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Avalia????o do impacto dos riscos operacionais e dos n??veis de controle nas opera????es realizadas, inadimpl??ncia e nos resultados de uma institui????o financeiraPaiva, Daniel Henrique Santana de 30 March 2016 (has links)
Submitted by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2017-11-06T12:21:54Z
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Previous issue date: 2016-03-30 / The aim of this work is to evaluate whether risk variables and control directly affect
banking activities, and how to affect them before the customers' financing need, and
then allow credit expansion without increasing the exposure or the commitment of the
National Financial System. For this we used the data model empirically estimated
panel, suggested by Hsiao (1986). The sample covered data from a large financial
institution in the country every month in 2015, from January to July to 2,093 business
units. The main results suggest that risk and control variables affect significantly the
"business", the "default" and the "result of the institution."
In this line, should seek to identify new indications of operational risk present in the
growth of economic activity and new sources of investment and financing with thirdparty
funds (read financial institutions) to businesses. / O objetivo desta disserta????o ?? avaliar se vari??veis de risco e controle afetam
diretamente as atividades banc??rias, e como as afetam, diante da necessidade de
financiamento dos clientes, e ent??o possibilitar a expans??o de cr??dito sem elevar a
exposi????o ou ao comprometimento do Sistema Financeiro Nacional. Para tanto foi
utilizado o modelo de dados em painel estimado empiricamente, sugerido por Hsiao
(1986). A amostra cobriu dados de uma grande institui????o financeira no pa??s,
mensalmente no ano de 2015, de Janeiro a Julho, para 2.093 unidades de neg??cio.
Os principais resultados sugerem que vari??veis de risco e controle afetam de forma
sens??vel os ???neg??cios???, a ???inadimpl??ncia??? e o ???resultado da institui????o???.
Nesta linha, deve-se buscar a identifica????o de novos ind??cios do risco operacional
presente no crescimento da atividade econ??mica e novas fontes de investimentos e
financiamentos com recursos de terceiros (leia-se Institui????es Financeiras) ??s
empresas.
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Proposta de modelo de mapeamento de risco operacional para instituições financeiras utilizando ferramentas da qualidadeSilva, Marco Antonio Alexandre da 11 April 2017 (has links)
Submitted by Joana Azevedo (joanad@id.uff.br) on 2017-08-21T14:48:04Z
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Previous issue date: 2017-04-11 / A preocupação com os processos de gestão de riscos operacionais vem crescendo a cada dia porque a exposição a qualquer falha ou a ausência de controles internos podem potencialmente significar custos adicionais para a instituição financeira, tanto quanto perdas financeiras das áreas operacionais e de negócios. Este fato determina que qualquer sistema de controles deva ser eficiente e garanta a confiabilidade dos processos internos de forma contínua. E, desta forma, qualquer modelo de gestão de riscos operacionais deve ser usado como um instrumento que assegure que os principais riscos tenham sido devidamente identificados e controlados. Partindo do questionamento quanto ao grau de concordância dos especialistas pesquisados, frente a um modelo que pudesse contribuir para o desenvolvimento das suas atividades, este estudo propôs e testou um modelo de mapeamento de risco operacional utilizando ferramentas básicas da qualidade. Desta feita, suportado por uma abrangente pesquisa bibliográfica, exploratória e qualitativa, este modelo contou com processos e requisitos devidamente suportados por estudos nesta área. Em seguida, um instrumento de pesquisa foi desenvolvido e aplicado a um grupo de especialistas em mapeamento de riscos operacionais, por intermédio de questionário. Os resultados revelaram que todas as premissas dos requisitos do modelo de mapeamento de risco operacional proposto têm um grau de concordância de 96% dos especialistas pesquisados. Espera-se que este estudo contribua significativamente para a atividade de mapeamento do risco operacional, já que se propõe a auxiliar o especialista nas suas atividades. / Concern about operational risk management processes is growing every day because exposure to any failure or absence of internal controls can potentially mean additional costs to financial institutions as well as financial losses from the operating and business areas. This fact determines that any control system must be efficient and guarantee the reliability of the internal processes in a continuous way. And so any operational risk management model should be used as an instrument to ensure that key risks have been properly identified and controlled. Starting from the questioning about the degree of agreement of the researched specialists against a model that could contribute to the development of their activities, this study proposed and tested a model of operational risk mapping using basic quality tools. This time, supported by a comprehensive bibliographical research, exploratory and qualitative, this model had processes and requirements duly supported by studies in this area. Next, a research instrument was developed and applied to a group of specialists in mapping operational risks, through a questionnaire. The results revealed that all the premises of the requirements of the proposed operational risk mapping model have a degree of agreement of 96% of the specialists surveyed. It is expected that this study contributes significantly to the operational risk mapping activity, since it is proposed to assist the specialist in his activities.
