Los modelos de Teoría de Respuesta al Item (TRI) para datos binarios multivariados, permiten estimar una medida latente (de habilidad) a partir de información observada, que puede ser respuestas dicotómicas (de éxito y fracaso) a un conjunto de ítems de una determinada prueba. Uno de los supuestos críticos en los modelos TRI es la independencia condicional de los ítems, que permite el cálculo directo de la verosimilitud del modelo. En muchas situaciones de evaluación este supuesto no se cumple, como es el caso de pruebas de comprensión de textos, en la que se presenta un texto y luego varias preguntas relacionadas con ese texto. Este tipo de estructuras son denominadas como testlets. Bradlow et al. (1999) desarrollaron una parametrización adicional para recoger el efecto de esta dependencia. A partir de este trabajo se presenta el modelo Testlet logístico y se propone el modelo Testlet logístico de exponente positivo (2LPET), que es una extensión del modelo LPE propuesto por Samejima (1999) y Bazan y Bolfarine (2010) y considera enlaces asimétricos. Se desarrollaron varios estudios de simulación en los que se muestra que cuando se tiene testlets, los modelos Testlet recuperan mejor los parámetros respecto a los modelos TRI. Finalmente se realizó una aplicación con datos del Ministerio de Educación, específicamente con los resultados de la prueba de comprensión de textos de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) dirigido a estudiantes de segundo grado de primaria, en un conjunto de escuelas de Lima metropolitana. De los resultados obtenidos se concluye que los modelos TRI sobreestiman la medida de habilidad respecto a los modelos Testlets y además la información de la prueba es mejor distribuida por el modelo propuesto.

En dinámica, mediante la ecuación diferencial ordinaria de movimiento, es posible determinar la posición en el tiempo de una masa que se desplaza debido a que es perturbada por alguna acción determinística. En este trabajo se propuso aplicar a la masa una perturbación no determinística de origen sísmico en un grado de libertad vertical y dentro del rango lineal. La pregunta de investigación fue: ¿será´ posible migrar la ecuación diferencial ordinaria (EDO) de movimiento hacia una ecuación diferencial estocástica (EDE) de movimiento? Bajo ese marco, se estudiaron los fundamentos de la teoría de la probabilidad y los procesos estocásticos. Utilizando estas ramas de las matemáticas aplicadas se logró obtener una EDE de movimiento. Se estudió también la aproximación de Euler-Maruyama la cual se implementó, luego de verificar su estabilidad estocástica y numérica, para obtener una solución de la EDE de movimiento encontrada. Los resultados obtenidos permitieron confirmar que el uso de una versión no determinística genera resultados satisfactorios. Se recomienda efectuar análisis similares con otras variables, por ejemplo, en sistemas con un grado de libertad diferente, con más de un grado de libertad y/o considerando un comportamiento no lineal. / In dynamics, using the ordinary differential equation of motion, it is possible to determine the position in time of a moving mass because it is disturbed by some deterministic action. In this work it was proposed to apply to the mass a non-deterministic disturbance of seismic origin in a vertical degree of freedom and within the linear range. The research question was: Will it be possible to migrate the ordinary differential equation (ODE) of motion to a stochastic differential equation (SDE) of motion? Under this framework, the foundations of probability theory and stochastic processes were studied. Using these branches of applied mathematics, an SDE of movement was obtained. The Euler-Maruyama approximation was also studied, which was implemented, after verifying its stochastic and numerical stability, to obtain a solution of the EDE of the movement found. The results obtained confirmed that the use of a non-deterministic version generates satisfactory results. It is recommended to carry out similar analyzes with other variables, for instance, in systems with a different degree of freedom, with more than one degree of freedom and / or considering non-linear behavior. / Tesis

