Submitted by Johnny Rodrigues (johnnyrodrigues@ufcg.edu.br) on 2018-08-15T15:44:40Z No. of bitstreams: 1 ANA KARINA DE OLIVEIRA ROCHA - DISSERTAÇÃO PPGCC 2008..pdf: 1111308 bytes, checksum: d22b0170a207a14988449565a953bfb2 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-08-15T15:44:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ANA KARINA DE OLIVEIRA ROCHA - DISSERTAÇÃO PPGCC 2008..pdf: 1111308 bytes, checksum: d22b0170a207a14988449565a953bfb2 (MD5) Previous issue date: 2008-05-16 / A necessidade de sistemas cada vez mais complexos é uma realidade em quase todas as áreas de aplicação da eletrônica. Os avanços recentes da microeletrônica possibilitam o surgimento de soluções inovadoras para diversos problemas do mundo moderno, devido à criação, em ritmo cada vez mais acelerado, de sistemas digitais de qualidade, sendo possível integrar dezenas de milhões de transistores em um único chip, com baixo custo operacional. Esses sistemas estão em constante evolução, impulsionada pelo desenvolvimento da indústria de semicondutores. Assim, há fortes pressões de mercado para a disponibilização de novos produtos com um número cada vez maior de funcionalidades. As implementações dos circuitos eletrônicos complexos necessitam da utilização de metodologias eficientes e automatizadas, que auxiliem na diminuição das falhas de projeto, a exemplo da metodologia de verificação funcional denominada VeriSC, que fornece testbenches e utiliza a biblioteca SCV (SystemC Verification Library), mas se restringe à verificação de circuitos digitais que processam transações temporais síncronas. O trabalho desenvolvido consiste na criação de um mecanismo de implementação de transações temporais, aplicada à metodologia de verificação funcional VeriSC, tornando-a uma metodologia de verificação eficiente também para circuitos digitais capazes de processar transações temporais assíncronas. / The necessity for more complex systems is a reality in almost all electronic application areas. Recent advances in microelectronics make possible the appearance of innovative solutions for several problems of the modern world, due to the creation in accelerated rhythm of quality digital systems, allowing the integration of tens of millions of transistors in a single chip with low operational cost. Those systems are in constant evolution promoted by the development of the semiconductors industry. Thus, there are strong pressures from the market to make new products available with an increasing number of functionalities. Implementations of complex electronic circuits must use of efficient and automated verification methodologies, which help in reducing design failures. In this context VeriSC, a functional verification methodology which provides testbenches and uses the SCV Library (SystemC Verification Library), but it is restricted to the digital circuit verification that has only synchronous time transactions. This work consists in creating a mechanism for the implementation of time transactions, applied to the VeriSC functional verification methodology, and in making it an efficient methodology for digital circuits capable of processing asynchronous time transactions.

[pt] As RNA Temporais, em função de sua estrutura, consideram o tempo na sua operação, incorporando memória de curto prazo distribuída na rede em todos os neurônios escondidos e em alguns dos casos nos neurônios de saída. Esta classe de redes é utilizada para representar melhor a natureza temporal dos sistemas dinâmicos. Em contraste, a RNA estática tem uma estrutura apropriada para tarefas de reconhecimento de padrões, classificação e outras de natureza estática ou estacionária tendo sido utilizada com sucesso em diversas aplicações. O objetivo desta tese, portanto foi estudar a teoria e avaliar o desempenho das Redes Neurais Temporais em comparação com as Redes Neurais Estáticas, em aplicações de sistemas dinâmicos. O desenvolvimento desta pesquisa envolveu 3 etapas principais: pesquisa bibliográfica das metodologias desenvolvidas para RNA Temporais; seleção e implementação de modelos para a avaliação destas redes; e estudo de casos. A pesquisa bibliográfica permitiu compila e classificar os principais trabalhos sobre RNA Temporais. Tipicamente, estas redes podem ser classificadas em dois grupos: Redes com Atraso no Tempo e Redes Recorrentes. Para a análise de desempenho, selecionou-se uma redee de cada grupo para implementação. Do primeiro grupo foi selecionada a Rede FIR, onde as sinapses são filtros FIR (Finite-duration Impulse Response) que representam a natureza temporal do problema. A rede FIR foi selecionada por englobar praticamente, todos os outros métodos de sua classe e apresentar um modelo matemático mais formal. Do segundo grupo, considerou-se a rede recorrente de Elman que apresenta realimentação global de cada um dos neurônios escondidos para todos eles. No estudo de casos testou-se o desempenho das redes selecionadas em duas linhas de aplicação: previsão de séries temporais e processamento digital de sinais. No caso de previsão de séries temporais, foram utilizadas séries de consumo de energia elétrica, comparando-se os resultados com os encontrados na literatura a partir de métodos de Holt-Winters, Box & Jenkins e RNA estáticas. No caso da aplicação das RNA em processamento digital de