Orientador: Maria Orlanda Pinassi / Banca: Adilson Marques Gennari / Banca: Lalo Watanabe Minto / Banca: Marcelo Micke Doti / Banca: Paulo Alves de Lima Filho / Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo tecer uma crítica ao governo Lula e sua abordagem da miséria brasileira. Para tanto, concentra-se na articulação entre política assistencial via Bolsa Família à classe trabalhadora, por um lado, e política econômica dedicada à vultosa remuneração às burguesias nacionais e estrangeiras, por outro. Igualmente, destina-se atenção à concepção difundida pelo presidente Lula, além dos representantes do Banco Mundial, segundo os quais a articulação acima referida seria uma "revolução silenciosa". A realização dessa pesquisa contou com o referencial teórico fundado no materialismo histórico, a partir do qual se edificou o campo categorial necessário ao cumprimento dos objetivos listados / Abstract: This research aims to make a criticism of the Lula government and its approach to the Brazilian poverty. To do so, it focuses on the articulation between, on one hand, welfare policy Family Grant to the working class and, second, economic policy dedicated to pay big money to domestic and foreign bourgeoisies. Also, is intended to design widespread attention by President Lula, in addition to representatives of the International Monetary Fund, according to which the link above would be a quiet revolution. The realization of this research was the theoretical framework based on historical materialism, from which the field is built categorical necessary to achieve the objectives listed / Doutor

Submitted by Álvaro Maia Batista (alvaro2mb@yahoo.com.br) on 2016-07-13T19:10:59Z No. of bitstreams: 1 Alvaro Maia Batista Dissertacao.pdf: 1203516 bytes, checksum: 4d63f4c2393e9d02ee650e7b3f847bcd (MD5) / Approved for entry into archive by Vania Magalhaes (magal@ufba.br) on 2016-07-18T12:55:12Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Alvaro Maia Batista Dissertacao.pdf: 1203516 bytes, checksum: 4d63f4c2393e9d02ee650e7b3f847bcd (MD5) / Made available in DSpace on 2016-07-18T12:55:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Alvaro Maia Batista Dissertacao.pdf: 1203516 bytes, checksum: 4d63f4c2393e9d02ee650e7b3f847bcd (MD5) / CAPES / O trabalho investiga as elaborações teóricas de Institucionalistas, Neo-Schumpeterianos, Pós-Keynesianos e Marxistas, no âmbito da Economia. É uma proposta meta teórica, na medida em que, através da hermenêutica, realiza a análise de autores que contribuem para a fundamentação das quatro correntes citadas, ao tempo em que procura capturar suas leituras no tocante ao fenômeno da crise. Essa abordagem metodológica permite atestar a existência de quatro leituras distintas sobre a crise, cujas diferenças não permitiriam uma síntese coerente para formular um único discurso ou uma única, objetiva e imparcial análise (ao gosto da tradição positivista). / The work investigates the theoretical elaborations of Institutionalists, Neo-Schumpeterians, Post-Keynesians and Marxists, in the context of Economics. It’s a meta-theoretical proposal, to the extent that, through hermeneutics, performs the analysis of authors who contribute to the explanation of the four cited frameworks while seeks to capture their outlooks with regard to the phenomenon of the crisis. This methodological approach grants to attest the existence of four distinct readings about the crisis, whose differences do not allow a coherent synthesis to formulate a single speech or a single, objective and impartial analysis (to the taste of the positivist tradition).

