This thesis presents various models to the fashion industry to predict the profits for some products. To determine the expected performance of each product in 2016, we used tools of game theory to help us identify the expected value. We went further and performed a simple linear regression and used scatter plots to help us predict further the performance of the products of Prada. We used tools of game theory, analytics, and statistics to help us predict the performance of some of Prada's products. We also used the Tableau platform to visualize an overview of the products' performances. All of these tools were used to aid in finding better predictions of Prada's product performances.

[pt] O Setor Elétrico Brasileiro sofreu diversas mudanças regulatórias ao longo da década de 90, entretanto, após o racionamento de energia ocorrido entre 2001 e 2002 observou-se a necessidade de adoção de um arcabouço regulatório mais moderno e eficiente. Dentre as mudanças implementadas pelo novo modelo, destacamos a competição livre de preços para o setor de geração e o Ambiente de Comercialização Livre como as mais disruptivas. Essas mudanças, além de incentivar a modicidade tarifária, permitiu que os agentes do setor se protegessem de variações do preço da energia elétrica por meio de contratos futuros/a termo. Diferente dos mercados desenvolvidos que possuem um mecanismo formal de livre comercialização por meio de uma estrutura de bolsa centralizada, o Brasil ainda mantém um mercado informal através de uma estrutura de balcão descentralizado. Esse quadro resulta em uma falta de transparência nos preços, e que gera dificuldade na obtenção de dados e análise assertiva do comportamento do mercado futuro/a termo de energia elétrica brasileiro. O crescimento do mercado a termo brasileiro, em tamanho e importância, registrado nos últimos anos justifica a necessidade de aprofundamento das análises desse mercado. O objetivo deste trabalho é compreender o comportamento dos preços a termo em relação ao preço esperado à vista futuro a partir de uma metodologia de coleta de dados de mercado. O resultado do estudo aponta comportamento de contango para os contratos de 2017 com maturidade para 2018. O resultado é aderente a estudos realizados em mercados maduros para contratos com tempo de maturidade reduzido. / [en] The Brazilian Electricity Sector has undergone several regulatory changes throughout the 1990s, however, the energy rationing between 2001 and 2002, showed the need to adopt a more modern and efficient regulatory framework. Among the changes implemented by the new model, the free competition prices for the generation sector and a Free Trading Environment stands out as the most disruptives. These changes, as well as encourage tariff modicity, also allowed the players to hedge against changes in the electricity prices through futures/forward contracts. Unlike developed markets that have formal mechanism for free trading through a centralized stock exchange structure, Brazil still maintains an informal market through a decentralized counter structure, this situation results in a lack of transparency in the prices that generate difficulty in obtaining data and assertive analysis of the Brazilian futures/forward market behavior. The growth of the Brazilian forward market, in size and importance, recorded in recent years, justifies the need to deepen the analysis of this market. The objective of this paper is to understand the behavior of forward prices in relation to the expected future spot price based on market data collection methodology. The result of the study shows a contango behavior for the contracts of 2017 with maturity to 2018. The result is adherent to studies conducted in mature markets with reduced maturity time contracts.

