Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais / Fertilizantes organominerais estão sendo utilizados para atender à necessidade nutricional das plantas e reduzir a dependência em relação aos adubos minerais. Essa prática aperfeiçoa o uso dos nutrientes pelas plantas e melhora a estrutura do solo devido à matéria orgânica presente nesses fertilizantes. Este trabalho teve como objetivo determinar o efeito de fontes de matéria orgânica utilizadas na composição de fertilizantes organominerais e compará-lo com o dos tradicionais adubos minerais no que diz respeito ao desenvolvimento inicial do sorgo. A pesquisa foi conduzida em casa de vegetação da Universidade Federal de Uberlândia, no município de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. Para a semeadura, foram utilizadas sementes de sorgo granífero, híbrido simples 1G100. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados em esquema fatorial 4 x 3 + 2, sendo os fatores quatro níveis (50, 75, 100 e 125% de 450 kg ha-1, que é a dose recomendada para a cultura), três fontes de matéria orgânica para produção dos organominerais (lodo de esgoto, torta de filtro e turfa), o controle (adubação 100% mineral) e a testemunha (sem adubação). Cada parcela do experimento era composta por quatro plantas divididas em dois vasos. O solo utilizado foi o Latossolo Vermelho. No 30o e 60o dias após a semeadura, foram realizadas análises da altura da planta, diâmetro de caule, clorofila A, clorofila B e área foliar. Ao final desse período, as plantas foram retiradas do solo, e separou-se a parte área para secá-la em estufa de ar forçado e, em seguida, aferir-lhe a massa seca. O uso dos fertilizantes organominerais apresentou médias superiores às do controle e às da testemunha para quase todas as variáveis analisadas no 30o dia – a única exceção foi a variável diâmetro, em relação à qual os organominerais foram superiores apenas à testemunha. O sorgo fertilizado com organominerais continuou apresentando boas médias nas variáveis analisadas no 60o dia: mesmo com a redução da dose, foi possível observar médias similares àquelas encontradas para o controle. Para algumas variáveis, como o diâmetro e a massa seca da parte aérea, houve níveis de organominerais que foram superiores aos do controle e aos da testemunha. Portanto, nas condições e variáveis do presente trabalho, o uso de organominerais é capaz de substituir a adubação mineral no desenvolvimento inicial do sorgo, mesmo com a redução da dose aplicada. / Organo-mineral fertilizers have been used to both meet plants’ nutritional needs and reduce producers’ reliance on mineral fertilizers. This practice improves both the use of nutrients by plants and the soil structure due to the organic matter in these fertilizers. This study aimed to determine the effect of organic matter sources in the composition of organomineral fertilizers and compare it to the effect of traditional mineral fertilizers when it comes to the initial development of sorghum. Research was carried out in a greenhouse at the Federal University of Uberlandia, in Uberlandia, Minas Gerais, Brazil. Sorghum seeds of grain-bearing simple hybrid 1G100 were used in the seeding process. The experiment followed a randomized complete block design in a 4 x 3 + 2 factorial arrangement. Factors included four levels (50, 75, 100 and 125% of 450 kg ha-1, which is the recommended dose for sorghum crops), three organic matter sources in the composition of the organomineral fertilizers (sewage sludge, filter cake, and peat), a control (100% mineral fertilizer), and an untreated check (no fertilizers). Each experimental plot consisted of four plants divided into two pots. Oxisol was used in all pots. Analyses were performed at 30 and 60 days after seeding (DAS) and targeted: plant height, stem diameter, chlorophyll A, chlorophyll B, and leaf area. After this period, plants were removed from the soil, and had their aerial parts isolated to be dried in an air-forced oven before measurement of their dry mass. Means of the organomineral fertilizers outperformed those of both control and untreated check plots in almost all variables at 30 DAS. The only exception was variable stem diameter, in which organomineral fertilizers outperformed untreated check plots only. Sorghum fertilized with organomineral fertilizers also showed positive results in the variables analyzed at 60 DAS: even with dose reduction, their means were similar to those found in control plots. Organomineral fertilizers had higher means in some variables, such as diameter and dry mass of the aerial part, than both control and untreated check plots. In the conditions set in this study and considering the variables herein reported, organomineral fertilizers can substitute mineral fertilizers in the initial development of sorghum, even with some dose reductions. / Dissertação (Mestrado)

Esta dissertação desenvolve filtro de informação, algoritmos array para estimador do erro médio mínimo quadrático para sistemas lineares sujeitos a saltos Markovianos e algoritmos array rápidos para filtragem de sistemas singulares convencionais. Exemplos numéricos serão apresentados para mostrarem as vantagens dos algoritmos array deduzidos. Parte dos resultados obtidos nesta pesquisa serão publicados no seguinte artigo: Terra et al. (2007). Terra, M. H., Ishihara, J. Y. and Jesus, G. Q. (2007). Information filtering and array algorithms for discrete-time Markovian jump linear systems. Proceedings of the American Control Conference ACC07. / This dissertation develops information filter and array algorithms for linear minimum mean square error estimator (LMMSE) of discrete-time Markovian jump linear systems (MJLSs) and fast array algorithms for filtering of standard singular systems. Numerical examples to show the advantage of the array algorithms are presented. Some results obtained in this research are published in the following paper: Terra et al. (2007). Terra, M. H., Ishihara, J. Y. and Jesus, G. Q. (2007). Information filtering and array algorithms for discrete-time Markovian jump linear systems. Proceedings of the American Control Conference ACC07.

