Made available in DSpace on 2014-06-12T17:22:06Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo9454_1.pdf: 1793105 bytes, checksum: 0279e1f3b8e71dd1d3ffca74bcfef37a (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2011 / Este estudo tem por objetivo analisar como alguns setores do mercado de ações reagem às mudanças inesperadas na taxa básica de juros definida pelo COPOM Comitê de Política monetária do Banco Central. O modelo de Bernanke e Kutner (2004) propõe que mudanças inesperadas são calculadas pela diferença entre o que era consenso no mercado e o que realmente aconteceu no evento. As Surpresas na taxa de juros foram medidas pela diferença entre o consenso da expectativa de mercado publicado no boletim Focus, na semana anterior a divulgação da meta da Taxa Selic pelo BACEN, e o que realmente foi definido na reunião do COPOM. A Análise compreende o método da medição de surpresas onde estudamos as variações na taxa Selic divulgadas no período de 2003 a 2010 e fizemos regressões para tentar entender o comportamento dos mercados de ações reagindo a estas surpresas. Os resultados deste trabalho mostraram que os setores de Consumo e Pequenas Empresas e Medias Empresas tiveram um comportamento mais negativo frente a incrementos surpresa na Selic enquanto que setores como Indústrias, Elétrico e Telecomunicações tiveram este efeito minimizado

Submitted by Caroline Xavier (caroline.xavier@pucrs.br) on 2017-04-11T14:57:24Z No. of bitstreams: 1 DIS_ODILON_MARQUES_GARCIA_JUNIOR_PARCIAL.pdf: 763330 bytes, checksum: d65c641e97edbc95ec14537bf4a22c4d (MD5) / Made available in DSpace on 2017-04-11T14:57:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DIS_ODILON_MARQUES_GARCIA_JUNIOR_PARCIAL.pdf: 763330 bytes, checksum: d65c641e97edbc95ec14537bf4a22c4d (MD5) Previous issue date: 2016-07-13 / The present paper, which focuses on general theory of law and procedure in the master program, aims to analise the right of defense within civil appellate system regarding appeals to interlocutory decisions and clarification requests. It starts with acknowledgement of the regulatory effectiveness of constitution and recognition of the fundamental rights in the civil procedure in order to achieve the constitutionalization of the civil procedure. As a result of this phenomena legislation started being interpreted according to the rules, principles and values original from the constitution. The right of defense, as a dialectical method and fundamental procedural right, recovers special importance in the decision making process. In order to change classic view, restricted to the bilateralism to be heard, the right of defense start to be understood in a new dimension that demands from the judge, allowing the parties to have a democratic and effective participation when defending their rights. This new dimension to the right of defense was considered essencial in this paper. Besides allowing the participation and influence of the parties on the course and the outcomes of the process, the essencial right of defense requires the decisions not to be surprising to the parties, even knowing that this requires the judge?s knowledge. The essencial right of defense is also analysed from its conection point of view and interection with the procedural principles of cooperation, good faith, bounds of the judge to fact of de case, iuria novit curia, rational persuasion and clarification requests. The knowledge of the matter receives form the right of defense guidelines that affirm the participation and influence of the parties on decisions made by the court. Finally, a case study about brasilian precedents was undertaken, aiming to verify the adherence to new dimension brought by the right of defense. / Jurisdi??o e do Processo do Programa de P?s-gradua??o em Direito ? Mestrado e tem como objetivo analisar a incid?ncia do contradit?rio no ?mbito do sistema recursal c?vel, particularmente em rela??o aos recursos de apela??o, agravo de instrumento, agravo interno e embargos de declara??o. Parte-se do reconhecimento da efic?cia normativa do texto constitucional e da cataloga??o de direitos fundamentais de cunho processual, para se chegar ao fen?meno da constitucionaliza??o do processo civil. Como reflexo desse fen?meno, a legisla??o infraconstitucional passou a ser interpretada ? luz das regras, dos princ?pios e dos valores emanados pela Constitui??o Federal. O contradit?rio, como m?todo dial?tico e direito fundamental processual, volta a adquirir especial import?ncia na forma??o dos provimentos judiciais. Ao se desprender da vis?o cl?ssica, restrita ao conte?do de bilateralidade da audi?ncia, o contradit?rio passa a ser concebido em uma nova dimens?o que submete igualmente o juiz, permitindo, ?s partes, uma participa??o democr?tica e efetiva no exerc?cio e defesa de seus direitos. No presente estudo, essa nova dimens?o adquirida pelo contradit?rio ? denominada de substancial. Al?m de propiciar a participa??o e a influ?ncia das partes nos rumos e resultado do processo, o contradit?rio substancial imp?e que as decis?es judiciais n?o surpreendam as partes, ainda que se trate de mat?ria de ordem p?blica que imponha, ao juiz, seu conhecimento de of?cio. O contradit?rio substancial tamb?m ? analisado do ponto de vista de sua conex?o e conviv?ncia com os princ?pios processuais da coopera??o, da boa-f? objetiva, da vincula??o do causa, da iuria novit c?ria, da persuas?o racional e com o dever de fundamenta??o das decis?es judiciais. Em um segundo momento do estudo, o contradit?rio ? analisado especificamente no sistema recursal, com corte epistemol?gico nos recursos de apela??o, agravo de instrumento, agravo interno e embargos de declara??o. A cogni??o da mat?ria impugnada recebe, do contradit?rio substancial, diretrizes que asseguram a participa??o e a influ?ncia das partes nas decis?es proferidas pelo ?rg?o ad quem. Por fim, ? realizado um estudo de casos da jurisprud?ncia brasileira, com objetivo de verificar a exist?ncia de ades?o ? nova dimens?o adquirida pelo contradit?rio.

