31 |
[en] CONSTRUCTION OF A ENERGY REALLOCATION MECHANISM FOR RENEWABLE SOURCES WITH THE ALLOCATION OF ITS SHARES BASED ON THE MARGINAL BENEFIT METHOD CONSIDERING THE VOLATILITY OF PRODUCTION OF ITS PARTICIPANTS / [pt] CONSTRUÇÃO DE UM MECANISMO DE REALOCAÇÃO DE ENERGIA PARA RENOVÁVEIS COM REPARTIÇÃO DE SUAS COTAS BASEADA NO MÉTODO DO BENEFÍCIO MARGINAL CONSIDERANDO A VOLATILIDADE DA PRODUÇÃO DE SEUS PARTICIPANTESPAULA ANDREA VALENZUELA DA SILVA 24 March 2015 (has links)
[pt] O conceito de que a construção de um portfólio formado por ativos
diversificados e descorrelacionados permite reduzir sua variância – e com isso
seus riscos – é a base da teoria de portfólios clássica e norteia a criação do
Mecanismo de Realocação de Energia (MRE) no Brasil. O MRE foi criado
visando mitigar o risco de quantidade ao qual as hidrelétricas estão
frequentemente expostas, ao permitir que estas usem para contabilização na
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) os créditos de energia
obtidos dentro do mecanismo ao invés de geração física. Esses créditos de
energia atualmente são calculados como o produto entre a cota de cada usina do
MRE e a geração total dentro do mecanismo. Por sua vez, essa cota é calculada
como a razão entre a Garantia Física (GF) da usina e o somatório das GF de todas
as usinas participantes. No entanto, a metodologia vigente para o cálculo da GF
não leva em consideração que diferentes usinas contribuem para o sistema de
maneiras distintas dados os diferentes aportes em termos de valor esperado e de
volatilidade da produção da usina e seus impactos na produção total do sistema.
Este fato aponta para um potencial subsidio cruzado entre usinas no MRE. O
objetivo deste trabalho é propor uma metodologia, que pode ser aplicada na
repartição do benefício decorrente da formação de um pool de qualquer conjunto
de geradores, mas que neste trabalho será focada no MRE, para definir a cota de
cada participante do mecanismo baseada no método de benefícios marginais
considerando, não apenas o efeito que a produção média das usinas tem sobre o
portfólio, mas também a volatilidade dessa produção. Neste critério, usinas que
possuírem correlação negativa com a produção total do sistema agregarão um
benefício maior ao MRE, já que contribuirão para a redução da volatilidade dos
créditos deste mecanismo. Para avaliar se o objetivo foi alcançado, a metodologia
proposta será comparada à metodologia de rateio vigente no Brasil e aplicada a
um conjunto de agentes do Sistema Elétrico Brasileiro, envolvidos em um MRE
formado por hidros, eólicas e biomassas. / [en] The Energy Reallocation Mechanism (ERM) was created to mitigate the
production risk to which the hydroelectric power plants are often exposed. The
ERM allows the hydro plants to use, for the purpose of the CCEE market clearing,
the energy credits obtained within the ERM instead of their physical generation.
These energy credits are currently calculated as the product of the share that each
plant has in ERM and the total amount of energy produced by the plants that are
part of the mechanism. In turn, this share is calculated as the ratio between the
Physical Guarantee (PG) of the plant and the total PG of all the ERM participants.
However, the current methodology for calculating PG does not take into account
that each power plant has different contributions to the total generation of the
system in terms of expected value and volatility of its generation. This indicates a
potential cross-subsidy among power plants in ERM. In this sense, this work
proposes a methodology, that can be applied in the allocation of the benefits
resulting from the formation of a pool of any set of generators, but that in this
work will be focused on ERM to set the shares of the mechanism based on the
method of Marginal Benefits capturing at the same time the effect that the
expected value and the volatility of production of each participant has on the
portfolio. In this criterion, power plants with a negative correlation with the total
production of the system will add greater benefits to ERM, as they would help to
reduce the volatility of generation (energy credits) within the mechanism. In order
to evaluate if the objective was achieved the proposed methodology will be not
only compared to the current methodology in Brazil, but also applied to a set of
Brazilian generators engaged in an ERM formed by hydro, biomass and wind
power plants.