Made available in DSpace on 2014-06-11T19:26:55Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2010-02-26Bitstream added on 2014-06-13T19:47:27Z : No. of bitstreams: 1 almeida_mp_me_sjrp.pdf: 4937582 bytes, checksum: 4d9c67bc8dda1a2e1a742ee59be238fa (MD5) / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) / Neste trabalho propõe-se um filtro mediano seletivo e um filtro híbrido para eliminação de ruído impulsivo em imagens digitais monocromáticas. O primeiro é baseado em uma modificação do filtro mediano por meio de um detector de ruído impulsivo. O segundo é obtido combinando-se o filtro mediano seletivo com um modelo de retoque digital. A remoção de ruído impulsivo em uma imagem colorida é realizada por meio da extensão dos filtros propostos para cada canal de cor da imagem. Os experimentos realizados indicam que os métodos propostos são eficazes na restauração de imagens com grandes densidades de ruído. / In this paper a selective median filter and a hybrid filter for removing impulsive noise in digital grayscale images are proposed. The first is a median filter modification based on impulsive noise detector. The second is obtained by combining the selective median filter with a digital inpainting model. The noise removal in color image is obtained by extending the proposed filters for each color channel of the image. The experiments indicated that the proposed methods are powerful in restoring images with high densities noise.

Made available in DSpace on 2014-12-17T14:08:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 1_100_RicardoEugenio da Mata_DISSERT_03.pdf: 3104615 bytes, checksum: fca5ff005128ebe56937228f8f24ea7e (MD5) Previous issue date: 2010-03-01 / With the high oil price variability, the petroleum and the reservoir engineers are usually face to face on how they can evaluate the well performance and productivity. They can improve high productivity from the well construction to the secondary recoveries, but they have never tried a measurement in the drilling operations about the lower productivity index. As a rule, frequently the drilling operations hear from the reservoir engineering and geology that, if there is a formation damage, probably some drilling operations practices were not done properly or the good practice in petroleum engineering or mud engineering were not observed. The study in this working search is an attempt of how to measure a formation damage just from the project drilling to the drilling operations, with datum from the fields in Brazilian northeast and putting into practice a Simulator developed from the modeling on the theory offered by different experts and sources in formation damage / Com os altos pre?os do petr?leo e em grande variabilidade, os engenheiros de petr?leo e de reservat?rios est?o usualmente frente a frente com o desafio de como avaliar a performance e a produtividade de um po?o. A??es para a melhoria dessa produtividade podem ser aplicadas desde a execu??o de um po?o ? recupera??o secund?ria, mas n?o se encontram tentativas de se avaliar uma baixa produtividade a partir das opera??es de perfura??o. Como regra geral, freq?entemente quem lida com a atividade de perfura??o recebe, por parte das equipes de engenharia e de geologia de reservat?rios, uma responsabilidade direta ou mesmo uma suposta culpa pela entrega de um po?o com um dano ? forma??o, ou ainda um questionamento quanto ? possibilidade de que muito provavelmente algumas das opera??es de perfura??o n?o foram dentro da boa t?cnica ou se as boas pr?ticas da engenharia de petr?leo ou da qu?mica do fluido de perfura??o tamb?m n?o foram bem aplicadas. O estudo no presente trabalho ? uma tentativa de modelar um meio para a medi??o ainda na fase de projeto de um dano ? forma??o quando nas opera??es de perfura??o, a partir de dados de campo ou operacionais de po?os no Nordeste do Brasil e ponto em pr?tica um Simulador desenvolvido nessa disserta??o a partir de uma base te?rica encontrada em autores diferentes dentro da literatura de um dano ? forma??o

