Spelling suggestions: "subject:"estat??ética"" "subject:"estat??ótica""
51 |
Ondaletas e movimento browniano fracion?rio: aplica??o ? caracteriza??o de po?os de petr?leoHenriques, Marcos Vin?cius C?ndido 15 February 2008 (has links)
Made available in DSpace on 2014-12-17T15:14:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1
MarcosVCH.pdf: 1081715 bytes, checksum: 194f968e19e6c2adfbeeda208e354778 (MD5)
Previous issue date: 2008-02-15 / Coordena??o de Aperfei?oamento de Pessoal de N?vel Superior / Este trabalho introduz an?lises de processos estoc?sticos, em especial o movimento Browniano fracion?rio (MBF), visando principalmente aplica??es aos perfis de po?os de petr?leo. Uma introdu??o te?rica aos fractais e ao MBF ? abordada nas primeiras se??es. A teoria das ondaletas ? a ferramenta matem?tica usada para o estudo da auto-similaridade desses processos, explorando as facilidades que ela proporciona para
se trabalhar com multirresolu??o. Algoritmos pr?ticos e r?pidos de decomposi??o em ondaletas s?o revisados. Uma an?lise estatoc?tica com base nas ondaletas ? exposta para a
caracteriza??o dos processos, de acordo com seus comportamentos de interdepend?ncia em longo e pequeno alcance. Tamb?m ? abordada a s?ntese dos processos MBF, como ponto explicativo para fornecer uma melhor vis?o sobre a estrutura desses processos. Na ?ltima se??o, as ferramentas introduzidas s?o aplicadas, numa tentativa de caracterizar perfis de po?os, levando em conta suas propriedades estat?sticas. H? tamb?m uma breve
exposi??o de como as ondaletas podem ajudar na identifica??o de zonas e camadas geol?gicas
|
52 |
Processos n?o-rand?micos associados ao aquecimento do disco gal?cticoViana, Carlos Augusto Pitombeira 30 May 2016 (has links)
Submitted by Automa??o e Estat?stica (sst@bczm.ufrn.br) on 2017-01-03T19:59:46Z
No. of bitstreams: 1
CarlosAugustoPitombeiraViana_DISSERT.pdf: 6091129 bytes, checksum: 6b322f3b76880a60304c936d6e6bd65b (MD5) / Approved for entry into archive by Arlan Eloi Leite Silva (eloihistoriador@yahoo.com.br) on 2017-01-09T11:06:40Z (GMT) No. of bitstreams: 1
CarlosAugustoPitombeiraViana_DISSERT.pdf: 6091129 bytes, checksum: 6b322f3b76880a60304c936d6e6bd65b (MD5) / Made available in DSpace on 2017-01-09T11:06:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1
CarlosAugustoPitombeiraViana_DISSERT.pdf: 6091129 bytes, checksum: 6b322f3b76880a60304c936d6e6bd65b (MD5)
Previous issue date: 2016-05-30 / Coordena??o de Aperfei?oamento de Pessoal de N?vel Superior (CAPES) / Neste trabalho, analisamos os mecanismos que regem os processos que governam o aquecimento do disco gal?ctico atrav?s da din?mica das velocidades espaciais U, V e W extra?das do Cat?logo Genebra-Copenhagen. N?s partimos da premissa, at? ent?o aceita a priori, de que os processos que atuam no disco gal?ctico s?o de natureza aleat?ria e respons?veis por um aquecimento puro revelado pela componente W. Em seguida, n?s utilizamos um modelo baseado na Mec?nica Estat?stica N?o-Extensiva onde derivamos as fun??es de distribui??o de probabilidade que quantificam o afastamento da Gaussianidade dado o perfil da cauda da distribui??o mensurado pelo ?ndice entr?pico q. Nossos resultados revelam que a aleatoriedade ocorre apenas em regi?es limitadas de idade independente da velocidade espacial e faixa espectral, contrariando assim a premissa acima destacada. Al?m disso, utilizando as distribui??es do tipo n?o-Gaussianas para descrever o comportamento das velocidades U, V e W, n?s encontramos que o aumento da dispers?o da velocidade, sigma, com a idade das estrelas segue uma lei do tipo lei de pot?ncia, indicando que existe um desencadeamento do tipo avalanche ocorrendo em diferentes escalas. Finalmente, nossos resultados colocam um novo olhar nessa quest?o e abre um caminho para o estudo das componentes cinem?ticas Gal?cticas pela ?tica de modelos estat?sticos mais robustos que levam em conta os efeitos de n?o-gaussianidade e n?o-linearidade.