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Análise e gerenciamento de risco: gestão do risco operacional em instituições financeirasPedote, Cristiane de Freitas Salto 05 April 2002 (has links)
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Previous issue date: 2002-04-05T00:00:00Z / O mercado financeiro internacional tem sofrido fortes turbulências econômicas nos últimos três anos, trazendo à tona um problema até então ignorado, o risco operacional. Perdas financeiras substanciais, causadas pelo mau gerenciamento do risco operacional, vem atingindo grandes bancos no mundo todo, chamando a atenção das autoridades econômicas. Esta pesquisa pretende reunir de maneira sistemática o que vem sendo discutido pelas instituições financeiras e pelos órgãos fiscalizadores sobre o tema da gestão do risco operacional.
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Risco operacional: uma aplicação do modelo de distribuição de perdas agregadas para risco de produção em uma empresa não financeiraPontes, Andre Roscoe 01 January 2009 (has links)
Submitted by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2011-03-22T12:57:29Z
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Previous issue date: 2009-01-01 / O presente trabalho tem como objetivo apresentar por meio de um exemplo prático a quantificação de Risco Operacional, utilizando um Modelo de Distribuição de Perdas Agregadas - LDA, Loss Distribution Approach - aplicado a riscos em instituições não financeiras. A idéia é mostrar como um método simples pode ser aplicado para realizar a gestão do risco operacional com foco em redução de perdas potenciais. O estudo faz uma breve análise sobre algumas técnicas que viabilizam a utilização de dados históricos e de julgamento de especialistas, e em seguida aprofunda-se em um método em que os especialistas inferem diretamente nos parâmetros das distribuições de freqüência e de severidade.
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Gerenciamento de risco: risco operacional em organizações financeiras : metodologias, técnicas e ferramentas para implantação e gerenciamentoCarvalho, Eduardo Jorge Lins de January 2003 (has links)
As organizações financeiras sempre dedicaram seus maiores e melhores esforços no tratamento dos riscos que julgavam mais importantes, como os de crédito e de mercado. Entretanto, pelos exemplos freqüentes de enormes perdas ou por exigência dos organismos reguladores, os riscos operacionais, até então tratados como "outros riscos", vêm recebendo merecida atenção. A presente dissertação tem o objetivo de apresentar uma suficiente conceituação dos diversos aspectos relacionados ao tema, incluindo a definição, a identificação dos fatores internos e externos de perdas operacionais e a identificação dos tipos de risco operacionais a que se expõe uma organização financeira. É apresentada uma árvore de internalização onde são mostrados os passos a serem dados e as estruturas organizacionais a serem revisadas. Esses elementos dão capacidade à organização para implantar, com seus próprios meios, um sistema de gestão de riscos operacionais que permeie toda a empresa. Também são apresentadas as ferramentas e instruções capazes de identificar, controlar e mitigar os seus riscos operacionais. A estrutura de gestão dos riscos operacionais apresentada inclui a construção de um fluxo de informações com ênfase na eliminação das perdas indesejadas e na demonstração das exposições a que está submetida a empresa ao realizar seus negócios, quer por novas operações, mudança na legislação ou por interesse em fusões ou aquisições. Essa estrutura também apóia a governança corporativa nas suas decisões estratégicas e oferece aos acionistas e clientes da organização elementos de escolha e preferências. Observa-se que construir um sistema de gestão dos riscos operacionais é uma tarefa de longo prazo e que envolve toda a empresa, sendo o ritmo ditado pelo nível de interesse da alta administração e dos recursos destinados para esse fim. / Financial institutions have always endeavored to manage what appeared to be their most important risks, such as credit and market risks. Recently, in face of frequent instances of large losses or of requirements from regulatory agencies, operational risks, so far confined to the lesser status of "other "risks", has begun to receive a more appropriated regard. One of the objectives of this dissertation is to define operational risk and highlight conceptual aspects related to this emerging theme, while identifying internal and external factors of operational risk to which