A década de 1990 é caracterizada pela liberalização financeira internacional, e pelo aumento da importância do setor bancário na intermediação destes recursos. Com a ocorrência de diversas crises cambiais e bancárias em economias emergentes nesta década, cresce a necessidade de reformulação das teorias tradicionais sobre crises cambiais, para comportar esta nova realidade. Neste sentido, este trabalho pretende contribuir teoricamente ao sugerir, em linhas gerais, um modelo analítico que relacione a expansão do crédito doméstico à fragilidade bancária e ao papel do Banco Central de emprestador em última instância para os bancos. Empiricamente, é formulado um índice de pressão no mercado cambial, incluindo os componentes tradicionais de variação da taxa de câmbio, das reservas e do diferencial entre as taxas de juros doméstica e internacional, acrescido de um componente novo de variação dos depósitos bancários. Além disso, é estimado um modelo em painel para 13 países emergentes, do primeiro trimestre de 1995 ao quarto trimestre de 2000, o qual procura identificar a influência de algumas variáveis econômicas e políticas na pressão no mercado cambial. Os resultados sugerem que o crédito do Banco Central ao setor bancário, o aumento das exigibilidades de curto prazo em relação às reservas, o contágio de da tensão cambial nos outros países emergentes e o risco político são significativos para explicar o aumento da vulnerabilidade dos países à ocorrência de crises cambiais. Em relação ao déficit público, não foram encontradas evidências de que esta variável seja significativa para explicar a tensão no mercado cambial.

Dissertação (mestrado) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2011 / Bibliografia: f.132-139 / Originada nos Estados Unidos, a crise econômica que eclodiu no último trimestre de 2008 logo se espalhou por todo ? ou quase todo ? o mundo, interrompendo consistentes ciclos de crescimento, levando à ruína muitas empresas, comprometendo grandes instituiç / The economic crisis which begun in the U.S.A., popped up in the last quarter of 2008 and soon spread all over . or almost all over . the world, interrupting consistent cicles of growth, leading many companies to complete bankruptcy, compromising great ban

Made available in DSpace on 2008-05-13T15:52:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 1619.pdf: 1261608 bytes, checksum: d7c4a0a17ede703c8b7f10069cf1839c (MD5) Previous issue date: 2002-02-01 / The purpose of this thesis is to study deeply the methodology of speculative attacks on debts, developed by Cole and Kehoe (1996), having three goals in mind: (i) to apply this methodology to other emerging market economies, besides Mexico, which is done in the original paper; (ii) to understand the decision of a government to adopt dollarization, relative to the alternative of keeping its local currency, when the economy is highly dependent on international capital flows; and (iii) to study the monetary union as a third alternative, in comparison to dollarization and the local currency regimes. The Cole-Kehoe model is applied to Korea, Russia and Brazil. The original model is modified to include debt denominated in local currency, which is purchased by the national consumers and enables the government to impose an inflation tax on these financial assets. The revenues so collected may be used to pay the international bankers in order to avoid a debt crisis and a fall in national output, which could occur otherwise. We also consider the situation in which the central bank may be under the political influence from its government to generate these extra revenues. In a similar fashion, debt in common currency and a central government is included in the original model to represent a country that belongs to a monetary union. The monetary policy is subjec the joint decision of all member countries of the union. It is supposed that the union’s central bank may also suffer the influence from a group of member countries, not so strongly concerned with fiscal discipline, to inflate the common currency, even though this is not the majority's decision. Under dollarization, there is no chance for the government to collect extra revenues from its debt, unless there is a strong symmetry between the shocks that hit the dollarized and the anchor countries. The original Cole-Kehoe model is used to represent this regime. Taking into account these peculiarities for the three regimes, we characterize and numerically evaluate the welfare levels under each one of them. Furthermore, the government optimal dollar debt policy is estimated for the three regimes. / A tese pretende conhecer de forma