de equações diferenciais estocásticas que produzem resultados similares. A dependência da intensidade ótima de ruído para a condição de ressonância estocástica com o expoente da lei de potência de um ruído não gaussiano é relatada. Em particular, obtivemos que a condição de ressonância é atingida com o mínimo ruído possível para ruídos que apresentam um expoente da lei de decaimento finito. Portanto, a natureza não gaussiana do ruído pode ser explorada para otimizar a identificação de sinais sub-limiares por sistemas neuronais.

Submitted by Fernando Teixeira (fernote7@gmail.com) on 2017-12-08T15:48:21Z No. of bitstreams: 1 Download File (1).pdf: 1437428 bytes, checksum: d6dfbfe41919a0cdd657900b6784f310 (MD5) / Approved for entry into archive by Janete de Oliveira Feitosa (janete.feitosa@fgv.br) on 2017-12-08T16:04:57Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Download File (1).pdf: 1437428 bytes, checksum: d6dfbfe41919a0cdd657900b6784f310 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-12-22T17:16:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Download File (1).pdf: 1437428 bytes, checksum: d6dfbfe41919a0cdd657900b6784f310 (MD5) Previous issue date: 2017-09-29 / In this thesis we revisit numerical methods for the simulation of the Heston model’sEuropean call. Specifically, we study the Euler, the Kahl-Jackel an two versions of theexact algorithm schemes. To perform this task, firstly we present a literature reviewwhich brings stochastic calculus, the Black-Scholes (BS) model and its limitations,the stochastic volatility methods and why they resolve the issues of the BS model,and the peculiarities of the numerical methods. We provide recommendations whenwe acknowledge that the reader might need more specifics and might need to divedeeper into a given topic. We introduce the methods aforementioned providing all ourimplementations in R language within a package.

Made available in DSpace on 2014-06-11T19:32:19Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2010-10-22Bitstream added on 2014-06-13T19:42:50Z : No. of bitstreams: 1 alberto_mc_dr_rcla.pdf: 4202050 bytes, checksum: 3b86f29948beb04822253a6211a2ff9f (MD5) / O gerenciamento de áreas contaminadas objetiva eliminar riscos pela contaminação de água subterrânea em áreas industriais. O comportamento de contaminantes também é controlado pela configuração das litologias, sendo necessária a caracterização geológica para estabelecer um modelo geológico conceitual, subsidiando as ações futuras de investigação e remediação. Em áreas geologicamente complexas, a distribuição das litologias deve ser enfocada, pois, apresenta variação significativa, e o seu conhecimento é de difícil estabelecimento com dados sem qualidade e quantidade. As incertezas associadas à heterogeneidade, tornam mais complexo o conhecimento destas. Neste estudo, foi aplicada investigação em área de Cubatão (SP), geologicamente heterogênea, iniciando pela caracterização regional, estabelecendo o modelo conceitual, a gênese das litologias e simulação numérica de fluxo da água subterrânea para verificação do modelo. Para simulação hipotética de um poço para remediação, foi utilizada simulação estocástica para definição da distribuição litológica, pois, a heterogeneidade pode apresentar diversos cenários para um mesmo conjunto de informações. Estas simulações geraram cenários, utilizados para simulação do poço, obtendo-se distintas zonas de captura. Os efeitos da heterogeneidade mostram que, para projeção de sistema de remediação, devem ser considerados diversos arranjos litológicos, pois, considerando-se modelos simplistas, a remediação será ineficiente, aumentando os custos para novas investigações e ações de remediação adicionais / The management of contaminated areas aims to eliminate the risk of groundwater contamination in industrial areas. The behavior of contaminants is controlled by the configuration of lithologies, where geological characterization was needed to establish a conceptual geological model, supporting the actions of future investigation and remediation. In geologically complex areas, the distribution of lithologies should be focused, therefore, the distribution is also complex, and their knowledge is difficult