Submitted by Aloisio Campelo Jr. (aloisio.campelo@fgv.br) on 2008-09-26T17:39:46Z No. of bitstreams: 1 Indicadores antecedentes de atividade industrial no Brasil.pdf: 484897 bytes, checksum: aee2d45f0557f2b008f036a2b7e27c0b (MD5) / Approved for entry into archive by Francisco Terra(francisco.terra@fgv.br) on 2008-10-01T12:19:55Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Indicadores antecedentes de atividade industrial no Brasil.pdf: 484897 bytes, checksum: aee2d45f0557f2b008f036a2b7e27c0b (MD5) / Made available in DSpace on 2008-10-01T12:19:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Indicadores antecedentes de atividade industrial no Brasil.pdf: 484897 bytes, checksum: aee2d45f0557f2b008f036a2b7e27c0b (MD5) / Esta dissertação apresenta diferentes metodologias de construção de indicadores antecedentes compostos de atividade econômica comparando os resultados obtidos por cada de acordo com seu poder de antecipação dos movimentos cíclicos da indústria brasileira. Entre as metodologias testadas incluem-se: i) a tradicional, proposta pelo National Bureau of Economic Research (NBER) na década de 60, adaptada e melhorada ao longo dos anos por instituições como a OCDE, The Conference Board e outros; ii) a seleção de variáveis por meio de testes de causalidade de Granger, e iii) seleção e pesos determinados por meio de regressão múltipla. A qualidade dos indicadores antecedentes compostos criados foi avaliada fora da amostra, com base na sua capacidade em antecipar, de forma regular e estável, os pontos de reversão do ciclo de crescimento da indústria brasileira e levando em consideração a conformidade cíclica geral em relação à variável de referência.

Submitted by Joseane Gregório Gomes (joseane.gregomes@gmail.com) on 2018-10-02T15:21:14Z No. of bitstreams: 1 DissertacaoJoseaneGregorioGomes_RepositorioUnesp.pdf: 8742420 bytes, checksum: 34e7536942ba5c06f74cde6d224bbab1 (MD5) / Approved for entry into archive by Elza Mitiko Sato null (elzasato@ibilce.unesp.br) on 2018-10-02T18:47:36Z (GMT) No. of bitstreams: 1 gomes_jg_me_sjrp.pdf: 8742420 bytes, checksum: 34e7536942ba5c06f74cde6d224bbab1 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-10-02T18:47:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 gomes_jg_me_sjrp.pdf: 8742420 bytes, checksum: 34e7536942ba5c06f74cde6d224bbab1 (MD5) Previous issue date: 2018-09-05 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / Neste trabalho apresentamos uma introdução aos processos estocásticos de Markov dis­cretos e suas propriedades, e como uma aplicação, estudamos um modelo probabilístico para o problema da irreversibilidade dos gases, ou modelo da urna de Ehrenfest. Por fim, apresentamos uma modificação deste modelo, cuja abordagem é adaptada para o Ensino Médio. / ln this work we present an introducion to discrete Markov stochastic processes and their properties, and as an application, we study a probabilistic model for the problem of irre­versibility of gases, or model of Ehrenfest um. Finally, we present a modification of this model, whose approach is adapted for High School. / CAPES: 1115211/001