sinais, utilizou-se a filtragem de ruído em sinais de voz onde foram feitas comparações com os resultados apresentados pelo filtro neural convencional, que é uma rede feed-forward multicamada com o algoritmo de retropropagação para o aprendizado. Este trabalho demonstrou na prática que as RNA temporais conseguem capturar as características dos processos temporais de forma mais eficiente que as RNA Estatísticas e outros métodos tradicionais, podendo aprender diretamente o comportamento não estacionário das séries temporais. Os resultados demonstraram que a rede neural FIR e a rede Elman aprendem melhor a complexidade dos sinais de voz. / [en] This dissertation investigates the development of Artificial Neural Network (ANN) in the solution of problems where the patterns presented to the network have a temporary relationship to each other, such as time series forecast and voice processing. Temporary ANN considers the time in its operation, incorporating memory of short period distributed in the network in all the hidden neurons and in the output neurons in some cases. This class of network in better used to represent the temporary nature of the dynamic systems. In contrast, Static ANN has a structure adapted for tasks of pattern recognition, classification and another static or stationary problems, achieving great success in several applications. Considered an universal approximator, Static ANN has also been used in applications of dynamic systems, through some artifices in the input of the network and through statistical data pre- processings. The objective of this work is, therefore to study the theory and evaluate the performance of Temporal ANN, in comparison with Static ANN, in applications of dynamics systems. The development of this research involved 3 main stages: bibliographical research of the methodologies developed for Temporal ANN; selection and implementation of the models for the evaluation of these networks; and case studies. The bibliographical research allowed to compile and to classify the main on Temporal ANN, Typically, these network was selected, where the synapses are filters FIR (Finite-duration Impulse Response) that represent the temporary nature of the problem. The FIR network has been selected since it includes practically all other methods of its class, presenting a more formal mathematical model. On the second group, the Elman recurrent network was considered, that presents global feedback of each neuron in the hidden layer to all other neurons in this layer. In the case studies the network selected have been tested in two application: forecast of time series and digital signal processing. In the case of forecast, result of electric energy consumption time series prediction were compared with the result found in the literature such as Holt-Winters, Box & Jenkins and Static ANN methods. In the case of the application of processing where the comparisons were made with the results presented by the standard neural filter, made of a multilayer feed-forward network with the back propagation learning algorithm. This work showed in practice that Temporal ANN captures the characteristics of the temporary processes in a more efficient way that Static ANN and other methods, being able to learn the non stationary behavior of the temporary series directly. The results showed that the FIR neural network and de Elman network learned better the complexity of the voice signals.

Submitted by Marcus Rocha (marcus.bonaldi@gmail.com) on 2014-11-12T01:38:53Z No. of bitstreams: 1 Versão Final tese PDF.pdf: 5244046 bytes, checksum: ebbdc36061829e3c3c3043394222067c (MD5) / Approved for entry into archive by Viviane Alencar (viviane.alencar@fgv.br) on 2014-11-12T11:32:23Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Versão Final tese PDF.pdf: 5244046 bytes, checksum: ebbdc36061829e3c3c3043394222067c (MD5) / Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2014-11-13T13:53:37Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Versão Final tese PDF.pdf: 5244046 bytes, checksum: ebbdc36061829e3c3c3043394222067c (MD5) / Made available in DSpace on 2014-11-13T13:53:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Versão Final tese PDF.pdf: 5244046 bytes, checksum: ebbdc36061829e3c3c3043394222067c (MD5) Previous issue date: 2010-07-05 / This work investigates and analyzes the differences between inflation’s annual rates and the forecasts by economic agents, for a year ahead. The inflation index examined, were the IPCA, IPA-M, IGP-M and IGP-DI. For each agents preview, for each index, we performed a statistical analysis and time series analysis, by ARIMA model. Through this model we understood the forecast errors of economic agents by the past values of forecast errors in the past, besides the stochastic terms. / Este trabalho investiga e analisa as diferenças das taxas anuais de inflação realizadas com relação às previsões dos agentes econômicos do mercado para um ano à frente. Os índices analisados foram o IPCA, IPA-M, IGP-M e o IGP-DI. Referente à previsão dos agentes para cada índice, foi feito uma análise estatística e uma análise de séries temporais através do modelo ARIMA. Este último explicou o erro de previsão dos agentes econômicos através de valores passados, ou defasados, do próprio erro de previsão, além dos termos estocásticos.