profunda a metodologia de ataques especulativos sobre dívidas, desenvolvida por Cole e Kehoe (1996), e tem três objetivos principais: (i) aplicá-la a outros países, além do México, que é feito na versão original; (ii) entender a opção de um país dolarizar, em relação à alternativa de manter sua moeda local, quando a economia depende da entrada de capitais financeiros internacionais; e (iii) estudar a união monetária como uma terceira alternativa de regime monetário, em comparação com a dolarização e o regime de moeda local. O modelo de crises da dívida de Cole-Kehoe é aplicado às economias da Coréia, da Rússia e do Brasil. Modifica-se este modelo para incluir dívida denominada em moeda local, que é totalmente adquirida pelos consumidores nacionais e que dá ao governo a possibilidade de obter receitas por meio da cobrança de um imposto inflacionário sobre estes ativos. As receitas obtidas desta forma podem ser utilizadas para pagar os banqueiros internacionais e evitar uma crise da dívida externa, que ocorreria, em caso contrário. Considera-se também, neste caso, que o banco central possa estar sujeito a pressões de seu governo para gerar estas receitas. Analogamente, para representar um país pertencente a uma união monetária, inclui-se dívida denominada em moeda comum e um governo central no modelo original. A política monetária da união está subordinada à decisão conjunta de todos os países membros. Supõe-se também que o banco central da união possa sofrer pressões políticas de alguns governos nacionais sem disciplina fiscal e dispostos a obter receitas de imposto inflacionário sobre a dívida. Na dolarização, a política monetária está submetida a do banco central do país âncora e, portanto, não há possibilidade de o governo gerar receitas extraordinárias sobre a dívida, a menos que haja forte simetria dos choques que atingem a economia dolarizada e o país âncora. Considerando estas peculiaridades dos três regimes monetários, os níveis de bem-estar são caracterizados e avaliados numericamente para o Brasil. Além disso, obtém-se a política ótima do governo para a dívida em dólar, segundo os três regimes.

Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio-Econômico, Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, Florianópolis, 2017. / Made available in DSpace on 2018-01-09T03:22:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 349073.pdf: 4131104 bytes, checksum: 351e4b93407df39569dd70cf59b0b880 (MD5) Previous issue date: 2017 / Esta tese analisa os impactos da exploração do capital sobre a força de trabalho no Brasil e suas consequências para os direitos sociais no período de 1990 a 2016. O objeto de estudo são as transformações econômicas ocorridas neste período e como estas, no contexto da crise do capital, repercutem sobre os direitos sociais dos trabalhadores. A hipótese é de que no período neoliberal, iniciado nos anos 1990, acentuou-se a subordinação do trabalho ao capital, que tem o Estado como seu principal suporte, e resultando na intensificação da precarização do trabalho através da retirada de direitos. O estudo mostrou que a flexibilização das leis do trabalho, utilizada como uma das formas de o capital aumentar sua taxa de lucro foi um mecanismo que contribuiu para o aumento da precarização do trabalho. Evidenciou-se ainda que medidas de contratendência do capital à lei tendencial de queda da sua taxa de lucro tais como, o desemprego, a intensificação do trabalho, a redução dos salários e a privatização de empresas públicas, contribuíram significativamente para o aumento da precarização do trabalho no Brasil. / Abstract : The present thesis reviews the working capital effects upon the workforce in Brazil and its consequences to social rights between 1990 and 2016. The object of the research are the economics transformations occurred in this period and how they affect the worker social rights in the context of the capital crisis. The hypothesis is that over the neo-liberal period, which began in 1990, increased its subordination of labor to capital that has the State as its main support, and has resulted in the intensification of the precariousness of labor through the withdrawal of rights. The research indicates that the flexibility labour laws, used as one of the ways capital increases its rate profit, was a mechanism that contributed to increase the precariousness of work. It was also evidenced that measures of counter-tendency of capital to the law tendency of fall of its rate of profit, such a, unemployment, increased workloads, wage cut and the privatization of public companies, have significantly contributed to increase the precariousness of work in Brazil.