a financial organization is exposed. It introduces an internalization tree diagram showing a step-by-step procedure for self-implementation of a company-wide operational risk management framework. In addition, it shows the tools and instructions required for the identification, control and mitigation of operational risks. The proposed framework includes the construction of an information network that can help reduce losses and clarify the risks to which an organization might be exposed in the course of changing operations, laws, regulations, and possible mergers or acquisitions. This framework could support corporate governance and strategic decision-making, while offering stockholders and clients evidences for choice and preference. Building an operational risk management system is a long-term project that involves all the organization. The speed of proper implementation is set by level of interest from top management and the quantity and quality of allocated resources. / Dissertação (mestrado profissionalizante) - Programa de Pós-Graduação em Administração das Faculdades Ibmec, Rio de Janeiro, 2003. / Bibliografia: p. 102-104.
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Gestão de custos e formação de preço de venda, gestão de caixa e gestão de riscos: um estudo exploratório no arranjo produtivo local gesseiro do Estado de Pernambuco/Silva Filho, Lucivaldo Lourenço da 19 February 2014 (has links)
Submitted by Suethene Souza (suethene.souza@ufpe.br) on 2015-03-09T17:25:13Z
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Previous issue date: 2014-02-19 / Esta pesquisa teve como objetivo geral investigar se os gestores do Arranjo produtivo local
(APL) gesseiro do estado de Pernambuco conhecem, atribuem importância e utilizam
informações para a tomada de decisão, decorrentes da Gestão de Custos e Formação de Preços
de Vendas, Gestão de Risco Operacional e Gestão de Caixa. O estudo caracterizou-se como
exploratório e fez-se uso das análises descritiva e inferencial. Para a última análise, utilizou-se
o teste não paramétrico exato de Fisher, com a Tabulação Cruzada. Este cruzamento foi
realizado com o objetivo de verificar possíveis associações entre o nível de conhecimento, o
grau de importância e o uso das informações na Gestão de Custos e Formação de Preços de
Vendas, na Gestão de Risco Operacional e na Gestão de Caixa. Os dados foram coletados por
meio da aplicação de questionários in loco, na qual obteve-se a participação de 53 empresas.
Identificou-se que, de forma geral, os gestores das empresas pertencentes ao APL gesseiro,
não conhecem os conceitos de custo, disponibilidade de caixa, e risco operacional, no entanto,
eles atribuem um alto grau de importância para as informações geradas pelas dimensões
estudadas, e essas empresas de maneira geral utilizam a gestão de custos e formação do preço
de venda, gestão de caixa e gestão de risco operacional em seu processo de tomada de tomada
de decisão gerencial. Em relação às associações obtidas com a Tabulação Cruzada, para todas
as dimensões estudadas, identificou-se que os gestores atribuem importância, mesmo que não
tenham conhecimento em relação a custo, disponibilidade de caixa e risco operacional. Em
relação à importância atribuída, também foi verificado que não há uma associação
estatisticamente significativa entre o nível de importância atribuída e a utilização das
dimensões estudadas, o que implica em concluir que a utilização da gestão de custo e
formação do preço de venda, gestão de caixa e gestão de risco operacional no processo
decisório, independe do nível de importância atribuída. Também foi observado que os custos
relevantes são levados em consideração no processo de formação do preço de venda, e as
empresas que utilizam a gestão de custo em seu processo de tomada de decisão tendem a
utilizar a formação do preço de venda em seu processo de tomada de decisão gerencial. Em
relação à gestão de caixa identificou-se que mais de 90% das empresas administram as suas
disponibilidades de caixa e os seus fluxos de recebimentos e pagamentos diariamente, sendo
esta, considerada uma relação estatisticamente significativa. Já quanto à utilização da gestão
de risco operacional no processo de tomada de decisão gerencial percebeu-se a existência de
associação estatisticamente significativa entre a utilização e as práticas de realizar o
monitoramento de falhas não intencionais relacionados aos seus produtos, oferecer produtos e
serviços adequados e formalizados, e utilizar mecanismos de identificação e análise dos riscos
inerentes às operações da empresa.