|
53 |
Um estudo de l?gica linear com subexponenciais / A study of linear logic with subexponentialsOrto, Laura Fernandes Dell 15 February 2017 (has links)
Submitted by Automa??o e Estat?stica (sst@bczm.ufrn.br) on 2017-04-03T22:46:24Z
No. of bitstreams: 1
LauraFernandesDellOrto_DISSERT.pdf: 866111 bytes, checksum: 0ef11e74d1508214463b993885352d6c (MD5) / Approved for entry into archive by Arlan Eloi Leite Silva (eloihistoriador@yahoo.com.br) on 2017-04-11T20:56:41Z (GMT) No. of bitstreams: 1
LauraFernandesDellOrto_DISSERT.pdf: 866111 bytes, checksum: 0ef11e74d1508214463b993885352d6c (MD5) / Made available in DSpace on 2017-04-11T20:56:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1
LauraFernandesDellOrto_DISSERT.pdf: 866111 bytes, checksum: 0ef11e74d1508214463b993885352d6c (MD5)
Previous issue date: 2017-02-15 / Em L?gica Cl?ssica, podemos utilizar as hip?teses um n?mero indeterminado de vezes.
Por exemplo, a prova de um teorema pode fazer uso do mesmo lema v?rias vezes. Por?m,
em sistemas f?sicos, qu?micos e computacionais a situa??o ? diferente: um recurso n?o
pode ser reutilizado ap?s ser consumido em uma a??o. Em L?gica Linear, f?rmulas s?o
vistas como recursos a serem utilizados durante a prova. ? essa no??o de recursos que
faz a L?gica Linear ser interessante para a modelagem de sistemas. Para tanto, a L?gica
Linear controla o uso da contra??o e do enfraquecimento atrav?s dos exponenciais ! e
?. Este trabalho tem como objetivo fazer um estudo sobre a L?gica Linear com Subexponenciais
(SELL), que ? um refinamento da L?gica Linear. Em SELL, os exponenciais
da L?gica Linear possuem ?ndices, isto ?, ! e ? ser?o substitu?dos por !i e ?i, onde ?i? ?
um ?ndice. Um dos pontos fundamentais de Teoria da Prova ? a prova da Elimina??o do
Corte, que neste trabalho ? demonstrada tanto para L?gica Linear como para SELL, onde
apresentamos detalhes que normalmente s?o omitidos. A partir do teorema de Elimina??o
do Corte, podemos concluir a consist?ncia do sistema (para as l?gicas que estamos
utilizando) e outros resultados como a propriedade de subf?rmula. O trabalho inicia-se
com um cap?tulo de Teoria da Prova, e em seguida se faz uma exposi??o sobre a L?gica
Linear. Assim, com essas bases, apresenta-se a L?gica Linear com Subexponenciais. SELL
tem sido utilizada, por exemplo, na especifica??o e verifica??o de diferentes sistemas tais
como sistemas bioqu?micos, sistemas de intera??o multim?dia e, em geral, em sistemas
concorrentes com modalidades temporais, espaciais e epist?micas. Com essa base te?rica
bastante clara, apresenta-se a especifica??o de um sistema bioqu?mico utilizando SELL.