Made available in DSpace on 2010-04-20T21:00:11Z (GMT). No. of bitstreams: 4 Mauricio Mussashi Irie.pdf.jpg: 16022 bytes, checksum: d3dcf1b8020749a12b3baae53334cda5 (MD5) Mauricio Mussashi Irie.pdf.txt: 96735 bytes, checksum: 944036c3b3d1ae823db79daedb65dd6e (MD5) Mauricio Mussashi Irie.pdf: 7355110 bytes, checksum: 880246debd0d864c44768ebd4eaf2e6e (MD5) license.txt: 4886 bytes, checksum: 8fa2d810f5b64e058d76fb4986924cf0 (MD5) Previous issue date: 2009-02-06T00:00:00Z / Este trabalho explora com cuidado o lado específico da implementação de um modelo de alocação de ativos em que o risco é tratado de maneira integrada, não somente através do desvio padrão do portfólio, mas também considerando outras métricas de risco como, por exemplo, o Expected Shortfall. Além disso, utilizamos algumas técnicas de como trabalhar com as variáveis de modo a extrair do mercado os chamados "invariantes de mercado", fenômenos que se repetem e podem ser modelados como variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas. Utilizamos as distribuições empíricas dos invariantes, juntamente com o método de Cópulas para gerar um conjunto de cenários multivariados simulados de preços. Esses cenários são independentes de distribuição, portanto são não paramétricos. Através dos mesmos, avaliamos a distribuição de retornos simulados de um portfólio através de um índice de satisfação que é baseado em uma função de utilidade quadrática e utiliza o Expected Shortfall como métrica de risco. O índice de satisfação incorpora o trade-off do investidor entre risco e retorno. Finalmente, escolhemos como alocação ótima aquela que maximiza o índice de satisfação ajustado a um parâmetro de aversão ao risco. Perseguindo esses passos, é possível obter um portfólio no qual a alocação em cada ativo, ou classe de ativos, reflete o prêmio esperado ao risco incorrido. / The present work carefully explores the implementation of an asset allocation model in which the risk measure considered is fully integrated, not only through the standard deviation for the portfolio, but also considering other risk metrics, for instance, the Expected Shortfall. Moreover, some statistical tools are used to extract from the market the so called “market invariants”, which are phenomena that tend to repeat themselves and can be modeled as i.i.d. random variables. We use the empirical distribution of the invariants, along with the Method of Copula to generate a set of simulated multivariate price scenarios. These scenarios are independent of distribution, therefore they are non-parametric. With these scenarios we evaluate the simulated return distribution of a portfolio through a satisfaction index which is based on a quadratic utility function and the risk measure considered is the Expected Shortfall. The satisfaction index summarizes the investor trade-off between risk and return. Finally, we choose the optimal allocation that maximizes the satisfaction index adjusted to a risk aversion parameter. In pursuing these steps, it is possible to obtain a portfolio in which the allocation of each asset class or security fully reflects the expected premium to the risk assumed.

Made available in DSpace on 2010-04-20T21:00:37Z (GMT). No. of bitstreams: 3 marceloferreirasantos.pdf.jpg: 18994 bytes, checksum: 6ed4621da38fff28ddcbe493a614c144 (MD5) marceloferreirasantos.pdf: 594325 bytes, checksum: 5a8a7414557d37e5a6d7f21f9a190d47 (MD5) marceloferreirasantos.pdf.txt: 84863 bytes, checksum: 64ea5d2052e93075b4d3e1a6a2ff8b86 (MD5) Previous issue date: 2008-02-08T00:00:00Z / The goal of this work was to show alternatives models to the traditional way of measuring market risk for Brazilian financial assets. In order to cover the maximum possible risk factors in Brazil, we have used the main proxies for Fixed Income products. In times of volatility, market risk management is highly criticized for working in models based on normal distribution. Here it is the best contribution of the VaR and also the greatest criticism of it. In addition, our financial market is characterized by extreme illiquidity in the secondary market in spite of certain governmental bonds. The first stage was to research academic production about the theme in Brazil or worldwide. To our surprise, little has been said in country about stable distribution applied to financial market, whether in risk management, options pricing, or portfolio management. After this step, we selected a set of variables to be used aiming to cover a large part of Brazilian financial assets. Thus, we were able to identify or not a presence of normality condition so that we could model risk measure, VaR and ES, for chosen assets. The theoretical and practical conditions were created: market demand (heavy criticisms of Gausian approach), ample selection of assets (in spite of eventual doubts about liquidity), academic experience, and international knowledge (by means of detailed and meticulous study of the production about the theme in the main circles). In this way, four principal approaches have been analyzed in order to calculate risk measures whether they be coherent or not. It is important to mention that this work might be useful for large initiatives, for example, those which incorporate several assets within linear risk portfolios or, even, for non-linear portfolios. / O objetivo deste trabalho foi mostrar modelagens alternativas à tradicional maneira de se apurar o risco de mercado para ativos financeiros brasileiros. Procurou-se cobrir o máximo possível de fatores de risco existentes no Brasil; para tanto utilizamos as principais proxies para instrumentos de Renda Fixa. Em momentos de volatilidade, o gerenciamento de risco de mercado é bastante criticado por trabalhar dentro de modelagens fundamentadas na distribuição normal. Aqui reside a maior contribuição do VaR e também a maior crítica a ele. Adicionado a isso, temos um mercado caracterizado pela extrema iliquidez no mercado secundário até mesmo em certos tipos de títulos públicos federais. O primeiro passo foi fazer um levantamento da produção acadêmica sobre o tema, seja no Brasil ou no mundo. Para a nossa surpresa, pouco, no nosso país, tem se falado em distribuições estáveis aplicadas ao mercado financeiro, seja em gerenciamento de risco, precificação de opções ou administração de carteiras. Após essa etapa, passamos a seleção das variáveis a serem utilizadas buscando cobrir uma grande parte dos ativos financeiros brasileiros. Assim, deveríamos identificar a presença ou não da condição de normalidade para, aí sim, realizarmos as modelagens das medidas de risco, VaR e ES, para os ativos escolhidos, As condições teóricas e práticas estavam criadas: demanda de mercado (crítica ao método gausiano bastante difundido), ampla cobertura de ativos (apesar do eventual questionamento da liquidez), experiência acadêmica e conhecimento internacional (por meio de detalhado e criterioso estudo da produção sobre o tema nos principais meios). Analisou-se, desta forma, quatro principais abordagens para o cálculo de medidas de risco sendo elas coerentes (ES) ou não (VaR). É importante mencionar que se trata de um trabalho que poderá servir de insumo inicial para trabalhos mais grandiosos, por exemplo, aqueles que incorporarem vários ativos dentro de uma carteira de riscos lineares ou, até mesmo, para ativos que apresentem risco não-direcionais.