Resumo: Os raios ultravioletas podem desencadear queimadura solar, fotoenvelhecimento e câncer de pele e, por este motivo, foram desenvolvidos os filtros solares. Atualmente considera-se que uma formulação fotoprotetora ideal e de maior fotoestabilidade deve conter em sua formulação associação de filtros solares com ampla capacidade de absorção da radiação UVB e UVA. Dentre os filtros solares utilizados neste trabalho estão o p-metoxicinamato de octila (OMC), um dos mais utilizados globalmente na proteção frente à radiação UVB, a Benzofenona-3, absorvedor de radiação UVB e UVA II, o Ácido Sulfônico Fenilbenzimidazol, um filtro solar UV-B hidrossolúvel e o Bemotrizinol, com amplo espectro. O sítio de ação desejável de um filtro solar é restrito à superfície da pele e sua função é perdida quando este permeia a pele e atinge a circulação sistêmica. Estudos in vivo e in vitro têm demonstrado a permeação e absorção sistêmica de filtros solares através da pele. Este trabalho teve como objetivo avaliar a interferência da associação dos filtros solares benzofenona 3, ácido sulfônico fenilbenzimzidazol e BEMT nos estudos de estabilidade, liberação, permeação e retenção cutânea in vitro do OMC. A metodologia de identificação e quantificação do OMC foi validada, levando-se em consideração a análise dos limites de confiança. Foram realizados estudos de estabilidade preliminar e acelerada das formulações e do OMC em virtude da fotoinstabilidade do mesmo. Os estudos de liberação, permeação e retenção cutânea foram realizados utilizando-se o equipamento de célula de difusão vertical de Franz modificada e as membranas utilizadas foram acetato de celulose para o estudo de liberação e orelha de porco para permeação e retenção cutânea. Os resultados obtidos permitiram concluir que as formulações estudadas apresentaram comportamento... (Resumo completo, clicar acesso eletrônico abaixo) / Abstract: Ultraviolet rays can cause sunburn, photoaging and skin cancer and, because of this, sunscreens were developed. Currently it is considered that an ideal sunscreen formulation and greater photostability must contain in its formulation association of solar filters with high capacity to absorb UVB and UVA. Among the solar filters used in this work are p-octyl methoxycinnamate (OMC), one of the most globally used in the protection against UVB radiation, Benzophenone-3, UVB and UVA II absorber Fenilbenzimidazol Sulfonic Acid, a UV-B hidrosoluble solar filter and Bemotrizinol with broad spectrum. The desirable site of action of a solar filter is limited to the skin surface and its function is lost when it permeates the skin and reaches the systemic circulation. In vivo and in vitro studies have demonstrated the permeation and systemic absorption of solar filters across the skin. This study objective was to evaluate the interference of association of the solar filters benzophenone-3, fenilbenzimzidazol sulfonic acid and BEMT on the stability, release, in vitro skin permeation and retention of the OMC. The methodology for OMC's identification and quantification was validated, taking into account the confidence limits analysis. Preliminary and accelerated stability studies of the formulations and the OMC, because of it's photoinstability. The release studies, skin permeation and retention were performed using the equipment Franz's vertical diffusion cell modified, and the membranes used were cellulose acetate for the release study and pig ear skin for permeation and retention. The results showed that the formulations studied showed similar behavior stability and OMC's release, regardless of the association of the solar filters... (Complete abstract click electronic access below) / Orientador: Rosângela Gonçalves Peccinini / Coorientador: Marcos Antonio Corrêa / Banca: Marlus Chorilli / Banca: Patrícia Maria Berardo Gonçalves Maia Campos / Mestre

[pt] As alterações na legislação do Setor de Energia Elétrica Brasileiro em fins do milênio passado, provocou profundas mudanças no planejamento da Operação do Sistema e na Comercialização de energia elétrica no Brasil. O desmembramento das atividades de geração, de transmissão e de distribuição de energia elétrica criou novas características no comportamento dos Agentes Concessionários e as previsões de demanda por energia elétrica, que sempre foram ferramenta importante, por exemplo, na programação da operação, passaram a ser indispensáveis também, na comercialização de energia elétrica no mercado livre. Neste novo cenário, a obtenção e o armazenamento de dados confiáveis passou a ser parte integrante do patrimônio das Empresas