En la actualidad, las empresas se encuentran funcionando en un contexto caracterizado por la creciente incertidumbre en la dinámica diaria de las operaciones. La gestión del Capital de Trabajo es un elemento esencial para asegurar la supervivencia de una compañía y un componente fundamental en la generación de valor para los accionistas. En este sentido, al momento de fijar las políticas de gestión del Capital de Trabajo, la literatura especializada revela la existencia de diferentes posturas al respecto. Un sector de la doctrina apoya la idea de que un mayor nivel de inversión en Capital de Trabajo impactará de forma positiva en la creación de valor y en el Desempeño Corporativo de una compañía. En una posición contraria, los autores afirman que los niveles elevados de Capital de Trabajo afectarían negativamente el valor de la firma. En efecto, existe una combinación de los dichos efectos, lo que lleva a pensar la presencia de una relación cuadrática cóncava (de concavidad hacia abajo, también denominada de “U-invertida”) entre la inversión en Capital de Trabajo y el Desempeño Corporativo, resultando de esto un nivel óptimo de inversión en Capital de Trabajo que maximiza el Desempeño. Asimismo, los trabajos desarrollados que vinculan la inversión en Capital de Trabajo y el Desempeño Corporativo no incluyen a las Probabilidades de Default o Fracaso Financiero de las firmas, un componente de importancia significativa en este análisis. El Desempeño Corporativo se encuentra influenciado por las percepciones y expectativas de los inversionistas acerca de las Probabilidades de Default de una empresa. Es por ello que el objetivo de la presente tesis es observar e identificar la relación funcional que existe entre la inversión en Capital de Trabajo y el Desempeño Corporativo de las empresas argentinas cotizantes en el mercado de valores doméstico, durante el rango temporal 2014 – 20018. La relación funcional entre la inversión en Capital de Trabajo y el Desempeño Corporativo, permitirá proponer un modelo de gestión y control gerencial de las variables involucradas. Los datos duros utilizados fueron extraídos de los Estados Financieros de las compañías, los cuales son de acceso publico. Se emplea el método científico de enfoque cuantitativo y mediante un procedimiento estadístico se validan las hipótesis y se realiza la inferencia estadística. El diseño de investigación es de carácter longitudinal o evolutivo de tipo Diseño de Panel. Se utiliza el método de momentos generalizado con el estimador de Arellano & Bond (1991). Los hallazgos son concluyentes y confirman las hipótesis planteadas. Esta investigación aporta evidencia sobre la importancia relativa a la gestión del Capital de Trabajo y su nexo con la creación o destrucción de valor. Esto se logra mediante el modelo propuesto, desde la perspectiva de la teoría financiera como así también en el campo de las herramientas y técnicas de gestión utilizadas por los practicantes. La gerencia deberá mantener un nivel cercano al ciclo de gestión óptimo, con el objetivo de maximizar el Desempeño de la firma. / Currently, companies are operating in a context characterized by growing uncertainty in the daily dynamics of operations. The management of Working Capital is an essential element to ensure the survival of a company and a fundamental component in the generation of value for shareholders. In this sense, when setting Working Capital management policies, specialized literature reveals the existence of different positions in this regard. A sector of doctrine supports the idea that a higher level of investment in Working Capital will positively impact the creation of value and the Corporate Performance of a company. In a contrary position, the authors claim that high levels of Working Capital would negatively affect the value of the firm. In fact, there is a combination of these effects, which leads to think of the presence of a concave quadratic relationship (inverted “U-shaped” relation) between investment in Working Capital and Firm Performance, resulting in an optimal level of investment in Working Capital that maximizes Performance. Moreover, the research developed that link investment in Working Capital and Corporate Performance do not include the Probabilities of Default or Financial Failure of the firms, a component of significant importance in this analysis. Corporate Performance is influenced by the perceptions and expectations of investors about the Probabilities of Default of a company. That is why the objective of this thesis is to observe and identify the functional relationship that exists between the investment in Working Capital and the Corporate Performance of Argentine companies listed on the Argentine stock exchange, during the time range 2014 - 20018. The functional relationship between investment in Working Capital and Corporate Performance will allow proposing a management model and managerial control of the variables involved. The hard data used was extracted from the financial statements of the companies, which are publicly accessible. The scientific method of quantitative approach is used and through a statistical procedure the hypotheses are validated and statistical inference is made. The research design is longitudinal or evolutionary in the Panel Design type. The generalized method of moments is used with the Arellano & Bond estimator (1991). The findings are conclusive and confirm the hypotheses raised. This research provides evidence on the relative importance of the management of Working Capital and its link with the creation or destruction of value. This is achieved through the proposed model, from the perspective of financial theory as well as in the field of management tools and techniques used by practitioners. Management must maintain a level close to the optimal management cycle, with the objective of maximizing the performance of the firm.