|
32 |
[en] A COMPARATIVE STUDY OF THE FORECAST CAPABILITY OF VOLATILITY MODELS / [pt] ESTUDO COMPARATIVO DA CAPACIDADE PREDITIVA DE MODELOS DE ESTIMAÇÃO DE VOLATILIDADELUIS ANTONIO GUIMARAES BENEGAS 15 January 2002 (has links)
[pt] O conceito de risco é definido como a distribuição de
resultados inesperados devido a alterações nos valores das
variáveis que descrevem o mercado. Entretanto, o risco não
é uma variável observável e sua quantificação depende do
modelo empregado para avaliá-lo. Portanto, o uso de
diferentes modelos pode levar a previsões de risco
significativamente diferentes.O objetivo principal desta
dissertação é realizar um estudo comparativo dos modelos
mais amplamente utilizados (medição de variância amostral
nos últimos k períodos, modelos de amortecimento
exponencial e o GARCH(1,1) de Bollerslev) quanto à
capacidade preditiva da volatilidade.Esta dissertação
compara os modelos de estimação de volatilidade citados
acima quanto à sua capacidade preditiva para carteiras
compostas por um conjunto de ações negociadas no mercado
brasileiro. As previsões de volatilidade desses modelos
serão comparadas com a volatilidade real fora da amostra.
Como a volatilidade real não é uma variável observável,
usou-se o mesmo procedimento adotado pelo RiskMetrics para
o cálculo do fator de decaimento ótimo: assumiu-se a
premissa que o retorno médio de cada uma das carteiras de
ações estudadas é igual a zero e,como conseqüência disso, a
previsão um passo à frente da variância do retorno
realizada na data t é igual ao valor esperado do quadrado
do retorno na data t.O objetivo final é concluir, por meio
de técnicas de backtesting, qual dos modelos de previsão de
volatilidade apresentou melhor performance quanto aos
critérios de comparação vis-à-vis ao esforço computacional
necessário. Dessa forma, pretende-se avaliar qual desses
modelos oferece a melhor relação custo-benefício para o
mercado acionário brasileiro. / [en] The risk concept is defined as the distribution of the
unexpected results from variations in the values of the
variables that describe the market. However, the variable
risk is not observable and its measurement depends on which
model is used in its evaluation. Thus, the application of
different models could result in significant different risk
forecasts.The goal of this study is to carry out a
comparison within the largest used models (sample
variance in the last k observations, exponentially
smoothing models and the Bollerslev s model GARCH(1,1)).
The study compares the models mentioned above regarding its
forecast capability of the volatility for portfolios of
selected brazilian stocks. The volatility forecasts will be
compared to the actual out of sample volatility. As long as
the actual volatility is not an observable variable, the
same procedure adopted by RiskMetrics in the calculation
of the optimum decay factor will be used: it assumes the
premise that the average return of which one of the stock
portfolios is equal zero and, as the consequence of this
fact, the one step variance forecast of the portfolio
return carried out on date t is equal to expected value of
the squared return of date t.The final objective is to
conclude, using backtesting techniques, which of the
forecasting volatility models show the best performance
regarding the comparison criterions vis-a-vis the
demanding computer efforts. By this way, it was aimed to
evaluate which of them offer the best cost-benefit relation
for the brazilian equity market.