Instrumentos financeiros ativos estão diretamente expostos ao risco de inadimplência - nesse cenário, as instituições financeiras, a fim de manterem sua solvência, são obrigadas a estimarem certo montante capaz de suprir as perdas de crédito esperadas. Na crise financeira mundial de 2007-2008 os incumprimentos dos contratos imobiliários geraram grandes perdas de crédito - o tardio reconhecimento dessas perdas creditícias criou um cenário de insegurança e o questionamento por parte das instituições financeiras, que passaram a cobrar dos reguladores e emitentes das normas contábeis uma forma de provisionamento que melhor se adequasse ao mercado de crédito e que, de certa forma, proporcionasse melhores condições de preparação para as instituições financeiras, minimizando as perdas em épocas de crise. Nesse contexto, ocorre a emissão da norma internacional Financial Instruments do International Financial Reporting Standards (IFRS 9) que passa a vigorar, com adoção obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2018. Esta norma prevê um provisionamento desde o início do contrato, ponderado pelo risco de crédito associado e uma revisão desse montante durante toda a vida do contrato, quando necessário. Essa nova dinâmica de cálculo requer tratamentos estatísticos específicos para que sejam corretamente tratadas as probabilidades de default, bem como os valores expostos passíveis de perda e suas variações no tempo. Dessa forma, tendo em mente os objetivos propostos, indica-se que: a) este trabalho abordou a nova dinâmica citada com o intuito de entender a relação da norma com os parâmetros de risco necessários para o cálculo do montante a ser provisionado, b) visando satisfazer a abordagem forward-looking e a incorporação de informações macroeconômicas, a partir da aplicação em dados simulados e através do tratamento estatístico da Análise de Sobrevivência e de modelos de stress testing, ofereceu tratamento para os parâmetros EAD e PD, respectivamente e c) como resultado dessas aplicações, observou-se que as estimações das perdas sob a IFRS9 são mais tempestivas quando comparadas à norma vigente, no sentido de que minimizam as perdas em épocas de crise dada a sua característica oportuna. Além disso, a abordagem sugerida através da Análise de Sobrevivência vai ao encontro do conceito de estágios pelo qual a nova norma é caracterizada. Para as análises realizadas foram utilizados dados simulados a partir de distribuições teóricas conhecidas dos parâmetros envolvidos no cálculo, a partir dos quais foram obtidos resultados que fornecem uma prévia do que se pode esperar na aplicação prática da IFRS9. / Active financial instruments are directly exposed to the risk of default - in this scenario, financial institutions, in order to maintain their solvency, are obliged to estimate a certain amount capable of supplying the expected credit losses. In the global financial crisis of 2007-2008, defaults on real estate contracts generated large losses of credit - the late recognition of these credit losses created a scenario of insecurity and the questioning of financial institutions, which started to charge regulators and issuers of accounting standards a form of provision that best suited the credit market and that, to a certain extent, provide better preparedness for financial institutions, minimizing losses in times of crisis. In this context, the Financial Instruments International Financial Reporting Standards (IFRS 9) will be issued, which will become effective, with mandatory adoption as of January 1, 2018. This provision provides for a provisioning from the beginning of the contract, weighted by the associated credit risk and a revision of that amount over the life of the contract, when necessary. This new dynamics of calculation requires specific statistical treatments so that the probability of default, as well as the exposed values of loss and its variations in time, are correctly treated. In this way, considering the proposed objectives, it is indicated that: a) this work addressed the new dynamics mentioned in order to understand the relation of the standard with the necessary risk parameters for the calculation of the amount to be provisioned, b) aiming to satisfy the forward-looking approach and the incorporation of macroeconomic information, from the application in simulated data and through the statistical treatment of Survival Analysis and stress testing models, offered treatment for the parameters EAD and PD, respectively, and c) as a result of these applications, it was observed that the estimates of the losses under IFRS9 are more timely when compared to the current norm as they minimize losses in times of crisis given its characteristics of anticipating losses. In addition, the approach suggested through Survival Analysis meets the concept of stages by which the new standard is characterized. For analyzes, simulated data from known theoretical distributions (of the parameters involved in the calculation) were used - the obtained results provides a preview of what can be expected in the practical application of IFRS9.

