Šiame darbe nagrinėjame elipsinės lygties stačiakampėje srityje su nelokaliąja sąlyga sprendimą baigtinių skirtumų metodu. Sprendžiame dvimates skirtumines lygčių sistemas, jas gavome pakeitę diferencialinę lygtį skirtumine. Trumpai apžvelgtas maksimumo principas ir sprendinio radimas iteraciniais metodais bei tikrinių reikšmių radimas dvimačiu atveju. Įvertinta skirtuminės lygčių sistemos paklaida, kuri gaunama sprendžiant elipsinę lygtį skirtuminiu metodu. Darbo pabaigoje išspręstas konkretus uždavinys. / In this work we consider two dimensional elliptic equation on the rectangle with non local condition by finite difference method. We solve two dimensional equations instead one intricate differential equation. A short review of maximum principle and solution finding with iteration method, and the proper account finding with two dimensional case. Estimated differential equationerror, this making calculate elliptic equation difference method. Finally we solve particilar example with different steps.

Nagrinėjama spausdinimo metu ant atspaudo užnešamų ultravioletinių dažų sukietinimo (užsitvirtinimo) problema. Spausdinama ritinine plokščiosios ofsetinės spaudos spausdinimo mašina. Apžvelgti eksperimentiniai ir teoriniai problemos aspektai. Aprašoma dažų džiovinimo ultravioletinėmis lempomis specifika, spausdinimo mašinos ir džiovinimo įrenginių parametrų įtaka dažų sukietinimo kokybei. Pateikiama eksperimentų planavimo metodu paremta tyrimo metodika ir jos pagrindu gauti duomenys, parodantys technologinių faktorių įtaką dažų sukietinimui. Didžiausią įtaką nagrinėjamų ultravioletinių dažų sukietinimui daro ultravioletinių lempų skaičius. / The problems of hardening (fixing) of ultraviolet ink while putting it on the imprint during the printing process are examined. The product is printed with the web-fed offset printing press. Experimental and theoretical questions are investigated. The specific features of ultraviolet ink curing using the ultraviolet radiation lamps as well as the parameters of the printing press and ultraviolet curing devices, which affect the quality of the imprint, are described. The results are presented in reference to the research methods based on the mathematical design of experiments. The results reveal how different technological factors’ affect the investigated hardening. The biggest influence on the investigated ultraviolet ink hardening has the number of ultraviolet lamps.

Darbo tikslas — ištirti baigtiniu skirtumu metodo antrosios eiles hiperbolinio tipo diferencialinei lygciai su nelokaliosiomis integralinemis kraštinemis salygomis stabiluma. Siekiant numatyto tikslo buvo sprendžiami šie uždaviniai: • išnagrinetas antrosios eiles hiperbolines lygties trisluoksnes skirtumines schemos suvedimas i dvisluoksne skirtumine schema; • išanalizuotas skirtuminio operatoriaus perejimo matricos spektras; • gauta pakankamoji skirtumines schemos stabilumo salyga, nusakoma nelokaliuju salygu parametrais; • atlikti skaitiniai eksperimentai, patvirtinantys teorines išvadas. Nurodyta stabilumo salyga yra esmine, sprendžiant hiperbolinio tipo uždavinius su pakankamai didelemis T reikšmemis. Skirtuminio operatoriaus perejimo matricos spektro tyrimo metodika gali buti pritaikyta placios klases diferencialiniu lygciu su nelokaliosiomis salygomis stabilumui tirti. / On the stability of an explicit difference scheme for hyperbolic equation with integral conditions. The aim of the work is stability analysis of solution of finite difference method for hyperbolic equations. Trying to achieve formulated aim these tasks were solved: • a method of transformation of three-layered finite difference scheme into two-layered one was investigated; • a spectrum of transition matrix subject to the properties of second order differential operator Lambda was studied; • stability conditions of hyperbolic type equations with nonlocal conditions subject to boundary parameters were obtained; • numerical experiments, confirming theoretical derivations were made. Derived results could be used to solve one-dimensional tasks with hyperbolic equations in different sciences, to analyse spectrum structure of mathematical models and construct new numerical methods for solving hyperbolic PDEs.

The research area of current PhD thesis is the analysis of time periodic Navier-Stokes equations in domains with cylindrical outlets to infinity. The objects of investigation is so called non-statonary Poiseuille solution in the straight cylinder and Navier-Stokes equations in system of cylinders. / Disertacijoje nagrinėjami Navjė-Stokso lygčių periodiniai laiko atžvilgiu uždaviniai srityse su cilindriniais išėjimais į begalybę. Pagrindiniai tyrimo objektai yra taip vadinami Puazelio sprendiniai tiesiame cilindre ir Stokso, bei Navjė-Stokso lygčių sistemos cilindrų sistemoje.