O estudo do envolvimento do consumidor representa um dos tópicos mais importantes de pesquisa para aqueles que visam entender a forma como os seres humanos realizam suas decisões de compra. O envolvimento determina a quantidade de esforços empregados no processo de tomada de decisão, e apresenta importantes implicações tanto para o âmbito acadêmico quanto para o meio gerencial. No que diz respeito ao ambiente brasileiro, no entanto, foram poucos os trabalhos que se dedicaram exclusivamente a esse tema, não havendo, até o início desta pesquisa, nenhuma escala para mensuração de envolvimento validada para este cenário. O objetivo deste estudo é a avaliação da aplicabilidade da escala de Jain & Srinivasan (1990) na cidade de Porto Alegre. Tal escala, denominada New Involvement Profile (NIP), pode ser utilizada para mensuração do envolvimento de consumidores com diferentes categorias de produtos. Para esta pesquisa, mensurou-se o envolvimento com relação aos produtos cerveja, chocolate, corte de cabelo, CD, aparelho de televisão, detergente, shampoo e pilha. A escala NIP foi reaplicada a uma amostra de 420 (quatrocentos e vinte) respondentes em diversos bairros desta cidade. A qualidade e a robustez da escala de Jain & Srinivasan (1990) foram comprovadas através de testes de confiabilidade e verificações da validade de conteúdo e de constructo, englobando validade convergente e discriminante de cada dimensão da escala. Tal avaliação foi complementada a partir da relação existente entre os níveis de envolvimento encontrados e os pressupostos teóricos acerca desse conceito – tipos e determinates, bem como da comparação entre esses níveis e aqueles obtidos pelos mesmos produtos em estudos semelhantes.

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:12:48Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2000-03-24T00:00:00Z / Este estudo teve como objetivo analisar o comportamento do investimento e suas fontes de financiamento no Brasil, em tempos anormais, no período de 1990 a 1994.Sua elaboração partiu das teorias keynesianas sobre a relação entre os setores real e financeiro, explorando os conceitos de assimetria de informações e incerteza para explicar o perfil do financiamento do investimento. As experiências internacionais resenhadas serviram para criar uma referência de análise para os resultados encontrados no Brasil, a partir de uma amostra de 596 empresas cedida, pela SERASA. Além da aplicação econométrica, foi também realizado um estudo financeiro do comportamento agregado dessas empresas. Os resultados, tanto do estudo financeiro quanto econométrico, permitir concluir que o financiamento interno, principalmente aquele derivado da contração do capital circulante líquido, foi o recurso que possibilitou às empresas se financiarem e investirem entre 90 e 94. Nesse sentido, conseguimos mostrar o grau do racionamento de crédito praticado no Brasil e apontar os maiores obstáculos à expansão do emprego e renda no curto prazo. Entre os obstáculos destaca-se o baixo grau de intimidade entre tomadores e em prestadores de recursos, resultante das limitações do formato institucional do sistema financeiro nacional.