BASTOS, Remo Moreira Brito. Capitalismo e crise: o banco mundial e a educação como aparelho ideológico na periferia capitalista. 2014. 151f. – Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-graduação em Educação Brasileira, Fortaleza (CE), 2014. / Submitted by Márcia Araújo (marcia_m_bezerra@yahoo.com.br) on 2015-02-20T11:13:50Z No. of bitstreams: 1 2014_dis_rmbbastos.pdf: 689132 bytes, checksum: 7c7b5dd63884c6ff6405d307e37f5d63 (MD5) / Approved for entry into archive by Márcia Araújo(marcia_m_bezerra@yahoo.com.br) on 2015-02-20T13:03:05Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2014_dis_rmbbastos.pdf: 689132 bytes, checksum: 7c7b5dd63884c6ff6405d307e37f5d63 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-02-20T13:03:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2014_dis_rmbbastos.pdf: 689132 bytes, checksum: 7c7b5dd63884c6ff6405d307e37f5d63 (MD5) Previous issue date: 2014 / O objetivo do presente trabalho consiste na elucidação da configuração de poder político e econômico mundial, corporificada institucionalmente nos organismos interestatais, dos quais a presente pesquisa privilegia como foco o Banco Mundial, instituição financeira multilateral que vem impondo aos países periféricos reformas em seus sistemas educacionais, no sentido de dotar o capital de mais uma imensa área de reprodução e de acumulação, em que pese as funestas consequências sociais dessa apropriação de uma esfera de fundamental importância para o funcionamento das sociedades contemporâneas. No que respeita aos procedimentos metodológicos, a presente pesquisa constitui um estudo bibliográfico e documental, estruturado sob o referencial teórico-metodológico marxiano, iniciando, no primeiro capítulo, com uma revisão bibliográfica da categoria crise no modo de produção capitalista à luz de Marx e seus seguidores, com vistas à apreensão dos fundamentos teóricos da dinâmica da crise estrutural do capital. No segundo capítulo é feito o exame do neoliberalismo e da reestruturação produtiva como saída estratégica da crise estrutural do capital e no terceiro é analisada a atuação do Banco Mundial, como instituição multilateral à qual foi concedido o mandato de administrar a crise estrutural do capital, nos marcos do modo de produção vigente, no sentido de instrumentalizar o sistema educacional dos países da periferia capitalista com vistas à atenuação e/ou ao deslocamento das contradições intrínsecas àquele modo de produção, até onde for possível. A conclusão da investigação aponta na direção do imperativo da substituição do Banco Mundial, como instituição responsável pela formulação de políticas educacionais aplicáveis aos países periféricos, por organizações ou instâncias deliberativas e decisórias alternativas, que reflitam a diversidade política, ética e cultural daqueles países e pugnem por seus soberanos interesses, subordinando as injunções mercantis em uma área vital para o desenvolvimento socioeconômico dessas formações sociais.

Made available in DSpace on 2015-05-14T16:52:56Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2014-11-28Bitstream added on 2015-05-14T16:59:41Z : No. of bitstreams: 1 000823788.pdf: 2258273 bytes, checksum: a752c5d705ea91bb4451c45e2db8b5f7 (MD5) / A economia mundial vivencia um período de recessão, em que há baixo dinamismo e crescimento insignificante da atividade produtiva. Tal cenário é proveniente da crise financeira global de 2008, que em decorrência da configuração do sistema financeiro internacional, se espalhou de forma sistêmica para o lado real da economia mundial. Além de suas especificidades, e com exceção de seu escopo e sua gravidade, a presente crise econômica não se difere das últimas crises que atingiram o globo nos últimos trinta anos. Decorrente da junção de dois capitais altamente especulativos, o capital financeiro e o capital imobiliário, essa crise tem origem na luta incessante do capital em buscar alternativas de valorização dados os limites inerentes à sua natureza, ou seja, ao tentar evitar que o capital passe por períodos de desvalorizações (crise), surgem mecanismos alternativos que alongam e adiam esse destino, mas que ao mesmo tempo atuam no sentido de elevar a gravidade e a complexidade dessas crises. Assim sendo, o objetivo do presente trabalho é interpretar a crise econômica atual através da perspectiva marxista de David Harvey e de seu arcabouço teórico, tentando esclarecer e identificar sua origem e suas consequências para a ordem econômica vigente e para o atual padrão de desenvolvimento / The world economy experiences a recession, where there are low dynamism and insignificant growth of productive activity. This scenario comes from the global financial crisis of 2008, as a result of the international financial system configuration, and spread systemically to the real side of the