Al?m disso, apresentamos v?rias inst?ncias de SELL que tem interpreta??es interessantes
do ponto de vista computacional. / In Classical Logic, we can use a given hypothesis an indefinite number of times. For
example, the proof of a theorem may use the same lemma several times. However, in
physical, chemical and computational systems, the situation is different: a resource cannot
be reused after being consumed in one action. In Linear Logic, formulas are seen
as resources to be used during a proof. This feature makes Linear Logic an interesting
formalism for the specification and verification of such systems. Linear Logic controls the
rules of contraction and weakening through the exponentials ! and ?. This work aims to
study Linear Logic with subexponentials (SELL), which is a refinement of Linear Logic.
In SELL, the exponentials of Linear Logic are decorated with indexes, i.e., ! and ? are
replaced with !i and ?i, where ?i? is an index. One of the main results in Proof Theory is
the Cut-Elimination theorem. In this work we demonstrate that theorem for both Linear
Logic and SELL, where we present details that are usually omitted in the literature. From
the Cut-Elimination Theorem, we can show, as a corollary, the consistency of the system
(for the logics considered here) and other results as the subformula property. This work
begins with an introduction to Proof Theory and then, it presents Linear Logic. On these
bases, we present Linear Logic with subexponentials. SELL has been used, for example,
in the specification and verification of various systems such as biochemical systems, multimedia
interaction systems and, in general, concurrent systems with temporal, spatial
and epistemic modalities. Using the theory of SELL, we show the specification of a biochemical
system. Moreover, we present several instances of SELL that have interesting
interpretations from a computational point of view.
|
54 |
Novos modelos para s?ries temporais de valores bin?rios e inteiros n?o negativos baseados em operadores thinning / New models for time series of binary values and non-negative integers based on thinning operatorsLopes, Tito L?vio da Cunha 28 November 2016 (has links)
Submitted by Automa??o e Estat?stica (sst@bczm.ufrn.br) on 2017-04-03T22:46:24Z
No. of bitstreams: 1
TitoLivioDaCunhaLopes_DISSERT.pdf: 830141 bytes, checksum: a867c27dace025040774c75e8896b7e2 (MD5) / Approved for entry into archive by Arlan Eloi Leite Silva (eloihistoriador@yahoo.com.br) on 2017-04-11T21:20:49Z (GMT) No. of bitstreams: 1
TitoLivioDaCunhaLopes_DISSERT.pdf: 830141 bytes, checksum: a867c27dace025040774c75e8896b7e2 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-04-11T21:20:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1
TitoLivioDaCunhaLopes_DISSERT.pdf: 830141 bytes, checksum: a867c27dace025040774c75e8896b7e2 (MD5)
Previous issue date: 2016-11-28 / Conselho Nacional de Desenvolvimento Cient?fico e Tecnol?gico (CNPq) / Coordena??o de Aperfei?oamento de Pessoal de N?vel Superior (CAPES) / Modelos para s?ries temporais de valores inteiros t?m se destacado devido a vasta possibilidade de aplica??o. Modelos para controle estat?stico de processos, para dados econ?micos e, atualmente, para a sequ?ncia estrutural dos ?cidos desoxirribonucleicos (DNA), s?o exemplos de importantes aplica??es. Este trabalho est? dividido em dois cap?tulos independentes. A primeira parte do trabalho diz respeito a modelagem de dados bin?rios autocorrelacionados. Neste contexto, uma nova classe de modelos foi proposta, baseado em operadores thinning, denominada processo Bernoulli autorregressivo de ordem p[BeAr(p)] similar ao modelo cl?ssico AR(p). Em particular, o modelo BeAr(1) foi estudado e v?rias propriedades foram estabelecidas, tr?s m?todos de estima??o foram propostos para o modelo, inclusive foi estabelecida a distribui??o assint?tica dos estimadores pelo m?todo de m?nimos quadrados condicionais e os elementos da matriz de informa??o de Fisher. Al?m das simula??es, aplica??es foram feitas em
dados reais de precipita??o, ocasi?o em que os modelos BeAr(1) e BeAr(2) foram indicados para modelagem. Na segunda parte do trabalho, novos modelos foram estudados ao propor a fam?lia de distribui??es de s?ries de pot?ncia generalizada com par?metro inflador (IGPSD) para o processo de
inova??o do modelo INAR(1). As principais propriedades do processo foram estabelecidas, tais como a m?dia, vari?ncia, autocorrela??o e probabilidade de transi??o. Os m?todos de estima??o por Yule-Walker e m?xima verossimilhan?a condicional foram utilizados para estimar os par?metros dos modelos. Dois casos particulares do modelo INAR$(1)$ com inova??o IGPSD foram estudados, denominados de IPoINAR(1) e IGeoINAR(1). Por fim, na aplica??o a dados reais, observou-se um bom desempenho do novo modelo proposto. / Models for time series of integer values have stood out because of the vast possibility of
application. Models for statistical process control, for economic data and currently for
the structural sequence of deoxyribonucleic acids (DNA) are examples of important
applications. This work is divided into two independent parts. The first part of the
work concerns the modeling of autocorrelated binary data. In this context, a new class
of models has been proposed, based on thinning operators called Bernoulli autoregressive
process of order p [BeAr(p)] similar to the classical model AR(p). In particular,
BeAr(1) model was studied, various properties of three estimation methods have been
proposed for the model, including the asymptotic distribution of the estimators by the
conditional least squares method, and the elements of the Fisher information matrix.