O estudo do envolvimento do consumidor representa um dos tópicos mais importantes de pesquisa para aqueles que visam entender a forma como os seres humanos realizam suas decisões de compra. O envolvimento determina a quantidade de esforços empregados no processo de tomada de decisão, e apresenta importantes implicações tanto para o âmbito acadêmico quanto para o meio gerencial. No que diz respeito ao ambiente brasileiro, no entanto, foram poucos os trabalhos que se dedicaram exclusivamente a esse tema, não havendo, até o início desta pesquisa, nenhuma escala para mensuração de envolvimento validada para este cenário. O objetivo deste estudo é a avaliação da aplicabilidade da escala de Jain & Srinivasan (1990) na cidade de Porto Alegre. Tal escala, denominada New Involvement Profile (NIP), pode ser utilizada para mensuração do envolvimento de consumidores com diferentes categorias de produtos. Para esta pesquisa, mensurou-se o envolvimento com relação aos produtos cerveja, chocolate, corte de cabelo, CD, aparelho de televisão, detergente, shampoo e pilha. A escala NIP foi reaplicada a uma amostra de 420 (quatrocentos e vinte) respondentes em diversos bairros desta cidade. A qualidade e a robustez da escala de Jain & Srinivasan (1990) foram comprovadas através de testes de confiabilidade e verificações da validade de conteúdo e de constructo, englobando validade convergente e discriminante de cada dimensão da escala. Tal avaliação foi complementada a partir da relação existente entre os níveis de envolvimento encontrados e os pressupostos teóricos acerca desse conceito – tipos e determinates, bem como da comparação entre esses níveis e aqueles obtidos pelos mesmos produtos em estudos semelhantes.

O estudo do envolvimento do consumidor representa um dos tópicos mais importantes de pesquisa para aqueles que visam entender a forma como os seres humanos realizam suas decisões de compra. O envolvimento determina a quantidade de esforços empregados no processo de tomada de decisão, e apresenta importantes implicações tanto para o âmbito acadêmico quanto para o meio gerencial. No que diz respeito ao ambiente brasileiro, no entanto, foram poucos os trabalhos que se dedicaram exclusivamente a esse tema, não havendo, até o início desta pesquisa, nenhuma escala para mensuração de envolvimento validada para este cenário. O objetivo deste estudo é a avaliação da aplicabilidade da escala de Jain & Srinivasan (1990) na cidade de Porto Alegre. Tal escala, denominada New Involvement Profile (NIP), pode ser utilizada para mensuração do envolvimento de consumidores com diferentes categorias de produtos. Para esta pesquisa, mensurou-se o envolvimento com relação aos produtos cerveja, chocolate, corte de cabelo, CD, aparelho de televisão, detergente, shampoo e pilha. A escala NIP foi reaplicada a uma amostra de 420 (quatrocentos e vinte) respondentes em diversos bairros desta cidade. A qualidade e a robustez da escala de Jain & Srinivasan (1990) foram comprovadas através de testes de confiabilidade e verificações da validade de conteúdo e de constructo, englobando validade convergente e discriminante de cada dimensão da escala. Tal avaliação foi complementada a partir da relação existente entre os níveis de envolvimento encontrados e os pressupostos teóricos acerca desse conceito – tipos e determinates, bem como da comparação entre esses níveis e aqueles obtidos pelos mesmos produtos em estudos semelhantes.