Made available in DSpace on 2014-06-11T19:32:05Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2009-03-17Bitstream added on 2014-06-13T19:42:20Z : No. of bitstreams: 1 costa_mg_dr_jabo.pdf: 593237 bytes, checksum: c4ff5532bce6b9238c25a14825e6e60c (MD5) / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / O psilídeo Diaphorina citri Kuwayama tornou-se nos últimos anos, uma das mais importantes pragas na cultura de citros, principalmente pelos prejuízos causados às plantas devido à transmissão da bactéria causadora da doença Huanglongbing (HLB) ou Greening. Com a finalidade de estudar a distribuição espacial de ninfas e adultos desta praga, instalou-se um experimento em 2 áreas de citros com histórico de ocorrência de HLB, no município de Matão, região central do Estado de São Paulo, uma com plantas de 4 anos e outra com plantas de 12 anos de idade. Para estudo da agregação da população nas plantas, foram utilizados os seguintes índices de dispersão: razão variância/média (I), índice de Morisita (Id), coeficiente de Green (Cx) e expoente k da distribuição binomial negativa para cada amostragem. A distribuição binomial negativa foi o modelo mais adequado para representar a distribuição espacial do psilídeo na cultura de citros, tanto para ninfas como para adultos. Através da análise destes índices, verificou-se que, na maioria das amostragens, as ninfas encontradas nas brotações e os adultos capturados nas armadilhas apresentaram distribuição agregada. Foram desenvolvidos planos de amostragem seqüencial para ninfas e adultos em região com e sem HLB, e os números máximos de amostras esperados para se tomar a decisão foram de 264 e 83 para ninfas, em regiões com e sem a doença, e de 184 e 150 amostras para adultos, em regiões com e sem a doença. / The psyllid Diaphorina citri Kuwayama is one of the most important pests of citrus, mostly because of plant damage due to transmission of the bacterium that causes Huanglongbing (HLB) or Greening disease. The experiment was carried out in 2 sweet orange orchards with previous HLB occurrence in Matão (central region of the State of São Paulo, Brazil), in plants with 4 and 12 years of age, in order to study the spatial distribution of nymphs and adults of this pest. The following dispersion indices were used to study pest aggregation in the citrus plants: variance/mean relationship (I), index of Morisita (Id), coefficient of Green (Cx), and the k exponent of negative binomial distribution for each sampling. The negative binomial distribution was the most representative spatial distribution of this psyllid in citrus, for both nymphs and adults. The analysis of these indices showed that, for most samplings, psyllid nymphs found in branches and adults caught in traps presented an aggregated distribution. Sequential sampling plans were developed for nymphs and adults in regions with and without HLB, and the maximum number of samples for decision making was 264 and 83 samples for nymphs in regions with and without the disease, and, 184 and 150 samples for adults, in regions with and without the disease, respectively.

Made available in DSpace on 2016-06-02T20:04:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 5104.pdf: 2493280 bytes, checksum: 296329e73498a367b56e93dcbe6f0aaa (MD5) Previous issue date: 2013-04-08 / Financiadora de Estudos e Projetos / In this thesis new families of survival distributions are proposed. Those distributions are derived by assuming a latent activation structure to explain the occurrence of the event of interest. In general, the competitive causes may have different activation mechanisms. Here we assume three different ones, namely, fisrt, random and last actvation mechanisms. The presence of cure fraction are also addressed in two contexts. The models assumed that the number of causes follows a Geometric distribution and the lifetime for these causes follows an Exponential distribution, and a Gamma Generalized distribution. The properties of the proposed distributions are discussed, including a formal proof of its probability density function and explicit algebraic formulas for its reliability and failure rate functions, moments, order statistics and modal value. Inferetial procedure is based on frequentist and Bayesian perspectives. Moreover, Bayesian case influence diagnostics based in -divergence, with include Kulback Leibler divergence measure as a particular case, are developed. Simulation studies are performed and experimental results are illustrated based in real datasets. / Nesta tese, novas famílias de distribuições são propostas para modelar dados de tempo de vida. Essas distribuições são obtidas assumindo que a ocorrência do evento de interesse é explicada por uma estrutura latente de ativação. Em geral, as causas competitivas podem ter diferentes mecanismos de ativação, consideramos os casos: primeiro, último e aleatório. A presença de fração de curados é considerada nestes contextos. Os modelos assumem que o número de causas de risco tem distribuição de probabilidade Geométrica; e o tempo de ativação desses fatores segue distribuição Exponencial ou Gama Generalizada. Propriedades das distribuições propostas são discutidas, incluindo obtenção da função densidade de probabilidade e fórmulas explícitas da função de risco, momentos, estatística de ordem e valor modal. Outro objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de processos inferenciais nas perspectivas clássica e bayesiana. Além disso, as medidas bayesianas de diagnóstico baseadas na divergência, que incluem a divergência de Kulback Leibler como caso particular, são consideradas para detectar observações influentes. Estudos de simulação são realizados e resultados experimentais são obtidos para conjuntos de dados reais.