CoordenaÃÃo de AperfeiÃoamento de NÃvel Superior / Pontes de aÃo normalmente estÃo sujeitas a carregamentos cÃclicos de amplitude variÃvel, com tipo e freqÃÃncia de trÃfego ao acaso. Dessa forma, a nucleaÃÃo e a propagaÃÃo de trincas nos elementos estruturais de uma ponte podem ser resultantes das flutuaÃÃes de carregamentos. ApÃs determinar a localizaÃÃo e o tamanho de uma falha existente, tem-se de imediato a preocupaÃÃo com a previsÃo de sua propagaÃÃo a fim de se ter um tempo conveniente para o reparo. Desta maneira, os conceitos de mecÃnica da fratura e fadiga sÃo fundamentais para o correto entendimento do problema. Neste trabalho à feito o desenvolvimento de um modelo computacional para a anÃlise do crescimento de trincas utilizando-se os modelos do Valor MÃdio QuadrÃtico e Ciclo-a-Ciclo. Nas simulaÃÃes realizadas, observa-se a influÃncia dos carregamentos de amplitudes variÃveis sobre a previsÃo de vida da estrutura. Foram consideradas como variÃveis de entrada do programa, diferentes tamanhos iniciais de trincas e diferentes histÃrias de carregamentos. Dessa forma, pÃde-se avaliar a dispersÃo dos resultados de previsÃo de vida da estrutura, com a variaÃÃo dos diferentes parÃmetros de entrada. / Steel bridges are usually subject to variable amplitude cyclic loading, with type and frequency of traffic at random. Thus, the nucleation and propagation of cracks in structural elements of a bridge may be due to fluctuations in shipments. After determining the location and size of a fault existing, has the immediate concern to the prediction of its propagation in order to have a convenient time for repair. Thus, the concepts of fracture mechanics and fatigue are essential for a proper understanding of the problem. This work is done by developing a computational model for the analysis of crack growth models using the mean square value and Cycle-by-cycle. In the simulations, we observe the influence of variable amplitude loading on the expected life of the structure. Were considered as input variables of the program, different initial crack sizes and different loading histories. Thus, we could evaluate the dispersion of expected life of the structure with the variation of different input parameters.