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:51:19Z (GMT). No. of bitstreams: 3 62683.pdf.jpg: 17681 bytes, checksum: f564240c011f73dddcf42bea315c0da7 (MD5) 62683.pdf: 1894862 bytes, checksum: c422f7726a9b5506aba70f338adc614d (MD5) 62683.pdf.txt: 93822 bytes, checksum: f4235a61461b415e2529bf47c8f256c1 (MD5) Previous issue date: 2005-02-15T00:00:00Z / A dissertação tem como principal objetivo a busca de evidências da existência de um componente determinístico no comportamento dos preços de certas ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) e em índices amplos do mercado, tais como o Ibovespa e IBX e, como conseqüência, determinar se a Hipótese de Mercado Eficiente é válida para o mercado financeiro brasileiro. Um objetivo secundário é mostrar a aplicabilidade de técnicas interdisciplinares ao estudo de Finanças empíricas, técnicas essas que, desde sua incepção, já levam em consideração o fato de que os dados estudados não atendem ao requisito de normalidade e que as observações não são independentes entre si. Essa aplicabilidade já é largamente demonstrada em inúmeros estudos internacionais e diversas publicações no Brasil. Porém, o presente trabalho tentará aplicar uma estrutura analítica mais flexível e computacionalmente mais eficiente, utilizando ferramentas trazidas do campo da Teoria da Informação e avanços relativamente recentes da área. / The present work has as the main objective to search evidence towards the existence of a deterministic chaotic component in the behavior of the prices of certain stocks negotiated in the São Paulo Stock Exchange (BOVESPA) and important market indexes, as the Ibovespa and the IBX and, as a consequence, to verify the validity of the Efficient Market Hypothesis for the Brazilian financial market. A secondary objective is to show the viability of interdisciplinary techniques to the study of empirical financial data. Since their inception, those techniques were developed considering the fact that the studied series would not be compliant to the normality and independence assumptions. Even as the secondary objective is already met by a large number of academic literature, including some important Brazilian papers, the present work will try to apply a more up-to-date and efficient analytical structure, using tools brought from the field of Information Theory and relatively recent published results.

Submitted by Daniele Amaral (daniee_ni@hotmail.com) on 2016-10-07T20:05:05Z No. of bitstreams: 1 DissCJN.pdf: 5948964 bytes, checksum: e7e719e26b50a85697e7934bde411070 (MD5) / Approved for entry into archive by Marina Freitas (marinapf@ufscar.br) on 2016-10-20T19:30:58Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DissCJN.pdf: 5948964 bytes, checksum: e7e719e26b50a85697e7934bde411070 (MD5) / Approved for entry into archive by Marina Freitas (marinapf@ufscar.br) on 2016-10-20T19:31:04Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DissCJN.pdf: 5948964 bytes, checksum: e7e719e26b50a85697e7934bde411070 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-10-20T19:31:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DissCJN.pdf: 5948964 bytes, checksum: e7e719e26b50a85697e7934bde411070 (MD5) Previous issue date: 2016-03-08 / Não recebi financiamento / By providing ever-growing processing capabilities, many database technologies have been becoming important support tools to enterprises and institutions. The need to include (and control) new data types to the existing database technologies has brought also new challenges and research areas, arising the spatial, temporal, and spatiotemporal databases. Besides that, new analytical capabilities were required facilitating the birth of the data warehouse technology and, once more, the need to include spatial or temporal data (or both) to it, thus originating the spatial, temporal, and spatio-temporal data warehouses. The queries used in each database type had also evolved, culminating in the STOLAP (Spatio Temporal OLAP) queries, which are composed of predicates dealing with conventional, spatial, and temporal data with the possibility of having their execution aided by specialized index structures. This work’s intention is to investigate how the execution of each predicate affects the performance of STOLAP