Made available in DSpace on 2016-06-02T20:04:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 6055.pdf: 2487813 bytes, checksum: 7934f8e54bb01e0ea4cc31fa422b3370 (MD5) Previous issue date: 2014-05-30 / Financiadora de Estudos e Projetos / In general, models for survival data with a cure fraction relate the cure fraction with the covariates using different link functions, for example, the logit link function and do not consider the problem of selection of covariates that have an effect on the cure fraction. So, in this work we propose a model that considers a partition of the predictor space in which the cure fraction depends locally of covariates. In this context, it adopts a orthogonal hyperplane tessellation to the axes to obtain a partition of the predictor space with the advantage that the proposed model selects the covariates that have an effect on the cure fraction. The developed modeling extends the Bayesian partition model proposed by Hoggart & Griffin (2001) to include information for qualitative variables with more than two categories and therefore a new computational strategy is considered. This extension allows to capture the effects of covariates on a local structure in which it is considered that the number of competing causes follows a power series distribution. This distribution is flexible because it includes special cases such as the binomial, Poisson, negative binomial and logarithmic distributions. To demonstrate the potential of the methodology, we used two set of data relating with cancer studies. / Em geral, os modelos para dados de sobrevivência com fracão de cura relacionam a fração de cura com as covariáveis por meio de diferentes funções de ligação, por exemplo, a função de ligação logito e não consideram o problema de seleção de covariáveis que tem um efeito na fração de cura. Assim neste trabalho é proposto uma modelagem que considera uma partição do espaço preditor em que a fração de cura depende localmente das covariáveis. Neste contexto, adota-se uma tesselação por hiperplanos ortogonais aos eixos a fim de obter uma partição do espaço preditor com a vantagem que os modelos propostos selecionam as covariáveis que têm efeito na fração de cura. A modelagem desenvolvida estende o modelo de partição bayesiana proposto por Hoggart & Griffin (2001) por incluir informações de variáveis qualitativas com mais de duas categorias e dessa forma uma nova estratégia computacional é considerada. Essa extensão permite capturar os efeitos das covariáveis numa estrutura local na qual considera-se que o número de causas competitivas segue distribuição série de potências. Esta distribuição é flexível pois inclui casos particulares, tais como a distribuição binomial, Poisson, binomial negativa e logarítmica. Para demonstrar o potencial da metodologia descrita, utilizou-se dois conjunto de dados relacionados com estudos de câncer.