Submitted by Camila Corrêa Moraes (camila.cmoraes@gmail.com) on 2013-02-24T03:00:19Z No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO CAMILA MORAES.pdf: 4708711 bytes, checksum: 3c2acb024f3dbcde7627bb8afea462fd (MD5) / Rejected by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br), reason: Prezada Camila, Seu titulo não confere com a Ata, não podemos aprovar o trabalho, pois não temos informação do orientador (verso da Ata) da mudança do título. Aguardo email do seu orientador informando a alteração e posteriormente o professor deve assinar o verso da ata. Att. Suzi 3799-7876 on 2013-02-25T15:26:27Z (GMT) / Submitted by Camila Corrêa Moraes (camila.cmoraes@gmail.com) on 2013-02-26T17:46:32Z No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO CAMILA MORAES.pdf: 4708711 bytes, checksum: 3c2acb024f3dbcde7627bb8afea462fd (MD5) / Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br) on 2013-02-26T17:50:59Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO CAMILA MORAES.pdf: 4708711 bytes, checksum: 3c2acb024f3dbcde7627bb8afea462fd (MD5) / Made available in DSpace on 2013-02-26T18:41:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO CAMILA MORAES.pdf: 4708711 bytes, checksum: 3c2acb024f3dbcde7627bb8afea462fd (MD5) Previous issue date: 2013-01-29 / Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES) are quantitative models to measure market risk of financial assets portfolios. The purpose of this study is to evaluate the results of these models for a portfolio traded in the Brazilian market through four backtesting methods - Basel Traffic Light Test, Kupiec Test, Christoffersen Test and McNeil and Frey Test - covering periods of domestic (2002) and international (2008) financial crisis. The VaR model described here presents two approaches - Parametric, where it is assumed that the distribution of asset returns follow a Normal, and Historical Simulation, where there are no assumption about the distribution of asset returns, but it is assumed that they are independent and identically distributed. The results of VaR were also evaluated with the Cornish-Fisher expansion, which tries to approximate the empirical distribution to a Normal distribution using the values of skewness and kurtosis. Another feature observed was the property of coherence, which evaluates if the risk measure follows four basic axioms - monotonicity, translation invariance, homogeneity and subadditivity. VaR is not considered a coherent risk measure because it doesn´t follow the subadditivity feature in all cases. On the other hand the ES follows the four axioms, thus considered a coherent risk measure. The ES model was evaluated according to the Parametric Normal approach. This work also verified through backtests, if the property of coherency improves the accuracy of the analyzed risk measures / Value at Risk (VaR) e Expected Shortfall (ES) são modelos quantitativos para mensuração do risco de mercado em carteiras de ativos financeiros. O propósito deste trabalho é avaliar os resultados de tais modelos para ativos negociados no mercado brasileiro através de quatro metodologias de backtesting - Basel Traffic Light Test, Teste de Kupiec, Teste de Christoffersen e Teste de McNeil e Frey – abrangendo períodos de crise financeira doméstica (2002) e internacional (2008). O modelo de VaR aqui apresentado utilizou duas abordagens – Paramétrica Normal, onde se assume que a distribuição dos retornos dos ativos segue uma Normal, e Simulação Histórica, onde não há hipótese a respeito da distribuição dos retornos dos ativos, porém assume-se que os mesmos são independentes e identicamente distribuídos. Também foram avaliados os resultados do VaR com a expansão de Cornish-Fisher, a qual visa aproximar a distribuição empírica a uma distribuição Normal utilizando os valores de curtose e assimetria para tal. Outra característica observada foi a propriedade de coerência, a qual avalia se a medida de risco obedece a quatro axiomas básicos – monotonicidade, invariância sob translações, homogeneidade e subaditividade. O VaR não é considerado uma medida de risco coerente, pois não apresenta a característica de subaditividade em todos os casos. Por outro lado o ES obedece aos quatro axiomas, considerado assim uma medida coerente. O modelo de ES foi avaliado segundo a abordagem Paramétrica Normal. Neste trabalho também se verificou através dos backtests, o quanto a propriedade de coerência de uma medida de risco melhora sua precisão.

Made available in DSpace on 2014-08-20T14:38:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tese_Leonardo_Talavera_Campos.pdf: 765527 bytes, checksum: a64dcd74a213c1abd1bde1d1bf1ddd18 (MD5) Previous issue date: 2011-02-22 / Study was divided into two independent and complementary parts. The first objective was to evaluate the behavior of additive genetic trends for weight traits and selection indices in cattle population of Aberdeen Angus breed evaluated in PROMEBO®. Data were provided by the National Breeders Association (ANC), with animals produced from 1974 to 2010. The traits were: birth weight (BW), with 70,156; weight gain from birth to weaning (WWG), with 181,491; and post-weaning weight gain (PWG), with 113,323 animals, respectively. Characteristics were pre-adjusted for known environmental effects. Other variables were the weaning and final selection indexes. It was includes, beside WWG and PWG, scrotal circumference (SC) in the final stage (yearling) and visual scores collected at the weaning and yearling. Weighting percentages were applied for index constituents. The statistical model included additive genetic effects of sire and dam and environmental effects of contemporary groups. The estimates were obtained by Method GenSys, using a denomined gametic model on univariate analysis. In regression analysis using arithmetic means of breeding values or EPDs was used the least squares method weighted by the number of observations, obtained by PROC REG (SAS, 1996). Significant additive direct genetic trends estimated to the weight characters WWG, PWG and weight gain from birth to yearling (YWG = WWG + PWG) and selection indices at weaning and yearling, show