|
33 |
[en] APPLIED PROTECTION MEASURES FOR THE I GUARDIAN COUNCIL OF DUQUE DE CAXIAS IN CASES OF SEXUAL ABUSE AND WARRANTY OF CHILDREN AND ADOLESCENT S RIGHTS / [pt] MEDIDAS DE PROTEÇÃO APLICADAS PELO I CONSELHO TUTELAR DE DUQUE DE CAXIAS EM CASOS DE ABUSO SEXUAL E GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESJULIANA PAULA LOPES S DE ALMEIDA 04 September 2018 (has links)
[pt] Esta pesquisa tem por objetivo analisar as medidas de proteção aplicadas em casos de abuso sexual no I Conselho Tutelar de Duque de Caxias e sua relação com a garantia de direitos de crianças e adolescentes. Para tal, realizou-se uma pesquisa documental a partir dos registros em prontuários de 24 (vinte e quatro) casos iniciados em 2014, que continham a tipificação de violação caracterizada como abuso sexual. Buscou-se acompanhar os desdobramentos das medidas de proteção, o caminho percorrido pelos envolvidos desde a denúncia ou notificação, com ênfase no contexto de proteção versus violação dos direitos das alegadas vítimas e seus familiares, a partir da contrarreferência dos demais segmentos do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes (SGD), materializada em documentos enviados ao Conselho Tutelar. A análise dos dados indica a necessidade de qualificação de profissionais que atuam no SGD para melhor sistematização dos registros, bem como estabelecimento e efetivação de um fluxo a ser seguido em casos de abuso sexual de crianças e adolescentes. Permite ainda concluir que a comunicação recíproca entre os segmentos que integram o SGD – referência e contrarreferência – concorre para redução das fragilidades no atendimento e da ocorrência de revitimização, fortalecendo a atuação em rede na busca da garantia de direitos. / [en] This research has for objective to analyze the applied protective measures in cases of sexual abuse in the I Guardian Council of Duque de Caxias and its relation ship with the warranty of children and adolescent s rights. For such purpose, It was conducted a documental research starting from the registrations in handbooks of 26 (twenty-six) initiate cases in 2014, that contained the violation s typification characterizedas sexual abuse. It was sought to accompany the unfoldings of the protection measures, the way traveled for the involved since the accusation or notification, withem phasis in the contexto protection versus violation of theal legedvictims right sand their relatives, starting from the counterreference of the other segmentsofthe System of Warranty of Children and Adolescent s rights (SGDCA), materialized in documents sentto Guardian Council. The analysis of the data indicates the need of professionals qualification that act in SGD for better systemization of the registrations, as well as establishment and efetivation of a flow to befollowed in cases of children s sexual abuse and adolescents. It stills allow stoend that the reciprocal communication among the segments that integrate SGD – reference and counterreference - it competes for reduction of the fragilities in the servisse and of the revictimization occurrence, streng thening the performance in net in the search of the warranty of rights.
|
34 |
[en] PROPOSAL OF ENERGY EFFICIENCY POLICIES FOR BRAZIL: IMPACT ON ELECTRICITY CONSUMPTION IN FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY / [pt] PROPOSTA DE POLÍTICAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PARA O BRASIL: IMPACTO NO CONSUMO DE ELETRICIDADE NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS E BEBIDASLUIZ FERNANDO BARROZO FABBRIANI 27 March 2018 (has links)
[pt] A eficiência energética (EE) pode ser vista como uma das melhores políticas a serem adotadas pelos países para a redução da emissão de gases de efeito estufa e para a contribuição da economia. O Brasil, apesar de fazer alguns esforços visando o uso racional de energia, ainda está longe de ser um protagonista nessa área. Por outro lado, países como Alemanha, Japão e Estados Unidos vêm adotando políticas que visam melhorar o uso da energia e, assim, mitigar suas emissões de gases de efeito estufa, além de ampliar o escopo dos negócios nessa área. A fim de alcançar um maior destaque no campo da eficiência energética, o objetivo desta dissertação é definir para o Brasil políticas de eficiência energética baseadas em experiências internacionais e medir seus impactos no consumo de energia. Para se chegar o objetivo proposto, são estudadas as principais políticas adotadas pelos países mais eficientes energeticamente. Essas políticas são representadas por curvas de difusão tecnológicas e são avaliados seus impactos na redução do consumo de eletricidade na indústria de alimentos e bebidas. Percebe-se uma redução considerável do consumo de energia e das emissões de gases de efeito estufa quando da adoção de políticas de eficiência energética nesse ramo da indústria, uma vez que políticas de eficiência energética propõem alternativas para o desenvolvimento sustentável. / [en] It is usually sought a way to understand or prove a theory, in the scientific environment. The best way to promote and develop a study, is through mathematical proof, which may be through formulas, often already known, promoting modeling in different scenarios. There are a few different ways to achieve environmental improvements aiming the reduction of greenhouse gas emissions (GHG) in the countries. But is it enough to aim the achievement of a country s targets in a country for the Government to move toward improvements? It is through energy policies that one can achieve the biggest economic gains. The activity of energy efficiency is developed by an ESCO (Energy Saving Companies). These have in their scope to promote technical audits, in order to promote the implementation of energy efficiency measures responsible for the achievement of economic goals in energy consumption. The best way to understand the logic of the development of actions in a country is through its policies and, in this case, the focus is on industrial energy policies. In a global analysis, seeking the understanding of how countries have
positioned themselves in the face of these challenges, and comparing with what has developed in Brazil s case, one can come to some conclusions as to what are the best ways, and what are the barriers.
