Orientador: Michel Daoud Yacoub / Dissertação (mestrado) - Universidade de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica / Made available in DSpace on 2018-07-17T11:18:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 D'Annibale_JoseLucianoAslan_M.pdf: 2618418 bytes, checksum: fe4b329d822455751fde82f70bf20822 (MD5) Previous issue date: 1992 / Resumo: As unidades de operação dos sistemas moveis modernos (células), usualmente representadas por hexágonos regulares, possuem, na verdade, fronteiras bastante indefinidas devido aos fenômenos inerentes à rádio propagação. Nestas regiões há uma superposição significativa do raio de ação de estações rádio-base vizinhas e, desta forma, um móvel tentando operar em tais regiões fronteiriças tem, em geral, possibilidade de acesso a mais de uma estação rádio-base...Observação: O resumo, na íntegra, poderá ser visualizado no texto completo da tese digital / Abstract: Not informed. / Mestrado / Mestre em Engenharia Elétrica

Orientadores: João Bosco Ribeiro do Val, Marcelo Dutra Fragoso / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica / Made available in DSpace on 2018-07-18T08:41:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PintoJunior_DorivalLeao_M.pdf: 4951760 bytes, checksum: 385a749b6bbadabe5622f42f240806c3 (MD5) Previous issue date: 1992 / Resumo: Uma classe de processos dinâmicos sujeitos às falhas é estudada nesta dissertação. Este tipo de sistema pode sofrer mudanças abruptas na sua estrutura, causadas por fenômenos tais como falhas de componentes ou reparos, mudança na interconexão de subsistema ou perturbação ambiental repentina. É comum que estes eventos ocorram em um contexto de incerteza, todavia, o conhecimento prévio das características do sistema podem ser levadas em contas através de um modelo estocástico subjacente. Mais especificamente, os sistemas lineares a tempo discreto com saltos markovianos serão objetos de nosso estudo. No aspecto de controle, é feito uma abordagem via 'H POT. INFINITO¿, cujas origens e motivações serão estudadas no capítulo 1. Discutiremos a pertinência desta formulação em problemas de atenuação de distúrbios, estabilização robusta, como também na caracterização de sistemas incertos, para os quais a classe de sistemas em estudo tem grande relevância. No capítulo 4, obtemos condição suficiente para que o problema de controle 'H POT. INFINITO¿ formulado em horizonte finito tenha solução. O segundo tópico abordado foi o critério de estabilidade estocástica apropriado a esta classe de sistemas. Este problema está intimamente relacionado com o desenvolvimento do problema de controle em horizonte infinito. Obtemos um teste computacional, que fornece condições necessária e suficiente, para a verificação da estabilidade estocástica no sentido quase certamente. A relação deste teste com o conceito de estabilidade na média quadrática desta classe de sistemas já era conhecida na literatura. Com isto pudemos demonstrar a equivalência entre diversos conceitos de estabilidade estocástica, para estes sistemas / Abstract: Not informed. / Mestrado / Mestre em Engenharia Elétrica

Orientador : Mauro S. de F. Marques / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computação / Made available in DSpace on 2018-07-18T15:29:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 OlivaresAguilera_BenitoOrlando_M.pdf: 2602283 bytes, checksum: 0360facee12008390206aafe0b971c67 (MD5) Previous issue date: 1993 / Resumo: Não informado / Abstract: Not informed / Mestrado / Mestre em Estatística

Orientador: Armando Zaupa Remacre / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geociencias / Made available in DSpace on 2018-07-19T22:00:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Bampi_Dirceu_M.pdf: 4975591 bytes, checksum: 354942dfff3d3a5a86e72d4aae7a0217 (MD5) Previous issue date: 1994 / Resumo: Nesta dissertação, os dados de testes em poços são utilizados na caracterização de reservatórios, reduzindo as incertezas da distribuição espacial da permeabilidade. Normalmente, os algoritmos de simulação estocástica, não incorporam este tipo de informações. A simulação de testes de pressão nas imagens estocásticas através de um simulador numérico permite definir as imagens que melhor representam o reservatório na região investigada pelo teste. A modelagem de reservatórios sintéticos com duas fácies (reservatório e não reservatório) mostrou que ocorrem significativas variações de permeabilidade equivalente em realizações equiprováveis.Estas conclusões permitiram realizar um estudo da caracterização do arenito Lagoa Parda, situado na parte meridional emersa da bacia sedimentar do Espírito Santo. A análise indica que imagens aparentemente mais adequadas sob o ponto de vista geoestatístico (variogramas, proporções globais e verticais), podem não ser as mais representativas quando são incorporados os dados de testes em poços / Abstract: The stochastic reservoir modeling allows drawing alternative, equally probable rea1izations of the spatial distribution of the attribute under study. The accuracy and precision of the models require integrating all relevant information. Conventional conditional simulation techniques do not allow the integration of well test-derived eftective permeabilities. This dissertation investigates a method to obtain the best images to represent the reservoir around the well, investigated by the well teste Stochastic reservoir models are generated using conventional conditional algorithm. Pressure transient well test information is obtained with a flow simulator in a specific region of the models and compared with the well test effectively performed in a well centered in this region / Mestrado / Mestre em Geoengenharia de Reservatorios