Orientador: Walter Alexandre Carnielli / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas / Made available in DSpace on 2018-08-22T18:44:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Gorsky_Samir_D.pdf: 3035896 bytes, checksum: db93ac414c907c773d150c2f466be554 (MD5) Previous issue date: 2013 / Resumo: O presente trabalho tem por objetivo avaliar o papel do estudo sistemático da surpresa, do espanto, da admiração e dos enigmas para a teoria do conhecimento e, em termos mais gerais, para a filosofia. Tal estudo envolve ainda conceitos filosóficos importantes tais como os de informação, jogo, problema, raciocínio, conhecimento e ignorância. A análise lógico-filosófica que enfocam a teoria da informação serão baseadas, em princípio, nos trabalhos de Yehoshua Bar-Hillel, Rudolf Carnap e Jaakko Hintika (CARNAP; BARHILLEL, 1952), (CARNAP; BAR-HILLEL, 1953) e (HINTIKKA, 1970) sobre a semântica da informação e no texto de Walter A. Carnielli, Marcelo E. Coniglio e João Marcos (CARNIELLI et al., 2007) sobre lógicas da inconsistência formal. Neste âmbito, tem-se como meta identificar o espectro lógico subjacente a um cenário informativo arbitrário. A partir disso, propomos uma teoria semântica da informação tendo em conta constituintes não-clássicos. Investigamos a ideia de que algumas partes da teoria dos enigmas e da noção formal de surpresa são instâncias da teoria dos jogos sobre cenários não-clássicos, a relevância de tal estudo para a filosofia e, em particular, para a teoria do conhecimento / Abstract: This work is directed towards a systematic study of surprise, wonder, admiration and puzzles within the context of epistemology and philosophy. This study also involves important philosophical concepts such as information, game, problem, reasoning, knowledge and ignorance. The logical and philosophical analysis about information theory will be firstly based on the work of Jaakko Hintika, Yehoshua Bar-Hillel and Rudolf Carnap (CARNAP; BAR-HILLEL, 1952), (CARNAP; BAR-HILLEL, 1953) and (HINTIKKA, 1970) on the semantics of information, and on the text of Walter A. Carnielli, Marcelo E. Coniglio and João Marcos (CARNIELLI et al., 2007) on the logics of formal inconsistency. In this context, the goal is to identify the logical spectrum underlying an informative scenario. After this step, we propose a semantic information theory with non-classical constituents. We will investigate the idea that parts of the puzzle theory and the formal concept of surprise are instances of the game theory on non-classical scenarios and the relevance of such study for philosophy, in particular to epistemology / Doutorado / Filosofia / Doutor em Filosofia

Fusarium head blight (FHB) is a major challenge in global wheat production. In the United States, the disease is predominantly caused by the fungus Fusarium graminearum. Utilization of FHB-resistant wheat cultivars integrated with other measures such as fungicide application is the most effective approach for the management of this disease. This study aimed to 1) identify novel quantitative trait loci (QTL) for resistance to FHB in a Brazilian spring wheat cultivar ‘Surpresa’ through bi-parental mapping, 2) detect QTL for FHB resistance in a global panel of 233 spring wheat accessions by genome-wide association analysis (GWAS), and 3) localize genomic regions governing traits associated with virulence in Fusarium graminearum. Using phenotypic and genotypic data from 187 recombinant inbred lines derived from the cross between Surpresa and a susceptible spring wheat cultivar ‘Wheaton’, four QTL (Qfhb.ndwp-2AS, Qfhb.ndwp-2AL, Qfhb.ndwp-3B, and Qfhb.ndwp-4D) were mapped on chromosomes 2A, 3B, and 4D of Surpresa, respectively. Qfhb.ndwp-2AS, Qfhb.ndwp-2AL, and Qfhb.ndwp-3B were found to be novel based on physical locations of the markers tightly linked to these QTL. Two significant marker-trait associations (Qfhb.ndwp-3A and Qfhb.ndwp-2BL) were detected by GWAS of 233 spring wheat accessions, which conferred type II and type III FHB resistance and mapped on chromosomes 3A and 2B, respectively. Both QTL were novel based on the physical locations of tightly linked markers. GWAS of virulence and fungicide sensitivity using 183 F. graminearum isolates collected from North Dakota identified two significant marker-trait associations in chromosomes 1 and 3 for virulence, and two for fungicide sensitivity. The genes associated with virulence that were detected in this study were not previously reported. Identification of these novel genes in metabolic pathways of F. graminearum could help to develop new strategies for the management FHB.