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[pt] ANÁLISE DE CENÁRIOS: INTEGRANDO A GESTÃO DO RISCO OPERACIONAL COM A MENSURAÇÃO DO CAPITAL - A EXPERIÊNCIA DO BNDES / [en] SCENARIO ANALYSIS: INTEGRATING THE OPERATIONAL RISK MANAGEMENT WITH THE CAPITAL MEASUREMENT - THE BNDES EXPERIENCEMACELLY OLIVEIRA MORAIS 09 December 2016 (has links)
[pt] O risco operacional, que é definido como a possibilidade de ocorrência de
perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos,
pessoas e sistemas, ou de eventos externos, está presente em qualquer atividade de
uma instituição, seja ela financeira ou não. Essas características tornam a gestão e
a mensuração desse risco desafiadoras e completamente diferentes dos demais
tipos de risco. Apesar de Basileia II, em 2004, ter proposto diretrizes para os
modelos internos de risco operacional, que visam determinar a quantia de capital
que deve ser reservada para fazer frente a esse risco, os modelos internos de risco
operacional ainda não se desenvolveram como os modelos de risco de crédito e
mercado. Esse fato levou o Comitê de Basileia a sinalizar a intenção de eliminar
os modelos internos para mensuração do risco operacional recentemente,
substituindo todas as abordagens atuais, inclusive os modelos internos por uma
abordagem padronizada única, que considera as perdas internas das instituições
financeiras. A ausência de bases de dados internas abrangentes e que contemplem
todos os riscos operacionais aos quais uma instituição financeira está exposta
criou a necessidade de utilizar outros elementos, como os dados de perdas
externas e os cenários. No entanto, esses elementos são criticados pela
subjetividade. Esta tese teve como objetivo demonstrar a utilização do elemento
análise de cenários na metodologia Loss Distribution Approach (LDA) para
cálculo do capital regulamentar referente ao risco operacional tendo como
referência a experiência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) na integração da gestão do risco operacional com a mensuração
do capital. A metodologia proposta possibilitou, dentre outros: (i) a mensuração
do capital regulamentar considerando cenários factíveis; (ii) a identificação de
cenários de cauda e de corpo da distribuição agregada de perdas, que não estão
refletidos na base de dados internas de perdas; (iii) a identificação e mensuração
dos riscos operacionais do BNDES de forma abrangente; (iv) a obtenção de
informações que podem direcionar a gestão do risco no que se refere à
identificação de riscos que devem ter o tratamento priorizado; (v) o
desenvolvimento de uma cultura de riscos, tendo em vista o envolvimento de
especialistas de diversas unidades; (vi) a utilização de uma metodologia
compreensível a todos os especialistas de negócios, que são os que conhecem os
riscos de suas atividades. / [en] Operational risk, which is defined as the possibility of losses resulting from
failure, deficiency or inadequacy of internal processes, people and systems or
from external events, is present in any activity of an institution, be it financial or
not. These features make the management and measurement of this risk
challenging and completely different from other types of risk. Although Basel II
in 2004 has proposed guidelines for the internal models for operational risk,
which aim to determine the amount of capital that must be set aside to cover this
risk, operational risk internal models have not yet developed as credit risk and
Market models. This has led the Basel Committee to signal the intention to
eliminate internal models for measuring operational risk recently, replacing all
current approaches, including internal models by a single standardized approach,
which considers the internal losses of financial institutions. The absence of
comprehensive internal databases that include all operational risks to which a
financial institution is exposed has created the need to use other elements such as
external data loss and scenarios. However, these elements are criticized for its
subjectivity. This thesis aimed to demonstrate the use of the element scenario
analysis in Loss Distribution Approach (LDA) methodology for calculating
regulatory capital for operational risk with reference to the experience of the
Brazilian Development Bank (BNDES) in the integration of operational risk
management with the measurement of capital. The proposed methodology