Magistro darbe sprendėme diferencialinę difuzijos lygtį naujais metodais. Išanalizavę standartinius kintamo difuzijos koeficiento parabolinių lygčių sprendimo metodus, mes šiame darbe pasiūlėme spręsti šias lygtis naudojant vadinamąsias „tilto“ funkcijas. Išbandėme dviejų rūšių „tilto“ funkcijas: hiperbolinio tangento ir trigonometrinio. Diferencialinės lygties sprendinio ieškojome per „tilto“ funkcijų ir polinomų sandaugų sumą: trigonometrinei „tilto“ funkcijai ir hiperbolinei tangento „tilto“ funkcijai. Gavome kompiuterinius sprendinius ir nustatėme tų sprendinių paklaidas. Palyginę trigonometrinio bei hiperbolinio tangento „tilto“ funkcijos paklaidų standartinius nuokrypius gavome, kad tikslesnis yra hiperbolinio tangento „tilto“ funkcijos metodas. / Master thesis solved differential equation of diffusion of new techniques methods. Having analyzed the standard variable diffusion coefficient parabolic equation solution methods suggested in this work we solve these equations using the so-called "bridge" function. Tried two types of "bridge" functions: tangent hyperbolic and trigonometric. Differential equation, the solution we were looking for a "bridge" function and the amount of products of powers of polynomials: trigonometry "bridge" function and hyperbolic tangent of a "bridge" function. We have received computer-based solutions and the solutions found at the margins. A comparison of hyperbolic tangent trigonometric "bridge" function of the error standard deviations have received, the more accurate the hyperbolic tangent of a "bridge" function approach.

Disertacijoje išnagrinėta trečiosios eilės vienmatė pseudoparabolinė lygtis su dviejų tipų nelokaliosiomis sąlygomis. Šiems uždaviniams spręsti sudarytos skirtuminės schemos, kurių stabilumas tiriamas, taikant skirtuminių operatorių su nelokaliosiomis sąlygomis spektro struktūrą. Trečiosios eilės vienmatėms ir dvimatėms pseudoparabolinėms lygtims su integralinėmis sąlygomis sudarytos ir išnagrinėtos padidinto tikslumo skirtuminės schemos. Išnagrinėta dvimatė pseudoparabolinė lygtis su nelokaliosiomis integralinėmis sąlygomis viena koordinačių kryptimi. Tokiam uždaviniui spręsti pritaikytas ir išnagrinėtas lokaliai vienmatis metodas, ištirtos šio metodo stabilumo sąlygos. Taip pat išnagrinėtos: trisluoksnės skirtuminės schemos vienmatei pseudoparabolinei lygčiai su įvairiomis, taip pat ir nelokaliosiomis, sąlygomis; trisluoksnių išreikštinių skirtuminių schemų stabilumo sąlygos. / The thesis analyzes the third-order one-dimensional pseudoparabolic equations with two types of nonlocal conditions. The stability of difference schemes for this problem was studied using the analysis of the spectrum structure of a difference operator with nonlocal conditions. The analysis of the increased accuracy difference schemes for third-order one-dimensional and two-dimensional pseudoparabolic equations with integral conditions has been made. The thesis considers a two-dimensional pseudoparabolic equation with nonlocal integral conditions in one coordinate direction. This problem was solved by a locally one-dimensional method. The stability of a difference scheme has been investigated based on the spectrum structure. The doctoral disertation investigates three-layer difference schemes for one-dimensional pseudoparabolic equations with various, including nonlocal, conditions. Also, the conditions for the stability of three-layer explicit difference schemes have been explored.

