Enjeu de santé publique, la violence conjugale occasionne diverses conséquences chez les nombreuses femmes qui la subissent. En quittant leur partenaire violent, la majorité des survivantes se retrouvent sans logement et se heurtent à des risques liés à leur habitation (p. ex. itinérance, précarité financière, retraumatisation, insécurité, instabilité, discrimination, etc.). Laissées à elles-mêmes, peu de femmes obtiennent du soutien professionnel et une place en maison d’hébergement. L’environnement bâti où elles habitent peut autant favoriser leur guérison que menacer d’y nuire. Ainsi, un aménagement adapté peut impacter positivement leur expérience post-traumatique. Récemment, les spécialistes du design souhaitent ajuster leur pratique aux besoins spatiaux résultant de la violence conjugale par une approche centrée sur les traumatismes. Cependant, il manque de connaissances sur le contexte du domicile privé, puisque les études se concentrent davantage sur l’hébergement collectif d’urgence. Cette recherche questionne comment le design tenant compte des traumatismes (TID) peut intervenir dans le domicile privé des survivantes afin de faciliter leur processus de guérison. Ce mémoire vise à vérifier s’il est nécessaire de développer une offre en TID et à évaluer les besoins des femmes dans leur chez-soi. Par la théorisation enracinée, la méthodologie mixte se déroule en trois phases pour pallier le vide théorique. Tout d’abord, un cadre conceptuel sur le TID détermine les thèmes à aborder avec les informatrices. Ensuite, une enquête par questionnaire en ligne explore la perception des prestataires de services québécois. Enfin, une étude de cas comparative se concentre sur deux femmes par des entrevues semi-dirigées, une documentation photographique et une analyse des conditions environnementales. Les résultats révèlent que le domicile privé doit s’adapter au parcours de vie de chaque survivante et au contexte de sa séparation pour tendre vers la stabilité résidentielle et la projection vers un avenir émancipant. Il importe de comprendre les besoins et défis spécifiques à l’environnement bâti pour supporter une guérison holistique par le chez-soi. De la sorte, cet espace doit valoriser une perception positive et sécuritaire, une personnalisation des lieux, une utilisation libre de l’intimité et un rapport sain avec l’extérieur. À ce jour, le continuum de services existants offre un début d’assistance en habitation et gagnerait à se compléter par une spécialisation en TID. En conclusion, des réflexions émergent sur la reconnaissance légale de l’adaptation du domicile des survivantes ainsi que sur la conscientisation aux multiples visages et expériences de vie intersectionnelles. En alliant l’aménagement à l’intervention sociale, la participation active des femmes au processus de conception encourage leur autodétermination. Il est aussi question de suggérer des pistes de services qui peuvent s’offrir aux femmes survivantes et aux professionnel.les travaillant auprès d’elles. Néanmoins, cette exploration théorique ne propose pas de stratégies applicables directement par une pratique en design d’intérieur. Il reste nécessaire de poursuivre ce premier effort pour traduire les résultats de recherche en des moyens concrets de les opérationnaliser dans une démarche de conception. / A public health issue, domestic violence has various consequences for the many women who experience it. By leaving their violent partner, the majority of survivors find themselves without a home and face risks related to their housing (eg homelessness, financial precariousness, re-traumatization, insecurity, instability, discrimination, etc.). Left to themselves, few women obtain professional support and a place in a shelter. The built environment where they live can promote their healing as well as threaten to hinder it. Thus, a custom-designed layout can positively impact their post-traumatic experience. Recently, design specialists wish to adjust their practice to the spatial needs resulting from domestic violence through a trauma-centered approach. However, there is a lack of knowledge about the context of the private home, since studies focused more on collective emergency accommodation. This research questions how trauma-informed design (TID) can intervene in the private home of survivors in order to facilitate their healing process. This master aims to verify whether it is necessary to develop an offer in TID and to assess the needs of women in their homes. Through grounded theory, mixed methodology takes place in three phases to fill the theoretical gap. First, a conceptual framework on TID determines the themes to be discussed with the informants. Next, an online survey explores the perception of Quebec service providers. Finally, a comparative case study focuses on two women through semi-structured interviews, photographic documentation and analysis of environmental conditions. The results reveal that the private home must adapt to the life course of each survivor and to the context of her separation to tend towards residential stability and the projection in an emancipating future. It is important to understand the specific needs and challenges around the built environment to support holistic healing through home. In this way, this space must promote a positive and safe perception, a personalization of the premises, a free use of privacy and a healthy relationship with the outside. To date, the existing continuum of services offers a start in housing assistance and would benefit from being supplemented by a specialization in TID. In conclusion, reflections emerge on the legal recognition of the adaptation of survivors’ home as well as on the awareness of the many faces and intersectional life experiences. By combining design with social intervention, the active participation of women in the design process encourages their empowerment. It is also suggested avenues of services that can be offered to women survivors and professionals working with them. Nevertheless, this theoretical exploration does not offer strategies that can be applied directly to an interior design practice. It is still necessary to continue this initial effort to translate the research results into concrete means of operationalizing them in a design process.