In the study developed in this dissertation, while seeking for a better understanding, it was found enough information on energy efficiency policies, understanding that it is an important vector in meeting future energy demand and energy security, reinforcing the comprehension that energy efficiency requires an
integrated vision regarding the stakeholders, like the government, the private sector and society in general. Since 1984, Brazil has already been deploying mechanisms and public policies related to promotion of energy efficiency, as the PBE, Procel, Conpet, energy efficiency Law, electric motors regulations, vehicle and construction establishing labeling thresholds for incandescent bulbs and your banishment.
|
35 |
[en] MODES OF MANAGEMENT OF SOCIO-EDUCATIONAL POLICY IN AN OPEN ENVIRONMENT IN BRAZILIAN STATE CAPITALS / [pt] MODOS DE GESTÃO DA POLÍTICA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO EM CAPITAIS BRASILEIRASADRIANO PEREIRA BASILO DE OLIVEIRA 09 August 2023 (has links)
[pt] Esta tese apresenta uma análise dos modelos de gestão da política socioeducativa em meio aberto adotados em algumas capitais brasileiros para adolescentes a quem se atribui autoria de ato infracional, com vistas a discutir possíveis caminhos que contribuam para a efetivação de medidas que promovam o respeito aos direitos humanos dos adolescentes. A pesquisa foi construída com uma abordagem quantitativa e qualitativa e fundamentou-se na perspectiva do materialismo histórico e dialético com aprofundamento teórico na criminologia crítica. Utilizou-se de fontes que dialogam com a gestão da coisa pública, Estado Penal e com o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. A metodologia de pesquisa incluiu entrevistas com gestores municipais e técnicos de medidas socioeducativas, análise de documentos normativos relativos às medidas socioeducativas em meio aberto. Os resultados da pesquisa elucidam diversos aspectos referentes aos modelos de gestão adotados nos municípios analisados, destacando-se a alta rotatividades das equipes técnicas, as relações tensionadas com o judiciário, a complexidade da rede intersetorial, a insuficiência dos recursos financeiros para execução da política socioeducativa, o baixo investimento no desenvolvimento das equipes, o cenário complexo durante e após a pandemia no que tange ao fluxo da rede, o papel do judiciário, o aumento de demandas e a ineficiência dos prazos para realização dos trabalhos previstos no plano de atendimento das equipes da Assistência Social e do sistema público no modelo de gestão direta. / [en] This thesis presents an analysis of the management models of socio- educational policy in an open environment adopted in Brazilian municipalities for adolescents who are attributed with being responsible for an infraction, to discuss possible ways that contribute to the implementation of measures that promote respect for human rights. adolescent humans. The research was built with a quantitative and qualitative approach and was based on the perspective of historical and dialectical materialism with theoretical deepening in critical criminology. It used sources that dialogue with the management of public affairs, the Penal State, and the system of guaranteeing the rights of children and adolescents. The research methodology included interviews with municipal managers and technicians of socio-educational measures and analysis of normative documents related to socio-educational measures in an open environment. The results of the research elucidate several aspects related to the management models adopted in the municipalities analyzed, highlighting the high turnover of technical teams, the strained relations with the judiciary, the complexity of the intersectoral network, the lack of financial resources to implement the socio-educational policy, the low investment in team development, the complex scenario during and after the pandemic in terms of network flow, the role of the judiciary, the increase in demands and the inefficiency of deadlines for carrying out the work provided for in the teams service plan of Social Assistance and the public system in the direct management model.