La naturaleza de las empresas obliga a que se deba pagar o estar dispuesto apagar un precio por los bienes y servicios que serán utilizados en las actividades del negocio, cualquiera que sea el giro de que se trate. El costo de financiarse a través de diferentes fuentes es determinado mediante la aplicación de diversos modelos, en el caso de la deuda se debe establecer un costo de oportunidad (tasa de interés) que además de incorporar el valor del diero en el tiempo, incluya una prima que cubra la posibilidad de que el emisor incumpla con alguna de las cláusulas del contrato. Para determinar un costo de oportunidad acorde con el nivel de riesgo de incumplimiento, se utilizaron 3 modelos Estructurales: Merton (1974), Leland (1994) y Fan y Sundaresan (2000) y dos mixtos (incluyen características de los modelos Estructurales y de los Forma Reducida): el Brownian Motion Model (BM) y el Power Law Brownian Motion Model (PLBM), bajo los cuales se puede convertir una frecuencia de incumplimento, emitida por un sistema en línea desarrollado por Moody's Investor Service, en una probabilidad neutral al riesgo de incumplimiento y ésta a su vez en un diferencial de crádito. Debido a que la mlyor parte de los modelos antes mencionados fueron calibrados con datos de economías desarrolladas, en la presente investigación se decidió probar estos cinco modelos en un mercado emergente, como es el caso de México. Para ello se tomaron deudas referenciadas a una tasa base perteneciente a entidades que cotizaron en la Bolsa Mexicana de Valores durante el pedíodo comprendido de 1998 a 2008. El valor agregado que proporciona esta investigación es tomar la información de un mercado emergente y seleccionar el modelo que aproxime en mayor medida el diferencial de crédito real. Adicionalmente se buscó desarrollar un modelo que le permita, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas determinar la tasa de recuperación de los préstamos cuando fijen el costo de oportunidad de las deudas. / Morales Bañuelos, PB. (2011). FIJACIÓN DEL DIFERENCIAL DE CRÉDITO MEDIANTE MODELOS ESTRUCTURALES Y MIXTOS. APLICACIÓN EMPÍRICA EN UNA ECONOMÍA EMERGENTE: EL CASO MEXICANO [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/9473 / Palancia

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La aspiración a la certeza y al conocimiento exacto, resultan ser ideas ilusas dentro del marco de la naturaleza humana, lo que se extiende también a las instituciones construidas y conformadas por seres humanos, los que son, por esencia, seres falibles. Así las cosas, no está de más recordar que los jueces, a pesar de su especial poder para adjudicar en los conflictos de terceros, siguen siendo personas, que llevan inherente a su naturaleza la imposibilidad de omnisciencia y, por ende, la capacidad de errar. Lo anterior, en el contexto de un juicio, inexorablemente abre paso a la necesidad de implementar alguna herramienta que posibilite al juez responder a la pregunta de ¿cuándo puede dar por acreditada una determinada versión sobre los hechos, sin incurrir en un error que acarree el reproche social? La respuesta a dicha interrogante, únicamente puede hallarse en la implementación de un estándar de prueba, herramienta procesal que se instituye como el elemento de concatenación lógica en la decisión del adjudicador, pues sin éste, los jueces se encontrarían en la imposibilidad de fundamentar íntegramente sus fallos y a la vez, es fiel reflejo de las expectativas de justicia de la sociedad toda, las que se manifiestan a través de la decisión político-normativa efectuada por sus representantes, a la hora de regular el umbral específico que indicará el nivel de suficiencia probatoria exigible y el margen de error que como comunidad estamos dispuestos a tolerar en las decisiones judicial