queries by varying the used indexes, their execution order and the query’s selectivity. Bitmap Join Indexes will help in conventional predicate’s execution and in some portions of the temporal processing, which will also count with the use of SQL queries for some of the alternatives used in this research. The SB-index and HSB-index will aid the spatial processing while the STB-index will be used to process temporal and spatial predicates together. The expected result is an analysis of the best predicate order while running the queries also considering their selectivity. Another contribution of this work is the evolution of the HSB-index to a hierarchized version called HSTB-index, which should complement the execution options. / Por proverem uma capacidade de processamento de dados cada vez maior, várias tecnologias de bancos de dados têm se tornado importantes ferramentas de apoio a empresas e instituições. A necessidade de se incluir e controlar novos tipos de dados aos bancos de dados já existentes fizeram também surgir novos desafios e novas linhas de pesquisa, como é o caso dos bancos de dados espaciais, temporais e espaçotemporais. Além disso, novas capacidades analíticas foram se fazendo necessárias culminando com o surgimento dos data warehouses e, mais uma vez, com a necessidade de se incluir dados espaciais e temporais (ou ambos) surgindo os data warehouses espaciais, temporais e espaço-temporais. As consultas relacionadas a cada tipo de banco de dados também evoluíram culminando com as consultas STOLAP (Spatio-Temporal OLAP) que são compostas basicamente por predicados envolvendo dados convencionais, espaciais e temporais e cujo processamento pode ser auxiliado por estruturas de indexação especializadas. Este trabalho pretende investigar como a execução de cada um dos tipos de predicados afeta o desempenho de consultas STOLAP variando-se os índices utilizados, a ordem de execução dos predicados e a seletividade das consultas. Índices Bitmap de Junção auxiliarão na execução dos predicados convencionais e de algumas partes dos predicados temporais que também contarão com o auxílio de consultas SQL, enquanto os índices SB-index e HSB-index serão utilizados para auxiliar na execução dos predicados espaciais das consultas. O STB-index também será utilizado nas comparações e envolve ambos os predicados espacial e temporal. Espera-se obter uma análise das melhores opções de combinação de execução dos predicados em consultas STOLAP tendo em vista também a seletividade das consultas. Outra contribuição deste trabalho é a evolução do HSB-index para uma versão hierarquizada chamada HSTB-index e que servirá para complementar as opções de processamento de consultas STOLAP.

Submitted by Ricardo Guedes (ricardobbgg@gmail.com) on 2013-01-16T03:10:17Z No. of bitstreams: 1 Dissertação.pdf: 832861 bytes, checksum: 53474ad22711938d64bf30b48c8d9ead (MD5) / Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2013-01-29T12:48:49Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação.pdf: 832861 bytes, checksum: 53474ad22711938d64bf30b48c8d9ead (MD5) / Made available in DSpace on 2013-01-29T12:58:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação.pdf: 832861 bytes, checksum: 53474ad22711938d64bf30b48c8d9ead (MD5) Previous issue date: 2010-11-03 / The inclusion of higher moments in CAPM has been discussed in recent decades. This work performs an empirical test of the model extended to the third and fourth moments, in which the skewness and kurtosis are also priced. This test was based on Generalized Method of Moments (GMM) procedures, in which all the moment conditions derived from the theoretical model. The data used were the daily returns of the most liquid Brazilian stocks between 2004 and 2006. / A inclusão de momentos superiores no apreçamento de ativos do modelo CAPM vem sendo bastante discutido nas últimas décadas. Esse trabalho realiza um teste empírico para o modelo CAPM estendido para os 3o e 4o momentos, no qual as assimetrias e curtoses dos ativos também são apreçadas. O teste foi realizado utilizando o Método Generalizado dos Momentos (MGM), em que todas as condições de momento derivam do modelo teórico. Os dados utilizados foram os retornos diários das ações mais negociadas na Bovespa entre 2004 e 2006.