allowed, among others: (i) the measurement of regulatory capital considering
feasible scenarios; (ii) identification of tail and body scenarios of the aggregate
losses distributions, which are not reflected in the internal loss database; (iii) the
identification and measurement of BNDES s operational risk in a comprehensive
manner; (iv) obtaining information that can target the risk management as regards
the identification of risks that should be prioritized treatment; (V) developing a
risk culture in view of the involvement of experts from various units; (Vi) use a
comprehensive approach to all business experts, who are the ones who know the
risks of their activities.
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Estudo sobre a gestão qualitativa do risco operacional como prática de governança corporativa em instituições financeiras no BrasilLima, Luiz Fernando Fabbrine 20 June 2007 (has links)
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Previous issue date: 2007-06-20 / The corporate governance proposes guidelines for qthe company management to be put into
practice from the high administration to the lowest hierarchical levels through a group of
devices, which includes the operational risks management. Such an argument has got an
increasing importance in the last years because of the constant losses due to the lack of
adequate controls on operational events in financial institutions mainly. Therefore, the mainly
codes of corporate governance propose guidelines for the operational risk management.
Otherwise we verify some difficulties on the application of these practices of qualitative
management of risks due to the lack of successful publicizing methods (benchmark). The
problem is finding how to accomplish the operational risk management in order to decrease
the losses. This study investigates the qualitative practices of operational risk management
(Basel II), which were adopted in financial institutions in Brazil, as well all the main
advantages and difficulties found by the managers or improvement to be done. That is why it
has been done an exploring research to analyze six financial institutions. The instruments of
the present research consisted on the accomplishment of some interviews, the application of
questionnaires as well as the analysis of internal documents. The results show that the
foreigner institutions settled in Brazil are on an advanced stage in comparison to the national
institutions when it refers to the application of auto-evaluating practices of the risks and
controls as well as indicators monitoring of operational risks. Among the contributions carried
by these practices there are the prioritization and the improvement those critical fragile control
processes. There is also the necessity to warrant more independence to the area of operational
risks in relation to the other areas of the institution in order to reduce fortuitous interest
conflicts and permitting an adequate operational risk management in the financial institutions / As práticas de governança corporativa propõem diretrizes de gestão empresarial a serem
praticadas desde a alta administração até os níveis hierárquicos mais baixos, por meio de um
conjunto de mecanismos no qual se inclui a gestão dos riscos operacionais. O tema adquiriu
importância crescente nos últimos anos, em virtude das constantes perdas ocasionadas por
falta de controles adequados em eventos operacionais, principalmente em instituições
financeiras. Dessa forma, os principais códigos de governança propõem diretrizes para a
gestão dos riscos operacionais. Porém, verificam-se dificuldades na aplicação de práticas de
gestão qualitativa dos riscos operacionais, em virtude da falta de divulgação de métodos bem
sucedidos (benchmark). A questão é descobrir como efetuar a gestão do risco operacional a
fim de minimizar as perdas. Este estudo investiga as práticas qualitativas de gestão de risco
operacional (Basiléia II) adotadas em instituições financeiras no Brasil, bem como os
principais benefícios e dificuldades encontradas pelos gestores e possíveis melhorias a serem
implementadas. Para tanto, foi realizada uma pesquisa exploratória e foram estudadas seis
instituições financeiras, tendo como instrumento de pesquisa a realização de entrevistas, a
aplicação de questionários e a análise de documentos e relatórios internos. Os resultados