to establish with no data quality and quantity. Uncertainties related to heterogeneity become more complex its definition. In this study, it was applied research in an area located at Cubatão (SP), geologically heterogeneous, starting with the regional characterization, setting the conceptual model, genesis of the lithologies and numerical simulation for model verification. For the simulation of a hypothetical well for remediation, stochastic simulation was used to define the lithological distribution, therefore, the heterogeneity may present different scenarios for a given set of information. These simulations generated scenarios used for simulation of extraction well, resulting in different capture zones. The effects of heterogeneity suggests that for projecting remediation system should be considered different lithological distribution, therefore, considering simplistic models, remediation will be inefficient, increasing costs for new investigations and further remediation actions

As entidades fechadas de previdência complementar (EFPC) possuem significativa relevância na economia brasileira com seus ativos dos fundos de pensão representando 16,8% do PIB em dezembro de 2009. O sistema de gerenciamento de risco dos fundos de pensão ainda não evoluiu na mesma proporção em que evoluiu em outros segmentos do mercado financeiro brasileiro. Para atender suas demandas de gerenciamento de risco, os fundos de pensão têm utilizado os modelos propostos para as instituições financeiras; tais modelos, contudo, não chegam a atender integralmente às suas necessidades. Os órgãos reguladores do setor têm estimulado os fundos de pensão a utilizarem seus próprios modelos para estimar a volatilidade e o Value at Risk (VaR). O objetivo do trabalho é propor uma modelagem de risco a partir da volatilidade estocástica (SV) para o cálculo do Value at Risk (VaR), comparando-a com a volatilidade calculada pela EWMA, proposta pelo Risk Metrics . A aplicação empírica do modelo foi efetuada a partir de uma amostra de uma série de retornos da carteira de uma entidade fechada de previdência complementar (EFPC) - fundo de pensão, a Indusprevi - Sociedade de Previdência Privada do Rio Grande do Sul. A amostra utilizada corresponde às cotas diárias entre o período de 01 de abril de 2004 até 31 de dezembro de 2009, representando 1.439 observações diárias. Os resultados apurados para a amostra demonstraram que a volatilidade estocástica (SV) tende a gerar um Value at Risk (VaR) mais conservador que o calculado a partir da metodologia do EWMA, quando testado pelo Teste de Kupiec (1995) e pela realização de Back testing. Tal fato, no entanto, torna o modelo mais adequado à realidade da Indusprevi e de uma grande maioria de outros fundos, que tendem a adotar políticas de investimentos mais conservadoras. / Pension funds have significant relevance to the Brazilian economy with assets representing, in December 2009, 16.8% of GDP. The pension funds risk management system has not evolved in the same pace as other sectors of the Brazilian financial market. To meet their demands for risk management, pension funds have employed the models proposed for financial institutions. Such models, however, fail to fully satisfy their needs. Government regulators have encouraged pension funds to use their own models so as to estimate volatility and Value at Risk (VaR). The main objective of this thesis is to propose a model of risk based on stochastic volatility (SV) to calculate the Value at Risk (VaR), as well as comparing it with the volatility estimated by EWMA, proposed by Risk MetricsTM. The empirical application of the model was made on a sample of portfolio returns of the pension fund Indusprevi - Sociedade de Previdência Privada do Rio Grande do Sul. The sample comprises 1439 daily quotes during the period April 1, 2004 to December 31, 2009. The results showed that the stochastic volatility (SV) tends to generate a more conservative Value at Risk (VaR) than the EWMA method when applying both the Kupiec (1995) test and back testing. This fact, therefore, makes the model more suitable to the principles of Indusprevi as well as a large majority of other funds, which tend to adopt more conservative investment policies.