that, as selection criteria, are providing moderate genetic progress in this population of Angus. Results for birth weight suggested that it is almost stabilized, which is desirable in order to avoid calving problems. The second part of the study was to evaluate a selection criterion for efficiency to weaning in beef cattle herds controlled by PROMEBO®. This criterion was the relationship between weight gain from birth to weaning of calves (WWG) and cow weight (CW), obtained in two ways, appear in the denominator of equation (1) real cow weight at weaning of their product, a percentage expressing this efficiency (EFF), or (2) metabolic weight of cow at weaning from each of their calves, resulting in the efficiency in metabolic weight (EMW). The bulls were evaluated by calves who have greater WWG (output), compared to the cost of production ("input"), measured by the metabolic weight of their mother cows for EMW, or actual bodyweight of cows for EFF. Records from performance data including weight of 10,350 calves and their mothers, referring to the progenies of 330 sires from Angus breed, produced between 1982 to 2002, in three herds from two farms located in the region Frontier West of Rio Grande do Sul. The mixed model solutions were obtained through a computer program PROC MIXED (SAS Institute Inc., 2001). The heritability was estimated by covariance between paternal half-siblings. The heritability estimates, of moderate magnitude, were 0,187±0,023 (18,69%) for EMW and 0,167±0,022 (16,73%) for EFF. Despite of difficulties and constraints statistics, selection criteria for efficiency analysis, in particular, efficiency in metabolic weight (EMW), showed reasonable heritability. This opens prospects for allowing a selection of sires that provide a greater return and economic efficiency, transmitting to their offspring genetic potential for a greater weight gain in relation step to the maintenance requirements of cows, mothers of their products. Ratios as EFF and EMW, due positive association with feed efficiency, indicate that were an important alternative for selection because the moderate heritability and ease of measurement in practice. / Este trabalho foi dividido em duas partes. O objetivo do primeiro estudo foi avaliar as tendências genéticas aditivas para características de crescimento e índices de seleção na população de bovinos da raça Aberdeen Angus, avaliados pelo PROMEBO®. Os dados foram disponibilizados pela Associação Nacional de Criadores (ANC), com animais produzidos entre os anos de 1974 e 2010. As características estudadas foram: peso ao nascer (PN); ganho de peso do nascimento à desmama (GND), e ganho de peso pós-desmama (GDS), com 70.156, 181.491 e 113.323 animais, respectivamente, sendo pré-ajustadas para efeitos ambientais conhecidos. Outras variáveis estudadas foram os índices de seleção à desmama e final. Incluem, além do GND e GDS, perímetro escrotal (PE) na fase final (ano ou sobreano) e escores de avaliação visual coletados nas fases de desmama e final. Ponderações percentuais foram aplicadas sobre as características para compor os índices. O modelo estatístico incluía os efeitos genéticos aditivos de touro e vaca e efeitos ambientais de grupos contemporâneos. As estimativas foram obtidas pelo Método GenSys, utilizando-se um modelo chamado de gamético, em análises univariadas. Nas análises de regressão, ao usar médias aritméticas dos valores genéticos ou DEPs, foi usado o método de quadrados mínimos ponderados, pelo número de observações, com base no PROC REG (SAS, 1996). As tendências genéticas aditivas diretas para as características de crescimento GND, GDS e ganho de peso do nascimento (sobre)ano (GNS = GND + GDS) e índices de seleção à desmama e final, foram significativas e indicam que, como critério de seleção, estão proporcionando moderado progresso genético nesta população da raça Angus. Resultados da avaliação genética para peso ao nascer indicam que o mesmo encontra-se praticamente estabilizado, o que é desejável visando-se evitar problemas de parto. A segunda parte do estudo teve como objetivo avaliar um critério de seleção para eficiência à desmama nos rebanhos controlados pelo PROMEBO®. O critério foi a relação entre o ganho de peso do nascimento à desmama do terneiro (GND) e o peso da vaca (PV), obtida de duas formas, constando no denominador da equação: (1) peso da vaca real na desmama de seu produto, expressando esta eficiência em percentagem (EFF); ou (2) peso metabólico da vaca na desmama de cada um de seus filhos, resultando na eficiência em peso metabólico (EPM). Os touros pais foram avaliados através de filhos que tenham maior GND ( output ), em relação ao custo de produção ( input ), medido através do peso metabólico de suas mães para EPM, ou peso corporal real das vacas para EFF. Foram analisados dados ponderais de 10.350 terneiros, e suas respectivas mães, referentes às progênies de 330 touros pais da raça Aberdeen Angus, produzidos entre os anos de 1982 a 2002, em três rebanhos de duas fazendas localizadas na região da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. As soluções de modelos mistos foram obtidas através do programa PROC MIXED (SAS Institute Inc.,2001). O método de estimação da herdabilidade foi o da covariância entre meio-irmãos paternos. As estimativas de herdabilidade obtidas, de magnitude moderada, foram de 0,187±0,023 (18,69%) para EPM e 0,167±0,022 (16,73%) para EFF. Apesar de dificuldades e restrições estatísticas, os critérios de seleção para eficiência analisados, em especial, eficiência em peso metabólico (EPM), apresentaram razoável herdabilidade. Este fato abre perspectivas para, como característica do touro pai ou do produto, permitir a seleção de reprodutores que fornecem um maior retorno ou eficiência econômica, transmitindo à sua progênie potencial genético para um maior ganho de peso em relação às necessidades de mantença das mães de seus produtos. Relações como EFF e EPM - ao se pressupor, com base na literatura, uma positiva associação com eficiência alimentar -, indicam ser uma alternativa importante tanto pela herdabilidade moderada como pela facilidade de mensuração na prática.