La presente investigación tiene como objetivo central identificar cuáles son los principales determinantes que influyen en la brecha de género en la inclusión financiera del Perú durante 2016. En tal sentido, se utiliza la Encuesta Nacional de Demanda de Servicios Financieros y Nivel de Cultura Financiera (ENIF, 2016), en la cual se encuestó a 6,303 individuos seleccionados al azar, formando una muestra representativa de todo el Perú, y se realiza la estimación de modelos de elección discreta (logit y probit). Además, se calculan los impactos marginales de las variables socioeconómicas sobre la posesión de cuentas de ahorro y tarjetas de crédito tanto para varones como mujeres. Los resultados muestran que el nivel educativo es la variable que genera un mayor aumento en la probabilidad de acceder al sistema financiero aunque no de manera muy diferenciada entre géneros; mientras que la posesión de activos, relación de parentesco, residencia y estado civil generan impactos menores en el género femenino. / The main objective of this research is to identify the main determinants that influence the gender gap in the financial inclusion of Peru during 2016. In this sense, the National Survey of Demand for Financial Services and Level of Financial Culture (ENIF, 2016) is used, in which 6,303 randomly selected individuals were surveyed, forming a representative sample of Peru. The estimation of discrete choice models (logit and probit) is made. In addition, the marginal impacts of socioeconomic variables on the possession of savings accounts and credit cards for both men and women are calculated. The results show that the educational level is the variable that generates a greater increase in the probability of accessing the financial system although not in a very differentiated way between genders; while the possession of assets, kinship relationship, residence and marital status generate minor impacts on the female gender. / Trabajo de investigación

En los últimos años, se ha producido en el panorama internacional un acercamiento del campo de la seguridad de presas hacia las metodologías basadas en riesgo, en las que se combina la probabilidad de ocurrencia de eventos indeseados y sus consecuencias asociadas. Este acercamiento se comprueba por ejemplo en la publicación de un boletín de la Comisión Internacional de Grandes Presas (ICOLD) dedicado exclusivamente al tema y en que una de las sesiones del último Congreso Internacional de Grandes presas estuviese dedicada a ello. En cuanto a las realizaciones de análisis concretos, estas han variado desde las más simplificadas y cualitativas hasta aplicaciones cuantitativas completas. Ante este panorama, el principal objetivo del presente trabajo es desarrollar una herramienta completa que permita realizar análisis de riesgos sobre cualquier presa o sistema de presas. En base a ello, el trabajo está dividido en cinco partes, que se resumen a continuación. La primera parte presenta los fundamentos teóricos del Análisis de Riesgo y trata de manera sistemática cada una de las variables que forman parte de un modelo de riesgo y las relaciones existentes entre ellas. A cada una de ellas se dedica un capítulo en el que se revisa el estado del arte en cuanto a su modelación, aportando también los conocimientos y visiones que se han ganado a lo largo del desarrollo de este trabajo. Esta parte del trabajo tiene asimismo una vocación de guía para la realización de Análisis de Riesgo. Por ello, se propone también un procedimiento general para llevar a cabo Análisis de Riesgo y se incluye un capítulo en el que se repasan los principales criterios de tolerabilidad de riesgo existentes a nivel internacional. En la segunda parte se desarrolla una conceptualización de los modelos de riesgo suficientemente general como para poder representar cualquier tipo de modelo de riesgo que se pueda emplear en seguridad de presas, pero también suficientemente intuitiva y compacta como para s / Serrano Lombillo, AJ. (2011). Desarrollo de una herramienta completa de análisis y evaluación de riesgos en seguridad de presas [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/11400 / Palancia

Rolf Nevanlinna, matemático finlandés (1895-1980), fue reconocido por sus trabajos en el campo de las funciones de variable compleja. Su trabajo más significativo estuvo relacionado con la teoría de la distribución de los valores de las funciones meromorfas, donde probó los dos teoremas que llevan su nombre, con importantes consecuencias en dicha teoría. Es conocido que la resolución de ciertos problemas teóricos y prácticos dependen a veces del comportamiento de las raíces de la ecuación f(z) = a; donde f(z) es una función entera o meromorfa y a es un valor complejo. Por ende es de vital importancia investigar el número n(r; f = a) de las raíces de la ecuación anterior y su distribución en el disco DR, cada raíz será contada de acuerdo a su multiplicidad. En el último siglo, el famoso matemático E. Picard obtuvo un resultado importante: toda función entera no constante f(z) toma cada valor complejo infinitas veces, con la posible excepción de un valor. Después, E. Borel introdujo el concepto de orden de una función entera y otros matemáticos profundizaron el teorema de Picard, como el teorema grande de Picard y el teorema de Picard-Borel. Estos resultados tenían limitaciones importantes, por ejemplo trataban solamente el caso de funciones enteras, es decir no consideraban funciones meromorfas y por otro lado se imponía la restricción de que fueran funciones de orden finito. La teoría de distribución de valores tiene significativas aplicaciones, por ejemplo a las ecuaciones diferenciales complejas. Finalmente indicamos que a lo largo del tiempo se han desarrollado métodos diferentes para demostrar los resultados de Nevanlinna, pero en este trabajo se ha seguido los resultados originales en muchos casos de esta teoría. / Tesis