|
36 |
[en] HYBRID REAL OPTIONS WITH PETROLEUM APPLICATIONS / [pt] OPÇÕES REAIS HÍBRIDAS COM APLICAÇÕES EM PETRÓLEOMARCO ANTONIO GUIMARAES DIAS 27 June 2005 (has links)
[pt] Essa tese, metodológica e normativa, estende a teoria
moderna de avaliação
econômica de projetos de investimento sob incertezas,
conhecida por teoria das
opções reais, do ponto de vista de uma companhia de
petróleo que otimiza a
alocação de recursos e investimento. A teoria das opções
reais é combinada com
outras teorias - daí o nome opções reais híbridas - de
forma a efetuar uma análise
mais abrangente e realista de problemas complexos da
indústria de petróleo. As
duas principais combinações analisadas nessa tese são: (a)
a combinação da teoria
das opções reais e teoria dos jogos - jogos de opções
reais - de forma a
considerar de forma endógena o comportamento estratégico
das outras firmas,
especialmente no jogo de parada ótima com externalidades
positivas conhecido
por guerra de atrito, e a possibilidade de trocar esse jogo
por um jogo cooperativo
de barganha; e (b) a combinação da teoria das opções reais
com métodos
probabilísticos e de decisão estatística Bayesianos -
opções reais Bayesianas -
gerando uma nova maneira de modelar a incerteza técnica de
um projeto em
modelos dinâmicos de opções reais. Essas duas combinações
são re-combinadas
para se obter uma solução adequada que capture as
diferenças de valor da
informação nos jogos não-cooperativo e cooperativo.
Importantes variáveis tais
como o fator de chance exploratório, o volume e a qualidade
da reserva de
petróleo, são modeladas através do desenvolvimento de uma
nova teoria sobre
distribuições de revelações e medidas de aprendizagem. De
forma mais sucinta
são analisadas outras opções reais híbridas, com destaque
para a combinação da
teoria das opções reais com a teoria de computação
evolucionária - opções reais
evolucionárias - com grande potencial em aplicações
complexas de otimização
sob incerteza. O método é exemplificado com uma aplicação
usando algoritmos
genéticos para evoluir a regra de decisão de exercício
ótimo da opção real. / [en] This methodological and normative thesis extends the modern
economic
valuation theory of projects under uncertainty, known as
real options theory, from
the point of view of an oil company that optimizes the
allocation of investment
and resources. The real options theory is combined with
other theories - so the
name hybrid real options - in order to perform a more
comprehensive and
realistic analysis of complex problems that arises from
petroleum industry. The
two main combinations analyzed here are: (a) the
combination of real options
theory with game theory - real options games - to consider
endogenously the
strategic behavior of other firms, especially in the
optimal stopping game with
positive externalities known as war of attrition, as well
as the possibility to change
this game by a cooperative bargain game; and (b) the
combination of real options
theory with methods from probability theory and Bayesian
statistical decision -
Bayesian real options - generating a new way to model
technical uncertainty of a
project in dynamic real options models. These two
combinations are re-combined
in order to obtain an adequate solution that captures the
value of information
differences in non-cooperative and cooperative games.