This master thesis presents an approach on how to design moral behaviour in a scenario with een. een is an iteration of emobn which is based on bn, an action selection system with activation dynamics among modules, goal oriented and capable of prediction and planing. The design is based on current research from prominent psychologist like Haidt and uses Mikhial’s umg framework for causal and intentional validation. Also Roseman’s appraisal model and Haidt’s mft is used for determining moral emotions in a moral context. The design is tested against empirical results from philosophical experiment know as the trol- ley problem, a well known moral dilemma.

Cette étude relève de la didactique des langues et s´inscrit dans la réflexion sur le plurilinguisme et l’acquisition d’une troisième langue. Plus particulièrement, cette étude examine le phénomène de l’activation d’une autre langue que celle attendue dans la production orale en français d’étudiants grecs suivant des cours dans le secteur LANSAD à l’Université d’Athènes. Nous avons envisagé le développement d’une troisième langue comme un processus émergentiste et la démarche adoptée dans notre travail suppose de se focaliser à sa dimension psycholinguistique. Dans le présent travail, nous tenterons de décrire un microcontexte, celui de l’acquisition du français comme troisième langue, auprès d’adultes apprenant cette langue dans un milieu guidé et hétéroglotte. Notre objectif est de décrire dans un premier temps le phénomène de l’activation d’une autre langue que celle attendue, tel qu’il se manifeste dans la production orale du discours en français L/C3, ainsi que l’activité métalinguistique chez les apprenants. Ensuite, la langue y est envisagée dans notre travail comme un ensemble de pratiques et de représentations.Nous avons réuni un corpus oral afin d’explorer l’activation du grec L/C1 et de l’anglais L/C 2, lors de la production orale en français L/C3 d’apprenants grecs. La recherche de terrain a été conduite en Grèce, au sein d’un établissement public d’enseignement supérieur, auprès d’étudiants suivant des cours de français à l’Université d’Athènes. Il s’agit d’une population plurilingue où le français constitue au moins la troisième langue : ils ont comme première langue le grec et ont déjà appris l’anglais, l’allemand et d’autres langues au cours de leur scolarisation. / This study lies in the field of foreign language education, but it also refers to multilingualism and third language acquisition. In particular, this study examines the activation of another language in the speech production of greek-speaking learners of french as a foreign language. The study refers to ESP learners at university level. We postulate third language development as an emergent process and the approach adopted is focused in the psycholinguistique dimension. In this rechearch we are trying to describe a microcontext, this of the acquisition of French as a third language, whith adults learning the language in a guided and heteroglossic environment. Our goal is to describe the phenomenon of the activation of a language other than expected, manifested in oral speech production in French L/C3, as well as the metalinguistic activity that accompanies. Also, the language is considered in our work as a set of practices and representations. We have assembled an oral corpus to explore the activation of L/C1 Greek and English L / C 2 in the oral production of L/C3 French Greek learners. Field research was conducted in Greece, in a public institution of higher education, with students taking courses in French at the University of Athens. It is a multilingual population where French is at least the third language as their first language is Greek and they have learned English, German and other languages during their schooling.