In addition to the simulations, applications were made on real data of precipitation, at
which models BeAr(1) and BeAr(2) were given to modeling. In the second part of the
work, new models were studied to propose the family of inflated-parameter generalized
power series distributions (IGPSD) to the innovation process INAR(1) model. The
main properties of the process have been established, such as the mean, variance, autocorrelation
and transition probability. The estimation methods for Yule-Walker and
conditional maximum likelihood were used to estimate the parameters of the models.
Two particular cases of model INAR(1) with IGPSD innovation process were studied,
called IPoINAR(1) and IGeoINAR(1). Applications to real data showed a good performance
of the new model proposed.
|
55 |
A formally founded framework for dynamic software architectures / Um framework formal para arquiteturas de software din?micasCavalcante, Everton Ranielly de Sousa 10 June 2016 (has links)
Submitted by Automa??o e Estat?stica (sst@bczm.ufrn.br) on 2017-08-14T11:29:03Z
No. of bitstreams: 1
EvertonRaniellyDeSousaCavalcante_TESE.pdf: 7986753 bytes, checksum: c7cc344a4f7c9cbaa61e56bb4d270735 (MD5) / Approved for entry into archive by Arlan Eloi Leite Silva (eloihistoriador@yahoo.com.br) on 2017-08-14T11:41:59Z (GMT) No. of bitstreams: 1
EvertonRaniellyDeSousaCavalcante_TESE.pdf: 7986753 bytes, checksum: c7cc344a4f7c9cbaa61e56bb4d270735 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-08-14T11:42:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1
EvertonRaniellyDeSousaCavalcante_TESE.pdf: 7986753 bytes, checksum: c7cc344a4f7c9cbaa61e56bb4d270735 (MD5)
Previous issue date: 2016-06-10 / Conselho Nacional de Desenvolvimento Cient?fico e Tecnol?gico (CNPq) / Coordena??o de Aperfei?oamento de Pessoal de N?vel Superior (CAPES) / Arquiteturas de software exercem um papel significativo no desenvolvimento de sistemas
intensivos de software a fim de permitir satisfazer tanto requisitos funcionais quanto n?ofuncionais.