mostram que as instituições estrangeiras no Brasil estão em um estágio mais avançado em
relação às instituições nacionais na aplicação de práticas de auto-avaliação de riscos e
controles e no monitoramento de indicadores de riscos operacionais. Dentre as principais
contribuições trazidas por essas práticas têm-se a priorização e o aprimoramento de processos
críticos com controles frágeis. Porém, há a necessidade de garantir uma maior independência
da área de riscos operacionais, em relação às demais áreas da instituição, a fim de minimizar
possíveis conflitos de interesses e permitir uma adequada gestão do risco operacional no
cotidiano das instituições financeiras
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Risco operacional no descomissionamento de unidade marítima fixa de exploração e produção de petróleoCoelho, Alberto Carlos Caldeira Costa 04 November 2010 (has links)
Submitted by Marcia Silva (marcia@latec.uff.br) on 2015-10-28T15:24:58Z
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Previous issue date: 2010-11-04 / Este trabalho tem por objetivo identificar e avaliar a gestão dos possíveis grandes riscos (de grandes consequências), existentes no descomissionamento realizado na indústria do petróleo em ambiente offshore de uma unidade marítima fixa de exploração e produção do tipo jaqueta, localizada na Bacia de Campos, com uma lâmina d`água aproximadamente de 150 metros. Serão contemplados os grandes riscos e os cenários que se desdobram, a partir da identificação dos mesmos visando segurança operacional, ambiental e saúde ocupacional. Segundo estimativas de 2001, existiam cerca de 8.000 plataformas de petróleo offshore e 700 sondas de perfuração de poços exploratórios em mais de 500 campos em desenvolvimento, situados em mais de 100 países diferentes. Nos próximos vinte anos, se espera que mais de 6.500 plataformas e instalações venham a ser descomissionadas a um custo estimado de 20 a 40 bilhões de dólares. Entretanto, é bom lembrar que operação de descomissionamento de uma unidade marítima fixa de mesma proporção da do escopo deste trabalho, e em situação de localização idêntica, ainda não foi realizada por nenhuma operadora em nosso país. / This work aims to identify and assess potential major risks (huge consequences), existing decommissioning performed in the petroleum industry in offshore environment of a fixed unit of maritime exploration and production of kind jacket located in the Campos Basin with water depths of 150 meters. Will be addressed major risks and scenarios that unfold from their identification. According to estimates by 2001 there were about 8,000 offshore oil platforms and 700 rigs drilling exploratory wells in over 500 fields under development in more than 100 countries. In the next twenty years is expected to more than 6,500 platforms and facilities will be decommissioned at an estimated cost 29-40 billion dollars. However, it is good to remember that decommissioning operation of a maritime unit fixed proportion to the scope of this work and in the same situation and location, has not yet to be performed by any operator in our country.
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Redes Bayesianas no gerenciamento e mensuração de riscos operacionais. / Managing and measuring operation risks using Bayesian networks.Queiroz, Cláudio De Nardi 14 November 2008 (has links)
A aplicação de Redes Bayesianas como modelo causal em Risco Operacional e extremamente atrativa do ponto de vista do gerenciamento dos riscos e do calculo do capital regulatorio do primeiro pilar do Novo Acordo da Basileia. Com as Redes e possível obter uma estimativa do VAR operacional utilizando-se não somente os dados históricos de perdas, mas também variáveis explicativas e conhecimento especialista através da possibilidade de inclusão de informações subjetivas. / The application of Bayesian Networks as causal model in Operational Risk is very attractive from the point of view of risk management and the calculation of regulatory capital under the first pillar of the New Basel Accord. It is possible to obtain with the networks an estimate of operational VAR based not only on the historical loss data but also in explanatory variables and expert knowledge through the possibility of inclusion of subjective information.
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