Made available in DSpace on 2016-06-02T20:05:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DissEMP.pdf: 2351835 bytes, checksum: 336e30a60b741bebe39a08dc4f379ba0 (MD5) Previous issue date: 2006-01-05 / In the medical area, diagnostic tests are used to classify a patient as positive or negative with respect to a given disease. There are simple and more elaborate tests, each one with a speci9ed rate of misclassi9cation. To verify the accuracy of the medical tests, we could have comparisons with a "gold stantard", here is a test with no error. In many situations we could not have "gold standard", by ethical reasons or by chance that the individual is disease free or by high costs of the test. Joseph et al (1999) introduces a Bayesian approach that solves the lack of a gold standard, by using latent variables. In this work, we introduce this Bayesian methodology giving generalizations in the presence of covariates. A comparative study is made with the presence or not of gold standard to check the accuracy of the medical tests. Some diGerent proportions of patients without gold standard are considered in a simulation study. Numerical examples are considered using the proposed methodology. We conclude the dissertation assuming dependence among two or more tests. / Na área médica testes diagnósticos são usados para classi9car um paciente como positivo ou negativo com relação a uma determinada condição ou moléstia. Existem testes mais simples e outros mais elaborados, cada um fornecendo diferentes chances de erro de classi9cação dos pacientes. Para quanti9car a precisão dos testes diagnósticos, podemos compará-los com testes Padrão Ouro , termo utilizado para testes com satisfatória exatidão, como biopsias, inspeções cirúrgicas e outros. Existem algumas condições que não possuem testes considerados Padrão Ouro, outras até possuem, mas não é ético aplicá-los em indivíduos sem a evidência da moléstia, ou ainda o seu uso pode ser inviável devido a seu alto custo ou por oferecer risco ao paciente. Joseph et al. (1999) [16] propõem a abordagem Bayesiana que supera o problema de pacientes não veri9cados pelo teste Padrão Ouro introduzindo variáveis latentes. Apresentamos também esta metodologia considerando a presença de covariáveis, que fornece subsídios para a tomada de decisão médica. Um estudo comparativo é feito para situações com ausência de Padrão Ouro para todos, alguns ou nenhum paciente, e assim, descrevemos sobre a importância de se considerar uma porcentagem de pacientes veri9cados pelo teste Padrão Ouro para melhores estimativas das medidas de desempenho dos testes diagnósticos. Introduzimos um novo parâmetro que classsi9ca o grupo veri9cado ou não veri9cado pelo teste Padrão Ouro. As metodologias propostas são demonstradas através de exemplos numéricos. Como sugestão de continuidade, demonstramos a metodologia para a veri9cação de dependência condicional entre testes diagnósticos.

Made available in DSpace on 2016-06-02T20:05:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DissECMM.pdf: 1660938 bytes, checksum: 066c901ea835b9ef55119d64f6806e4a (MD5) Previous issue date: 2004-03-11 / Universidade Federal de Sao Carlos / O fator de Bayes é uma ferramenta utilizada na seleção de modelos. Neste trabalho fazemos uma revisão abrangente de diversos aspectos do fator de bayes. Também apresentamos as soluções disponíveis atualmente para os problemas relacionados à distribuição a priori imprópria como o fator de Bayes intrínseco e o fator de bayes fracional. São apresentados resultados de simulações com o fator de bayes sendo utilizado na seleção de modelos e uma aplicação a um conjunto de dados reais. Nestas smulações e na aplicação utilizamos o fator de Bayes e o fator de Bayes fracional.

Made available in DSpace on 2016-06-02T20:05:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DissSCO.pdf: 3276753 bytes, checksum: eea407b94c282f57d7fb7e97200ee05a (MD5) Previous issue date: 2005-03-03 / Universidade Federal de Sao Carlos / Compositional data are given by vectors of positive numbers with sum equals to one. These kinds of data are common in many applications, as in geology, biology, economy among many others. In this paper, we introduce a Bayesian analysis for compositional data considering additive log-ratio (ALR) and Box-Cox transformations assuming a mul- tivariate normal distribution for correlated errors. These results generalize some existing Bayesian approaches assuming uncorrelated errors. We also consider the use of expo- nential power distributions for uncorrelated errors considering additive log-ratio (ALR) transformation. We illustrate the proposed methodology considering a real data set. / Dados Composicionais são dados por vetores com elementos positivos cuja soma é um. Exemplos típicos de dados desta natureza são encontrados nas mais diversas áreas; como em geologia, biologia, economia entre outras. Neste trabalho, introduzimos uma análise Bayesiana para dados composicionais considerando as transformações razão log-aditiva e Box-Cox, assumindo a distribuição normal multivariada para erros correlacionados. Estes resultados generalizam uma abordagem bayesiana assumindo erros não correlacionados. Também consideramos o uso da distribuição potência exponencial para erros não correla- cionados, assumindo a transformação razão log-aditiva. Nós ilustramos a metodologia proposta considerando um conjunto de dados reais.