O presente trabalho apresenta um estudo de caso de contaminação de solo e água subterrânea por derivados do petróleo em uma refinaria da região Sudeste do país, para o qual foram aplicados todos os níveis ou tiers da metodologia RBCA de avaliação de risco à saúde humana. Diferentes vias de exposição foram consideradas ao longo de toda a metodologia, a qual foi dividida em determinística, compreendendo os dois primeiros níveis, e estocástica, no caso do terceiro nível. Sobre a abordagem determinística, o modelo de Domenico (1987) para transporte de contaminantes em água subterrânea foi substituído por um conjunto de soluções analíticas que considera diferentes geometrias de fonte de contaminação para casos instantâneos e contínuos de liberação de contaminantes, permitindo que a metodologia RBCA também possa ser empregada mesmo quando o modelo de Domenico (1987) não se aplica. A comparação deste conjunto de soluções com outro utilizado apenas para comparar e confirmar a validade dos modelos escolhidos demonstrou grande estabilidade nas soluções, enquanto os modelos de comparação apresentaram instabilidade nas soluções para altos valores da variável tempo. Tal fato comprovou a viabilidade do emprego do conjunto de soluções analíticas proposto para avaliação de risco à saúde humana. No contexto da abordagem estocástica da estimativa do risco, o método de Monte Carlo foi empregado para propagação das incertezas sobre uma das soluções analíticas citadas anteriormente, da qual, por sua vez, foram extraídos os resultados para a simulação estocástica do risco para a via de contato dermal com água superficial contaminada por Benzeno. Os resultados da simulação estocástica demonstraram uma correlação muito grande do risco com a variável C (concentração do contaminante), a qual, por sua vez, foi modelada pela simulação estocástica da condutividade hidráulica. Logo, pode-se concluir que a condutividade hidráulica afeta a estimativa do risco, para o qual observou-se uma diferença de seis ordens de magnitude entre o valor mínimo e o máximo simulados e duas ordens de magnitude para o valor real do risco. / This dissertation presents a case study on soil and ground water contamination by components derived from petroleum in a refinery located in the Southeast region of Brazil. All of the RBCA health risk assessment methodology tiers were applied in this study. Different exposure pathways were considered throughout the methodology. Firstly, the deterministic approach which encompasses the first two tiers and secondly, the stochastic approach which addressed the third tier. Regarding the deterministic approach, the Domenico (1987) ground water contaminant transport model was replaced by a new set of analytical solutions that consider different geometries of contamination sources used in cases of instantaneous and continuous release of contaminants. This replacement allowed for the utilization of the RBCA methodology whenever the Domenico (1987) analytical model does not apply. A comparison between this set of analytical solutions with another set used to validate and testify the chosen set only, showed great solution stability response; whereas, the models of comparison have demonstrated instability for high values of the time variable. Such a fact proved the validity of the use of the proposed set of analytical solutions inserted in a health risk assessment context. In the context of the stochastic approach of risk estimation, the Monte Carlo method was employed to propagate uncertainties over one of the analytical solutions mentioned above, from which results were obtained to simulate dermal contact with contaminated surface water while swimming exposure pathway. The results of the stochastic simulation demonstrated a high correlation between the risk and the variable C (contaminant concentration), which was modeled by the hydraulic conductivity stochastic simulation. Hence, it may be concluded that the hydraulic conductivity affects the risk estimation, for which a difference of six orders of magnitude between the minimum and maximum simulated values and two orders of magnitude for the real risk value was observed.

O presente trabalho aborda o problema de determinação de datas de entrega e o sequenciamento de tarefas com tempos de processamento estocásticos. O ambiente considerado constitui em uma máquina simples e tarefas com custos individuais e distintos de adiantamento e atraso de entrega (earliness e tardiness ou simplesmente E/T). O objetivo é determinar a sequência e as datas de entrega ótimas que simultaneamente minimizam o custo total esperado de E/T. Para a determinação de sequências candidatas, são apresentadas diversas heurísticas construtivas com tempo de execução polinomial baseadas em um método de inserção de tarefas. Considerando tarefas com distribuição normal, experimentos computacionais comprovam a eficácia dos algoritmos para problemas de menor porte, os quais fornecem soluções ótimas em 99,85% dos casos avaliados. Quando aplicadas a um conjunto com uma maior quantidade de tarefas, as heurísticas apresentaram resultados melhores do que o algoritmo disponível na literatura em mais de 80% dos casos. Consideradas tarefas com distribuição lognormal, obteve-se um percentual de otimalidade entre 93,87% e 96,45%, a depender da heurística aplicada. Demonstra-se ainda para o caso com distribuição normal que os métodos propostos são assintoticamente ótimos e, portanto, são indicados para a resolução de problemas de grande porte. / This work addresses the problem of concurrent due-date assignment and sequencing of a set of jobs on a stochastic single-machine environment with distinct job earliness and tardiness penalty costs. It is assumed that the jobs processing times are statistically independent and follow a normal distribution whose mean and variance are provided and they are not necessarily integer values. The objective is to determine the job sequence and the integer due dates which minimize the expected total earliness and tardiness costs. Several efficient insertion-based construction heuristics are proposed in order to find candidates for the optimal sequence with polynomial time complexity. For the normal distribution problem, numerical experiments show that the proposed heuristic methods are able to find the optimal solution in 99,85% when applied to problems with a smaller size. When applied to problems with a bigger size, the solutions found by the proposed heuristics had better costs than the solutions described in the literature in more than 80% of cases. For the lognormal distribution problem, the proposed heuristic methods provided solutions with a percentage of optimality between 93,87% and 96,45%. Furthermore, for the normal distribuition case, it was proven that the heuristics are asymptotically optimal, i.e., it can be used for problems of any size.