Ce mémoire cherche à analyser les propos des sénateurs américains au moment du débat entourant l'adhésion des États-Unis à la Cour permanente de Justice internationale, tenu du 15 au 29 janvier 1935. L'apport de plusieurs éléments, autant de politique intérieure que de politique extérieure, s'avère nécessaire afin d'étudier la défaite de cette proposition qui se situe au cœur du mouvement isolationniste des années 1930. Un examen attentif du Congressional Record pour cette période révèle une importante dissension parmi les membres de la Chambre haute concernant le rôle de leur nation sur la scène internationale. D'ailleurs, une méfiance persistante envers les pays étrangers depuis la fin de la Première Guerre mondiale, ainsi qu'une volonté de conserver la tradition de non-intervention dans les affaires politiques outre-mer, entraînent entre autres la rupture de la ligne de parti chez les démocrates, l'une des principales raisons du rejet de la Cour mondiale.

Ce mémoire décrit une analyse de contenu comparative des personnages d'entraîneurs féminin et masculin des séries Lance et compte 1 et Lance et compte: Nouvelle génération, respectivement diffusée à la télévision québécoise en 1986 et en 2001. À partir d'une analyse détaillée des scénarios et des dialogues, ce mémoire questionne les représentations des personnages d'entraîneurs et ce, afin de vérifier l'hypothèse générale voulant que celles-ci varient en fonction du genre des personnages. Sur le plan méthodologique, ce mémoire recourt à une analyse quantitative comparative et s'intéresse principalement aux dimensions relationnelles et de localisation. Les résultats démontrent que les représentations des personnages d'entraîneurs varient effectivement en fonction du genre et conduisent d'ailleurs l'auteure à conclure que la catégorie analytique ± genre¿ permet d'approfondir davantage les observations et les données obtenues par cette étude que la catégorie analytique ± sexe¿ privilégiée dans les études antérieures sur le genre téléromanesque.

Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal.

Ma thèse est composée de trois chapitres reliés à l'estimation des modèles espace-état et volatilité stochastique. Dans le première article, nous développons une procédure de lissage de l'état, avec efficacité computationnelle, dans un modèle espace-état linéaire et gaussien. Nous montrons comment exploiter la structure particulière des modèles espace-état pour tirer les états latents efficacement. Nous analysons l'efficacité computationnelle des méthodes basées sur le filtre de Kalman, l'algorithme facteur de Cholesky et notre nouvelle méthode utilisant le compte d'opérations et d'expériences de calcul. Nous montrons que pour de nombreux cas importants, notre méthode est plus efficace. Les gains sont particulièrement grands pour les cas où la dimension des variables observées est grande ou dans les cas où il faut faire des tirages répétés des états pour les mêmes valeurs de paramètres. Comme application, on considère un modèle multivarié de Poisson avec le temps des intensités variables, lequel est utilisé pour analyser le compte de données des transactions sur les marchés financières. Dans le deuxième chapitre, nous proposons une nouvelle technique pour analyser des modèles multivariés à volatilité stochastique. La méthode proposée est basée sur le tirage efficace de la volatilité de son densité conditionnelle sachant les paramètres et les données. Notre méthodologie s'applique aux modèles avec plusieurs types de dépendance dans la coupe transversale. Nous pouvons modeler des matrices de corrélation conditionnelles variant dans le temps en incorporant des facteurs dans l'équation de rendements, où les facteurs sont des processus de volatilité stochastique indépendants. Nous pouvons incorporer des copules pour permettre la dépendance conditionnelle des rendements sachant la volatilité, permettant avoir différent lois marginaux de Student avec des degrés de liberté spécifiques pour capturer l'hétérogénéité des rendements. On tire la volatilité comme un bloc dans la dimension du temps et un à la fois dans la dimension de la coupe transversale. Nous appliquons la méthode introduite par McCausland (2012) pour obtenir une bonne approximation de la distribution conditionnelle à posteriori de la volatilité d'un rendement sachant les volatilités d'autres rendements, les paramètres et les corrélations dynamiques. Le modèle est évalué en utilisant