Important variables like
exploratory chance factor, volume, and quality of a
petroleum reserve, are
modeled with the development of a new theory on revelation
distribution and
measures of learning. In a more concise way, are analyzed
other hybrid real
options, highlighting the combination of real options
theory with the evolutionary
computation theory - evolutionary real options - with great
potential in complex
applications of optimization under uncertainty. This method
is exemplified with
an application using the genetic algorithms to evolve the
decision rule for optimal
exercise of a real option.
|
37 |
[pt] AVERSÃO A RISCO E POLÍTICA ÓTIMA DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS DE UMA CORPORAÇÃO: UMA ABORDAGEM VIA PROGRAMAÇÃO DINÂMICA ESTOCÁSTICA / [en] RISK AVERSION AND OPTIMAL INVESTMENT AND FINANCING CORPORATE POLICY: A STOCHASTIC DYNAMIC PROGRAMMING APPROACH22 March 2021 (has links)
[pt] Finanças Corporativas tem como objetivo encontrar a política de investimentos
e financiamentos que maximize o valor para o acionista. Baseada
no modelo estático de Modigliani e Miller, a literatura recente apresenta
modelos dinâmicos que buscam maior aderência à realidade. No entanto,
para obter uma metodologia de solução computacionalmente tratável, duas
simplificações são usualmente adotadas: (i) agentes financeiros são neutros
a risco; (ii) custo de financiamento são fixos e independentes da alavancagem
da empresa. Neste trabalho, é proposto um modelo de programação
dinâmica estocástica para a determinação da política ótima de investimentos
e financiamentos considerando acionistas avessos a risco e empresas
que enfrentam incerteza na receita e custos marginais de financiamentos
não-decrescentes com o nível de alavancagem da empresa. O modelo proposto
é resolvido de maneira eficiente utilizando o algoritmo de Programação
Dinâmica Dual Estocástica. Ao final do trabalho, são realizados estudos empíricos
e análises de sensibilidade para melhor compreensão das políticas de
investimentos e financiamentos das corporações. / [en] Corporate Finance is the study of investment and financing policies
in order to maximize shareholder value. Based on the static model of
Modigliani and Miller, recent literature presents dynamic models that seek
greater adherence to reality. However, to obtain a computationally treatable
solution methodology, two simplifications are usually adopted: (i) financial
agents are risk neutral; (ii) cost of financing is static and independent of the
company s leverage. In this work, a dynamic stochastic programming model
is proposed to determine the optimum investment and financing policy,
considering risk-averse shareholders and companies that face uncertainty
on income and non-decreasing marginal costs of financing. The proposed
model is efficiently solved using the Stochastic Dual Dynamic Programming
algorithm. At the end of the study, empirical studies and sensitivity analyzes
are carried out to the better understanding of corporate investment and
financing policies.
|
38 |
[pt] EFEITO DA ESTIMAÇÃO DOS PARÂMETROS SOBRE O DESEMPENHO CONJUNTO DOS GRÁFICOS DE CONTROLE DE X-BARRA E S / [en] EFFECT OF PARAMETER ESTIMATION ON THE JOINT PERFORMANCE OF THE X-BAR AND S CHARTSLORENA DRUMOND LOUREIRO VIEIRA 09 July 2020 (has links)
[pt] A probabilidade de alarme falso, alfa, dos gráficos de controle de processos depende dos seus limites de controle, que, por sua vez, dependem de estimativas dos parâmetros do processo. Esta tese apresenta inicialmente uma revisão dos principais trabalhos sobre o efeito dos erros de estimação dos parâmetros do processo sobre alfa quando se utiliza o gráfico de X e S individualmente e em conjunto. O desempenho dos gráficos é medido através de medidas de desempenho (número médio de amostras até o sinal, taxa de alarme falso, distribuição do número de amostras até o sinal, que, em geral, são variáveis aleatórias, função dos erros de estimação. Pesquisas recentes têm focado nas propriedades da distribuição condicional do número de amostras até o sinal, ou ainda, nas propriedades da distribuição da taxa de alarme-falso
condicional. Esta tese adota esta abordagem condicional e analisa o efeito da estimação dos parâmetros do processo no desempenho conjunto dos gráficos de X e S em dois casos: Caso KU (Média conhecida – Variância desconhecida) e Caso UU (Média desconhecida – Variância desconhecida). A quase totalidade
dos trabalhos anteriores considerou apenas um gráfico, isoladamente; sobre efeito da estimação dos parâmetros sobre o desempenho conjunto conhecemos apenas um trabalho, sobre gráficos de X e R, mas nenhum sobre gráficos de X e S. Os resultados da análise mostram que o desempenho dos gráficos pode