Submitted by Pedro Bogado (pedrobogado@gmail.com) on 2013-01-10T14:13:41Z No. of bitstreams: 1 PedroBogado_final.pdf: 351157 bytes, checksum: 8e8aaaca8adbafbbe0148af641564a29 (MD5) / Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2013-01-29T16:26:40Z (GMT) No. of bitstreams: 1 PedroBogado_final.pdf: 351157 bytes, checksum: 8e8aaaca8adbafbbe0148af641564a29 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-01-29T16:28:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PedroBogado_final.pdf: 351157 bytes, checksum: 8e8aaaca8adbafbbe0148af641564a29 (MD5) Previous issue date: 2010-11-03 / The identification problem of supply and demand equations for testing the bank lending channel has been discussed in recent decades. This work evaluates the identification strategy carried out in a VECM setting to determine if there is empirical evidence of a bank lending channel in the transmission of monetary policy in Brazil. Monthly aggregate data was used for the period 2001 through 2010. / O problema da identificação de equações de oferta e demanda de crédito para verificação da existência do canal de crédito tem sido sendo bastante discutido nas últimas décadas. Este trabalho avalia a estratégia de identificação via estimação de um modelo de um Modelo Vetorial de Correção de Erros para determinar a relevância do canal de crédito no Brasil. Foram utilizados dados agregados mensais compreendendo o período de 2001 até 2010.

[pt] Esta tese apresenta uma modelagem para séries temporais que possuem uma estrutura de autocorrelação que depende não somente do intervalo de tempo entre as observações, mas também do período observado. Esta modelagem consiste na combinação entre as metodologias de encolhimento wavelets e modelos auto-regressivos periódicos – PAR(p). As wavelets vêm sendo utilizadas na literatura de séries temporais como um procedimento auxiliar de préprocessamento da série em análise; e o modelo PAR(p) tem sua importância reconhecida devido ao seu emprego em séries hidrológicas mensais. Especificamente, no setor elétrico brasileiro, pode-se observar a predominância da energia de origem hidrelétrica. Uma das principais características das matrizes de energia com esta composição é a forte dependência do padrão de precipitação e das condições hidrológicas futuras, o que torna a série de vazão muito irregular e difícil de ser modelada. Portanto, a geração hidrelétrica pode ser considerada uma variável estocástica e pequenos avanços na modelagem estocástica de vazões permitem um melhor planejamento da operação do sistema. Assim, esta tese teve como objetivos obter melhores previsões e geração de cenários a partir do modelo PAR(p) e avançar na modelagem estocástica de vazões. Os principais resultados obtidos indicaram que a combinação das metodologias obteve melhor desempenho do que apenas a modelagem PAR (p), tanto em casos simulados, quanto no emprego a séries reais. / [en] This thesis presents an approach to modeling time series that have an autocorrelation structure that depends not only on the time interval between the observations, but the observed period. This approach consists of a combination between wavelet shrinkage and periodic autoregressive models – PAR(p). Wavelets have been used in the literature of time series as an auxiliary procedure for preprocessing the series under analysis, and the PAR(p) model has its importance recognized due to its use in hydrological series monthly. Specifically, in the Brazilian electricity sector, it is possible to observe the predominance of hydroelectric energy. One of the main characteristics of energy matrices with this composition is the strong dependence on rainfall patterns and future hydrological conditions, which turn the streamflow series very irregular and difficult to be modeled. Therefore, hydroelectric generation can be considered a stochastic variable and small advances in stochastic modeling of streamflows allow for better planning of the system´s operation. Thus, this thesis aimed to improve forecasting and scenario generation with the PAR(p) model and to contribute to stochastic modeling of flow. The main results indicated that the combination of methodologies achieves better results than only the PAR(p) modeling, both in simulated cases and in real time series.