Em particular, arquiteturas de software din?micas t?m surgido para endere?ar
caracter?sticas dos sistemas contempor?neos que operam em ambientes din?micos e
consequentemente sujeitos a mudan?as em tempo de execu??o. Linguagens de descri??o
arquitetural (ADLs) s?o utilizadas para representar arquiteturas de software, produzindo
modelos que podem ser utilizados tanto em tempo de projeto quanto em tempo de
execu??o. Contudo, a maioria das ADLs existentes possui limita??es em diversos aspectos:
(i) possui enfoque em aspectos estruturais, topol?gicos da arquitetura; (ii) n?o prov? um
suporte adequado ? representa??o de aspectos comportamentais da arquitetura; (iii) n?o
permite descrever aspectos avan?ados relativos ? din?mica da arquitetura; (iv) ? limitada
com rela??o ? verifica??o de propriedades arquiteturais e restri??es, e; (v) ? desconectada
do n?vel de implementa??o, resultando em inconsist?ncias entre arquitetura e
implementa??o. No intuito de endere?ar esses problemas, esta tese prop?e um framework
formal para arquiteturas de software din?micas. Tal framework envolve: (i) ?-ADL, uma
linguagem formal para descrever arquiteturas de software sob as perspectivas estrutural e
comportamental; (ii) a especifica??o de opera??es de reconfigura??o din?mica
programada; (iii) a gera??o autom?tica de c?digo fonte a partir de descri??es arquiteturais,
e; (iv) uma abordagem baseada em verifica??o estat?stica (SMC) para expressar e verificar
formalmente propriedades em arquiteturas de software din?micas. As principais
contribui??es trazidas pelo framework proposto s?o quatro. Primeiro, a linguagem ?-ADL
passou a ser dotada de primitivas de n?vel arquitetural para descrever reconfigura??es
din?micas programadas. Segundo, descri??es arquiteturais em ?-ADL s?o traduzidas para
c?digo fonte de implementa??o na linguagem de programa??o Go, contribuindo assim
para minimizar desvios arquiteturais. Terceiro, uma nova l?gica chamada DynBLTL ?
utilizada para expressar formalmente propriedades em arquiteturas de software
din?micas. Quarto, um ferramental baseado em SMC foi constru?do para automatizar
verifica??o de propriedades arquiteturais enquanto busca reduzir esfor?o, recursos
computacionais e tempo para realizar essa tarefa. Neste trabalho, dois sistemas baseados
em redes de sensores sem fio s?o utilizados para validar os elementos do framework. / Software architectures play a significant role in the development of software-intensive
systems in order to allow satisfying both functional and non-functional requirements. In
particular, dynamic software architectures have emerged to address characteristics of the
contemporary systems that operate on dynamic environments and consequently subjected
to changes at runtime. Architecture description languages (ADLs) are used to represent
software architectures, producing models that can be used at design time and/or runtime.
However, most existing ADLs have limitations in several facets: (i) they are focused on
structural, topological aspects of the architecture; (ii) they do not provide an adequate
support for representing behavioral aspects of the architecture; (iii) they do not allow
describing advanced aspects regarding the dynamics of the architecture; (iv) they are
limited with respect to the automated verification of architectural properties and
constraints; and (v) they are disconnected from the implementation level, thus entailing
inconsistencies between architecture and implementation. In order to tackle these
problems, this thesis proposes formally founded framework for dynamic software
architectures. Such a framework comprises: (i) ?-ADL, a formal language for describing
software architectures under both structural and behavioral viewpoints; (ii) the
specification of programmed dynamic reconfiguration operations; (iii) the automated
generation of source code from architecture descriptions; and (iv) an approach based on
statistical model checking (SMC) to formally express and verify properties in dynamic
software architectures. The main contributions brought by the proposed framework are
fourfold. First, the ?-ADL language was endowed with architectural-level primitives for
describing programmed dynamic reconfigurations. Second, architecture descriptions in ?-
ADL are translated towards implementation source code in the Go programming
language, thereby contributing to minimize architectural drifts. Third, a novel logic, called
DynBLTL, is used to formally express properties in dynamic software architectures.
Fourth, a toolchain relying on SMC was built to automate the verification of architectural
properties while striving to reduce effort, computational resources, and time for
performing such a task. In this work, two wireless sensor network-based systems are used
to validate the framework elements.