global economy. In addition to its specificities, and with the exception of its scope and severity, this economic crisis is not different from past crises that hit the globe over the past thirty years. Resulting from fusion of two highly speculative capital, financial capital and real estate capital, this crisis originated in the incessant struggle of capital to seek alternative for its appreciation given the limitations inherent in their nature, in other words, to try to avoid capital depreciation periods (crisis), alternative mechanisms arise that stretch and delay this fate, but at the same time act to raise the severity and complexity of these crises. Therefore, the aim of this work is to interpret the current economic crisis through the perspective of marxist David Harvey and his theory, trying to clarify and identify its origin and its implications for the current economic order and the current pattern of development

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação, Departamento de Economia, 2011. / Submitted by Luiza Silva Almeida (luizaalmeida@bce.unb.br) on 2013-07-23T15:48:12Z No. of bitstreams: 1 2011_MarianaFialhoFerreira.pdf: 912416 bytes, checksum: aa59588e4bd5be91dfa6fa3dd8d95ba3 (MD5) / Approved for entry into archive by Leandro Silva Borges(leandroborges@bce.unb.br) on 2013-07-23T18:07:58Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2011_MarianaFialhoFerreira.pdf: 912416 bytes, checksum: aa59588e4bd5be91dfa6fa3dd8d95ba3 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-07-23T18:07:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2011_MarianaFialhoFerreira.pdf: 912416 bytes, checksum: aa59588e4bd5be91dfa6fa3dd8d95ba3 (MD5) / No presente trabalho, buscamos compreender a real gravidade da crise econômica iniciada em 2008 no Brasil. Para tanto, investigamos a profundidade e duração de sua recessão, em comparação com todas as recessões brasileiras desde 1947. Além disso, analisamos também o período de recuperação, com o intuito de averiguar a velocidade com que a economia está se recuperando, relativamente às crises precedentes. Por intermédio de uma investigação das séries de produto interno bruto, selecionamos os turning points da economia e identificamos oito crises entre 1947 e 2008, bem como seus respectivos períodos de recessão e de recuperação. Pudemos então, por exemplo, argumentar que a recessão que teve início no terceiro trimestre de 2008 foi a quarta mais profunda dentre todas as identificadas. No mais, a partir da comparação entre a atual crise e três cenários hipotéticos, verificamos que a velocidade da queda percentual do PIB durante a recessão atual ultrapassa a que seria observada caso o pior cenário possível se concretizasse. Uma vez identificadas as crises, medimos o impacto de cada uma delas sobre indicadores chave de desempenho econômico: produto por pessoa em idade ativa, produção física industrial, pessoal ocupado e horas pagas. Por fim, analisamos o impacto das crises sobre o mercado de trabalho industrial, a partir de séries para pessoal ocupado e horas trabalhadas. Esperamos, por meio deste breve estudo, contribuir ainda mais para a compreensão dos desdobramentos da última recessão sobre a economia brasileira, assim como do padrão de sua recuperação. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT / In this study, we sought to understand the real gravity of the economic crisis that began in 2008 in Brazil. We, therefore, investigate the depth and duration of the recession, compared to all recessions since 1947 in Brazil. Furthermore, we also analyze the recovery period, in order to determine the speed at which the economy is recovering, with respect to previous crises. Through an investigation of the series of gross domestic product, we select the turning points in the economy and identify eight crises between 1947 and 2008, as well as their respective periods of recession and recovery. Then, we can, for example, argue that the recession that began in the third quarter of 2008 was the fourth deepest among all of the identified ones. Moreover, from the comparison between the current crisis and three hypothetical scenarios, we find that the percentage rate of decline of GDP during the current recession exceeds the one that would be observed if the worst scenario came to fruition. Once we identify the crisis, we measure the impact of each of them over some key indicators of economic performance: output per person of working age, physical production, employed persons and hours paid. Finally, we analyze the impact of crises on the industrial labor market, using series of employment and hours worked. We expect, through this brief study, to further contribute to the understanding of the consequences of the last recession on the Brazilian economy, as well as the pattern of its recovery.

Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade e Gestão Pública, Programa de Pós-Graduação em Administração, 2017. / Submitted by Raquel Almeida (raquel.df13@gmail.com) on 2017-10-24T17:50:03Z No. of bitstreams: 1 2017_JorgeHenriquedeFriasBarbosa.pdf: 3875803 bytes, checksum: 2fd1608eb0ac0d76f29b924898b06b59 (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana (raquelviana@bce.unb.br) on 2017-10-31T12:15:52Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2017_JorgeHenriquedeFriasBarbosa.pdf: 3875803 bytes, checksum: 2fd1608eb0ac0d76f29b924898b06b59 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-10-31T12:15:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2017_JorgeHenriquedeFriasBarbosa.pdf: 3875803 bytes, checksum: 2fd1608eb0ac0d76f29b924898b06b59 (MD5) Previous issue date: 2017-10-31 / Esta tese é composta por três artigos que cobrem tópicos sobre o tema de early warning system para crises bancárias e distress bancário: uma pesquisa bibliométrica sobre early warning system (EWS) para crises bancárias e distress, um estudo empírico que estima um early warning system para distress de bancos brasileiros com regressão logística e um estudo empírico que constrói um early warning system com técnicas de aprendizagem de máquina supervisionada. O primeiro artigo apresenta um panorama do estado da literatura sobre EWS para crises bancárias e distress bancário por meio de uma revisão bibliométrica da literatura apresentando as principais ideias, principais conceitos, principais relacionamentos com outros tipos de crises, principais métodos utilizados, principais indicadores de crises e de distress. Foi realizada uma pesquisa em nas bases da Scopus e da Web of Science, onde, a partir de critérios de seleção, foram encontrados 124 artigos que foram devidamente classificados e codificados mediante importantes critérios para a área de estudo. Foi apresentado a evolução dos estudos na área, as gerações e tipos de EWS e os principais indicadores micro e macroprudencias apresentados pelos estudos da amostra. Como um resultado das lacunas da literatura na área é proposta uma agenda estruturada, visando guiar novos estudos por meio da apresentação de lacunas com grande potencial para ser explorada e reforçar o estado da arte em EWS. Adicionalmente, os resultados demonstram que mais estudos são necessários em EWS com relação à determinação dos horizontes de tempo para as previsões do modelo, com relação a estudos que tratam da América do Sul, América Central e África. Futuros estudos também devem considerar a possibilidade de utilização de modelos de aprendizagem de máquina, inteligência artificial e métodos computacionais, pois ainda existem poucos estudos e os resultados são promissores. O segundo artigo contribuiu com algumas inovações, como a construção e utilização de uma nova base dados de eventos de distress de bancos brasileiros, incluindo 179 eventos considerados como distress bancário de acordo com a definição de ?, incluindo 8 casos de RAET, 9 casos de intervenção, um caso de PROER, 11 casos de privatizações, 32 casos de incorporação e fusão, 13 casos de transformação em outros tipos de instituições financeiras, 32 caso de transformação de bancos em outros tipos de instituições, 21 casos de cancelamento e 52 casos de liquidação extrajudicial. Foi construído um painel de dados a partir de 54.087 balancetes de 359 bancos, englobando o período de julho de 1994 a novembro de 2016, juntamente com dados do setor bancário brasileiro e dados macroeconômicos. Para tratar do problema de eventos raros. O presente estudo utilizou a abordagem SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique) que pode aumentar a performance do modelo em termos da área sob a curva ROC (Area under the Receiver Operating Characteristic curve - AUC), uma técnica que que maximiza a área sob a curva ROC (AUC - area under the curve). Outra contribuição do segundo estudo foia comparação de modelos de acordo com o horizonte de tempo das previsões, característica importante para um EWS. Verificou-se que o modelo com o horizonte de tempo de 6 meses foi o modelo com maior área sob a curva ROC, para os dados da amostra utilizada, considerando-se o período de julho de 1994 até novembro de 2016. No terceiro artigo, foram utilizadas duas técnicas de aprendizagem de máquina supervisionada para construir EWSs: random forest e SVM (support vector machines) que obtiveram resultados superiores ao modelo de regressão logística apresentado no segundo estudo. Ambos os