Pagrindinė šios disertacijos tema - stochastinių diferencialinių lygčių (SDL), valdomų trupmeninio Brauno judesio (tBj), sprendinių Hursto indekso H vertinimas. Pirmiausia disertacijoje išnagrinėta SDL, valdomų tBj, sprendinių pirmos ir antros eilės kvadratinių variacijų ribinė elgsena. Iš šių rezultatų seka keli stipriai pagrįsti Hursto indekso H įvertiniai. Įrodyta, kad šie įvertiniai išlieka stipriai pagrįsti, jei tikra sprendinio trajektorija keičiama jos Milšteino aproksimacija. Taip pat išnagrinėtos pokyčių santykio (increment ratios) statistikos H įvertinio, gauto J. M. Bardeto ir D. Surgailio 2010 m., taikymo trupmeninio geometrinio Brauno judesio Hursto indekso vertinimui galimybės bei nustatytas modifikuoto Gladyševo H įvertinio konvergavimo į tikrąją parametro reikšmę greitis. Gauti įvertiniai palyginti su kai kuriais kitais žinomais Hursto indekso H įvertiniais: naiviais bei mažiausių kvadratų Gladyševo ir eta-sumavimo osciliacijos įvertiniais, variogramos įvertiniu ir pokyčių santykio statistikos įvertiniu. Įvertiniu elgsena buvo palyginta trupmeniniam Ornšteino-Ulenbeko (OU) procesui bei trupmeniniam geometriniam Brauno judesiui (gBj). Pradinės išvados buvo padarytos O-U procesui, kuris yra Gauso, o gBj procesas buvo naudojamas patikrinti, kaip šie įvertiniai elgiasi, kai procesas yra ne Gauso. Disertaciją sudaro įvadas, 3 pagrindiniai skyriai, išvados, literatūros sąrašas, autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašas ir du priedai. / The main topic of this dissertation is the estimation of the Hurst index H of the solutions of stochastic differential equations (SDEs) driven by the fractional Brownian motion (fBm). Firstly, the limit behavior of the first and second order quadratic variations of the solutions of SDEs driven by the fBm is analyzed. This yields several strongly consistent estimators of the Hurst index H. Secondly, it is proved that in case the solution of the SDE is replaced by its Milstein approximation, the estimators remain strongly consistent. Additionally, the possibilities of applying the increment ratios (IR) statistic based estimator of H originally obtained by J. M. Bardet and D. Surgailis in 2010 to the fractional geometric Brownian motion are examined. Furthermore, this dissertation derives the convergence rate of the modified Gladyshev's estimator of the Hurst index to its real value. The estimators obtained in the dissertation were compared with several other known estimators of the Hurst index H, namely the naive and ordinary least squares Gladyshev and eta-summing oscillation estimators, the variogram estimator and the IR estimator. The models chosen for comparison of these estimators were the fractional Ornstein-Uhlenbeck (O-U) process and the fractional geometric Brownian motion (gBm). The initial inference about the behavior of these estimators was drawn for the O-U process which is Gaussian, while the gBm process was used to check how the estimators behave in a... [to full text]

The main topic of this dissertation is the estimation of the Hurst index H of the solutions of stochastic differential equations (SDEs) driven by the fractional Brownian motion (fBm). Firstly, the limit behavior of the first and second order quadratic variations of the solutions of SDEs driven by the fBm is analyzed. This yields several strongly consistent estimators of the Hurst index H. Secondly, it is proved that in case the solution of the SDE is replaced by its Milstein approximation, the estimators remain strongly consistent. Additionally, the possibilities of applying the increment ratios (IR) statistic based estimator of H originally obtained by J. M. Bardet and D. Surgailis in 2010 to the fractional geometric Brownian motion are examined. Furthermore, this dissertation derives the convergence rate of the modified Gladyshev’s estimator of the Hurst index to its real value. The estimators obtained in the dissertation were compared with several other known estimators of the Hurst index H, namely the naive and ordinary least squares Gladyshev and eta-summing oscillation estimators, the variogram estimator and the IR estimator. The models chosen for comparison of these estimators were the fractional Ornstein-Uhlenbeck (O-U) process and the fractional geometric Brownian motion (gBm). The initial inference about the behavior of these estimators was drawn for the O-U process which is Gaussian, while the gBm process was used to check how the estimators behave in a... [to full text] / Pagrindinė šios disertacijos tema – stochastinių diferencialinių lygčių (SDL), valdomų trupmeninio Brauno judesio (tBj), sprendinių Hursto indekso H vertinimas. Pirmiausia disertacijoje išnagrinėta SDL, valdomų tBj, sprendinių pirmos ir antros eilės kvadratinių variacijų ribinė elgsena. Iš šių rezultatų seka keli stipriai pagrįsti Hursto indekso H įvertiniai. Įrodyta, kad šie įvertiniai išlieka stipriai pagrįsti, jei tikra sprendinio trajektorija keičiama jos Milšteino aproksimacija. Taip pat išnagrinėtos pokyčių santykio (increment ratios) statistikos H įvertinio, gauto J. M. Bardeto ir D. Surgailio 2010 m., taikymo trupmeninio geometrinio Brauno judesio Hursto indekso vertinimui galimybės bei nustatytas modifikuoto Gladyševo H įvertinio konvergavimo i tikrąją parametro reikšme greitis. Gauti įvertiniai palyginti su kai kuriais kitais žinomais Hursto indekso H įvertiniais: naiviais bei mažiausių kvadratų Gladyševo ir eta-sumavimo osciliacijos įvertiniais, variogramos įvertiniu ir pokyčių santykio statistikos įvertiniu. Įvertinių elgsena buvo palyginta trupmeniniam Ornšteino-Ulenbeko (OU) procesui bei trupmeniniam geometriniam Brauno judesiui (gBj). Pradinės išvados buvo padarytos O-U procesui, kuris yra Gauso, o gBj procesas buvo naudojamas patikrinti, kaip šie įvertiniai elgiasi, kai procesas yra ne Gauso. Disertaciją sudaro įvadas, 3 pagrindiniai skyriai, išvados, literatūros sąrašas, autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašas ir du priedai.