e um sistema eficiente de previsões de carga passou a ser um diferencial na mesa de negociações. Os Agentes concessionários e o Operador Nacional do Sistema Elétrico vêm fazendo investimentos para aperfeiçoar os seus sistemas de aquisição de dados, entretanto em sistemas de multipontos algumas falhas imprevistas durante a sincronização da telemedição podem ocorrer, provocando defeitos nas séries. Nas séries de minuto em minuto, por exemplo, uma falha de algumas horas acarreta centenas de registros defeituosos e as principais publicações a respeito de modelagens de séries temporais para tratamento de dados não abordam as dificuldades encontradas diante de grandes falhas consecutivas nos dados. / [en] As a result of the continuing privatization process within the energy sector,electricity load forecasting is a ritical tool for decision-making in the Industry. Reliable forecasts are now needed not only for developing strategies for business planning and short term operational scheduling, but also to define the spot market electricity price. The forecasting process is data-ntensive and interest has been driven to shorter and shorter intervals. Large investments are being made in modernizing and improving metering systems, so as to make more data available to the forecaster. However, the forecaster is still faced with irregular time-series. Gaps, missing values, spurious information or repeated values in the time-series can result from transmission errors or small failures in the recording process. These so- called irregularities have led to research that focused on either iterative processes,like the Kalman filter and the EM algorithm, or applications of the statistical literature on treatment of missing values and outliers. Nevertheless, these methods often result in large forecast errors when confronted with consecutive failures in the data. On the other hand, the minute to minute series have a large amount of points and so the one day ahead forecast horizont becomes very large to handling with the conventional methods. In this context, we propose an alternative to detect and replace values and present a methodology to perform the forecasting process by using of other information in the time-series that relate to the variability and seasonality, which are commonly encountered in electricity load-forecasting data. We illustrate the method and address the problem as part of a wider project that aims at the development of an automatic on line system for tracking the Brazilian Interlinked Electric Network Operation and performing short term load forecasting. The data were collected by ONS / ELETROBRAS - Brazil. We concentrate on 10 minutes data for the years 1997-1999 of Light Serviços de Eletricidade S.A. (Rio de Janeiro and its surroundings). / [es] Las alteraciones en la legislación del Sector de Energía Elétrica Brasilero a finales del milenio pasado, provocó profundos cambios en el planificación de la Operación del Sistema y en la Comercialización de energía eléctrica en Brasil. La desarticulación de las actividades de generación, de transmisión y de distribuición de energía eléctrica creó nuevas características en el comportamiento de los Agentes Concesionarios. Así, las previsiones de demanda por energía eléctrica, que siempre fueron una herramienta importante, por ejemplo, en la programación de la operación, pasaron a ser indispensables también en la comercialización de energía eléctrica en el mercado libre. En este nuevo escenario, la obtención y almacenamiento de datos confiables pasó a ser parte integrante del patrimonio de las Empresas y un sistema eficiente de previsiones de carga constituye un diferencial en la mesa de negociaciones. Los Agentes concesionarios y el Operador Nacional del Sistema Eléctrico han invertido en el perfeccionamiento de sus sistemas de adquisición de datos. Sin embargo, en sistemas de multipuntos algunas fallas imprevistas durante la sincronización de la telemedición pueden ocurrir, provocando defectos en las series. En las series de minuto en minuto, por ejemplo, una falla de algunas horas trae consigo centenas de registros defectuosos y las principales publicaciones sobre modelos de series temporales para tratamiento de datos no abordan las dificuldades encontradas frente a grandes fallas consecutivas en los datos.