des données réelles pour dix taux de change. Nous rapportons des résultats pour des modèles univariés de volatilité stochastique et deux modèles multivariés. Dans le troisième chapitre, nous évaluons l'information contribuée par des variations de volatilite réalisée à l'évaluation et prévision de la volatilité quand des prix sont mesurés avec et sans erreur. Nous utilisons de modèles de volatilité stochastique. Nous considérons le point de vue d'un investisseur pour qui la volatilité est une variable latent inconnu et la volatilité réalisée est une quantité d'échantillon qui contient des informations sur lui. Nous employons des méthodes bayésiennes de Monte Carlo par chaîne de Markov pour estimer les modèles, qui permettent la formulation, non seulement des densités a posteriori de la volatilité, mais aussi les densités prédictives de la volatilité future. Nous comparons les prévisions de volatilité et les taux de succès des prévisions qui emploient et n'emploient pas l'information contenue dans la volatilité réalisée. Cette approche se distingue de celles existantes dans la littérature empirique en ce sens que ces dernières se limitent le plus souvent à documenter la capacité de la volatilité réalisée à se prévoir à elle-même. Nous présentons des applications empiriques en utilisant les rendements journaliers des indices et de taux de change. Les différents modèles concurrents sont appliqués à la seconde moitié de 2008, une période marquante dans la récente crise financière. / My thesis consists of three chapters related to the estimation of state space models and stochastic volatility models. In the first chapter we develop a computationally efficient procedure for state smoothing in Gaussian linear state space models. We show how to exploit the special structure of state-space models to draw latent states efficiently. We analyze the computational efficiency of Kalman-filter-based methods, the Cholesky Factor Algorithm, and our new method using counts of operations and computational experiments. We show that for many important cases, our method is most efficient. Gains are particularly large for cases where the dimension of observed variables is large or where one makes repeated draws of states for the same parameter values. We apply our method to a multivariate Poisson model with time-varying intensities, which we use to analyze financial market transaction count data. In the second chapter, we propose a new technique for the analysis of multivariate stochastic volatility models, based on efficient draws of volatility from its conditional posterior distribution. It applies to models with several kinds of cross-sectional dependence. Full VAR coefficient and covariance matrices give cross-sectional volatility dependence. Mean factor structure allows conditional correlations, given states, to vary in time. The conditional return distribution features Student's t marginals, with asset-specific degrees of freedom, and copulas describing cross-sectional dependence. We draw volatility as a block in the time dimension and one-at-a-time in the cross-section. Following McCausland(2012), we use close approximations of the conditional posterior distributions of volatility blocks as Metropolis-Hastings proposal distributions. We illustrate using daily return data for ten currencies. We report results for univariate stochastic volatility models and two multivariate models. In the third chapter, we evaluate the information contributed by (variations of) realized volatility to the estimation and forecasting of volatility when prices are measured with and without error using a stochastic volatility model. We consider the viewpoint of an investor for whom volatility is an unknown latent variable and realized volatility is a sample quantity which contains information about it. We use Bayesian Markov Chain Monte Carlo (MCMC) methods to estimate the models, which allow the formulation of the posterior densities of in-sample volatilities, and the predictive densities of future volatilities. We then compare the volatility forecasts and hit rates from predictions that use and do not use the information contained in realized volatility. This approach is in contrast with most of the empirical realized volatility literature which most often documents the ability of realized volatility to forecast itself. Our empirical applications use daily index returns and foreign exchange during the 2008-2009 financial crisis.