Submitted by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2012-11-27T12:55:43Z No. of bitstreams: 1 1424220.pdf: 301206 bytes, checksum: 1f4091e3ffd5fc7ee179deb76ab824b1 (MD5) / Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2012-11-27T12:55:59Z (GMT) No. of bitstreams: 1 1424220.pdf: 301206 bytes, checksum: 1f4091e3ffd5fc7ee179deb76ab824b1 (MD5) / Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2012-11-27T12:56:10Z (GMT) No. of bitstreams: 1 1424220.pdf: 301206 bytes, checksum: 1f4091e3ffd5fc7ee179deb76ab824b1 (MD5) / Made available in DSpace on 2012-11-27T12:56:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 1424220.pdf: 301206 bytes, checksum: 1f4091e3ffd5fc7ee179deb76ab824b1 (MD5) Previous issue date: 2010 / Aparentemente existe uma anomalia no mercado de ações, onde é possível prever excessos de retomo das ações baseando-se em dados passados de divulgação de lucro. Este fenômeno é estatisticamente significante e parece não ser um artefato de amostragem ou metodologia, mas de uma ineficiência de mercado. Estudos mostram uma tendência dos excessos de retornos acumulados das ações se movimentarem na direção da surpresa de lucro, e este movimento se estende por meses após a data de divulgação de lucro trimestral. Neste trabalho mostro que este fenômeno ocorre também no Brasil, mesmo utilizando uma amostra com especificidades do mercado brasileiro e utilizando dados de expectativas de lucro de analistas financeiros no lugar de previsão estatística. / Apparently, there is an anomaly in the stock market that shows that is possible to predict abnormal returns from stocks based on past earnings announcements. This phenomenon is statistical1y significant and appears not to be an artifact of sample or methodologies, but from a market inefficiency. Studies demonstrate a tendency towards accumulated abnormal retums to move toward the direction of the earnings surprise and this movement continues to weeks and even months. This study illustrates that this phenomenon also occurs in Brazil, even using a sample with Brazilian market specifications and using eamings expectations from financiaI analysts in place of statistical forecasts.

Submitted by Bruno Coelho (brunocoelho@bancobbm.com.br) on 2014-10-22T19:14:53Z No. of bitstreams: 1 Dissertação - Bruno Coelho Final.pdf: 6498795 bytes, checksum: 18ff8d85cfb3b37f968f90aeb054c164 (MD5) / Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2014-11-05T17:05:30Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação - Bruno Coelho Final.pdf: 6498795 bytes, checksum: 18ff8d85cfb3b37f968f90aeb054c164 (MD5) / Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2014-11-10T12:08:23Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação - Bruno Coelho Final.pdf: 6498795 bytes, checksum: 18ff8d85cfb3b37f968f90aeb054c164 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-11-10T12:08:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação - Bruno Coelho Final.pdf: 6498795 bytes, checksum: 18ff8d85cfb3b37f968f90aeb054c164 (MD5) Previous issue date: 2014-05-29 / The monetary policy guidelines are defined based on macro indexes released to the market periodically. The agents of this market react quickly to any changes in macroeconomic environment, trying to obtain high profits or to avoid significant financial losses. Considering this, this paper intends to analyze how interest rate future market reacts when surprises in macroeconomic indexes are released, suggesting a new methodology to forecast the market reaction through the construction of an aggregate surprise index. Using data extracted from Bloomberg and BM&F Bovespa, we constructed a simplified data base by adopting assumptions to measure the impact of surprises disclosed in the price of DI Futuro. The standardization of parameters, applying average tests and optimizing regressions by OLS allowed to weight relatively a set of macro indexes according to their effect on market volatility. Finally, we made a test on the proposed aggregate surprise index that showed it was more efficient in forecasting the market reaction than another index that considered equal weights to all set of macroeconomic index. / As diretrizes de política monetária são definidas com base em resultados dos indicadores macroeconômicos divulgados ao mercado periodicamente. Os agentes deste mercado respondem rapidamente às alterações de cenário, com o objetivo de obter lucro ou evitar perdas financeiras expressivas. Com este motivacional, a proposta deste trabalho é avaliar como reage o mercado futuro de juros diante da divulgação de surpresas em determinados indicadores macroeconômicos, propondo um indicador de surpresa agregado para prever os impactos causados. Através dos dados extraídos da Bloomberg e da BM&F Bovespa, foi construída uma base de dados simplificada pela adoção de premissas para mensuração do impacto das surpresas divulgadas no preço do DI Futuro. A padronização dos parâmetros, a realização dos testes de média e as regressões otimizadas pelo método OLS possibilitaram ponderar os indicadores econômicos de acordo com a oscilação que os mesmos causam a este mercado. Por fim, o teste de comparação mostrou que o indicador de surpresa proposto foi mais eficiente nas previsões da reação do mercado do que um indicador que pondere de forma igualitária todos os indicadores macroeconômicos.