modelos de aprendizagem de máquina superam a regressão logística, em termos de acurácia, área sob a curva AUC (Area Under the Curve –AUC), sensibilidade (valor preditivo positivo) e especificidade (valor preditivo negativo). E o modelo random forest também superou o SVM em termos de acurácia, área sob a curva (AUC), sensibilidade e especificidade. Verificou-se também que os modelos random forest apresentaram melhor qualidade de previsão com as janelas de tempo de 32 e 34 meses, mostrando-se adequados às necessidades das autoridades. / This thesis consistis of three articles covering topics in early warning system (EWS) for bank crises and distress: an empirical study that estimates an early warning system for distress of Brazilian banks with logistic regression and an empirical study that builds an early warning system with techniques Of supervised machine learning. The first article presents an overview of the literature on EWS for bank crises and bank distress through a bibliometric review of the literature presenting the main ideas, main concepts, main relationships with other types of crises, main methods used, main crisis indicators And distress. A survey was carried out in the databases of Scopus and the Web of Science, where, based on selection criteria, 124 articles were found that were duly classified and codified by important criteria for the study area. The evolution of the studies in the area, the generations and types of EWS and the main micro and macroprudential indicators presented by the sample studies were presented. As a result of the literature gaps in the area, a structured agenda is proposed, aimed at guiding new studies through the presentation of gaps with great potential to be explored and to reinforce the state of the art in EWS. In addition, the results demonstrate that more studies are needed in EWS regarding the determination of time horizons for model predictions, in relation to studies dealing with South America, Central America and Africa. Future studies should also consider the possibility of using machine learning models, artificial intelligence and computational methods, as there are still few studies and the results are promising. The article contributed some innovations such as the construction and use of a new database of distress events of Brazilian banks, including 179 events considered as bank distress according to the definition of ?, including 8 cases of RAET (Temporary Special Administration Scheme), 9 cases of intervention, one PROER (The Program of Incentives for the Restructuring and Strengthening of the National Financial System) case, 11 cases of privatization, 32 cases of incorporation and merger, 13 cases of transformation in other types of financial institutions, 32 cases of transformation of banks into other types of institutions, 21 cases of cancellation and 52 cases of extrajudicial liquidation. A data panel was constructed from 54,087 balance sheets of 359 banks, covering the period from July 1994 to November 2016, together with data from the Brazilian banking sector and macroeconomic data. In order to address the problem of rare events, the present study used the Synthetic Minority Over-sampling Technique (SMOTE) approach that can increase the model’s performance in terms of the Area under the Receiver Operating Characteristic curve (AUC), a technique that maximizes the area under the ROC curve (AUC). Another contribution of the second study was the comparison of models according to the time horizon of the forecasts, an important feature for an EWS. It was verified that the model with the time horizon of 6 months was the model with the largest area under the ROC curve, for the data of the sample used, considering the period from July 1994 to November 2016. In the third article, two supervised machine learning techniques were used to construct EWSs: random forest and SVM (support vector machines) that obtained results superior to the logistic regression model presented in the second study. Both models of machine learning outperform logistic regression in terms of accuracy, area under the AUC curve, sensitivity (positive predictive value) and specificity (negative predictive value). And the random forest model also surpassed the SVM in terms of accuracy, area under the curve (AUC), sensitivity and specificity. It was also verified that the random forest models presented better quality of prediction with the forecast time horizons of 32 and 34 months, being adapted to the needs of the authorities.