|
56 |
Strongly stable automorphisms of the categories of finitely generated free algebras of the varieties of all linear nilpotents algebras of degree 5 / Automorfismos fortemente est?veis da categoria de ?lgebras livres finitamente geradas da variedade de todas as ?lgebras lineares nilpotentes de grau 5Gomes, Manoel Messias de Ara?jo 08 August 2017 (has links)
Submitted by Automa??o e Estat?stica (sst@bczm.ufrn.br) on 2017-10-04T22:42:25Z
No. of bitstreams: 1
ManoelMessiasDeAraujoGomes_DISSERT.pdf: 875902 bytes, checksum: d26a724421b9fc1cef85f5f5474f29ca (MD5) / Approved for entry into archive by Arlan Eloi Leite Silva (eloihistoriador@yahoo.com.br) on 2017-10-13T23:18:59Z (GMT) No. of bitstreams: 1
ManoelMessiasDeAraujoGomes_DISSERT.pdf: 875902 bytes, checksum: d26a724421b9fc1cef85f5f5474f29ca (MD5) / Made available in DSpace on 2017-10-13T23:18:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1
ManoelMessiasDeAraujoGomes_DISSERT.pdf: 875902 bytes, checksum: d26a724421b9fc1cef85f5f5474f29ca (MD5)
Previous issue date: 2017-08-08 / Este trabalho tem por objetivo o estudo dos automorfismos fortemente est?veis da categoria de todas as ?lgebras livres finitamente geradas na variedade de todas as ?lgebras Lineares Nilpotentes de grau 5. Apresentamos uma breve explica??o sobre o m?todo de opera??es verbais. Nosso interesse principal ? computar o grupo A/Y no caso da variedade de todas as ?lgebras lineares nilpotentes de grau 5. Tendo em vista que o estudo do grupo A/Y ? muito importante na ?rea de Geometria Alg?brica Universal, pois esse grupo nos d? as poss?veis diferen?as entre equival?ncia geom?trica e autom?rfica de ?lgebras.
|
57 |
Estudo de par?metros ?timos em algoritmos gen?ticos elitistasCarvalho, Wanderson Laerte de Oliveira 09 February 2017 (has links)
Submitted by Automa??o e Estat?stica (sst@bczm.ufrn.br) on 2017-10-04T22:42:26Z
No. of bitstreams: 1
WandersonLaerteDeOliveiraCarvalho_DISSERT.pdf: 1338180 bytes, checksum: ab85e7ead71c427d2515347edf5bb1bb (MD5) / Approved for entry into archive by Arlan Eloi Leite Silva (eloihistoriador@yahoo.com.br) on 2017-10-13T23:34:51Z (GMT) No. of bitstreams: 1
WandersonLaerteDeOliveiraCarvalho_DISSERT.pdf: 1338180 bytes, checksum: ab85e7ead71c427d2515347edf5bb1bb (MD5) / Made available in DSpace on 2017-10-13T23:34:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1
WandersonLaerteDeOliveiraCarvalho_DISSERT.pdf: 1338180 bytes, checksum: ab85e7ead71c427d2515347edf5bb1bb (MD5)
Previous issue date: 2017-02-09 / O algoritmo gen?tico ? um processo iterativo de busca, utilizado para encontraro m?ximo global no dom??nio de fun??es n?o convencionais. Esse algoritmo se baseiaem fundamentos naturalistas, evoluindo uma amostra de candidatos a m?ximo globala cada itera??o. Essa evolu??o ? consequ?ncia de tr?s operadores (Sele??o, Muta??oe Cruzamento) que vasculham o dom??nio da fun??o e ao mesmo tempo selecionam osmelhores candidatos obtidos. Nesse estudo, apresentaremos uma cadeia de Markovque modela a evolu??o desse algoritmo, e demonstraremos algumas propriedades dessacadeia que justificam a converg?ncia do algoritmo. Realizaremos uma simula??o paramodelar o efeito da parametriza??o do algoritmo em sua velocidade de converg?ncia,estimada pelo n?mero de itera??es at? obten??o do m?ximo global. Nessas simula??esobservaremos esse efeito em fun??es: unidimensionais, bidimensionais, com um ?nicom?ximo local (o m?ximo global) e com v?rios m?ximos locais. Finalmente, esse tra-balho apresenta resultados que questionam a relev?ncia do operador cruzamento nasfun??es estudadas e argumentos para acreditar que o operador muta??o otimiza a ve-locidade de converg?ncia do algoritmo quando ocorre com probabilidade de muta??opr?xima a 0, 2).