A ênfase do trabalho recai na análise da taxa temporal de produção de entropia em sistemas de rede determinados por suas propriedades de simetria, no intuito de constituí-la como uma ferramenta paradigmática no estudo de sistemas irreversíveis. Nesse sentido, uma vez que se consegue consolidar uma definição consistente dessa grandeza para este campo, propõe-se uma abordagem estocástica para o modelamento da dinâmica dos exemplares considerados. O grupo de simetria C_ descreve as propriedades de invariância em sistemas com ampla relevância em física, de maneira que resulta natural elaborar a construção dos modelos em torno a sua estrutura, mais ainda quando se pode assumir que as características de simetria, no relativo à determinação da classe de universalidade dos modelos, são condições mais relevantes que a presença do não-equilíbrio, em coerência com a conjetura de Grinstein. Aliás, o modelo de Potts de três estados também apresenta propriedades de simetria próprias daquele grupo, além de ser passível de certo rigor no seu tratamento matemático, de maneira que oferece resultados consideravelmente satisfatórios e propícios para, por comparação, analisar os sistemas que concernem neste estudo. Assim, o procedimento tem como fim a determinação numérica da produção de entropia em sistemas com dinâmica irreversível e invariantes ante as transformações de simetria que compõem o grupo C_3v, partindo para isso de simulações de Monte Carlo em modelos estruturados sobre redes quadradas. A determinação da produção de entropia segue a prescrição de Schnakenberg (Schnakenberg [1976]), fundamentada nas correntes de probabilidade que surgem no sistema como consequência da violação da reversibilidade microscópica; a qual, por sua vez, estabelece a necessidade para os sistemas em equilíbrio de que todas as sequências cíclicas possíveis entre estados consecutivos sejam percorridas com igualdade de probabilidade num sentido quanto no inverso. Como uma segunda instância deste trabalho, também foram estudadas as propriedades de escalabilidade apresentadas por estos modelos durante seus primeiros instantes de evolução, isso, a partir da determinação numérica dos exponentes dinâmicos e sua caracterização dentro do marco teórico conhecido como \"short time scaling\'\' (Jansen et al. (1989)). Nesse sentido foram consideradas algumas das prescrições concernentes que tem apresentado melhor desempenho nos últimos anos. O observado mostra um comportamento coerente com a satisfação do que implicaria a conjetura de Grinstein para estes sistemas irreversíveis, indicando sua pertença à classe de universalidade do modelo de Potts de três estados, e, com isso, reafirmando os resultados obtidos em relação à produção de entropia. / This work is proposed as a study of the entropy production rate in lattice systems determined by its symmetries, looking for its consolidation as a paradigmatic tool in the area of irreversible and nonequilibrium systems. Henceforth, given the actual possibility of defining this quantity on that field, a stochastic perspective is adopted for modeling the dynamics of the considered systems. The C_ symmetry group describes the invariance properties of a wide range of physical systems, hence it results sensitive building the models to be dealt in accordance with its intrinsic characteristics, even more when it comes to be just fair, at the sight of the previous available analysis as well of the Grinstein conjecture, considering the invariance properties of systems as a more relevant factor than the reversibility conditions in what concerns the establishment of its universality class. The three states Potts model, indeed, shares its symmetry characteristics with those owned by the elements of the referred group and, also, concerning it there is a considerable amount of well confirmed information, becoming suitable for contrasting the results obtained. Henceforth, this work is focused on the numerical determination of the entropy production rate in irreversible systems whose invariance properties are the ones defined by the C_ symmetry group, implementing for that porpoise Monte Carlo simulations over square lattices models with the proper symmetries. By its own, the