ser muito afetado pela estimação de parâmetros e que o número de amostras iniciais requerido para garantir um desempenho desejado é muito maior que os números tradicionalmente recomendados na literatura normativa de controle estatístico de processo (livros texto e manuais). Esse número é, porém, menor que o máximo entre os números requeridos para os gráficos de X e de S individualmente. Questões a serem investigadas como desdobramento dessa pesquisa são também indicadas nas Considerações Finais e Recomendações. / [en] The false-alarm rate of control charts, alpha, depends on the control limits calculated, which depend, in turn, on the estimated process parameters. This dissertation initially presents a review of the main research articles about the effect of the estimation errors of the process parameters upon alpha when X and S charts are used separately and together. The charts performance is evaluated through performance measures (average run-length, false-alarm rate, run-length distribution, etc), which are, in general, random variables, function of the estimation errors. Recent researches focused on the properties of the conditional run-length, or still (in the case of Shewhart charts) on the properties of the conditional false-alarm rate distribution. This dissertation adopts this conditional approach and investigates the effect of parameter estimation on the joint behavior of X and S charts in two cases: KU Case (Known mean – Unknown variance) and UU Case (Unknown mean - Unknown variance). Almost all previous works considered just only one chart separately – just only one joint performance work is known by the author, one about the effect of the estimation errors of the process parameters upon X e R joint performance. The results show that the charts performance can be severely affected by the parameter estimation and the number of initial samples required to ensure the desirable performance is greater than the numbers of initial samples recommended by traditional statistical process control reference texts (books and manuals). This number is, however, smaller than the maximum between the numbers of samples required by the X and the S charts separately. Additional issues for follow-up research are recommended in the concluding section.
|
39 |
[pt] CONTINUIDADE HOLDER PARA OS EXPOENTES DE LYAPUNOV DE COCICLOS LINEARES ALEATÓRIOS / [en] HOLDER CONTINUITY FOR LYAPUNOV EXPONENTS OF RANDOM LINEAR COCYCLESMARCELO DURAES CAPELEIRO PINTO 27 May 2021 (has links)
[pt] Uma medida de probabilidade com suporte compacto em um grupo de
matrizes determina uma sequência de matrizes aleatórias i.i.d. Considere o
processo multiplicativo correspondente e suas médias geométricas. O teorema
de Furstenberg-Kesten, análogo da lei dos grandes números neste cenário,
garante que as médias geométricas desse processo multiplicativo convergem
quase certamente para uma constante, chamada de expoente de Lyapunov
maximal da medida dada. Este conceito pode ser reformulado no contexto
mais geral da teoria ergódica usando cociclos lineares aleatórios sobre o shift
de Bernoulli. Uma questão natural diz respeito às propriedades de regularidade do
expoente de Lyapunov como uma função dos seus dados. Sob uma condição
de irredutibilidade e em um cenário específico (que foi posteriormente generalizado
por vários autores) Le Page estabeleceu a continuidade de Holder
do expoente de Lyapunov. Recentemente, Baraviera e Duarte obtiveram uma
prova direta e elegante deste tipo de resultado. Seu argumento usa a fórmula
de Furstenberg e as propriedades de regularidade da medida estacionária.
Seguindo sua abordagem, neste trabalho obtemos um novo resultado
mostrando que, sob a mesma hipótese de irredutibilidade, o expoente de
Lyapunov depende Hölder continuamente da medida, relativamente à métrica
de Wasserstein, generalizando assim o resultado de Baraviera e Duarte. / [en] A compactly supported probability measure on a group of matrices determines
a sequence of i.i.d. random matrices. Consider the corresponding multiplicative
process and its geometric averages. Furstenberg-Kesten s theorem,
the analogue of the law of large numbers in this setting, ensures that the
geometric averages of this multiplicative process converge almost surely to a
constant, called the maximal Lyapunov exponent of the given measure. This
concept can be reformulated in the more general context of ergodic theory
using random linear cocycles over the Bernoulli shift.