This thesis presents diverse theoretical and practical applications of the ERS 1/2 and RADARSAT satellite images of the Synthetic Aperture Radar SAR sensor (near 330 images in the Northwest Mediterranean NWM and 980 in European coastal waters) Other types of satellite images were used to study the marine pollution and dynamics studies of the NWM and other European areas. Principal source of information constitutes a collection of the SAR images obtained on periodic form during the 1996-1998 years generally by the Clean Seas European project, also by the Oil Watch and the ERS-1/2 SAR Exploitation Study in Catalonia projects. The geographical area of interest includes the NWM maritime zone: Balearic Islands - Ebro Delta - Cap of Creus - Gulf of Leon - Marseilles - Balearic Islands. During the presents studies there we elaborated a thematic collection of the SAR (full and detailed fragments) images of the almost 300 oil spills and of the 42 coastal plumes detected in the NWM in the period 1996-1998 also thematic maps and the statistical analysis of their topologic characteristics and of their temporary/spatial occurrences were elaborated. The area of the all accidental spills and plumes that took place in the period 1996-1998 in the NWM was also estimated (the diameter is 146 km and it oil mass is 4.477 Tm), we made a comparative analysis of the results of the Clean Seas project from different zones of studies (NWM, North Sea, Baltic Sea) and the statistical analysis of the occurrence of disasters involving oil spills in European waters in base of the results of the present work and of the historical information of the past 34 years, relating them to Zipf's law. The general conclusion is that the small habitual oil spills play a significant role in the overall marine pollution due to its very frequent occurrence.In the area of study of the dynamics of the NWM we present the results of the topologic and spatial analysis of the vortices detected by the satellite sensors, the thematic maps, the comparison with the laboratory experiments, the quantitative analysis of the particularities of tide in different points of the NWM, the examples of the application of the multifractal analysis and also a practical method proposed in order to distinguish the sea surface structures of different origins.The obtained results have allowed to obtain a general and statistically justified vision of the level of the marine pollution of the NWM, as well as in other European maritime zones. It was also possible to obtain quantitative information on the complex superficial dynamics of the NWM, which can be useful to quantify the capacity of surface diffusion of the ocean. / PER NAVEGAR ENTRE ELS FITXERS D'AQUESTA TESI PARTIU DEL FITXER: inicio.pdfPARA NAVEGAR ENTRE LOS FICHEROS DE ÉSTA TESIS PARTIR DEL FICHERO: inicio.pdfTHE FIRST FILE IS inicio.pdf

Este documento presenta la base metodológica para determinar la Estabilidad de taludes, en una de las carreteras de penetración con mayor crecimiento de tránsito vehicular; por ello su importancia en la construcción de una vía asfaltada para conectar los pueblos de esta parte norte del Perú. Asimismo, exponemos los diferentes procesos de desprendimientos o movimientos de masa que ocurren en los taludes; además de los factores que influencian el análisis de Estabilidad de Taludes, pasando a los Métodos de Diseño para la verificación de la condición de estabilidad y los posibles Métodos de Estabilización. Finalmente, se realizará un análisis de Estabilidad de Talud al Sector del Km. 17+200 al Km. 18+600 del Proyecto a través del Método seleccionado; hemos considerado como base los parámetros y características: morfológicas, litológicas, climatológicas, del suelo, vegetación de la zona en Estudio. Mostrando que nuestros resultados son de aplicación directa al Proyecto. This document presents the methodological basis to determine the stability of slopes, in one of the roads of penetration with increased growth of vehicular traffic; for this reason their importance in the construction of a paved to connect the peoples of the northern part of the Peru. We also expose the different processes of landslides or mass movements that occur on the slopes; In addition to the factors that influence the analysis of slope stability, to design methods for the verification of the condition of stability and possible methods of stabilization. Finally, an analysis of stability of slope to the Sector of the Km. 17+200 Km. 18+600 of the project will be through the method selected; We have considered as base parameters and characteristics: morphologic, lithological, weather, soil, vegetation in the study area. Showing that our results are directly applicable to the project.