Orientador: Gerson Francisco / Banca: Rogério Rosenfeld / Banca: Patricio Anibal Letelier Sotomayor / Resumo: Nesta dissertação, utilizamos métodos da teoria de processos estocásticos para a compreensão da turbulência em fluidos. Discutimos o modelo de Kolmogorov para turbulência homogênea desenvolvida, resultados analíticos recentes para a equação de Burgers / Abstract: In this thesis, we use some methods of theory of stochastic process to approach turbulence in fluid dynamics. We discuss the Kolmogorov model for fully developed homogeneous turbulence, some recent analytical results to the 1-D Burgers' equation approach turbulence / Mestre

La precipitación es el resultado de procesos físicos complejos, los cuales son altamente no lineales y muy sensibles a las condiciones iniciales. Bajo un planteamiento exclusivamente meteorológico determinístico no se pueden predecir de forma precisa valores de lluvia con aplicaciones potenciales en estudios hidrológicos. En esta tesis se sigue una vía estocástica-determinística. En primer lugar se hace una revisión de los modelos más relevantes para simulación de precipitación diaria, tanto los puramente estadísticos como los que añaden relaciones con variables meteorológicas. A continuación se desarrolla un modelo estocástico para precipitación diaria. Los eventos lluviosos son realizaciones independientes de un proceso de Poisson. Los estadísticos de las series simuladas y observadas para varias estaciones pluviométricas son muy similares. Este modelo también es superior a uno basado en Cadenas de Markov. Sin embargo, este modelo, aún siendo una herramienta útil para simulación de precipitación diaria, no es adecuado para predicción de precipitación o estudios de cambio climático. Los modelos de circulación general usan rejillas de varios grados de latitud por varios de longitud mucho mayores que la escala cuenca a la que operan los modelos relacionados con recursos hidráulicos. Por esta razón es por la que se presenta la idea de downscaling. Esencialmente, el downscaling estadístico consiste en traducir las variaciones del flujo a gran escala en los valores de variables locales como puede ser la precipitación. Para ello se usan las relaciones observadas entre la circulación general y la variable en estudio. De este modo, se propone un modelo basado en downscaling. Se utiliza una clasificación sinóptica a existente para la Península Ibérica. El calendario de tipos de tiempo se simula mediante un proceso de Markov discreto. El modelo se aplica con éxito para predicción tanto areal como puntual de la precipitación diaria. / Lage González, A. (2001). Modelo híbrido estocástico-Determinístico de series temporales de precipitación: Aplicación en simulación y predicción en cuencas peninsulares de influencia Atlántica [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/4621 / Palancia

Los modelos hidrológicos distribuidos requieren como entrada registros de lluvia de alta resolución, esto hace que exista un especial interés por la disponibilidad de modelos espacio-temporales de lluvia, los cuales son capaces de generar, mediante simulación numérica, campos de intensidad de precipitación muy realistas. Cuando se trata de simular eventos de marcado carácter convectivo (de la clase de episodios que causan sistemáticas inundaciones en zonas como las del mediterráneo español), los modelos espacio-temporales más realistas y los que mejor se adaptan, son los basados en procesos de punteo. Estos modelos consideran la celda de lluvia como elemento fundamental. En esta tesis, tras una revisión detallada de la literatura, se ha desarrollado un modelo que incorpora nuevas características relevantes a la hora de describir el proceso de precipitación. Estas nuevas características incluyen una función mejorada para el nacimiento de celdas en el tiempo (capaz de adaptarse a las distintas formas que presenta la curva normalizada acumulada a lo largo del episodio) y una función tipo gamma para representar la evolución temporal de la intensidad de la celda de lluvia, la cual describe de una forma realista las distintas fases por las que atraviesa una celda de lluvia convectiva: crecimiento, madurez y finalmente un decaimiento gradual. Así mismo, se han obtenido las expresiones teórias de los momentos de primer y segundo orden, las cuales permiten estimar los parámetros del modelo y, por tanto, su uso en el contexto de las aplicaciones hidrológicas. Los siete parámetros de los que consta el modelo se han estimado, por el método de los momentos, para treinta episodios registrados por el SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica) de la Confederación Hidrológica del Júcar (Valencia-España) durante los años 1991-2000. Estos episodios se detallan, tanto desde el punto de vista meteorológico como desde el punto de vista de los efectos ocasionales, en un apéndice / Salsón Casado, S. (2001). Modelo matemático para simulación numérica espacio-temporal de intensidades de lluvia en episodios torrenciales de carácter convectivo [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/4622 / Palancia