Submitted by Socorro Pontes (socorrop@ufersa.edu.br) on 2017-09-06T12:10:56Z No. of bitstreams: 1 IsauraRDF_DISSERT.pdf: 2736615 bytes, checksum: 4c91782fa2003c6205977c66818dc672 (MD5) / Approved for entry into archive by Vanessa Christiane (referencia@ufersa.edu.br) on 2017-09-06T15:21:16Z (GMT) No. of bitstreams: 1 IsauraRDF_DISSERT.pdf: 2736615 bytes, checksum: 4c91782fa2003c6205977c66818dc672 (MD5) / Approved for entry into archive by Vanessa Christiane (referencia@ufersa.edu.br) on 2017-09-06T15:21:26Z (GMT) No. of bitstreams: 1 IsauraRDF_DISSERT.pdf: 2736615 bytes, checksum: 4c91782fa2003c6205977c66818dc672 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-09-06T15:21:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 IsauraRDF_DISSERT.pdf: 2736615 bytes, checksum: 4c91782fa2003c6205977c66818dc672 (MD5) Previous issue date: 2017-05-19 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / The lack of treatment of domestic effluents as well as their inadequate disposal characterizes as an environmental and public health problem, this problem was identified at the headquarters of the Associação Comunitária Reciclando para a Vida – ACREVI, located in the periurban area of the municipality of Mossoró-RN, where about 20 associates live daily producing a considerable volume of gray water and throwing it in the open without any treatment. In view of the problems presented, a low cost system for the treatment of gray water was installed in ACREVI, aiming at the use of this effluent in the ornamental sunflower fertirrigation (Sol Noturno variety), which is a species differentiated by presenting reddish petals. This research had as main objective to evaluate the efficiency of the primary treatment in domestic effluents produced in ACREVI and to investigate its effects on ornamental sunflower fertirrigation. The treatment system consists of a masonry passage pa box, a two-chamber septic tank with a capacity of 1000 L, an anaerobic filter with a capacity of 500 L and a reservoir of 500 L. The physical, chemical, biochemical and microbiological analyzes of gray water were carried out monthly for 6 months before and after treatment. The experiment with ornamental sunflower was developed in protected environment, in randomized blocks with 5 treatments and 3 replicates. The treatment fertigation nutritive solutions consisted of the dilution of gray water in municipal supply water (75, 50 and 25%) and two controls (irrigation with 100% water supply and gray water irrigation - 100%). The development of the plant was monitored every 15 days after germination by means of the evaluation of the plant height, stem diameter, leaf number and leaf area parameters. In order to evaluate the production of flowers, the following variables were verified: external diameter of the chapter, number of petals in the chapter, beginning of flowering and duration after flowering. The leaf tissue of the sunflower was also analyzed to determine the N, P, K, Ca and Mg contents of the plant. According to the analyzes performed in raw gray water and treated gray water, the treatment system proved to be efficient in removing the main pollutants. The use of gray water in ornamental sunflower fertirrigation did not interfere in the growth variables, as well as the indicators of flower production quality. The decreasing order of nutrient uptake by the sunflower leaf was Ca> N> K> Mg> P. Finally, it can be concluded that the treated gray water can be used in the crude form in the ornamental sunflower fertirrigation without causing production losses and without compromising the quality of the flowers / A falta de tratamento dos efluentes domésticos bem como sua destinação inadequada caracteriza-se como um problema ambiental e de saúde púbica, este problema foi identificado na sede da Associação Comunitária Reciclando para a Vida – ACREVI, localizada na área periurbana do município de Mossoró-RN, onde cerca de 20 associados convivem diariamente produzindo um volume considerável de água cinza e lançando-a a céu aberto sem nenhum tratamento. Diante da problemática apresentada, foi instalado um sistema de baixo custo para o tratamento da água cinza na ACREVI visando a utilização deste efluente na fertirrigação do girassol ornamental (variedade Sol Noturno), que é uma espécie diferenciada por apresentar pétalas em tons avermelhados. Esta pesquisa teve como principal objetivo avaliar a eficiência do tratamento primário em efluentes domésticos produzidos na ACREVI e investigar seus efeitos na ferirrigação de girassol ornamental. O sistema de tratamento é composto por uma caixa de passagem de alvenaria, um tanque séptico de duas câmaras com capacidade para 1000 L, um filtro anaeróbio com capacidade de 500 L e um reservatório de 500 L. Foram realizadas análises físicas, químicas, bioquímicas e microbiológicas da água cinza mensalmente, durante 6 meses antes e após