Nés en France en 1994 dans les milieux ruraux en réponse à une conjoncture difficile, les systèmesd’échanges locaux s’inscrivent dans une logique en marge du modèle économique dominant, en permettant àleurs membres d’échanger des biens, des services et des savoir-faire au moyen d’une monnaie conventionnellebasée sur le temps, concurrente, mais licite, de la monnaie légale.La crainte de voir des personnes trouver dans le SEL le moyen de dissimuler une activité économiquerémunératrice est écartée dès lors que l’on distingue les sélistes-particuliers qui participent aux échanges demanière occasionnelle, de sorte qu’ils n’en tirent qu’un complément de revenu modeste, et les sélistesprofessionnelsexerçant une activité économique permanente et rémunératrice dans les conditions analogues àcelles d’un professionnel. Ces derniers doivent être soumis aux mêmes règlementations que celles applicablesaux professionnels, sous peine de sanctions.Le recours à une structure juridique permet d’organiser les échanges en leur apportant les moyens nécessaires àleur développement, spécialement par l’édition d’un catalogue des offres et des demandes et la mise en placed’un compte courant multilatéral. Même si la forme sociale est envisageable, l’association est la structure lamieux adaptée pour répondre aux besoins en organisation juridique des SEL. Elle correspond tant à leur but nonlucratif qu’à leur philosophie fondée sur des valeurs humaines et la solidarité. / Born in France in 1994 in the rural areas in reply to a difficult economic situation, Local ExchangesSystems became an alternative of the dominant economic model, which enables members to exchange goods,services and know-how thanks to a conventional currency based upon time, which is a competitive licit solutionof the existing legal currency.The fear of seeing people using the LES to hide a remunerative econonomical activity would be taken away assoon as a clear distinction is made between private-members, who take part in exchanges occasionally to add asmall additionnal income, and those who become professional by developping a permanent and lucrative activitywithin professional conditions. This category of members must abide by the same rule that applies toprofessionals, subject to sanctions.In order to organize the exchanges, the members can use a legal structure. This would give them the necessaryhelp for their development by providing a catalogue of offers and demands and the creation of a multilateralcurrent account. Even if a type of company structure is possible, an association is better adapted for the needs ofthe legal organization of the LES. It corresponds to their non lucrative and philosophical goals based uponhuman values and solidarity.

Ma thèse est composée de trois chapitres reliés à l'estimation des modèles espace-état et volatilité stochastique. Dans le première article, nous développons une procédure de lissage de l'état, avec efficacité computationnelle, dans un modèle espace-état linéaire et gaussien. Nous montrons comment exploiter la structure particulière des modèles espace-état pour tirer les états latents efficacement. Nous analysons l'efficacité computationnelle des méthodes basées sur le filtre de Kalman, l'algorithme facteur de Cholesky et notre nouvelle méthode utilisant le compte d'opérations et d'expériences de calcul. Nous montrons que pour de nombreux cas importants, notre méthode est plus efficace. Les gains sont particulièrement grands pour les cas où la dimension des variables observées est grande ou dans les cas où il faut faire des tirages répétés des états pour les mêmes valeurs de paramètres. Comme application, on considère un modèle multivarié de Poisson avec le temps des intensités variables, lequel est utilisé pour analyser le compte de données des transactions sur les marchés financières. Dans le deuxième chapitre, nous proposons une nouvelle technique pour analyser des modèles multivariés à volatilité stochastique. La méthode proposée est basée sur le tirage efficace de la volatilité de son densité conditionnelle sachant les paramètres et les données. Notre méthodologie s'applique aux modèles avec plusieurs types de dépendance dans la coupe transversale. Nous pouvons modeler des matrices de corrélation conditionnelles variant dans le temps en incorporant des facteurs dans l'équation de rendements, où les facteurs sont des processus de volatilité stochastique indépendants. Nous pouvons incorporer des copules pour permettre la dépendance conditionnelle des rendements sachant la volatilité, permettant avoir différent lois marginaux de Student avec des degrés de liberté spécifiques pour capturer l'hétérogénéité des rendements. On tire la volatilité comme un bloc dans la dimension du temps et un à la fois dans la dimension de