Made available in DSpace on 2016-06-02T20:05:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DissFMTP.pdf: 1395799 bytes, checksum: 92e515da8b8dec81124d070a8fec7082 (MD5) Previous issue date: 2007-09-27 / In several research areas, the study of the occurrence of a phenomenon over a period of time is very common. In this case, if we use the theory of Generalized Linear Models to analyze the subject of interest, we ll have, as a consequence, incorrect inferences concerning regression parameters and inefficient estimators, since considering the random variables as independent responses, is the main characteristic of this theory. When the variable response is observed over time, there can be a correlation between the observations and that must be taken into consideration on the estimation of the parameters. To incorporate this temporal dependence, we can use the theory of Generalized Estimating Equations, proposed by Liang & Zeger, 1986, as an extension of the Generalized Linear Models, to compute the correlation between the observations. Besides the temporal correlation, there can even be a space correlation and, in this case, we can use the theory of Geostatistic to estimate the reach of the correlation of samples over a study region, as well as to identify whether there is a privileged direction of variability of the studied phenomenon, important data not revealed when we utilize the theories of classic statistic. In this dissertation, we applied the methodologies mentioned above to try to explain the presence and the behavior of the female Aedes (Stegomyia) aegypti captured by adulticed traps in the city of Mirassol/SP, with the goal of helping on the search of more precise methods to contain the dissemination of dengue. / É muito comum, em diversas áreas, o estudo da ocorrência de um fenômeno ao longo do tempo. Neste caso, se utilizarmos a teoria de Modelos Lineares Generalizados para analisarmos o objeto de interesse, teremos como conseqüência inferências incorretas dos parâmetros regressores e estimadores ineficientes, uma vez que a principal característica desta teoria é considerar as variáveis aleatórias como sendo respostas independentes. Quando a variável resposta é observada ao longo do tempo, pode haver uma correlação entre as observações e isso deve ser levado em consideração na estimação dos parâmetros. Para incorporarmos esta dependência temporal podemos utilizar a teoria das Equações de Estimação Generalizadas, proposta por Liang & Zeger, 1986, como uma extensão dos Modelos Lineares Generalizados para computar a correlação existente entre as observações. Além da correlação temporal, pode haver, ainda, uma correlação espacial e, neste caso, podemos utilizar a teoria da Geoestatística para estimarmos o alcance de correlação das amostras ao longo de uma região de estudo, bem como para identificarmos se há uma direção privilegiada de variabilidade do fenômeno analisado, dados importantes não revelados quando utilizamos as teorias da estatística clássica. Nesta dissertação aplicamos as metodologias acima citadas para tentar explicar a presença e o comportamento de fêmeas Aedes (Stegomyia) aegypti capturadas por armadilhas adulticidas na cidade de Mirassol/SP, com o objetivo de colaborar na busca de métodos mais precisos para contenção da disseminação da dengue.

Made available in DSpace on 2016-06-02T20:05:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 1642.pdf: 1151544 bytes, checksum: 8fe56d1fcfe5711823ed58e9184fead7 (MD5) Previous issue date: 2007-01-26 / The continuous development of new financial instruments brings more and more investment options for market participants. These investment options also bring a bigger necessity to evaluate the risk embedded in these new financial instruments. Risk Analysis can be defined as an attempt to measure the uncertainty degree in the attainment of the expected return in a financial application and the standard measure to evaluate financial risk is the Value at Risk. This work aims to develop a new approach to estimate the Value at Risk, considering both the market data and the specialists´ opinion. / O desenvolvimento contínuo de novos títulos financeiros possibilita cada vez mais opções de investimento para os participantes do mercado. Este leque de opções de investimentos também traz a necessidade cada vez maior de avaliar o risco que cada novo título financeiro carrega. A análise de riscos pode ser definida como como a tentativa de mensurar o grau de incerteza na obtenção do retorno esperado em uma determinada aplicação financeira. Este trabalho visa desenvolver uma nova abordagem para a estimação do Value at Risk, considerando tanto os dados de mercado quanto a opinião de especialistas