o tratamento. O experimento com girassol ornamental foi desenvolvido em ambiente protegido, em blocos casualizados com 5 tratamentos e três repetições. Os tratamentos soluções nutritiva de fertirrigação consistiram da diluição de água cinza em água de abastecimento municipal (75, 50 e 25%) e duas testemunhas (irrigação com água de abastecimento – 100% e irrigação com água cinza – 100%). O desenvolvimento da planta foi monitorado a cada 15 dias após a germinação por meio da avaliação dos parâmetros altura de planta, diâmetro do caule, número de folhas e área foliar. Para avaliar a produção de flores foram verificadas as variáveis: diâmetro externo do capítulo, número de pétalas no capítulo, início do florescimento e a duração pós o florescimento. Realizou-se ainda a análise do tecido foliar do girassol para determinar os teores de N, P, K, Ca e Mg absorvidos ela planta. De acordo com as análises realizadas na água cinza bruta e na água cinza tratada, o sistema de tratamento mostrou-se eficiente na remoção dos principais poluentes. A utilização de água cinza na fertirrigação do girassol ornamental não interferiu nas variáveis de crescimento, bem como nos indicadores de qualidade de produção de flores. A ordem decrescente da absorção dos nutrientes pela folha do girassol foi Ca>N>K>Mg>P. Por fim, pode-se concluir que a água cinza tratada pode ser utilizada na forma bruta na fertirrigação do girassol ornamental sem causar perdas de produção e sem comprometer qualidade das flores / 2017-09-06

[pt] Historicamente, observa-se que as volatilidades de variáveis financeiras são drasticamente afetadas em períodos de crises econômicas. Em particular, essa observação é válida para a taxa de câmbio entre o Real e o Dólar norte-americano, o Índice Bovespa e o EMBI Brasil (Emerging Market Bond Índex+Brazil), usualmente utilizado como medida de Risco-País para a economia brasileira. Diante de tais evidências empíricas, a existência de um fator comum entre as volatilidades das três variáveis citadas torna-se uma suposição plausível. O presente trabalho propõe a extração deste fator latente, através da estimação por Quasi Máxima Verossimilhança de uma adaptação do modelo de volatilidade estocástica. A estimação é feita através da aplicação do filtro de Kalman em sua versão difusa, uma vez que se supõe que as volatilidades das variáveis em questão seguem processos não estacionários. A conclusão do trabalho apontou para a existência de um único fator comum às volatilidades mencionadas, corroborando as expectativas preliminares. / [en] Historically, financial variables’ volatilities are drastically affected during economical crisis periods. In particular, this statement is valid for the exchange rate between brazilian and north american currencies, the São Paulo Stock Exchange Index (Ibovespa) and the Emerging Market Bond Index + Brazil, usually interpreted as a measure of brazilian sovereign risk. Therefore, the presence of a common factor affecting the volatilities of these three variables becomes a plausible assumption. This work intends to extract this latent factor applying the quasi-maximum likelihood estimator into an adapted stochastic volatility model. The estimation requires the Kalman filtering on its diffuse version, once it’s supposed that the volatilities follow a non stationary process. The results indicated the presence of one common factor driving the mentioned volatilities, confirming the previous expectations.

Submitted by Amilcar Pucciarelli (ajpucciarelli@yahoo.com.br) on 2014-08-29T00:17:12Z No. of bitstreams: 1 dissertacao_AmilcarPucciarelli_versaofinal.pdf: 6274780 bytes, checksum: d14d1de7c261c9d51502427d9ea61ad5 (MD5) / Rejected by JOANA MARTORINI (joana.martorini@fgv.br), reason: Almicar, esta frase "Este trabalho é dedicado aos professores que me ajudaram neste caminho" deverá estar no final da pagina. on 2014-08-29T15:04:45Z (GMT) / Submitted by Amilcar Pucciarelli (ajpucciarelli@yahoo.com.br) on 2014-08-30T00:25:06Z No. of bitstreams: 1 dissertacao_AmilcarPucciarelli_versaofinal.pdf: 6274780 bytes, checksum: eba13ac0bafa41db4f44b1e0f5428bc4 (MD5) / Approved for entry into archive by JOANA MARTORINI (joana.martorini@fgv.br) on 2014-09-01T12:25:20Z (GMT) No. of bitstreams: 1 dissertacao_AmilcarPucciarelli_versaofinal.pdf: 6274780 bytes, checksum: eba13ac0bafa41db4f44b1e0f5428bc4 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-09-01T12:41:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 dissertacao_AmilcarPucciarelli_versaofinal.pdf: 6274780 bytes, checksum: eba13ac0bafa41db4f44b1e0f5428bc4 (MD5) Previous issue date: 2014-08-07 / This work firstly explores basic theoretical foundations for analysis and implementation of algorithms for time series modeling. The main purpose of the modeling of time series prediction is to use it in statistical arbitrage. The series used are taken from a historic database