Šiame darbe nagrinėjami dviejų sumų santykio kalibruotieji įvertiniai, kuriuose panaudojama daugiau negu po vieną kiekvieno tyrimo kintamojo papildomąjį kintamąjį. Naudojant skirtingas kalibravimo lygtis ir atstumo funkcijas čia sukonstruoti šeši tokio tipo įvertiniai. Taikant Teiloro ištiesinimo, visrakčio ir atsitiktinių grupių metodus sukonstruoti keleto naujų santykio įvertinių dispersijos įvertiniai. Modeliuojant nauji santykio įvertiniai lyginami tarpusavyje bei su standartiniu ir A. Plikuso įvertiniais. Tiriama, kaip įvertiniu tikslumą įtakoja imties dydis ir laisvai pasirenkami svoriai, kai koreliacija tarp tyrimo ir papildomų kintamųjų yra stipri. Keičiant imties dydį pastebėjome, kad daugeliu atvejų nauji santykio įvertiniai yra tikslesni už A. Plikuso įvertini. Taip pat pastebėjome, kad parenkant skirtingus laisvai pasirenkamus svorius įvertinių tikslumas išlieka panašus. Atliekant sukonstruotų santykio įvertinių dispersijų įvertinių tikslumo tyrimą, kai keičiamas imties elementų skaičius, pastebėjome, kad visrakčio metodu gautieji dispersijos įvertiniai yra tikslesni už Teiloro ištiesinimo ar atsitiktinių grupių metodais gautus dispersijos įvertinius. Visi matematinio modeliavimo eksperimentai atlikti, naudojant matematinių uždavinių paketą MATLAB 7.10.0. / In this work we analyze the calibrated estimators of the ratio of two totals, which use more than one auxiliary variable for each study variable. Using different calibration equations and distance functions, we construct here six new estimators of the ratio. The estimators of the variance of some estimators of the ratio are constructed using Taylor linearization, jackknife and random groups methods. A simulation study is performed to compare new estimators of the ratio with the standard estimator and estimators, introduced by A. Plikusas. It is analyzed, how the characteristics of accuracy of estimators depend on the sample size and free additional weights when auxiliary variables are well correlated with study variables. The simulation results show that for some populations new estimators are more accurate than those, introduced by A. Plikusas. During the simulation, we observed, that the estimators of the variance of the estimators of the ratio that are constructed using jackknife method are more accurate than those that are constructed using Taylor linearization and random groups methods. The simulation results are obtained using the computer program that was made using the Language of Technical Computing MATLAB 7.10.0.

Magistro darbe matematiniu modeliavimu nagrinėjamas Puasono lygties sprendimo efektyvumas naujais metodais. Šiame darbe siūloma spręsti šias lygtis naudojant vadinamąsias „tilto“ funkcijas. Bandomos dviejų rūšių „tilto“ funkcijos: hiperbolinio tangento ir trigonometrinės. Puasono lygties sprendinys ieškomas per „tilto“ funkcijų ir polinomų sandaugų sumą. / In this study Poisson function is solved using “bridge” functions method, meaning that all range is divided to separate zones (“bridges”) and to separate approximation polynomial multiplied of “bridge” functions. Common solution is equal to the sum of separate polynomial multiplied of “bridge” functions. To solve Poisson equation, the so-called "bridge" function was used. Differential equation, the solution we were looking via the "bridge" functions and products of powers of polynomials amount.