|
58 |
Infer?ncia bayesiana para a distribui??o conjunta das r-maiores estat?sticas de ordem com ponto de mudan?a / Bayesian inference for the joint distribution of r-largest order statistics with change pointSilva, Wyara Vanesa Moura e 28 August 2017 (has links)
Submitted by Automa??o e Estat?stica (sst@bczm.ufrn.br) on 2017-11-01T23:18:47Z
No. of bitstreams: 1
WyaraVanesaMouraESilva_DISSERT.pdf: 1410520 bytes, checksum: a24a9a6a8aa9099ef7e4b5c92d32ae7c (MD5) / Approved for entry into archive by Arlan Eloi Leite Silva (eloihistoriador@yahoo.com.br) on 2017-11-16T22:02:47Z (GMT) No. of bitstreams: 1
WyaraVanesaMouraESilva_DISSERT.pdf: 1410520 bytes, checksum: a24a9a6a8aa9099ef7e4b5c92d32ae7c (MD5) / Made available in DSpace on 2017-11-16T22:02:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1
WyaraVanesaMouraESilva_DISSERT.pdf: 1410520 bytes, checksum: a24a9a6a8aa9099ef7e4b5c92d32ae7c (MD5)
Previous issue date: 2017-08-28 / A an?lise de valores extremos tem sido amplamente utilizada a fim de avaliar e prever cat?strofes ambientais ocasionadas devido a mudan?as clim?ticas ocorridas ao longo dos anos. Al?m da ?rea ambiental, outras ?reas comuns de aplica??es destas an?lises s?o finan?as, atu?ria, entre outras. Desta maneira, o presente trabalho consiste na estima??o de par?metros e n?veis de retornos esperados, considerando a distribui??o de valores extremos para as r-maiores estat?sticas de ordem. Tais estima??es ser?o avaliadas em s?ries que possuem pontos de mudan?a no regime, ou seja, ser? proposto um modelo para detec??o de pontos de mudan?a numa s?rie, aplicado a distribui??o das r-maiores estat?sticas de ordem (GEVr). Ser? abordado o caso em que a s?rie possui k pontos de mudan?a, na qual a s?rie possui k+1 diferentes regimes, e ser? modelado cada regime pela distribui??o GEVr. A infer?ncia usada no modelo ? baseada numa abordagem bayesiana, em que ambos o par?metros da GEVr para cada regime, e os pontos de mudan?a s?o considerados como par?metros desconhecidos a serem estimados. Al?m de uma avalia??o quanto ao crit?rio de escolha do r ?timo para a distrubui??o dos dados. A estima??o ? realizada pelo M?todo de Monte Carlo via Cadeias de Markov (MCMC) com o uso da t?cnica do algoritmo de Metropolis-Hastings. Inicialmente, foram realizadas apenas simula??es, para avalia??o de s?ries com um e dois pontos de mudan?a, em que obteve-se resultados pertinentes. Al?m disso, foi realizada um breve an?lise de n?veis de retornos quanto a diferentes valores do r, e uma sum?ria an?lise descritiva dos dados reais que ser?o utilizados nas aplica??es do modelo proposto. E por fim, a aplica??o do modelo proposto para os dados de cotas do rio Parna?ba e Paran?, al?m de dados de retornos di?rios da Nasdaq.