of the brazilian stock exchange. Statistical arbitrage strategies, specifically pairs trading, use the feature of mean reversion models to explore the potential profits when the module is statistically very spread away from its mean. Further, the dynamic models of this study show time varying parameters which increase the flexibility and adaptability structural changes in the process. Pairs of pairs trading algorithm are chosen by selecting the same company assets or indices and ETFs (Exchange Trade Funds). The validation of the choice of pairs is done using cointegration tests. The simulations demonstrate the results of the cointegration tests, the time variation of the model parameters and the result of a fictitious portfolio. / Este trabalho primeiramente explora fundamentos teóricos básicos para análise e implementação de algoritmos para a modelagem de séries temporais. A finalidade principal da modelagem de séries temporais será a predição para utilizá-la na arbitragem estatística. As séries utilizadas são retiradas de uma base de histórico do mercado de ações brasileiro. Estratégias de arbitragem estatística, mais especificamente pairs trading, utilizam a característica de reversão à média dos modelos para explorar um lucro potencial quando o módulo do spread está estatisticamente muito afastado de sua média. Além disso, os modelos dinâmicos deste trabalho apresentam parâmetros variantes no tempo que aumentam a sua flexibilidade e adaptabilidade em mudanças estruturais do processo. Os pares do algoritmo de pairs trading são escolhidos selecionando ativos de mesma empresa ou índices e ETFs (Exchange Trade Funds). A validação da escolha dos pares é feita utilizando testes de cointegração. As simulações demonstram os resultados dos testes de cointegração, a variação no tempo dos parâmetros do modelo e o resultado de um portfólio fictício.

Submitted by Marília Gabriela Elias da Silva (marilia.gabriela.es@gmail.com) on 2014-09-18T19:07:04Z No. of bitstreams: 1 Marilia_Gabriela_tese.pdf: 512980 bytes, checksum: 8ab7fc0b5b89fa1bd8f99a705ae51920 (MD5) / Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br) on 2014-09-18T19:43:45Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Marilia_Gabriela_tese.pdf: 512980 bytes, checksum: 8ab7fc0b5b89fa1bd8f99a705ae51920 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-09-18T19:51:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Marilia_Gabriela_tese.pdf: 512980 bytes, checksum: 8ab7fc0b5b89fa1bd8f99a705ae51920 (MD5) Previous issue date: 2014-08-27 / This study uses data provided by BM&FBovespa to analyze Petrobras' stock for the months between July and August 2010 and October 2008. First, we present a detailed discussion about handling data, we show the impossibility of using the mid-price quote due to the high number of buy / sell orders that present very high / low prices. We checked some of the empirical stylized facts pointed out by Cont (2001), among others enshrined in the microstructure literature. In general, the stylized facts were replicated by the data. We apply the filter, proposed by Brownlees and Gallo (2006), to Petrobras' stock and we analyze the sensitivity of the number of possible outliers found by the filter with respect to the filter's parameters variation. We propose using the Akaike criterion to sort and select conditional duration models whose samples have different length sizes. The selected models are not always those in which the data has been filtered. For the ACD (1,1) setting, when we consider only well-adjusted models, the Akaike criterion indicates as better model as one in which the data were not filtered. / O presente trabalho utiliza os dados disponibilizados pela BM&FBovespa para analisar as ações da Petrobrás para os meses compreendidos entre julho e agosto de 2010 e outubro de 2008. Primeiramente, apresentamos uma discussão detalhada sobre a manipulação desses dados, na qual explicitamos a impossibilidade de se usar o mid-price quote devido ao número elevado de ofertas de compra/venda com preços muito elevados/baixos. Verificamos alguns dos fatos estilizados empíricos apontados por Cont (2001), entre outros consagrados na literatura de microestrutura. Em geral, os dados replicaram os fatos estilizados. Aplicamos o filtro proposto por Brownlees e Gallo (2006) às ações da Petrobrás e analisamos a sensibilidade do número de possíveis outliers encontrados pelo filtro a variação dos parâmetros desse filtro. Propomos utilizar o critério de Akaike para ordenar e selecionar modelos de duração condicional cujas amostras de duração possuem tamanhos distintos. Os modelos selecionados, nem sempre são aqueles em que os dados foram filtrados. Para o ajuste ACD (1,1), quando considerados apenas os modelos bem ajustados (resíduos não autocorrelacionados), o critério de Akaike indica como melhor modelo aquele em que os dados não foram filtrados.