Made available in DSpace on 2010-04-20T21:00:34Z (GMT). No. of bitstreams: 4 Christian Iveson.pdf.jpg: 2437 bytes, checksum: 5b4d46426416179606b69db641261db0 (MD5) Christian Iveson.pdf.txt: 57597 bytes, checksum: 1ca02c93753aa2ac6275ae7717783a78 (MD5) license.txt: 4712 bytes, checksum: 4dea6f7333914d9740702a2deb2db217 (MD5) Christian Iveson.pdf: 332695 bytes, checksum: e2abb94a3f44817a92530580acdc24dc (MD5) Previous issue date: 2010-01-20T00:00:00Z / Este trabalho tem por objetivo a precificação de opções de câmbio de EUR/BRL em função de seus componentes mais líquidos USD/BRL e EUR/USD. Para isso, adaptamos e calibramos um modelo de volatilidade estocástica a partir dos dados observados no mercado. Para compararmos os valores estimados pelo modelo com os negociados no mercado, simulamos estratégias de arbitragem entre os três pares envolvidos através dos dados históricos da cotação das moedas. O trabalho sugere que há um viés significativo no grau de curtose da distribuição dos retornos do par EUR/BRL implícita nos dados de mercado. / The objective of this work is to price foreign exchange options in EUR/BRL as a function of its more liquid components EUR/USD and USD/BRL. For this purpose we adapted and calibrated a stochastic volatility model based on observed market data. In order to compare the model prices with those traded in the market, we replicated an arbitrage strategy based on the 3 involved currency pairs using market data of their spot rates. The work suggests that there is a persistent bias on the curtosis of the distribution of the EUR/BRL returns implied by market data.

Orientador: João Bosco Ribeiro do Val / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação / Made available in DSpace on 2018-08-16T02:55:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Souto_RafaelFontes_M.pdf: 470367 bytes, checksum: 516cc5b88625a7d2e5142b69233188f5 (MD5) Previous issue date: 2010 / Resumo: Esta dissertação apresenta uma caracterização para sistemas estocásticos em tempo contínuo em que a variação da ação de controle aumenta a incerteza sobre o estado. Este tipo de sistema pode ser aplicado em diversas áreas da ciência e da engenharia, haja vista sua capacidade de modelar sistemas estocásticos complexos, cujas dinâmicas não são completamente conhecidas. Processos de difusão controlada de Itô são usados para descrever a trajetória do estado, e a otimização é realizada por meio do método da programação dinâmica, sendo, portanto, necessária a resolução da equação de Hamilton-Jacobi-Bellman. Adicionalmente, a utilização de ferramentas da análise de funções não suaves indicou a existência de uma região no espaço de estados onde a ação ótima de controle consiste na manutenção do controle que tem sido aplicado ao sistema, seja ele qual for. Intuitivamente, este resultado está de acordo com a natureza cautelosa do controle de sistemas subdeterminados. Finalmente, estudou-se analiticamente o caso particular de um sistema com custo quadrático. Este estudo revelou que a técnica desenvolvida permite o cálculo da solução ótima de maneira simples e eficaz para comportamentos assintóticos do sistema. Essa peculiaridade da solução vem de auxílio à obtenção da solução completa do problema via aproximações numéricas / Abstract: This dissertation presents a framework for continuous-time stochastic systems in which the control variations increase the state uncertainty. This type of system can be applied in several areas of science and engineering, due to its hability of modelling complex stochastic systems, for which the dynamics are not completely known. Controlled Itô diffusion processes are used in order to describe the state path, and the optimization was achieved by the dynamic programming method, so it was necessary to solve the Hamilton-Jacobi-Bellman equation. In addition, tools from nonsmooth analysis indicated the existence of a region in the state space in which the optimal control action is characterized by no variation, no matter the previous control were. Intuitively, this result is expected from the cautionary nature of controlling underdetermined systems. Finally, it was analytically studied the particular case of a system with quadratic running costs. This study revealed that the technique developed allows the computation of the optimal solution in a simple and effective way for asymptotic behavior of the system. This feature of the solution comes in hand to obtain the complete solution of the problem by means of numerical approximations / Mestrado / Automação / Mestre em Engenharia Elétrica

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:08:15Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1996-10-14T00:00:00Z / Trata-se do exame do viés resultante da diferença entre o prêmio teórico e o prêmio observado de uma opção de compra de ações preferenciais da Telebrás no período de agosto de 1992 a agosto de 1994. Admite-se como causa do viés a natureza estocástica da volatilidade e procede-se à sua modelagem.