entropy production is determined in accordance with the Schnakenberg prescription (Scnhakenberg [1976]); deeply related with the probability currents emerging within irreversible systems as consequence of microscopic reversibility violation, which, in equilibrium, is imposed due to the mandatory equality between the evolution directions of all possible cyclic paths through a succession of states assumed by the system. As a second instance of this work, the scaling properties of the studied models during the first period of its evolution, just after the microscopic scale of time, were also analyzed. Henceforth, the determination of its dynamical exponents, as well as its characterization within the context of \"short time scaling\'\' (Jansent et al. [1989]) was realized through the calculus of some quantities with proven signatures of presenting an scalable \"initial slip\'\', finding strong suggestions for the models of being in the same universality class of the three state Potts model, fact coherent with the Grinstein conjecture if extended over them, but also with the observed behavior of the entropy production.

Na primeira parte deste trabalho empregamos a equação estocástica de Itô para obter uma interpretação generazilada de be-ables, que engloba dissipação, decoerência e a transição da dinâmica quântica para clássica. Ao escolher uma fonte de estocasticidade que leva à correção dissipativa da dinâmica hamiltoniana na forma de Lindblad, obtemos uma nova classe de trajetórias que incorpora às trajetórias de Bohm o termo difusivo presente na formulação de Nelson. Utilizando nossa formulação extendida dos be-ables identificamos o processo de decoerência e verificamos que este encontra-se em concordância com o formalismo quântico usual. Na segunda parte deste trabalho analisamos a dinâmica de um sistema quântico sob a competição de dois sistemas multimodais contra-atuantes: um atenuador ou reservatório térmico e um amplificador de Glauber. Mapeamos o comportamento dinâmico deste sistema, identificando diferentes regimes de parâmetros. Calculamos o processo de decoerência emergente da ação dos sistemas multimodais e discutimos aplicações para o nosso sistema. Na terceira parte deste trabalho, usamos a abordagem de campo médio para a obtençãoo da equação mestra que descreve o problema da superradiância sob a ação de flutuações térmicas do reservatório. Desejamos com isso explorar a possibilidade de se verificar o processo de ressonância estocástica no âmbito da superradiância. / In the first part of this work we employ the Itô stochastic equation to extend Bells be-able interpretation of quantum mechanics to encompass dissipation, decoherence and quantum-to-classical transition through quantum trajectories. For a particular choice of the source of stochasticity, the one leading to a dissipative Lindblad type correction to the Hamiltonian dynamics, we verify that the diffusive term in Nelson´s formalism is naturally incorporated into Bohm´s one, rendering a unified Bohm-Nelson theory. Mainly, analyzing the intereference between quantum trajectories, we clearly identify the decoherence time, as estimated from the usual quantum formalism. We also observe the quantum-to-classical transition through the convergence of the infinite possible quantum trajectories to their associated classical counterparts. In the second part of this work we analyze the dynamical behavior of a quantum system under the actions of two counteracting baths: the inevitable energy draining reservoir and, oppositly, an enginereed Glauber amplifier feeding the system excitation. We trace the system dynamics towards equilibrium to mapp its distinct behaviors following from the attenuation × amplification interplay. The decoherence process emerging from the action of both counteracting baths is also computed and, finally, applications of such an attenuation × amplification competition is discussed. Finally, in the third part of this work we employ the mean field approximation to derive the master equation describing the process of superradiant emission under the presence of thermal fluctuation. We envisage to explore the possibility of observe stochastic resonance within the superradiant process.