[pt] A presente pesquisa de mestrado se desenvolve no contexto de um amplo programa estimulado pelo organismo regulador do setor elétrico brasileiro no âmbito do qual concessionárias brasileiras distribuidoras de energia elétrica desenvolvem seus projetos eficiência energética. Mais especificamente, o trabalho tem por objetivo analisar os impactos que resultam da introdução de inovação tecnológica (troca de medidores eletromecânicos por medidores eletrônicos) no setor jurídico dessas empresas tendo em vista que a tecnologia de medição possui influência no faturamento dos clientes e na sua relação com a concessionária. O impacto estudado refere-se (i) à quantidade de entrada de processos (no contencioso de massa do departamento jurídico da concessionária) e (ii) aos custos adicionais que passam a ser gerados pela introdução dessa alternativa tecnológica na medição de energia elétrica. Fazendo uso da metodologia por séries temporais, modelos de previsão univariados, amortecimento exponencial, e modelos de regressão dinâmica, o trabalho inclui um estudo de caso de uma empresa distribuidora de energia. Como resultado, o trabalho mostra que os modelos de regressão dinâmica mostram-se mais eficazes. A partir dos modelos gerados, foi possível comprovar e quantificar o impacto da mudança da tecnologia de medição na quantidade de entrada de processos de reclamação sobre fatura no contencioso geral de massa. / [en] This Master dissertation is developed in the context of a broader program stimulated by the regulatory body of the Brazilian electrical sector under which Brazilian electricity distributors develop their energy efficiency projects. More specifically, the study aims to analyze the impacts that result from the introduction of technological innovation (replacement of electromechanical meters by electronic meters) in the legal departments of these companies with a view that measuring technology does have influence on customer billing and on its relationship with the electricity utility. The impact study refers (i) to the amount of input processes (mass litigation in the legal department of the utility) and (ii) to the additional costs generated by the introduction of this alternative technology in electricity metering. Making use of the time series methodology, forecasting univariate models, exponential smoothing, and dynamic regression models, the work includes a case study of an energy company. As a result, the work shows that the dynamic regression models are even more effective. From the generated models, it was possible to demonstrate and quantify the impact of the change in the measurement technology on the amount of input processes named invoice complaint on mass general litigation.

[pt] Nessa dissertação um novo método para previsão da Estrutura a Termo da Taxa de Juros Brasileira - ETTJ brasileira - conhecido como Máquina de Suporte Vetorial para Regressão é investigado, comparando-o com os métodos tradicionais, tais como modelos VAR (Vetor Auto- regressivo) e ECM (Modelos de Correção de Erros). Utiliza-se além dos retornos de títulos de renda fixa, algumas variáveis macro-econômicas, que conforme sugerido no artigo de Evans e Marshall (1998) e verificado para economia brasileira no artigo de Fukuda, Vereda e Lopes (2006) melhoram a previsão dos retornos de títulos de renda fixa no longo prazo. O experimento mostra uma melhora considerável do SVR sobre os modelos tradicionais mencionados no longo prazo, atuando ainda como ótimo indicador da direção das taxas em praticamente todos os horizontes de previsão. Para tal avaliação, foram utilizados os critérios de raiz do erro quadrado médio, erro absoluto médio, simetria direcional e simetria direcional ponderada, correta tendência para cima e correta tendência para baixo além do teste U de Theil, que faz uso da raiz do erro quadrado médio para verificar se ocorre uma melhora significativa de um modelo sobre outro. Uma vez que não existe uma maneira estruturada para escolha dos parâmetros livres do SVR, a escolha dos mesmos foi feita através de uma função do software R, que faz uma pesquisa em um domínio retangular fornecido pelo usuário. A análise dos resultados mostra que SVR é uma técnica promissora para previsão dos retornos de títulos de renda fixa, sugerindo-se ainda melhorar as escolhas dos parâmetros livres do SVR uma vez que os mesmos são meios poderosos de regularização e adaptação do ruído aos dados. / [en] In this dissertation a new method for the prediction of the Brazilian Term Structure of Interest Rates - Brazilian ETTJ - known as Support Vector Regression is investigated. This is compared with the traditional methods used in this set up, such as VAR models (Vector Autoregressive) and ECM (Error Correction Models). Besides the interest rates, some macroeconomic variables are also used, as it was suggested in a work from Evans and Marshall(1998) and verified for brazilian economy in a work from Fukuda, Vereda and Lopes (2006), the inclusion of macroeconomic variables can improve the prediction of the interest rates in long term forecasts. The experiment show some improvements in using SVR in the long term in relation to the traditional methods mentioned, acting like a realy good predictor of the direction of the interest rates along the short and long term forecasts. To make these assertions, we make use of some tests like the root mean squared error, mean absolute error, directional symmetry and weighted directional symmetry, Correct Up trend and Corret Down trend besides Theil U test, which uses the root mean squared error to verify if there is some significant improvement between two models. As there is not a structured way to choose the free parameters of SVR, a function in the R software was used in order to make a grid search over a supplied parameter ranges. The analysis of the results demonstrate that SVR is a promising technique to prediction of interest rates, suggestions are also made in order to get better the choices of the free SVR parameters once they are powerful means of regularization and adaptation to the noise in the data.