la coupe transversale. Nous appliquons la méthode introduite par McCausland (2012) pour obtenir une bonne approximation de la distribution conditionnelle à posteriori de la volatilité d'un rendement sachant les volatilités d'autres rendements, les paramètres et les corrélations dynamiques. Le modèle est évalué en utilisant des données réelles pour dix taux de change. Nous rapportons des résultats pour des modèles univariés de volatilité stochastique et deux modèles multivariés. Dans le troisième chapitre, nous évaluons l'information contribuée par des variations de volatilite réalisée à l'évaluation et prévision de la volatilité quand des prix sont mesurés avec et sans erreur. Nous utilisons de modèles de volatilité stochastique. Nous considérons le point de vue d'un investisseur pour qui la volatilité est une variable latent inconnu et la volatilité réalisée est une quantité d'échantillon qui contient des informations sur lui. Nous employons des méthodes bayésiennes de Monte Carlo par chaîne de Markov pour estimer les modèles, qui permettent la formulation, non seulement des densités a posteriori de la volatilité, mais aussi les densités prédictives de la volatilité future. Nous comparons les prévisions de volatilité et les taux de succès des prévisions qui emploient et n'emploient pas l'information contenue dans la volatilité réalisée. Cette approche se distingue de celles existantes dans la littérature empirique en ce sens que ces dernières se limitent le plus souvent à documenter la capacité de la volatilité réalisée à se prévoir à elle-même. Nous présentons des applications empiriques en utilisant les rendements journaliers des indices et de taux de change. Les différents modèles concurrents sont appliqués à la seconde moitié de 2008, une période marquante dans la récente crise financière. / My thesis consists of three chapters related to the estimation of state space models and stochastic volatility models. In the first chapter we develop a computationally efficient procedure for state smoothing in Gaussian linear state space models. We show how to exploit the special structure of state-space models to draw latent states efficiently. We analyze the computational efficiency of Kalman-filter-based methods, the Cholesky Factor Algorithm, and our new method using counts of operations and computational experiments. We show that for many important cases, our method is most efficient. Gains are particularly large for cases where the dimension of observed variables is large or where one makes repeated draws of states for the same parameter values. We apply our method to a multivariate Poisson model with time-varying intensities, which we use to analyze financial market transaction count data. In the second chapter, we propose a new technique for the analysis of multivariate stochastic volatility models, based on efficient draws of volatility from its conditional posterior distribution. It applies to models with several kinds of cross-sectional dependence. Full VAR coefficient and covariance matrices give cross-sectional volatility dependence. Mean factor structure allows conditional correlations, given states, to vary in time. The conditional return distribution features Student's t marginals, with asset-specific degrees of freedom, and copulas describing cross-sectional dependence. We draw volatility as a block in the time dimension and one-at-a-time in the cross-section. Following McCausland(2012), we use close approximations of the conditional posterior distributions of volatility blocks as Metropolis-Hastings proposal distributions. We illustrate using daily return data for ten currencies. We report results for univariate stochastic volatility models and two multivariate models. In the third chapter, we evaluate the information contributed by (variations of) realized volatility to the estimation and forecasting of volatility when prices are measured with and without error using a stochastic volatility model. We consider the viewpoint of an investor for whom volatility is an unknown latent variable and realized volatility is a sample quantity which contains information about it. We use Bayesian Markov Chain Monte Carlo (MCMC) methods to estimate the models, which allow the formulation of the posterior densities of in-sample volatilities, and the predictive densities of future volatilities. We then compare the volatility forecasts and hit rates from predictions that use and do not use the information contained in realized volatility. This approach is in contrast with most of the empirical realized volatility literature which most often documents the ability of realized volatility to forecast itself. Our empirical applications use daily index returns and foreign exchange during the 2008-2009 financial crisis.

Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

L’histoire de la revue Les Cahiers de Prospero est intimement liée à la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon et à la double naissance en 1991 du Centre National des Écritures du Spectacle et de la revue Prospero, son aînée. La recherche décrit et analyse les conditions et les enjeux politiques, patrimoniaux, culturels et éditoriaux qui ont construit leur avènement et dont les deux étapes principales sont la réhabilitation du monument en un centre culturel de rencontre à visée européenne et le Compte rendu d’Avignon, vaste enquête dirigée par Michel Vinaver au sein du Centre National des Lettres. L’étude se concentre sur le passage d’une revue institutionnelle et spécialisée (1991-1992) à une revue conçue uniquement par des auteurs de théâtre (1994-1996) qui se transforme en une « carte blanche » confiée à un seul auteur - concepteur par cahier (1999-2002). La recherche se resserre sur les périodes qui anticipent la création de Prospero et des Cahiers de Prospero, l’étude de leur contenu, et la période charnière qui modifie la ligne éditoriale et ouvre un espace de confrontations auctoriales, recentré autour de l’écriture théâtrale. Michel Azama, rédacteur en chef de la revue, en accord avec les dirigeants de la Chartreuse, rassemble un comité d’auteurs : Eugène Durif, Roland Fichet, Didier-Georges Gabily, Philippe Minyana, Jean-Marie Piemme et Noëlle Renaude pour réaliser Les Cahiers de Prospero. Plus qu’un objet littéraire, la revue Les Cahiers de Prospero donne à lire le portrait de l’auteur de théâtre à l’aube du XXIème siècle et contribue, par la richesse de son contenu et l’invitation d’un peintre auteur par cahier, à inventer un objet unique. / The history of the periodical Les Cahiers de Prospero is closely related to La Chartreuse of Villeneuve lez Avignon and to the birth, in 1991, of both the Centre National des Écritures du Spectacle (The National Playwriting Centre) and a former periodical named Prospero.This research describes and analyzes the conditions and the various contexts and issues (political, patrimonial, cultural and editorial) underlying the birth of Les Cahiers de Prospero, the two main steps being the rehabilitation of the monument into a cultural center with a European aim and the Compte rendu d’Avignon (Avignon’s Report), a wide study directed by Michel Vinaver within the Centre National des Lettres. The research will focus on the transformation of a specialised and institutionalised periodical (1991-1992), into a periodical conceived only by theater writers (1994-1996) then into a « carte blanche » given to a single author-designer for each publication (1999-2002).A modification of the editorial line allows the authors to find a space of communication and confrontation, centered around theater-writing issues. Michel Azama, editor-in-chief of the magazine, in agreement with the direction of the Chartreuse, gathers a commitee of authors: Eugène Durif, Roland Fichet, Didier-Georges Gabily, Philippe Minyana, Jean-Marie Piemme and Noëlle Renaude to realize Les Cahiers de Propero. More than a literary object, Les Cahiers de Propero offer a portrait of the theater writer at the dawn of the XXIst century. The richness of its contents and the collaboration of a guest painter author per issue turns it into a unique object.

Par sa finalité et son objet, la formation professionnelle continue appartient au droit de la protection sociale. Elle permet ainsi aux salariés de faire face au risque social d'obsolescence des compétences, mais également de sécuriser leur parcours professionnel. En 1973, le législateur forgea un lien artificiel entre cette matière et le droit du travail en la codifiant au sein du Code du travail. Le droit du travail exerça une influence constante sur la formation professionnelle qui fut orientée en priorité vers les besoins des seuls salariés. La réforme du 5 mars 2014 et les lois qui ont suivi semblent vouloir rompre avec ce cadre juridique artificiel. Le législateur entend consacrer un système d’assurance social, universel, personnel et individuel, ce qui pose la question d'un éventuel droit à la formation et appelle une réforme globale de son mode de fonctionnement. / Continuing vocational training in French social law : contributing to the study of a new social insurance.For its purpose and its content, continuing vocational training belongs to the law of social protection. It allows employees to face the social risk of skills' obsolescence but also to secure their professional path. In 1973, the legislator created an artificial link between vocational training and labour law by codifying this field into the Labour Code. Labour Law exercised a constant influence on vocational training which was primarily based on the sole needs of employees. The reform of 5th March 2014 and the subsequent laws seem to have the will to break with this artificial legal framework. The legislator intends to create a system of social insurance which is universal, personal and individual. It raises the question of a potential right to vocational training and calls for a global reform of its functioning.