|
59 |
Fundamenta??o cin?tica da estat?stica n?o gaussiana : efeitos em politr?picasBento, Eli?ngela Paulino 19 September 2011 (has links)
Made available in DSpace on 2015-03-03T15:15:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1
EliangelaPB_DISSERT.pdf: 614353 bytes, checksum: 050737d0ef158e6082d81254619adac0 (MD5)
Previous issue date: 2011-09-19 / Conselho Nacional de Desenvolvimento Cient?fico e Tecnol?gico / Considering a non-relativistic ideal gas, the standard foundations of
kinetic theory are investigated in the context of non-gaussian statistical mechanics
introduced by Kaniadakis. The new formalism is based on the generalization
of the Boltzmann H-theorem and the deduction of Maxwells
statistical distribution. The calculated power law distribution is parameterized
through a parameter measuring the degree of non-gaussianity. In
the limit = 0, the theory of gaussian Maxwell-Boltzmann distribution is
recovered. Two physical applications of the non-gaussian effects have been
considered. The first one, the -Doppler broadening of spectral lines from
an excited gas is obtained from analytical expressions. The second one,
a mathematical relationship between the entropic index and the stellar
polytropic index is shown by using the thermodynamic formulation for
self-gravitational systems / Considerando um g?s ideal n?o relativ?stico, os fundamentos da teoria
cin?tica padr?o s?o investigados no contexto da mec?nica estat?stica
n?o-gaussiana introduzida por Kaniadakis. O novo formalismo ? baseado
na generaliza??o do teorema-H de Boltzmann e na dedu??o de Maxwell
da distribui??o estat?stica. A distribui??o lei de pot?ncia calculada ?
parametrizada por um par?metro medindo o grau de n?o-gaussianidade
do sistema. No limite = 0, a teoria gaussiana de Maxwell-Boltzmann
? recuperada. Duas aplica??es dos efeitos n?o-gaussiano s?o estudados.
Na primeira, o -alargamento Doppler das linhas espectrais de um g?s excitado
? obtido a partir das express?es anal?ticas. Na segunda, uma rela??o
matem?tica entre o ?ndice entr?pico e o ?ndice politr?pico estelar
? mostrada usando uma formula??o termodin?mica para sistemas autogravitantes
|
60 |
Ensino de estat?stica com e sem recursos tecnol?gicos : uma investiga??o com normalistasZeferino, Rosane Scandolara 28 August 2009 (has links)
Made available in DSpace on 2015-04-14T14:12:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1
419236.pdf: 2478367 bytes, checksum: 57d1143dd1a00212bc87ec52f8b52739 (MD5)
Previous issue date: 2009-08-28 / Este estudo teve como objetivo investigar as concep??es dos alunos do Curso Normal M?dio a respeito do ensino de Matem?tica e de Estat?stica e comparar a percep??o dos alunos do 3? e 4? anos sobre a Estat?stica a partir de duas abordagens de ensino: aula tradicional e aula com utiliza??o de recursos computacionais. O delineamento deste estudo foi do tipo observacional descritivo. Participaram numa primeira etapa todos os alunos de um curso Normal M?dio de uma Escola do interior ga?cho e numa segunda etapa os alunos do 3? e 4? anos deste mesmo curso. Foram aplicados dois question?rios, sendo que no primeiro foi investigada a percep??o dos alunos em rela??o ? Estat?stica, bem como a satisfa??o com rela??o ? carga hor?ria da disciplina de Matem?tica no curso Normal M?dio. Tamb?m os alunos responderam como classificariam o relacionamento deles com a disciplina de Matem?tica e ainda apresentaram sugest?es de mudan?as na sua forma de ensino. O segundo question?rio teve como objetivo fazer uma coleta de dados para a organiza??o de um banco de dados. A proposta de trabalho foi desenvolvida no primeiro trimestre de 2009, a partir do banco de dados obtido. Com os alunos do 3? ano utilizou-se o m?todo chamado de tradicional de ensino, em sala de aula, com aulas expositivas e dialogadas e no 4? ano no laborat?rio de inform?tica fazendo uso de planilha eletr?nica. As principais atividades desenvolvidas foram: constru??o de tabelas, gr?ficos, cruzamento de dados e c?lculos estat?sticos. No final das atividades foi aplicado um novo question?rio envolvendo as turmas de 3? e 4? anos visando coletar informa??es para fazer uma an?lise comparativa das duas formas de abordagem de ensino. Em rela??o ?s aulas tradicionais os alunos afirmaram que as aulas eram repetitivas e pouco interessantes, ao passo que, as aulas com recursos computacionais tornavam o trabalho atrativo, criativo, inovador e o professor sendo um mediador do conhecimento.
|
Page generated in 0.0434 seconds