A natural question concerns the regularity properties of the Lyapunov
exponent as a function of the data. Under an irreducibility condition and
in a specific setting (which was later generalized by various authors) Le
Page established the Holder continuity of the Lyapunov exponent. Recently,
Baraviera and Duarte obtained a direct and elegant proof of this type of result.
Their argument uses Furstenberg s formula and the regularity properties of the
stationary measure.
Following their approach, in this work we obtain a new result showing
that under the same irreducibility hypothesis, the Lyapunov exponent depends
Holder continuously on the measure, relative to the Wasserstein metric, thus
generalizing the result of Baraviera and Duarte.
|
40 |
[en] A FRAMEWORK TO SUPPORT BIDDING STRATEGIES IN OIL AND GAS E&P AUCTIONS BASED ON RISK AVERSION METRICS / [pt] UM FRAMEWORK PARA SUPORTE À ESTRATÉGIAS DE OFERTA EM LEILÃO DE E&P DE PETRÓLEO E GÁS BASEADO EM MÉTRICAS DE AVERSÃO À RISCOFERNANDA SILVA NUCCI 11 January 2023 (has links)
[pt] Em muitos países, uma área de Exploração e Produção de petróleo é adquirida através de um leilão. Embora o processo de liquidação do leilão seja tipicamente simples, sob a ótica do tomador de decisão a identificação da melhor oferta é complexa. Para sua valoração, deve ser pré-definido o modelo de
desenvolvimento com diversas alternativas associadas, alto grau de incertezas técnicas, de mercado e operacionais, e submetido a uma determinada condição fiscal. A decisão por uma determinada alternativa gera impactos e investimentos elevados para a empresa. O trabalho proposto visa a construção de um
framework para dar suporte ao processo de escolha da melhor oferta que maximize uma medida de valor para a empresa, auxiliando o tomador de decisão e considerando as incertezas envolvidas no processo. Foram utilizados os indicadores de performance apresentados na literatura: Valor Presente Líquido
(VPL), Conditional Value-at-Risk, Omega e Exposição Financeira. Afim de melhor quantificar risco/benefício financeiro no processo de tomada de decisão foram construídas medidas de risco: Mean-Weighted CVaR, Mean-Weighted Double-Sided CVaR, Beta e Negative-Positive cashflow ratio. Para ilustrar a aplicabilidade do framework proposto, um experimento numérico baseado em um caso hipotético é apresentado. Em decorrência deste experimento, foi identificado que alterações na configuração da produção alteram significativamente os resultados dos indicadores. Além disso, a partir de uma ponderação entre
probabilidade de ganho e o resultado do indicador Mean-Weighted CVaR, foi identificada a melhor oferta para a área, dada a condição fiscal do leilão. / [en] In many countries, an oil and gas area of Exploration and Production
is acquired through an auction. Although the auction settlement process is
typically simple, from the decision maker s point of view, identifying the best
offer is complex. For its valuation, the development model must be pre-defined
with several associated alternatives, a high degree of technical, market and
operational uncertainties, and submitted to a fiscal term. The decision for a
particular alternative generates high impacts and investments for the company.
The proposed work aims to build a framework to support the process of
choosing the best offer that maximizes a measure of value for the company,
helping the decision maker and considering the uncertainties involved in the
process. The performance indicators presented in the literature were used:
Net Present Value (NPV), Conditional Value-at-Risk, Omega and Financial
Exposure. In order to better quantify financial risk/benefit in the decisionmaking
process, risk measures were constructed: Mean-Weighted CVaR, Mean-
Weighted Double-Sided CVaR, Beta and Negative-Positive cashflow ratio. To
illustrate the applicability of the proposed framework, a numerical experiment
based on a hypothetical case is presented. As a result of this experiment, it was
identified that changes in the configuration of production significantly alter the
results of the indicators. In addition, from a weighting between the probability
of gain and the result of the Mean-Weighted CVaR measure, the best offer for
the area was identified, given the fiscal term of the bid.
|
Page generated in 0.0617 seconds